格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
2022-05-31 文字大小 【 】 【打印
            

格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
2022 年第 1号
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二〇二二年五月
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 8 日证监许可〔2019〕
1256 号文注册,进行募集。
基金管理人保证《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明
其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波
动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资
中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持
有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险,本基金的特有风险等其他风险。本基金为债券型基金,
预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方
式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市
交易。在每个封闭期内,基金份额持有人将面临不能赎回基金份额的风险。若
基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其持有的份额需至下一开放期方
可赎回。
基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人可以按照《基金合同》约
定的程序进行清算并直接终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。基
金合同生效后,在任一开放期的最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎
回业务申请的确认以后),如果基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元的,则本基金将于该日次日按照基金合同的约定进入基
金财产清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人
将可能面临《基金合同》自动终止的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相
应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。
侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账 户
的申购、赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋 机制
时的特定风险。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金
合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期
限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自
主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资
者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者
基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 5 月 30 日,关财务数据和净值
表现数据截止日为 2022 年 3 月 31 日。(本招募说明书中的财务数据未经审
计)
目录
一、绪言 .......................................................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................................................ 10
四、基金托管人 ............................................................................................................................................................ 27
五、相关服务机构........................................................................................................................................................ 33
六、基金的募集 ............................................................................................................................................................ 55
七、基金合同的生效 ................................................................................................................................................... 56
八、基金份额的申购与赎回 ....................................................................................................................................... 57
九、基金的投资 ............................................................................................................................................................ 75
十、基金的业绩 ............................................................................................................................................................ 91
十一、基金的财产........................................................................................................................................................ 94
十二、基金资产估值 ................................................................................................................................................... 95
十三、基金收益与分配 ............................................................................................................................................ 103
十四、基金的费用与税收 ........................................................................................................................................ 105
十五、基金的会计与审计 ........................................................................................................................................ 108
十六、基金的信息披露 ............................................................................................................................................ 109
十七、侧袋机制 ......................................................................................................................................................... 118
十八、风险揭示 ......................................................................................................................................................... 121
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 .................................................................................................. 129
二十、基金合同的内容摘要 .................................................................................................................................... 132
二十一、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................................................................... 165
二十二、对基金份额持有人的服务 ....................................................................................................................... 183
二十三、其他应披露事项 ........................................................................................................................................ 186
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................................................... 188
二十五、备查文件..................................................................................................................................................... 189
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 以下简称“《流动性风
险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》(以下简
称“《侧袋机制指引》”)其他有关规定及《格林泓泰三个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金的投资目
标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性、简明性、易得性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金
管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细
查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金
2、基金管理人:指格林基金管理有限公司
3、基金托管人:指浙商银行股份有限公司
4、基金合同:指《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《格林泓泰三个月
定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基
金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的,并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指格林基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为格林基金管理有
限公司或接受格林基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登
记机构为格林基金管理有限公司
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日

30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
32、存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
36、开放日:指在开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的
工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《格林基金管理有限公司开放式基金业务规则》(包括其
不时修订),是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规
则,由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届
时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额
转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%
46、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间
定期开放的运作模式
47、开放期:指自本基金每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起不少 于
五个工作日并且不超过二十个工作日的期间,期间可以办理申购与赎回等业务。如
封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申 购与
赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺 延,直
到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准
48、封闭期:本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含当日)起或自每一
开放期结束之日次日(含当日)起,至该日三个月后的月度对应日的前一日止。
月度对应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期,如该月无此对应日期,
则取当月最后一日。若该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日。本基金
在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易
49、A 类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回
时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
50、C 类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、
申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
51、元:指人民币元
52、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
57、指定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站) 等媒介
58、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与
银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发
行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
60、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
62、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
63、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,
如适用于本基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:格林基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58
层)04、05、06 号
法定代表人:高永红
成立时间:2016 年 11 月 1 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2016〕2266 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:15,000 万元人民
币存续期间:永续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
股权结构:河南省安融房地产开发有限公司持有本基金管理人 100%的股权。
电话:010-50890752
传真:010-50890775
联系人:王晴
内部组织结构:
本基金管理人为一人有限责任公司,股东按照《格林基金管理有限公司章程》
的规定享有最高决策权;设董事会和 2 名监事,董事会下设风险控制委员会、人
力资源与薪酬战略委员会,综合管理部(董事会办公室);公司组织管理实行董
事会领导下的总经理负责制,下设风险管理委员会、投资决策委员会、特定客户
资产投资决策委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会、产品收益分配
委员会和权益投资部、固定收益部、FOF 投资部、特定客户资产管理部、研究部、
交易部、机构业务部、零售业务部、互联网金融部、投资银行部、产品与创新部、
营销支持部、基金事务部、信息技术部、计划财务部、监察稽核部等部门及上海
分公司、深圳分公司、天津分公司;公司设督察长,分管监察稽核部,负责组织
指导公司的监察稽核工作。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
王拴红先生:董事长,博士。历任九届全国青联委员、河南省青联副主席、
中国期货业协会理事、中国科学院数学与系统控制国家重点实验室顾问、中国科
学院管理学院研究生导师、北京航天航空大学 MBA 导师。
高永红女士:董事、总经理,硕士。现任格林基金管理有限公司总经理。曾
任格林期货有限公司总经理,格林大华期货有限公司总经理。
王永智先生:董事,硕士。北京格林鼎诚资产管理有限公司监事,河南省通
联实业有限公司董事。2012 年、2015 年任郑州市政协委员,曾任辉县市第三高
级中学教师,辉县市政府驻郑办事处职员,格林期货有限公司结算部经理,格林
集团投资有限公司财务总监。
李彤女士:董事,硕士。现任格林集团投资有限公司副总裁。曾任中国建设
银行总行投资调查部科员,华晨集团投资部经理,华威投资发展有限公司总经理,
才智顾问有限公司总经理,中银国际亚洲有限公司投资银行部经理。
谢太峰先生:独立董事,博士,教授。现任首都经济贸易大学金融学院教授、
博士生导师。曾任郑州大学商学院副院长,北京证券公司研究发展中心总经理,北
京机械工业学院工商管理分院总支书记,首都经济贸易大学金融学院副院长、 院长
等。
程兵先生:独立董事,博士,教授。中国科学院数学与系统科学研究院应用
数学所教授、博士生导师。1999 年入选中国科学院“百人计划工程”,2001 年
获国家自然科学基金委“ 国家杰出青年科学基金”。曾任英国伦敦经济学院
(London School of Economics)经济系研究员,英国肯特大学统计系讲师。
建兰宁先生:独立董事,硕士。现任惠新私募基金管理有限公司董事总经理。
曾任昆仑健康保险股份有限公司董事长特别助理,中融人寿保险股份有限公司副
总经理,君康人寿保险股份有限公司资产管理中心董事总经理,合源资本管理有
限公司管理层成员、合伙人,天安人寿保险股份有限公司投资部负责人等。
王呈杰女士:监事,硕士。现任格林集团投资有限公司金融财务部总监。曾 任
河南省安融房地产开发有限公司办公室主任,格林期货经纪有限公司财务主管。
刘小溪女士:监事,硕士。现任格林基金管理有限公司营销支持部总监。曾
任格林集团总裁秘书、办公室副主任,北京梦想加科技有限公司销售运营经理,
格林基金管理有限公司产品与创新部总监。
孙会女士:督察长,硕士。2002 年至 2004 年间,于《证券市场周刊》编辑
部担任记者职务。2004 年起,分别就职于格林期货有限公司和格林大华期货有限
公司,曾任企宣部经理、法务部经理、合规风控与稽核部总经理,同时兼任监事
会主席等职务。
马文杰先生:副总经理,首席信息官,硕士。曾任格林期货总经理助理,格
林大华期货总经理助理,中国期货业协会信息技术部主任,中国期货业协会信息
技术专业委员会委员,中国期货业协会互联网金融专业委员会委员。
黄鲲先生:副总经理,硕士。曾任渤海证券股份有限公司证券投资总部副总
经理、证券投资总部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理兼固定收益总部总
经理,天津证券公司总经理助理,天津兴业信托投资公司业务主办。
2、本基金基金经理
杜钧天先生,北京工商大学学士。先后在川财证券固定收益部、资产管理部
担任债券交易员;曾任九州证券固收投顾部债券投资经理、赣州银行金融市场部
中级债券交易员。2018 年加入格林基金,曾任特定客户资产管理部投资经理、固
定收益部基金经理助理,现任本基金基金经理(2020 年 7 月 1 日起任职)、格
林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020 年 7 月 1 日起任职)、
格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理(2020 年 7 月 1 日起任职)、格林
泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2022 年 3 月 25 日起任职)。
3、投资决策委员会成员
由高永红女士担任投资决策委员会主任委员,现任公司总经理;李会忠先生
任投资决策委员会委员,现任基金经理;张晓圆女士任投资决策委员会委员,现
任基金经理;柳杨先生任投资决策委员会委员,现任基金经理;刘
冬先生任投资决策委员会委员,现任基金经理;刘赞先生任投资决策委员会委员,
现任拟任基金经理;孙会女士为公司督察长,列席参加投资决策委员会.
4、董事长王拴红与股东董事王永智之间存在兄弟关系,上述其他人员之间不
存在亲属关系。
三、基金管理人的职责
按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下
职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》,并建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控
制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
(1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5) 侵占、挪用基金财产;
(6) 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(7) 玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8) 法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1) 越权或违规经营;
(2) 违反基金合同或托管协议;
(3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6) 玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7) 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(8) 除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其
他证券交易;
(9) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰
乱市场秩序;
(10) 故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益;
(11) 以不正当手段谋求业务发展;
(12) 有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13) 信息披露不真实,有误导、欺诈成分;
(14) 法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,
采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1) 承销证券;
(2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3) 从事承担无限责任的投资;
(4) 向其基金管理人、基金托管人出资;
(5) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其被代理人、被代表人、受雇人或任何第三人谋
取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的内部控制制度
本基金管理人即格林基金管理有限公司(以下简称“公司”)为保证本公司
诚信、合法、有效经营,防范、化解经营风险和所管理的资产运作风险,充分保
护资产委托人、公司和公司股东的合法权益,依据《基金法》、《证券投资基金
管理公司内部控制指导意见》等法律法规和中国证监会的有关文件,以及《格林
基金管理有限公司章程》,制定《格林基金管理有限公司内部控制大纲》。
内部控制体系是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规
划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施
操作程序与控制措施而形成的系统。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而
建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。
内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度、
各项具体业务规则等部分组成。
1、内部控制的总体目标
(1) 保护基金投资人利益不受侵犯,维护股东的合法权益。
(2) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(3) 建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。
(4) 防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和
受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(5) 确保公司经营目标和发展战略的顺利实施。
(6) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、内部控制遵循以下原则
(1) 健全性原则。内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,
并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2) 有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理适用的内控程序,
并适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行。
(3) 独立性原则。公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立,公司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4) 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5) 成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经
济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、制定内部控制制度遵循以下原则
(1) 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项
规定。
(2) 全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留
有制度上的空白和漏洞。
(3) 审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出
发点。
(4) 有效性原则。内部控制制度应当是可操作的,有效的。
(5) 适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司
经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
4、内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部
监控。
(1) 控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、
公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
(2) 公司管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风
险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法
规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
(3) 公司按“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则制定
治理结构,充分发挥独立董事和监事的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输
送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(4) 公司根据健全性、高效性、独立性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设
计内部组织架构,建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、
透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效
的内部监督和反馈系统。
各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的
基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,
加强对业务风险的控制。部门管理层应定期对部门内风险进行评估,确定风险管
理战略并实施,监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。
(5) 公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
1) 各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前
均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
2) 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制,相关部门和岗位之间相互监
督制衡。
3) 公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行
情况实行严格的检查和反馈。
(6) 内部控制风险评估包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风
险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。
(7) 风险评估是每个控制主体的责任。
1) 董事会下属的风险控制委员会和督察长对公司制度的合规性和有效性进行
评估,并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查。
2) 经营管理层下辖的风险管理委员会和投资决策委员会负责对基金投资过程
中的市场风险进行评估和控制。
3) 各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。
(8) 授权控制是内部控制活动的基本要点,它贯穿于公司经营活动的始终。
授权控制的主要内容包括:
1) 股东、董事会、监事和管理层必须充分了解和履行各自的职权,建立健全
公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行。
2) 公司各业务部门、分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应
的职责。
3) 公司业务实行分级授权管理,任何部门和个人不得越级越权办理业务。
4) 公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书须明确授权内容和时效,
经授权人签章确认后下达到被授权人,并报有关部门备案。
5) 公司授权要适当,对已获授权的部门和人员须建立有效的评价和反馈机制,
对已不适用的授权须及时修改或取消。
(9) 建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其
他委托资产要实行独立运作,单独核算。
(10) 建立科学、严格的岗位分离制度,业务授权、业务执行、业务记录和
业务监督严格分离,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位
不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位须实行物理隔离。
(11) 制定切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。
(12) 采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动
所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确
性和完整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实
施。
(13) 根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,凡是属于超越
权限的任何决策必须履行规定的请示报告程序。
(14) 内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽
核部等部门在各自的职权范围内开展。必要时,公司董事会、监事、风险控制委
员会、总经理等均可聘请外部专家对公司内部控制进行检查和评价。
(15) 根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,
公司须组织专门部门对原有的内部控制进行全面的检讨,审查其合法合规性、合 理
性和有效性,适时改进。
5、内部控制的主要内容
(1) 研究业务控制主要内容包括:
1) 研究工作应保持独立、客观。
2) 建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。
3) 建立投资对象备选库制度,研究部门根据基金合同要求,在充分研究的基
础上建立和维护备选库。
4) 建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。
5) 建立研究报告质量评价体系。
(2) 投资决策业务控制主要内容包括:
1) 投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资
目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。
2) 健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越
权决策。
3) 投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分
析支持,并有决策记录。
4) 建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。
5) 建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产
品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。
(3) 基金交易业务控制主要内容包括:
1) 基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或
者直接进行交易。
2) 公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全
设施。
3) 投资指令应进行审核,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令
违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。
4) 公司应当执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平
对待。
5) 建立完善的交易记录制度,交易记录应当及时进行反馈、核对并存档保管。
6) 建立科学的交易绩效评价体系。
(4) 基金清算和基金会计业务控制主要内容包括:
1) 规范基金清算交割和会计核算工作,在授权范围内,及时准确地完成基金
清算,确保基金资产的安全。
2) 基金会计与公司会计在人员、空间、制度上严格分离。
3) 对所管理的基金以基金作为会计核算主体,每只基金分别设立不同的独立
帐户,进行单独核算,保证不同基金在名册登记、帐户设置、资金划转、帐簿记
录等方面相互独立。
4) 公司应当采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的
有价证券在估值时点的价值。
5) 与托管机构间的业务往来严格按《托管协议》进行,分清权责,协调合作,
互相监督。
(5) 信息披露控制主要内容包括:
1) 严格按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完善的信息披露制度,
保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
2) 公司设立信息披露负责人,负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和
发布。
3) 公司对信息披露应当进行持续检查和评价,对存在的问题及时提出改进办
法,对信息披露出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。
4) 公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
(6) 信息技术系统控制主要内容包括:
1) 根据国家有关法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严
格制定信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。
2) 信息技术系统的设计开发应符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编
写完整的技术资料;在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制,并
保证计算机系统的可稽性。
3) 对信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明
确的责任管理,信息技术系统投入运行前,必须经过业务、运营、监察稽核等部
门的联合验收。
4) 公司应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制
度等管理措施,确保系统安全运行。
5) 计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合有关标准,设备运行和维护
整个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
6) 公司软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,
应具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。
7) 强化信息系统的相互牵制制度,分别设立系统设计、软件开发、系统维护
等岗位。
8) 建立计算机系统的日常维护和管理,禁止同一人同时掌管操作系统口令和
数据库管理系统口令。
9) 建立计算机信息系统的安全和保密制度,保证电子信息数据的安全、真实
和完整,并能及时、准确地传递到各职能部门。
10) 严格计算机交易数据的授权修改程序,建立电子信息数据的定期查验制
度。
11) 建立电子数据的保存和备份制度,重要数据应当异地备份并且长期保存。
12) 指定专人负责计算机病毒防范工作,建立定期病毒检测制度。
13) 信息技术系统应当定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行
排除故障、灾难恢复演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。
(7) 监察稽核控制主要内容包括:
1) 公司设立督察长,对董事会负责。根据公司监察稽核工作的需要和董事会
授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执
行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。
2) 督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应
当对督察长的报告进行审议。
3) 公司设立监察稽核部门,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,公司应
保证监察稽核部门的独立性和权威性。
4) 全面推行监察稽核工作的责任管理制度,明确监察稽核部门各岗位的具体
职责,配备充足的监察稽核人员,严格监察稽核人员的专业任职条件,严格监察
稽核的操作程序和组织纪律。
5) 公司应当强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行
情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。
6) 公司董事会和管理层应当重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和
公司内部控制制度的,应当追究有关部门和人员的责任。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:浙商银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
办公地址:浙江省杭州市拱墅区延安路368号
法定代表人:张荣森(代行法定代表人职责)
联系人:卢愿
电话:0571-88261004
传真:0571-88268688
成立时间:1993 年 04 月 16 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 21,268,696,778 元
存续期间:持续经营
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕
91 号
基金托管资格批文及文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金
托管资格的批复》;证监许可〔2013〕1519 号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营
结汇、售汇业务。
2、主要人员情况
陆建强(董事任职资格尚待银保监会批准),本公司党委书记。哲学硕士,高级
经济师。陆先生曾任浙江省企业档案管理中心副主任,浙江省工商局办公室副主任,
浙江省工商局工商信息管理办公室主任,浙江省工商局办公室主任,浙江省工商行
政管理局党委委员、办公室主任,浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员,浙江
省政府办公厅副主任、党组成员,浙江省政府副秘书长、办公厅党组成员,财通证
券党委书记、董事长。
张荣森(代行法定代表人职责),本公司党委副书记、执行董事、行长。研究
生学历、经济学博士学位、高级经济师。张先生曾任广发银行北京航天桥支行行长、
广发银行北京分行党委委员、行长助理,江苏银行北京分行筹建负责人、党委书记、
行长,江苏银行党委委员、副行长、执行董事,浙商银行党委委员、副行长兼北京
分行党委书记、行长。
二、发展概况及财务状况
浙商银行股份有限公司(简称“浙商银行”)是 12 家全国性股份制商业银行
之一,于 2004 年 8 月 18 日正式开业,总行设在浙江杭州。2016 年 3 月 30 日,
在香港联交所上市,股票代码“2016.HK”;2019 年 11 月 26 日,在上海证券交
易所上市,股票代码“601916”,系全国第13家“A+H”上市银行。
开业以来,浙商银行立足浙江,面向全国,稳健发展,已成为一家基础扎实、
效益优良、风控完善的优质商业银行。浙商银行以“打造成一流的商业银行”为
发展愿景,紧紧围绕“两最”总目标,深化实施平台化服务战略,以“上规模、
调结构、控风险、创效益”十二字经营方针为指引,发扬“四干”精神,不断把
五大业务板块齐头并进、协同发展的新格局推向新高度。
截至2021年末,浙商银行在全国21个省(自治区、直辖市)及香港特别行政
区设立了288家分支机构,实现了对长三角、环渤海、珠三角及海西地区和部分中
西部地区的有效覆盖。
2021年,浙商银行营业收入544.71亿元,比上年增长14.19% ;归属于浙商
银行股东的净利润126.48亿元,比上年增长2.75%。截至报告期末,总资产2.29
万亿元,比上年末增长11.64%,其中发放贷款和垫款总额1.35万亿元,增长
12.49% ;总负债2.12万亿元,比上年末增长10.66%,其中吸收存款余额1.42万
亿元,增长5.99% ;不良贷款率1.53%、拨备覆盖率174.61% ;资本充足率
12.89%、一级资本充足率10.80%、核心一级资本充足率8.13%,均保持合理水平。
三、托管业务部的部门设置及员工情况
浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门,根据业务条线下设业务管
理中心、营销中心、运营中心(外包业务中心)、监督中心,保证了托管业务前、
中、后台的完整与独立。截至2021年末,浙商银行资产托管部从业人员共37人
(其中持硕士及以上学位人员30人),平均从业年限超过7年;估值清算合作机构
派驻人员17人。在广州、北京、上海、深圳、杭州等重点区域和核心城市分行设
有资产托管业务一级部门,并配有专职托管营销和营运团队。
浙商银行资产托管部遵照法律法规要求,根据业务的发展模式、运营方式以 及
内部控制、风险防范等各方面发展的需要,制定了一系列完善的内部管理制度, 包
括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内
控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处 理等
制度,系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面,能够有效地控制、防范托 管业务
的政策风险、操作风险和经营风险。
四、证券投资基金托管业务经营情况
中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金托管
业务:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可
〔2013〕1519号)。
2021年,浙商银行资产托管业务持续加大基金、券商、保险、期货、信托、城
农商行等持牌金融机构托管业务的营销力度,坚持效益、质量、规模综合协调发展。
持续紧跟市场形势和创新热点,积极布局各类重点托管产品,持续优化浙商银行托管
业务结构。将公募基金托管业务作为重中之重,不断提升公募基金业务在浙商银行托
管业务的贡献度。同时,浙商银行致力于服务实体经济,继续充分发挥托管业务连接
资产端和负债端的平台作用,整合各类资源,履行资产托管人职责,为各类持牌金融
机构提供特色明显、运作高效、风险可控的优质托管服务。截至2021年末,本公司
托管资产规模余额1.72万亿元。2021年内,本公司与70多家公募基金管理人开展了
公募基金产品的托管合作,托管公募基金规模突破2,000亿元,2021年内新托管53只
公募基金,实现资产托管收入4.87亿元。
五、基金托管人内部风险控制制度说明
1. 内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和
行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保
证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份
额持有人的合法权益。
2. 内部控制组织结构
浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部,是全行资产托管业务的管理和
运营部门,资产托管部专门设置了监督稽核团队,配备了专职内部监察稽核人员
负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和
能力。
3. 内部风险控制原则
资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制
度、实施细则、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作、顺利
进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权
工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制
约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由
专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,
技术系统完整、独立。
4. 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范
围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资
产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的
事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和
有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管
理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基
金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,
通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及
时向中国证监会报告。
五、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构:格林基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58
层)04、05、06 号
法定代表人:高永红
客服电话:4001000501
联系人:方月圆
传真:010-50890725
网址:www.china-greenfund.com
2、其他销售机构
(1)平安银行股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客户服务电话:95511转3
公司网址:www.bank.pingan.com
(2)渤海银行股份有限公司
住所:中国天津市河东区海河东路218号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
客户服务电话:95541/ 400-888-8811
公司网址: www.cbhb.com.cn
(3)宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:中国浙江宁波市宁东路345号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话: 95574
公司网址: www.nbcb.com.cn
(4)中原银行股份有限公司
住所:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
办公地址:中国河南省郑州郑东新区商务外环路 23 号中科金座大厦
法定代表人:窦荣兴
联系人:张辉
客户服务电话:95186
公司网址:www.zybank.com.cn
(5)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:刘芸
客户服务电话:95587
公司网址:www.csc108.com
(6)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(7)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
客户服务电话:400-888-8888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(8)开源证券股份有限公司
住所:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:袁伟涛
客户服务电话:95325
公司网址:www.kysec.cn
(9)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:安志勇
联系人:王星
客户服务电话:400-651-5988
公司网址: www.ewww.com.cn
(10)恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人:庞介民
客户服务电话:956088
公司网址: www.cnht.com.cn
(11)中国中金财富证券有限公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座第18-21层及第04层
法定代表人:李佩钊
客户服务电话:95532/400-600-8008
公司网址: www.ciccwm.com
(12)东方财富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:郑立坤
联系人:付佳
客户服务电话:95357
公司网址: www.xzsec.com/ad/margin
(13)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
法定代表人:黄炎勋
客户服务电话: 95517
公司网址: www.essence.com.cn
(14)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市新闸路1508号
法定代表人:刘秋明
客户服务电话: 95525
公司网址: www.ebscn.com
(15)联储证券有限责任公司
住所:山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层
办公地址:青岛市崂山区苗岭路15金融中心大厦15层
法定代表人:吕春卫
客户服务电话:956006
公司网址: https://www.lczq.com
(16)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:朱佳慧
客户服务电话:95021/4001818188
公司网址:www.1234567.com.cn
(17)江苏汇林保大基金销售有限公司
住所:南京市高淳区经济开发区古檀大厦47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室:
法定代表人:吴言林
联系人:林伊灵
客户服务电话:025-66046166
公司网址:www.huilinbd.com
(18)上海挖财基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
法定代表人:吕柳霞
联系人:曾芸
客户服务电话:021-50810673
公司网址:www.wacaijijin.com
(19)喜鹊财富基金销售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:王舰正
联系人:张萌
客户服务电话:400-699-7719
公司网址: www.xiquefund.com
(20)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
法定代表人:汪静波
联系人:曾传溢
客户服务电话:400-821-5399
公司网址: www.noah-fund.com
(21)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址:深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
客户服务电话:400-678-8887
公司网址:www.zlfund.cn
(22)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
客户服务电话:95188-8
公司网址:www.fund123.cn
(23)上海利得基金销售有限公司
住所:宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号53楼
法定代表人:李兴春
联系人:曹怡晨
客户服务电话:95733
公司网址:www.leadfund.com.cn
(24)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
住所:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址:北京市德外大街与新康路交口北侧合生财富广场1302室
法定代表人:董云巍
联系人:宋子琪
客户服务电话:400-088-8080
公司网址:www.qiandaojr.com
(25)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区西大望路1号9层公寓1008
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号2号楼9层1008
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
客户服务电话:400-6099-200
(26)浦领基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦69层
法定代表人:张昱
联系人:徐微
客户服务电话:400-086-0286
公司网址:www.prolinkwm.com
(27)北京中天嘉华基金销售有限公司(暂停申购、定投、转换及赎回业务)
住所:北京市石景山区八大处高科技园区内6-C号地3号楼2层205室
办公地址:北京市朝阳区农展南里13号瑞辰大厦315室
法定代表人:潘鸿
联系人:刘兴颖
客户服务电话:400-111-5800
公司网址:www.jhlc.cn
(28)通华财富(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
法定代表人:沈丹义
联系人:杨徐霆
客户服务电话:400-101-9301
公司网址: www.tonghuafund.com
(29)福克斯(北京)基金销售有限公司
住所:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址:北京市西城区德胜门内西顺城街46号锦胜华安写字楼西205室
法定代表人:谢亚凡
客户服务电话: 010-84084940
公司网址:http://haofunds.com/
(30)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
联系人:宋子琪
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(31)泛华普益基金销售有限公司
住所:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西
法定代表人:于海锋
客户服务电话: 400-080-3388
公司网址:https://www.puyifund.com
(32)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
住所: 北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14
办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:董宣
客户服务电话:400-001-1566
公司网址: www.yilucaifu.com
(33)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108
办公地址:北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦10层
法定代表人:王利刚
联系人:魏争
客户服务电话:400-875-9885
公司网址:www.niuji.net
(34)上海爱建基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
法定代表人:马金
客户服务电话: 400-080-3388
公司网址:https://www.aj.com.cn/
(35)济安财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
客户服务电话:400-673-7010
公司网址:www.jianfortune.com
(36)上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:黄祎
联系人:徐亚丹
客户服务电话:400-799-1888
公司网址: www.520fund.com.cn
(37)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:李关洲
客户服务电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(38)上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
客户服务电话:400-676-7523
公司网址: www.zhongzhengfund.com
(39)上海攀赢基金销售有限公司
住所:上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址:上海市浦东新区银城路116、128号大华银行大厦703单元
法定代表人:沈茹意
联系人:吴卫东
客户服务电话:021-68889082
公司网址: http://www.pytz.cn
(40)武汉伯嘉基金销售有限公司
住所:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人:陶捷
联系人:陆锋
客户服务电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn
(41)大泰金石基金销售有限公司(暂停申购、定投、转换及赎回业务)
住所:南京市建邺区江东中路102号708室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:陈达伟
联系人:孟召社
客户服务电话:400-955-9220
公司网址:www.dtfunds.com
(42)奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商
务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(43)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:孙雯
客户服务电话:4008-909-998
公司网址: www.jnlc.com
(44)大连网金基金销售有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
联系人:于秀
客户服务电话:4000-899-100
公司网址:www.aeonfin.com
(45)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:袁永姣
客户服务电话:4000-618-518
公司网址:danjuanapp.com
(46)阳光人寿保险股份有限公司
住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
联系人:杨超
客户服务电话:400-88-95510
公司网址: http://life.sinosig.com/
(47)民商基金销售(上海)有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
办公地址:上海市浦东新区张扬路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:贲惠琴
联系人:林志枫
客户服务电话:(021)5020 6003
公司网址: www.msftec.com
(48)上海陆金所基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人:王之光
联系人:程晨
客户服务电话:400-866-6618
公司网址:www.lu.com
(49)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人:洪弘
联系人:文雯
客户服务电话:400-166-1188
公司网址:www.xinlande.com.cn
(50)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:徐超逸
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.howbuy.com
(51)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491(集中办公区)
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
客服电话:020-89629066
公司网址:http://www.yingmi.cn/
(52) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张跃伟
联系人:黄辉
客户服务电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(53)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人:吴强
联系人:洪泓
客户服务电话:400-877-3772
公司网址:www.5ifund.com
(54)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:上海市延安西路719号佳都大厦三楼
法定代表人:章知方
联系人:陈慧慧
客户服务电话:021-62259096
公司网址:http://hkjum903000.51sole.com/
( 55)嘉实财富管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层
5312-15 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:张峰
联系人:李雯
客户服务电话: 400-021-8850
公司网址: www.harvestwm.cn
(56)北京中植基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座28层
法定代表人:武建华
客户服务电话: 400-8180-888
公司网址:http://www.zzfund.com
(57)财咨道信息技术有限公司
住所:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
法定代表人:朱荣辉
联系人:孙丽淑
客户服务电话:024-62836088
公司网址:www.024888.net
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,
并在基金管理人网站公示。
二、基金登记机构
名称:格林基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58
层)04、05、06 号
法定代表人:高永红
电 话 :4001000501
传真:010-50890775
联系人:周铁晨
三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
经办律师:陈颖华、黎明
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:李丹
经办注册会计师:薛竞、张勇
电话:010-23238888
传真:021-23238800
联系人:张勇
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》、基金合同及其他有关规定,经 2019 年 7 月 8 日中国证监会证监许
可〔2019〕1256 号文注册。
本基金为契约型定期开放式基金。基金存续期限为不定期。募集期自 2019 年
9 月 20 日至 2019 年 9 月 24 日,共募集基金份额 200,053,051.34 份(含利息结
转),其中 A 类份额 170,000,733.52 份( 含利息结转) , C 类份额
30,052,317.82 份(含利息结转),募集有效认购总户数为 618 户。
七、基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金合同于 2019 年 9 月 26 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管
理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人可以按照《基金合同》约定的程序
进行清算并直接终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期的最后一日日终(登记机构完
成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如发生以下情形之一,则本基金
将于该日次日按照基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止,无需召开基金
份额持有人大会:
1、基金份额持有人数量不满 200 人;
2、基金资产净值低于 5000 万元。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构参见本招募说明
书“五、相关服务机构”部分相关内容或其他相关公告。基金管理人可根据情况
变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与
赎回。
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人,具体包括基金管理人直销柜台、网上直销平
台。
名称:格林基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58
层)04、05、06 号
法定代表人:高永红
客服电话:4001000501
联系人:方月圆
传真:010-50890725
网址:www.china-greenfund.com
2、代销机构
本基金代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“第五部分 相关服
务机构”中“一、销售机构”的相关描述。
基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站公示。
销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、封闭期和开放期
本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基
金的封闭期为自基金合同生效之日(含当日)起或自每一开放期结束之日次日
(含当日)起,至该日三个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个
特定日期在后续月度中的对应日期,如该月无此对应日期,则取当月最后一日。
若该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日。如果基金份额持有人在当期
封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日起该基金份额进
入下一个封闭期,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再
投资除外),也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可
以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且不超过二十
个工作日,如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法
按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开
放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求。开放期的具体时间由基金管理人在
每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
在不违反法律法规与基金合同的前提下,履行适当程序后,基金管理人可以
对封闭期和开放期的设置及规则进行调整,并提前公告。
2、开放日及开放时间
投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎
回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎
回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放 日该
类基金份额申购、赎回的价格。若投资人在开放期最后一个开放日业务办理 时间结
束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理
人届时发布的相关公告。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待;
6、本基金份额分为多个类别,适用不同的申购费或销售服务费,投资者在申
购时可自行选择基金份额类别;
7、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总
规模限额,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告;
8、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处
理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定
为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎
回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统
故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎
回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同
载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合
同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或
赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有效性
进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在T+2 日后(包括该日)及时到销售网点
柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购
款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销 售
机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申
请的确认情况,投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务, 致使
其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造 成的损
失或不利后果。
4、基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响
的前提下,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额
本基金申购的单笔最低金额为 1 元人民币(含申购费)。各销售机构对最低
申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
投资者可多次申购,本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限,但
单个投资者累计持有基金份额的比例不得超过基金总份额的 50%(在基金运作过
程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件
不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外)。
2、申请赎回基金的份额
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎
回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回
时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎
回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
3、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体金额请参
见更新的招募说明书或相关公告。
4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限,具体规
模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份
额的数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者 累
计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告。
六、申购费与赎回费
1、申购费
(1) 投资者在申购 A 类基金份额时需交纳前端申购费。
A 类基金份额申购费率如下:
A 类基金份额
申购金额(元) 申购费率
100 万以下 0.80%
大于等于 100 万,小于 300 万 0.50%
大于等于 300 万,小于 500 万 0.30%
500 万(含)以上 每笔 1000 元
申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本
基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。
(2) 投资者申购 C 类基金份额时,申购费为 0。
2、赎回费
本基金 A 类、C 类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎
回基金份额时收取。
本基金对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上
述赎回费全额计入基金财产。
A 类、C 类基金份额赎回费率如下:
A 类、C 类基金份额
持有基金份额期限 赎回费率(%)
0天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.10%
N≥30 天 0%
对于赎回时份额持有少于 7 天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎
回时份额持有大于等于 7 天收取的赎回费,将赎回费总额的 25%计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对特定交易方式
(如网上交易、电话交易等),按监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可
以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率,并另行公告。
5、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以在
不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,
定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求
履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制
以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管
部门、自律规则的规定。
七、申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
1、申购份额的计算方式
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。
(1)A 类基金份额申购费的计算如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
申购费用适用固定金额的情形下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,
申购份额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益 或
损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到 小数
点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。
例:假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元,某投资者当日投资 40 万元申
购本基金 A 类基金份额,对应的本次前端申购费率为 0.80%,该投资者可得到的
A 类基金份额为:
净申购金额=400,000/(1+0.80%)=396,825.40 元
申购费用=400,000-396,825.40=3,174.60 元
申购份额=396,825.40/1.0560=375,781.63 份
即:投资者投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额,假定申购当日 A 类基金
份额净值为 1.0560 元,可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。
(2)C 类基金份额申购份额的计算如下:
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例:某投资人投资 10 万元申购本基金的C 类基金份额,假设申购当日的C 类
基金份额净值为 1.0150 元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0150=98,522.17 份
即投资人投资 10 万元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日的 C 类基
金份额净值为 1.0150 元,可得到 98,522.17 份 C 类基金份额。
2、赎回金额的计算方式
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
其中,赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的
费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两
位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(1)A 类基金份额赎回金额的计算
例:某投资者赎回 1 万份本基金 A 类基金份额,持有时间为两年,对应的赎
回费率为 0%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1500 元,则其可得到的赎回
金额为:
赎回总额=10,000×1.1500=11,500.00 元
赎回费用=11,500.00×0%=0.00 元
赎回金额=11,500.00-0.00=11,500.00 元
即:投资者赎回 1 万份本基金 A 类基金份额,持有期限为两年,假设赎回当
日 A 类基金份额净值是 1.1500 元,则其可得到的赎回金额为 11,500.00 元。
(2)C 类基金份额赎回金额的计算
例:某投资者赎回 1 万份本基金C 类基金份额,持有时间为 30 天,对应的赎
回费率为 0%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1500 元,则其可得到的赎回
金额为:
赎回总额=10,000×1.1500=11,500.00 元
赎回费用=11,500.00×0%=0.00 元
赎回金额=11500.00-0.00=11,500.00 元
即:投资者赎回 1 万份本基金C 类基金份额,持有期限为 30 天,假设赎回当
日 C 类基金份额净值是 1.1500 元,则其可得到的赎回金额为 11,500.00 元。
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。开放期内,T 日的各类基金份额净值在当天
收市后计算,并在 T+1 日内公告;封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基
金资产净值和各类基金份额净值。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当 延迟计
算及公告。
八、申购与赎回的登记
1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人
规定的时间之前可以撤销。
2、投资者 T 日申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者增加权益
并办理登记手续,投资者自 T+2 日起有权在开放期内赎回该部分基金份额。
3、投资者 T 日赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益
并办理相应的登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,
并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
在开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申
请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会对存量基金份额持有人利益构成潜在重大
不利影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资
者单日或单笔申购金额上限的。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。
9、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理申
购业务。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办
理,开放期时间相应延长。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延
缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管
理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金 管
理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 如
暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎
回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人 应及时
恢复赎回业务的办理并公告,开放期时间相应延长。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
开放期内,若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 20%,即认为是发生了巨额
赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或采取相应措施。
(1) 全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2) 延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或
认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人应当对当日全部赎回申请进行确认,但可以延缓支付赎回款
项,当日按比例办理的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的 20%,其余赎
回申请应当当日确认并延缓支付,但延缓支付的期限不得超过 20 个工作日,并在
指定媒介上予以公告。
(3) 部分延期赎回:在开放期内,若本基金发生巨额赎回的,在单个基金份
额持有人超过上一工作日基金总份额的 20%以上的赎回申请情形下,基金管理人可
以先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期办理;对于该单个基
金份额持有人当日赎回申请在上一工作日 20%以内(含 20%)的部分,根据 前段
“(1)全额赎回”或“(2)延缓支付赎回款项”的约定方式与其他基金份 额持有
人的赎回申请一并办理。但是,对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申 请时可以
选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日 继续赎回,
直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延
期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的该类基
金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交
赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回 处理。部分延期赎
回不受单笔赎回最低份额的限制。如延期办理期限超过开放期 的,开放期相应延长,
直到全部赎回为止。延长的开放期内不办理申购,亦不接 受新的赎回申请,即基金
管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过前一工作日 基金总份额 20%以上而被延
期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传
真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有
关处理方法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额的基金
份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以按照《信息披露办法》的有
关规定自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数,但基金管理人须依照
《信息披露办法》最迟于重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回
公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不
再另行发布重新开放的公告。
4、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的开
放期结束进入封闭期或封闭期结束进入开放期引起的暂停或恢复申购与赎回的情
形。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相
关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提
前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会
团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基
金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金
登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构
的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额
投资计划最低申购金额。
十七、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的, 被
冻结部分产生的权益根据有权机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结。
十八、基金份额转让
在符合法律法规规定且条件允许的情况下,基金管理人可以根据相关业务规
则受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转
让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节或相关公告。
二十、其他业务
在不违反相关法律法规、对基金份额持有人的权利无实质性不利影响的前提
下,基金管理人可办理份额的质押或其他基金业务,基金管理人可制定相应的业
务规则,届时无需召开基金份额持有人大会审议但须报中国证监会核准或备案并
提前公告。
九、基金的投资
一、投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获
得超越业绩比较基准的投资回报。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券(国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期
票据、短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部
分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%(开放
期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内不受此比例限制)。开放期 内,
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5%
的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持
不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申
购款等。
本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制
并遵守相关期货交易所的业务规则。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
(一)封闭期投资策略
本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求关
系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础上,动
态调整组合仓位、久期和债券配置结构,精选债券,控制风险,获取收益。
1、债券类属配置策略
本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,
确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标 久
期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
2、久期管理策略
本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较
多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避
债券价格下降的风险。
3、收益率曲线策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行
合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲
线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的
子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
4、信用债券投资策略
本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信
用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研
究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
5、国债期货投资策略
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考
虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货
投资。
此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与回购交易等投资,以增
加收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、
利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分 析,
评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽 可能
的提高本基金的收益。
7、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根
据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例
限制、信息披露方式等。
(二)开放期投资策略
开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金
将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资
品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流
动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可
相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
四、投资管理
严格的投资决策制度和投资管理流程可以保证本基金投资组合的投资目标、
投资理念和投资策略等贯彻实施。
1、投资决策制度
本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管
理人的行业研究员、基金经理等立足本职工作,充分发挥主观能动性,深入到投
资研究的关键环节中,群策群力,争取为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高
投资回报。
本基金的投资决策主要依靠严格的投资决策委员会制度来开展工作,定期或
不定期召开投资决策委员会,讨论基金大类资产配置,审议基金的绩效和风险、
资产配置建议以及基金经理的基金投资报告,监督基金经理对基金投资报告的执
行。
2、投资管理程序
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。本基金的投资管理程
序如下:
(1) 研究员提供研究报告,以研究驱动投资
本基金严格实行研究支持投资决策机制,加强研究对投资决策的支持工作, 防
止投资决策的随意性。研究员在熟悉基金的投资目标和投资策略基础上,对其 分工
的行业和发债主体进行综合研究、深度分析,广泛参考和利用外部研究成果, 拜访
政府机构、行业协会等,了解国家宏观经济政策及行业发展状况,调查发债 主体和
相关的供应商、终端销售商,考察发债主体真实经营状况,并向投资决策 委员会和
基金经理定期或不定期撰写提供宏观经济分析报告、证券市场行情报告、行业分析
报告和发债主体研究报告等。
(2) 投资决策委员会审议并决定基金投资重大事项
投资决策委员会将定期分析投资研究团队所提供的研究报告,在充分讨论宏
观经济、股票和债券市场的基础上,根据基金合同规定的投资目标、投资范围和
投资策略,依据基金管理人的投资管理制度,确定基金的总体投资计划,包括基
金在股票、债券等大类资产的投资比例等重大事项。
(3) 基金经理构建具体的投资组合
基金经理根据投资决策委员会的资产投资比例等决议,参考研究团队的研究
成果,根据基金合同,依据专业经验进行分析判断,在授权范围内构建具体的投
资组合,进行组合的日常管理。
(4) 交易部独立执行投资交易指令
基金管理人设置独立的交易部,由基金经理根据投资方案的要求和授权以及
市场的运行特点,作出投资操作的相关决定,向交易部发出交易委托。交易部接
到基金经理的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性
进行检查,确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行,对交易情况及
时反馈,对投资指令进行监督;如果市场和个股交易出现异常情况,及时提示基
金经理。
(5) 基金绩效评估
基金经理对投资管理策略进行评估,出具自我评估报告。监察稽核部就投资
管理进行持续评估,定期提出评估报告,如发现原有的投资分析和投资决策同市
场情况有较大的偏离,立即向主管领导和投资决策委员会报告。投资决策委员会
根据基金经理和监察稽核部的评估报告,对于基金业绩进行评估。基金经理根据
投资决策委员会的意见对投资组合进行调整。
(6) 基金风险监控
监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,包括
投资集中度、投资组合比例、投资限制、投资权限等交易情况,风险管理委员会
根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,并提出风险防范措施。
(7) 投资管理程序的调整
基金管理人在保证基金份额持有人利益的前提下,有权根据投资需要和环境
变化,对投资管理的职责分工和程序进行调整,并在本招募说明书或其更新中予
以公告。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率。
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场总
体走势的代表性指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场,成份
债券包括国债、央行票据、金融债、企业债券、短期融资券等几乎所有债券种类,
具有广泛的市场代表性和较高的市场知名度。全价指数是以债券全价计算的指数 值,
债券付息后利息不再计入指数之中。
中债综合全价指数具有较高的市场代表性,遵循客观的编制规则,具有较强
的知名度和权威性,保证了该指数的公允性和不可操纵性;该指数易于观察,任
何投资人都可以获得和使用公开的指数数据,保证了基金业绩评价的透明性;该
指数的成分与本基金投资范围具有较高一致性,能够比较贴切地体现本基金的投
资目标和风险收益特征。
使用上述业绩比较基准能够准确反映本基金的风险收益特征,便于基金管理
人合理衡量比较本基金的业绩表现。如果今后法律法规发生变化,或者指数编制
单位停止计算编制上述指数或者更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普
遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基
准的指数时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据
实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准须经基金管理人与基
金托管人协商一致,在履行适当程序并报中国证监会备案后公告。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、
股票型基金。
七、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%(开放期开始前
十个工作日至开放期结束后十个工作日内不受此比例限制);
(2) 开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的 10%, 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款
规定的比例限制;
(5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的 10%;
(6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,
债券回购到期后不得展期;
(11) 基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的 15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得
超过基金持有的债券总市值的 30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的
国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(12) 基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)不得低于基金资产的 80%;
(13) 本基金开放期内主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基
金资产净值的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(15) 封闭期内,本基金资产总值不超过基金资产净值的 200%;开放期内,
本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,无需另行召开基金份额持有人大
会。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1) 承销证券;
(2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3) 从事承担无限责任的投资;
(4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5) 向其基金管理人、基金托管人出资;
(6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
上述组合限制、禁止行为的设定依据为基金合同生效时法律法规及监管机关
的要求,如果法律法规或监管机关对上述组合限制、禁止行为进行调整的,基金
管理人将按照调整后的规定执行。
八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
十、基金投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的
财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
以下内容摘自本基金 2022年第 1 季度报告,本投资组合报告所载数据截至
2022 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 593,860,817.34 97.35
其中:债券 593,860,817.34 97.35
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,979,297.21 2.29
8 其他资产 2,172,463.47 0.36
9 合计 610,012,578.02 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 593,860,817.34 132.07
其中:政策性金融债 593,860,817.34 132.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 593,860,817.34 132.07
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 092103107 21进出清发007 1,500,000 152,219,836.96 33.85
2 220205 22国开05 1,500,000 150,432,328.77 33.45
3 200305 20进出05 1,400,000 141,233,150.68 31.41
4 210214 21国开14 1,000,000 99,778,876.40 22.19
5 220301 22进出01 200,000 19,969,369.86 4.44
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性
和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:在任何交易日日终,
持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日
终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;在任
何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同
关于债券投资比例的有关约定。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 (买/卖) 合约市值 (元) 公允价值变动(元) 风险指标说明
T2206 10年期国债期货 2206合约 -100 100,415,000.00 150.00 -
公允价值变动总额合计(元) 150.00
国债期货投资本期收益(元) 260,555.28
国债期货投资本期公允价值变动(元) 188,650.00
10.3 本期国债期货投资评价
本报告期内,本基金管理人充分考虑国债期货的风险及流动性特征,进行了一
定的套期保值操作,以降低投资组合的整体风险。
11、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行2022年3月21日因标准化数
据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会罚
款440万元,相关文号:银保监罚决字〔2022〕8号。
中国进出口银行2021年7月13日因未按规定审定抵质押担保,贷款风险分类不谨慎,信贷
资产买断业务贷前调查不尽职,向借款人转嫁评估费用,同业业务交易对手名单制管理落实不
到位,贸易背景审查不审慎和对以往监管通报问题整改不到位等原因,被中国银行保险监督管
理委员会罚款,相关文号:银保监罚决字〔2021〕31号。
除上述发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生被监管部门立案调查,
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备
选股票库的情况。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,013,372.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 159,091.43
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,172,463.47
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
1、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林泓泰三个月定开债 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019 年 9 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日 1.72% 0.03% 0.58% 0.04% 1.14% -0.01%
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 4.38% 0.12% -0.06% 0.09% 4.44% 0.03%
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日 6.66% 0.09% 2.10% 0.05% 4.56% 0.04%
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 0.95% 0.07% 0.09% 0.06% 0.86% 0.01%
自基金合同生效日至2022 年 3 月 31 日 14.32% 0.10% 2.72% 0.07% 11.60% 0.03%
格林泓泰三个月定开债 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019 年 9 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日 3.84% 0.26% 0.58% 0.04% 3.26% 0.22%
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 4.30% 0.12% -0.06% 0.09% 4.36% 0.03%
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6.54% 0.09% 2.10% 0.05% 4.44% 0.04%
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 0.92% 0.07% 0.09% 0.06% 0.83% 0.01%
自基金合同生效日至2022 年 3 月 31 日 16.46% 0.13% 2.72% 0.07% 13.74% 0.06%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法
规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券、货币市场工具、国债期货合约、资产支持证券和银行存
款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进
行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1) 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;
(2) 对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债
券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值。估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘
价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
(3) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,估值日不存在活跃市场时采
用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本
估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1) 首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2) 对在交易所市场发行未上市或未挂盘转让的固定收益品种,采用估值技
术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三
方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投
资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无
结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价
估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。各
类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金 份
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以
设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,
并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将
各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1) 估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或
不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人
享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得
利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利
返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1) 查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4) 根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金
登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当
公告,并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管 理
人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束 后计
算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金
托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金 净值根
据基金合同的约定予以公布。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
十、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所或登记结算公司发送的数据
错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的,由
此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十三、基金收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法
规且持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分
配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在
指定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
十四、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C 类份额的基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C 类份额的基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.10%。销售服务费计提的计算公式具体如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理
人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起
5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露
及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发
生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在
指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一
次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网
站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资
料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日
前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公
告登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概
要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登
载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金
托管协议登载在网站上。
基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基
金销售机构网站或者营业网点,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金
份额累计净值。封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,
为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变)、基
金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三
十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或
者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金进入开放期;
18、本基金在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理;
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
22、基金变更份额类别设置;
23、本基金出现连续 40、50、55 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形时;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金 份额
持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将
有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)投资国债期货信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的
投资政策和投资目标等。
(十一)投资资产支持证券信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前
10 名资产支持证券明细。
(十二)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和
招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
(十三)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份
额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面
或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所, 供社会公众查阅、复制。八、暂停或延迟披露基
金信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
十七、侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,同时在启用侧袋机制
当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案,并在五个工作日内聘
请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计
意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基
础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照
启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的
赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回
外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋
账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日
主袋账户总份额的 10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资
组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会
计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的,管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作为
基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后
方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,
及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应
当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产
无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规
要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂
停披露侧袋账户基金份额净值和基金份额累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账
户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计
师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会
计核算和年度报告披露等发表审计意见。
十八、风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
(一)市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在
的风险。市场风险主要包括:
(1) 政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2) 经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3) 利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,基金投资于债券,其收益水平会受到利率
变化的影响。
(4) 购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为
通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
(5) 债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移
动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
(6) 再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响。这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互
为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时,将获得与之前相比较少的收益率。
(二)流动性风险
因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动
性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付
基金赎回支付的要求所引致的风险。
本基金拟投资市场、行业及资产具有较好的流动性,与基金合同约定的申购
赎回安排相匹配,能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。开放期内,本基
金主要的流动性风险为投资者可能会面临因巨额赎回带来的流动性风险。若是由
于投资者大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现
金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理人已建立内部巨额赎回
应对机制,在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理应对措施,切实保护存
量基金份额持有人的合法权益。
1、基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说
明书“八、基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。
在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管
理工具以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临赎回申请被暂停接受或
延期办理、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金采
用摆动定价、实施侧袋机制等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好,并评估
是否与本基金的流动性风险匹配。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的
债券(国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中 国证监会允
许基金投资的其他金融工具。一般情况下本基金拟投资的资产类别具 有较好的流动
性,但是在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形。本基金将严格
控制开放期内投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价
值的投资品种的比例。本基金管理人还将根据历史经验和现实条件进行现金比例调
控或现金与证券的转化。同时,本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各
类标的资产的预期流动性合理进行资产配置,以防范流动性风险。
3、巨额赎回下的流动性风险管理措施
基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的
事前监测、事中管控与事后评估。开放期内,当基金发生巨额赎回时,基金管理
人会根据实际情况进行流动性评估,确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现
金类资产不足以支付赎回款项时,基金管理人会在充分评估基金组合资产变现能
力、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上,审慎接受、确认赎回申请。基
金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施,包括但不限于:(1)延期办
理巨额赎回申请;(2)延缓支付赎回款项;(3)实施侧袋机制;(4)中国证监
会认定的其他措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
(1) 暂停接受赎回申请:投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额
的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”,详细了解本
基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基
金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
(2) 延期办理巨额赎回申请:在开放期内,若本基金发生巨额赎回的,在单
个基金份额持有人的赎回申请超过上一工作日基金总份额 20%以上的情形下,基
金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期办理。
在此情形下,投资人的部分赎回申请可能将被延期办理,同时投资人完成基
金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
(3) 延缓支付赎回款项:投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额
的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额
赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。
在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
(4) 收取短期赎回费:本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于
1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
(5) 暂停基金估值:投资人具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估
值”中的“七、暂停估值的情形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延
期办理或被暂停接受,或被延缓支付赎回款项。
(6) 摆动定价:当本基金发生大申购或额赎回情形时,基金管理人可以采用
摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时,投资者申购
或赎回基金份额时的基金份额净值,将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调
整,使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对
待。
(7) 启动侧袋机制
投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分,详细了解本基金侧袋机制
的情形及程序。
5、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有
效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金净值
信息,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回。因此,启
用侧袋机制时,持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份
额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不
确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特
定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特
定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后
主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
(三)信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导
致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括
证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
(四)本基金的特有风险
本基金以定期开放方式运作,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和
赎回,也不上市交易。因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回基
金份额而出现的流动性约束。
基金合同生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人可以按照《基金合同》约定的程
序进行清算并直接终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。本基
金自基金合同生效之日起,在任一开放期的最后一日日终(登记机构完成最后一
日申购、赎回业务申请的确认以后),如果基金份额持有人数量不满 200 人或

基金资产净值低于 5000 万元的,则本基金将于该日次日按照基金合同的约定进
入基金财产清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有
人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性 风
险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券 的收
益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程 度的影
响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出, 存在一
定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或
在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证 券价格下降,
造成基金财产损失。
(五)积极管理风险
在实际投资操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影
响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的投资品种的业绩
表现不一定持续优于其他品种。
(六)衍生品投资风险
本基金可投资于国债期货等金融衍生品,主要存在以下风险:
1、市场风险:是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。
2、流动性风险:是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。
3、基差风险:是指衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造
成的风险,以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
4、保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头
寸所要求的保证金而带来的风险。
5、信用风险:是指经纪公司违约而产生损失的风险。
6、操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或
者系统出现故障等原因造成损失的风险。
(七)操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造 成
操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交
易错误、IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或 者
差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可 能来
自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
(八)政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,
使基金或投资者利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致
基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资
范围变化,基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。
(九)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约
等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持
有人利益受损。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销售,
但是,基金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,销 售
机构并不能保证其收益或本金安全。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负
担。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
3、连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元情形的;
4、本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期的最后一日日终(登记机构
完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如发生下列情况之一的:(1)
基金份额持有人数量不满 200 人;(2)基金资产净值低于 5000 万元;
5、《基金合同》约定的其他情形;
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3) 对基金财产进行估值和变现;
(4) 制作清算报告;
(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7) 对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1) 依法募集资金;
(2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
(3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
(4) 销售基金份额;
(5) 按照规定召集基金份额持有人大会;
(6) 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8) 选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用;
(10) 依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回等业务申
请;
(12) 依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15) 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构;
(16) 在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等的业务规则;
(17) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1) 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2) 办理基金备案手续;
(3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
(5) 建立健全内部风险控制、流动性风险管理、监察与稽核、财务管理及人
事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理
的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10) 编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保
密,不向他人泄露;
(13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21) 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26) 建立并保存基金份额持有人名册;
(27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产;
(2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用;
(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4) 根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券/期货交易资金清算;
(5) 提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1) 自基金合同生效之日起,依法律法规和《基金合同》、《托管协议》的
规定以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格;
(9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10) 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12) 从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为
《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1) 分享基金财产收益;
(2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
(3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
(6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7) 监督基金管理人的投资运作;
(8) 对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;
(9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1) 认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2) 了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3) 关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4) 交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任;
(6) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
基金份额持有人大会不设立日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1) 终止《基金合同》,但《基金合同》另有约定的除外;
(2) 更换基金管理人;
(3) 更换基金托管人;
(4) 转换基金运作方式;
(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但法律法
规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外;
(6) 变更基金类别;
(7) 本基金与其他基金的合并;
(8) 变更基金投资目标、范围或策略;
(9) 变更基金份额持有人大会程序;
(10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11) 单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12) 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
(1) 法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费
方式;
(3) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5) 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及不损害现有基金份额持有人
权益的情况下增加、取消或调整基金份额类别设置;
(6) 基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转
换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
(7) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内
召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托
管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管
理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份
额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开。并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1) 会议召开的时间、地点和会议形式;
(2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
(5) 会务常设联系人姓名及联系电话;
(6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7) 召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到
指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书
面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管
理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的
计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会
同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2) 经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额
的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、
6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权 益登记日
基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯
开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1) 会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续
公布相关提示性公告;
(2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3) 本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人
直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份
额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持
有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分
之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
(4) 上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规、监管机构允许的情况下,经会议通知载明,在会议召开方式
上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式
召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规或监管机构
允许的情况下,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,召集人
接受的具体授权方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1) 现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2) 通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截
止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机
关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特
别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转
换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金
与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权
表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份
额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份
额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人
或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基
金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
(3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清
点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结 果。
(4) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基
金份额 10%以上(含 10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记
日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之
一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于
在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他
人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上
(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之
一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致,基金管理人提前公告
后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法
规且持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分
配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在
指定媒介公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C 类份额的基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C 类份额的基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.10%。销售服务费计提的计算公式具体如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理
人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起
5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见招募说明书的规定。
五、基金财产的投资目标、投资范围和投资方向
(一)投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获
得超越业绩比较基准的投资回报。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券(国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期
票据、短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部
分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%(开放
期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内不受此比例限制)。开放期 内,
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5%
的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持
不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申
购款等。
本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制
并遵守相关期货交易所的业务规则。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%(开放期开始前
十个工作日至开放期结束后十个工作日内不受此比例限制);
(2) 开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的 10%, 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款
规定的比例限制;
(5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的 10%;
(6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,
债券回购到期后不得展期;
(11) 基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的 15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得
超过基金持有的债券总市值的 30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的
国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(12) 基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)不得低于基金资产的 80%;
(13) 本基金开放期内主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基
金资产净值的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致;
(15) 封闭期内,本基金资产总值不超过基金资产净值的 200%;开放期内,
本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,无需另行召开基金份额持有人大
会。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1) 承销证券;
(2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3) 从事承担无限责任的投资;
(4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5) 向其基金管理人、基金托管人出资;
(6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
上述组合限制、禁止行为的设定依据为本基金合同生效时法律法规及监管机
关的要求,如果法律法规或监管机关对上述组合限制、禁止行为进行调整的,基
金管理人将按照调整后的规定执行。
(四)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
六、基金净值的计算方法和公告方式
(一)基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(二)基金净值信息
开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基
金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份
额累计净值。封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
3、连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元情形的;
4、本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期的最后一日日终(登记机构
完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如发生下列情况之一的:(1)
基金份额持有人数量不满 200 人;(2)基金资产净值低于 5000 万元;
5、《基金合同》约定的其他情形;
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3) 对基金财产进行估值和变现;
(4) 制作清算报告;
(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7) 对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议
可通过友好协商解决,但争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提
交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则由三名仲裁员组成
仲裁庭进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均
具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
二十一、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:格林基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号
法定代表人:高永红
成立时间:2016 年 11 月 1 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2016〕2266 号
注册资本:15000 万元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
会许可的其他业务
存续期间:永续经营
电话:010-50890752
传真:010-50890775
联系人:王晴
(二)基金托管人
名称:浙商银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
法定代表人:张荣森(代行法定代表人职责)
电话:0571-87659865
传真:0571-88268688
联系人:邵骏超
成立时间:1993 年 04 月 16 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币2126869.6778万元
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕
91 号
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务; 提供
信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国 务院银
行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业
务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券(国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期
票据、短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除
外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
融资比例进行监督:
(1) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例
为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%(开放期开始前十个工作日至
开放期结束后十个工作日内不受此比例限制)。开放期内,每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易
保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(2) 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下
投资限制:
1) 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%(开放期开始前十
个工作日至开放期结束后十个工作日内不受此比例限制);
2) 开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在
封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
3) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
4) 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的
证券,不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金
品种可以不受此条款规定的比例限制;
5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的 10%;
6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的 10%;
8) 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
10) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债
券回购到期后不得展期。
11) 基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的 15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的 30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国
债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
12) 基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)不得低于基金资产的 80%;
13) 本基金开放期内主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金
资产净值的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
15) 封闭期内,本基金资产总值不超过基金资产净值的 200%;开放期内,
本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
16) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第 2)、9)、13)、14)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特
殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,无需另行召开基金份额持有人大
会。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于
主袋账户。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1) 承销证券;
(2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3) 从事承担无限责任的投资;
(4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5) 向其基金管理人、基金托管人出资;
(6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
上述组合限制、禁止行为的设定依据为基金合同生效时法律法规及监管机关
的要求,如果法律法规或监管机关对上述组合限制、禁止行为进行调整的,基金
管理人将按照调整后的规定执行。
4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对
手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易
结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管
理人应每半年(或临时)对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名
单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人
于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人
书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对
手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。若由于管理人未及时提供
交易对手名单及结算方式导致托管人无法核对的,基金托管人不承担相应损失和
责任。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,以 DVP(券款对付)的
交易结算方式进行交易。
5、关于银行存款投资
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存
款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的
损失,基金托管人不承担任何责任,相关损失由基金管理人先行承担。基金管理
人履行先行赔付责任后,有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限
于督促基金管理人履行先行赔付责任。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1) 基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2) 基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务签订
书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、
资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管
等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的
合法权益。
(3) 基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(4) 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付
结算等的各项规定。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩
表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在
发现后报告中国证监会。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基
金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报 告
中国证监会。对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的 投资
指令,基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定
的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资
指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政 法
规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人, 由
此造成的损失不由基金托管人承担。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令
办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时
以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项
进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知
的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发
现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,
同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理 人
提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人
负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基
金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基
金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对
此不承担责任。
(二)募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理
人在具有托管资格的商业银行开设的格林基金管理有限公司基金认购专户。该账
户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金
管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出
具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验
资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基
金开立的资产托管专户中,并通知基金托管人。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款事宜。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银
行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,
均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
常规情况下托管业务均通过基金托管人业务系统或划款。在业务系统发生故
障或应急情况下,采用柜台应急模式处理。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理
暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办
法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管
理和运用由基金管理人负责。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收
价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投
资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管
人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并
由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议。
(六)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转
让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下
的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管
人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保
管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托
管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基
金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基
金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 15 个工作日内通
过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存
放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性,未经双方协商或
未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净
值是指工作日该类基金资产净值除以该工作日该类基金份额总份额后的数值。基
金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
2、基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、
《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业会计准则》、监管部门有关规定及 其
他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值 由基
金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束 后计算
当日各类基金份额的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托
管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金 管理人按
基金合同的约定对基金净值予以公布。本基金实施侧袋机制的,应根据 本部分的约
定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披 露侧袋账户份
额净值。
3、根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达 成
一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律 法规
以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估 值。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6
月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包
括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保 管,
基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管
方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户 销户之
日起不得少于 20 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日
的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金
托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,
应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会备案。
(二)基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
八、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供以下一系列服务:
一、基金份额持有人登记服务
基金管理人或者委托基金登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登
记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人
办理基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金份额持有人名册的
管理,权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金
的交收等服务。
二、红利再投资服务
基金默认分红方式为现金红利,若基金份额持有人选择红利再投资形式进行
基金收益分配,该基金份额持有人当期分配所得基金收益将按除息日的基金份额
净值自动转为基金份额,且不收取申购费用。
三、网上交易服务
基金管理人为基金份额持有人提供网上交易平台。通过先进的网络通讯技术,
为基金份额持有人提供高效安全的基金交易服务、及时迅捷的基金信息和理财服 务。
四、主动通知服务
基金管理人可以通过电子邮件、短信、主动致电等方式为基金份额持有人提
供各项主动通知服务;基金管理人公告及重要信息将通过指定媒介发布。如果基
金份额持有人需要提供纸质的确认单、对账单的服务,可致电基金管理人客户服
务中心索取。
五、查询服务
为方便基金份额持有人随时了解基金管理人相关信息及投资资讯,基金管理
人开通网上查询等方式。基金份额持有人可以通过官方网站等方式进行基金管理
人信息查询和基金份额持有人账户信息查询。
六、多元资料索取
基金管理人为基金份额持有人提供详细的专业基金投资资料,便于办理各种
交易手续,同时为方便基金份额持有人索取,基金管理人提供了多元化的资料索
取服务,索取途径多样,资料内容丰富详尽。
所有对外公布文件及各种相关历史文件均可向客户服务人员索取,客户服务
人员可通过传真、Email 提供;同时,基金管理人网站上提供各种资料、业务表单
及公告下载。
七、资讯服务定制
为进一步提高基金运作的透明度,提升服务品质,使基金份额持有人及时了
解基金投资资讯,基金管理人推出全方位资讯服务定制项目。基金份额持有人可
通过客服热线、基金管理人网站、短信定制各种资讯,基金管理人通过Email、短
信等多渠道发送资讯定制服务。
八、投资业务咨询
基金管理人拥有一支训练有素、专业知识全面的投资顾问队伍,基金管理人
的专业客户服务代表将在规定的工作时间内回答客户提出的问题,提供关于基金
投资全方位的咨询服务。
九、投诉与建议的受理
基金管理人认为基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力与方向。
如果对基金管理人提供的各种服务感到不满意或有其他需求,可通过电话、
来信、传真、Email、手机短信等各种方式随时向基金管理人提出,也可直接与客
户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时处理客户
的投诉与建议。
十、客户互动活动
基金管理人为基金份额持有人举办各种互动活动,如基金份额持有人见面会、
理财讲座等,以加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。
十一、基金管理人有权根据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理
人服务能力的变化,增加、修改上述服务项目。
十二、基金管理人客户服务中心联系方式
客户服务电话:4001000501
网址:www.china-greenfund.com
客户服务电子信箱:services@china-greenfund.com
十三、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十三、其他应披露事项
本报告期内,本基金在指定媒介登载的公告如下:
1 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2021年第2号) 2021-07-17
2 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-17
3 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-17
4 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-07-17
5 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金2021年第二季度报告 2021-07-21
6 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2021-07-23
7 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-08-18
8 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
9 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
10 关于格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-11-13
11 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 2021-11-24
12 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额申购业务的公告 2021-12-03
13 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-12-15
14 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
15 关于格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-03-09
16 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
17 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
二十四、招募说明书存放及查阅方式
一、招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的住所,
并刊登在基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站上。
二、招募说明书的查阅方式
投资人可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,或通过基金管理人、基
金托管人、其他基金销售机构的网站查询,也可按工本费购买本招募说明书的复
印件,但内容应以本基金招募说明书的正本为准。
二十五、备查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
一、中国证监会准予格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金募集注册
的文件
二、《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
三、《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件和营业执照
六、基金托管人业务资格批件和营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管
协议、基金产品资料概要及基金的各种定期和临时公告。
格林基金管理有限公司
二〇二二年五月