富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(原富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)
2022-06-08 文字大小 【 】 【打印
            

富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招
募说明书
(原富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金)
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
重要提示
本基金经2019年5月23日中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕934
号文注册募集。本基金封闭运作期于2022年6月12日届满,自2022年6月13
日起转为上市开放式基金(LOF),基金名称调整为“富国创新企业灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)”,开放申购赎回,并适用基金合同和招募说明书中封
闭运作期届满开放后的有关规定。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证
监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应
的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投
资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:市场风险,管理风险、流动性风险、本基金的特定风险、操作或技术
风险、合规性风险、风险评价不一致的风险、其他风险等等。
本基金A类基金份额可上市交易,投资者可在二级市场买卖A类基金份额。
受市场供需关系等各种因素的影响,投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢
价风险。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托
凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企
业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基
金及货币市场基金。
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内
的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本
基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投
资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
本基金投资科创板上市交易股票的,将承担科创板因上市条件、交易规则、
退市制度等差异带来的特有风险。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。法
律法规、监管部门另有规定的,从其规定。
本招募说明书所载基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2022年3月31
日(财务数据未经审计)。
本次招募说明书更新内容如下:
更新章节 更新内容
第三部分 基金管理人 更新基金管理人基本信息
第四部分 基金托管人 更新基金托管人基本信息
第五部分 相关服务机构 更新相关服务机构基本信息
第九部分 基金份额的申购与赎回 新增C类基金份额的申购赎回费率等内容
第十部分 基金的投资 投资组合报告更新至2022年3月31日
第十一部分 基金的业绩 相关数据更新至2022年3月31日
第十五部分 基金费用与税收 增加C类基金份额的销售服务费内容
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 更新持有人服务事项
第二十三部分 其他应披露事项 对报告期内其他事项进行披露
全文 根据封闭运作期届满转型并更名、本基金增设C类基金份额、法律法规的更新对招募说明书做的其他修订
目录
第一部分 绪言 ...................................................................................................... 1
第二部分 释义...................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人.......................................................................................... 9
第四部分 基金托管人........................................................................................ 23
第五部分 相关服务机构.................................................................................... 29
第六部分 基金的募集........................................................................................ 53
第七部分 基金合同的生效................................................................................ 54
第八部分 基金的上市交易................................................................................ 55
第九部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 57
第十部分 基金的投资........................................................................................ 73
第十一部分 基金的业绩.................................................................................... 98
第十二部分 基金的财产.................................................................................. 100
第十三部分 基金资产的估值.......................................................................... 101
第十四部分 基金的收益与分配...................................................................... 108
第十五部分 基金费用与税收.......................................................................... 110
第十六部分 基金的会计与审计...................................................................... 113
第十七部分 基金的信息披露.......................................................................... 114
第十八部分 风险揭示...................................................................................... 122
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算.............................. 132
第二十部分 基金合同的内容摘要.................................................................. 134
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...................................................... 151
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 172
第二十三部分 其他应披露事项...................................................................... 174
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 175
第二十五部分 备查文件.................................................................................. 176
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机
构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规以及《富国创新企业
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同
取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金或富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF),富国创新企业灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)由富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金封闭运作期届满开放后更名而来
2、基金管理人:指富国基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同:指《富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充;基金更名后,基金合同相
应修订为《富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国科创主题
3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充;基金更名后,托管协议相应修订为《富国创新企业灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)托管协议》
6、招募说明书或本招募说明书:指《富国科创主题3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书》及其更新;基金更名后,招募说明书相应修订
为《富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金基金份额上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》(及颁布机关对其不时做出的修订)及相关
法律法规规定,经中国证监会批准,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资
的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
21、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金
销售业务的会员单位
25、场内:指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证
券交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。
通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场
内赎回
26、场外:指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其
他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基
金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
27、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资者开放式基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售
业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办
理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有
限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金A
类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,C类基金份额的登记
机构为富国基金管理有限公司
30、开放式基金账户:指投资者通过销售机构在中国证券登记结算有限责任
公司注册或富国基金管理有限公司开立的开放式基金账户,用于记录其持有的、
基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
32、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设上
海证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户,基金
投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内
赎回等业务时需持有上海证券账户,记录在该账户下的基金份额登记在证券登记
系统
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期;即《富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的生效日
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
开放日
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
40、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日;本
基金转为“富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”后,本基金的
开放日是指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(如遇香港联
合交易所法定节假日或因其他原因暂停港股通交易的,基金管理人有权暂停办理
基金份额的申购和赎回业务)
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、封闭运作期:基金合同生效后的前3年为封闭运作期,自基金合同生效
日(含基金合同生效日)至3年后的年度对日前一日止。封闭运作期内本基金不
开放申购和赎回。封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基
金名称变更为“富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”
43、年度对日:指某一特定日期在后续年度中的对应日期,如该对应日期为
非工作日,则顺延至下一工作日,若该日历年度中不存在对应日期的,则顺延至
该月最后一日的下一工作日
44、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、富
国基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则及对其不时做出的修订
45、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46、申购:指本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投资者根据基金合同
和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
47、赎回:指本基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金份额持有人按基
金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
48、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
50、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算
系统内不同销售机构(网点)之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位
(席位或交易单元)之间进行指定关系变更的行为,以及基金份额持有人将持有
的C类基金份额在富国基金管理有限公司登记系统内不同销售机构之间进行转
托管的行为
51、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算
系统和证券登记系统间进行转托管的行为
52、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,通过场外销售机构认购、申购的A类基金份额登记在本系统
53、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记
系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的A类基金份额登记在本系统
54、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
55、场外份额:指登记在登记结算系统或富国基金管理有限公司登记系统下
的基金份额
56、上市交易:指基金合同生效后投资人通过上海证券交易所会员单位以集
中竞价的方式买卖基金份额的行为
57、定期定额投资计划:指本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投资者
通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机
构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申
请的一种投资方式
58、巨额赎回:指本基金转为上市开放式基金(LOF)后,在单个开放日,
基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申
购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金
总份额的10%
59、元:指人民币元
60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
61、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
62、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
63、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
64、基金份额类别:指根据登记机构及费用收取方式的不同将基金份额分为
不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基
金份额累计净值
65、A类基金份额:指登记机构为中国证券登记结算有限责任公司、在投资
者申购时收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费但不从本类别基金资产
中计提销售服务费的一类基金份额,或简称“A类份额”
66、C类基金份额:指登记机构为富国基金管理有限公司、在投资者申购时
不收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中计提销
售服务费的一类基金份额,或简称“C类份额”
67、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
69、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
70、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
71、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由内地证券交易所设立的
证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交
易所上市的股票
72、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
73、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

74、基金产品资料概要:指《富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新;基金更名后,基金产品资料概要相应
修订为《富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》
及其更新
第三部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层
法定代表人:裴长江
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:赵瑛
注册资本:5.2亿元人民币
股权结构(截止于2022年04月22日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托股份有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设三十三个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资
部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、
权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老
金业务部、银行业务部、券商业务部、机构服务部、零售业务部、华东零售总部、
北方零售总部、营销管理部、客户服务部、数字金融业务部、战略与产品部、合
规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、
信息技术部、运营部、不动产基金管理部、北京分公司、成都分公司、广州分公
司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。
权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:根据法律
法规、公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责固定收益类公募产品和部
分非固定收益类公募产品的投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对
多等非公募固定收益类专户的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券
信用评级体系,开展信用研究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固
定收益策略研究部:开展固定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,
为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;固定收
益交易部:在公司投委会、分管领导授权范围内,负责审核并执行各固定收益投
资组合指令,实现对投资交易一线风险控制的前提下,高效、公平地完成投资指
令,并结合执行情况完成交易反馈;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章
制度、契约要求,在授权范围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨
策略的多元资产配置产品的投资管理;量化投资部:负责公司有关量化投资管理
业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管理;权益
专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投
资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保
等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司
研究和宏观研究等;集中交易部:负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控
制;机构业务部:负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券
商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销
售与服务;养老金业务部:负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱
客户的销售与服务;银行业务部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管
理部、私人银行部等部门非代销销售与服务;券商业务部:根据公司发展战略,
以券商客户为核心,打造包括私募、上市公司等在内的券商业务生态圈,深耕券
商总部及分支机构,带动券商代销及相关业务的发展,不断增加券商保有规模,
提升公司品牌影响力,为公司整体业务协同提供有效补充;机构服务部:负责协
调三个机构销售部门对接公司资源,实现项目落地,提供专业支持和项目管理,
对公司已有机构客户进行持续专业服务;零售业务部:管理华东零售总部、北方
零售总部、广州分公司、成都分公司,负责公募基金的零售业务;营销管理部:
负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、
子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务
规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客户需求,支
持公司决策;数字金融业务部:结合数字经济与互联网发展特征,拟定并落实公
司互联网基金销售与服务策略和实施细则,有效推进公司数字金融业务发展;战
略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、
调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业
务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、合规检
查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部
审计,管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理策略,
牵头拟定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监测与应
对,负责公司旗下各投资组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发与系统维
护等;运营部:负责基金会计与清算;不动产基金管理部:根据公司发展战略,
开展公开募集基础设施证券投资基金业务等;计划财务部:负责公司财务计划与
管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):
负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政
后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见
和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及
中国证监会认可的其他业务。
截止到2022年3月31日,公司有员工645人,其中76%以上具有硕士及以
上学位。
二、 主要人员情况
(一) 董事会成员
裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。
历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万
国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华
宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
陈戈先生,董事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国
泰君安证券有限责任公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经
理、研究部总经理、总经理助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国
天益价值证券投资基金基金经理。
麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计
师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International,
BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任St. Margaret’s College教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙
人。
方荣义先生,董事,博士,高级会计师。现任申万宏源集团股份有限公司和
申万宏源证券有限公司党委副书记、监事、监事会主席。历任北京用友电子财务
技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国
人民银行深圳市中心支行会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非银行金
融机构监管处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国
有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监,申万宏源证券有限公
司副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书。
张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海
通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行
非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副
经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首
席风险官。
吴惠明先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总
经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工,申银万国证券股份有限
公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任
兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理,申万宏源证券有限公司党建工
作部/党委办公室主任。
张晓燕女士,董事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)
有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学
化学系助理教授,蒙特利尔银行企业操作风险部高级分析师、高级风险经理和部
门总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,华侨银行全球风险管理部副总
裁、市场风险管控及分析主管,新加坡交易所风险管理部高级副总裁和风险管理
主管。
王平先生,董事,硕士,高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司首
席财务官。历任山东鲁信实业集团公司计划财务部副经理、经理,山东鲁信投资
集团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理,鲁信创业投
资集团股份有限公司财务总监,鲁信资本管理有限公司财务总监。
李彧先生,独立董事,研究生学历,高级经济师。现任上海紫江(集团)有
限公司副董事长、执行副总裁,上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长,上
海紫竹高新区(集团)有限公司副董事长。历任上海紫江(集团)有限公司研究
室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁,上海紫江企业集团股份有
限公司董事长。
季文冠先生,独立董事,研究生学历。现已退休。历任上海仪器仪表研究所
计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长,上海市浦东新区综合规划
土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记,上海市浦
东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员,上海市松江区区委
常委、副区长,上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记,
上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任,上海金融业联合会常务副
理事长。
李启安先生,独立董事,本科学历。现已退休。历任加拿大花旗银行副总裁,
加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监,MKI 集团有限公司(香港上
巿公司)执行董事,获多利金融服务有限公司(香港汇丰银行子公司)中囯部高
级副总裁,香港万都房产发展有限公司高级副总裁,香港大昌行集团有限公司(中
信泰富集团子公司)集团财务总经理及曾派驻为上海总经理,香港汇丰银行私人
银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理总经理,万都项目管理有限公司财
务总监。
刘江宁女士,独立董事,博士,副教授。现任对外经济贸易大学全球化与中
国现代化问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。
(二) 监事会成员
田志国先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司首席
风险官。历任山东省电子经济贸易中心综合部经理,山东省国际信托投资有限公
司稽核法律部项目经理,山东省国际信托有限公司信托五部项目经理、信托业务
五部副总经理,山东省国际信托股份有限公司信托业务五部总经理。
曹志刚先生,监事,经济学硕士。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经
理,海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司监事,海通创意资本管理有限公司
监事。历任海通证券股份有限公司风险控制总部(稽核部)二级部经理、稽核部
总经理助理。
孙兆军先生,监事,研究生学历。现任申万宏源证券有限公司资产管理事业
部副总经理、合规负责人。历任上海市经济工作党委副主任科员,上海市经济和
信息化工作党委副主任科员、主任科员,上海证监局主任科员,兴业银行上海分
行金融市场部业务经理,申银万国证券股份有限公司资产管理事业部产品评审总
部副总经理,申万宏源证券有限公司资产管理事业部业务管理总部、业务拓展总
部总经理、合规与风险管理中心副主任兼风险管理总部副总经理、法律合规总部
副总经理(主持工作)。
赵士毅先生,监事,本科学历。现任蒙特利尔银行(中国)有限公司董事总
经理、亚洲企业投资发展部负责人。历任中国银联股份有限公司国际业务总部亚
太业务发展业务主管,西班牙对外银行中国区执行董事、业务发展主管、中国区
私人银行副总裁、中信-西班牙对外银行私人银行管理团队成员、亚洲零售银行
助理副总裁、西班牙对外银行全球青年领导层培训生,上海复星高科技(集团)
有限公司国际发展部执行总经理兼集团财富管理和私人银行委员会委员,蒙特利
尔银行(中国)有限公司亚洲区战略发展总监。
夏志辉先生,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司集中交易部投研
中台总监兼高级金融平台研究经理。历任北京江河幕墙工程有限公司ERP部门系
统管理员,上海霸才软件有限公司系统信息部系统管理员,上海绘梦视信息技术
有限公司技术部数据库管理员,富国基金管理有限公司信息部高级系统管理员,
光大保德信基金管理有限公司信息部主管,富国基金管理有限公司高级风险管理
经理、集中交易部风控总监助理、集中交易部风控副总监。
孙玉礼先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司权益投资部资
深基金专员。历任美世咨询数据中心数据分析师,韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限
公司福利部精算顾问,上海泽奔商务咨询有限公司咨询顾问,富国基金管理有限
公司高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、基金专员。
程铖女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司机构服务部副总
经理。历任富国基金管理有限公司机构客户经理、高级机构客户经理、高级项目
经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、机构服务部机构副总监兼资深
项目经理。
黄奥博先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司战略与产品部
副总经理。历任国联安基金管理有限公司产品部产品经理助理,齐鲁证券有限公
司北京证券资产管理分公司产品部产品高级经理,富国基金管理有限公司产品经
理、高级产品开发经理、资深产品开发经理、战略与产品部产品开发总监助理、
战略与产品部产品副总监、战略与产品部产品总监。
(三) 督察长
赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司投资银行总
部、国际业务部、上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证
券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风
控部;2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任
富国基金管理有限公司督察长。
(四) 经营管理层人员
陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘
书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10
月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门
副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。
陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,
华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理
有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。
李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款
办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCI BARRA)BARRA股票风
险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)
大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国
基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,
现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限
公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资
部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
(五) 本基金基金经理
现任基金经理
李元博,硕士,曾任湘财证券有限责任公司研究员,天治基金管理有限公司
行业研究员,汇丰晋信基金管理有限公司研究员,汇丰晋信基金管理有限公司基
金经理;自2015年7月加入富国基金管理有限公司,自2015年11月起历任权
益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。
2015年11月起任富国高新技术产业混合型证券投资基金(原富国高新技术产业
股票型证券投资基金,于2015年7月21日更名)基金经理,2016年6月起任
富国创新科技混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国科技创新灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国科创主题3年封闭
运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起任富国创新趋势股
票型证券投资基金、富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。具
有基金从业资格。
历任基金经理
俞晓斌自2019年6月至2022年1月担任本基金基金经理。
(六) 投资决策委员会成员
公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇
(七) 其他
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、 基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。
四、 基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运
作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的
内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的
内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;
(14)其他法律法规禁止的行为。
五、 基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当
程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行,不需经基金份额
持有人大会审议,但须提前公告。
六、 基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
七、 基金管理人的风险管理和内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括
以下内容:
(1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的
组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范
围等内容。
(2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原
因。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的
后果。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的
度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可
能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,
测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风
险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,
对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必
要时加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、
公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
(1)内部控制的原则
①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,
并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门,并使它们保持
高度的独立性与权威性。
③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实
可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
④重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部
风险控制与公司业务发展同等重要。
(2)内部控制的主要内容
①控制环境
公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管
理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会,负责评价与完善公司的内部
控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报
告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策
委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金投资、风险管理的
重大决策。
此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运
作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
②风险评估
公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目标、
投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的可能
性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。
③操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核
对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的
关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,
每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完
整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
④信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息
交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保
证信息及时送达适当的人员进行处理。
⑤监督与内部稽核
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门,履行内部稽核职
能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制
制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,
促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性,监察稽核
报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
制制度。
第四部分 基金托管人
一、 基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:缪建民
行长:王良(主持招商银行工作)
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,
并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:
600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发
行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5
日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2021年12月31日,招商银
行总资产92,490.21亿元人民币,高级法下资本充足率17.48%,权重法下资本
充足率14.71%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同
意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产
品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外
包业务团队、系统与数据团队9个职能团队,现有员工117人。2002年11月,
经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第
一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商
银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理
托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、
全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托
人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您
的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上
托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基
金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外
银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构
的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最
佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银
行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产
管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》
“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中
国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》
“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责
任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台
风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央
金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募
基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》
“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管
银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基
金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机
构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12
月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月,荣膺
中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项;6月荣获
《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政
外包机构”三项大奖;10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”
奖。2021年1月,荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托
管机构”奖项;1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”
奖项;2021年10月,荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证
券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”;2021年12月,荣获《中国基
金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”。
二、 主要人员情况
缪建民先生,招商银行董事长、非执行董事,2020年9月起担任招商银行董
事、董事长。中央财经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。招
商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中
国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保
险股份有限公司董事长,中国人保资产管理有限公司董事长,中国人民健康保险
股份有限公司董事长,中国人民保险(香港)有限公司董事长,人保资本投资管
理有限公司董事长,中国人民养老保险有限责任公司董事长,中国人民人寿保险
股份有限公司董事长。
王良先生,招商银行执行董事、常务副行长兼财务负责人、董事会秘书。中
国人民大学货币银行学硕士,高级经济师。1995年6月加入招商银行,2001年10
月起历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长,2012年6月起任招商银行
行长助理兼北京分行行长,2013年11月起不再兼任招商银行北京分行行长,2015
年1月起任招商银行副行长,2016年11月起兼任招商银行董事会秘书,2019年4
月起兼任招商银行财务负责人并不再兼任招商银行董事会秘书,2019年8月起担
任招商银行执行董事。2021年8月起任招商银行常务副行长兼财务负责人、董事
会秘书。2022年4月18日起全面主持招商银行工作。
汪建中先生,招商银行副行长,1991年加入招商银行;2002年10月至2013
年12月历任招商银行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组
组长,佛山分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任招商银行业务
总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户
部总经理;2016年10月至2017年4月任招商银行业务总监兼北京分行行长;2017
年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任招商银行副行长。
孙乐女士,招商银行资产托管部主要负责人,硕士研究生毕业,2001年8月
加入招商银行至今,历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理
部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、
投行与金融市场部总经理;无锡分行行长助理、副行长;南京分行副行长,具有
20余年银行从业经验,在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深
入的研究和丰富的实务经验。
三、 基金托管业务经营情况
截至2021年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管982只证券投资
基金。
四、 托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守
法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,
防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于
查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管
业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务
制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防
和控制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部
门内部风险预防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内
控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队
和岗位,并由全部人员参与。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风
险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,
不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价
部门独立于内部控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制
执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的
重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能
够按照设计要求严格有效执行。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能
够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、
法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地
隔离,办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以
达到风险防范的目的。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务
重要事项和高风险环节。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分
配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产
品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系
列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严
格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,
所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客
户资料严格保密,除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外,不向任
何机构、部门或个人泄露。
(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实
行双人双岗双责,电脑机房24小时值班并设置门禁,所有电脑设置密码及相应
权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构
实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证
信息技术系统的安全。
(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效
的进行人力资源管理。
五、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金
管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监
督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管
理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、 基金销售机构
(一) 直销机构
名称:富国基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
法定代表人:裴长江
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
直销网点:直销中心
直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层
客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
传真:021-20513177
联系人:孙迪
公司网站:www.fullgoal.com.cn
(二) 场外代销机构
(1)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法人代表:缪建民
联系人员:季平伟
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法人代表:陈四清
联系人员:郭明
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法人代表:谷澍
联系人员:贺倩
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
(4)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法人代表:刘连舸
联系人员:陈洪源
客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(5)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法人代表:田国立
联系人员:张静
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(6)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法人代表:任德奇
联系人员:高天
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
(7)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法人代表:朱鹤新
联系人员:常振明
客服电话:95558
公司网站:bank.ecitic.com
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法人代表:郑杨
联系人员:胡波
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(9)兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154 号
办公地址:中国福州市湖东路154号
法人代表:吕家进
联系人员:孙琪虹
客服电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn
(10)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦
法人代表:高迎欣
联系人员:杨成茜
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(11)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法人代表:张金良
联系人员:李雪萍
客服电话:95580
公司网站:www.psbc.com
(12)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法人代表:李民吉
联系人员:郑鹏
客服电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(13)平安银行股份有限公司
注册地址:中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益
田路5023号平安金融中心B座
法人代表:谢永林
联系人员:蔡宇洲
客服电话:95511-3
公司网站:www.bank.pingan.com
(14)青岛银行股份有限公司
注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
法人代表:郭少泉
联系人员:滕克
客服电话:96588 青岛-、40066-96588 全国-
公司网站:www.qdccb.com
(15)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市中华路26号
办公地址:南京市中华路26号
法人代表:夏平
联系人员:田春慧
客服电话:95319
公司网站:www.jsbchina.cn
(16)浙江民泰商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省温岭市太平街道三星大道168号
办公地址:浙江省杭州市江干区丹桂街10号
法人代表:江建法
联系人员:沈斯诺
客服电话:95343
公司网站:www.mintaibank.com
(17)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法人代表:王耀球
联系人员:洪晓琳
客服电话:0769-961122
公司网站:www.drcbank.com
(18)苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号
法人代表:王兰凤
联系人员:吴骏
客服电话:96067
公司网站:www.suzhoubank.com
(19)南洋商业银行(中国)有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至九层
(不含六层A座)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至九层
(不含六层A座)
法人代表:陈孝周
联系人员:陆贇
客服电话:400-830-2066
公司网站:www.ncbchina.cn
(20)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦
法人代表:刘明军
联系人员:刘鸣
客服电话:95017
公司网站:www.tenganxinxi.com
(21)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法人代表:葛新
联系人员:孙博超
客服电话:95055-4
公司网站:www.baiyingfund.com
(22)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法人代表:汪静波
联系人员:张姚杰
客服电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(23)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼
法人代表:其实
联系人员:潘世友
客服电话:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
(24)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层
法人代表:杨文斌
联系人员:张茹
客服电话:4007-009-665
公司网站:www.howbuy.com
(25)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁Z空间
法人代表:祖国明
联系人员:韩爱彬
客服电话:95188-8
公司网站:www.fund123.cn
(26)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法人代表:吴强
联系人员:吴强
客服电话:952555
公司网站:http://fund.10jqka.com.cn/
(27)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法人代表:王锋
联系人员:王锋
客服电话:95177
公司网站:https://www.snjijin.com/fsws/index.htm
(28)北京中植基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法人代表:武建华
联系人员:丛瑞丰
客服电话:400-8180-888
公司网站:http://www.zzfund.com
(29)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法人代表:王伟刚
联系人员:丁向坤
客服电话:400-619-9059
公司网站:www.hcfunds.com
(30)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰
和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法人代表:王翔
联系人员:项阳
客服电话:400-820-5369
公司网站:www.jiyufund.com.cn
(31)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层
法人代表:陈祎彬
联系人员:宁博宇
客服电话:4008-219-031
公司网站:https://lupro.lufunds.com
(32)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法人代表:肖雯
联系人员:黄敏娥
客服电话:020-89629066
公司网站:www.yingmi.cn
(33)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法人代表:江卉
联系人员:徐伯宇
客服电话:95118
公司网站:http://fund.jd.com/
(34)北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法人代表:钟斐斐
联系人员:戚晓强
客服电话:400-159-9288
公司网站:danjuanapp.com
(35)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法人代表:张皓
联系人员:韩钰
客服电话:400-990-8826
公司网站:www.citicsf.com
(36)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法人代表:贺青
联系人员:芮敏琪
客服电话:400-8888-666/ 95521
公司网站:www.gtja.com
(37)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法人代表:王常青
联系人员:权唐
客服电话:400-8888-108
公司网站:www.csc108.com
(38)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法人代表:张纳沙
联系人员:李颖
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(39)招商证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
法人代表:霍达
联系人员:林生迎
客服电话:95565、400-8888-111
公司网站:www.newone.com.cn
(40)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42

法人代表:孙树明
联系人员:黄岚
客服电话:95575
公司网站:www.gf.com.cn
(41)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦
法人代表:张佑君
联系人员:顾凌
客服电话:95548或4008895548
公司网站:www.cs.ecitic.com
(42)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法人代表:陈共炎
联系人员:辛国政
客服电话:4008-888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn
(43)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路689号
法人代表:周杰
联系人员:李笑鸣
客服电话:95553
公司网站:www.htsec.com
(44)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法人代表:杨玉成
联系人员:陈宇
客服电话:95523、4008895523
公司网站:www.swhysc.com
(45)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号
办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦
法人代表:李新华
联系人员:李良
客服电话:95579或4008-888-999
公司网站:www.95579.com
(46)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法人代表:黄炎勋
联系人员:陈剑虹
客服电话:400-800-1001
公司网站:www.essence.com.cn
(47)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法人代表:吴坚
联系人员:张煜
客服电话:4008-096-096
公司网站:www.swsc.com.cn
(48)湘财证券股份有限公司
注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法人代表:高振营
联系人员:江恩前
客服电话:95351
公司网站:www.xcsc.com
(49)民生证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
法人代表:冯鹤年
联系人员:赵明
客服电话:400-6198-888
公司网站:www.mszq.com
(50)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市梅山路18号
办公地址:合肥市寿春路179号
法人代表:俞仕新
联系人员:李蔡
客服电话:95578
公司网站:www.gyzq.com.cn
(51)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法人代表:安志勇
联系人员:蔡霆
客服电话:400-651-5988
公司网站:www.bhzq.com
(52)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼
法人代表:张伟
联系人员:胡子豪
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(53)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法人代表:冯恩新
联系人员:吴忠超
客服电话:95548或400-889-5548
公司网站:sd.citics.com
(54)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法人代表:范力
联系人员:陆晓
客服电话:95330
公司网站:www.dwzq.com.cn
(55)方正证券股份有限公司
注册地址:长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法人代表:施华
联系人员:徐锦福
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(56)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法人代表:张巍
联系人员:刘阳
客服电话:95514
公司网站:www.cgws.com
(57)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法人代表:刘秋明
联系人员:姚巍
客服电话:95525
公司网站:www.ebscn.com
(58)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法人代表:胡伏云
联系人员:陈靖
客服电话:95396
公司网站:www.gzs.com.cn
(59)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市南关区生态大街6666号
办公地址:长春市自由大路1138号
法人代表:李福春
联系人员:安岩岩
客服电话:95360
公司网站:www.nesc.cn
(60)南京证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路389号
办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法人代表:李剑锋
联系人员:陈秀丛
客服电话:4008-285-888
公司网站:www.njzq.com.cn
(61)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法人代表:何伟
联系人员:张瑾
客服电话:400-819-8198
公司网站:www.shzq.com
(62)新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法人代表:林雯
联系人员:田芳芳
客服电话:95399
公司网站:www.xsdzq.cn
(63)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法人代表:姚志勇
联系人员:沈刚
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
(64)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

法人代表:何之江
联系人员:吴琼
客服电话:95511-8
公司网站:stock.pingan.com
(65)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座0327
法人代表:章宏韬
联系人员:甘霖
客服电话:95318,4008096518
公司网站:www.hazq.com
(66)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F
法人代表:何春梅
联系人员:牛孟宇
客服电话:95563
公司网站:www.ghzq.com.cn
(67)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法人代表:菅明军
联系人员:程月艳
客服电话:95377
公司网站:www.ccnew.com
(68)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法人代表:翁振杰
联系人员:黄静
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(69)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法人代表:钱俊文
联系人员:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
公司网站:www.longone.com.cn
(70)中银国际证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法人代表:宁敏
联系人员:王炜哲
客服电话:400-620-8888
公司网站:www.bocichina.com
(71)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 江西省南昌市红谷滩新区
凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼
法人代表:周军
联系人员:占文驰
客服电话:956080
公司网站:www.gszq.com
(72)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号
法人代表:杨炯洋
联系人员:谢国梅
客服电话:95584
公司网站:www.hx168.com.cn
(73)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
法人代表:王献军
联系人员:梁丽
客服电话:95523、4008895523
公司网站:www.swhysc.com
(74)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号23层
法人代表:李峰
联系人员:吴阳
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(75)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法人代表:丛中
联系人员:戴蕾
客服电话:400-8866-567
公司网站:www.avicsec.com
(76)财通证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路199号财通双冠大厦西楼
办公地址:浙江省杭州市西湖区天目山路199号财通双冠大厦西楼
法人代表:陆建强
联系人员:章力彬
客服电话:95336 浙江省-,4008696336 全国-
公司网站:www.ctsec.com
(77)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦
1栋20C-1房
办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦
1栋20C-1房
法人代表:俞洋
联系人员:杨莉娟
客服电话:95323
公司网站:http://www.cfsc.com.cn/
(78)中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层
-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、
23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至
21层
法人代表:高涛
联系人员:张鹏
客服电话:95532、400-600-8008
公司网站:www.ciccwm.com
(79)东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法人代表:戴彦
联系人员:唐湘怡
客服电话:95357
公司网站:http://www.18.cn
(80)国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院4号楼11层
法人代表:张智河
联系人员:李慧超
客服电话:0471-6992006
公司网站:www.rxzq.com.cn
(81)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
法人代表:赵洪波
联系人员:姜志伟
客服电话:956007
公司网站:www.jhzq.com.cn
(82)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法人代表:冉云
联系人员:刘婧漪
客服电话:95310
公司网站:www.gjzq.com.cn
(83)华宝证券股份有限公司
注册地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
法人代表:刘加海
联系人员:刘闻川
客服电话:4008-209-898
公司网站:www.cnhbstock.com
(84)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法人代表:余磊
联系人员:杨晨
客服电话:4008-005-000
公司网站:www.tfzq.com
(85)太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
法人代表:李长伟
联系人员:王璇
客服电话:95397
公司网站:www.tpyzq.com
(86)联储证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储
证券
法人代表:吕春卫
联系人员:丁倩云
客服电话:400-620-6868
公司网站:www.lczq.com
(87)玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法人代表:马永谙
联系人员:卢亚博
客服电话:400-080-8208
公司网站:www.licaimofang.cn
(三) 场内销售机构
本基金办理场内申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格,且经
上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员
单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。
(四) 其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并在
基金管理人网站公示。
二、 基金登记机构
(一)A类基金份额的登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:于文强
电话: (010)50938782
传真: (010)50938991
联系人:赵亦清
(二)C类基金份额的登记机构
名称:富国基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
法定代表人:裴长江
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:徐慧
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
四、 审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:蒋燕华
经办注册会计师:蒋燕华、费泽旭
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关法律法规以及基金合同的规定,经中国证监会证监许可〔2019〕934
号文件准予注册募集。
一、 基金类型
混合型证券投资基金
二、 基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效后的前3年为封闭运作期,自基金合同生效日(含基金合同生
效日)至3年后的年度对日前一日止。在封闭运作期内,本基金不办理申购和赎
回业务,但投资者可在本基金上市交易后通过上海证券交易所交易基金份额。
封闭运作期内基金上市交易后,投资者可将其持有的场外基金份额通过办理
跨系统转托管业务转至场内后上市交易。封闭运作期届满后,本基金转为富国创
新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF),并接受场外、场内的申购、赎回
申请。
三、 基金存续期限
不定期
四、 募集情况
经安永华明会计师事务所验资,本次募集的有效认购户数为56,874户,本
次募集期的有效认购份额988,526,086.57份,利息结转的基金份额0份,两项合
计共988,526,086.57份基金份额。
在基金募集期内,基金管理人的基金从业人员认购本基金的基金份额
2,934,564.87份(含利息转份额),持有份额占基金份额总量的0.2969%;基金管
理人未使用固有资金认购本基金。
第七部分 基金合同的生效
一、 基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并
在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监
会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得
动用。
二、 基金合同生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2019年6月11
日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金的上市交易
本基金A类基金份额已自2019年10月28日起在上海证券交易所上市。封
闭运作期届满后,本基金将按照基金合同约定自动转为“富国创新企业灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)”,转型后本基金A类基金份额继续在上海证券交易
所上市交易。C类基金份额仅在场外销售,不申请上市交易。如无特指,本章节
涉及的上市份额仅指本基金A类基金份额。本基金在转型前后可根据实际情况
申请停牌暂停上市交易,停复牌时间以基金管理人公告为准。
一、 基金份额的上市
1、上市交易的地点
上海证券交易所。
2、上市交易的时间
在符合下述第3项规定的基金上市条件的前提下,基金管理人将在基金合同
生效后申请在上海证券交易所上市交易。
基金份额上市交易后,登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证
券登记系统中的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易;登记在中国证券登
记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统中的场外基金份额通过办理跨系
统转托管业务将基金份额转至场内证券登记系统后,方可上市交易。
3、基金上市条件
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请本基金份额上市:
(1)基金募集金额不低于2亿元人民币;
(2)基金份额持有人不少于1,000人;
(3)上海证券交易所规定的其他条件。
4、上市交易公告
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在
上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金
上市交易公告书。
二、 上市交易的规则
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券
投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定。
三、 上市交易的费用
基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。
四、 上市交易的停复牌和终止上市
上市基金份额的停复牌和终止上市按照《基金法》相关规定和上海证券交易
所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。
五、 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规
则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开
基金份额持有人大会审议。
六、 若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第九部分 基金份额的申购与赎回
本基金增加C类基金份额后,原本基金的基金份额全部自动延续为本基金A
类基金份额,投资者可通过场内或场外两种方式对A类基金份额进行申购与赎
回,但仅可通过场外方式对C类基金份额进行申购与赎回。
一、 申购和赎回场所
本基金场外申购与赎回场所为基金管理人的直销网点及其他基金场外销售
机构的销售网点,场内申购和赎回场所为上海证券交易所内具有基金销售业务资
格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位,具体
的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电
话、传真或网上等交易方式,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。
二、 申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金合同生效后的前3年为封闭运作期,自基金合同生效日(含基金合同生
效日)至3年后的年度对日前一日止。在封闭运作期内,本基金不办理申购和赎
回业务,但投资者可在本基金上市交易后通过上海证券交易所交易基金份额。
基金合同生效3年后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金管理人在
开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因
暂停港股通交易的,基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务),但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券/期货交易市场、证券/期
货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开
放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别
基金份额申购、赎回的价格。
本基金自转为上市开放式基金(LOF)之日起30天内开始办理场内与场外
份额的申购、赎回业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。
三、 申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份
额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;在当日
业务办理时间结束后不得撤销;
4、基金份额持有人在场外赎回基金份额时,遵循“先进先出”原则,即按
照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,
需遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相
关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对
申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行,并在招募说明书或相关公告
中进行更新;
6、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司或富
国基金管理有限公司开立的开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券账户(人民币普通股票账户
或证券投资基金账户);
7、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资者申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提
交的申购申请不成立。投资者交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额
时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,必须持有足够的基金份额余额,否则所提交
的赎回申请不成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请,赎回成立;
登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者T日赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付
赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系
统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则
赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者银行账户。在发生巨额
赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付
办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时
到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或
无效,则申购款项本金退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款
项产生的利息等损失。因投资者未及时进行查询而造成的后果由其自行承担。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申请及份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
4、基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理
时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
五、 申购和赎回的数量限制
1、投资者通过场外销售机构(不含直销网点)申购基金份额,单笔申购申
请的最低金额为1元(含申购费)。
通过基金管理人直销网点场外申购基金份额,单笔首次申购申请的最低金额
为50,000元(含申购费),单笔追加申购申请的最低金额为20,000元(含申购
费);已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。
其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。
通过基金管理人网上交易系统申购基金份额,单笔申购申请的最低金额为1
元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的最低金额。
本基金的场外销售机构可以根据各自的业务情况设置高于或等于基金管理
人设定的上述单笔最低申购金额。投资者在场外销售机构办理本基金申购业务时,
除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当场外销售机构设定的最低金额高于
上述金额限制时,投资者还应遵循相关场外销售机构的业务规定。
2、投资者通过场内办理基金份额的申购时,单笔申购最低金额为人民币
1,000元,同时申购金额必须是整数金额。
3、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。
基金份额持有人在办理场外赎回时,赎回最低份额0.01份,基金份额持有
人在销售机构保留的基金份额不足0.01份的,登记系统有权将全部剩余份额自
动赎回。
基金份额持有人办理场内赎回时,赎回份额必须是整数份额。
4、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
六、 申购费用和赎回费用
1、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不
列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金C
类基金份额不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。
3、申购费率
本基金转为上市开放式基金(LOF)后方可办理申购业务,投资者在申购本
基金A类基金份额时,需交纳申购费用。投资者如果有多笔申购,适用费率按
单笔分别计算。
(1)A类基金份额的场外申购费用
本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外
的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
a、全国社会保障基金;
b、可以投资基金的地方社会保障基金;
c、企业年金单一计划以及集合计划;
d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
e、企业年金养老金产品;
f、个人税收递延型商业养老保险等产品;
g、养老目标基金;
h、职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临
时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
A类基金份额的场外申购费率见下表:
申购金额M(含申购费) 申购费率(通过直销中心 申购的养老金客户) 申购费率(其他投资者)
M<100万元 0.15% 1.50%
100万元≤M<500万元 0.12% 1.20%
M≥500万元 1000元/笔
基金申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各
项费用。
(2)A类基金份额的场内申购费用
本基金A类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。
4、赎回费率
(1)本基金转为上市开放式基金(LOF)后方可办理赎回业务,赎回费用
由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
投资者赎回本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。
本基金A类基金份额场内场外采用相同的赎回费率结构,赎回费率见下表:
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<365日 0.50%
365日≤N<730日 0.25%
N≥730日 0
本基金C类基金份额的赎回费率见下表:
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30日 0
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额自登记机构确认之日开始计算。
对于投资者在本基金更名前持有的基金份额,其持有时间将自投资者持有基金份
额的注册登记日起连续计算。)
(2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金A类和C类基
金份额的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取。
对持续持有期少于30日的A类基金份额与C类基金份额投资者收取的赎回
费,将全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于90日的A类基金
份额投资者收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不
少于90日但少于180日的A类基金份额投资者收取的赎回费,将赎回费总额的
50%计入基金财产;对持续持有期不少于180日的A类基金份额投资者,将赎回
费总额的25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要
的手续费。
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
7、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证
券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规
定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额
持有人大会。
8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份
额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履
行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。
七、 申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算
(1)投资者申购本基金A类基金份额的计算方式
本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
申购费用适用比例费率时:
申购费=有效申购金额×(申购费率×折扣率)/(1+申购费率×折扣率)
申购份额=(有效申购金额-申购费)/申购当日A类基金份额净值
申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
场外申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍
五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数
部分的份额对应的资金返还投资者。
例:某投资者(非养老金客户)投资50,000元通过场外申购本基金A类基
金份额,对应的申购费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0100
元,则可得到的申购份额为:
申购费用=50,000×1.50%/(1+1.50%)=738.92元
申购份额=(50,000-738.92)/1.0100=48,773.35份
即:该投资者(非养老金客户)投资50,000元通过场外申购本基金A类基
金份额,对应的申购费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0100
元,则其可得到48,773.35份A类基金份额。
例:某投资者(养老金客户)通过直销中心投资2,000,000元场外申购本基
金A类基金份额,则对应的申购费率为0.12%,假设申购当日A类基金份额净
值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
申购费用=2,000,000×0.12%/(1+0.12%)=2,397.12元
申购份额=(2,000,000-2,397.12)/1.0400=1,920,772.00份
即:该投资者(养老金客户)通过直销中心投资2,000,000元场外申购本基
金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,可得到
1,920,772.00份A类基金份额。
例:某投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额,对应的申
购费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0100元,则其可得到的
A类基金份额为:
申购费用=100,000×1.5%/(1+1.5%)=1,477.83元
申购份额=(100,000-1,477.83)/1.0100=97,546.70份(四舍五入保留到小数
点后两位)=97,546份(截位保留至整数位)
退款金额=0.70×1.0100=0.71元
实际净申购金额=98,522.17-0.71=98,521.46元
即:投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额,假设申购当
日A类基金份额净值为1.0100元,则可得到97,546份A类基金份额,申购费用
为1,477.83元,退款金额为0.71元。
(2)投资者申购本基金C类基金份额的计算方式
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例:某投资者投资40,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类
基金份额为1.0400元,则其可得到的C类基金份额为:
申购份额=40,000/1.0400=38,461.54份
即:该投资者投资40,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类
基金份额净值为1.0400元,可得到38,461.54份C类基金份额。
2、本基金赎回金额的计算
本基金A类基金份额采用相同的场内外赎回费率结构,A类基金份额和C
类基金份额均采用“份额赎回”方式,赎回金额以赎回当日的基金份额净值为基
准进行计算,计算公式:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
例:某投资者通过场外赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为1095
天,对应的赎回费率为0,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0100元,则其
可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.0100=10,100.00元
赎回费用=10,100.00×0=0.00元
净赎回金额=10,100.00–0.00=10,100.00元
即:投资者通过场外赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为1095
天,对应的赎回费率为0,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0100元,则其
可得到的净赎回金额为10,100.00元。
3、本基金份额净值的计算
本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位
四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。在A类基金份额上市交易
前,基金管理人应当至少每周公告一次各类基金份额净值。在A类基金份额上
市交易后,基金管理人应当在每个工作日的次日,通过其网站、上市的证券交易
所、基金销售机构以及其他媒介,披露工作日的A类基金份额净值和A类基金
份额累计净值。封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,T日的各类基
金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当
程序,可以适当延迟计算或公告。
八、 拒绝或暂停申购的情形
本基金在封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,发生下列情况时,
基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,或基金参与港股通
交易且港股通暂停交易,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受申购申请。
9、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、6、7、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊
登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款
项本金将退还给投资人,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息
等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
发生上述第4、5项暂停申购情形之一的,为保护基金份额持有人的合法权
益,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制
的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。
九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,发生下列情形时,
基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,或基金参与港股通交
易且港股通暂停交易,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
十、 巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后的单个开放日内的
基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣
除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日
的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延期赎回或延缓支付赎回款项。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此
类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份
额10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申
请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利
益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小
额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例
不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对
大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请
延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日无法被全部确认,则按照单个小
额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,确认其当日受理的
赎回申请量;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确
认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回
申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的
方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介上刊登公告。基
金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,
并在规定媒介上进行公告。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有
关业务规则办理,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则和
届时开展转换业务的公告。
4、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通
过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有
人,说明有关处理方法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。
十一、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时
间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重
新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购
或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、 基金转换
封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人可以根据相关
法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之
间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根
据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
十三、 基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十四、 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人或者是按
照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、 基金的转托管
1、基金份额的登记
(1)本基金的A类基金份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通
过跨系统转托管从场内转入的A类基金份额登记在登记结算系统基金份额持有
人开放式基金账户下,场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场
外转入的A类基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人的上海证券账户下。
场外申购的C类基金份额记录在富国基金管理有限公司开立的开放式基金账户
并登记在富国基金管理有限公司的登记系统。
(2)登记在证券登记系统中的A类基金份额可以直接申请场内赎回或在上
海证券交易所上市交易。
(3)登记在登记结算系统中的A类基金份额既可以直接申请场外赎回,也
可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记系统,在上海证券交
易所上市交易。
2、系统内转托管
(1)系统内转托管是指基金份额持有人可将其持有的A类基金份额在登记
结算系统内不同销售机构(网点)之间进行系统内转托管或在证券登记系统内不
同会员单位(席位或交易单元)之间进行指定关系变更的行为,以及基金份额持
有人将持有的C类基金份额在富国基金管理有限公司登记系统内不同销售机构
之间进行转托管的行为。
(2)基金份额登记在登记结算系统或富国基金管理有限公司登记系统内的
基金份额持有人在变更办理赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金
份额的系统内转托管。
(3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额
场内赎回或上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统
内转托管。
(4)登记在证券登记系统的A类基金份额的系统内转托管的具体业务按照
中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所以及基金销售机构的相关规定
办理。
3、A类基金份额的跨系统转托管
(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的A类基金份额在登记结
算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。
(2)本基金A类基金份额的跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结
算有限责任公司及上海证券交易所的相关规定办理。
十六、 定期定额投资计划
本基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人可以为投资人办理定期
定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计
划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告
或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、 基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部
分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
第十部分 基金的投资
一、 投资目标
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
二、 投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股
票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债
券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债
部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(股
指期货、国债期货等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:封闭运作期内,本基金投资于股票及存托凭证的资
产占基金资产的比例为0-100%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资
产的0%-50%)。其中,投资于本基金界定的科创主题的证券占非现金基金资产的
比例不低于80%。封闭运作期内,在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例
为准,本基金的投资比例会做相应调整。
三、 投资策略
本基金既可以通过战略配售投资科创板股票,也可以通过二级市场买入科创
板股票。封闭运作期内,本基金主要采用资产配置策略、战略配售策略、股票投
资策略和债券投资策略等投资策略。封闭运作期后,本基金不再采用战略配售策
略。
(一)资产配置策略
本基金通过定量与定性相结合的方法,采用“自上而下”的资产配置方法确
定各类资产的配置比例。本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性
研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼
顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场当期的系统性
风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债
券资产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力
争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风
险监控,适时地做出相应的调整。
(二)战略配售策略
在封闭运作期内,本基金将积极关注并深入分析和论证科创板战略配售股票
的投资机会,通过综合分析行业景气度、企业的基本面、估值水平等多方面的因
素,结合未来市场走势判断,精选科创板战略配售股票。战略配售股票锁定期结
束后,本基金可对股票的投资价值做出判断,结合市场环境,在有效识别和防范
风险的前提下,选择适当的退出时机,力争获取较高的投资回报。
(三)科创主题相关证券的界定
科创主题是指基金管理人以“科技创新、技术研发、科技服务行业上市公司,
或者其他科技创新类公司、转型切入科技行业的公司”作为科创主题并重点考察。
本基金界定科创主题相关证券包括科创主题相关公司发行的股票、存托凭证和债
券。
科创主题相关公司包括以下相关领域的公司:
(1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一
代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬
件等;
(2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋
工程装备及相关技术服务等;
(3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化
化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服
务等;
(4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储
能及相关技术服务等;
(5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、
先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力
电池及相关技术服务等;
(6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器
械及相关技术服务等;
(7)符合科创板定位的其他领域。
(四)股票投资策略
本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据指数估值
水平(中证500指数的市净率P/B)决定股票资产(含存托凭证)的投资比例。
上月末中证500指数市净率P/B在过去10年每日市净率P/B中的分位 本月股票资产占基金资产的比例下限 本月股票资产占基金资产的比例上限
三分之二分位及以上 5% 50%
三分之一分位(含)至三分之二分位 30% 75%
三分之一分位以下 55% 100%
因指数估值水平波动导致被动超标后,基金管理人仅对股票资产(含存托凭
证)中可自由流通部分进行调整,对于因参与股票战略配售等原因持有的流通受
限股票(含存托凭证)被动超过上述比例上限的,基金管理人不主动新增股票和
存托凭证投资。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组
合比例符合上述比例限制。
1、行业配置策略
本基金主要投资处于科创主题中发展空间大、确定性较好,并且自身持续成
长潜力大的上市公司。在行业的配置上,本基金将通过三步来进行筛选:
首先,行业研究员通过对各子行业面临的国家政策、竞争格局、行业发展趋
势和空间进行研判,动态调整各自所属行业的投资评级和配置建议;
其次,行业内进行比较分析,结合内外部研究资源,对各行业的相对投资价
值提出配置比重建议;
最后,基金经理将根据行业研究员的建议,并结合市场投资环境的判断确定
整体仓位和各行业的配置比重。对行业发展空间大,趋势明确,业绩确定性强的
行业进行重点配置。
2、个股投资策略
本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过
定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险
前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。
(1)第一层:侧重定量筛选
本基金构建的定量筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态
市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等:
1)价值股票的定量筛选:综合考虑PB、PE,具有投资价值的上市公司股
票;
2)成长型股票的定量筛选:综合考虑动态市盈率(PEG),主营业务收入、
净利润等财务指标,具有成长性的上市公司股票。
(2)第二层:突出基本面分析
在定量筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标
相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的
上市公司股票进行投资。
基金管理人将通过运用(定量的)财务分析和资产估值,重点关注上市公司
的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及
相对价值等方面;通过运用(定性的)上市公司质量评估,重点关注上市公司的
公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历
史业绩和经营策略等方面。
3、科创板股票投资策略
科创板上市企业具有较为明显的行业特征,以科技创新企业为主,比如TMT、
生物医药、高端制造等行业,较少受到宏观经济波动的影响,其投资价值主要通
过行业空间、竞争格局的分析来挖掘。在投资策略上,本基金采取自下而上的精
选个股策略,从公司提供的产品和服务的研究入手,测算市场空间,分析公司商
业模式的壁垒和竞争格局。
1)成长性:本基金对科创板上市公司的成长性分析将包括定量及定性两方
面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增
长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标。在成长性的定性分析上,
本基金强调企业成长能力的可持续性,重点从行业成长前景、行业地位、用户消
费习惯、产品前景、盈利能力、财务结构等方面进行研判。
2)研发能力:本基金将选择那些产品具有较高科技含量或公司具有较强技
术开发能力的上市公司,考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术
成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。
3)治理结构:公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和
制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、
对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,
管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企
业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。因此,公司治理结构是决定
公司评估价值的重要因素,也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。
4)估值水平分析:基金管理人将对科创板上市公司进行估值分析,并结合
行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各自行业中具有
领先地位的优质上市公司股票进行投资。针对已经盈利的企业,重点关注盈利的
增长性和盈利质量,采用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)估值,对于未盈利
的企业,重点关注公司未来收入的增长性,用市销率法(P/S)估值。
4、港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
本基金将遵循上述科创主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上
弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。
(五)存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判
断,进行存托凭证的投资。
(六)债券投资策略
本基金通过价值分析,采用自上而下方法确定债券投资策略,采取久期管理、
类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用细分市场失衡,实现组合增值。
1、久期管理策略。根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政
策、汇率政策等经济因素,适当兼顾收益性和流动性,并根据对利率水平的预期,
确定组合的平均剩余期限。
2、结合收益率曲线策略进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布
方式,合理配置不同期限品种的配置比例。
3、类属配置策略。类属配置包括现金、各市场及各品种间的配置。在确定
组合剩余期限和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用
风险等确定各子类资产的配置权重,即确定不同市场、不同期限及不同品种的债
券之间的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、
价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。
4、债券市场的套利策略
债券市场的套利策略包括跨市场套利策略、跨品种套利策略等策略,以实现
在同等风险程度下的更高收益。跨市场套利策略是指由于不同市场上债券价格存
在差异,根据债券在各市场上的流动性和收益特征,进行跨市场操作而套利;跨
品种套利策略是指根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特
征,进行跨品种操作而套利。
(七)资产支持证券投资策略
本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性
管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性
等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、
收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资者谋求较高的
投资组合回报率。
(八)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市
场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管
理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
(九)国债期货投资策略
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考
虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货
投资。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相
应调整和更新相关投资策略。
四、 投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)在封闭运作期内,本基金投资于股票及存托凭证的资产占基金资产的
比例为0-100%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);其
中,投资于本基金界定的科创主题的证券占非现金基金资产的比例不低于80%;
本基金剩余封闭运作期应长于战略配售获配股票的最长锁定期及减持期;
(2)封闭运作期内,在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市
的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司
在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可
以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(12)封闭运作期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;
(13)本基金参与股指期货、国债期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,
不得超过基金资产净值的15%;
2)封闭运作期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债
期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;其中,有
价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买
入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基
金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合
约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括
平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(14)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额
持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上
的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易进行审查。
如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当
程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行,不需经基金份额
持有人大会审议,但须提前公告。
五、 业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%。
中国战略新兴产业成份指数由中证指数有限公司发布。中国战略新兴产业成
份指数选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源
产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表
性的100家上市公司,采用自由流通股本加权方式,以反映中国战略新兴产业上
市公司的走势。
中债总指数由中债金融估值中心有限公司编制,具有较强的权威性和市场影
响力;该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债,能较好地反映债券市场的
整体收益,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够较好的
反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强,或者指数
编制单位停止编制该指数或更改指数名称,或者更科学客观的业绩比较基准适用
于本基金时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实
际情况在按照监管部门要求履行适当的程序并经基金托管人同意后对业绩比较
基准进行相应调整,而无需召开基金份额持有人大会。
本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映
本基金的投资策略。
六、 风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币
市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
七、 基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、 封闭运作期届满转为“富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)”后的投资
(一)投资目标
本基金主要投资于创新主题的上市公司发行的股票,通过精选个股和风险控
制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
(二)投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股
票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债
券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债
部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(股
指期货、国债期货等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%
(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),其中,投资于
本基金定义的创新主题相关证券不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终
在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资
范围会做相应调整。
(三)投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场
面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例。
本基金主要考虑的因素为:
(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率
变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济
周期阶段;
(2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体
估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;
(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;
(4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展
趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的
比例。
本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据指数估值
水平(中证500指数的市净率P/B)决定股票资产(含存托凭证)的投资比例。
上月末中证500指数市净率P/B在过去10年每日市净率P/B中的分位 本月股票资产占基金资产的比例下限 本月股票资产占基金资产的比例上限
三分之二分位及以上 0% 45%
三分之一分位(含)至三分之二分位 25% 70%
三分之一分位以下 50% 95%
基金管理人应当自转为上市开放式基金(LOF)之日起6个月内使基金的投
资组合比例符合上述比例限制。
2、创新主题相关证券的界定
创新主题是指基金管理人以“科技创新、技术研发、科技服务行业上市公司,
或者其他科技创新类公司、转型切入科技行业的公司”作为创新主题并重点考察。
本基金界定的创新主题相关证券包括创新主题相关公司发行的股票、存托凭证和
债券。
创新主题相关公司包括以下相关领域的公司:
1)科技创新、技术研发、科技服务行业上市公司。
科技创新、技术研发、科技服务行业上市公司主要是指TMT(Technology,
Media,Telecom),以及其他行业中从事技术研发和服务的公司;本基金将28个
申万一级行业中的计算机、传媒、电子、通信这四个一级行业归为TMT产业。
如果未来由于技术进步或经济结构变化导致本基金TMT产业的覆盖范围发
生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。如果申万宏源证券调
整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的产业划分标准,基金管理人
有权对TMT产业的界定方法进行变更并及时公告,而无需召开基金份额持有人
大会。
2)其他科技创新类公司或者转型切入科技行业的公司。
本基金所指其他科技创新类行业包括新能源、新能源汽车、节能环保、新材
料、生物医药、高端制造和信息这七大战略性新兴产业领域。此外,通过转型切
入到科技行业的公司也属于本基金的投资范畴。
3、股票投资策略
(1)子行业配置策略
本基金主要投资处于创新主题中发展空间大、确定性较好,并且自身持续成
长潜力大的上市公司。在子行业的配置上,本基金将通过三步来进行筛选:
首先,行业研究员通过对各子行业面临的国家政策、竞争格局、行业发展趋
势和空间进行研判,动态调整各自所属行业的投资评级和配置建议;
其次,行业内进行比较分析,结合内外部研究资源,对各子行业的相对投资
价值提出配置比重建议;
最后,基金经理将根据行业研究员的建议,并结合市场投资环境的判断确定
整体仓位和各子行业的配置比重。对行业发展空间大,趋势明确,业绩确定性强
的子行业进行重点配置。
(2)个股精选策略
在行业选择和权重确定的基础上,本基金将着重选择那些产品或者服务已经
过前期的技术和产业准备、下游需求在政策刺激下将大幅增长、具有良好业绩成
长性的上市公司。因此,本基金将从上市公司的成长性、研发能力、治理结构,
并结合估值水平等方面进行综合评价:
1)成长性:本基金对创新主题上市公司的成长性分析将包括定量及定性两
方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润
增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标。在成长性的定性分析上,
本基金强调企业成长能力的可持续性,重点从行业成长前景、行业地位、用户消
费习惯、产品前景、盈利能力、财务结构等方面进行研判。
2)研发能力:本基金将选择那些产品具有较高科技含量或公司具有较强技
术开发能力的上市公司,考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术
成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。
3)治理结构:公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和
制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、
对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,
管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企
业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。因此,公司治理结构是决定
公司评估价值的重要因素,也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。
4)估值水平分析:基金管理人将对创新主题的上市公司给与估值分析,并
结合行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各自行业中
具有领先地位的优质上市公司股票进行投资。本基金采用的估值方法包括市盈率
法(P/E)、市净率法(P/B)等。
(3)科创板股票投资策略
科创板上市企业具有较为明显的行业特征,以科技创新企业为主,比如TMT、
生物医药、高端制造等行业,较少受到宏观经济波动的影响,其投资价值主要通
过行业空间、竞争格局的分析来挖掘。在投资策略上,本基金采取自下而上的精
选个股策略,从公司提供的产品和服务的研究入手,测算市场空间,分析公司商
业模式的壁垒和竞争格局。
1)成长性:本基金对科创板上市公司的成长性分析将包括定量及定性两方
面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增
长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标。在成长性的定性分析上,
本基金强调企业成长能力的可持续性,重点从行业成长前景、行业地位、用户消
费习惯、产品前景、盈利能力、财务结构等方面进行研判。
2)研发能力:本基金将选择那些产品具有较高科技含量或公司具有较强技
术开发能力的上市公司,考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术
成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。
3)治理结构:公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和
制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、
对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,
管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企
业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。因此,公司治理结构是决定
公司评估价值的重要因素,也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。
4)估值水平分析:基金管理人将对科创板上市公司进行估值分析,并结合
行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各自行业中具有
领先地位的优质上市公司股票进行投资。针对已经盈利的企业,重点关注盈利的
增长性和盈利质量,采用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)估值,对于未盈利
的企业,重点关注公司未来收入的增长性,用市销率法(P/S)估值。
4、港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
本基金将遵循上述创新主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上
弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。
5、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判
断,进行存托凭证的投资。
6、债券投资策略
本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结
构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体
资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析
确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行
预测,相机而动、积极调整。
(1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分
析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险;
(2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合
理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期
和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利;
(3)市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益
特性构建和调整组合,提高投资收益;
(4)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估
的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相
对高估、价格将下降的类属;
(5)信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,
根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种
选择的基本依据。
(6)对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司
的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注
可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、
公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。
7、资产支持证券投资策略
本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性
管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性
等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、
收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资者谋求较高的
投资组合回报率。
8、金融衍生工具投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降
低股票仓位频繁调整的交易成本。
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑
国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投
资。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相
应调整和更新相关投资策略。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%(其中,投
资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);投资于本基金定义的创新
主题相关证券不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的
保证金以后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市
的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司
在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照
有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成
比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(13)本基金参与股指期货、国债期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,
不得超过基金资产净值的15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债
券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基
金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合
约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括
平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(14)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(15)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(17)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(15)、(16)条外,因证券/期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自转为上市开放式基金(LOF)之日起6个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资
策略应当符合基金合同的约定。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人可以运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基
金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行,不需经基
金份额持有人大会审议,但须提前公告。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债
指数收益率*40%。
中证TMT产业主题指数由TMT产业中规模和流动性较好的100只公司股
票组成,反映A股上市公司中数字新媒体相关产业公司股票的走势;中证全债
指数覆盖银行间债券市场和交易所债券市场两大市场国债、金融债及企业债整体
走势的指数,具有较广的覆盖面,成分债券的流动性较高。
如果今后法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强,或者指数
编制单位停止编制该指数或更改指数名称,或者更科学客观的业绩比较基准适用
于本基金时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实
际情况在按照监管部门要求履行适当的程序并经基金托管人同意后对业绩比较
基准进行相应调整,而无需召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市
场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基
金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
九、 投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,924,398,058.34 98.81
其中:股票 1,924,398,058.34 98.81
2 固定收益投资 292,731.85 0.02
其中:债券 292,731.85 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 21,432,277.85 1.10
7 其他资产 1,435,690.88 0.07
8 合计 1,947,558,758.92 100.00
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,285,259,842.82 66.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 13,896,566.12 0.72
F 批发和零售业 42,127.06 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.00
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 315,775,649.88 16.27
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 94,657,966.20 4.88
M 科学研究和技术服务业 183,551,798.06 9.46
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 31,189,964.00 1.61
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,924,398,058.34 99.17
(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%)
1 002555 三七互娱 7,334,600 171,996,370.00 8.86
2 603236 移远通信 699,576 125,266,078.56 6.46
3 600111 北方稀土 3,132,420 121,318,626.60 6.25
4 002475 立讯精密 3,040,129 96,372,089.30 4.97
5 300347 泰格医药 886,200 95,355,120.00 4.91
6 002605 姚记科技 5,040,200 95,058,172.00 4.90
7 605168 三人行 604,457 94,657,966.20 4.88
8 603259 药明康德 784,480 88,159,862.40 4.54
9 002709 天赐材料 906,642 85,224,348.00 4.39
10 002463 沪电股份 5,498,020 72,793,784.80 3.75
(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 292,731.85 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 292,731.85 0.02
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%)
1 113641 华友转债 2,430 292,731.85 0.02
(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市
场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管
理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考
虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货
投资。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
(十一) 投资组合报告附注
1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,435,690.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,435,690.88
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
第十一部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019.06.11-2019.12.31 22.41% 1.28% 14.94% 0.55% 7.47% 0.73%
2020.01.01-2020.12.31 95.07% 2.09% 32.96% 0.88% 62.11% 1.21%
2021.01.01-2021.12.31 7.58% 1.77% 5.07% 0.87% 2.51% 0.90%
2022.01.01-2022.03.31 -23.59% 1.93% -9.49% 0.89% -14.10% 1.04%
2019.06.11-2022.03.31 96.29% 1.83% 45.33% 0.82% 50.96% 1.01%
二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2022年3月31日。
2、本基金于2019年6月11日成立,建仓期6个月,从2019年6月11日
起至2019年12月10日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
第十二部分 基金的财产
一、 基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
以及其他资产的价值总和。
二、 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、 基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
第十三部分 基金资产的估值
一、 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、 估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、资产支持证券、债券和
银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
三、 估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
四、 估值方法
1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值
交易所上市的非固定收益品种(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重
大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1)对在交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
(2)对在交易所上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。
交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估
值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,估值日不存在活跃市场时
采用估值技术确定其公允价值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述
做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处
的市场分别估值。
5、处于未上市期间以及流通受限的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按
监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,
确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用
估值技术确定公允价值。
(5)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按
成本估值。
6、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行
估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用
最近交易日结算价估值。
7、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供
的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、 估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算,各类基金份额净值均精确到0.0001元,小数
点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整
机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定
公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人按约定对外公布。
六、 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时,视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,
由此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照
过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果,虽然多次重
新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布各类基金份额净值的情
形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损
失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由
基金管理人负责赔付。
(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业
另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
七、 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他
原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致的,基金管理人应当暂停基金估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
八、 基金净值的确认
用于基金信息披露的各类基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人
负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计
算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对
净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对各类基金净值信息
按规定予以公布。
九、 特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行
等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和
基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现该错误
的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但
基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十四部分 基金的收益与分配
一、 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、 基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算
系统下的A类基金份额的基金份额持有人和登记在富国基金管理有限公司登记
系统下的C类基金份额的基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转
为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方
式是现金分红。登记在上海证券账户下的A类基金份额的基金份额持有人,只
能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中
国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额面值,即基金
收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后
不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金
份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
四、 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、 收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
规定媒介公告。
六、 基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于
场外份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续
费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金
份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,现金分
红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司的相关规定。
第十五部分 基金费用与税收
一、 与基金运作有关的费用
(一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货等交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金相关账户的开户和维护费用;
10、基金上市费及年费;
11、因投资港股通标的股票而产生的各项费用;
12、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。管理费的计
算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支
付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前
一日C类基金份额资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经
基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一
致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休
息日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三) 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
二、 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
三、 基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费率、基金托管费率,此
项调整须召开基金份额持有人大会审议通过。基金管理人必须最迟于新费率实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介刊登公告。
第十六部分 基金的会计与审计
一、 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度
披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、 基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
第十七部分 基金的信息披露
一、 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关
于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其
最新规定。
二、 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然
人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证
基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息
资料。
三、 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行
为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券、期货投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以
中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及
基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概
要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在规定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金
合同生效公告。
(四)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交
易公告书提示性公告登载在规定报刊上。
(五)基金净值信息
1、封闭运作期内
基金合同生效后,在基金上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一次各
类基金资产净值和基金份额净值。
基金上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个工作日的次日,通过规定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露工作日的各类基金份额净值和基金份额
累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
2、封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(六)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(八)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
16、某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请;
21、调整基金份额类别设置;
22、本基金推出新业务或服务;
23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
25、基金份额停复牌或终止上市;
26、本基金封闭运作期届满转为“富国创新企业灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)”;
27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会和基金合同规定的其他事项。
(九)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十一)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(十二)投资资产支持证券的信息
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
(十三)投资于股指期货、国债期货的信息
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货、国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损
益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影
响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
(十四)投资于非公开发行股票等流通受限证券的信息
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(十五)参与港股通交易的信息
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露参与港股通交易的相关情况。
(十六)本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
(十七)中国证监会规定的其他信息。
六、 信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
七、 暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其
他原因暂停交易时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值或无法进行信息披露时;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
八、 信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。
九、 本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十八部分 风险揭示
一、 市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发
生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资
于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着
债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,
其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基
金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能
完全规避。
5、信用风险
主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可能会
损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
6、购买力风险
基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而
导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险
债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期
指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这
与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当
利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得
比之前较少的收益率。
9、波动性风险
波动性风险主要存在于可转换债券的投资中,具体表现为可转换债券的价格
受到其相对应股票价格波动的影响,同时可转换债券还有信用风险与转股风险。
转股风险指相对应股票价格跌破转股价,不能获得转股收益,从而无法弥补当初
付出的转股期权价值。
二、 管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素
会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
三、 流动性风险
本基金在转为上市开放式基金(LOF)后,要随时应对投资者的赎回,如果
基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时对基金资产净值产生不利的影
响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变
现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份
额净值。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)投资市场的流动性风险
本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,本基金主要投资于
国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款、货币市场工具等投资品种,其中投资于本基金定义的创新
主题相关证券不低于非现金基金资产的80%。上述资产均在规范的交易场所、运
作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下
能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上
述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到
赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险
可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,
及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。
(2)投资行业的流动性风险
股票投资方面,本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股
票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证
券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。
债券投资方面,本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋
势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分
布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债
券和货币市场工具组合。
因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及
行业基本面的前提下进行配置,行业分散度较高,受到单一行业流动性风险的影
响较小。
(3)投资资产的流动性风险
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性
风险:本基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金主动投资于流动性受限资
产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,本基金为保持较高
的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足流动性的需
求。同时,结合市场流动性特点,本基金将提前合理安排组合流动性,统筹考虑
投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征,以确定本基金在不同投资品种的
配置比例,确保流动性充裕。
2、本基金申购、赎回安排
本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,投资人在开放日办
理基金份额的申购和赎回。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基
金份额持有人利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,
审慎确认申购赎回业务申请,包括但不限于:
(1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净
申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。
(2)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。
(3)本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回
费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
(4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。
具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。
3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施
当本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后出现巨额赎回情形
时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致后,将运用多种流动性
风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护基金份额持有
人的利益,包括但不限于:
(1)部分延期赎回;
(2)若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过前一开放日基
金总份额10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额
赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请
人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请;
(3)中国证监会认可的其他措施。
具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对基金份额持有人巨
额赎回的情形时,基金管理人将以保障基金份额持有人合法权益为前提,按照法
律法规、基金合同等规定,选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延
缓支付赎回款项、暂停估值、收取短期赎回费、摆动定价等流动性风险管理工具
作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将对风险进行
监测和评估,使用前与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工
具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,亦有可能承担更
高的申购、赎回成本。基金管理人将依照法律法规、基金合同等规定进行操作,
保障基金份额持有人的合法权益。
四、 特有风险
1、作为上市基金存在的风险
本基金A类基金份额可上市交易,投资者可在二级市场买卖A类基金份额。
受市场供需关系等各种因素的影响,投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢
价风险。此外,由于上市期间可能因特定原因导致基金停牌,投资者在停牌期间
不能买卖基金份额,产生风险;同时,可能因上市后流动性不足导致基金份额产
生流动性风险。另外,在不符合上市交易要求或本基金所约定的特定情形下,本
基金存在暂停上市或终止上市的可能。
2、科创板股票的特有风险
本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市
制度等差异带来的特有风险,具体包括以下风险:
(1)公司治理风险。科创板股票发行实行注册制,上市条件与主板不同,
科创板上市公司的股权激励制度更为灵活,可能存在表决权差异安排。
(2)流动性风险。由于参与科创板投资有一定的门槛要求,科创板的投资
者可能以机构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性,将会造
成市场的流动性风险。
(3)集中投资风险。科创板将集中以成长性的科技创新企业为主。由于投
入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点,科创板企业的收入及盈利水平
具有较大不确定性,可能存在公开发行时和上市后仍无法盈利的情形。
(4)退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格:
1)退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者
规范运作存在重大缺陷的情形,将直接导致退市;
2)退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序,因此存在对
应当退市的企业直接终止上市的情形;
3)执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关
的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入时,可能会直接导致退市。
(5)股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,上市后的前
5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%。
(6)境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科
创板上市,其在信息披露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异。
(7)存托凭证特别风险。存托凭证代表境外基础证券权益,但持有人并不
等同于直接持有境外基础证券。
3、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具
有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受
较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保
证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
4、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风
险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生
变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价
差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可
分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了
结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量
风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风
险。
5、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有
低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金
资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响;
当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时调整
持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出
现违规违约时,本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。
6、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担
与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险,具体包
括但不限于以下风险:
(1)与存托凭证相关的风险
1)存托凭证是新证券品种,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内
发行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券
持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。
2)本基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证,即被视为自动加入
存托协议,成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等
方式进行修改,本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修
改。
3)本基金持有红筹公司存托凭证,不是红筹公司登记在册的股东,不能以
股东身份直接行使股东权利;本基金仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有
并行使分红、投票等权利。
4)存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括
但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托
协议作出修改,更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能
仅以事先通知的方式,即对本基金生效。本基金可能无法对此行使表决权。
5)存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司
法冻结、强制执行等情形,本基金可能存在失去应有权利的风险。
6)存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
7)存托凭证退市的,本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出
基础证券,本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让,
存托人无法继续按照存托协议的约定为本基金提供相应服务等风险。
(2)与创新企业发行相关的风险
创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值,或者高
于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场
交易价格。
(3)与境外发行人相关的风险
1)红筹公司在境外注册设立,其股权结构、公司治理、运行规范等事项适
用境外注册地公司法等法律法规的规定;已经在境外上市的,还需要遵守境外上
市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外,境内
股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。
2)红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证,
公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有,境内投资者可能无法实际
参与公司重大事务的决策。
3)红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼,
但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者,依据
当地法律制度提起证券诉讼。
(4)与交易机制相关的风险
1)境内外市场证券停复牌制度存在差异,红筹公司境内外上市的股票或者
存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。
2)红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方
研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动,
可能对境内证券价格产生影响。
3)在境内法律及监管政策允许的情况下,红筹公司现在及将来境外发行的
股票可能转移至境内市场上市交易,或者公司实施配股、非公开发行、回购等行
为,从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量,可能引起交易价
格波动。
4)本基金持有的红筹公司境内发行的证券,暂不允许转换为公司在境外发
行的相同类别的股票或者存托凭证;本基金持有境内发行的存托凭证,暂不允许
转换为境外基础证券。
7、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可
投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这
些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益
以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香
港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
①香港市场实行T+0回转交易,且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,
因此每日涨跌幅空间相对较大,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波
动;
②只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股
通交易日,在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时
卖出,可能带来一定的流动性风险;
③香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所(以下简称“联交所”)规
定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通
交易的风险;出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时,境内证券交易
服务公司将可能暂且提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期
间无法进行港股通交易的风险。
④投资者因港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异
常情况,所取得的港股通标的股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,
但不得买入,证券交易所另有规定的除外;因港股通标的股票权益分派或者转换
等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,
但不得行权;因港股通标的股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的
非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。
⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意
愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没
有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,
按照比例分配持有基数。
⑥汇率风险。投资港股通标的股票还面临汇率风险,汇率波动可能对基金的
投资收益造成影响。
⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基
金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
五、 操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技
术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登
记结算机构等等。
六、 合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法
规及基金合同有关规定的风险。
七、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不
一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
八、 其他风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,
可能导致基金资产的损失。
2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管
理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受
损。
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算
一、 基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议
生效后两日内在规定媒介公告。
二、 基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、 基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员为基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后,
由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存时间不低于法律法规
规定的期限。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、 基金合同当事人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有同
等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确
定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料,保存时间不低于法律法规的规定;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税
后)在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户;按照基
金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存时
间不低于法律法规的规定;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构,若未来本基金份额持有人大会成立日
常机构,则按照届时有效的法律法规的规定执行。
(一)召开事由
1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定的,当出现或需要决定下列
事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式,但本基金封闭运作期届满依据基金合同约定转为
上市开放式基金(LOF)除外;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的除外;
(9)变更基金投资目标、范围或策略,但封闭运作期结束后依据基金合同
变更为“富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”并按照基金合同
约定的“富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”的投资目标、投
资范围和投资策略执行的除外;
(10)变更基金份额持有人大会程序;
(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,且在法律法规
和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务
费率或者变更收费方式;
(3)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整基金份额
类别的设置,或对基金份额分类办法及规则进行调整;
(4)因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生
变动而应当对基金合同进行修改;
(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)在本基金封闭运作期届满转为“富国创新企业灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)”后,按照基金合同约定调整投资目标、投资范围、投资策略、
投资限制等;
(7)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业
务或服务;
(8)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、
基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规
则》,包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、
转托管等内容;
(9)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或相关公告中指定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址
或系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采
用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权,
具体方式在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其
他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基
金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议
生效后两日内在规定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员为基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后,
由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存时间不低于法律法规
规定的期限。
四、 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,均应提交深圳国际仲裁院,按照申请仲裁时届时有效的仲
裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有
约束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律(不含港澳台立法)管辖。
五、 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、 基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:富国基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30

法定代表人:裴长江
成立时间:1999年4月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【1999】11号
注册资本:人民币5.2亿元
组织形式:有限责任公司
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
存续期间:持续经营
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
(二)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:缪建民
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基
金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确
约定基金投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资
品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的
约定进行监督。
1.本基金的投资范围为:
本基金在封闭运作期内,将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股
票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债
券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债
部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(股
指期货、国债期货等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金转型为普通上市开放式基金(LOF)之后,将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股
票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债
券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债
部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(股
指期货、国债期货等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
封闭运作期内,基金的投资组合比例为:封闭运作期内,本基金投资于股票
及存托凭证的资产占基金资产的比例为0-100%(其中,投资于港股通标的股票
的比例占股票资产的0%-50%)。其中,投资于本基金界定的科创主题的证券占
非现金基金资产的比例不低于80%。封闭运作期内,在扣除股指期货合约、国债
期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例
为准,本基金的投资比例会做相应调整。
本基金转型为普通上市开放式基金(LOF)之后,基金的投资组合比例为:
股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%(其中,投资于港股通标的股
票的比例占股票资产的0%-50%),其中,投资于本基金定义的创新主题相关证
券不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资
范围会做相应调整。
封闭运作期内,基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)在封闭运作期内,本基金投资于股票及存托凭证的资产占基金资产的
比例为0-100%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);
其中,投资于本基金界定的科创主题的证券占非现金基金资产的比例不低于80%;
本基金剩余封闭运作期应长于战略配售获配股票的最长锁定期及减持期;
(2)封闭运作期内,在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市
的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司
在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可
以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(12)封闭运作期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;
(13)本基金参与股指期货、国债期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,
不得超过基金资产净值的15%;
2)封闭运作期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债
期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;其中,有
价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买
入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基
金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合
约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括
平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(14)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
本基金转型为普通上市开放式基金(LOF)之后,基金的投资组合应遵循以
下限制:
(1)本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%(其中,投
资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);投资于本基金定义的创新
主题相关证券不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的
保证金以后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市
的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司
在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照
有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成
比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(13)本基金参与股指期货、国债期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,
不得超过基金资产净值的15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债
券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基
金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合
约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括
平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(14)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(15)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(17)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(15)、(16)条外,因证券/期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
5.基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同关于封闭运作期内投资组合比例的有关约定,自转为上市开放式基金
(LOF)之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于上市开放式基
金(LOF)投资组合比例的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资
策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合
比例限制进行变更的,本基金可在履行适当程序后,相应调整禁止行为和投资比
例限制规定。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行
适当程序后,基金不受上述限制。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法
律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并
及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否
符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,
并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,
但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制:本基
金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产
净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的
银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履
行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业
务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托
管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户
资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等
级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不
当造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。
流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而
存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的
风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金
流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职
务行为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
(三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划
付、账目核对、到期兑付、提前支取
1.基金投资银行存款协议的签订
(1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存
款业务总体合作协议》(以下简称“《总体合作协议》”),确定《存款协议书》的
格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金
管理人共同商定。
(2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内
容进行复核,审查存款银行资格等。
(3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭
证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证
在邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。
(4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)
寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机
构的上级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。
(5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的
资金应全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账
号,未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。
(6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账
户、预留印鉴发生变更,基金管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基
金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人
出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机
构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。
(7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得
被质押或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
(1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行
签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授
权分行指定的分支机构开立银行账户。
(2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付
(1)存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管
理人应在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或
其他有效存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款
的有效凭证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银
行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认
收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人;若
存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计主管传真
一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
(2)存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基
金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门
交付至基金托管人,原存款凭证自动作废。
(3)账目核对
每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计
利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,
存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款
银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行
公章寄送至基金托管人指定联系人。
(4)到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分
支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话
询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款
本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金
管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果
告知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存
款银行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出
具相关证明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日
将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行
顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数
支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需
要等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5.基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定
及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作
日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,
应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算,
若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失由基金管理人承担,基
金托管人不承担任何责任。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责
任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应
由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场
交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但
应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发
生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结
算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内
与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易
对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金
管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人
则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现
基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基
金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等
流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。
1.流通受限证券与上文的流动性受限资产的定义不同,包括由《上市公司证
券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行
时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临
时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登
记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份
有限公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证
券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。
基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性
风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投
资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规
要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发
行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的
认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少
于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管
人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法
审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投
资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以
及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,
同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、
违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金
管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托
管人应向中国证监会报告。
5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会
规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总
成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投
资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合
法律法规及监管机构的相关规定。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分
配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核
查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话、邮件或书面提
示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的
监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的
书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑
义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人
有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人
通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,
基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;
对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送
基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人
及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,基金托管人在履行其通知义务后,
予以免责。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正。
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需
账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理
人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对
并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,
基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;
基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和
真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
四、 基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基
金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资
产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期
间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事
人追偿基金财产的损失。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外
机构的基金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但
不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机
构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资
产造成的损失等不承担责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人
开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在
规定时间内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行
验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会
计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规
定办理退款等事宜。
(三)基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为
“托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。
托管账户名称应为“富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,预留
印鉴为基金托管人印章。
2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有
关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为
基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的
收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用
并管理;若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市
场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
(六)其他账户的开立和管理
1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码
等,基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立
后,基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码
和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心
登录密码重置由基金管理人进行,重置后务必及时通知基金托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基
金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及
时将变更的资料提供给基金托管人。
2.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,
由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新
账户按有关规定使用并管理。
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金
托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股
份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物
保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人
根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机
构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基
金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的
与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,
并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件
与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保
存时间不低于法律法规的规定。
对于无法取得两份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管
人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。
五、 基金资产净值计算与复核
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基
金份额的余额数量计算,各类基金份额净值均精确到0.0001元,小数点后第5
位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国
家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定
公告。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、各类基金
份额净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外
公布。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的
会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按
照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
六、 基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的
基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保
管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存时间不低于
法律法规的规定。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基
金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外
的其他用途,并应遵守保密义务。
七、 适用法律与争议解决方式
各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好
协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照届时有效的
仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。
八、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备
案。
(二)基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职
务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职
务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、 基金份额持有人交易资料服务
投资者在交易申请被受理的2个工作日后,可通过销售网点查询和打印交易
确认单。基金管理人将根据持有人账单订制情况,向账单期内发生交易或账单期
末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。具体业务
规则详见基金管理人网站公告或相关说明。
二、 网上交易、查询服务
投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎
回等交易以及账户查询外,还可通过基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)、
微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)或客户端“富国富
钱包”APP享受网上交易、查询服务。具体业务规则详见基金管理人网站公告或
相关说明。
三、 信息定制及资讯服务
投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人
网站等多种渠道,定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投
资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发
生变更时,可通过以上渠道更新修改,以避免无法及时接收相关定制服务。
四、 网络在线服务
投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨
询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。
五、 客户服务中心电话服务
客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、
基金产品与服务等信息查询。
客户服务中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的座席服务,投资
者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等
专项服务,节假日除外。
六、 客户投诉受理服务
投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中
心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠道对基金
管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见。
七、 基金管理人个人信息保护政策
投资者因订立、履行基金合同所必需或基金管理人因遵守反洗钱、投资者适
当性管理、实名制等相关法律法规及监管规定履行法定义务所必需,在账户开立
及基金交易时涉及个人信息处理。投资者可以通过基金管理人网站、微信服务号
(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、客户端“富国富钱包”APP
查看《富国基金个人信息保护政策》,了解基金管理人处理个人信息的规则。
八、 基金管理人客户服务联络方式
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费),工作时
间内可转人工坐席。
客户服务传真:021-20513277
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
电子信箱:public@fullgoal.com.cn
客服中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层
九、 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管
理人客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。
请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分 其他应披露事项
序号 公告事项 信息披露方式 公告日期
1 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 2021年11月26日
2 富国基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 2022年1月1日
3 富国基金管理有限公司关于富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 上海证券报 2022年1月6日
4 富国基金管理有限公司关于直销柜台认申购费率优惠的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 2022年2月16日
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件,但应以基金备查文件正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
1、中国证监会准予富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金注册的批复;
2、《富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;
3、《富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、注册登记协议;
8、中国证监会要求的其他文件。
富国基金管理有限公司
2022年06月08日