恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒裕债券型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第3期
2022-06-20 文字大小 【 】 【打印
            

恒生前海基金管理有限公司
恒生前海恒裕债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
2022年第3期
基金管理人:恒生前海基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
二零二二年六月
恒生前海恒裕债券型证券投资基金
招募说明书(更新)2022年第3期
重要提示
1、本基金根据2021年12月21日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海恒裕
债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2021]3989号)进行募集。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风
险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料
概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的
风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能
遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的
系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险(包括但不限于特定投资标的流
动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风
险等);因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风
险;本基金投资范围包括资产支持证券而面临的风险等。本基金的具体运作特点详见基金
合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”
部分。
4、本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
5、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1元
初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的
风险。
6、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本
金。
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金表现的保证。
8、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金
运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过50%的除外。
法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
本次更新主要涉及调整基金经理、投资决策委员会成员事项,并已在招募说明书中对
相关表述做出了修订。本招募说明书(更新)财务数据已经基金托管人复核。本招募说明书
(更新)所载内容截至日为2021年12月31日(财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 绪 言 ................................................... 1
第二部分 释 义 ................................................... 2
第三部分 基金管理人 ............................................... 6
第四部分 基金托管人 .............................................. 14
第五部分 相关服务机构 ............................................ 16
第六部分 基金的募集安排 .......................................... 19
第七部分 基金合同的生效 .......................................... 20
第八部分 基金份额的申购、赎回 .................................... 21
第九部分 基金的投资 .............................................. 31
第十部分 基金的财产 .............................................. 37
第十一部分 基金资产的估值 ........................................ 38
第十二部分 基金的收益分配 ........................................ 43
第十三部分 基金的费用与税收 ...................................... 45
第十四部分 基金的会计与审计 ...................................... 47
第十五部分 基金的信息披露 ........................................ 48
第十六部分 侧袋机制 .............................................. 53
第十七部分 风险揭示 .............................................. 55
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................. 60
第十九部分 基金合同的内容摘要 .................................... 62
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ 76
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 .............................. 88
第二十二部分 其他应披露事项 ...................................... 90
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................... 91
第二十四部分 备查文件 ............................................ 92
第一部分 绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售
机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以
下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说
明书的内容与格式>》、《恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
及其它有关规定等编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释 义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称有如下含义:
1、基金或本基金:指恒生前海恒裕债券型证券投资基金
2、基金管理人:指恒生前海基金管理有限公司
3、基金托管人:指南京银行股份有限公司
4、基金合同:指《恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何
有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《恒生前海恒裕债券型证券
投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、本招募说明书:指《恒生前海恒裕债券型证券投资基金招募说明书》
及其更新
7、基金产品资料概要:指《恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金产品资料概要》及
其更新
8、基金份额发售公告:指《恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,
并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行
境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资

21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指恒生前海基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销
售业务的机构
25、直销机构:指恒生前海基金管理有限公司
26、非直销销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销
售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为恒生前海基金管理有限公司
或接受恒生前海基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
37、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》:指《恒生前海基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
48、元:指人民币元
49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
54、基金份额的类别:本基金根据认购/申购费用和销售服务费收取方式的差异,将基
金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,
并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值
55、A类基金份额:指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额
56、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,并不在投资人认购/申购
基金时收取认购/申购费用的基金份额
57、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
58、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站)等媒介
59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
60、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
62、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
63、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人基本情况
1、基金管理人:恒生前海基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001
办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001
设立日期:2016年07月01日
法定代表人:刘宇
联系电话:400-620-6608
联系人:董梓涵
注册资本:50,000万元人民币
批准设立机关及文号:中国证监会证监许可[2016]1297号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其
他业务
2、股权结构:
股东名称 出资比例
恒生银行有限公司 70%
前海金融控股有限公司 30%
总 计 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
李剑峰先生,工商管理硕士,董事长。曾先后任职于深圳康佳集团公司、深圳投资基
金管理公司、深圳市委办公厅。现任前海金融控股有限公司党委副书记、董事、总经理,深
圳市前海新金融投资有限公司董事,深圳市前海资本管理有限公司董事,前海海洋产业投资
有限公司董事、总经理,前海国际控股有限公司自然人董事,前海再保险股份有限公司监事,
汇丰前海证券有限责任公司董事、薪酬与提名委员会委员,前海中船股权投资基金管理有限
公司董事,深圳市前海创新研究院理事,前海粤港澳大湾区研究院理事,深圳市前海金融同
业公会法定代表人、会长单位出任人。
刘宇先生,会计学博士,董事、总经理,特许金融分析师(CFA)。曾任恒生投资管理
有限公司投资产品助理经理、副总裁,机构业务执行副总裁。现任恒生前海基金管理有限公
司董事、总经理。
李佩珊女士,环球金融理学硕士,董事。曾任万国宝通银行市场推广助理副总裁,恒
生银行市场推广高级经理、投资产品基金投资服务高级经理、私人银行及信托服务助理总经
理。现任恒生银行有限公司投资产品及顾问业务主管,恒生投资管理有限公司董事兼行政总
裁、恒生投资服务有限公司董事兼行政总裁、香港财务汇报局董事局非执行董事。
王晓坤先生,经济学硕士,董事。曾任中国人民银行深圳市中心支行国库处主任科员,
深圳市前海管理局金融创新处副处长,深圳市前海地方金融监督管理局(前海金融工作办公
室)副局长(副主任)。现任前海金融控股有限公司副总经理,前海期货有限公司董事,深
圳前海联合交易中心有限公司董事,深圳市前海新金融投资有限公司董事,深圳市前海资本
管理有限公司董事,深圳前海股权交易中心有限公司董事,世纪证券有限责任公司董事。
吕文忠先生,经济学学士,董事,特许金融分析师、金融风险管理师。曾任恒生银行
有限公司产品发展经理,AXA China Region人寿保险产品发展经理,香港星展银行存款及
投资副总裁。现任恒生银行/恒生投资管理产品发展及业务策划主管。
陈坤耀先生,经济学哲学博士,独立董事。曾任香港大学亚洲研究中心主任、讲座教
授,香港岭南大学校长,香港证券及期货事务监察委员会董事,香港地铁公司董事,Lloyd
George Management Fund董事,香港亚洲卫星公司独立董事,香港信报财经资深顾问。现
任香港大学专业进修学院董事局主席,香港大学校务委员会成员,香港大学香港人文社会研
究所杰出院士、香港公开大学名誉教授、香港金融管理局香港金融研究中心顾问委员会主席、
香港第一太平公司独立董事,香港九龙仓集团独立董事,香港汇业财经集团独立董事。
郑振兴女士,哲学博士,独立董事。曾任休斯顿浸会大学会计财政教学及研究教授,
休斯顿大学会计财政教学及研究教授,阿肯色大学会计财政教学及研究教授,休斯顿大学会
计财政教学及研究会计学教授,亚洲工商管理硕士课程总监,美国证券交易委员会经济分析
办公室检验公司会计操纵行为访问学者,路易斯安纳州立大学Ourso杰出会计学研究讲座教
授及博士课程统筹,德雷赛尔大学会计财政教学及研究杰出访问学者,香港理工大学会计财
政教学及研究讲座教授及学院主任。现任奥克拉荷马大学斯蒂德会计学院教授。
沈四宝先生,法学硕士,独立董事。曾任北京大学助教,对外经济贸易大学法学院讲
师、副教授、教授、院长,上海大学法学院院长,澳门科技大学法学院院长,建信基金管理
有限公司独立董事,中纺集团独立董事,北京国际信托有限公司独立董事。现任对外经济贸
易大学国际商法研究所所长,教育部社会科学委员会法学学部委员,中国法学会学术委员会
委员,中国国际经济贸易法学研究会会长,国际商会中国国家委员会仲裁委员会主席,中国
仲裁法研究会副会长,中国国际经济贸易仲裁委员会顾问及资深仲裁员,深圳国际仲裁院理
事长,最高人民法院专家咨询员,华贸法律服务联盟主席。
陈家乐先生,金融学博士,独立董事。曾任美国亚利桑那州立大学金融学系助理/副教
授,香港科技大学金融学系副教授/教授/讲座教授/系主任,及香港中文大学商学院院长。
现任香港中文大学商学院伟伦金融学教授及金融学系系主任。
2、基金管理人监事会成员
金芳女士,经济学博士,监事会主席。曾任上海市高级人民法院经济庭书记员,上海
社会科学院世界经济研究所研究员,博士生导师。现已退休。
舒东先生,经济学博士,监事。曾任海南华人集团(澳门)常务副总经理,海南泰华
期货有限公司市场总监,亿达集团经营管理部总经理,万科集团战略与投资管理部、营销部
高级研究员,深圳方润商业运营管理有限公司董事总经理,深圳市前海开发投资控股有限公
司副总经理。现任前海金融控股有限公司副总经理,深圳市前海新金融投资有限公司董事,
深圳市前海资本管理有限公司董事,前海融资租赁股份有限公司董事,华融前海财富管理股
份有限公司董事,深圳石油化工交易所有限公司董事,深圳市前海创新研究院监事。
赵晶晶先生,金融学硕士,职工监事。曾任深圳航空有限公司计财部财务分析与风险控
制专员兼保险业务会计,国信证券股份有限公司投资顾问,招商基金管理有限公司基金核算
部副总监。现任恒生前海基金管理有限公司基金运营部总经理。
谢维女士,工商管理硕士,职工监事。曾任易方达基金管理有限公司市场部公募基金管
理与销售支持组组长,中财沃顿资本管理有限公司机构项目部高级产品经理。现任恒生前海
基金管理有限公司产品开发部总经理。
3、高级管理人员情况
李剑峰先生,简历同上。
刘宇先生,简历同上。
傅宇先生,法学硕士,督察长。曾任英国富尔德律师事务所香港分所律师,美国美迈斯
律师事务所香港分所资深顾问,成都金控金融发展股权投资基金有限公司总经理,成都蓉兴
创业投资有限公司总经理,深圳前海梦基金管理有限公司董事、风控总监,前海金融控股有
限公司风控合规部总经理。现任恒生前海基金管理有限公司督察长。
史芳女士,工商管理硕士,副总经理、首席信息官兼运营总监。曾任中国人民银行
淮安市支行工程师,深圳市奥尊信息技术公司高级工程师、项目经理,深圳卓望信息技
术有限公司系统架构师、项目经理,鹏华基金管理有限公司项目经理/资深架构师。现

4、基金经理
田瑞国先生,金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,江苏
苏宁银行股份有限公司金融市场部投资总监、资金交易部负责人,南京银行股份有限公司资
产管理部债券投资交易岗,中国农业银行股份有限公司江苏省分行金融市场部高级交易员、
现任恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒颐五年定期开放债
券型证券投资基金基金经理。
5、历任基金经理
綦鹏先生,于2022年1月至2022年6月担任本基金经理经理。
6、投资决策委员会成员
刘宇先生,董事、总经理。
杨伟先生,指数及量化投资部总经理、基金经理。
祁滕先生,股票投资部总经理、基金经理。
邢程先生,股票投资部基金经理。
鲁娜女士,股票投资部基金经理。
李维康先生,固定收益部基金经理。
张昆先生,固定收益部基金经理。
田瑞国先生,固定收益部基金经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、
法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《基
金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息;泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息,泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,
保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严
密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标
(1)保证公司经营管理活动的合法合规性;
(2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;
(3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益;
(4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;
(5)保护公司最重要的资本:公司声誉。
2、公司内部控制遵循的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业
务环节,并普遍适用于公司每一位职员;
(2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部
管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;
(4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部
部门和岗位的设置必须权责分明;
(5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行
动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;
(6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、
经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的
修改和完善;
(7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
(8)持续性原则:各业务部门应对风险实施持续控制,对业务中的风险进行持续的识
别、评估,及时采取相应的控制措施;
(9)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究、销售、运作等业务环节,应适当分离,
以达到防范风险的目的,对因业务需要知悉内部信息的人员,应制定严格的批准程序和监督
措施。
3、内部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度
构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制
大纲,它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度;第四个
层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、
实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重
视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,
不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
(1)授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行
各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经济经营业
务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范
围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司
授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应
及时修改或取消授权。
(2)公司研究业务
研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作
业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部根据投资产品的
特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅通
的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。
(3)基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决
策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考
核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险
评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资
管理业绩评价体系。
(4)交易业务
建立集中交易部和集中交易制度,投资指令通过集中交易部完成;应建立交易监测系统、
预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易部应对交易指令进行审核,建立
公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和
存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。
(5)基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系
统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的
估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和
业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。
(6)信息披露
公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了
信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强
对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评
价,对存在的问题及时提出改进办法。
(7)监察稽核
公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和
董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情
况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控
制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立监察稽核部开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明
确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。
监察稽核部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使
公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控制
制度的,追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部控制制度声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)
住所:南京市玄武区中山路288号
法定代表人:胡升荣
成立时间:1996年2月6日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可〔2014〕405号
组织形式:股份有限公司
注册资本:1,000,701.6973万元人民币
存续期间:持续经营
二、基金托管业务经营情况
1、托管业务概况
南京银行成立于1996年2月6日,是一家具有由国有股份、中资法人股份、外资股份
及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行,实行一级法人体制。南京银行历
经两次更名,在全国城商行中率先启动上市辅导程序并于2007年成功上市。目前注册资本
为100.07亿元,下辖17家分行,203家分支机构,员工总数11000余人。
2014年4月9日,南京银行获得证监会和银监会联合批复的证券投资基金托管业务资
格。取得资格后,南京银行充分发挥基金公司、资产管理等牌照齐全的优势,持续加强与金
融市场、投资银行等业务的条线联动优势,托管产品种类不断丰富,目前可以开展公募基金
托管、银行理财托管、基金公司单一/集合资产管理计划产品托管、基金子公司单一/集合资
产管理计划产品托管、证券公司单一/集合资产管理计划托管、信托计划保管、私募基金托
管、保险资金托管、QDII资金托管等业务。
南京银行资产托管规模保持稳定增长,截至2021年6月30日,托管规模达1.98万亿。
2、托管部门及主要人员情况
南京银行资产托管部设立于2013年,下设业务运营部、内控稽核部等六个内设部门,
现有员工50余人,其中从事会计核算、资金清算、投资监督、信息披露、内控稽核的人员
30余人。
3、托管系统情况
南京银行资产托管业务系统建设由深圳市赢时胜信息技术股份有限公司承建,使用的
是市场上主流的资产托管业务系统,能支持目前市场上大多数基金托管业务,且与其他业务
系统严格分离。
三、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,南京银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行
内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的
安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
南京银行建立了涵盖范围齐全、职责边界较为清晰的全面风险管理治理架构。南京银行
资产托管部内设独立、专职的内控稽核部,配备内控稽核人员负责托管业务的内控监督工作,
具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
南京银行资产托管部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;南京银行资产托
管部工作人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行
集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;
业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防
止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
四、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院
证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指
令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金
管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构:恒生前海基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001
办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001
法定代表人:刘宇
电话:0755-88982167
传真:0755-88982169
联系人:董梓涵
网址:www.hsqhfunds.com
直销机构的网点信息详见基金份额发售公告。
2、非直销销售机构
(1)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人:梁蓉
客户服务电话:010-66154828
网址:corp.5irich.com
(2)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
联系人:李鑫
电话:13889695712
客户服务电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
(3)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号401室
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人:巩巧丽
客户服务电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
(4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人:王珺
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(5)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人:李兴春
联系人:张仕钰
客户服务电话:400-032-5885
网址:www.leadfund.com.cn
(6)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人:王翔
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(7)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的非直销销售机构,并及时
公告。
二、基金登记机构
名称:恒生前海基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001
办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001
法定代表人:刘宇
电话:0755-88982178
传真:0755-88982154
联系人:赵晶晶
三、律师事务所和经办律师
律师事务所:上海市通力律师事务所
地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358776
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
四、会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:郭素宏、李崇
联系人:李崇
第六部分 基金的募集安排
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定,
并经中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海恒裕债券型证券投资基金注册的批复》(证
监许可[2021]3989号)注册。
本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。
本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元,按面值发售。
本基金于2021年12月31日到2022年1月5日向全社会公开募集,基金募集工作已于
2022年1月5日结束。
本基金募集的有效认购总户数为257户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计
算,募集期募集金额及利息结转的基金份额共计251,157,623.51份。
第七部分 基金合同的生效
一、根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2022年1月7日正式
生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出
现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续
运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持
有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购、赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网
站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金于2022年1月7日开始办理日常申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额的基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额的基金
份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”原则,对该基
金持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,后确认的份
额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申
请时,必须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请不成立。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,
投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基
金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者赎回申请生效后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在T+7日
(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至下一个工作日划
往基金份额持有人的银行账户。基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理
时间进行调整,并提前公告。
五、申购与赎回的数额限制
1、申购金额的限制
投资人通过非直销销售机构首次申购的单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低
限额为人民币1元;投资人通过基金管理人直销中心柜台(目前仅对机构投资人开通)首次
申购的单笔最低限额为人民币50,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。各销
售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。(以上金
额均含申购费)。
投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购
金额的限制。
投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额暂不设上限限制,但本招募说明书另有
规定及法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2、赎回份额的限制
投资人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换不得少于1份(如该
账户在该销售机构托管的本基金余额不足1份,则必须一次性赎回或转出基金全部份额);
若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资人
在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定
的,需同时遵循该销售机构的相关规定。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、当日金额申购上限,具
体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额,以及单日申购金额上限和净申购比例上
限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
5、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运
作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除
外)。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。
7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
六、基金的申购费和赎回费
1、本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两类。其中:
A类基金份额收取认购/申购、赎回费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;C
类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用。
对于A类基金份额,本基金对通过直销中心柜台申购的特定投资群体与除此之外的其他
投资者实施差别的申购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年
金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划
以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房
公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基
金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
特定投资群体可通过本基金直销中心柜台申购本基金A类基金份额。基金管理人可根据
情况变更或增减特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构。
通过基金管理人的直销中心柜台申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率见
下表:
申购金额M(元)(含申购费) A类基金份额申购费率
M<100万 0.06%
100万≤M<300万 0.04%
300万≤M<500万 0.02%
M≥500万 1,000元/笔
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:
申购金额M(元)(含申购费) A类基金份额申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<300万 0.40%
300万≤M<500万 0.20%
M≥500万 1,000元/笔
在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应
的费率。
3、赎回费率
持有时间(N) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
N<7日 1.50% 1.50%
7日≤N<30日 0.10% 0.00%
N≥30日 0.00% 0.00%
基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基
金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用全额计入基金财产。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式,
并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金份
额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人履行适当程序后,可以
适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
七、申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申购当日该类
基金份额的基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。申购涉及金额、份额的计算结果
保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
(2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以赎回当日该类
基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额,赎回费用、赎回金额的单位为
人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
(1)若投资人选择A类基金份额,则申购份额的计算公式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于500万(含)以上适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固
定申购费金额)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额净值
例四:某投资人(非特定投资群体)投资100,000元申购本基金A类基金份额,则对应
的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份
额为:
净申购金额=100,000/(1+0.60%)=99,403.58元
申购费用=100,000-99,403.58=596.42元
申购份额=99,403.58/1.0400=95,580.37份
即:该投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额,可得到95,580.37份A类基金
份额。
例五:某投资人(特定投资群体)通过本基金管理人的直销中心柜台投资100,000元申
购本基金A类基金份额,则对应的申购费率为0.06%,假设申购当日A类基金份额净值为
1.0400元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,940.04元
申购费用=100,000-99,940.04=59.96元
申购份额=99,940.04/1.0400=96,096.19份
即:该投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额,可得到96,096.19份A类基金
份额。
(2)若投资人选择C类基金份额,则申购份额的计算公式如下:
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
例六:某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类份额基
金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0400=96,153.85份
即:该投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,可得到96,153.85份C类基金
份额。
3、赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额净值×该类份额赎回费率
净赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值-赎回费用
例七:某投资人赎回10,000份A类基金份额,假设该笔份额持有期限为5天,则对应
的赎回费率为1.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额
为:
赎回费用 = 10,000×1.0160×1.5% =152.40元
净赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40=10,007.60元
即:投资人赎回本基金10,000份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值是
1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,007.60元。
4、基金份额净值的计算公式
本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公
告基金份额净值。计算公式如下:
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金资产净值/计算日该类基金总份额。
本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在
T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,基金管理人可以适当延迟计算或公告。
八、申购和赎回的登记
正常情况下,投资者T日申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理
登记手续,投资人自T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。
基金份额持有人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为其办理扣除权
益的登记手续。
在不违反法律法规的前提下,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,基金管理人
应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日申购金额上限、单日净申购比例上限、
单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况
导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投
资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资
人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在
当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,
应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期
支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受
理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直
到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延
期赎回处理。
(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的
基金总份额的20%时,本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出前一开放日的基金总
份额的20%的赎回申请实施延期办理。如基金管理人对该单个基金份额持有人超出20%的赎
回申请实施延期办理,基金管理人只接受该基金份额持有人未超过前一开放日基金总份额
20%的部分作为当日有效赎回申请,对于该基金份额持有人当日有效赎回申请,基金管理人
可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人
的赎回申请一并办理。对单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额20%以上的赎回申
请延期赎回。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该
类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分
如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未
作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在规定
媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换业务可以收取一定的费用,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规规定及基金合同的约定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关
机构。
本基金于2022年1月17日起开始办理基金转换业务,具体实施办法参见相关公告。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
本基金于2022年1月17日起开始办理定期定额投资计划业务,具体实施办法参见相关
公告。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及各销售机
构的业务规则。
十六、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十七、基金份额的冻结与解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十八、基金份额的质押
在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金份额
质押业务,并可收取一定的手续费。
十九、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安
排进行补充和调整,或者办理基金份额的转让、过户等业务,届时无须召开基金份额持有人
大会审议但须提前公告。
二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定或届时发布的相关公告。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健
增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、
金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资于股票等权益类资产,因所持可转换债券转股或可交换债券换股形
成的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当
程序后,可以做出相应调整。
三、投资策略
1、本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运
行趋势的基础上,自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的
基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
(1)久期配置策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变
化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政
政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做
出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、
短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策
略构造组合,并进行动态调整。
(3)骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,
在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动
的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,
从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的
安全边际。
(4)息差策略
根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券
和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收
益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。
(5)类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金
通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间
市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定
具有最优风险收益特征的资产组合。
(6)个券选择策略
对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分
析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,
本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用
债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化
投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
(7)信用债投资策略
本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务
状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用
风险。同时,本基金将依托基金管理人的信用研究团队,在有效控制组合整体信用风险的基
础上,深入挖掘价值低估的信用类债券品种,力争准确把握因市场波动而带来的信用利差投
资机会,获得超额收益。
本基金仅投资信用评级AA级以上的信用债,其中评级为AAA的信用债占持仓信用债的
比例为50%-100%,评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-50%。
(8)可转换债券投资策略
本基金重点投资于有较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券,将对可转换
债券发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考
同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信
用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期
权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略,精选财
务稳健、信用违约风险小的可转换债券进行投资。本基金投资于可转换债券(含分离交易可
转债)及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。
2、资产支持证券投资策略
本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持
资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风
险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型分析,精选经
风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。
3、受禁证券
本基金管理人为汇丰集团成员,按照有关汇丰集团有关政策,本基金将不会投资于直接
或间接使用、开发、制造、储存、运输或买卖集束炸弹或反步兵地雷的公司发行的证券。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求
其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程
序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
四、投资决策依据及程序
1、决策依据
以《基金法》、《运作办法》及基金合同、公司章程等法律法规为决策依据,并以维护基
金份额持有人利益作为最高准则。技术层面而言,决策依据具体包括研究部门及投资部门对
宏观政治经济、证券市场行业、板块、重点投资品种等不同层次的研究成果;风险测算报告;
市场表现及反馈等。
2、决策程序
(1)投资决策委员会根据相关部门提供的资产配置方案、研究分析报告和风险评估与绩
效评价报告等资料制定整体投资战略。
(2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建备选库,对拟投资对象进行深
入研究并持续跟踪调研,提供投资决策支持。
(3)投资部门和研究部定期或不定期召开联合会议进行交流沟通,研讨投资策略、调研
计划及成果等,为投资决策委员会提供支持。
(4)基金经理根据投资决策委员会的指导意见,结合研究部对证券市场、上市公司的分
析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、行业配置、重仓个券投资方案。设计
和调整投资组合需要考虑的因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限
制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;风险评估小组的建议等。
(5)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析及审批,并形成决策纪要。
(6)根据决策纪要,基金经理构造具体的投资组合及操作方案,交由集中交易部执行。
(7)集中交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。
(8)基金绩效评估及风险管理人员定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综
合评估意见和改进方案。
(9)风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注
基金投资组合的风险状况;基金绩效评估及风险管理人员重点控制基金投资组合的市场风险
和流动性风险。监察稽核部亦根据自身职能对投资各环节的风险进行管理和监控。
五、业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率
中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反
映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种
包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场
代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为市场债券投资收益的衡量标准。
如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或
市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围
和投资策略,依据维护基金份额持有人利益的原则,经与基金托管人协商一致并按照监管部
门要求履行适当程序后调整基金的业绩比较基准并及时公告,无须召开基金份额持有人大会
审议。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基
金和股票型基金。
七、投资禁止行为与限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
2、投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期
后不得展期;
(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(13)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(14)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(11)、(12)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人
应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门
另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范
利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
4、法律法规或监管部门取消或变更上述禁止行为或关联交易规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。经与
基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变
更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
第十一部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察
输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以
使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价
值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,以
最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后发生影响公允价值计量的重大事件的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(5)交易所上市交易的可转换债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘价或
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券的税
后应计利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后未发生影响公允价值
计量的重大事件的,按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价
减去收盘价或估值全价中所含的债券的税后应计利息得到的净价进行估值。如最近交易日后
发生影响公允价值计量的重大事件的,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回
售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未
提供估值价格的,按成本估值。
6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自
律规则规定。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人的计算结果对外予以公
布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额
的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额
赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值
结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证
监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做
法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类
基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人,由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数据
错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由
此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
第十二部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金
份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本
基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点
后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整
以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在
规定媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在规定媒介公
告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》
执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易等费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金相关账户的开户和维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份
额的基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,
基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收,
登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账
户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明
书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
五、与基金销售有关的费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明
书“第八部分 基金份额的申购、赎回”中的“六、基金的申购费和赎回费”与“七、申购
和赎回的数额和价格”中的相关规定。
六、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计
师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在规定媒介公告。
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险
管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内
容、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行政
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及
时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互
联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金招募说明书,并登载在规定网站上。基金招募说明书其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募
说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网
点。基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
5、基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金
份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上;
将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载
在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应
当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于规定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在规定报刊和规定网站上登载《基金合同》生效
公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括年度报告、中期报告和季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规
定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、终止《基金合同》、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动
超过百分之三十;
12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、本基金开始办理申购、赎回;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
24、调整基金份额类别设置;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
(十一)基金投资资产支持证券的信息披露
若本基金投资了资产支持证券,需按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等定
期报告和招募说明书(更新)等文件中披露资产支持证券的交易情况。基金管理人应在基金
年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的
比例和报告期内所有的资产支持证券明细;在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
(十二)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或者电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
第十六部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请符合《证券法》规定
的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确
认基金份额持有人的相应侧袋账户份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋
账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,
基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账
户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回
规定适用于主袋账户份额。
3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回
按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、
组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投
资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基金
份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持
有人支付对应款项。
终止侧袋机制后,基金管理人及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并
披露专项审计意见。
五、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重
大影响的事项后,基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和
频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净
值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展
情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,需同时注明不作为特定资产最终变
现价格的承诺。
六、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主
袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会
计准则》的相关要求。
七、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的,管理费和托管费等费用按主袋账户基金资产净值作为基数
计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,
有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。
八、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将
来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规或监管规则针对
侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,
可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第十七部分 风险揭示
一、市场风险
基金的投资品种价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而
引起的波动,导致收益水平变化产生的风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风
险、购买力风险、再投资风险、公司经营风险等。
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)发生变化,导
致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水
平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。利
率直接影响着证券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资于证券,
其收益水平可能会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基
金资产的实际收益率。
5、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升
所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益
证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较少的收益率。
6、公司经营风险
公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新
产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其证券
价格可能下跌,偿债能力也会受到影响。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风
险,但不能完全避免。
二、信用风险
信用风险主要指债券、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的到期不
能兑付的风险。信用风险还可能涉及交易对手风险,即交易对手不履约从而导致损失。
三、流动性风险
基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投
资人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引
起损失的可能性。为应付投资人的赎回,基金资产需保持一定的流动性,从而在收益性方面
可能会有些损失,影响基金投资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中,可能会发
生巨额赎回的情形,巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响
基金份额净值。
本基金的流动性风险评估情况及流动性风险管理工具如下:
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回”章节。
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支
持债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。以上投资标的均存在规范的交易场所,运作时间较长,市场
透明度高,正常情况下,标的资产能够及时变现,保证基金能够满足投资者赎回要求。极端
情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到
赎回款项。当遇到极端情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动
流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。
综上所述,本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对可控。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致
后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护基
金份额持有人的利益,包括但不限于:
(1)延期办理巨额赎回申请;
(2)暂停接受赎回申请;
(3)延缓支付赎回款项;
(4)中国证监会认可的其他措施。
具体措施,详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回”中“十一、巨额赎
回的认定及处理方式”的相关内容。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律
法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,
作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:
(1)延期办理巨额赎回申请
具体措施,详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回”中“十一、巨额赎
回的认定及处理方式”的相关内容。
(2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
上述具体措施,详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回”中“十、暂停
赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。
(3)收取短期赎回费
对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入
基金财产。
(4)暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”,
详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,
同时申购申请可能被暂停接受,赎回申请可能被延期办理或被暂停接受,或被延缓支付赎回
款项。
(5)摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(6)侧袋机制
请投资人具体参见招募说明书“第十六部分 侧袋机制”,详细了解本基金侧袋机制的情
形及程序。
(7)中国证监会认定的其他措施。
当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的申购和/或赎回申请,
投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者申购或赎回的成本。
5、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制属于流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清
算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但
基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回、转
换等业务,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在
启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,侧袋账户
对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于启
用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资
产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的
净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,
也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管
理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户
份额存在暂停申购的可能。
四、本基金的特有风险
1、本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,因此,本基金将主要承担由于市场
利率波动造成的利率风险,以及由于信用品种的发行主体信用恶化造成的信用风险。
2、资产支持证券投资风险
本基金可投资于资产支持证券,因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金管理人将通过内部信用评级、投资
授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本基金管理人将对
资产支持证券进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式,确保资
产支持证券投资的合法合规。
五、管理风险
1、在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响
其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
六、操作风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正
常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托
管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
七、税负增加风险
财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增
值税政策的通知》第四条规定:“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品
管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理人收取的管理费并不包括基金运营过程
中发生的税款,本基金运营过程中需要缴纳增值税及其附加税的,将由基金份额持有人承担
并从基金资产中支付,因此可能增加基金份额持有人的投资税费成本。
八、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一
致的风险
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅
为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述;而本基金各销售机构依据中国证券投资
基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及内部评级标准,
将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分,其风险评级结果所依据的评价要
素可能更多、范围更广,与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致
或存在对应关系。同时,不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一产品
风险级别的评定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作
情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉,在购买本基金时按照销售机构的要
求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销售机构对于本基金风险评
级的调整情况,谨慎作出投资决策。
九、受禁证券风险
本基金管理人为汇丰集团成员,按照有关汇丰集团有关政策,本基金将不会投资于直接
或间接使用、开发、制造、储存、运输或买卖集束炸弹或反步兵地雷的公司发行的证券。由
于此政策旨在禁止投资于前述公司发行的证券,投资者应留意,此项限制会缩小投资范围并
导致基金无法从该等公司的潜在回报中受惠。
十、其他风险
1、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服务机构等机
构无法正常工作,从而影响基金运作的风险。
2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的
因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。
3、其他意外导致的风险。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,
基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定
报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规规定的期
限。
第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向
监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低
于法律法规规定的期限;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、司法机关及审计、法律
等外部专业顾问提供的除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定
的期限;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有
规定的,以届时有效的法律法规为准。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、
中国证监会另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金全部或部分基金份额类别的申购费率、调低全部或部分基金份额类别
的赎回费率、变更收费方式;
(3)调低销售服务费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金推出新业务或服务;
(7)增加新的基金份额类别,或取消某基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则
进行调整;
(8)基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管等业务的规则;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管
人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配
合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或公告
载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式
或公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表
决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定
并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%
以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含
二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召
开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规规定的期
限。
四、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将
争议提交深圳国际仲裁院,按照该院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲
裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费由败诉方承担,除非仲裁裁
决另有决定。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和
台湾地区法律)管辖,并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:恒生前海基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001
法定代表人:刘宇
成立时间:2016年07月01日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]1297号
组织形式:有限责任公司
注册资本:50,000万元人民币
存续期限:持续经营
(二)基金托管人
名称:南京银行股份有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区中山路288号
法定代表人:胡升荣
成立日期: 1996年2月6日
基金托管业务批准文号: 中国证监会证监许可【2014】405号
组织形式:股份有限公司
注册资本:100.07亿元
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资
范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、
金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资于股票等权益类资产,因所持可转换债券转股或可交换债券换股形
成的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以做出相应调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比
例进行监督:
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期
后不得展期;
(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(13)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(14)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(11)、(12)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人
应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门
另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五
部分第(十三)条规定的基金投资禁止行为进行监督。
法律法规或监管部门取消或变更本协议第十五部分第(十三)条所述的相关禁止性规定,
如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后
的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对
基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
(四)基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本协议的约定对于基金关联
交易进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述关联交易规定,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。经与基金托管人协商
一致,基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召
开基金份额持有人大会审议。
(五)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债
券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所
适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交
易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交
易。基金管理人可以定期或不定期对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新
名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如
基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应及时
向基金托管人说明理由,协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及
损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其
他相关法律责任的,基金管理人有权向相关交易对手追偿,基金托管人应予以必要的协助与
配合。基金托管人根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后
发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提
醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。如基金管理人未向基金托管
人提供符合条件的交易对手名单与适用的交易结算方式,基金托管人有权不对银行间交易对
手进行监督。
(六)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金如投资银行存款,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基
金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督;基金管理人在签署银行存款协
议前,应提前就账户开立、资金划付和存单交接等需要基金托管人配合操作事宜与基金托管
人另行签订书面协议。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面方式通知基金管理人限期纠正,并及时向
中国证监会报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的
疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规
定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对
基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并
改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本
托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,由此造成的损失
由过错方承担,并及时向中国证监会报告。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、
阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,
情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理
人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息
披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基
金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因
及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通
知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包
括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内
答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基
金管理人应报告中国证监会。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的直接损
失。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金财产进行核
查。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得与
基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。
基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻
结、扣押和其他权利。
2、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行
清算的,基金财产不属于其清算财产。
3、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指
令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
4、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
5、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,实现分账管理,独立核算,确
保基金财产的完整与独立。
6、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
7、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协助与配合,但对此不承担任何责任。
8、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)募集资金的验证
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基
金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2
名或2名以上中国注册会计师签字并加盖会计师事务所公章方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理退款等
事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金的银行账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。该账户的开设和管理由基金托管人负责,基金管理人应积极
予以协助,提供开户所需的相关材料。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托管
人刻制、保管和使用。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进
行。
3、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
4、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为本基金开
立基金托管人与本基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任
何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
4、基金托管人以托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,
并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理
人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任
公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的
有关规定,以本基金名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公
司开立债券托管账户,并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订
全国银行间债券市场债券回购主协议。
(六)投资定期存款的银行账户的开立和管理
投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,由基金管理人负责
办理,其预留印鉴经各方商议后预留,但至少有一枚预留印鉴为基金托管人指定人员章。本
着便于本基金的安全保管和日常监督核查的原则,存款行应尽量选择南京银行所在地的分支
机构。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议,约定双
方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确条款:存款证实书不
得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和背书,本息到期归还或提前支取的所有款
项必须划至托管专户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任何账户。如定期存款
协议中未体现前述条款,基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。存款证实书送达基
金托管人或从基金托管人处支取,原则上要求存款银行或基金管理人授权相关人员亲自上门
办理。若采用邮寄等第三方机构传递,基金托管人不承担由此可能造成的调换、丢失、延误
等责任。在取得存款证实书后,基金托管人保管证实书正本,基金托管人不对存款证实书的
真实性负责。
(七)其他账户的开立和管理
因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立,在基
金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。法律
法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,
也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托
管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生
的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承
担保管责任。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有
规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计
合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人
和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低
期限。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的
合同传真件,并保证其真实性及其与原件的完全一致性。未经双方协商或未在合同约定范围
内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值和基金份额净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余
额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回
情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
(二)基金资产估值方法
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
(三)特殊情形的处理
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理特殊情形。
(四)估值差错处理
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理估值差错。
(五)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(六)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方
法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账
册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应
以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因
并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错
账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(七)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人每月独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工
作日内完成。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个
工作日内,更新基金招募说明书,并登载在规定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束之日
起两个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公
告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复
核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进
行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。基金管理人应留足充分的时间,便于基
金托管人复核相关报表及报告。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应
分别保管基金份额持有人名册,保存期限不低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管,
则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或复核中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金
托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得
将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、适用法律及争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以
解决的,应提交深圳国际仲裁院,根据该院届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在深
圳市,仲裁裁决是终局性的,并对双方当事人具有约束力,仲裁费、律师费由败诉方承担,
除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区
法律)管辖,并从其解释。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经书面协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,
其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,在履行相关程序后,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿:
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。
(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规规定的期
限。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管
理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目:
一、基金份额持有人投资交易确认服务
登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金交易记录。基金
管理人直销网点应根据在基金管理人直销网点进行交易的投资者的要求提供成交确认单。基
金非直销销售机构应根据在其销售网点进行交易的投资者的要求提供成交确认单。
二、基金份额持有人的查询服务
1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心及网上查询系统查询历史交易
记录。
2、投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、
基金管理人最新动态、投资资讯等。
三、基金份额持有人的对账单服务
1、基金份额持有人可登录本公司网站(www.hsqhfunds.com)查阅对账单。
2、基金管理人根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司
基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写或
更新客户资料(含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理人无
法送出的除外。
具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。
四、定期定额投资计划
基金管理人可利用非直销销售机构网点为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定
额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额,具体实施方法见有关公
告。
五、资讯服务
1、客户服务电话
投资者如果想了解基金产品、服务等信息,或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况,
可拨打如下电话:400-620-6608。
2、互联网站及电子信箱
网址:www.hsqhfunds.com
电子信箱:service@hsqhfunds.com
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管
理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
七、投资者应注意投资与否纯属投资者个人的决定。投资者如果对某一基金是否适合自
己有任何疑问,应咨询其销售机构并遵循投资者适当性原则。每位投资者在做出投资决定之
前,应根据自身情况就该投资决策寻求财务、税务、会计、法律或其认为适当的其他方面意
见。
第二十二部分 其他应披露事项
序号 公告事项 披露日期
1 恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金产品资料概要 2021/12/28
2 恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021/12/28
3 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金合同 2021/12/28
4 恒生前海恒裕债券型证券投资基金托管协议 2021/12/28
5 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒裕债券型证券投资基金 招募说明书 2021/12/28
6 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒裕债券型证券投资基金 基金份额发售公告 2021/12/28
7 关于恒生前海恒裕债券型证券投资基金新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构的公告 2021/12/29
8 关于恒生前海恒裕债券型证券投资基金新增基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 2021/12/31
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处,投资者可在营业
时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
1、中国证监会准予恒生前海恒裕债券型证券投资基金注册的文件;
2、《恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金合同》;
3、《恒生前海恒裕债券型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。