南华基金管理有限公司南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第2号
2022-06-25 文字大小 【 】 【打印
            

南华基金管理有限公司
南华瑞恒中短债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
2022年第2号
基金管理人:南华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零二二年六月
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2018年12月6日证监许可【2018】2033号文注册募集。
本基金基金合同于2019年1月29日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金产品资
料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风
险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况
与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。基金产品资料概要编制、披露与更新
要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各
类风险,包括:市场风险、开放式基金共有的风险、本基金特有的风险、投资国债期货衍
生品的特定风险及流动性风险等。
当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可
以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制
实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基
金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高
于货币市场基金。
基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、
货币市场工具、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投
资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
款等。
本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国内依
法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工
具。
当法律法规的相关规定变更时或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于
初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依
照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。
本基金本次更新招募说明书主要对“第三部分 基金管理人”中高级管理人员、基金经
理、投资决策委员会成员等相关信息进行更新,相关信息更新截止日为2022年6月23日,
具体内容请见招募说明书正文“第三部分 基金管理人”中 “主要人员情况”。除另有说明
外,本招募说明书所载内容截止日为2022年4月18日,有关财务数据和净值表现数据截
止日为2021年12月31日。
目 录
第一部分 绪言 ....................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ....................................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人 ........................................................................................................... 7
第四部分 基金托管人 ......................................................................................................... 16
第五部分 相关服务机构 ..................................................................................................... 18
第六部分 基金的募集 ......................................................................................................... 36
第七部分 基金合同的生效 ................................................................................................. 37
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ......................................................................... 38
第九部分 基金的投资 ......................................................................................................... 49
第十部分 基金的业绩 ......................................................................................................... 58
第十一部分 基金的财产 ..................................................................................................... 60
第十二部分 基金资产估值 ................................................................................................. 61
第十三部分 基金的费用与税收 ......................................................................................... 67
第十四部分 基金的收益与分配 ......................................................................................... 70
第十五部分 基金的会计与审计 ......................................................................................... 72
第十六部分 基金的信息披露 ............................................................................................. 73
第十七部分 侧袋机制 ....................................................................................................... 80
第十八部分 基金的风险揭示 ............................................................................................. 83
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 88
第二十部分 基金合同的内容摘要 ..................................................................................... 90
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ......................................................................... 90
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ......................................................................... 91
第二十三部分 其他应披露事项 ......................................................................................... 92
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ..................................................................... 95
第二十五部分 备查文件 ..................................................................................................... 96
附件一 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 97
附件二 基金托管协议内容摘要 ....................................................................................... 113
第一部分 绪言
《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”或“招
募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金
合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了南华瑞恒中短债债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、
费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招
募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由南华基金管理有限
公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指南华瑞恒中短债债券型证券投资基金
2、基金管理人:指南华基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任
何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南华瑞恒中短债债券型证
券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新
8、基金份额发售公告:指《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,并经2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修
订,自2013年6月1日起实施的,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务
委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等
七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资

21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资
试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人
民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
25、销售机构:指南华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办
理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南华基金管理有限公司或
接受南华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构买卖基
金的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
37、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《南华基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资者
共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款
及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
53、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊(以下
简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托
管人网站、中国证监会基金电子披露网站)(以下简称“规定网站”)等媒介
54、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
55、基金份额类别:指根据认购、申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不
同将南华瑞恒中短债债券型证券投资基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置
代码,并分别计算和公告基金份额净值
56、A类基金份额:在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,
且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
57、C类基金份额:在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,
且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
58、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额
持有人服务的费用
59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
60、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的
方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行
处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管
理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
62、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:南华基金管理有限公司
住所:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦10层1002-1003单元
邮政编码:100033
法定代表人:朱坚
成立日期:2016年11月17日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]2371号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理及中国证监会许可的
其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.0亿元人民币
联系人:吴海燕
联系电话:4008105599
股权结构:南华期货股份有限公司占公司注册资本的100%。
存续期间:持续经营
二、主要人员情况
1、董事会成员
叶柯先生:董事长,博士。1992年参加工作,先后在中国证监会期货监管部、中国证
监会稽查二局、中国证监会期货监管二部和南华期货股份有限公司工作。2016年12月加
入南华基金管理有限公司。
朱坚先生:董事,硕士。1993年7月至1996年7月先后任职于浙江新华期货经纪有
限公司、浙江远通期货经纪有限公司、浙江汇诚期货经纪有限公司;1996年7月至2002
年6月任浙江金迪期货经纪有限公司营业部经理;2002年6月至2004年11月任浙江新华
期货经纪有限公司总经理助理;2004年11月至2008年7月在南华期货股份有限公司从事
业务管理工作,自2008年7月起任南华期货股份有限公司总经理助理。2018年8月加入
南华基金管理有限公司,现任南华基金管理有限公司总经理。
马易升先生:董事,博士。2010年参加工作,任职于横店集团控股有限公司,担任企
业运营分析部部长。
陈松男先生:独立董事,博士。1978年参加工作,先后就职于马里兰大学、台湾政治
大学,上海交通大学高级金融学院。历任马里兰大学教授、台湾政治大学教授兼系主任、
上海交通大学高级金融学院教授。
王艳涛先生:独立董事,法学学士。1998年参加工作,先后在北京市嘉和律师事务所、
国浩律师集团(北京)事务所、北京市海铭律师事务所、北京市荣诚律师事务所工作。历
任北京市嘉和律师事务所律师、国浩律师集团(北京)事务所律师、北京市海铭律师事务
所合伙人律师、北京市荣诚律师事务所工作主任律师。
朱国华先生:独立董事,硕士研究生。1983年参加工作,任职于上海财经大学。曾兼
任上海金鹏期货经纪公司董事长、总经理。现任上海财经大学教授、博士生导师。
2、监事会成员
根据公司《章程》第六十六条规定,公司不设监事会,设一名执行监事,执行监事由
职工代表连省担任。
连省先生:执行监事,大专,2000年7月至2005年10月就职于中国工商银行资产托
管部,2005年11月至2006年10月就职于申万巴黎基金管理公司基金营运总部担任基金
会计,2006年11月至2016年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司运作部从事注册登
记。2016年12月加入南华基金管理有限公司。
3、高级管理人员
叶柯先生:董事长,简历同上。
朱坚先生:总经理,简历同上。
路秀妍女士:汉语言文学专业,学士学位,现任南华基金管理有限公司督察长。1992
年参加工作,先后在北京建行信托投资公司、浙江钱塘航空集团有限公司、信达期货有限
公司、南华期货股份有限公司工作。2017年6月29日至2018年12月3日担任南华基金
管理有限公司总经理。
王明德先生:硕士,现任南华基金管理有限公司副总经理,1999年至2000年任职于
北京中怡康经济咨询有限责任公司,担任研究员。2000年至2002年任职于北京国际信托
投资公司,担任研究员。2002年至2011年任职于国都证券有限责任公司,历任研究所副
所长、所长。2011年至2015年任职于东兴证券股份有限公司,担任研究所所长。2015年
至2017年任职于泓德基金管理有限公司,担任总经理助理兼投研总监。2017年4月加入
南华基金管理有限公司。
曾媛女士:硕士,现任南华基金管理有限公司副总经理。2003年7月至2019年9月
先后在招商银行深圳上步支行、华泰柏瑞基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、
圆信永丰基金管理有限公司和信达澳银基金管理有限公司任职。2019年9月加入南华基金
管理有限公司。
蔡晓永先生:大专,现任南华基金管理有限公司首席信息官。2006年8月至2019年7
月,在南华期货股份有限公司网络工程部工作,2009年7月起先后任该部门副经理、经理
职务。2019年8月入职南华基金管理有限公司。
4、本基金基金经理
刘斐先生:硕士,现任南华基金管理有限公司权益投资部基金经理。2008年至2009
年,任职于天相投资顾问有限公司,担任研究员。2009年至2012年,任职于国都证券有
限责任公司,担任研究员。2012年至2013年,任职于长城证券股份有限公司,担任研究
员。2013年至2015年,任职于东兴证券股份有限公司,担任研究员。2015年至2017年,
任职于泓德基金管理有限公司,担任研究员。2017年3月加入南华基金管理有限公司,现
任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2017年8月16日起任职)、南华瑞扬
纯债债券型证券投资基金基金经理(2020年5月27日起任职)、南华瑞恒中短债债券型
证券投资基金基金经理(2021年4月21日起任职)、南华丰汇混合型证券投资基金基金
经理(2022年2月28日起任职)、南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理(2022
年4月7日起任职)。
朱芳草女士:硕士,现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。2011年6月30
日至2022年4月13日先后任职广发证券股份有限公司总公司兼并收购部高级经理、恒泰
证券股份有限公司金融市场部销售交易员、九州证券股份有限公司固定收益部投资顾问、
长江证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理、长城证券股份有限公司资
产管理部投资经理、中诚信托有限责任公司标品事业部投研执行总经理、天津银行股份有
限公司资产管理部组合投资经理。2022年4月加入南华基金管理有限公司,现任南华价值
启航纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年6月17日起任职)、南华瑞鑫定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月17日起任职)、南华瑞元定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月17日起任职)、南华瑞恒中短债债券型
证券投资基金基金经理(2022年6月23日起任职)。
5、投资决策委员会成员
主席:
朱坚先生:总经理,简历同上。
成员:
何林泽先生:硕士,现任南华基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。2011
年6月28日至2020年11月9日,先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研
究员、投资主办和副总经理职务;2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公
司上海证券业务部负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司,现担任南华瑞泰39
个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起任职)、南华瑞泽债券型证
券投资基金基金经理(2021年6月3日起任职)、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经
理(2021年8月17日起任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2021年12月29
日起任职)、南华瑞利债券型证券投资基金基金经理(2022年3月28日起任职,2021年9月8
日起至2022年3月27日任职于南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理,南华瑞利纯债债
券型证券投资基金后转型为南华瑞利债券型证券投资基金)。
周昱峰先生:经济学硕士,注册会计师。现任南华基金管理有限公司总经理助理。历
任华夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理,华泰柏瑞基金管理有限公司营
销管理总部总监,方正富邦基金管理有限公司产品总监,方正富邦创融资产管理有限公司
副总经理、投资经理。2017年3月加入南华基金管理有限公司。
蔡峰先生:经济学博士,现任南华基金管理有限公司总经理助理。2010年至2016年
任职于国元证券股份有限公司金融工程部;2016年至2018年任职于华商基金管理有限公
司机构投资二部。2018年7月加入南华基金管理有限公司。
黄志钢先生:硕士,现任南华基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部部门总经理。
2004-07-05至2005-07-14在美国未来之路任交易员;2005-07-15至2006-12-10任海通期
货研究发展部研究员;2006-12-10至2008-10-21任国元证券衍生产品部高级经理;
2008-10-21至2015-06-05任国联安基金量化投资部基金经理;2015-06-08至2018-06-30
任金鹰基金指数及量化投资部总经理;2019-01-01至2019-08-01南华期货研究所量化投
资总监,2019年8月入职南华基金管理有限公司,现任南华中证杭州湾区交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(2022年1月29日起任职)、南华中证杭州湾区交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年1月29日起任职)、南华丰汇混合型证券
投资基金基金经理(2022年3月5日起任职)。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、
赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承
担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基
金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行活期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并建立健全内部控制
制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效
措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
利益。
(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息。
(4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理
人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济
效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
内部控制的内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
(1)控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构和内部控制体系。董事会下设风险控制委员
会,负责审查公司监察稽核、风险管理工作情况,负责对公司合规管理制度、风险控制制
度的执行情况进行监督,监督公司内部审计制度的实施,对重大关联交易进行审查和评价。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公
司董事会制定的经营方针及发展战略,经理层下设投资决策委员会和风险管理委员会,就
基金投资和风险控制等发表专业意见及建议,投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。
公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和
合理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时
防范和化解风险。
1)董事会下属的风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估;
2)公司经理层下设的风险管理委员会负责对公司各项业务所涉及的各类重大风险,对
重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估,制定重大风险的解决方案;
3)各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。
(3)控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资
产分离等政策、程序或措施。
控制活动体现为:自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。
在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等,在相关部门和
相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及
岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长
和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的
第三道防线。
(4)信息与沟通
公司建立双向的信息交流途径,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈
报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与
其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度,建
立了清晰的业务报告系统。
(5)内部监控
内部监控由公司风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和监察稽核部等部门在各
自的职权范围内开展。督察长和监察稽核部门履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控
制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理
及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
二、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、
券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托
管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分
析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
三、证券投资基金托管情况
截至2022年3月31日,中国银行已托管1006只证券投资基金,其中境内基金958
只,QDII基金48只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类
型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
四、托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,
秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工
作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流
内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”
和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严
密,能够有效保证托管资产的安全。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及
时向国务院证券监督管理机构报告。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
名 称:南华基金管理有限公司
注册地址:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦10层1002-1003单元
法定代表人:朱坚
全国统一客户服务电话:400-810-5599
传真:010-58965905
联系人:张艳梅
电话:010-58965981
公司网站:www.nanhuafunds.com
2、其他销售机构
(1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
联系人:王琪
电话:010-66595488
客户服务电话:95566
(2)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场18楼
法定代表人:孙树明
电话:020-87555888
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn
(3)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:陈宇
联系电话:021-33388214
(4)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张跃伟
联系人:朱睿
电话:021-20691942
传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(5)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:何薇
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客户服务电话:95021/400-181-8188
网址:http://www.1234567.com.cn/
(6)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
法定代表人:李琦
传真:0991-2301927
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:陈宇
联系电话:021-33388214
(7)南华期货股份有限公司
注册地址:杭州市西湖大道193号二层、三层
办公地址:杭州市西湖大道193号二层、三层
法定代表人:罗旭峰
联系人:胡霞
电话:0574-87280438
传真:0574-87973856
客户服务电话:400-8888-910
网址: www.nanhua.net
(8)万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:张军
联系人:王茜蕊
电话:010-59013842
客户服务电话:010-59013895
网址:http://www.wanjiawealth.com/
(9)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
电话:028-86690057
客户服务电话:95310
(10)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:袁伟涛
电话:029-63387256
客户服务电话:95325/400-860-8866
(11)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:姚杨
联系人:孟召社
电话:021-20324176
客户服务电话:400-928-2266
注:公司自2019年1月29日起暂停该机构办理本公司旗下基金产品的认购、申购、
定期定额投资及转换业务,赎回业务正常办理。
(12)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:秦夏
电话:010-60838614
客户服务电话:95548
(13)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:孙秋月
电话:0532-85022026
客户服务电话:95548
(14)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
客户服务电话:400-990-8826
(15)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市益田路江苏大厦38-46层
办公地址:中国深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
客户服务电话:95565
(16)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
联系人:徐步夷
电话:021-23154405
客户服务电话:95553/400-8888001
(17)粤开证券股份有限公司
注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
联系电话:0755-83331195
客户服务电话:95564
公司网址:http://www.ykzq.com
(18)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京东城区朝内大街2号 凯恒中心B座18层
法定代表人:王常青
联系人:刘芸
电话:010-85156310
客户服务电话:400-888-8108
(19)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
联系人:徐江
电话:0411-88891212
客户服务电话:400-0411-001
网址:www.haojiyoujijin.com
注:公司自2020年3月20日起暂停该机构办理本公司旗下基金产品的认购、申购、
定期定额投资、转换业务及赎回业务。
(20)中国银河证券股份有限公司
住 所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
电话:010-83574507
客户服务电话:4008-888-888或95551
网址:www.chinastock.com.cn
(21)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:毕建明(代)
联系人:罗文雯
客户服务电话:010-65051166
网址:http://www.cicc.com/
(22)首创证券有限责任公司
住 所:北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院北投投资大厦A座18层
法定代表人:毕劲松
联系人:刘宇
电话:010-81152418
客户服务电话:95381
网址: http://www.sczq.com.cn/
(23)湘财证券股份有限公司
住 所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:孙永祥
联系人:江恩前
电话:021-38784580
客户服务电话:95351
网址:http://www.xcsc.com/
(24)深圳前海财厚基金销售有限公司
住 所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道 深圳湾科技生态园三区11栋A座3608

法定代表人:杨艳平
联系人:胡馨宁
电话:0755-22676026
客户服务电话:400-128-6800
网址:www.caiho.cn
(25)东方财富证券股份有限公司
住 所:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
电话:021-23586603
客服电话:95357
公司网址:http://www.18.cn
(26)上海联泰基金销售有限公司
住 所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:中国(上海)长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:尹彬彬
联系人:陈东
电话:021-52822063
客服电话:400-166-6788
公司网址:http://www.66liantai.com/
(27)上海基煜基金销售有限公司
住 所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展
区)
办公地址:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
电话:021-65370077
客服电话:400-820-5369
公司网址:https://www.jiyufund.com.cn/
(28)南京苏宁基金销售有限公司
住 所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部
法定代表人:王锋
联系人:张慧
电话:025-66996699-882796
客服电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(29)东海证券股份有限公司
住 所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
联系人:王一彦
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客服电话:95531;400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(30)诺亚正行基金销售有限公司
住 所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
电话:021-80358749
客服电话:400-821-5599
公司网址:www.noah-fund.com
(31)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(32)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法人:肖雯
联系人:熊艳芳
联系电话:020-89629099
客服电话:020-89629066
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
(33)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法人:杨健
联系人:李海燕
联系电话:010-65309516
客服电话:400-673-7010
传真:010-65330699
网址:www.jianfortune.com
(34)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(35)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
电话:010-59336544
传真:010-59336586
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
(36)扬州国信嘉利基金销售有限公司
公司地址:扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320
法定代表人:刘晓光
联系人:苏曦
联系电话:0514-82099618
客服电话:400-021-6088
网址:www.gxjlcn.com
(37)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
客服电话:400-821-9031
网址:www.lufunds.com
(38)海银基金销售有限公司
注册地址:上海市自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址:上海市自由贸易试验区银城中路8号402室
法定代表人:巩巧丽
联系人:秦琼
联系电话:021-80134149
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
(39)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼
法定代表人:王伟刚
联系人:王骁骁
联系电话:010-62680527
客服电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(40)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
法定代表人:吴强
客服电话:952555
公司网址:www.5ifund.com
(41)北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人:钟斐斐
联系人:王悦
联系电话:010-61840688
客服电话:400-159-9288
网址:https://danjuanapp.com
(42)大连网金基金销售有限公司
注册地址:中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202
办公地址:中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F
法定代表人:樊怀东
联系人:王清臣
联系电话:0411-39027861
客服电话:4000-899-100
网址:http://www.yibaijin.com
(43)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
电话:010-85632771
传真:010-85632773
联系人:王超
客服热线:95510
公司网站:http://fund.sinosig.com/
(44)中信证券华南股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层
法定代表人: 胡伏云
联系人:陈靖
联系电话:020-88836999
客服电话:95548
网址:http://www.gzs.com.cn/
(45)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人:温丽燕
联系人:董亚芳
联系电话:0371-85518396
客服电话:400-055-5671
网址:www.hgccpb.com
(46)上海陆享基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼
法定代表人:陈志英
客服电话: 400-168-1235
网址:www.luxxfund.com
(47)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址: 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座10层
法定代表人: 张冠宇
联系人: 孙书慧
联系电话: 010-85932884
客服电话: 400-819-9868
网址:http://www.tdyhfund.com
(48)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:王军辉
联系人:张喆
联系电话:010-56075718
客服电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
(49)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:江苏省南京市鼓楼区绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
联系人:张竞妍
联系电话:025-66046166
客服电话:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
(50)上海利得基金销售有限公司
注册地址:宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼
法定代表人:李兴春
联系人:陈洁
联系电话:021-50585353
客服电话:95733
网址:www.leadbank.com.cn
(51)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:贲惠琴
联系人:郑经枢
联系电话:021-50206003
客服电话:021-50206003
网址:http://www.msftec.com/
(52)中国中金财富证券有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层
及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层
法定代表人:高涛
联系人:陈梓基
联系电话:0755-82026642
客服电话:95532
网址:https://www.ciccwm.com/
(53)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108
办公地址:北京市海淀区中关村东路18号B座1108
法定代表人:王利刚
联系人:宋丹萍
联系电话:010-59158000
客服电话:400-893-6885
网址:http://www.qianjing.com/
注:公司自2021年12月16日起暂停该机构办理本公司旗下基金产品的认购、申购、
定期定额投资及转换业务,赎回业务正常办理。
(54)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
联系电话:0755-89460500
客服电话:400-684-0500
网址:https://www.ifastps.com.cn/
(55) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号
法定代表人:于海锋
联系人:史若芬
联系电话:400-080-3388
客服电话:400-080-3388
网址:https://www.puyiwm.com/
(56)泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
法定代表人:张虎
联系人:郑雅婷
联系电话:400-004-8821
客服电话:400-004-8821
网址:http://www.taixincf.com
(57)财咨道信息技术有限公司
注册地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
法定代表人:朱荣晖
联系人:庞文静
电话:13918960890
传真:024-82280606
客户服务电话:400-003-5811
网址:www.jinjiwo.com
(58)华龙证券股份有限公司
注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人:祁建邦
联系人:谢彦虎
联系电话:0931-4890208
客服电话:95368
网址:www.hlzq.com
(59)北京中植基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人:武建华
联系人:丛瑞丰
联系电话:010-59313555
客服电话:400-8180-888
网址:https://www.zzfund.com
(60)交通银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
联系人:孙昊
联系电话:021-58781234
客服电话:95559
网址:http://www.bankcomm.com
二、基金登记机构
名 称:南华基金管理有限公司
注册地址:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦10层1002-1003单元
法定代表人:朱坚
全国统一客户服务电话:400-810-5599
传 真:010-58965908
联系人:楼栋楠
三、律师事务所及经办律师
名 称:浙江天册律师事务所
住 所:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
办公地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼、11楼
负责人:章靖忠
电 话:0571-87901111
传 真:0571-87901501
经办律师:俞晓瑜、刘森
四、会计师事务所及经办注册会计师
名 称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住 所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:张勇、郭蕙心
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:张勇
第六部分 基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律
法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2018年12月6日证监许可【2018】
2033号文予以注册。
二、基金类别
债券型证券投资基金。
三、基金的运作方式
契约型、开放式。
四、基金存续期限
不定期。
五、基金份额发售面值
本基金A、C两类份额的基金份额发售面值均为人民币1.00元。
六、募集情况
本基金自2019年1月7日至2019年1月24日进行发售。募集期间,本基金共募集
544,750,447.93份基金份额,有效认购户数为855户。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2019年1月29日正式生
效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换
一、申购与赎回办理的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说
明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理
人网站公示。投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其
他方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资者可以通
过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公示。
二、申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2019年3月15日开始办理日常申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构
确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换
的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则;
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则
的规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在
遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资者申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,投资者交付款项,
申购申请即为有效,否则所提交的申购申请无效。投资者在提交赎回申请时须持有足够的
基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效。投资者交付申购款项,申购成立;登记机构
确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎
回时,赎回生效。
投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。如
遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其
它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述
情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓
支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日
提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资者。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为
准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,
由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进
行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购与赎回的数额限制
1、申购时,投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元人民币(含
申购费);通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为5万元人民币(含申购
费),已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,
单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费)。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基
金管理人酌情调整。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
投资者将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
2、每次赎回基金份额不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保
留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的
具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金
合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
3、单个投资者累计持有的基金份额占总基金份额的比例不得达到或者超过50%,也
不得存在变相规避50%集中度的情形(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标
的除外)。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》等有关规定在规定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;投资者可以多次申购本基金,申购
费率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表
所示:
基金的申购费率结构
费用种类 A类基金份额 C类基金份额
申购费率 M<100万 0.40% 0%
100万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1,000元/笔
注:M为金额。
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,
不列入基金财产。
2、赎回费
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对于持有A、C类份额持有期少于30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于
持有A类份额持有期少于3个月的,不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对于持有A
类份额持有期长于3个月但小于6个月的,不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对于
持有A类份额持有期长于6个月的,不低于赎回费总额的25%计入基金财产。上述“月”
是指30个自然日。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:
基金的赎回费率结构
费用种类 A类基金份额 C类基金份额
赎回费率 持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率
Y<7天 1.50% Y<7天 1.50%
7天≤Y<30天 0.10% 7天≤Y<30天 0.10%
Y≥30天 0% Y≥30天 0%
注:Y为持有期限,1年指365天。
3、赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
4、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方
式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对份额持有人利益无实
质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如电话交
易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费用。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算方式:本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,投资者
可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算;C类基金份额不收取申购费。
(1)A类基金份额
如果投资者选择申购A类基金份额,则申购份数的计算方法如下:
当申购费用适用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
当申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财
产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净
值为1.0500元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000.00/(1+0.40%)=49800.80元
申购费用=50,000.00-49800.80=199.20元
申购份额=49800.80/1.0500=47429.33份
即:投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值
为1.0500元,则其可得到47429.33份基金份额。
(2)C类基金份额
如果投资者选择申购C类基金份额,则申购份数的计算方法如下:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财
产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净
值为1.0500元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份
即:投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值
为1.0500元,则其可得到47,619.05份基金份额。
2、赎回金额的计算方式:
A类基金份额和C类基金份额赎回费率均随投资者持有基金份额期限的增加而递减。
(1)A类基金份额
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
赎回金额=赎回份数×赎回当日A类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;赎回
金额结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,
产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者赎回本基金1万份A类基金份额,持有时间为2个月,对应的赎回费率
为0%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0%=0元
净赎回金额=12,500.00-0=12,500.00元
即:投资者赎回本基金1万份A类基金份额,持有期限为2个月,假设赎回当日A类
基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。
(2)C类基金份额
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
赎回金额=赎回份数×赎回当日C类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;赎回
金额结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,
产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者赎回本基金1万份C类基金份额,持有时间为2个月,假设赎回当日C
类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0%=0元
净赎回金额=12,500.00-0=12,500.00元
即:投资者赎回本基金1万份C类基金份额,持有期限为2个月,假设赎回当日C类
基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。
3、基金份额净值计算
由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日该类基金份额余额。
基金份额净值单位为元,计算结果保留在小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。
由此产生的误差在基金财产中列支。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在次日公告。遇特殊情况,可以适当延迟
计算或公告,并报中国证监会备案。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资者的申
购申请。当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上且与基金托管人协商确认后,基
金管理人应当暂停接受基金申购申请。
3、因基金收益分配、基金投资组合内某个或 某些证券即将上市等原因,使基金管理
人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有基金份额持有人的利益。
4、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值或者无法办理申购业务。
5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过
50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导
致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。
9、基金管理人接受某笔或某些申购申请将使基金总规模超过基金管理人设定的基金总
规模限制、使单日净申购比例超过上限或该申购申请超过单一投资者单日或单笔申购金额
上限的。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被
拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时
恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项,以及因不可抗力导致基金管理人无
法接受基金份额持有人的赎回申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当特定资产占前一估值日基金资产
净值50%以上且与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受
基金赎回申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值或者无法办理赎回业务。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一而基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支
付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人
应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例
分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,且该部分按照赎回申请确认日的基金份额净
值为基础进行计算。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消
除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、
部分延期赎回或暂停赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投
资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当
日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择
取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
如果本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总
份额的10%的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。基金管理人在当日接受赎回比
例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的
赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;
对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎
回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未
获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优
先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得
超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理的,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在3个交
易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日各类基金份额的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信
息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的
公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近1个开放日的基金份额净值。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规
或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必
须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金销售机构规定的标准收
费。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户
登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前在规定媒介公告相关的业务规则,
基金份额持有人应根据基金管理人届时公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。
投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登
记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、
监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理
人将制定和实施相应的业务规则。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章
节或届时发布的相关公告。
十九、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人可根据具体情况,在履行适当程序后对上述申购和赎回以及相关业务的安排进
行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争
实现超越业绩比较基准的投资收益。
二、投资范围
基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、
货币市场工具、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投
资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
款等。
本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国内依
法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工
具。
当法律法规的相关规定变更时或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
三、投资策略
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动
态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策
略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购放大策略、资产支持证券等品种
投资策略、国债期货投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固
定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
1、类属资产配置策略
本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证
券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支
付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因
素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产
的最优权数。
2、期限结构策略
收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期
限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定
性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形
状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来
的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。
在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出
可能的期限结构配置策略。
3、久期调整策略
本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,
在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组
合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债
券市场下跌带来的风险。
4、个券选择策略
本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、
财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券
的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债
券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进
行投资。
5、分散投资策略
本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资
组合带来的冲击。
6、回购放大策略
回购放大策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,
管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资
来提高资金利用率,以增强组合收益。
7、资产支持证券等品种投资策略
资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提
前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分
析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资
资产支持证券类资产。
8、国债期货投资策略
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。管理人将按照相关
法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空
头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债主题证
券的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金
或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日
起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%,回购期限最长为一年,且到期后不得展期;
(11)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;
3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%;
4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债
期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例不低于基金资产的
80%的有关约定;
(12)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例
限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项外,因证券或期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基
金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或
监管部门另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在此期间,基金的投资范围和投资策略应当符合基金合同的有关约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的,本基金应当按
照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投
资禁止性规定,且该等调整或修改属于非强制性的,基金管理人有权在履行适当程序后按
照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,并应向投资者履行信息披露义务。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率
(税后)×20%。
本基金选择中债总财富(1-3年)指数收益率作为组合业绩的比较基准。中债总财富
(1-3年)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债总财富细分指数之一。该
指数同时覆盖了上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的待
偿期限在1-3年(含1年)的国债、央行票据、政策性金融债,具有一定的代表性,适合
作为本基金的投资业绩比较基准。
如果未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或今后法律法规发生变化,或
者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用
于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则调
整基金业绩比较基准。经与基金托管人协商一致,本基金可按照监管部门要求履行适当程
序后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高
于货币市场基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的
利益;
3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基
准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付
等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
九、投资组合报告
本投资组合的报告期为2021年10月1日起至2021年12月31日止。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 989,439.80 85.23
其中:债券 989,439.80 85.23
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 152,063.22 13.10
8 其他资产 19,438.05 1.67
9 合计 1,160,941.07 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末,本基金未持有境内股票投资组合。
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末,本基金未持有港股通股票投资。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票。
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 614,835.90 54.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 374,603.90 33.41
其中:政策性金融债 374,603.90 33.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 989,439.80 88.26
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 3,730 374,603.90 33.41
2 010303 03国债⑶ 3,040 308,712.00 27.54
3 019649 21国债01 2,490 249,049.80 22.21
4 019547 16国债19 570 57,074.10 5.09
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
(十一)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
2、本基金为债券型基金,不投资股票、权证、可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券等资产,因此不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之外的
股票的情形。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 57.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,370.90
5 应收申购款 10.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 19,438.05
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有股票。
第十部分 基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南华瑞恒中短债债券A净值表现:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019.1.29-2019.12.31 3.54% 0.03% 2.96% 0.02% 0.58% 0.01%
2020年 1.13% 0.06% 2.37% 0.06% -1.24% 0.00%
2021年 -1.58% 0.03% 3.27% 0.02% -4.85% 0.01%
自基金合同生效起至今 3.06% 0.04% 8.85% 0.04% -5.79% 0.00%
南华瑞恒中短债债券C净值表现:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019.1.29-2019.12.31 3.27% 0.03% 2.96% 0.02% 0.31% 0.01%
2020年 1.84% 0.07% 2.37% 0.06% -0.53% 0.01%
2021年 -1.86% 0.03% 3.27% 0.02% -5.13% 0.01%
自基金合同生效起至今 3.21% 0.05% 8.85% 0.04% -5.64% 0.01%
二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较:
(1)南华瑞恒中短债债券A基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走
势对比图(2019年1月29日至2021年12月31日)
(2)南华瑞恒中短债债券C基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史
走势对比图(2019年1月29日至2021年12月31日)
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金份额登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担
其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法
律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘价
或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;估值日没有交易的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技
术确定公允价值;
(2)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化,按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价
或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,采用估值技术确定公允价值;
(3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下,按成本估值。
2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机
构提供的价格数据估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的证券,
在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情
况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
6、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三
方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
7、本基金投资国债期货合约,国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算
价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律
法规今后另有规定的,从其规定。
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基
金估值的公平性。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息
的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后,各类别基金资产净值除以当日该类别基金
份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入
基金财产。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个开放日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定
公告。
2、基金管理人应每个开放日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个开放日对基金资产估值后,将各类基金份额的基
金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额
净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果
获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得
的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误
责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托
管人并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:
1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份
额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份
额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资
者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人应根据各自过错程度承担责任。
3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对
或对基金管理人采用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值
的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,
由基金管理人负责赔付。
4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导
致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责
赔付。
(4)由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变
化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金
托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此
造成的影响。
(5)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金
管理人计算结果为准。
(6)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行
做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基
金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由
基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或托管人按基金合同约定的估值方法的第9项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于证券交易所、期货交易所及其登记结算公司、第三方估值机构发送的数据错误,
或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由
此造成的影响。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定
对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露
侧袋账户的基金净值信息。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额基金的财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、公证费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的相关账户的开户及维护费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日
支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日
支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
销售服务费计算方法如下,按C类基金份额基金资产净值计提:
H=E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金
托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给
登记机构,由登记机构代付给销售机构,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
4、证券、期货账户开户费用:证券、期货账户开户费由基金管理人垫付,运作后由基
金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次日起3个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金管理人。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基
金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋
账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募
说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
五、基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国
税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
六、基金相关费用的调整
在法律法规允许的条件下,基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当的程序后,
可根据基金发展情况酌情调整基金管理费、基金托管费或C类基金份额的销售服务费等相
关费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在制定
媒介上刊登公告。
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收
益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式
是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下,基金管理人在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对可酌情
调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定
媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为该类别基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》
执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”
章节的规定。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协
议约定的方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发
生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符
合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)和《信息披露办法》规定的
互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息
发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金
招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日前,将基
金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊
上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管
协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基
金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于规定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每
周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,
通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基
金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购费率和赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或
营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,为保障其他投资
者利益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中“影响
投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在
规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期支付;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、当基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益的,
相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国
证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。
(十一)投资资产支持证券信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证
券明细。
(十二)投资国债期货相关公告
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等
文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充
分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十三)对基金估值有重大影响的信息
基金管理人应在中期报告和年度报告中披露估值程序、估值技术及重大变化、假设、
输入值、对基金资产净值及当期损益的影响等对基金估值有重大影响的信息。
(十四)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说
明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
(十五)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基
金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复
核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、基金合同约定的暂停估值的情形;
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。基金
管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相
应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主
袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
(一)基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有
人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主
袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。
除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招募
说明书“基金份额的申购、赎回与转换”部分的申购、赎回、转换规定适用于主袋账户份
额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日基金总份额的
10%认定。
(二)基金份额的登记
侧袋机制实施期间,基金登记机构应对侧袋账户份额实行独立管理,主袋账户沿用原
基金代码,侧袋账户使用独立的基金代码。
侧袋账户资产完全清算后,基金管理人将注销侧袋账户。
(三)基金的投资
侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产
为基准。基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时,将就前述情况进行充分的解释说
明,避免引起投资者误解。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的
调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
(四)基金的费用
侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变
现后方可列支。
其他费用详见届时基金管理人发布的相关公告。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费
用等由基金管理人承担。
(五)基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理
人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
(六)基金的信息披露
1、基金净值信息
侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累
计净值。
2、定期报告
基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披露报告期
末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价
格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧
袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,
应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露,执行适当程序并发表审
计意见。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资
者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、
对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持
有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无
法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均将按规定及时发布临时公告。
(七)特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等
方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,
基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款项。
(八)侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国
证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如
将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人
协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直
接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第十八部分 基金的风险揭示
本基金投资过程中面临的主要风险有:市场风险、开放式基金共有的风险、本基金特
有的风险、投资国债期货衍生品的特定风险、流动性风险及启用侧袋机制的风险。
(一)市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导
致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、政策风险
因国家宏观经济政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)发生变
化,导致证券价格波动,影响基金收益。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场也呈现出周期性变化,从而引起债券价格波动,
导致基金的收益水平也会随之发生变化。
3、利率风险
当金融市场利率水平变化时,将会引起债券的价格和收益率变化,进而影响基金的净
值表现。
4、信用风险
基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不能履行合约规定的其
它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而造成基金资产损失。
5、购买力风险
基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能受通货膨胀的
影响以致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
6、再投资风险
当市场利率下降时,基金所持有的债券价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融
工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场
利率上升时,基金所持有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上
升。
7、经营风险
它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的不确定性有关。债券
发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营收入越稳定,经营风险就越
小。
(二)开放式基金共有的风险
1、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对
信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。
2、操作风险
基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等
引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
3、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基
金资产的损失。金融市场危机、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(三)本基金的特有风险
本基金为纯债债券型基金,投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于
中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本基金
及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货
币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场
一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券
具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险
的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的
基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
(四)投资国债期货衍生品的特定风险
本基金可投资于国债期货,投资国债期货这类金融衍生品所面临的风险主要是市场风
险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为:
1、市场风险是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。
2、流动性风险是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。
3、基差风险是指衍生品合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,以及
不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
4、保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的
保证金而带来的风险。
5、信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
6、操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏, 或者系统出
现故障等原因造成损失的风险。
国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆效应,当相应期限国债收益
率出现不利变动时,价格波动比标的工具更为剧烈,可能会导致投资人权益遭受较大损失。
国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强
制平仓,可能给投资带来重大损失。此外,由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值也有
可能使基金资产面临损失风险。
(五)流动性风险
开放期内,为应对投资者的赎回申请,基金管理人可采取各种有效管理措施,满足流
动性需求。但如果出现较大数额的赎回申请,基金资产变现困难时,基金面临流动性风险。
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详细规则参见招募说明书第八章的相关约定。
2、拟投资市场的流动性风险评估
本基金拟投资市场主要为境内债券市场(由银行间债券市场和沪深交易所债券市场组
成)。境内债券市场规模大、成交活跃,可以支持本基金的投资和应对日常申赎的需要。极
端市场情况下,上述市场的投资标的可能会出现可能会出现流动性不足的情况,导致基金
资产无法及时变现,投资者面临无法按时收到赎回款项的风险。本基金针对流动性较低的
资产进行了严格的投资限制,主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产
净值的15%,以降低流动性风险。
截至2022年3月31日,银行间债券市场交易的债券超过10.23万只,市值逾273.01
万亿元(含跨市场部分),2021年以来月均成交量约18.20万亿元。银行间市场的整体流动
性较好,尤其是利率债和高等级信用债品种,这些品种成交活跃,单笔成交量金额一般都
在千万元以上。
截至2022年3月31日,沪深交易所交易的债券合计超过3.83万只,市值逾22.11万
亿元(含跨市场部分),2021年以来月均成交量约1.47万亿元。交易所市场的流动性低于
银行间市场,目前竞价交易和大宗交易的方式可以互补,市场流动性视具体品种不同,差
异较大。
3、拟投资资产的流动性风险评估
本基金拟投资的具体资产可分为银行间债券、交易所债券和其他短期投资品种,整体
上银行间债券的流动性要优于交易所债券,其他短期投资品种包括银行存款、同业存单和
债券回购等,投资期限短,流动性较好。
4、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险,基金管理人在认为支付投资人的赎回
申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成
较大波动时,可能采取延期支付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理
部分赎回申请的流动性风险管理措施,详细规则参见招募说明书第八章第(十)条的相关
约定。
5、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照
法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调
整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金的流动性风险管理工
具包括但不限于:
(1)延期办理巨额赎回申请;
(2)暂停接受赎回申请;
(3)延缓支付赎回款项;
(4)收取短期赎回费;
(5)暂停基金估值;
(6)摆动定价;
(7)中国证监会认定的其他措施。
巨额赎回情形下实施延期支付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办
理部分赎回申请的情形及程序详见招募说明书第八章第(十)条的相关约定。当实施延期
支付部分赎回款项的措施时,申请赎回的基金份额持有人不能如期获得全额赎回款,除了
对自身流动性产生影响外,也将损失延迟款项部分的再投资收益。当实施对赎回比例过高
的单一投资者延期办理部分赎回申请的措施时,该赎回比例过高的基金份额持有人将无法
全额确认赎回,一方面可能影响自身的流动性,另一方面将承担额外的市场波动对基金净
值的影响。
实施暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项的情形及程序详见招募说明书第八章第
(九)条的相关约定。若实施暂停接受赎回申请,投资者一方面不能赎回基金份额,可能
影响自身的流动性,另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响;若实施延缓支付
赎回款项,投资者不能如期获得全额赎回款,除了对投资者流动性产生影响外,也将损失
延迟款项部分的再投资收益。
收取短期赎回费的情形和程序详见招募说明书第八章第(六)条的相关约定,对持续
持有期小于7日的投资者相比于其他持有期限的投资者将支付更高的赎回费。
暂停基金估值的情形详见招募说明书第十二章第(六)条的相关约定。若实施暂停基
金估值,基金管理人会采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施,对投
资者产生的风险如前所述。
当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金的估值采用摆动定价机
制,即将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过调整基金
的估值和单位净值的方式传导给大额申购和赎回持有人,以保护其他持有人的利益。
在实施摆动定价的情况下,在总体大额净申购时会导致基金的单位净值上升,对申购
的投资者不利;在总体大额净赎回时会导致基金的单位净值下降,对赎回的持有人产生不
利影响。
(六)启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净
值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格
也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人
可能因此面临损失。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,决议生效后
两日内在规定媒介公告,并于5日内报中国证监会备案。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国
证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财
产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报
告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件二。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系本公司客户服务电话。请
确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和销售机构提供。
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和有关情况,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、资讯服务
公司为定制资讯服务的投资者,提供电子邮件、短信形式的资讯服务。
投资者可通过拨打公司客户服务电话或登录公司网站在服务定制栏目中定制此项服务。
二、线上客户服务
本公司网站设置了线上服务渠道,投资者可以通过电子邮箱开展相关咨询,客服人员在
收到邮件咨询后的24小时内答复或联系投资者。
客户服务电子邮箱地址为:services@nanhuafunds.com。
三、定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,
投资者可以通过固定销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的规则请参见相关
公告。
四、关于网站服务
公司网站为客户提供产品信息查询、产品净值查询、公告信息查询、交易状态查询等内
容的服务。
五、客户意见、建议或投诉处理
投资者可以通过本公司热线电话、电子邮箱、传真等渠道对基金管理人和销售机构提出
意见、建议或投诉。
六、联系方式
南华基金管理有限公司
客服电话:4008105599
网址:www.nanhuafunds.com
第二十三部分 其他应披露事项
本基金招募说明书更新期间,本基金及基金管理人的有关公告如下:
1、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2021年第1季度报告,2021-04-21;
2、南华基金管理有限公司旗下公募证券投资基金2021年第1季度报告提示性公告,
2021-04-21;
3、南华基金管理有限公司南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金合同,2021-04-21;
4、南华基金管理有限公司南华瑞恒中短债债券型证券投资基金托管协议,2021-04-21;
5、南华基金管理有限公司南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021
年第1号,2021-04-21;
6、南华基金管理有限公司关于南华瑞恒中短债债券型证券投资基金修改基金合同等法
律文件的公告,2021-04-21;
7、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新,2021-04-21;
8、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新,2021-04-21;
9、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告,2021-04-21;
10、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新,2021-04-23;
11、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新,2021-04-23;
12、南华基金管理有限公司南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021
年第2号,2021-04-23;
13、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告,2021-05-13;
14、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新,2021-05-15;
15、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新,2021-05-15;
16、南华基金管理有限公司南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021
年第3号,2021-05-15;
17、南华基金管理有限公司关于旗下基金新增奕丰基金销售有限公司为销售机构并参加
其费率优惠的公告,2021-06-07;
18、南华基金管理有限公司关于旗下基金新增北京钱景基金销售有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告,2021-06-07;
19、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海基煜基金销售有限公司费率优惠
活动的公告,2021-06-25;
20、南华基金管理有限公司关于旗下基金新增泛华普益基金销售有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告,2021-06-30;
21、南华基金管理有限公司关于旗下基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动
的公告,2021-07-12;
22、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2021年第2季度报告,2021-07-20;
23、南华基金管理有限公司旗下公募证券投资基金2021年第2季度报告提示性公告,
2021-07-20;
24、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司费率优惠活动
的公告,2021-07-27;
25、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司费率优惠活动
的公告,2021-07-29;
26、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2021年中期报告,2021-08-30;
27、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2021年中期报告提示性公告,
2021-08-30;
28、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信证券股份有限公司、中信证券(山
东)有限责任公司、中信期货有限公司和中信证券华南股份有限公司费率优惠活动的公告,
2021-08-31;
29、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海银基金销售有限公司费率优惠活动
的公告,2021-10-13;
30、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2021年第三季度报告,2021-10-26;
31、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2021年第3季度报告提示性公
告,2021-10-26;
32、南华基金管理有限公司关于旗下基金新增泰信财富基金销售有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告,2021-10-29;
33、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华安证券股份有限公司费率优惠活动
的公告,2021-11-13;
34、南华基金管理有限公司关于关闭网上直销交易平台 开户、认购、申购、转换及定
投业务的公告,2021-11-26;
35、南华基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金销售相关
业务的公告,2021-12-16;
36、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海利得基金销售有限公司费率优惠
活动的公告,2021-12-17;
37、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2021年第4季度报告提示性公告,
2022-01-21;
38、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2021年第4季度报告,2022-01-21;
39、南华基金管理有限公司关于旗下基金新增华龙证券股份有限公司为销售机构并参加
其费率优惠的公告,2022-03-04;
40、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京中植基金销售有限公司为销售机
构并参加其费率优惠的公告,2022-03-17;
41、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信建投证券股份有限公司费率优惠
活动的公告,2022-03-25;
42、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2021年年度报告提示性公告,
2022-03-30;
43、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 2021年年度报告,2022-03-30;
44、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增财咨道信息技术有限公司为销售机构
并参加其费率优惠的公告,2022-04-08;
45、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增交通银行股份有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告,2022-04-11。
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支
付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
一、中国证监会准予南华瑞恒中短债债券型证券投资基金募集申请的注册文件
二、《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金合同》
三、《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
以上第一至五项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所,第六项文件存放于
基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅,在支付工本费后,可在合理
时间内取得上述文件的复制件或复印件。
南华基金管理有限公司
二零二二年六月二十五日
附件一
基金合同内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但
不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)根据基金合同的约定,依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但
不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购或转换款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限
于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护
基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则;
16)委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限
于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、
赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但依
法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付
合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人
追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束
后30日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限
于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户及其他投资所需账户,为基金办理证券、
期货交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限
于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》及《托管协议》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供的情
况除外;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金
管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采
取了适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上,法律法
规另有规定的从其规定;
12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召开基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其
赔偿责任不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份
额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会
另有规定的,以届时有效的法律法规为准。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规
和中国证监会另有规定的除外:
1)修改《基金合同》的重要内容或者提前终止《基金合同》,基金合同对终止《基金
合同》另有约定的除外;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据法律法规的
要求调整该等标准或费率的除外;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有
人大会;
12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
(2)在不违背法律法规和《基金合同》的约定,以及对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金
份额持有人大会:
1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不影响现有基金份额持有人利益的
前提下调整本基金的申购费率,调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式,增加、取
消或调整基金份额类别的设置;
3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
5)在符合有关法律法规的前提下,经中国证监会允许,基金管理人、销售机构、登
记机构在法律法规规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下调整
有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则;
6)在法律法规或中国证监会允许的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下推出新业务或服务;
7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
2、会议召集人及召集方式
(1)本基金基金份额持有人大会不设日常机构;
(2)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理
人召集;
(3)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(4)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书
面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托
管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定
不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开
基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托
管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面
告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具
书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
(6)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金
份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%
以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,
不得阻碍、干扰;
(7)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明
本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、
书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基
金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对
书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规或监管机构允
许以及基金合同约定的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金
管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以
进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的
有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或
大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面
方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金
托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基
金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见
的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或
授权他人代表出具书面意见;
4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他
非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权;在会议召开方式上,本
基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持
有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用
书面、网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基
金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基
金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托
管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能
主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分
之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人
和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决
议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位
名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)
和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期
后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决
议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过
事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者
基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定
的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计
入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效
力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点
以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进
行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定内在规定媒
介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证
书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份
额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大
会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表
决权符合该等比例:
(1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
10%以上(含10%);
(2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关
基金份额的二分之一(含二分之一);
(3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
(4)当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益
登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个
月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
(5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
(6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
(含二分之一)通过;
(7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以
上(含三分之二)通过。
侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分
别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的同一类别每份
基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,
本节没有规定的适用上文相关约定。
10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关
内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致,并履行适当程序和提前公告后,
可对本部分内容进行修改和调整。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定
可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,决议生
效后两日内在规定媒介公告,并于五日内报中国证监会备案。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国
证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财
产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报
告提示性公告登载在规定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁
委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当
事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金之目的,不包括香港、澳门特别行政区和台湾地
区法律)管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
附件二
基金托管协议内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:南华基金管理有限公司
注册地址:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦10层1002-1003单元
邮政编码:100033
法定代表人:朱坚
成立日期:2016年11月17日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]2371号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.0亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理及中国证监会许可的
其他业务。
(二)基金托管人
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
成立日期:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提
供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇
贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借
款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖
股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外
信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买
卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令
可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督:
基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、
货币市场工具、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投
资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
款等。
本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国内依
法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工
具。
当法律法规的相关规定变更时或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
基金管理人应将拟投资的中短债主题证券债券库等各投资品种的具体范围及时提供
给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新
和调整,并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
2、对基金投资比例进行监督:
(1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债主题证
券的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现
金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券,
不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产
支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之
日起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%,回购期限最长为一年,且到期后不得展期;
(11)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净
值的15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债
券总市值的30%;
3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的30%;
4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国
债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例不低于基金资产
的80%的有关约定;
(12)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的
15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规
定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基金
管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展
逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致,并承
担由于不一致所导致的风险和损失;
(15)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项外,因证券或期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基
金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或
监管部门另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。在此期间,基金的投资范围和投资策略应该符合基金合同的有关约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的,本基金应当按
照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投
资禁止性规定,且该等调整或修改属于非强制性的,基金管理人有权在履行适当程序后按
照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,并应向投资者履行信息披露义务。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反上述
约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基
金托管人发出回函并改正。若基金管理人在基金托管人收到上述通知后仍未改正,基金托
管人应依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议
的规定,应当拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关
规定,或者违反《基金合同》、本协议规定的,应当及时提示基金管理人,并依照法律法规
的规定及时向中国证监会报告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规
定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。
(六)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,
可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基
准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启用、特定资产
处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规
的规定和基金合同的约定执行。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相
关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议托管职
责的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基
金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值
和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资
运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法
规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金
托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理
人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的
违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
(三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料
以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、
《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规另有规定、或者《基金合同》
及本协议另有约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法
定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,
出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的
基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基
金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、
支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户
进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,
基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更
过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记
结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金
业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资
所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执
行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及
相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开
设、使用的规定。
5、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(六)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借
市场的交易资格,并代表基金进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借
市场交易账户。基金管理人负责向中国人民银行报备,基金托管人在备案通过后负责以基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间
债券市场债券托管账户和资金结算专户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清
算。
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保
管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同
及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份
正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至
少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15
年。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基
金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。各类基金份额净值的计算均保留到小数
点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。法律法规或基金合
同另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每开放日对基金财产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》
及其他法律法规的规定。基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管
理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方
式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复
核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值
时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序
以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商
和纠正。
5、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
6、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时,视为
基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管
理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在
报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,
按其规定处理。
7、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致基金资产或基金份额持
有人的实际损失,基金管理人应承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托
管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承
担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不
当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当
得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担
的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
8、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力
等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是
未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔
偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
9、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未
能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管
人可以将相关情况报中国证监会备案。
10、暂停估值的情形
(1)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价
值时;
(3)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停估值;
(4)中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(二)基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和
会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进
行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金
管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,
双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于
每月终了后5个工作日内完成;《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招
募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管
理人不再更新基金招募说明书。季度报告应当在季度结束之日起15个工作日内编制完毕并
予以公告;中期报告应当在上半年结束之日起两个月内编制完毕并予以公告;年度报告应
当在每个会计年度结束之日起三个月内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足两个月的,
基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人
在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季
度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日
内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有
关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核
结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人
复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式
进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应
共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以
基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托
管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认,双方各自
留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一
致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监
会备案。
六、基金份额持有人名册的保管
(一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(二)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束
后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、
基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人
名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。
(三)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人
和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,基金登记机构保存期不少于20年,法律法
规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金
托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不
得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。
(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友
好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决
的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁
决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。争议处
理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规
定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
八、托管协议的修改与终止
(一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得
与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
(二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。