广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书
2022-06-27 文字大小 【 】 【打印
            

广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基
金更新的招募说明书
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
时间:二〇二二年六月
【重要提示】
本基金于2021年1月25日经中国证监会证监许可[2021]213号文准予募集注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金采用定期开放的方式运作,每一年开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为
基金合同生效日或上一个开放期结束日次日一年后的对应日(如该日为非工作日或无对应日
期,则顺延至下一工作日),开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,具体期
间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金可投资于资产支持证券,可能面临流动性风险、利率风险及评级风险等。
本基金可投资于股指期货与国债期货,可能面临基差风险、流动性风险等。
本基金可投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港
联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),但会根据市场环境的变化以及投资
策略的需要进行调整,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资
于港股通标的股票,因此本基金存在不对港股进行投资的可能。
本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转
交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风
险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险
(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定
的流动性风险)等。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见招募说明书“风险揭示”部分。
本基金《基金合同》生效后,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元人民币的情形,基金合同将自动终止。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基金产
品资料概要》。
本次更新的招募说明书主要对基金管理人、基金托管人、相关服务机构、基金的募集、
基金合同的生效、财务数据、净值表现、其他应披露事项等信息进行修订,更新内容截止日
为2022年6月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2022年3月31日(本报告中财务
数据未经审计)。
目录
第一部分 绪言 ......................................................... 1
第二部分 释义 ......................................................... 2
第三部分 基金管理人 ................................................... 7
第四部分 基金托管人 .................................................. 14
第五部分 相关服务机构 ................................................ 17
第六部分 基金的募集 .................................................. 20
第七部分 基金合同的生效.............................................. 21
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ................................. 22
第九部分 基金的投资 .................................................. 33
第十部分 基金的业绩 .................................................. 46
第十一部分 基金的财产 .................................................. 48
第十二部分 基金资产的估值.............................................. 49
第十三部分 基金的收益与分配............................................ 55
第十四部分 基金费用与税收.............................................. 57
第十五部分 基金的会计与审计............................................ 59
第十六部分 基金的侧袋机制.............................................. 60
第十七部分 基金的信息披露.............................................. 62
第十八部分 风险揭示 .................................................... 69
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................... 78
第二十部分 基金合同的内容摘要 ......................................... 80
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 .................................. 96
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................. 115
第二十三部分 其他应披露事项 ......................................... 117
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................... 118
第二十五部分 备查文件 ............................................... 119
第一部分 绪言
《广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或
“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售
机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以
下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本
招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投
资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅
基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
1、基金或本基金:指广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金
2、基金管理人:指广发基金管理有限公司
3、基金托管人:指华夏银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发瑞锦一年定期开放混合
型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公
告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自
2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十
四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决
定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募
集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施,并经
2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《沪港通业务实施办法》:指上海证券交易所2014 年9 月26 日颁布并实施的《上
海证券交易所沪港通业务实施办法》及上海证券交易所对其不时做出的修订
16、《深港通业务实施办法》:指深圳证券交易所2016 年9 月30 日颁布并实施的《深
圳证券交易所深港通业务实施办法》及深圳证券交易所对其不时做出的修订
17、《互联互通指引》:指中国证监会2016 年10 月11 日颁布并实施的《证券基金经营
机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》
18、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券交易所分别
和香港联合交易所有限公司(以下简称香港联合交易所)建立技术连接,使内地和香港投资
者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股
票市场互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称沪港通)和深港股票市
场交易互联互通机制(以下简称深港通)
19、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券交易服
务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
20、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
21、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
22、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
23、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
24、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
25、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
境内期货证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投
资基金的中国境外的机构投资者
26、人民币合格境外机构投资者:指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行
境内证券投资的境外法人
27、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
28、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
29、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
30、销售机构:指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构
31、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
32、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接
受广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
33、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
34、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案确认并予以公告的日期
37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个

38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42、开放期:指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金基金合同生效后,每一年
开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日或上一期开放期结束日次日一
年后的对应日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日),开放期不少于5个
工作日并且最长不超过20个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放
期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未
赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法
按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎
回业务的办理期间并予以公告
43、封闭期:本基金首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日一
年后的年度对应日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日(含)
之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购
与赎回业务
44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
45、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
46、《业务规则》:指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人
所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
47、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
48、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
49、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
50、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
51、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作,包括系统内转托管及跨系统转托管
52、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
53、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超
过上一开放日基金总份额的20%
54、元:指人民币元
55、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
56、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
57、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
58、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
59、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
60、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于出借期限在10 个交易日以上的转融通出借证券、到期日在
10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
62、摆动定价机制:指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值
的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
63、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
64、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存
在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大
不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
65、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、 概况
1、名称:广发基金管理有限公司
2、住所:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
4、法定代表人:孙树明
5、设立时间:2003年8月5日
6、电话:020-83936666
全国统一客服热线:95105828
7、联系人:程才良
8、注册资本:14,097.8万元人民币
9、股权结构:
股东名称 出资比例
广发证券股份有限公司 54.533%
烽火通信科技股份有限公司 14.187%
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 14.187%
广州科技金融创新投资控股有限公司 7.093%
嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 3.87%
嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 2.23%
嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 1.55%
嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 1.19%
嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 1.16%
总 计 100%
二、 主要人员情况
1、董事会成员
孙树明先生:董事长,博士,高级经济师。曾任中国财政部条法司副处长、处长,河北涿
州市人民政府副市长(挂职),中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,中
共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会
会计部副主任、主任,广发证券股份有限公司执行董事、董事长、总经理。
孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监,
兼任证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司
财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限
公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理,证通股份有限公司监事会主席。
王凡先生:董事,博士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管理有限
公司董事会主席。曾在财政部、全国社会保障基金理事会、易方达基金管理有限公司工作,曾
任广发基金管理有限公司副总经理。
曾军先生:董事,硕士,正高级工程师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任武汉
烽火网络有限责任公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院研究员,烽火通信科技股份有限公司
经理、哈尔滨办事处主任、国内市场总部副总经理、客户服务中心总经理,武汉烽火技术服务
有限公司总经理,烽火通信科技股份有限公司副总裁。
刘根森先生:董事,学士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事,兼任香江集
团有限公司副总裁,深圳香江控股股份有限公司董事,深圳市大本创业投资有限公司董事。曾
任德意志银行香港分行分析员,深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长,深圳市龙岗中
银富登村镇银行董事。
匡丽军女士:董事,硕士,现任广州科技金融创新投资控股有限公司董事、总经理,兼任
广州南沙资讯科技园有限公司副董事长,广东植物龙生物技术股份有限公司副董事长,广州云
客数字技术有限公司董事,广东微量元素生物科技有限公司董事,蓝鸽集团有限公司董事、广
州万孚生物技术股份有限公司监事、广州瑞立科密汽车电子股份有限公司监事。曾任广州科技
开发总公司总经理办公室科员,广州科技房地产开发公司人事部(办公室)部长,广州市科达
实业发展公司办公室主任、副总经理、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事
会秘书、副总经理。
罗海平先生:独立董事,博士,教授、高级经济师,现任中华联合保险集团股份有限公司
常务副总经理、首席风险官,兼任中国人民大学兼职教授。曾任中国人民保险公司荆襄支公司
经理,长江保险经纪公司总经理,中国人民保险公司湖北省分公司国际保险部党组书记、总经
理,中国人民保险公司汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司市场部总经理,中国
太平保险有限公司湖北分公司党委书记、总经理,中国太平保险有限公司助理总经理、副总经
理兼董事会秘书,阳光财产保险股份有限公司总裁、阳光保险集团执行委员会委员,中华联合
财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。
董茂云先生:独立董事,博士,教授,现任宁波大学法学院教授,兼任复旦大学兼职教授,
浙江合创律师事务所兼职律师,无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事,江苏恒顺醋业股
份有限公司董事(外部董事)。曾任复旦大学法学院副教授、法律系副主任、法学院副院长,法
学院教授。
姚海鑫先生:独立董事,博士,教授,现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学学术
委员会委员,兼任中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事、东软医疗股份有限公司
独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、辽宁大
学发展规划处处长、财务处处长等。
2、监事会成员
符兵先生:监事会主席,硕士,中级经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东
发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司市场拓展部副总经
理、广州分公司总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
吴晓辉先生:职工监事,硕士,工程师,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理。
曾任广发证券股份有限公司信息技术部副经理、经理,广发基金管理有限公司运营保障部副总
经理。
孔伟英女士:职工监事,学士,经济师。现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。
曾任职于广发证券股份有限公司。
张成柱先生:职工监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州
新太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技
术部工程师。
刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发
基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助
理。
3、总经理及其他高级管理人员
王凡先生:总经理,博士,兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席。曾在财政部、全
国社会保障基金理事会、易方达基金管理有限公司工作,曾任广发基金管理有限公司副总经理。
朱平先生:副总经理,硕士,经济师,兼任广发基金管理有限公司量化投资部总经理。曾
任上海荣臣集团市场部经理,广发证券有限责任公司投资银行部华南业务部副总经理,基金科
汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理。
魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,
历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任中国农业科学
院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金监管
部处长。
张芊女士:副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益管
理总部总经理、基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工
银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作,历任广发基金管理有限公司固定收益
部总经理。
程才良先生:督察长,博士,副教授。曾在辽河石油勘探局研究院、重庆商学院、广东民
族学院、广东证监局、厦门证监局、珠海金融投资控股集团有限公司工作。
傅友兴先生:副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、价值投资部总
经理、基金经理。曾在原天同基金管理有限公司工作,历任广发基金管理有限公司研究员、机
构理财部副总经理、规划发展部总经理、研究发展部总经理、权益投资一部副总经理。
刘格菘先生:副总经理,博士,兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、成长投资部总
经理、基金经理。曾在中国人民银行、中邮创业基金管理有限公司、融通基金管理有限公司工
作,历任广发基金管理有限公司权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理。
窦刚先生:首席信息官,硕士,工程师。曾在广发证券股份有限公司工作,历任广发基金
管理有限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。
4、基金经理
唐晓斌先生,工学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任华泰联合证券有限责任
公司研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组组长、研究发展部总助、
权益投资二部投资经理、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月24
日至2018年1月9日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月
27日至2019年1月10日)。现任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018
年6月25日起任职)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日起任
职)、广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月15日起任职)、广
发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月19日起任职)、广发价值领航
一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、兼任资产管理计划投
资经理(自2022年1月6日起)。
5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
基金管理人权益公募投资决策委员会由副总经理傅友兴先生、副总经理刘格菘先生、总
经理助理陈少平女士和策略投资部总经理李巍先生等成员组成,傅友兴先生、刘格菘先生担
任权益公募投资决策委员会联席主席。
基金管理人固定收益投资决策委员会由副总经理张芊女士、固定收益投资总监温秀娟女
士、混合资产投资部总经理曾刚先生、债券投资部总经理姚秋先生、债券投资部副总经理代
宇女士、混合资产投资部副总经理张雪女士、宏观策略部总经理武幼辉先生、金融工程与风
险管理部总经理高詹清先生等成员组成,张芊女士担任固定收益投资决策委员会主席。
基金管理人境外投资决策委员会由副总经理傅友兴先生、副总经理刘格菘先生、总经理
助理陈少平女士、策略投资部总经理李巍先生和国际业务部总经理李耀柱先生成员组成,傅
友兴先生、刘格菘先生担任境外投资决策委员会联席主席。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、 基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
四、 基金管理人和基金经理承诺
1、基金管理人承诺:
(1)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,并建立健全内部控制制度,采取有
效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生;
(2)根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的
投资。
2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定,基金资产不得用于下列投资或者活动:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺:
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、 基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部控
制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导。内部
控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、
内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估考核制
度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机
处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、
岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线:
1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,各
业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承
担各自职责。
2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位
之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督
的责任。
3、建立以合规风控部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。合规风控部门属于内核部门,独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行
情况实行严格的检查和监督。
4、建立以合规审核委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监
控防线。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称: 华夏银行股份有限公司
住所: 北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:李民吉
成立时间: 1992年10月14日
组织形式:股份有限公司
注册资本: 15387223983元人民币
批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[银复(1992)391号]
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号
联系人:郑鹏
电话:(010)85238667
传真:(010)85238680
(二)主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、市场三室、风险与合规管理室、运营室、
创新与产品室6个职能处室。资产托管部共有员工47人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职
称。
(三)基金托管业务经营情况
华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核
准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》
实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚
实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,
坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰
富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管
理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2022年3月末,托管证券投
资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持专项计划、股权投资基金等
各类产品合计9028只,证券投资基金120只,全行资产托管规模达到48713.92亿元。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明
(一)内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、
准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,总行审计部对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专
职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
(三)内部风险控制的原则
1、合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于 托管业务经营
管理活动的始终;
2、完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制
约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有的部门、岗位和人员;
3、及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”原
则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度;
4、审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整;
5、有效性原则:必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进行适时修订;
必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外;
6、独立性原则:资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专职内控监督人员
负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
(四)内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业务操作流程
等,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格; 业务管理实行严格的
复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资
料严格保管,制约机制严格有效;专门设置业务操作区,封闭管理,实施音像监控;指定专人
负责受托资产的信息披露工作,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术
系统完整、独立。
三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序
托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定,对基金投资范
围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、基金管理人报
酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。
1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金
合同规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积
极配合提供相关数据资料和制度等。
3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、 基金份额销售机构
1、 直销机构
(1)电子交易平台
网址:www.gffunds.com.cn
客服电话:95105828 或 020-83936999
客服传真:020-34281105
投资者可以通过本公司网站或移动客户端,办理本基金的开户、申购等业务,具体交易
细则请参阅本公司网站公告。
(2)广发基金管理有限公司直销中心业务联系方式(仅限机构客户)
直销中心电话:020-89899073
直销中心传真:020-89899069/89899070/89899126
直销中心邮箱:gfzxzx@gffunds.com.cn
(3)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼
电话:020-83936999
传真:020-89899131
(4)北京分公司
地址:北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元
(电梯楼层12层1201单元)
电话:010-68083113
传真:010-68083078
(5)上海分公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室
电话:021-68885310
传真:021-68885200
(6)投资人也可通过本公司客户服务电话(95105828 或020-83936999)进行本基金销
售相关事宜的查询和投诉等。
2、 其他销售机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网
站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金业务请遵循各销售机构业务规则
与操作流程。
二、 注册登记人
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人:孙树明
联系人:李尔华
电话:020-89188970
传真:020-89899175
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称:广东广信君达律师事务所
住所:广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层
负责人:王晓华
电话:020-37181333
传真:020-37181388
经办律师:杨琳、刘季平
联系人:王晓华
四、 审计基金资产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法人代表:毛鞍宁
联系人:赵雅
电话:020-28812888
传真:020-28812618
经办注册会计师:赵雅、马婧
第六部分 基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并于2021年1月
25日经中国证监会证监许可[2021]213号文募集注册。
本基金为契约型定期开放式基金,基金存续期为不定期。
本基金自2021年7月22日至2021年9月13日进行发售。本基金募集对象为符合法律
法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民
币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金的面值为每份基金份额人民币1.00元。
第七部分 基金合同的生效
一、 基金合同的生效
本基金基金合同已于2021年9月15日生效,自该日起,本基金管理人正式开始管理本
基金。
二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现上
述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,不需要召
开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换
一、 申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场所为基金管理人的直销
网点及各销售机构的基金销售网点,具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相
关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基
金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基
金份额的申购与赎回。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式
办理基金份额的申购与赎回。
二、 申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金可以
不开放申购与赎回。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间为证券交易所的交易时间。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金基金合同生效后,每一年开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同
生效日或上一个开放期结束日之次日的一年后的对应日(如该日为非工作日或无对应日期,
则顺延至下一工作日),开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,具体期间由
基金管理人在封闭期结束前公告说明。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂
停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
在开放期内,基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记
机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但
若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无
效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时
发布的相关公告。
本基金在封闭期间投资人不能申购、赎回或转换基金份额。
三、 申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法
权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、 申购与赎回的数额限制
1、通过代销机构每个基金账户首次最低申购金额(含申购费)为1元人民币;投资人追加
申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。
2、基金份额持有人在各非直销机构的最低赎回、转换转出和最低持有份额为1份基金份
额,投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份的,注
册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎
回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招
募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控
制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。
5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比
例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;本
基金登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;本基金登记机构确认赎回时,赎回生效。投
资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回
时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日
(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的
有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情
况,投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不生效,
则申购款项退还给投资人。
六、 申购费率、赎回费率
1. 申购费率
(1)本基金在申购时收取申购费用。
本基金对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别
计算。具体费率如下: 本基金对通过本公司直销中心申购基金份额的特定投资者与除此之外
的其他普通投资者实施差别的申购费率。
特定投资者指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金
计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以
及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积
金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管
理人可将其纳入特定投资者范围。
具体申购费率如下:
申购金额(M) 普通投资者申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<300万元 1.00%
300万元≤M<500万元 0.80%
M≥500万元 每笔1000元
申购金额(M) 特定投资者申购费率
M<100万元 0.15%
100万元≤M<300万元 0.10%
300万元≤M<500万元 0.08%
M≥500万元 每笔100元
(2)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。
2. 赎回费率
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费应全额计入基金财产,对持续持有
期达到或超过30日但少于60日的投资者收取的赎回费,不低于75%计入基金财产,其余用
于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减,具体
费率如下:
持有期限 费率
在同一开放期内申购后又赎回的份额 1.50%
持有一个或一个以上封闭期 0
3. 基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或
调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办
法》有关规定在规定媒体上公告。
4. 对特定交易方式(如网上交易等),在不违背法律法规规定的情况下,基金管理人可
以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
5. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定并对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地
开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续
后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。
6. 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值
的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、 申购份额与赎回金额的计算方式
1、本基金申购份额的计算:
申购份额的计算公式为:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额
或,申购费用=固定申购费金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
例:某普通投资人投资50,000元申购本基金,对应费率为1.5%,假设申购当日基金份额
净值为1.0160 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08元
申购费用=50,000-49,261.08=738.92元
申购份额=49,261.08/1.0160=48,485.32份
即:投资者投资50,000元申购本基金,对应费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为
1.0160 元,则可得到48,485.32份基金份额。
2、本基金赎回金额的计算:
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例:某普通投资者场外赎回10万份基金份额,份额持有期限10天(同一个开放期内申
购又赎回的份额),对应赎回费率为1.50%,假设赎回当日基金份额净值是1.2130元,则其可
得到的赎回金额为:
赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00元
赎回费用=121,300.00×1.50%=1,819.50元
净赎回金额=121,300.00-1,819.50=119,480.50元
即:投资者场外赎回本基金10万份基金份额,份额持有期限10天,假设赎回当日基金
份额净值是1.2130元,则其可得到的净赎回金额为119,480.50元。
3、本基金基金份额净值的计算:
计算公式为:T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量。
本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定进行
披露。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或披露。
4、申购份额、余额的处理方式:
申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算
结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的处理方式:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回
金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
八、 申购与赎回的注册登记
1、投资者T日申购基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日为投资者增
加权益并办理注册登记手续。
2、投资者T日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣
除权益并办理相应的注册登记手续。
九、 拒绝或暂停申购的情形及处理
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购
申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩
产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂
停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售
系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资
人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金
管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回
申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停
接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延
缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,
基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂
时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,
未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。在暂停
赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期按暂停赎回的
期间相应顺延。
十一、 巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、
延缓支付或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程
序执行。
(2)延缓支付:当基金管理人接受全部赎回申请,但认为按正常赎回程序执行,支付投
资人的全部赎回申请有困难或认为因支付投资人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对
基金资产净值造成较大波动时,基金管理人接受并确认所有赎回申请,且当日按比例办理正
常支付程序的赎回份额不低于上一开放日基金总份额的20%,对其余赎回申请进行延缓支付,
在20个工作日内支付全部赎回款项;对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例,确定其在当日按正常支付程序办理的赎回份额中的占比。
(3)部分延期赎回:当发生巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日
基金总份额20%以上的赎回申请,基金管理人可以进行延期办理。对于其余赎回申请(该单个
基金份额持有人不超过上一开放日基金总份额20%的赎回申请以及其他账户赎回申请),基金
管理人全部接受并确认:若基金管理人认为有能力支付该部分赎回申请时,按正常支付程序
执行;若基金管理人认为按正常支付程序执行,支付该部分赎回申请有困难或认为因支付该
部分赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可在不
违反基金合同的约定条件下,当日按比例办理正常支付程序的赎回份额不低于上一开放日基
金总份额的20%,对该部分赎回申请中其余赎回申请进行延缓支付,并在20个工作日内支付
全部赎回款项;对于该部分赎回申请中单个账户的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占
该部分赎回申请总量的比例,确定其在当日按正常支付程序办理的赎回份额中的占比。
对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期
赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未
获确认的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先
权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如
投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。延期办
理的期限不得超过20个工作日,如延期办理期限超过开放期的,则开放期可针对延期办理的
赎回申请相应延长,即该延长的开放期内不接受申购申请,亦不接受新的赎回申请,仅供处
理上述延期办理的赎回申请。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,
可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个
工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,在2日内在规定媒
介上刊登公告。
十二、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应当在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最
迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停
公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、 基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十四、 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
十六、 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、 基金的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益
一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人
将制定和实施相应的业务规则。
十八、 实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分
的规定或相关公告。
第九部分 基金的投资
一、 投资目标
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本
面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报。
二、 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可
交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:在封闭期内,基金的投资组合比例为股
票资产占基金资产的比例为60%-100%(每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不
受此比例限制),其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。
开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基
金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,
可以做出相应调整。
三、 投资策略
(一)大类资产配置
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并
结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资
比例进行战略配置和调整。
(二)股票投资策略
本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,
精选具有价格优势、持续竞争优势和增长潜力的上市公司股票构建股票组合。
1、定量分析
定量分析方面,本基金关注拟投资对象的成长性、合理估值水平、盈利能力三个指标。
①成长能力
投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,
避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收
益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包
括EPS增长率和主营业务收入增长率等。
②估值水平
本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考指标包括市盈率(P/E)、
市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、市销率(P/S)、市现率(PCF)、自由现金流贴现(FCFF,
FCFE)和企业价值/EBITDA 等。
③盈利能力
本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收
益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。
2、定性分析
本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前
景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。
①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,
评估具有持续成长能力的上市公司。
②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市
公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。
③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重
要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理
结构进行评价。
3、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
(三)债券投资策略
在债券投资方面,本基金将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,坚持稳健投
资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结
构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合,为投资者获得稳定的收益。
债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整组合使其保持对利率波动的
合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控
制债券投资风险。
(四)可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有固定收益类与权益类证券的双重特性。本基金利用宏
观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换
债券和可交换债券的特性选择各行业不同的券种。本基金利用可转换债券及可交换债券的债
券底价和到期收益率来判断其债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券及可交换
债券的溢价率来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收
益。
(五)资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿
收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,
评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
(六)金融衍生品投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易
活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估
值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产
生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,
对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。
本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风
险水平。
(七)参与转融通证券出借业务策略
在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,在封闭期内本基金可根据投资管理需要参与
转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、出借证券流动性情况
等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
四、 投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)在封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%(每个开放期开始前
1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制),,其中投资于港股通标的股票不超过股票
资产的50%;
(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(4)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的15%,处于封闭期的基金不包含在此条投资限制;
(5)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的30%,处于封闭期的基金不包含在此条投资限制;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(14)封闭期内,基金总资产不得超过基金净资产的200%;开放期内,基金总资产不
得超过基金净资产的140%;
(15)封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货
合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款
等;
(16)本基金参与转融通证券出借业务的,还须符合以下限制:出借证券资产不得超过
基金资产净值的50%,出借到期日不得超过封闭期到期日,中国证监会认可的特殊情形除
外;
(17)本基金参与股指期货交易,还须遵守以下限制:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在
封闭期内每个交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不
得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政
府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,
持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易
(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基
金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关
于股票投资比例的有关约定;
(18)本基金参与国债期货交易,还须遵守以下限制:
在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在
任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本
基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价
值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交
易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(19)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(10)、(13)、(15)、(19)项规定以外,因证券市场波动、上市公司合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合第(16)项规定的,基金管理人不得新增证券出借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大
利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当
遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基
金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
3、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易 的条件和要
求,本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关
联交易的条件和要求进行变更的,本基金可以变更后的规定为准;经与基金托管人协商一
致,基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开
基金份额持有人大会审议。
五、 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+人民币计价的恒生指数收益率×
15%+中证全债指数收益率×20%。
采用该比较基准主要基于如下考虑:
沪深300指数综合反映沪深证券市场的整体状况,市场代表性较强,适合作为本基金A
股投资的比较基准。恒生指数是由恒生指数有限公司编制,是香港市场存在历史最长久的指
数,是反映香港股票市场表现最具有代表性的综合指标,适合作为本基金港股投资的比较基
准。中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌,适合作为本基金债券投资的比较基
准。
如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称,本基金可以在报中国证监会
备案后变更业绩比较基准并及时公告。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管
人协商一致,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,但无须召开基金份额持有
人大会。
六、 风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股
票型基金。
本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行
T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波
动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可
能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,
可能带来一定的流动性风险)等。
七、 基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
八、 侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基
准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
九、 基金投资组合报告
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年6月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2022年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 315,709,954.90 89.72
其中:普通股 315,709,954.90 89.72
存托凭证 - -
2 固定收益投资 156,771.45 0.04
其中:债券 156,771.45 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 35,351,168.76 10.05
7 其他资产 646,615.31 0.18
8 合计 351,864,510.42 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,678,104.00 2.19
B 采矿业 3,946,320.00 1.12
C 制造业 224,103,459.92 63.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 59,733,122.20 17.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 11,685.54 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,305,750.52 1.51
J 金融业 - -
K 房地产业 5,994,779.28 1.71
L 租赁和商务服务业 9,166.56 0.00
M 科学研究和技术服务业 8,917,590.55 2.54
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 9,976.33 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 315,709,954.90 89.93
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 3,985,800 24,472,812.00 6.97
2 300772 运达股份 555,700 18,732,647.00 5.34
3 002006 精功科技 730,150 16,559,802.00 4.72
4 603693 江苏新能 775,834 14,857,221.10 4.23
5 300569 天能重工 1,035,300 12,506,424.00 3.56
6 836077 吉林碳谷 201,994 11,917,646.00 3.39
7 000420 吉林化纤 2,364,900 10,712,997.00 3.05
8 600098 广州发展 1,739,710 10,672,063.10 3.04
9 301206 三元生物 98,163 9,659,105.91 2.75
10 002001 新和成 275,848 8,738,864.64 2.49
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 156,771.45 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 156,771.45 0.04
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113053 隆22转债 1,280 156,771.45 0.04
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体中,吉林化纤股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到地方应急管理厅的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情
形。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 413,045.45
2 应收证券清算款 233,569.86
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 646,615.31
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600098 广州发展 9,502,333.10 2.71 非公开发行流通受限
2 301206 三元生物 14,925.91 0.00 新股流通受限
第十部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据
截至2022年3月31日。
1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021.09.15-2021.12.31 -0.27% 1.20% -0.83% 0.62% 0.56% 0.58%
2022.01.01-2022.03.31 -15.75% 1.71% -10.33% 1.24% -5.42% 0.47%
自基金合同生效起至今 -15.98% 1.45% -11.08% 0.95% -4.90% 0.50%
2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021年9月15日至2022年3月31日)
注:(1)本基金合同生效日期为2021年9月15日,至披露时点未满一年。
(2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基
金合同有关规定。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
第十二部分 基金资产的估值
一、 估值日
本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开
放日。
二、 估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
三、 估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监
管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除
会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,
应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输
入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使
用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调
整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。
四、 估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值
机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)对在交易所市场上市交易的可转换债券,以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场
挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以
活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允
价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市
场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间或流通受限的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新
发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公
允价值。
3、全国银行间市场交易的固定收益品种的估值
(1)银行间市场交易不含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价进行估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。
(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二
级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
5、期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环
境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、本基金封闭期内参与转融通证券出借业务,按照相关法律法规和行业协会的相关规定
进行估值。
7、估值中的汇率选取原则:估值计算中涉及港币对人民币汇率的,采用当日中国人民银
行或其授权机构公布的人民币汇率中间价进行计算。
8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
五、 估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的
净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按基金合同的约定披露。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人根据基金合同的约定对外公布。
六、 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售服务机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于
该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造
成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进
行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会
备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂
停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、 基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值予以公布。
九、 特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误
处理;
2、由于证券交易所、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗
力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未
能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责
任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十、 实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十三部分 基金的收益与分配
一、 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的
孰低数。
三、 基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金
托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大
会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
四、 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、 收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
六、 基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、 实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,上述收益分配原则仅适用于主袋账
户资产和主袋账户份额持有人。
第十四部分 基金费用与税收
一、 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、账户开户费用和账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核
对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核
对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后,可根据基金发展情况调整基金管
理费率和基金托管费等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
五、 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
六、 实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制期间,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋
账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但基金管理人不得就侧袋账户资产
收取管理费。
第十五部分 基金的会计与审计
一、 基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如
下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按
照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式
确认。
二、 基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务
所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十六部分 基金的侧袋机制
为加强对本基金流动性风险的管控,保护投资者的合法权益,根据《证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及其他有关法律法规,本基金引入侧袋
机制作为流动性风险管理工具之一。
一、 侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请符合《证券法》规定
的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、 实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认
基金份额持有人的相应侧袋账户份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账
户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,基
金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户
运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回与转换”部分的申购、
赎回规定适用于主袋账户份额。
3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回按
照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。
三、 实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、
组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投
资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、 侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基金
份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持
有人支付对应款项。
终止侧袋机制后,基金管理人及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并
披露专项审计意见。
五、 侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重
大影响的事项后,基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和
频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停
披露侧袋账户份额净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展
情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,需同时注明不作为特定资产最终变
现价格的承诺。
六、 本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,
如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人
协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接
对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第十七部分 基金的信息披露
一、 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性
风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律对信息披露的方式、登载媒介、报
备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及规定互联网网站(以下简称
“规定网站”或“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。规定网站包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站。规定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。
三、 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明
书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日前,将基金
份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上,将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载
在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应
当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于规定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后的每个封闭期内,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理
人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其规定网站、基金
销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最
后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在规定网站上,将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告
应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
如报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资人的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险,中国证监会认定的特殊情况除外。基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披
露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书,并登载在规定
报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;
23、基金份额实施分类或类别发生变化;
24、基金推出新业务或服务;
25、本基金连续三十个工作日、四十个工作日、四十五个工作日出现基金份额持有人数
量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元人民币的情形;
26、本基金启用侧袋机制、 处置特定资产、 终止侧袋机制;
27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价
格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露
义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十一)投资资产支持证券信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券明
细。
(十二)投资股指期货相关公告
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文
件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭
示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十三)投资国债期货相关公告
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文
件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭
示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十四)投资流通受限证券的信息披露
基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披
露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金
资产净值的比例、锁定期等信息。
(十五)投资港股通标的股票的相关公告
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和更新的招
募说明书等文件中披露本基金投资港股通标的股票的投资情况。若中国证监会对公开募集证
券投资基金通过港股通投资香港股票市场的信息披露另有规定时,从其规定。
(十六)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。
(十七)参与转融通证券出借的情况
管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期和招募说明书(更新)等文件中披
露参与转融通证券出借交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管
理情况等,并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细的
说明。
(十八)侧袋机制相关的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
(十九)中国证监会规定的其他信息。
六、 信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报
送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、 信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
第十八部分 风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致
基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策
等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变
化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接
影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平
会受到利率变化的影响。
(4)上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状
况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投
资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资
收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
(5)债券市场流动性风险。由于银行间债券市场深度和宽度相对较低,交易相对较不
活跃,可能增大银行间债券变现难度,从而影响基金资产变现能力的风险。
(6)购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀
的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
(7)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的
影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基
金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较少的收益率。
(8)信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,或由于债
券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产损失。
2、管理风险
基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司
内部失控而可能产生的损失。管理风险包括:
(1)决策风险:指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程
中,由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失;
(2)操作风险:指基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为
因素而可能导致的损失;
(3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。
3、职业道德风险
指公司员工不遵守职业操守,发生违法、违规行为而可能导致的损失。
4、流动性风险
流动性风险是指在开放式基金运作过程中,可能会发生基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金为混合型基金,投资标的为流动性良好的金融工具;本基金在投资运作上将以分
散投资、持续优化的原则构建组合,保持组合的流动性,防范流动性风险。本基金流动性良
好。
(1)基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的
申购以及赎回安排。在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风
险管理工具以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款
项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金采用摆动定价等风险。 投资者
应该了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基金的流动性风险匹配。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于境内A股市场。在组合构建过程中,本基金将持续对组合的行业构成
进行权衡和优化,保持组合的行业分散性和组合的流动性,降低投资风险。因此,在正常情
况下,本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,可以与本基金的申购赎回安排相匹
配。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在本基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整
的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。当本基金出现巨额赎回时,基金管理人
可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回,以及摆动定价
等措施。发生延期办理赎回申请或延缓支付情形时,投资人面临无法全部赎回或无法及时获
得赎回资金的风险。在本基金延期办理投资者赎回申请的情况下,投资者未能赎回的基金份
额还将面临净值波动的风险。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法
规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作
为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于:
1)暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停
赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金
暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的
基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
2)延缓支付赎回款项
投资人具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回
或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金延缓
支付赎回款项的情形及程序。
在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟,可能对投
资者的资金安排带来不利影响。
3)收取短期赎回费
本基金对同一开放期内申购后又赎回的基金份额收取不低于1.50%的赎回费,并将上述
赎回费全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使在同一开放期内申购后又赎回的投资者承
担较高的赎回费。
4)暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十五部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情
形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下,投资人一方面没有可供参考的基金份额净值,另一方面基金将暂停接受基
金申购赎回申请,暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。
5)摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性。当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值,将
会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎
回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受
损害并得到公平对待。
若本基金采取摆动定价机制,投资者申购基金获得的申购份额及赎回基金获得的赎回金
额均可能受到不利影响。
6)侧袋机制
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清
算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险,但
基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转
换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧
袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产
的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制
时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资
产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的
净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,
也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管
理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户
份额存在暂停申购的可能。
7)中国证监会认定的其他措施。
5、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金
合同有关规定的风险。
6、投资管理风险
(1)本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,
低于股票型基金;
(2)选股方法、选股模型风险;
(3)基金经理主观判断错误的风险;
(4)其他风险。
7、投资股指期货的风险
(1)基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期
货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。
(2)合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险,是指类似的合约品种,在
相同因素的影响下,价格变动不同。表现为两种情况:1)价格变动的方向相反;2)价格变
动的幅度不同。类似合约品种的价格,在相同因素作用下变动幅度上的差异,也构成了合约
品种差异的风险。
(3)标的物风险。股指期货交易中,标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指
数的结构不完全一致,导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。
(4)衍生品模型风险。本基金在构建股指期货组合时,可能借助模型进行期货合约的
选择。由于模型设计、资本市场的剧烈波动或不可抗力,按模型结果调整股指期货合约或者
持仓比例也可能将给本基金的收益带来影响。
8、投资国债期货的风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价
格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是
指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。
流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或
了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是
指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
9、投资资产支持证券的风险
资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持
证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券投资还面临基
础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。
10、投资流通受限证券的风险
基金若投资有明确锁定期的非公开发行股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允
价值,故本基金的净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值,投
资者在申购赎回时,需考虑该估值方式对基金净值的影响。另外,本基金可能由于持有流通
受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。
11、本基金投资港股通标的股票的风险
本基金通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,在市场进入、
投资额度、可投资对象、分红派息、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会
不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收
益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。比如:
(1)港股交易失败风险
港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所开市前阶段,当日额度使用
完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在香港联合交易所持续交易时段,当日额度使
用完毕的,当日本基金面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 如果未来港股通相关业
务规则发生变化,以新的业务规则为准。
(2)汇率风险
本基金以人民币募集和计价,但本基金通过港股通投资香港证券市场。港币相对于人民
币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜在风
险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动,从而对基金业绩产生影响。此
外,由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构,如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或
是汇率数据错误等情况,可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。
(3)港股通可投资标的范围调整带来的风险
现行的港股通规则对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不定期根据范围
限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出投资范围的港股,只能卖出不能买入,因
此本基金存在因港股通可投资标的范围调整,不能及时买入投资标的的风险。
(4)境外市场的风险
1)香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时,联交所将可能停
市,本基金将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现境内证券交易所证券交易服
务公司认定的交易异常情况时,境内证券交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者
全部港股通服务,本基金将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
2)香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大。
3)只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日。
4)内地与香港股票市场交易互联互通机制关于股票分红、代理投票、交收安排等方面
对本基金投资安排产生影响的相关规定。
(5)本基金会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整,选择将部分基金资
产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,因此本基金存在不对
港股进行投资的可能。
12、投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证,可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境
外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。除价格波动风险外,本基金还将
面临存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法
律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决
权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上
市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退
市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异
的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
13、本基金特有的风险
本基金是混合型基金,既能投资股票,亦能投资债券。因此股票、债券等市场的变化均
会影响到本基金的业绩表现。基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本
面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
在本基金封闭期内,基金份额持有人不能赎回基金份额。因此,若基金份额持有人错过
某一开放期而未能赎回,其份额将转入下一封闭期,至下一开放期方可赎回。
本基金《基金合同》生效后,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元人民币的情形,基金合同将自动终止。
14、投资科创板股票的风险
基金资产可以投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风
险、系统性风险、政策风险、净值波动较大风险等。
(1)市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医
药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估
值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加
大。
(2)流动性风险
科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足参与证券交易满两年并且证券账户及资
金账户内的资产在50万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有
个股大量流通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
(3)退市风险
科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度,科创
板个股存在退市风险。
(4)集中度风险
科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存
在高集中度状况,整体存在集中度风险。
(5)系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,
所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。
(6)政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经
济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
(7)净值波动幅度风险
科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,科创板
股票的每日涨跌停板幅度高于主板,个股波动幅度较其他股票加大,极端情况下投资者可能
会因此而遭遇单日净值大幅波动的风险。
15、其他风险
(1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这些工具,基
金可能会面临一些特殊的风险;
(2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
(3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产
生的风险;
(4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
(5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
(6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而
带来风险;
(7)其他意外导致的风险。
二、声明
1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险;
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金管理人指定的基金销售
机构进行销售,基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、 《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国
证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,生效后方
可执行,通过之日起五日内报中国证监会备案,并自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
3、基金合同生效后,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情形的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、 基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证
券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘
用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案确认并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的,清算期限相应顺延。
四、 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案确认后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
七、 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、 基金合同当事人的权利与义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了
《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保
护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申
购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人
承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日
内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户和资金账户等投资所需账户,为基金办
理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断投资价值,自主做出投
资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构。
(一)召开事由
1、除法律法规或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召
开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等报酬标准的
除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定,并对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率
或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况;
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围
内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
(7)基金推出新业务或服务,调整基金份额类别设置;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。(公司结合实际情况及法规要求,可补
充会议召开的其他方式或表决形式。)
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规
定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、
6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人
代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或
主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持
有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接
对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
三、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中
国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,生效后
方可执行,通过之日起五日内报中国证监会备案,并自决议生效后两日内在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、基金合同生效后,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案确认并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案确认后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。
四、 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时
有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束
力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、 基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、 基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
法定代表人:孙树明
设立日期:2003年8月5日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]91号
组织形式:有限责任公司
注册资本:14,097.8万元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:020-83936666
联系人:程才良
(二)基金托管人
名称:华夏银行股份有限公司(简称:华夏银行)
住所、办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
邮政编码:100005
法定代表人:李民吉
成立日期:1992年10月14日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号]
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2005]25号
组织形式:股份有限公司
注册资本:15,387,223,983元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;经中国银行保险监督管理委
员会批准的其他业务。
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资
对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可
交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:在封闭期内,基金的投资组合比例为股
票资产占基金资产的比例为60%-100%(每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不
受此比例限制),其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。
开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基
金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,
可以做出相应调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例
进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)在封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%(每个开放期开始前1
个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制),其中投资于港股通标的股票不超过股票资产
的50%;
(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(4)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的15%,处于封闭期的基金不包含在此条投资限制;
(5)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过
该上市公司可流通股票的30%,处于封闭期的基金不包含在此条投资限制;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(14)封闭期内,基金总资产不得超过基金净资产的200%;开放期内,基金总资产不得
超过基金净资产的140%;
(15)封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金;在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;
(16)本基金参与转融通证券出借业务的,还须符合以下限制:出借证券资产不得超过
基金资产净值的50%,出借到期日不得超过封闭期到期日,中国证监会认可的特殊情形除外。
(17)本基金参与股指期货交易,还须遵守以下限制:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在封
闭期内每个交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得
超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的
卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包
括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票
投资比例的有关约定;
(18)本基金参与国债期货交易,还须遵守以下限制:
在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任
何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基
金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,
合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不
包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(19)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(10)、(13)、(15)、(19)项规定以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合第(16)项规定的,基金管理人不得新增证券出借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
(三)根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大
利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当
遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基
金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及
行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对
手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选
择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进
行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名
单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金
托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关
问题的通知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券,与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市公司证券
发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期
限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上
市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制等
规章制度并提交给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理安
排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。基
金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限
于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供符合
法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行
证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值
的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证
上述信息的真实、完整。
5、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两日内,在中国证监会规定媒介披露所
投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产
净值的比例、锁定期等信息。
6、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动
性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上
述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消
除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限
证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应
及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如
果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(六)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符合
条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行
存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务
账目及核算的真实、准确。
2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,
明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、
到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以
确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
3、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账
户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》
等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同、
本协议的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人
在10个工作日内纠正或拒绝结算,若基金管理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人
不承担任何责任。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠
正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应
在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解
释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,
基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人
通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改
正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托
管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数
据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由
基金管理人承担。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻
挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,
情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(十二)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,
可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启用、特定资产处
置和信息披露等方面进行监督,侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的
约定执行。
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披
露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合
同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保
证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、 基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协
商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产
(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管
资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理
人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基
金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集账户”。该账户由基金管
理人开立并管理。
2.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款
等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金资金账户办理基金资产的支
付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与本基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,并代表所托管的本基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户
开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借
市场的交易资格,并代表本基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记
结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结
算账户,并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表本基
金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托
管人负责开立,基金管理人应给与必要的配合。新账户按有关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,
保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。
基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、
基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大
合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期
限为基金合同终止后15年,法律法规另有规定的从其规定。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真
件。未经双方协商一致,合同原件应由基金管理人保存。
五、 基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个
工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,
小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。
国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管人复核,按
规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值及各类基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
3.根据有关法律法规,基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在
平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值信息的计算结
果对外予以公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
2.估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘
价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发
生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济
环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值
机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
3)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机
构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
4)对在交易所市场上市交易的可转换债券,以每日收盘价作为估值全价;
5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂
牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下,按成本估值;
6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活
跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价
值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场
活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
(2)处于未上市期间或流通受限的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发
行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允
价值。
(3)全国银行间市场交易的固定收益品种的估值
1)银行间市场交易不含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的
估值净价进行估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应
品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。
2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级
市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
(4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
(5)期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(6)本基金封闭期内参与转融通证券出借业务,按照相关法律法规和行业协会的相关规
定进行估值。
(7)估值中的汇率选取原则:估值计算中涉及港币对人民币汇率的,采用当日中国人民
银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价进行计算。
(8)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
(9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(10)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。
(11)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
(三)基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类
基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正;
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造
成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付
的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当
得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加
上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方;
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进
行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报
中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国
证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
(4)法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别
独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存
在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而
影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束之
日起两个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公
告。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事
务所审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
(2)复核时间安排
基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在
收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告
完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复
核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供
基金托管人复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基
金管理人。
(八)如有需要,基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据
和编制结果。
六、 基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生
效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的
基金份额持有人名册。基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金
份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人
和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年,法律法规另有规定的从
其规定。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托
管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、 争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应经友好协商解决。
如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该
会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具
有约束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法
律)管辖。
八、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算小组
(1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理
人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
(4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
小组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产
清算程序主要包括:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
3.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的,清算期限相应顺延。
4.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
5.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
6.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上,法律法规另有规定的从其规
定。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人
的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、持有人注册登记服务
基金管理人担任基金注册登记机构,为基金份额持有人提供注册登记服务,配备安全、
完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户业务、基金份额
的登记、权益分配时红利的登记、权益分配时红利的派发、基金交易份额的清算过户等服务。
二、持有人交易记录查询及对账单服务
1、基金交易确认服务
注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。
基金份额持有人每次交易结束后(T日),本基金销售网点将于T+2日开始为基金份额持有
人提供该笔交易成交确认单的查询服务。基金份额持有人也可以在T+2日通过本基金管理人
客户服务中心查询基金交易情况。基金管理人直销机构网点应根据在直销机构网点进行交易
的基金份额持有人的要求打印成交确认单。其他基金销售机构应根据在销售网点进行交易的
基金份额持有人的要求进行成交确认。
2、对账单服务
本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过广发基金直销系统持有本公司基
金份额的持有人提供基金保有情况信息。
基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单:
1)基金份额持有人可登录本基金管理人的网站账户自助查询系统查阅对账单。
2)基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制电子形式的定期对账单。
基金交易对账单分为季度对账单和年度对账单,记录该基金份额持有人最近一季度或一年内
所有申购、赎回等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。季度对账单
在每季结束后的20个工作日内向定制季度对账单服务的基金份额持有人以电子邮件形式发
送,年度对账单在每年度结束后20个工作日内对所有基金份额持有人以电子邮件形式发送。
3、基金份额持有人交易记录查询服务
本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心(包括电话呼叫中心和网站账户自
助查询系统)和本基金管理人的销售网点查询历史交易记录。
三、信息定制服务
基金份额持有人在申请开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址,可订制电子邮件服
务,内容包括交易确认及相关基金资讯信息等;如预留手机号码,可订制手机短信服务,内
容包括基金净值播报、交易确认等。已开立本公司基金账户未预留相关资料的基金份额持有
人可到销售网点或通过基金管理人的客户服务中心(包括电话呼叫中心和网站账户自助查询
系统)办理资料变更。
四、信息查询
基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码,基金份额持有人可以凭基金账
号和该密码通过基金管理人的电话呼叫中心(Call Center)查询客户基金账户信息;同时可
以修改通信地址、电话、电子邮件等信息;另外还可登录本基金管理人网站查询基金申购与
赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。
五、投诉受理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网站在线客服、呼叫中心人工坐席、书信、
电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还
可以通过销售机构的服务电话进行投诉。
六、服务联系方式
1、客户服务中心
电话呼叫中心(Call Center):95105828或020-83936999,该电话可转人工服务。
传真:020-34281105
2、互联网网站
公司网址:www.gffunds.com.cn
电子信箱:services@gffunds.com.cn
第二十三部分 其他应披露事项
公告事项 披露日期
关于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告 2022-05-19
广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-21
广发基金管理有限公司关于旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
广发基金管理有限公司关于旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下基金投资广州发展(600098)非公开发行股票的公告 2021-12-29
关于广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 2021-09-16
关于广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金调整募集期的公告 2021-09-07
广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-07-16
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所,供社会公众
查阅、复制。
第二十五部分 备查文件
(一)中国证监会注册广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金募集的文件
(二)《广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
(三)《广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照