国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2022-06-28 文字大小 【 】 【打印
            
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金
产品资料概要更新
编制日期:2022年6月27日
送出日期:2022年6月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
161227
国投瑞银深证100指数
基金简称 基金代码 161227(前端)
(LOF)
161228(后端)
国投瑞银基金管理有限中国工商银行股份有限
基金管理人 基金托管人
公司 公司
上市交易所及上深圳证券交易所
基金合同生效日 2015-08-14
市日期 2015-08-28
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2013-09-26
基金经理的日期
基金经理 赵建
证券从业日期 2003-08-01
基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二
百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期
报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应
其他
当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法
律法规另有规定时,从其规定。
注:1、国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)由国投瑞银瑞福深证100指数分级
证券投资基金(合同生效日期为2012年7月17日)分级运作期届满于2015年8月14日转
型而成,国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金由国投瑞银瑞福分级股票型证券投资
基金(合同生效日期为2007年7月17日)转型而成。
2、本基金场内简称:国投深证100LOF。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效
投资目标 跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差
控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金标的指数为深证100价格指数。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股
投资范围
票、存托凭证,下同)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于深证100指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于
基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的
市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值
的90%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中
国证监会的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股
在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其
权重的变动进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。
(1)类别资产配置:本基金采用自上而下的两层次资产配置策略,
首先确定基金资产在股票和其他资产之间的配置比例,然后通过指数
复制的方法,确定各成份股的配置比例。
主要投资策略 (2)股票组合构建与调整:本基金采用指数复制构建股票组合,根
据基准指数成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、增
发新股等情形,对股票投资组合及时进行适度调整。
(3)股指期货的投资:为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重
风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。
(4)存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投资目标和投资策
略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,属于高风险、高收
益的基金品种,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金
风险收益特征
管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改
变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,
本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金
管理人和销售机构提供的评级结果为准。
注:详见《国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第九部分“基金
的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2022-03-31
0.01% 固定收益投资
0.10% 其他资产
6.62% 银行存款和结算
备付金合计
93.27% 权益投资
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

数据截止日期:2021-12-31
60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%











2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
净值增长率 1.95% -13.58% 21.10% -32.20% 53.77% 49.86% 1.58%
业绩基准收益率 -4.28% -15.64% 25.02% -33.15% 52.03% 46.86% -1.06%
注:基金的过往业绩不代表未来表现。本基金由国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基
金于2015年8月14日转型而成。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
M < 100万元 1.20% 场外份额
申购费(前收费)
100万元 ≤ M < 500万元 0.80% 场外份额
M ≥ 500万元 1000元/笔 场外份额
N < 365天 1.40% 场外份额
365天 ≤ N < 730天 1.00% 场外份额
申购费(后收费,若有)
730天 ≤ N < 1095天 0.50% 场外份额
N ≥ 1095天 0.00% 场外份额
N < 7天 1.50% 场外份额
7天 ≤ N < 365天 0.50% 场外份额
365天 ≤ N < 730天 0.25% 场外份额
赎回费
N ≥ 730天 0.00% 场外份额
N < 7天 1.50% 场内份额
N ≥ 7天 0.50% 场内份额
注:1、本基金的场内申购费率由基金代销机构比照场外前端申购费率执行。基金份额的申
购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记
等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、场内投资人份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准,具体持有时间以
登记结算机构系统记录为准。
3、本基金的赎回费用在投资者赎回基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其
他手续费后的余额归基金财产。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金
财产;其他赎回费归入基金财产的比例为80%。
4、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
5、(1)若投资者选择支付前端申购费用,则本基金申购份额的计算方式为:申购费用=申购
金额×申购费率/(1+申购费率);净申购金额=申购金额-申购费用;申购份额=净申购金额
/申购当日基金份额的基金份额净值。
(2)若投资人选择支付后端申购费用,则本基金申购份额的计算方式为:申购份额=申购
金额/申购当日基金份额净值;当投资人提出赎回时,后端申购费用的计算方式为:后端申
购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率。
6、(1)若投资者申购时选择支付前端申购费用,则本基金赎回时净赎回金额的计算方式为:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额的基金份额净值;赎回费用=赎回总金额×赎回费
率;净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。
(2)若投资者申购时选择支付后端申购费用,则本基金赎回时净赎回金额的计算方式为:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值;后端申购费用=赎回份额×申购当日份额
净值×后端申购费率;赎回费用=赎回总金额×赎回费率;净赎回金额=赎回总金额-后端申
购费用-赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.75%
托管费 0.15%
按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提,且收取下限为
指数使用费
每季度人民币5万元。
注: 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金
交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特定风险
(1)指数投资风险
本基金为股票型指数基金,投资标的为深证100价格指数,在基金的投资运作过程中可
能面临指数基金特有的风险。
指数编制开发与计算维护受诸多因素影响,其中多数因素不受控制。因市场结构变化、
产品定义调整,或其他原因导致指数不再对其衡量的标的具有代表性等极端情况均可能导致
指数终止。
1)跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以
内,年跟踪误差控制在4%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差
超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
2)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合
并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的
指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按
照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持
基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在
差异,影响投资收益。
3)成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:
a、基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
b、停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市场价格的折
溢价水平。
(2)存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除承担境内上市交易股票投资的共同风险外,本基金
还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机
制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等
方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排
可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格
差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外
上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律
制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
2、投资组合的风险
本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
3、本基金面临主要风险包括:如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方
承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
1、以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站[www.ubssdic.com][客服电话:
400-880-6868、0755-83160000]
(1)《国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金合同》
(2)《国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)托管协议》
(3)《国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》
(4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(5)基金份额净值
(6)基金销售机构及联系方式
(7)其他重要资料
2、本基金标的指数信息详见国证指数网站,网址:www.cnindex.com.cn