富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2022年1号)
2022-06-30 文字大小 【 】 【打印
            

富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
更新招募说明书(2022年1号)
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金“)经中
国证监会2009年7月20日证监基金字【2009】652号文核准募集,本基金的基
金合同于2009年9月3日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基
金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(含存托凭证)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金
的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基
金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或
变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行
正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。投资有风险,投资者在进
行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件,自
主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量
赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险,某一基金的特定风险等。本基金是股票指数增强型基金,其预期收益及预
期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。根据2017年7月1
日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基
金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于
风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结
果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。投资者在进行投资决策前,
请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
本基金标的指数为沪深300指数,具体如下:
1、样本空间
沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,
综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。指数样本空间由同时满足以
下条件的非ST、 *ST沪深 A股和红筹企业发行的存托凭证组成:
? 科创板证券:上市时间超过一年。
? 创业板证券:上市时间超过三年。
? 其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值
排在前 30位。
2、选样方法
沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财
务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司:
? 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排
名后 50%的证券;
? 对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选
取前 300名的证券作为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站
(http://www.csindex.com.cn)。
本基金存在指数化投资的风险。包括与业绩基准偏离的风险、跟踪误差控制
未达约定目标的风险、指数编制机构变更或停止服务的风险、成分股停牌的风险
等。
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、
退市风险、股价波动风险等。具体请见本招募说明书第十八部分“风险揭示”章
节。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科
创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创
板股票。
本基金的投资范围包括存托凭证。基金资产投资存托凭证,会面临因存托凭
证而产生的特殊风险,包括但不限于存托凭证价格大幅波动的风险,以及与存托
凭证发行机制相关的风险等。
具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2022年4月25日,有关财务数据和
净值表现截止日为2022年3月31日(财务数据未经审计)。
目录
第一部分 绪言 .................................................................................................................... 7
第二部分 释义 .................................................................................................................... 8
第三部分 基金管理人....................................................................................................... 14
第四部分 基金托管人....................................................................................................... 28
第五部分 相关服务机构................................................................................................... 32
第六部分 基金的募集....................................................................................................... 65
第七部分 基金合同的生效............................................................................................... 66
第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................................... 67
第九部分 基金份额的登记............................................................................................... 78
第十部分 基金的投资....................................................................................................... 80
第十一部分 基金的业绩....................................................................................................... 97
第十二部分 基金的财产....................................................................................................... 99
第十三部分 基金资产估值................................................................................................. 100
第十四部分 基金的收益与分配 ......................................................................................... 108
第十五部分 基金费用与税收............................................................................................. 110
第十六部分 基金的会计与审计 ......................................................................................... 113
第十七部分 基金的信息披露............................................................................................. 114
第十八部分 风险揭示......................................................................................................... 120
第十九部分 基金合同的终止与基金财产清算 ................................................................. 125
第二十部分 基金合同摘要................................................................................................. 128
第二十一部分 托管协议摘要................................................................................................. 153
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................. 172
第二十三部分 其它应披露事项............................................................................................. 175
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................... 178
第二十五部分 备查文件......................................................................................................... 179
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风
险管理规定》”) 、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》
和其他有关法律法规的规定,以及《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基
金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书
中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金;
基金合同: 指《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《富兰克林国海沪深300指数增强证券投资基金招募说明书》及其更新;
基金份额发售公告: 指《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》;
基金产品资料概要: 指《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新;
托管协议: 指《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充;
业务管理规则 指《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》: 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《销售办法》: 指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《运作办法》: 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订;
《指数基金指引》: 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
元: 指人民币元;
基金管理人: 指国海富兰克林基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国农业银行股份有限公司;
注册登记业务: 指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算及结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记机构: 指根据《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为国海富兰克林基金管理有限公司或接受国海富兰克林基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构;
中国 指中华人民共和国、就基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区;
投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
个人投资者: 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人;
机构投资者: 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规规定的条件,经中国证监会批准可投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者;
基金募集期限: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;
基金合同生效日: 指基金募集期满,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
认购: 指在基金募集期内,投资者申请购买本基金基金份额的行为;
申购: 指在基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件申请将所持基金份额兑换为现金的行为;
基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为;
转托管: 指基金份额持有人将其持有的同一基金账户下的本基金基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的
行为;
巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%的情形
投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介;
基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的,用于记录其持有的由基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;
交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户;
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日: 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期;
T+n日: 指T日后第n个工作日(不包括T日),n指自然数;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收
益、买卖证券价差、银行存款利息以及已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约;
基金资产总值: 指本基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的净资产值;
基金份额净值 指基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的单位基金份额的价值;
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章、及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一
期 A-13栋三层306号房
办公地址:上海东世纪大道8号上海国金中心二期9层
法定代表人:吴显玲
成立日期:2004年11月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.2亿元人民币
存续期限:50年
联系人:施颖楠
联系电话:021-3855 -5555
股权结构:国海证券股份有限公司(原名“国海证券有限责任公司”)持有
51%股权,邓普顿国际股份有限公司持有49%股权
二、主要人员情况
(一)董事会成员:
董事长吴显玲女士,中共党员,管理学硕士,经济师。历任中国人民银行广
西壮族自治区金融管理处主任科员,广西证券交易中心副总经理(主持全面工
作),广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理,广西证券有限责任公司
副总裁、国海证券有限责任公司副总裁,国海富兰克林基金管理有限公司督察长、
董事长、副董事长兼总经理,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事长,
国海富兰克林投资管理(上海)有限公司执行董事兼总经理。现任国海富兰克林
基金管理有限公司董事长,兼任国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事长、
代为履行总经理职责。
副董事长麦敬恩(Gregory E. McGowan)先生,文学学士,硕士学位以及法
学博士学位。在加入富兰克林邓普顿投资集团之前,麦敬恩先生是美国证券交易
委员会的资深律师。麦敬恩先生于1986年加入富兰克林邓普顿投资集团,担任
Templeton Worldwide Inc. 执行副总裁、董事和法律总顾问。曾任多个富兰克林
邓普顿公司董事,包括但不限于Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.
(卢森堡),富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司(香港),Templeton Asset
Management Ltd.(新加坡),Franklin Templeton Holding Limited(毛里求斯),
Franklin Templeton Services Limited(爱尔兰),Franklin Templeton France S.A,
国海富兰克林基金管理有限公司股东代表、董事长,中国人寿富兰克林资产管理
有限公司股东代表, Franklin Templeton Investment Services Gmbh咨询委员会委
员,Templeton Global Growth Fund, Ltd (澳大利亚)董事,Franklin Templeton
Emerging Market Debt Fund (爱尔兰)董事及Franklin Templeton Floating Rate
Fund plc(.爱尔兰) 董事。现任富兰克林邓普顿投资集团高级战略顾问, Brinker
Destinations Trust独立董事,国海富兰克林基金管理有限公司副董事长,国海富
兰克林资产管理(上海)有限公司董事,中国人寿富兰克林资产管理有限公司董
事,国寿富兰克林(深圳)股权投资基金管理有限公司董事, Lifestar Holding plc
独立董事及Franklin Liberty Shares ETF(爱尔兰)董事。
董事何春梅女士,中共党员,工程硕士,高级经济师、高级会计师。历任广
西壮族自治区政府办公厅第五秘书处科员、副主任科员,广西开发投资有限责任
公司融资部副经理、国际业务部副经理、证券部副经理、财务部副经理、经理、
总经理,广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任,国海证券有限责任公司
监事,广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记,中国
证监会非上市公众公司部副主任(挂职),广西北部湾股权交易所股份有限公司
董事,国海创新资本投资管理有限公司董事,国海良时期货有限公司董事。现任
广西投资集团有限公司党委副书记,国海证券股份有限公司党委书记、董事长,
国海富兰克林基金管理有限公司董事。
董事吴凌翔先生,中共党员,博士研究生,经济师。历任上海市虹口区人民
法院书记员,上海浦东发展银行总行法律事务室法务专员,交通银行股份有限公
司总行法律合规部法律顾问,中海信托股份有限公司风险管理总部总经理助理、
总经理、风控总监兼风险管理总部总经理,中建投信托有限责任公司首席风险官,
齐鲁证券(上海)资产管理有限公司(2017.10月更名为中泰证券(上海)资产
管理有限公司)副总经理,国海证券股份有限公司副总裁兼首席风险官、风险管
理一部总经理、代行风险管理二部负责人职责,国海创新资本投资管理有限公司
董事。现任国海证券股份有限公司副总裁兼首席风险官,国海富兰克林基金管理
有限公司董事,国海良时期货有限公司董事。
董事蒋健先生,中共党员,工商管理硕士,经济师。历任浙江神力集团股份
有限公司员工,方正证券温州小南路证券营业部业务主管、总经理秘书,机构管
理部主管、杭州凤起路证券营业部总监、运营管理部总监、网点运营部副总经理、
经纪业务管理部行政负责人、方正证券助理总裁兼任经纪业务管理部行政负责
人,国海证券首席财富官。现任国海证券副总裁兼零售财富委员会主任,国海富
兰克林基金管理有限公司董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事、
国海良时期货有限公司董事。
董事孟宇先生,博士研究生。孟宇先生历任摩根士丹利固定收益交易员,雷
曼兄弟公司信用风险分析师,巴克莱国际投资管理公司信用相对价值投资总监、
欧洲信用研究总监,加州公务员退休基金全球债券量化研究总监、资产配置总监,
国家外汇管理局中央外汇业务中心副首席投资官,加州公务员退休基金首席投资
官。孟宇先生现任Franklin Templeton Companies, LLC执行副总裁及亚太地区董
事长,国海富兰克林基金管理有限公司股东代表、董事。
董事梁葆玲(Linda Liang)女士,CPA,加利福尼亚执照,经济学文学学士。
历任毕马威会计师事务所加利福尼亚旧金山办事处税务监督高级专员,安永会计
师事务所加利福尼亚圣何塞和帕洛阿尔托办事处税务顾问高级经理。梁葆玲女士
于2005年加入富兰克林邓普顿投资集团,历任富兰克林邓普顿投资总部美国公
司税及全球税总监,富兰克林邓普顿资本控股私人有限公司(新加坡)亚洲规划
与策略总监,邓普顿资产管理有限公司权益投资团队首席行政官。现任富兰克林
邓普顿投资集团中国策略总监,国海富兰克林基金管理有限公司董事,国海富兰
克林资产管理(上海)有限公司董事。
独立董事施宇澄先生,世界经济学学士,工商管理硕士。施先生曾经担任中
国人寿资产管理有限公司独立董事,中国人寿富兰克林资产管理(香港)公司独
立董事,中国人民财产保险股份有限公司监事会独立监事及莫比尔斯投资基金独
立董事(伦敦股票交易所上市基金)。现任国海富兰克林基金管理有限公司独立
董事,笔克远东控股公司(香港联交所主板上市公司)独立董事以及中国人寿资
产管理公司另类投资外部评审专家。
独立董事孙伟先生,美国纽约州律师执业资格,美国杜克大学、华东政法大
学法律硕士。2000 年加入上海市君悦律师事务所,任该所合伙人及公司法部门
主管,2007 年组建上海原本律师事务所,历任上海原本律师事务所主任、管理
合伙人,现任上海原本律师事务所高级合伙人,国海富兰克林基金管理有限公司
独立董事。
独立董事过志英女士,中共党员,高级管理人员工商管理硕士,会计师。历
任华晨投资投资经理,上海市浦东新区发改委副处长,上海市浦东新区金融服务
局处长、副局长,中国(上海)自由贸易区管委会陆家嘴管理局副局长。现任中
鼎资产管理有限公司战略部总经理、国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。
独立董事Maverick Wong先生,CFA,航空航天理学硕士。历任GIC特殊
投资有限公司助理副总裁,韩国技术投资公司美国办事处负责人,新加坡政府投
资有限公司私募股权部常务董事,中国平安保险海外(控股)有限公司常务董事兼
私募股权投资负责人,CBC 集团(即康桥资本)常务董事兼首席运营官。现任
Ecoline Solar Pte Ltd常务董事,CBC集团(即康桥资本)顾问, ACON Investments
LLC高级顾问,Sequitur Energy Resources LLC董事,国海富兰克林基金管理有
限公司独立董事。
管理层董事徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财
经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理,融通基金管理
有限公司基金经理,申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公
司”)基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理
兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。现任国海富兰克
林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监,国富中国收益混合基金、
国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合
基金和国富优质企业一年持有期混合基金基金经理。
(二)监事会成员
监事会主席余天丽女士,经济学学士。历任富达基金(香港)有限公司投资
服务代表,Asiabondportal.com营销助理,富达基金(香港)有限公司亚洲区项
目经理,英国保诚资产管理(新加坡)有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事,
瑞士信贷资产管理(新加坡)有限公司亚洲区产品发展部总监,工银瑞信基金管
理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司(富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司)亚洲区产品策略部董事,国海富兰克林基金
管理有限公司监事会主席。
监事梁江波先生,研究生班学历,中共党员,经济师、会计师。历任广西信
托投资公司计划财务部核算一科副科长,太平洋保险公司(寿险)南宁分公司财
务部会计,国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理,国海良时期货有
限公司财务总监兼财务部总经理,国海证券股份有限公司财务管理部副总经理
(主持工作)。现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富兰克林基
金管理有限公司监事。
职工监事张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中
国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,
海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量
分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、
业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、
金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金和国富中证100指数增强(LOF)
基金基金经理、职工监事。
职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江
证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任
公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹
性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增
强基金基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监。现任国海富
兰克林基金管理有限公司权益投资总监,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混
合基金、国富弹性市值混合基金、国富恒瑞债券基金、国富基本面优选混合基金、
国富兴海回报混合基金和国富竞争优势三年持有期混合基金基金经理、职工监
事。
(三)经营管理层人员
总经理徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大
学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理,融通基金管理有限
公司基金经理,申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)
基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资
经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。现任国海富兰克林基金
管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监,国富中国收益混合基金、国富潜
力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金和
国富优质企业一年持有期混合基金基金经理。
副总经理季勇先生,金融学博士,中共党员,经济师。历任中国建设银行计
划财务处主任科员,中国信达资产管理公司高级经理,招商基金管理有限公司华
东总部经理、高级经理,金元比联基金管理有限公司(现“金元顺安基金管理有
限公司”)机构理财部总监,国海富兰克林基金管理有限公司机构业务总监、总
经理助理,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司总经理,招商财富资产管理
有限公司上海事业部董事总经理,太平基金管理有限公司副总经理、董事、助理
总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。
副总经理于意女士,管理学硕士,中共党员,经济师、注册会计师。历任上
海银行浦东分行国际业务部副主管,中银基金管理有限公司基金运营部负责人,
农银汇理基金管理有限公司运营部总经理、监事及农银汇理基金管理有限公司子
公司监事,上海源实资产管理有限公司运营总监、风控负责人、合伙人,光大证
券资产管理有限公司运营总监(COO)。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总
经理。
(四)督察长
督察长储丽莉女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非学院法
律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理,
李宁体育(上海)有限公司法律顾问。2005年加入国海富兰克林基金管理有限
公司,先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监察稽核
部总经理、管理层董事、国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事会秘书。
自2006年起,还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管理有限公
司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问。
(五)首席信息官
首席信息官丁磊先生,信息工程学士。历任江苏武进制冷设备有限公司技术
部助理工程师、东软软件股份有限公司OA事业部项目经理、深圳市奥尊信息技
术有限公司上海分公司项目经理。2004年加入国海富兰克林基金管理有限公司,
先后担任信息技术部项目经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任国海富兰
克林基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理。
(六)财务总监
财务总监李赛兰女士,国际法学硕士,高级会计师,CPA。历任北海国际信
托投资公司国际业务部业务主办、财务部经理助理、南宁证券营业部总经理助理
兼财务经理,北方证券有限责任公司南宁证券营业部总经理助理兼财务经理,国
海证券有限责任公司计划财务部财务人员、上海圆明园路证券营业部财务经理,
国海富兰克林基金管理有限公司财务部财务经理、行政管理部副总经理。现任国
海富兰克林基金管理有限公司财务总监、国海富兰克林资产管理(上海)有限公
司监事。
(七)基金经理
现任基金经理:
张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技
术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券
股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,
国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展
部总经理。截至本招募说明书(更新)所载内容截止日任国海富兰克林基金管理
有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、职工监事、国富沪深300
指数增强基金及国富中证100指数增强(LOF)基金的基金经理。
历任基金经理:
2009年9月3日至2014年2月21日,由赵晓东先生担任本基金基金经理,
其中2013年3月21日至2014年2月21日与现任基金经理张志强先生共同管理
本基金。
2016年5月5日至2017年9月19日,由公司前基金经理鲍翔先生担任本
基金基金经理,与现任基金经理张志强先生共同管理本基金。
(八)投资决策委员会成员
本基金采取集体投资决策制度。
投资决策委员会由下述委员组成:徐荔蓉先生(公司管理层董事、总经理、
投资总监、基金经理);张志强先生(量化与指数投资总监、金融工程部总经理、
基金经理、职工监事);赵晓东先生(权益投资总监、基金经理、职工监事);
刘怡敏女士(固定收益投资总监、基金经理);徐成先生(QDII投资总监、基金
经理);王晓宁先生(研究分析部总经理、基金经理);叶斐先生(风险控制部
总经理)。
储丽莉女士(督察长)有权列席投资决策委员会的任何会议。
(九)上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
(一)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(二)办理基金备案手续;
(三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配收益;
(五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(六)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(七)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(九)召集基金份额持有人大会;
(十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(十二)有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
(一)基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售
办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,
采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
(二) 基金管理人不从事下列行为:
1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2、不公平地对待其管理的不同基金财产;
3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
(三)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟
取不当利益;
3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的风险管理和内部控制制度
(一)风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
针对上述各种风险,本基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包
括以下内容:
1、建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组
织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范围
等内容。
2、识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在和发生
的原因。
3、分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后
果。
4、度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度
量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能
性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一定的风险指
标,测量其数值的大小。
5、处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对级别较低的风险加以监
控,对较为严重的风险实施一定的管理计划,对于后果极其严重的风险,则及时
准备相应的应急处理措施。
6、监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要
时加以改变。
7、报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公
司高级管理人员及监管部门及时了解公司风险管理状况,并向其寻求咨询意见。
(二)内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人
员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则。基金管理人设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它
们保持高度的独立性与权威性。
(3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过
切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(4)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,
内部风险控制与公司业务发展同等重要。
2、内部控制的主要内容
基金管理人内部控制的主要内容包括:业务控制、资金管理控制、会计系统
控制、信息技术系统控制、信息披露控制、监察稽核控制、人事控制等。
(1)业务控制
业务控制包括市场开发业务控制、投资管理业务控制、开放式基金业务控制、
金融创新业务控制等。
市场开发业务控制主要内容包括:针对市场开发的各项业务建立明确的职责
分工,实行岗位分离制度,保证各项业务的有效性和可靠性,同时加强内部牵制,
防止错误及舞弊行为发生;制定基金销售的标准化流程,选用先进的电子销售系
统,以不断提高基金销售的服务质量和避免差错事故的发生;制定统一的客户资
料和销售资料管理制度,妥善保管各类资料;实施对客户的审查制度,对客户情
况及资金情况进行严格的审查,事先明确双方的权利与义务,防范新的电子交易
方式下的各种风险;本公司制作基金的宣传推介材料应符合《销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》和《证券投资基金评价业
务管理暂行办法》等相关法律法规的要求,公司和基金代销机构的基金宣传推介
材料,事先均需经公司的督察长检查,出具合规意见书,公司负责基金营销业务
的高级管理人员也应当对基金宣传推介材料的合规性进行复核并出具复核意见,
报中国证监会备案;根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,公司及基
金代销机构在销售基金和相关产品的过程中,将注重根据基金投资人的风险承受
能力销售不同风险等级的产品,把合适的产品卖给合适的基金投资人。为此公司
已建立基金销售适用性管理制度,对基金产品进行风险评价并定期更新,对基金
投资人进行风险承受能力调查,同时做好销售人员的业务培训工作,加强对基金
销售行为的管理,加大对基金投资人的风险提示,降低因销售过程中产品错配而
导致的基金投资人投诉风险。
研究业务控制主要内容包括:研究工作保持独立、客观;建立了严密的研究
工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立了投资对象备选库制度,研究
部门根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备选库;建立了投资分
析例会制度,沟通信息,交流经验,研究对策,提高投资决策的准确性和及时性;
建立了研究报告质量评价体系。
投资决策业务控制主要内容包括:投资决策严格遵守法律法规的有关规定,
符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等
要求;明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策;建立了投资决策
审批制度。基金交易业务控制主要内容包括:基金交易实行集中交易制度,基金
经理不直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易;制定了基金投资交易业务
的标准化流程并注意流程在各部门之间的衔接和监控,并有书面凭证;建立了完
善的交易记录制度,每日投资组合列表等及时核对并存档保管。
(2)资金管理控制
资金管理控制主要内容包括:基金资金独立于基金管理人的自有资金。基金
管理人的自有资金与基金资金分开并互为封闭,不相互转款、拆借、垫付,不混
合使用;坚持了资金营运安全性、流动性和效益性相统一的经营原则。资金的筹
措和使用严格按照法律法规及基金管理人有关规定执行并统一管理,以提高资金
使用效益,并注意其安全性和流动性。
(3)会计系统控制
基金管理人采取了适当的会计控制措施,明确会计凭证、会计账簿和财务会
计报告的处理程序,以确保基金管理人会计核算系统的正常运转。具体内容包括:
基金管理人建立了凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭
证管理制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任;基金管理人建立了账务组
织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序;基金管理人建
立了复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。
(4)信息技术系统控制
信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写了
完整的技术资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证
了信息技术系统的可稽性;信息技术系统投入运行前,已经过业务、运营、监察
稽核等部门的联合验收。
(5)信息披露控制
信息披露控制包括:基金管理人按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、
《基金法》、《信息披露办法》及其配套的信息披露内容与格式准则和编报规则
等法律法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,能够保证公开披
露的信息真实、准确、完整、及时;基金管理人公开披露的信息包括:招募说明
书、产品资料概要、基金合同、托管协议、定期报告、临时报告、法律法规以及
中国证监会规定应予披露的其他信息。基金管理人严格执行信息披露的作业流
程,各部门各司其职,并承担其相应的责任。
(6)监察稽核控制
监察稽核控制包括:基金管理人设立了督察长,全权负责基金管理人的监察
稽核工作。督察长的任命符合中国证监会的任职条件,经董事会聘任。督察长对
董事会负责,任期由基金管理人章程规定;根据基金管理人监察稽核工作的需要
和董事会授权,督察长可以列席基金管理人相关会议,调阅基金管理人相关档案,
就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长对
于在稽核监察中所掌握的信息资料负有保密责任。督察长定期和不定期向董事会
报告基金管理人内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议;督察长独
立出具监察季报、年报及其他报告,直接报送董事会和中国证监会,同时抄送总
经理。如发现基金管理人有重大违规行为,立即向基金管理人的董事会和中国证
监会及相关派出机构报告。
(7)人力资源管理控制
人力资源管理控制包括:本基金管理人建立了合理的员工报酬体系,合理确
定员工报酬水平。过低的报酬会影响人力资源的质量和运行效益,而过高的报酬
会损害基金管理人的利益,所以确定工资制度时坚持了效益优先,兼顾公平的原
则;基金管理人建立了管理人员的选聘和培养制度。制定科学的管理人员选聘政
策和方法,使优秀人才脱颖而出;制定管理人员培养制度,不断提高其管理水平;
制定了员工的业绩评价和激励方案,充分调动了其积极性。
(8)内幕交易和关联交易控制
内幕交易和关联交易控制包括:严格规范和界定禁止员工从事的活动,并要
求员工严格遵守;完善电脑监控系统,在线实时监控基金的投资、交易活动,防
止利用基金财产对敲作价等操纵市场的行为,尤其注意观察大额买卖股票的现
象;设置投资限制表。按交易的明确规定限制买卖的股票,对限制表中的股票严
禁购买,监察稽核部门根据限制表监控基金投资;对员工行为进行监察,防止出
现与基金从业人员操守不符的行为,以及有关法律法规禁止基金从业人员从事的
行为;对员工加强职业道德教育。
实现集中交易制度、防火墙制度、信息控制制度,从制度上防止内幕交易的
发生。
(三)基金管理人关于内部控制的声明
1、本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的
责任;
2、上述关于内部控制的披露真实、准确;
3、本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:谷澍
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:秦一楠
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在
北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限
公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继
原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银
行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领
域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海
外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财
富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的
大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异
化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机
构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质
的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,
服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托
管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并
获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通
过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对
中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的
全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在
2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳
托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产
托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称
号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”
和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015
年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;
2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;
2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号;
2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国
人民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客
户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、
营运一部、营运二部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家
60名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理
层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场
的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2022年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和
开放式证券投资基金共722只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理
处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核
职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资
格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务
印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操
作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止
泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协
议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管
理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理
人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的
处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面
方式对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行
为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)直销机构:
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一
期 A-13栋三层306号房
办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
法定代表人:吴显玲
联系人:王蓉婕
联系电话:021-3855 5678
传真:021-6887 0708
(二)代销机构:
(1) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:谷澍
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(3) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街1号
办公地址:北京市复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(4) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:吴寒冰
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(5) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:刘建军(代)
电话:010-68858117
传真:010-68858117
联系人:王硕
客户服务电话:95580
公司网址:www.psbc.com
(6) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
传真:0755-83195050
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(7) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:朱鹤新
电话:010-89937369
传真:010-85230049
联系人:廉赵锋
客户服务电话:95558
公司网址:www.citicbank.com
(8) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:李民吉
电话:010-85238982
传真:010-85238680
联系人:徐昊光
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
(9) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:高迎欣
传真:010-57092611
联系人:杨成茜
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(10) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:周志杰
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(11) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人:任巧超
客户服务电话:95574
公司网址:www.nbcb.com.cn
(12) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路21号
办公地址:东莞市莞城区体育路21号
法定代表人:卢国锋
电话:0769-22119061
传真:0769-23156406
联系人:朱杰霞
客户服务电话:4001196228
公司网址:www.dongguanbank.cn
(13) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路218号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
电话:022-58316471
联系人:王婷婷
客户服务电话:95541
公司网址:www.cbhb.com.cn
(14) 杭州联合农村商业银行股份有限公司
注册地址:杭州市建国中路99号
办公地址:杭州市建国中路99号
法定代表人:张海林
电话:0571-87923324
传真:0571-87923214
联系人:张强
客服电话:96592
公司网址:www.urcb.com
(15) 苏州银行股份有限公司
注册地址:中国苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:中国苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
电话:0512-69868519
传真:0512-69868373
联系人:吴骏
客服电话:96067
公司网址:www.suzhoubank.com
(16) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人:何春梅
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
联系人:李健
客户服务电话:95563
公司网址:www.ghzq.com.cn
(17) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
电话:010-85156398
传真:010-65182261
联系人:许梦园
客户服务电话:95587
公司网址:www.csc108.com
(18) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:钟伟镇
客户服务电话: 95521 / 4008888666
公司网址:www.gtja.com
(19) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
(20) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
电话:010-83574507
传真:010-83574807
联系人:辛国政
客户服务电话:4008-888-888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(21) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
电话:021-38565547
联系人:乔琳雪
客户服务电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(22) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:黄莹
客户服务电话:95523、4008895523
公司网址:www.swhysc.com
(23) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室(邮编:830002)
法定代表人:王献军
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
联系人:王怀春
客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(24) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
法定代表人:霍达
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(25) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:王一通
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(26) 中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李峰
电话:021-20315290
传真:0531-68889095
联系人:许曼华
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(27) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44楼
法定代表人:林传辉
电话:020-87555888
联系人:黄岚
客户服务电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(28) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
客户服务电话:95360
公司网址:www.nesc.cn
(29) 山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:王怡里
联系电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:张慧斌
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
(30) 财信证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
法定代表人:刘宛晨
联系电话:0731-84403423
传真:/
联系人:陈欣
客户服务电话:95317
公司网址:https://stock.hnchasing.com/
(31) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人:林义相
电话:010-66045778
传真: 010-66045518
联系人:谭磊
客户服务电话:010-66045678
公司网址:www.txsec.com
(32) 南京证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路389号
办公地址:南京市江东中路389号
法定代表人:李剑锋
电话:025-52310550
传真:025-52310586
联系人:王万君
客户服务电话:95386
公司网址:www.njzq.com.cn
(33) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客户服务电话:400-8001-001
公司网址:www.essence.com.cn
(34) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东中路228号
办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:张伟
电话:021-68498507
传真:025-83387254
联系人:陈森
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(35) 湘财证券股份有限公司
办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:高振营
电话:0731-84451488
传真:021-68865680
联系人:钟康莺
联系人电话:021-68634518-8503
客户服务电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(36) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:何伟
电话:021-53686888
传真:021-53686100-7008
联系人:魏熠辉
客户服务电话:4008918918
公司网址:www.shzq.com
(37) 国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:俞仕新
电话:0551-62246273
传真:0551-62272108
联系人:米硕
客户服务电话:400-8888-777或95578,安徽省内客服电话:96888
公司网址:www.gyzq.com.cn
(38) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:刘秋明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(39) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客户服务电话:95531;400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(40) 江海证券有限公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:赵洪波
电话:0451-85863719
传真:0451-82287211
联系人:刘爽
客户服务电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(41) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
法定代表人:张纳沙
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:李颖
客户服务电话: 95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(42) 华宝证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼
法定代表人:刘加海
电话:021-68778790
传真:021-68778113
联系人:刘闻川
客户服务电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(43) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
电话:021-20655176
传真:021-20655196
联系人:李博文
客户服务电话:95547
公司网址:www.hfzq.com.cn
(44) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:金才玖
电话:027-65799999
传真:027-85481726
联系人:奚博宇
客户服务电话:95579
客户服务网站:www.95579.com
(45) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:冯恩新
电话:0531-89606166
传真:0532-85022605
联系人:焦刚
客户服务电话:95548
公司网址:sd.citics.com
(46) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:吴坚
电话:023-63786633
传真:023-63786212
联系人:张煜
客户服务电话:95355 、4008096096
公司网址: www.swsc.com.cn
(47) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
电话:0755- 60833754
传真:0755- 60819988
联系人:刘宏莹
公司网站:www.citicsf.com
客服电话:400-990-8826
(48) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

法定代表人:何之江
电话:021-38631117
传真:021-58991896
联系人:周驰
客户服务电话:95511-8
公司网址:stock.pingan.com
(49) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509977
传真:021-54509953
客户服务电话:95021
公司网址:www.1234567.com.cn
(50) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
电话:0571-26888888
传真:0571-26697013
客户服务电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(51) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室9

法定代表人:杨文斌
联系人:高源
电话:021-36696312
传真:021-68596919
客户服务电话:400-700-9665
公司网址: www.ehowbuy.com
(52) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波
联系人:余翼飞
电话:021-80358749
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(53) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层
12-13室
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层
12-13室
法定代表人:薛峰
联系人: 龚江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn
(54) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6楼
法定代表人:闫振杰
联系人:李晓芳
电话:010-59601366
传真:0351-4110714
客户服务电话:400-818-8000
公司网址: www.myfund.com
(55) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层
法定代表人:章知方
联系人:陈慧慧
电话:010-85657353
传真:021-65884788
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:licaike.hexun.com
(56) 浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室
室办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:张昱
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客户服务电话:64788016
公司网址:www.zscffund.com
(57) 海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人:巩巧丽
联系人:毛林
电话:021-80133597
传真:021-80133413
客户服务电话:400-808-1016
公司网址: www.fundhaiyin.com
(58) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6
层)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6
层)
法定代表人:陈祎彬
联系人:缪刘颖
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话:400-821-9031
公司网址:www.lufunds.com
(59) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层
法定代表人:卢伟军
联系人: 文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客服电话: 4001661188
公司网址: 8.jrj.com.cn
(60) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼4楼
法定代表人:吴强
联系人:费超超
电话:0571-88911818-8654
传真:0571-86800423
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(61) 京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A
座15层
法定代表人: 邹保威
联系人:李丹
电话:13601264918
传真:010-89189566
客户服务电话:95118
公司网址:kenterui.jd.com
(62) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人: 陶捷
联系人:陈玲
电话:027-83863742
传真:027-83862682
客户服务电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn
(63) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8 座3层
法定代表人: 尹彬彬
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话:400-118-1188
公司网址:www.66liantai.com
(64) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(65) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰
和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:4008205369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(66) 一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
电话:010-88312877
传真:+86(10)88312099
联系人:徐越
客户服务电话:4000011566
公司网址: www.yilucaifu.com
(67) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(68) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人: 王伟刚
联系人:王骁骁
电话:010-56251471
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(69) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
电话:025-66996699
联系人:张慧
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(70) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人:盛超
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
机构联系人:孙博超
联系人电话:010-59403028
联系人传真:010-59403027
客户服务电话:95055-4
公司网址:www.baiyingfund.com
(71) 嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:张峰
电话:010-65215588
传真:010-85712195
联系人:李雯
客户服务电话:400-021-8850
公司网址: www.harvestwm.cn
(72) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
电话:010-88066632
传真:010-63136184
联系人:张静怡
客户服务电话:400-817-5666
公司网址:www.amcfortune.com
(73) 北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层
法定代表人:李楠
电话:010-61840688
传真:010-84997571
联系人:赵旸
客户服务电话:400-159-9288
公司网址: https://danjuanfunds.com/
(74) 东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:戴彦
电话:021-23586603
传真:021-23586860
联系人:付佳
客户服务电话:95357
公司网址:http://www.18.cn
(75) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天
街B座12层
法定代表人:于海峰
电话:15114053620
传真:028-84252474
联系人:陈丹
客户服务电话:400-080-3388
公司网址:www.puyifund.com
(76) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人:梁蓉
电话: 010-66154828-8006
传真:010-63583991
联系人: 马浩
客户服务电话:400-6262-818
公司网址: https://www.5irich.com/
(77) 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬
电话:0551-65161963
传真:0551-65161825
联系人:孙懿
客户服务电话:95318
公司网址: www.hazq.com
(78) 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
传真: 010-85632773
电话: 010-85632771
联系人:王超
客户服务电话:95510
公司网址:http://fund.sinosig.com/
(79) 大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
电话:0411-39027810
传真:0411-39027835
联系人: 杨雪松
客户服务电话:4000-899-100
公司网址: www.yibaijin.com
(80) 喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:北京市朝阳区北苑路甲1号
法定代表人:王峥峰
电话:010-58349088
传真:0891-6177483
联系人:张萌
客户服务电话:400 699 7719
公司网址:www.xiquefund.com
(81) 玄元保险代理有限有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707 号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707 号1105室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
电话:137-5252-8013
传真:021-50701053
客户服务电话:400-080-8208
公司网址:https://www.licaimofang.com/
(82) 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
电话:025-66046166-810
传真:025-56878016
联系人:林伊灵
客户服务电话:025-66046166
公司网址:www.huilinbd.com
(83) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块
新浪总部科研楼
法定代表人:穆飞虎
联系人:穆飞虎
电话:010-6267-5768
传真:010-6267-6582
客户服务电话:010-6267-5369
网址:www.xincai.com
(84) 中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
电话:020-88836999
传真: 020-88836984
联系人:陈靖
客户服务电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(85) 中国人寿保险股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区金融大街16号
办公地址:中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人:袁长清(代)
电话:010-63631539
联系人:秦泽伟
客户服务电话:95519
公司网址:www.e-chinalife.com
(86) 腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼
法定代表人: 林海峰
联系人:谭广锋
传真:0755-86013399
客户服务电话:95017(拨通后转1转8)
公司网址:www.tenganxinxi.com 、www.txfund.com
(87) 爱建证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
法定代表人:祝建
电话:021-32229888
传真:021-68728703
联系人:施益媚
客户服务电话:4001-962-502
公司网址:www.ajzq.com
(88) 海通期货股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号17楼,6楼01、
03、04单元,25楼,2楼05、03单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号17楼,6楼01、
03、04单元,25楼,2楼05、03单元
法定代表人:吴红松
电话:021-38917000
传真:021-68685550
联系人:王曦语
客户服务电话:021-38917160
公司网址:https://www.htfutures.com/
(89) 北京中植基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人:武建华
电话:010-59313555
传真:(010)56642623
联系人: 丛瑞丰
客户服务电话:400-8180-888
公司网址:http://www.zzfund.com
(90) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
电话: 0755-82080387
传真: 0755-82080386
联系人:赵杨
客户服务电话:95511
公司网址:www.bank.pingan.com
(91) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层
法定代表人:李兴春
电话:021 60195205
传真:021 61101630
联系人:张仕钰
客户服务电话:4000325885
公司网址:http://www.leadfund.com.cn/
(92) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:沈如军
电话:18301887072
传真:/
联系人:王鑫君
客户服务电话:021-5879 6226
公司网址:https://www.cicc.com/
(93) 上海中欧财富基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号502室
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层
法定代表人:许欣
电话:021-68609600
传真:021-33830351
联系人:黎静
客户服务电话:400-700-9700
网址:www.qiangungun.com
基金管理人可根据有关法律法规规定,增加其他符合要求的机构代理销售本
基金,并及时公告。
二、注册登记机构
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一
期 A-13栋三层306号房
办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
法定代表人:吴显玲
电话:021-3855 5610
联系人:肖燕
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
联系电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:廖海
经办律师:廖海、黎明
四、审计基金财产的会计师事务所
机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦
507 单元01 室
办公地址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:薛竞、张晓阳
联系人:张晓阳
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
第六部分 基金的募集
本基金募集期为2009年7月30日至2009年8月31日,本次募集的净销售
额为 2,423,482,243.08元人民币,认购款项在募集期间产生的银行利息共计
349,930.11元人民币。
本次募集有效认购总户数为 56,862 户,按照每份基金份额1.00元人民币计
算,本基金在募集期募集的有效认购份额为2,423,482,243.08份,利息结转的基
金份额为349,930.11份,两项合计共2,423,832,173.19份基金份额,已全部计入
投资者基金账户,归投资者所有。经中国证券监督管理委员会核准,本基金的基
金合同于2009年9月3日生效。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同生效
经中国证券监督管理委员会确认,基金合同已于2009年9月3日正式生效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,应当按
照法律法规及基金合同规定的程序进行。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点
进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。
基金管理人可根据情况变更或增减代销机构。投资者可以在销售机构办理基金
销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及开放时间
(一)开放日及开放时间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间即开放
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(二)申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金日常申购和赎回自2009年11月27日起开始办理。具体业务办理时
间在《关于富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金开放申购、赎回和转
换业务的公告》中规定。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所
在开放日的价格。
三、申购与赎回的原则
(一)“未知价”原则,即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算
的基金份额净值为基准进行计算;
(二)基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份
额申请;
(三)赎回遵循“先进先出”原则,即按照基金投资者认购、申购的先后次序
进行顺序赎回;
(四)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
(五)基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,
但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。
四、申购与赎回的程序
(一)申购和赎回的申请
基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的开放时间内提出申购
或赎回的申请。
基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金
投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回
申请无效而不予成交。
(二)申购和赎回申请的确认
基金管理人应以开放时间结束前收到申购和赎回申请的当日作为申购或赎
回申请日(T日),并在T+1日内(包括该日)对该交易的有效性进行确认。T日
提交的有效申请,基金投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
(三)申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资
者已缴付的申购款项本金退还给投资者。
基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎
回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
五、申购与赎回的数额限制
(一)代销网点、直销网上交易以及直销电话交易基金投资者每次申购本基
金的最低金额为1元(含申购费)。直销柜台首次申购本基金的最低金额为
100,000元(含申购费),追加申购的最低金额为500元(含申购费),已在直
销柜台有该基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。基金份额持有
人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
(二)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低
于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基
金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
(三)基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量
限制,基金管理人进行前述调整前依照有关规定在指定媒介上公告。
(四)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法
权益,具体请参见相关公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
(一)本基金的申购费率如下:
申购金额(含申购费) 费率
100万元以下 1.20%
100万元(含)以上,200万元以下 1.00%
200万元(含)以上,500万元以下 0.70%
500万元(含)以上 1000元/笔
(二)本基金的赎回费率如下:
持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日(含7日)至1年 0.50%
1年(含1年)至2年 0.25%
2年(含2年)以上 0
注:就赎回费的计算而言,1年指365天,2年为730天,以此类推。
(三)基金申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
例二:假定T日本基金的份额净值为1.200元,三笔申购金额分别为1万元、
100万元和400万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下:
申购1 申购2 申购3
申购金额(元,A) 10,000 1,000,000 4,000,000
适用申购费率(B) 1.20% 1.00% 0.70%
申购费(D=A-C) 118.58 9,900.99 27,805.36
净申购金额 (C=A/(1+B)) 9,881.42 990,099.01 3,972,194.64
申购份额 (E=C/1.200) 8,234.52 825,082.51 3,310,162.20
(四)基金赎回金额的计算
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
赎回金额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例三:假定某投资者在T日赎回10,000份,该日该基金份额净值为1.2500
元,其在认购/申购时已交纳认购/申购费用,持有年限多于7日但不足1年,则
其获得的赎回金额计算如下:
赎回金额=赎回份数×T 日基金份额净值
=10,000×1.2500=12,500元
赎回费用=赎回金额×赎回费率
=12,500×0.5%=62.5元
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
=12,500 -62.5=12,437.5元
(五)T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊
情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(六)申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金
额在扣除申购费后,以申请当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数
点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列
支。
(七)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申
请当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,计算
结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差
在基金财产中列支。
(八)基金份额净值的计算公式为:基金份额净值=基金资产净值总额/基
金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五
入,由此产生的误差在基金财产中列支。
(九)本基金的申购费由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用
(十)赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中对持续持有期少
于7日的投资人收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产,对持续持有期长于等
于7日的投资人收取的赎回费,其中25%的部分归入基金财产,其余用于支付注
册登记费和其他必要的手续费
(十一)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内变更申购费率和
调低赎回费率(包括但不限于在基金合同约定的范围内变更招募说明书及基金产
品资料概要列明的申购费率或者降低招募说明书及基金产品资料概要列明的赎
回费率),费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前两个日在至少一种指定
媒介和基金管理人网站上公告。
(十二)对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采
用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。
(十三)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根
据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活
动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,
对基金投资者适当调整基金申购费率和赎回费率。
七、申购和赎回的注册登记
(一)经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管
理人规定的时间之前可以撤销。
(二)投资者T日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者
增加权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
(三)投资者T日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者
扣除权益并办理相应的注册登记手续。
(四)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进
行调整,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予
以公告。
八、巨额赎回的认定及处理方式
(一)巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
(二)巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受
全额赎回或部分延期赎回。
1、接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
2、部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认
为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其
余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎
回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该基金份额持有人当日受理的赎回份
额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者
外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日
的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。
3、当基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放
日基金总份额10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回
申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可
能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以对该单个基金份额持有人
超过基金总份额10%以上的赎回申请实施延期办理,其余赎回申请可以根据前述
“1、全额赎回”或“2、部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎
回申请一并办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并
以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投
资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。
4、当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应在2日内在指定媒介上刊
登公告,并通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式,在3个交易日内通知
基金份额持有人,说明有关处理方法。
5、暂停接受和延缓支付:本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基
金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但延缓期限不得超过20个工作日,并应当在至少一种指定媒介公告。
九、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
(一)在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作;
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值;
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或基金管
理人认为会损害已有基金份额持有人利益的申购;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形;
发生上述1、2、3、4、5、7项,基金管理人决定拒绝或暂停申购的,基金
管理人应当根据有关规定在指定媒介和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。如
果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申
购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
当发生上述第6项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人
的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投
资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况
消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(二)在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请:
1、因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;
2、证券交易场所交易时间依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当
日基金资产净值;
3、基金连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,导致本基金的现金支付
出现困难;
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;
6、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形;
发生上述情形时,基金管理人应按规定公告,已接受的赎回申请,基金管理
人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请
总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金
份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第3项所述情形,按基金合同的相关
条款处理。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(三)暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定在指定媒介上公告。
(四)暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应按《信息
披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
1、如果发生暂停的时间为1天,基金管理人将于重新开放日,在指定媒介
和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放
日的基金份额净值。
2、如果发生暂停的时间为1天但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购
和赎回时,基金管理人将依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒介和
基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并提前2日公告最近一
个开放日的基金份额净值。
3、如果发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少重
复刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依
照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申
购或赎回的公告,并提前2日公告最近1个开放日的基金份额净值。
十、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在
届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时
可自行约定每期扣款金额,该等每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告
或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况
下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取
一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定
制定并公告。
十二、非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式, 将一定数量的基金份
额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其
他情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是合
格的个人投资者或机构投资者。非交易过户只能由注册登记机构办理。其中:
“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基
金会或社会团体的情形;
“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投
资者。
办理非交易过户业务必须提供注册登记机构规定的相关资料。
符合条件的非交易过户申请自申请受理日起,二个月内办理;申请人按注册
登记机构规定的标准缴纳过户费用。
十三、转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性
能限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申
请。
十四、基金的冻结与解冻
基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。
注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结
与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。
基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,法律法
规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。
当基金份额处于冻结状态时,注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基
金份额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。
十五、基金份额质押及其他基金业务
根据相关法律法规的规定,基金管理人将可以办理基金份额的质押业务或其
他基金业务,并制定和实施相应的业务规则。
第九部分 基金份额的登记
一、基金份额注册登记业务
本基金基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和结算业务,具
体内容包括投资者基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金份额销售业务
的确认、清算及结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。
二、基金份额注册登记业务办理机构
本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的
机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理机构
签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金
份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有
人名册等事宜中的权利和义务,保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。
三、基金份额注册登记机构的权利
基金份额注册登记机构享有以下权利:
1、建立和管理基金投资者基金份额账户;
2、取得注册登记费;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在符合法律法规的情况下,制定、修改、调整开放式基金业务管理规则;
5、在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,并依
照有关规定在指定媒介上公告;
6、法律法规规定的其他权利。
四、基金份额注册登记机构的职责
注册登记机构履行如下职责:
1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;
2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务;
3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回与转换等业务记录15年以
上;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对
投资者或基金造成的损失,须承担相应的赔偿责任,但监管部门和司法强制检查
情形除外;
5、按基金合同和招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、转托管和
提供其他必要服务;
6、法律法规规定的其他义务。
第十部分 基金的投资
一、投资目标
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合
与标的指数构成的偏差,同时结合主动投资方法,在严格控制跟踪偏离风险的基
础上,力争获得超越业绩比较基准标的投资收益,追求基金资产的长期增值。在
正常市场情况下,本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。
二、投资理念
本基金认为中国宏观经济将保持持续稳定增长的态势,这将为指数化投资获
得长期稳定收益奠定良好的基础,而指数增强型投资将深入的基本面研究与数量
化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷,是追求投资风险、收益和成本
最佳匹配的有效途径,在控制与目标指数偏离风险的前提下可实现超越指数的收
益。本基金以指数化投资为主,辅以适度的积极管理,将能分享中国经济成长的
长期收益。
三、投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含存托凭证)、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履
行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为85%-95%,投
资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金、
债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为
5%-15%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证占基金
资产净值的比例不高于3%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构
的规定。
本基金除投资于目标指数的成份股票,包括沪深300指数的成份股和备选成
份股以外,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加
额外风险的前提下提高收益水平。
四、投资策略
本基金为增强型指数基金,以沪深300指数作为标的指数。通过运用深入的
基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,在指数化投
资的基础上进行适度优化调整和一级市场股票投资,追求超越业绩比较基准的收
益水平。
1、资产配置策略
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨,在股票市场上进行指数
化被动投资的基础上,基金管理人在债券(国债为主)、股票、现金等各类资产
之间仅进行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分析及先进的数量技术,控
制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。
本基金投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为85%-95%,投
资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%,现金、
债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为
5%-15%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,权证占基金资产净值的比例不高于3%。
在实际运作过程中,由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购
赎回情况等因素的影响,基金的资产配置比例可能会在规定比例上下小幅波动,
基金经理小组及风险管理小组将对此进行实时的监控和调整。
2、股票投资策略
本基金以指数化投资为主,以最小化跟踪误差为组合的投资控制目标,本基
金所跟踪的目标指数为沪深300指数。
本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作(优化调整)及一级市
场股票投资。具体而言,基金将基本依据目标指数的成份股构成权重,并借助数
量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后,基金定期对
比检验组合与比较基准的偏离程度,适时对投资组合进行调整,使指数优化组合
与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常市场情况下,本基金对业绩
比较基准的年跟踪误差不超过8%。此外,本基金将利用所持有股票市值参与一
级市场股票投资,以在不增加额外风险的前提下提高收益水平,争取获得超过指
数的回报。
? 控制跟踪误差
跟踪误差(TE)是指一段时间内,投资组合收益率与比较基准收益率的总
体偏离程度的标准差。
本基金将“年化跟踪误差”作为投资风险控制的主要指标,年化跟踪误差允许
的最大值为8%。跟踪误差的主要控制方法是:
1、组合构成偏差控制
组合跟踪误差的主要来源是资产配置和行业配置差异,因此本基金在投资管
理过程中严格控制基金组合与业绩比较基准的资产配置和行业配置的偏差。当资
产配置差异或行业配置差异超出允许的上限时,及时对组合进行再平衡,将上述
偏差控制在允许的范围内。
2、跟踪误差量化控制
在本基金的投资管理过程中,每日通过回测分析计算基金组合以及股票组合
的跟踪误差及其构成。当跟踪误差超过允许的最大值时,将根据误差贡献分析调
整贡献度较大的偏离因素,如非股票类资产权重、非指数成分股权重和偏离较大
的行业等,务必将目标组合的跟踪误差控制在允许的范围内。
? 分层抽样
本基金的股票投资部份的投资采用分层抽样法,分层抽样即按照沪深300
指数的行业配置比例构建投资组合,本基金将沪深300指数成份股票按行业划
分,以不同行业类别在指数中所占的权重来决定该行业在本基金实际投资组合中
的投资权重,然后分别从每个行业中按照股票风险特征值(包括与行业相关性、
beta值、股票市值、PE、PB等)选出最能代表该行业的样本股,投资组合中具
体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。通过对最优化算法模型的
应用(市值作为主要考虑的因素),计算出追踪组合内各样本股的最优权重,力
求组合表现与指数相一致,即跟踪误差最小,同时保证较小的调整频率和跟踪成
本。本基金通过分层抽样法力争实现对沪深300指数的跟踪,
? 增强操作
本基金的增强操作即对投资组合进行优化,进行优化的根本依据是国内股票
市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,指数化基础上的增强投
资将通过仓位调整、调整权重和股票替代来实现。
① 仓位调整
在能够明确判断市场将经历一段长期下跌过程时,基金的股票投资仓位可进
行下调,股票投资仓位最低可下调到占基金资产净值的85%以适度规避市场系统
性风险。
② 组合优化
本基金在对沪深300指数各行业和个股进行深入研究的基础上, 对投资组合
优化调整,根据市值和行业板块的相对价值决定行业和个股相对于基准指标的配
置比例。可能对一些预计收益超过平均水平的行业或个股增加投资的比例,而对
一些预计收益低于平均水平的行业或个股调低投资比例。
? 流动性优化
本基金对投资组合品种的流动性评价指标包括:股票的流通市值和股票近半
年的累积换手率、本基金要求投资组合品种的流动性达到投资决策委员会不定期
设定的要求。本基金将提高具备要求流动性特征股票的投资权重
? 基本面优化
本基金主要基于对上市公司的基本面分析对指数化投资组合进行优化,提高
具备要求基本面特征股票的投资权重,主要考虑以下因素:
公司基本面及竞争优势。
股票相对价值。
个股的市场机会和趋势。
股票的流动性。
③ 股票替代
? 一级市场股票投资
本基金通过适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发)以在不增加额
外风险的前提下提高收益水平。
? 非成份股的投资。
在控制跟踪误差风险的前提下,对于经过深入研究具备投资价值的非指数成
分股,本基金也可适度进行二级市场投资,作为增强收益的方式之一。在保持行
业配置不变的前提下,用投资价值突出的非成分股替代同行业的成分股,获取超
额收益。
非成份股投资选择指标:
a) 预期未来两年盈利增长超过行业平均;
b) 近三年平均ROE大于行业平均;
c) 综合考虑盈利情况,结合估值PE,PB等指标,估值有一定安全边际。
对于停牌或由于规避关联交易等原因无法进行投资的指数成分股,本基金通
过行业分析、市值规模分析、相关性分析,可以选择特征相似的非成分股进行替
代。
3、债券投资策略
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上,对利率结构、市场利
率走势进行分析和预测,综合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水
平、流动性的好坏等因素,进行优化选样构建本基金的债券投资组合。
本基金以富兰克林邓普顿集团固定收益类资产投资研究平台及本基金管理
人的投资研究平台为依托,采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为
主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财
政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的
债券投资组合管理。
1) 利率预期策略
利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投
资策略。通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,
采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并依此调
整组合久期和资产配置比例。
2) 久期控制策略
在对利率变化方向和趋势判断基础上确定恰当的久期目标,合理控制利率风
险。当预期利率整体上升时降低组合久期;当预期利率整体下降时提高债券组合
久期。
3) 期限结构配置
当确定本基金债券组合的久期后,本基金主要采用收益率曲线分析策略决定
组合期限结构配置。收益率曲线分析策略是根据收益率曲线的非平行移动调整资
产组合,即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时间内
获得因收益率曲线形状变化而导致债券价格变化所产生的超额收益的策略。主要
有三种配置方式可以选择:子弹策略是将组合各债券到期期限高度集中于收益率
曲线上的某一点;哑铃策略是将到期期限集中于曲线的两端;而梯形策略则是各
期限到期的债券所占的比重基本一致。
4) 类属资产配置策略
不同类型的债券在收益性、流动性和信用风险上存在差异,有必要将债券资
产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动
性和信用风险补偿三者的最佳平衡点。
在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上,本基
金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄
的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差
将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投
资收益。
5) 债券品种选择策略
在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益
率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动
性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种
进行投资。为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债券需经国内评
估机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的
豁免评级,本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析,决定是否将该债券纳
入基金的投资范围。
债券投资的基本面分析重点是国家宏观经济状况、货币政策、利率变动前景
及信用状况。技术分析主要是债券供求状况、收益变动、交易量等。本基金可投
资的债券品种包括国债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、
可转债及其他货币市场工具等。
国债品种信用风险小,重点分析国债品种的利率风险、流动性风险,并且关
注投资者结构,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合。
在选择金融债、企业债、公司债品种时,重点分析债券的市场风险和信用风
险,信用风险主要考察发行人及担保人的资信品质、财务状况、历史违约情况、
担保情况等。
本基金将可在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。主要从
资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、
利差补偿程度等方面对资产支持证券各个分支的风险与收益状况进行评估,根据
基金投资组合管理的目标选择合适的分支进行投资。
4、存托凭证投资策略
在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对
基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。
五、业绩比较基准
本基金以沪深300指数为标的指数。
本基金业绩比较基准为:95% × 沪深300指数 + 5% × 银行同业存款利率。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同
等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。关于指数值和成分股名单的
所有版权归属中证指数有限公司。
六、风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。
七、投资决策依据
1、有关法律法规、基金合同和标的指数等的相关规定;
2、投资决策确立在量化跟踪技术和基本面研究基础上;
3、利用量化风险管理平台控制投资风险,辅助投资组合构建和优化。
八、投资决策流程
本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限,建立了完善的投资决
策体系和投资运作流程:
(1)投资决策委员会会议:为基金管理人的最高投资决策机构, 由投资决
策委员会主席主持,对基金经理或其他投资决策委员会成员提交的基金投资策
略、战略资产配置、投资范围和权限等重大投资决策事项进行深入分析、讨论并
做出决议。
(2)在借助外部研究成果的基础上,研究分析部对标的指数成份股和备选
成份股,以及其他投资标的进行独立研究,并依据研究成果建立基金股票池。
(3)基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议,在研究分析部的研究
支持下,拟定投资计划。
(4)投资组合管理会议:由投资总监主持,基金经理、研究主管和风险管
理经理参加。按照投资决策委员会会议决议,审查基金投资计划或基金资产配置
和投资组合,分析基金投资风格和交易特征,并对基金投资计划提出建议。当会
议对所议事项达成一致意见时,可形成决议。如果会议对所议事项不能达成一致
意见,由投资总监做出最终决策或提交投资决策委员会讨论。
(5)基金经理根据投资决策委员会会议的决议进行投资组合构建或调整。
在组合构建和调整的过程中,基金经理必须从基金股票池中选择投资标的,并严
格遵守基金合同的投资限制及其他要求。
(6)中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令,并担负
一线风险监控职责。
(7)投资风险管理部门采用量化模型分析基金投资组合对业绩比较基准的
偏离,并提供基金经理进行组合调整时参考。
(8)风险管理和业绩分析会议:由投资决策委员会主席主持,研究主管和
风险管理经理参加。风险管理经理向会议提交最新的投资风险和业绩评估报告,
会议讨论基金投资合规控制和风险管理事项并形成决议,同时依据绩效分析的结
果提出组合调整建议。
(9)基金经理根据风险管理和业绩分析会议决议或建议,对投资组合进行
调整,以确保遵守各项合规控制和风险管理要求。
九、投资限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过本基金资产净值的10%,
(2)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产
净值的40%;
(3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(4)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金
资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基
金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他
权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定。
(6)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
(7)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合
持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30 %;
(8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资。
(9)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
(10)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(11)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,除上述第(4)、(8)、
(9)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人
的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10
个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受
上述规定限制。
十、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金的基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行
的股票或者债券;
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资
可不受上述规定限制。
对于因上述5-6 项情形导致无法投资的沪深300指数成份股或备选成份
股,基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行
适当替代。
十一、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
十二、 基金的融资、融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
十三、基金投资组合报告
本基金的托管人—中国农业银行根据基金合同规定,于2022年4月20日复
核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2022年3月31日,本招募说明书财务资料未
经审计。
1. 截至2022年3月31日基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 363,081,545.74 91.12
其中:股票 363,081,545.74 91.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 257,079.84 0.06
其中:债券 257,079.84 0.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 34,879,872.92 8.75
8 其他资产 236,718.35 0.06
9 合计 398,455,216.85 100.00
2. 截至2022年3月31日按行业分类的股票投资组合
(1)截至2022年3月31日按行业分类的境内股票投资组合
1)积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,022,270.00 0.51
C 制造业 27,191,462.29 6.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,435,308.00 0.36
E 建筑业 604,850.12 0.15
F 批发和零售业 1,932,133.32 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 3,705,521.00 0.93
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,636,119.68 1.17
J 金融业 1,209,012.00 0.30
K 房地产业 1,092,063.00 0.28
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 64,018.53 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,642.07 0.00
R 文化、体育和娱乐业 108,540.00 0.03
S 综合 - -
合计 44,021,543.21 11.10
注:鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点
后两位数据加以列示,故标注为"0.00".
2)指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,860,824.24 1.23
B 采矿业 12,894,349.00 3.25
C 制造业 168,174,883.41 42.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,855,471.00 2.49
E 建筑业 6,976,858.00 1.76
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,937,433.00 1.24
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,341,007.32 4.62
J 金融业 75,004,198.20 18.91
K 房地产业 3,672,869.00 0.93
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14,254,861.36 3.59
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 87,248.00 0.02
S 综合 - -
合计 319,060,002.53 80.45
(2) 截至2022年3月31日按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
3. 截至2022年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资
明细
(1)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,339 22,929,741.00 5.78
2 300750 宁德时代 37,700 19,313,710.00 4.87
3 600036 招商银行 298,544 13,971,859.20 3.52
4 601166 兴业银行 500,200 10,339,134.00 2.61
5 603259 药明康德 73,572 8,268,021.36 2.08
6 600438 通威股份 178,800 7,632,972.00 1.92
7 600887 伊利股份 194,280 7,166,989.20 1.81
8 601899 紫金矿业 600,600 6,810,804.00 1.72
9 601009 南京银行 620,500 6,620,735.00 1.67
10 003816 中国广核 2,406,800 6,570,564.00 1.66
(2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601000 唐山港 1,011,000 3,012,780.00 0.76
2 300363 博腾股份 30,800 2,976,820.00 0.75
3 300009 安科生物 195,900 1,929,615.00 0.49
4 603456 九洲药业 31,700 1,536,816.00 0.39
5 000761 本钢板材 335,100 1,444,281.00 0.36
4. 截至2022年3月31日按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 257,079.84 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 257,079.84 0.06
5. 截至2022年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债
券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110085 通22转债 1,710 218,530.79 0.06
2 113641 华友转债 320 38,549.05 0.01
6. 截至2022年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资
产支持证券投资明细
本基金截至2022年3月31日未持有资产支持证券。
7. 截至2022年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵
金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
8. 截至2022年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权
证投资明细
本基金截至2022年3月31日未持有权证。
9. 截至2022年3月31日本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资股指期货。
10. 截至2022年3月31日本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。
11. 投资组合报告附注
1)本基金投资的前十名证券中,无2022年1月1日至2022年3月31日发行主体被监
管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、
处罚的证券。
3) 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 87,595.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 149,122.83
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 236,718.35
4)截至2022年3月31日持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金截至2022年3月31日未持有处于转股期间的可转债。
5)截至2022年3月31日指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金截至2022年3月31日指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
6)截至2022年3月31日积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金截至2022年3月31日积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
第十一部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截至2022年3月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比
较:
阶段 净值 增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较 基准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
2009年9月3日- 2009年12月31日 15.50% 1.44% 22.47% 1.75% -6.97% -0.31%
2010年1月1日- 2010年12月31日 -5.89% 1.46% -11.77% 1.50% 5.88% -0.04%
2011年1月1日- 2011年12月31日 -22.72% 1.23% -23.82% 1.23% 1.10% 0.00%
2012年1月1日- 2012年12月31日 12.62% 1.22% 7.30% 1.22% 5.32% 0.00%
2013年1月1日- 2013年12月31日 -7.72% 1.31% -7.14% 1.32% -0.58% -0.01%
2014年1月1日- 2014年12月31日 47.42% 1.12% 48.72% 1.15% -1.30% -0.03%
2015年1月1日- 2015年12月31日 8.31% 2.40% 5.72% 2.36% 2.59% 0.04%
2016年1月1日-2016年12月31日 -7.25% 1.44% -10.61% 1.33% 3.36% 0.11%
2017年1月1日 14.61% 0.61% 20.65% 0.60% -6.04% 0.01%
-2017年12月31日
2018年1月1日-2018年12月31日 -22.68% 1.23% -24.10% 1.27% 1.42% -0.04%
2019年1月1日-2019年12月31日 43.42% 1.15% 34.16% 1.18% 9.26% -0.03%
2020年1月1日-2020年12月31日 41.38% 1.40% 25.87% 1.36% 15.51% 0.04%
2021年1月1日-2021年12月31日 -0.06% 1.16% -4.85% 1.11% 4.79% 0.05%
2009年9月3日- 2022年3月31日 104.55% 1.37% 46.15% 1.37% 58.40% 0.00%
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购
款以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。
三 、基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交
易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券
账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。
四、基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而
取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约
定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托
管人以其自有财产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押
和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;
不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
第十三部分 基金资产估值
一、估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并
为基金份额提供计价依据。
二、估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日,以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
三、估值对象
基金依法拥有的股票、存托凭证、债券、权证及其他基金资产和负债。
四、估值方法
1、股票估值方法:
(1)上市股票的估值:
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估
值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
(2)未上市股票的估值:
① 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值;
② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在
证券交易所上市的同一股票的收市价进行估值;
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值
日在证券交易所上市的同一股票的收市价进行估值;
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。
(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方
法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管
理人有确凿证据表明按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值
不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定
后,按最能反映公允价值的价格估值。
(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2、债券估值方法:
(1)在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易
日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化
的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,
确定公允价值进行估值。
(2)在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债
券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
(3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允
价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,
采用估值技术确定公允价值;并在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按
成本估值。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方
法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管
理人有确凿证据表明按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值
不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流
动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3、权证估值办法:
(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的
权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用
估值技术确定公允价值进行估值。
(4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法
对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理
人有确凿证据表明按本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能
客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,
按最能反映公允价值的价格估值。
(5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
4、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
5、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
五、估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,
将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方
法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基
金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估
值复核与基金会计账目的核对同时进行。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代
销机构或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任
人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同
行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方
未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担;若差错责
任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,
则此当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应就更正的情况向有关当事人进
行确认,确保差错已得到更正;
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并
且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的
权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损
方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际
损失的差额部分支付给差错责任方;
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的行为造成基金财产
损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人的行
为造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管
理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管
理人负责向差错方追偿;
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法
规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方
承担了赔偿责任,则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索,并有权要求其
赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失;
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确
定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改注册登记机构交易数据的,由注册登
记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法
(1)当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基
金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通
报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误达到或超过基金
资产净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会;
错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人
并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给
基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差
错情形,有权向其他当事人追偿。
(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:
① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建
议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付;
② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,则份额净值出
错且造成基金份额持有人损失时,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔
偿金,并就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人各
承担50%;
③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新
计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以
基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由
基金管理人负责赔付;
④ 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,
由基金管理人负责赔付。
(3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或
由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金
管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取
必要的措施消除由此造成的影响。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业
有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
投资者的利益,决定延迟估值;
4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不
能出售或评估基金资产的;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致的;
6、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
八、基金资产净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理
人依据基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有
规定的,从其规定。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的
第(7)项、权证估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理。
2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、有关会计制度变化或
由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查,但是未能发现此等情况而造成的基金份额净值计算错误,基
金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采
取必要的措施消除由此造成的影响。
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金收益每年最多分配6次,每次收益分配比例不低于当次截至收益
分配基准日可供分配利润的10%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可
选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分
配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
五、收益分配的时间和程序
1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基
金管理人按法律法规的规定在指定媒介公告。
2、在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红
资金的划付。
3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的
时间不超过15个工作日。
六、收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如
果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机
构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、除法律法规、中国证监会另有规定外,基金合同生效后的信息披露费用;
4、基金份额持有人大会费用;
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
6、基金的证券交易费用;
7、基金财产拨划支付的银行费用;
8、基金的指数许可使用费;基金的指数许可使用费从基金财产中列支。
根据《中证指数公司指数使用许可协议》,在通常情况下,指数许可使用费
按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。每日计算,逐日累计。
计算方法如下:
H=E×0.016%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值。
自基金合同生效日起,指数许可使用费每季度支付一次,指数许可使用费的
收取下限为每季度人民币5万元整(即不足5万元时按照5万元收取)。当年基
金合同生效不足一个季度的,按照一个季度收费。
在基金存续期内,如果《中证指数公司指数使用许可协议》中关于“指数许
可使用费”内容有所修改的,将按照最新的内容进行费用计提和支付。
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定,法
律法规另有规定时从其规定。
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.85%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.85%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.85%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.15%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.15%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协
议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
四、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付,由基金管理人承担。
五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管
费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。调高
基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大会,并报中国证监会批
准。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施前2日前在指定媒介和基
金管理人网站上刊登公告。
六、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方;
2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日;
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并书面确认。
二、基金的审计
1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其
注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其
注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人和基金托
管人同意。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所的,经基
金托管人(或基金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在指定
媒介上公告。
第十七部分 基金的信息披露
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
一、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3
日前,将招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介和基金管理人网站;基金管
理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。
《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。
基金产品资料概要系基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的
基金概要信息。基金管理人应当于2020年9月1日起依照法律法规和中国证监
会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。
《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要(自前述日期提
供后)的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募
说明书、基金产品资料概要,并登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载
在基金销售机构网站或营业网点。
除重大变更事项之外,基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变
更的,基金管理人至少每年更新一次。
《基金合同》终止的,除《基金合同》另有约定外,基金管理人可以不再更
新基金招募说明书、基金产品资料概要。
(5)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
二、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定报刊和基金管理人网站上。
三、基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在在指定报刊和基金管理人网站上
登载基金合同生效公告。
四、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2日在指定报刊及基金管理人网
站上公告。
五、基金净值信息
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
六、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含
资产组合季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除
外。
法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
七、临时报告与公告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际
控制人;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12
个月内变动超过百分之三十;
12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
18、本基金开始办理申购、赎回;
19、本基金发生巨额赎回并延期支付;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、基金推出新业务或服务;
23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会或《基金合同》规定的其他事项。
八、公开澄清
在基金合同存续期限内,若任何公共媒体中出现或者在市场上流传可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的消息时,以及可能损害基金份额
持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并
将有关情况立即报告中国证监会。
九、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并
予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份
额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履
行相关信息披露义务。
十、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
十一、中国证监会规定的其他信息。
十二、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金
敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未
公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会
规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的
信息。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可在遵循相关法
律法规要求的前提下,自主提供信息披露服务,按照《信息披露办法》自主披露
信息如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
十三、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
第十八部分 风险揭示
一、投资于本基金的风险
本基金主要面临的风险有:与基准指数偏离的跟踪误差风险,流动性风险,
市场风险(系统风险),操作风险、技术风险及合规性风险等。
(一)指数化投资的风险
1、与业绩基准偏离的风险
跟踪误差反映的是投资组合收益率与投资基准收益率之间的偏离度的标准
差,是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量
指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大,与
业绩基准产生偏离:
(1) 标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;
(2) 标的指数成份股的调整;
(3) 基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击;
(4) 申购、赎回因素带来的跟踪误差;
(5) 新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差;
(6) 基金现金资产的拖累;
(7) 基金的管理费和托管费带来的跟踪误差;
(8) 指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差;
(9) 由于缺少衍生金融工具,基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪
所带来的偏差;
(10) 其他因素带来的偏差。
2、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将年化跟踪误差控制在8%以内,但因标的指数编制规则调整或
其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可
能发生较大偏离。
3、指数编制机构变更或停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构
可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自
该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金
标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月
内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上
述事项表决未通过的,本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转
换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基
金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额
持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因
可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
4、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,基金可能因无法及时调整
投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。(二)流动性风险
成份股的流动性风险,虽然本基金的业绩基准指数中成份股的流动性相对来
说都比较高,但仍不排除可能面临交易量不足所引起的流动性风险,进而影响
基金管理人把申购资金及时转化为投资组合和将赎回所需的现金直接变现,以
及影响到因标的指数成份股的调整而带来的基金投资组合的调整。
(1)申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招
募说明书“八、基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安
排。
在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险
管理工具以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临巨额赎回申请被延
期办理、赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基
金估值被暂停、基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好,
并评估是否与本基金的流动性风险匹配。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好
的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括港股通
标的股票、国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券和货币市场工具等),
同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合
评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个
基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上
的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回
的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及
基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓
支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各
类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,
及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人
协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回
款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的
约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
(三)市场风险
市场风险是指证券市场价格因受各种因素(如政策因素、经济周期波动、
利率因素、投资者心理等)的影响而引起的波动,对本基金资产产生潜在风险。
本基金作为指数增强基金,基金收益率的变动与标的指数的变动高度一致,当
标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金净值相应下跌的风险。
(四)操作风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因
素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部
门欺诈、交易错误等风险。
(五)技术系统风险
在基金的申购赎回过程中、各种交易行为或者后台运作中,可能因为软件
系统和硬件系统故障而影响申购、赎回和交易的正常进行,从而导致投资者的
利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、托管银行、注册登记机
构、证券交易所等。
(六)网络安全风险
指数据在传递过程中,因通讯故障造成的数据丢失,或因非法入侵等网络
安全问题引起的数据被篡改等,从而造成不能正常交易、不能正常交收的风险。
(七)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违
反法规及基金合同有关规定的风险。
(八)不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,
可能导致基金资产的损失。
(九)投资者认知风险
可能存在由于投资者对本产品缺乏足够的认知和了解而造成的投资偏离预
期的风险。
(十)科创板股票的特有风险
(1)公司治理风险。科创板股票发行实行注册制,上市条件与主板不同,
科创板上市公司的股权激励制度更为灵活,可能存在表决权差异安排。
(2)流动性风险:
由于参与科创板投资有一定的门槛要求,科创板的投资者可能以机构投资
者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性,将会造成市场的流动性
风险。
科创板可能采用摇号抽签方式对于参与网下申购中签的账户进行获配股份
的一定时间内的锁定机制,锁定期间获配的股份无法进行交易,存在流动性风
险。
(3)退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格:
1)退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者
规范运作存在重大缺陷的情形,将直接导致退市;
2)退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序,因此存在对
应当退市的企业直接终止上市的情形;
3)执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关
的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入时,可能会直接导致退市。
(4)股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,上市后的前
5 个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%。
(5)境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科
创板上市,其在信息披露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异。
(6)系统性风险。科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企
业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,
系统性风险将更为显著。
(7)政策风险。国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创
板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带
来政策影响。
(十一)存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证。基金资产投资存托凭证,会面临因存托
凭证而产生的特殊风险,包括但不限于存托凭证价格大幅波动的风险,存托凭
证出现较大亏损的风险,因存托凭证的境外基础证券价格影响导致基金净值波
动的风险、因存托凭证的境外基础证券的相关风险而直接或间接导致本基金产
生的相关风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险等。
(十二)其他风险
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自
身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。
二、声明
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基
金,须自行承担投资风险。
除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理
销售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构
担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算
一、基金合同的变更
1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基
金份额持有人大会决议同意:
(1)转换基金运作方式;
(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(4)变更基金份额持有人大会议事程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准以及赎回费。但根据法律法规
的要求提高该等报酬标准的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项;
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:
(1)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形;
(2)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的;
(3)因为当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导
致基金合同内容必须作出相应变动的;
(4)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的;
(5)除按照法律法规和基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他
情形的。
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案,
并经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份
额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介和基金管理人网站公告。
二、基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同经中国证监会核准后应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;
3、基金托管人人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的;
4、基金合并;
5、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的;
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行
清算。
2、基金财产清算小组
(1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组
可以聘用必要的工作人员。
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
(1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价和变现;
(4)制作清算报告;
(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(7)将基金清算结果报告中国证监会;
(8)公布基金清算报告;
(9)对基金剩余财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金剩余财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额
持有人。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由
基金清算小组公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将
清算报告提示性公告登载在指定报刊上;清算过程中的有关重大事项须及时公
告;基金财产清算结果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律
师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 基金合同摘要
一、基金合同当事人的权利义务
(一)基金管理人
1、基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但
不限于:
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独
立运用基金财产;
(2)依照本基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用;
(3)依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(4)在符合有关法律法规和本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认
购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,决定基金的除调高
托管费、管理费和赎回费之外的费率结构和收费方式;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了
本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造
成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要
措施保护基金及相关基金当事人的利益;
(6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(7)自行担任注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注册登记机
构的代理行为进行必要的监督和检查;
(8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行
为进行必要的监督和检查;
(9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(10)依法召集基金份额持有人大会;
(11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为
基金融资、融券;
(13)法律法规规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产
分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何
第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符
合基金合同等法律文件的规定;
(10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(12)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,
不得向他人泄露;
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配收益;
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(23)建立并保存基金份额持有人名册;
(24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(26)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管
理;
(28)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
(二)基金托管人
1、基金托管人的权利
(1)获得基金托管费;
(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金财产;
(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本
基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当事人的利益
造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关
基金合同当事人的利益;
(6)依法召集基金份额持有人大会;
(7)按规定取得基金份额持有人名册;
(8)法律法规规定的其他权利。
2、基金托管人的义务
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管
理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互
独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何
第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规
定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(8)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15
年;
(10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、
交割事宜;
(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份
额申购、赎回价格;
(13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会;
(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不
因其退任而免除;
(18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务,基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(19)根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册;
(20)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告
中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人;
(22)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(23)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人
和基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额
持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼;
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额
持有人的义务包括但不限于:
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的
费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)遵守基金管理人、基金托管人及基金销售机构和注册登记机构的相关
交易及业务规则;
(7)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基
金管理人的代理人处获得的不当得利;
(8)法律法规和基金合同规定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权
代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
(二)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会议事程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准、 赎回费。但根据法律法规的
要求提高该等报酬标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召
开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的
费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回
费率或变更或增加收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
(三)召集人和召集方式
1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
自行召集。
3、代表基金份额10%以上(以上含本数,下同)的基金份额持有人认为有
必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额
持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开。
4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的
基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中
国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基
金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时
间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召
开日前30日在指定媒介和基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知须至
少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;
(6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面
表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和
收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1、会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基
金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表
决。
2、召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1) 经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含
50%,下同);
2) 亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托
人持有基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议
通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间
(至少应在25个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格
的权益登记日不变。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
2)召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证
机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决
意见,基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的,不
影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上;
4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与
注册登记机构记录相符;
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间(至少应在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权
益登记日不变。
(六)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内
容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%
以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召
集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向
大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召
集人对于临时提案应当在大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期应当
顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的间隔期。
(3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以
下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交
大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决
定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变
更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次
提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的
除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有
提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则,会
议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未
能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%
以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人
和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作
出的决议的效力。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的
表决截止日期第2日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。
3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七)决议形成的条件、表决方式、程序
1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以
上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均
以一般决议的方式通过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二
以上通过方为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终
止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备
案,并予以公告。
4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则
表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。
(八)计票
1、现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理
人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监
票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人
召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举3名基
金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票
的效力及表决结果。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场
公布计票结果。
(3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;
如会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主
持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(4)计票过程应由公证机关予以公证。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监
督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
不派代表监督计票的,不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人
应当至少提前两个工作日通知召集人,由召集人邀请无直接利害关系的第三方担
任监督计票人员。
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之
日起5日内报中国证监会核准或者备案。关于本部分第(二)条第1款召开事由
中所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准
生效后方可执行,关于本部分第(二)条第1款所规定的第(9)、(10)项召开事由
的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2个工作日内在指定媒介和基
金管理人网站公告。
4、如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须
将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
三、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金收益每年最多分配6次,每次收益分配比例不低于当次截至收益
分配基准日可供分配利润的10%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可
选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分
配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基
金管理人按法律法规的规定在指定媒介公告。
2、在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红
资金的划付。
3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的
时间不超过15个工作日。
(六)收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如
果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机
构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。
四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、除法律法规、中国证监会另有规定外,基金合同生效后的信息披露费用;
4、基金份额持有人大会费用;
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
6、基金的证券交易费用;
7、基金财产拨划支付的银行费用;
8、基金的指数许可使用费;基金的指数许可使用费从基金财产中列支
根据《中证指数公司指数使用许可协议》,在通常情况下,指数许可使用费
按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。每日计算,逐日累计。
基金的指数许可使用费从基金财产中列支,计算方法如下:
H=E×0.016%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值。
自基金合同生效日起,指数许可使用费每季度支付一次,指数许可使用费的
收取下限为每季度人民币5万元整(即不足5万元时按照5万元收取)。当年基
金合同生效不足一个季度的,按照一个季度收费。
在基金存续期内,如果《中证指数公司指数使用许可协议》中关于“指数许
可使用费”内容有所修改的,将按照最新的内容进行费用计提和支付。
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确
定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.85%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.85%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.85%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.15%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.15%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协
议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付,由基金管理人承担。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。
调高基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大会,并报中国证监
会批准。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施前2日前在指定媒介
和基金管理人网站上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合
与标的指数构成的偏差,同时结合主动投资方法,在严格控制跟踪偏离风险的基
础上,力争获得超越业绩比较基准标的投资收益,追求基金资产的长期增值。在
正常市场情况下,本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。
(二)投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含存托凭证)、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履
行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为85%-95%,投
资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金、
债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为
5%-15%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证占基金
资产净值的比例不高于3%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构
的规定。
本基金除投资于目标指数的成份股票,包括沪深300指数的成份股和备选成
份股以外,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加
额外风险的前提下提高收益水平。
(三) 投资限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过本基金资产净值的10%,
(2)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产
净值的40%;
(3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(4)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金
资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基
金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他
权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定。
(6)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
(7)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合
持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30 %;
(8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资。
(9)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
(10)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(11)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,除上述第(4)、(8)、
(9)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人
的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10
个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受
上述规定限制。
(四) 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金的基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行
的股票或者债券;
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资
可不受上述规定限制。
对于因上述5-6 项情形导致无法投资的沪深300指数成份股或备选成份
股,基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行
适当替代。
六、基金净值信息的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。
(一)基金资产净值的计算方法
1、股票估值方法:
(1)上市股票的估值:
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估
值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
(2)未上市股票的估值:
① 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值;
② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在
证券交易所上市的同一股票的收市价进行估值;
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值
日在证券交易所上市的同一股票的收市价进行估值;
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。
(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方
法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管
理人有确凿证据表明按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值
不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定
后,按最能反映公允价值的价格估值。
(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2、债券估值方法:
(1)在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易
日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化
的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,
确定公允价值进行估值。
(2)在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债
券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
(3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允
价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,
采用估值技术确定公允价值;并在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按
成本估值。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方
法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管
理人有确凿证据表明按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值
不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流
动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3、权证估值办法:
(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的
权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用
估值技术确定公允价值进行估值。
(4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法
对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理
人有确凿证据表明按本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能
客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,
按最能反映公允价值的价格估值。
(5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
4、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
5、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
(二)基金净值信息
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金资产的清算
(一)基金合同的变更
1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基
金份额持有人大会决议同意:
(1)转换基金运作方式;
(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(4)变更基金份额持有人大会议事程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项;
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:
(1)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形;
(2)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的;
(3)因为当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导
致基金合同内容必须作出相应变动的;
(4)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的;
(5)除按照法律法规和基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他
情形的。
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案,
并经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份
额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介和基金管理人网站公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;
3、基金托管人人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的;
4、基金合并;
5、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的;
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以
聘用必要的工作人员。
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(7)将基金清算结果报告中国证监会;
(8)公布基金清算报告;
(9)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由
基金清算小组公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将
清算报告提示性公告登载在指定报刊上;清算过程中的有关重大事项须及时公
告;基金财产清算结果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律
师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机
构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
第二十一部分 托管协议摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一
期 A-13栋三层306号房
办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
邮政编码:200120
法定代表人:吴显玲
成立日期:2004年11月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.2亿元人民币
存续期间:50年
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证券监督管理委员会许可
的其他业务。
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
法定代表人:谷澍
成立时间:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
组织形式:股份有限公司
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结 算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从
事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保
管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金
融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇
汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;
外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、
咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业
务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格
境外机构投资者境内证 券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手
机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构
等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基
金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标
准的约定进行监督。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含存托凭证)、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履
行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为85%-95%,投
资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金、
债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为
5%-15%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证占基金
资产净值的比例不高于3%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构
的规定。
本基金除投资于目标指数的成份股票,包括沪深300指数的成份股和备选成
份股以外,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加
额外风险的前提下提高收益水平。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
2、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
3、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净
值的40%;
4、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的5‰;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本
基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
5、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
6、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
7、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一
家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金
管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30 %;
8、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
9、基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
10、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内
上市交易的股票合并计算;
11、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
除上述第5、8、9项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人应
当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监
管部门取消上述限制,在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第
十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金
管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事
关联交易的规定,基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股
东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金
管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负
责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交
易,如基金托管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发生,而
只能按相关法律法规和交易所规则进行事后结算,则基金托管人不承担由此造成
的损失,并应向中国证监会报告。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场
交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市
场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作
日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调
整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的
交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行
间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合
同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金
托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中
国证监会。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金的投
资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中
明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会
批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董
事会批准上述规章制度的决议情况提交给基金托管人。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前两个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如
有):
拟发行数量、定价依据、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划
款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如有合理理
由认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造
成较大风险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补
充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有
权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不
承担任何责任,并有权报告中国证监会。
6、基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保
证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,
造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金
管理人承担。
7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报
送了虚假的数据或者出现其他影响基金托管人履行托管人监督职责的行为,导致
基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应承担相应法律后果,包括但不
限于承担基金托管人可能遭受的监管部门罚款以及基金托管人向基金份额持有
人承担的赔偿。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资流
通受限证券产生的损失,基金托管人不予承担。如因基金管理人未遵守投资流通
受限证券相关制度、流动性风险处置方案的原因导致本基金出现风险损失致使基
金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
法律法规及监管机构另有规定的除外。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中
违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后
应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人
的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管
理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的
投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应
在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
(九)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托
管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内
及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促
基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基
金财产(包括实物证券)在基金托管人保管期间损坏、灭失的,应由基金托管人
承担赔偿责任。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基
金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设
的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人
应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定
时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报
告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
2、 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金
额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。
3、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。
(四)基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登
记结算有限责任公司的规定执行。
4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,
涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,
则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账
户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表
基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规
则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人
负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托
管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在
基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金
托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管
理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15
年。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算及复核程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算,
精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国
家另有规定的,从其规定。
每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告基金净值信息。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金
托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金依法拥有的股票、存托凭证、债券、权证及其他基金资产和负债。
2、估值方法
(1)股票估值方法:
1)上市股票的估值:
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估
值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
2)未上市股票的估值。
①首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本价估值;
②送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在证券交易所上
市的同一股票的市价进行估值;
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日
在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值;
④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值。
3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-2)小项规定的方法对基
金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有
确凿证据表明按本项第1)-2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观
反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最
能反映公允价值的价格估值;
4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(2)债券估值办法:
1)在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;
估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的
收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定
公允价值进行估值。
2)在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减
去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收
盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值;并在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成
本估值。
6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-6)小项规定的方法对基金
资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有确
凿证据表明按本项第1)-6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反
映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益
率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托
管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(3)权证估值方法:
1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证
按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3) 因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估
值技术确定公允价值进行估值。
4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-3)项规定的方法对基金
资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有确
凿证据表明按本项第1)-3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映
其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反
映公允价值的价格估值。
5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(4)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
(5)其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
3、特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第3)项、债券估值方法的第7)
项、权证估值方法的第4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错
误处理。
(三)基金份额净值错误的处理方式
(1)当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金
份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到或超过基金
资产净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会;
错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人
并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给
基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差
错情形,有权向其他当事人追偿。
(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建
议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,则份额净值出
错且造成基金份额持有人损失时,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔
偿金,并就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人和基金托管人各
承担50%。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新
计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以
基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由
基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),基金托管人在采取必要的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净
值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,由基金管理人负责赔付。
(3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化
或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基
金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采
取必要的措施消除由此造成的影响。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行
业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时;
(3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保
障基金份额持有人的利益,决定延迟估值时;
(4)如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人
不能出售或评估基金资产时;
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
一 致的;
(6)中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为
准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度
报表的编制,基金管理人应于每月终了后5工作日内完成;招募说明书的信息发
生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内更新基金招募说明书;除重大变
更事项之外,基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一
次。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。基
金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报
告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人
应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载于指
定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务
会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
2、报表复核
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基
金托管人在收到后应在3日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人
应在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在
收到后20日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年
度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后30
日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之
间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双
方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基
金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的
复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布
公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布
公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
(八)基金管理人应每周向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和
编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,
包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会
权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持
有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托
管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的
基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日
和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生
效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发
生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15
年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善
保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准
后生效。
(二)基金托管协议终止的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组
可以聘用必要的工作人员。
(3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
(4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价和变现;
(4)编制清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(7)将基金清算结果报告中国证监会;
(8)公布基金清算公告;
(9)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由
基金清算小组公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将
清算报告提示性公告登载在指定报刊上;清算过程中的有关重大事项须及时公
告;基金财产清算结果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律
师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持
有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。主要的服务项目如下:
一、基金份额注册登记服务
本基金管理人同时兼任本基金的注册登记机构,在公司内部设立了专门的运
营部门负责基金份额持有人的注册与过户登记业务,配备先进、高效的电脑系统
及通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户业务、汇总和储存并
管理基金的所有认购、申购和赎回信息,确保基金份额持有人的注册与过户登记
工作的准确和顺利进行。
二、资料寄送
1、每次申购交易结束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点
查询和打印交易确认单;
2、每次认购交易结束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点
查询交易情况,最终确认份额以基金成立后的确认份额为准。
3、本公司默认的对账单方式为月度电子邮件形式对账单,基金投资人也可
选择月度短信对账单。我司将在每期结束后的5个工作日内向投资者发送基金账
户对账单。本公司提示,凡无法接收电子邮件对账单的投资者,须在开户成功后
与本公司客户服务中心联系(4007004518(免长途费)、95105680(免长途费)
和(021-38789555),我们在核对投资者联系方式完整无误后,可为基金投资者
提供上述对账单服务。
三、红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,
注册登记机构将其所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再
投资免收申购费用。基金份额持有人可以随时选择更改基金分红方式。
四、定期定额投资
本基金将通过销售机构为基金份额持有人提供定期定额投资的服务,即基金
份额持有人可通过固定的渠道,采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投
资不受最低申购金额限制,具体实施时间和业务规则详见相关公告。
五、资讯服务
1、手机短信服务
基金份额持有人可以通过本基金管理人网站和客户服务热线人工应答预留
手机号码,按需要定制短信内容并选择发送频率,我们将根据定制要求提供相应
服务。
2、电子邮件服务
基金份额持有人可以在本基金管理人网站注册,登录定制所需要的各类公开
信息。如果留下个人邮箱,将会收到定制的信息。
六、客户服务中心
1、客户服务电话
呼叫中心自动语音系统提供每周7天、每天24小时的自助语音服务和查询服
务,客户可通过电话收听最新公告信息、基金份额净值、自助查询基金账户余额
信息、交易确认情况等。同时,呼叫中心在工作时间提供人工应答服务。
2、网上客户服务中心
网上客户服务中心为基金份额持有人提供查询服务、资讯服务以及相互交流
的平台。注册登录后,基金份额持有人可以查询个人账户资料,包括基金持有情
况、基金交易明细、基金分红实施情况等;此外,还可以修改个人账户资料,查
询热点问题及其解答,查阅投资刊物,或提交投诉和建议等等。
公司网址:WWW.FTSFUND.COM
电子信箱:SERVICE@FTSFUND.COM
七、客户投诉处理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动语
音留言、呼叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售
机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话对
该代销机构提供的服务进行投诉。
八、服务渠道
1、咨询电话:4007004518(免长途费)、95105680(免长途费)和021-3878
9555
2、网站及在线客服:WWW.FTSFUND.COM
3、传真:021-6887 0708
4、电邮:SERVICE@FTSFUND.COM
5、其他,如邮寄等。
第二十三部分 其它应披露事项
1、2021年5月18日,关于增加海通期货有限责任公司为国海富兰克林基金旗
下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的
公告;
2、2021年5月19日,关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在申
万宏源西部证券有限公司开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告;
3、2021年5月19日,关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在申
万宏源证券有限公司开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告;
4、2021年5月21日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中信
建投证券股份有限公司申购、定期定额投资费率优惠活动的公告;
5、2021年5月22日,关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为国海富兰克
林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优
惠活动的公告;
6、2021年6月15日,国海富兰克林基金管理有限公司关于调整个人账户开户
证件类型的公告;
7、2021年6月24日,关于增加宁波银行为国海富兰克林基金管理有限公司旗
下部分基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公
告;
8、2021年6月30日,富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金更新招
募说明书(2021年2号);
9、2021年7月9日,关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为国海富兰克
林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务
及相关费率优惠活动的公告;
10、2021年7月21日,富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2021
年第2季度报告;
11、2021年7月21日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报
告提示性公告;
12、2021年7月31日,关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参
加上海浦东发展银行股份有限公司费率优惠活动的公告;
13、2021年7月31日,关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参
加国泰君安证券股份有限公司费率优惠活动的公告;
14、2021年8月13日,国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下部分基
金最低申购金额、最低定期定额投资金额、最低赎回份额、最低基金转换份额、
最低转托管份额以及最低持有份额限制的公告;
15、2021年8月16日,关于增加平安银行股份有限公司为国海富兰克林基金
管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及相关费率
优惠活动的公告;
16、2021年8月27日,关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在
中国工商银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加其申购及定期定额投
资业务费率优惠活动的公告;
17、2021年8月31日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报
告提示性公告;
18、2021年8月31日,富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2021
年中期报告;
19、2021年9月10日,富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金产
品资料概要(更新);
20、2021年9月16日,关于增加平安银行股份有限公司为国海富兰克林基金
管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及相关费率
优惠活动的公告;
21、2021年9月28日,关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参
加江海证券有限公司费率优惠活动的公告;
22、2021年10月22日,关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参
加中信证券(山东)有限责任公司费率优惠活动的公告;
23、2021年10月22日,关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参
加中信期货有限公司费率优惠活动的公告;
24、2021年10月27日,富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2021
年第3季度报告;
25、2021年10月27日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报
告提示性公告;
26、2021年11月5日,关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参
加国信证券股份有限公司费率优惠活动的公告;
27、2021年12月4日,国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公
告;
28、2021年12月21日,国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分公开募
集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告;
29、2022年1月4日,关于增加上海利得基金销售有限公司为国海富兰克林基
金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相
关费率优惠活动的公告;
30、2022年1月24日,富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021
年第 4 季度报告;
31、2022年1月24日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报
告提示性公告;
32、2022年1月26日,关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参
加平安证券股份有限公司费率优惠活动的公告;
33、2022年3月21日,国海富兰克林基金管理有限公司关于在直销柜台开展
旗下部分基金申购、转换费率优惠活动的公告;
34、2022年3月31日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报
告提示性公告;
35、2022年3月31日,富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021
年年度报告;
36、2022年4月22日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报
告提示性公告;
37、2022年4月22日,富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2022
年第 1 季度报告。
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、
有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内
取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查
阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营
业场所,在办公时间内可供免费查阅。
(一)中国证监会核准富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金募集
的文件
(二)《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》
(三)《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》
(四)关于申请募集富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金之法律
意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
国海富兰克林基金管理有限公司
2022年6月30日