长信长金通货币市场基金更新的招募说明书2022年第1号
2022-06-30 文字大小 【 】 【打印
            

长信长金通货币市场基金
更新的招募说明书
2022年第【1】号
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇二二年六月
重要提示
长信长金通货币市场基金(以下简称“本基金”)由长信利息满溢场内实时
申赎货币市场基金(以下简称“原基金”)变更注册而来,原基金于2013年11
月7日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1411号文注册,根据2017
年8月17日经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1517号文,准予原基
金变更注册为本基金并募集。本基金合同于2017年9月8日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基
金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,利率风险,本基金持有
的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险,由于基
金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险等。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种,
其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金
的投资范围为:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非
金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的
其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届
时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等
基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为2022年5月31日(其中基金管理
人章节的信息截止日为2022年6月29日),有关财务数据和净值截止日为
2022年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人交通银行股份有限公司
已经复核了本次更新的招募说明书。
目 录
一、绪言 ...........................................................................................................................................1
二、释 义 .........................................................................................................................................2
三、基金管理人 ...............................................................................................................................7
四、基金托管人 .............................................................................................................................20
五、相关服务机构 .........................................................................................................................25
六、基金份额的分类 .....................................................................................................................42
七、基金的募集 .............................................................................................................................44
八、基金合同的生效 .....................................................................................................................45
九、基金份额的申购与赎回 .........................................................................................................46
十、基金的投资组合报告 .............................................................................................................57
十一、基金的业绩 .........................................................................................................................64
十二、基金的投资 .........................................................................................................................66
十三、基金的财产 .........................................................................................................................74
十四、基金资产估值 .....................................................................................................................75
十五、基金费用与税收 .................................................................................................................80
十六、基金的收益与分配 .............................................................................................................83
十七、基金的会计与审计 .............................................................................................................85
十八、基金的信息披露 .................................................................................................................86
十九、风险揭示 .............................................................................................................................93
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....................................................................99
二十一、基金合同的内容摘要 ...................................................................................................101
二十二、基金托管协议的内容摘要 ...........................................................................................129
二十三、基金份额持有人服务 ...................................................................................................147
二十四、其他应披露事项 ...........................................................................................................150
二十五、招募说明书存放及查阅方式 .......................................................................................156
二十六、备查文件 .......................................................................................................................157
一、绪言
《长信长金通货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本
招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理
办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号
<货币市场基金信息披露特别规定〉》和其他有关法律法规的规定,以及《长信
长金通货币市场基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了长信长金通货币市场基金的投资目标、投资策略、风险、
费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基
金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书
中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
二、释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指长信长金通货币市场基金
2、基金管理人:指长信基金管理有限责任公司
3、基金托管人:指交通银行股份有限公司
4、基金合同:指《长信长金通货币市场基金基金合同》及对基金合同的任
何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信长金通货
币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《长信长金通货币市场基金招募说明书》
及其更新
7、基金份额发售公告:指《长信长金通货币市场基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起
实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日起实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日起实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指长信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长信基金管理有
限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指长信基金管理有限责任公司及/或登记机构的相关业务
规则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由
基金管理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额
48、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益
49、影子定价:指为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市
场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的
利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基
金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”
50、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已
实现收益
51、7日年化收益率:指以最近7个自然日(含节假日)的每万份基金已实现
收益按每日复利折算出的年资产收益率
52、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该
笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
53、基金份额分类:本基金分设两类基金份额,A类基金份额、B类基金份
额。各类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万
份基金已实现收益和7日年化收益率
54、A类基金份额:指按照0.15%年费率计提销售服务费的基金份额类别
55、B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别
56、升级:指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份
额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基
金份额全部升级为B类基金份额
57、降级:指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基
金份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B
类基金份额全部降级为A类基金份额
58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率的过程
62、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券,因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
64、基金产品资料概要:指《长信长金通货币市场基金基金产品资料概要》
及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行
65、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

三、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人概况
名称 长信基金管理有限责任公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼
邮政编码 200120
批准设立机关 中国证券监督管理委员会
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期 2003年5月9日
组织形式 有限责任公司
法定代表人 刘元瑞
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期间 持续经营
经营范围 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构 股东名称 出资额 出资比例
长江证券股份有限公司 7350万元 44.55%
上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 31.21%
武汉钢铁有限公司 2500.5万元 15.15%
上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 751万元 4.55%
上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 749万元 4.54%
总计 16500万元 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
刘元瑞 董事长 男 中共党员,硕士,现任长信基金管理有限责任公司董事长、长江证券股份有限公司党委副书记、董事、总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、研究部副主管,长江证券承销保荐有限公司总裁助理,长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究所总经理、副总裁。
任晓威 非独立董事 男 中共党员,学士,现任上海海欣集团股份有限公司副总裁兼董秘(代理总裁主持工作)。历任中国电气
进出口联营公司进口部项目经理、中国机械进出口公司香港华洋亚太实业有限公司部门经理、香港必达凯实业有限公司总经理、国开曹妃甸投资有限公司总经理助理、国开吉林投资有限公司副总经理兼财务总监、国开金融有限责任公司股权三部高级经理及副总经理、中国新城镇发展有限公司执行董事及副总裁。
李 钊 非独立董事 男 硕士,现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融运营管理总监,历任上海宝钢集团公司财务部协理及管理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任管理师、宝钢集团有限公司经营财务部经理及高级经理、宝钢集团有限公司首席会计师、中国宝武钢铁集团有限公司首席会计师。兼任宝钢工程技术集团有限公司董事、华宝投资有限公司董事、华宝证券股份有限公司监事、华宝资本有限公司监事、央企信用保障基金理事。
覃波 非独立董事 男 中共党员,硕士,上海国家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长江证券有限责任公司。2002年加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理。
徐志刚 独立董事 男 中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实业(集团)有限公司董事、副总裁,上海实业金融控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限公司董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合伙人。
刘 斐 独立董事 女 中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基金(筹)合伙人。曾任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上海国际集团旗下私募股权投资基金管理公司,浦银安盛基金管理有限公司总经理、董事(浦银安盛创始人),上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事(浦发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司),浦发银行办公室负责人。
闫立 独立董事 男 中共党员,博士研究生。曾任吉林省长春市公安局民警,中共吉林省委政法委主任科员,吉林省青少年犯罪研究所所长、研究员,上海政法管理干部学院、上海大学法学院副院长、二级教授、博士研究生导师,上海政法学院副院长、二级教授、博士研究生导师,上海政法学院终身教授、二级教授、博士研究生导师。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
赵雍 监事会主席 男 中共党员,管理学学士,国际注册内部审计师、审计师、管理咨询师,现任中国宝武钢铁集团有限公司审计部派出子公司监事管理处长。历任宝钢集团有限公司综合审计管理员、宝钢集团有限公司经营审计管理师、宝钢集团有限公司经营审计专员、宝钢集团有限公司经营审计高级专员、中国宝武钢铁集团有限公司经营审计高级专员、中国宝武钢铁集团有限公司派出子公司监事管理处长。目前兼任宁波宝新不锈钢有限公司监事会主席、宝钢德盛不锈钢有限公司监事、中联先进钢铁材料技术有限责任公司监事、上海宝地上实产城发展有限公司监事。
李世英 监事 女 民革党员,硕士。现任长江证券股份有限公司财务总部总经理;兼任长江证券承销保荐有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、长江成长资本投咨有限公司、长江证券创新投资(湖北)有限公司、长江期货股份有限公司和长江证券国际金融集团有限公司董事。曾任长江三峡实业开发公司财务部出纳、会计;长江证券股份有限公司国际业务总部会计兼行政岗,投资银行总部财务部经理、财务总部核算部副经理,大鹏证券托管工作组财务管理岗,重庆营业部财务经理岗,财务总部财务管理岗、核算管理岗、副总经理,资本市场部副总经理,长江成长资本投资有限公司首席财务官。
徐璐 监事 男 硕士,现任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部副总经理,曾任花旗银行机构客户集团Yield Book量化分析师、湖南省资产管理有限公司战略发展部投资经理、湖南财信金融控股集团有限公司办公室司办公室综合秘书、湖南财信金融科技服务有限公司副总经理。
李毅 监事 女 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理兼综合行政部总监。曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监、零售服务部总监。
孙红辉 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。
魏明东 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司人力资源部总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司、综合行政部总监兼人力资源总监。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同上。
周永刚 督察长 男 经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任公
司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。
邵彦明 副总经理 男 硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001年作为筹备组成员加入长信基金,历任公司北京代表处首席代表、公司总经理助理。
邓 挺 副总经理 男 经济学、法学双学士,毕业于中南财经政法大学,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理。曾任富国基金管理有限公司渠道经理、高级渠道经理、华东营销中心渠道总监、华中营销中心总经理,长信基金管理有限责任公司机构业务部总监、保险业务部总监、总经理助理。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
陆莹 现金理财部总监、基金经理 自2017年9月8日起至今 管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、先后于2018年8月至2019年10月担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2017年1月至2019年11月担任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理、2017年11月至2020年9月担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年11月至2022年2月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2017年1月至2022年2月担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2019年9月至2022年2月担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年6月至2022年3月担任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、2016年12月至今担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、2017年9月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2018年1月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年8月至今担任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理。
杜国昊 基金经理 自2019年11 上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。
月29日起至今 曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,2019年11月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2020年3月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年3月至今担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年3月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2020年4月至今担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理、2021年11月至今担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理。
张文琍 基金经理 自2017年11月4日起至2019年9月23日 曾任本基金的基金经理。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理、投资决策委员会主任委员
李家春 公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理
杨帆 养老FOF投资部总监、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)和长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理
高远 研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理
易利红 股票交易部总监
张文琍 固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理
陆莹 现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金和长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理
叶松 总经理助理、绝对收益部总监兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员、
长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金和长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
左金保 总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理
涂世涛 量化专户投资部总监兼投资经理
蔡军华 固收研究部总监
陈言午 专户投资部总监兼投资经理
宋海岸 量化研究部总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金和长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理
冯彬 固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理
崔飞燕 固收专户投资部总监兼投资经理
注:上述人员之间均不存在近亲属关系
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额的
每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到
损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份额持
有人名册资料;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;
2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的风险管理和内部控制制度
基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体系,
从制度上保障本基金的规范运作。
1、公司内部控制的总体目标
(1)保证公司经营管理活动的合法合规性;
(2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;
(3)实现公司稳健、持续发展、维护股东权益;
(4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。
2、内部控制制度遵循的原则
(1)合法合规性原则:公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规
定。
(2)全面性原则:内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各
项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工。
(3)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行,内部控制制度应当具有高度的权威性,任何员工不得拥
有超越制度约束的权利。
(4)独立性原则:公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需
要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公司固有
财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。
(5)相互制约原则:公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、相
互制衡。
(6)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部门,
应当在空间上和制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内
幕信息的人员,应当制定严格的审批程序和监管措施。
(7)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为
出发点。
(8)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公
司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
(9)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(10)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制
度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。
(11)定性和定量相结合原则:建立完备风险控制指标体系,使风险控制更
具客观性和操作性。
3、内部风险控制体系结构
公司内控体系由不同层面的构成。公司董事会、经营管理层(包括督察长)、
内部控制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗位在各自职责范围内承担风
险控制责任。
(1)董事会:全面负责公司的风险控制工作,对建立内部控制系统和维持
其有效性承担最终责任;
(2)经营管理层:负责日常经营管理中的风险控制工作,对内部控制制度
的有效执行承担责任;督察长:负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理层、
内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查,并对公司内部风
险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价;
(3)内部控制委员会:协助经营管理层负责公司风险控制工作,主要负责
对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度,协
调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会主要由公司经营管理层和业
务部门负责人组成;
(4)监察稽核部:负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、完
备性、有效性以及执行情况;对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核;对
各部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查,并及时报告检
查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责;
(5)业务部门和公司各岗位:公司业务部门根据公司各项基本管理制度,
结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则,加强对各项业务和各业务
环节的风险控制;公司各岗位:根据岗位职责和业务操作流程,按业务授权规范
操作,严格控制操作风险。
4、内部控制制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公司制
度体系由不同层面的制度构成,按照其效力大小分为四个层面:
第一个层面是公司章程。
第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司自定各项规章制度的基础和依据,
内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
第三个层面是公司基本管理制度,它包括风险控制制度、投资管理制度、基
金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、
资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度,等等。
第四个层面是公司各部门业务规章、实施细则等。部门业务规章、实施细则
是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作
守则等的具体说明。
公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及
公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
5、内部风险管理体系
基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。
针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理程序,具体包括
以下内容:
(1)投资风险管理;
(2)交易风险管理;
(3)巨额赎回风险管理;
(4)基金注册登记风险管理;
(5)基金核算风险管理;
(6)市场开发风险管理;
(7)信息披露风险管理;
(8)不可抗力风险管理。
6、风险管理和内部控制的措施
(1)建立内控结构,完善内控制度:建立、健全了行之有效的内控制度,
确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工,确保监察稽核活动的独立性、
权威性;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立了明确的岗位分离制度,
做到研究、决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,
同时进行空间隔离,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保密,从制度上降低和
防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每位员工都明
确自己的任务、职责,及时上报各自工作领域中发现的风险隐患,以防范和化解
风险;
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了内部控制委员
会,使用适合的程序和方法,确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险;建
立自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时
掌握风险状况,从而以最快速度做出决策,减少风险造成的损失;
(5)建立有效的内部监控系统:建立了足够、有效的内部监控系统,如计
算机预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,
建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司
及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适
当的培训,不断提高员工素质和职业技能,防范和化解风险。
7、为了保障基金中基金研究投资等工作的合规开展,基金管理人依照《基
金中基金指引》成立了独立的部门,配备了专门的人员,制定下发了相应的部门
制度及业务操作流程,明确规范了基金中基金的运作流程,梳理业务风险,建立
有效的内部控制措施,并有效防范利益输送、内幕交易等行为。
8、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的
发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全
国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年
跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排名第137位;列《银行家》(The
Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。
截至2022年3月31日,交通银行资产总额为人民币12.32万亿元。2022
年一季度,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币233.4亿元。
交通银行总行设资产托管部(下文简称“托管部”)。现有员工具有多年基
金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师
和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能
优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的
资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。
任先生2020年1月起任本行董事长(其中:2019年12月至2020年7月代
为履行行长职责)、执行董事,2018年8月至2020年1月任本行副董事长(其
中:2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责)、执行董事,2018年8月
至2019年12月任本行行长; 2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、
副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非
执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总
裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至2014年5月
历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、
湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建
设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员
会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。
刘珺先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
刘先生2020年7月起担任本行行长;2016年11月至2020 年5 月任中国投
资有限责任公司副总经理;2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公
司副总经理;2014年6月至2014年12月任中国光大(集团)总公司执行董事、
副总经理(2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公
司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼
副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业(集团)有限
责任公司董事长);2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副
行长(期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总
经理);1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表
处、资金部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士
学位。
徐铁先生,资产托管部总经理。
徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理;2014年12月至2022年
4月任本行资产托管部副总经理;2000年7月至2014年12月,历任交通银行资
产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高
级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2022年3月31日,交通银行共托管证券投资基金646只。此外,交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银
行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管
理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFII证券投
资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE
资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部
管理,托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、
评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保
护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、合法性原则:托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监
管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则:托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内
部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、
反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则:托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交
通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,
分账管理。
4、制衡性原则:托管部贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设
置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消
除内部控制中的盲点。
5、有效性原则:托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模
式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行
之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被
有效执行。
6、效益性原则:托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环
节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳
的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资
产托管业务指引》等法律法规,托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金
托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银
行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通
银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制
度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务
从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据
市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管
理规范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,
相关信息披露由专人负责。
托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实
现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行
进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投
资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和
支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,
及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。
交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银
行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行按规定报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告
中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处
罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
长信长金通货币市场基金A类份额销售机构:
1 1、直销中心:长信基金管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼
法定代表人:刘元瑞 联系人:顾洵
电话:021-61009916 传真:021-61009917
客户服务电话:400-700-5566 公司网站:www.cxfund.com.cn

2、场外代销机构
1 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇 联系人:高天
电话:021-58781234 传真:021-58408483
客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com

2 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民 联系人:季平伟
电话:0755-83198888 传真:0755-83195109
客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com

3 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:高迎欣 联系人:罗菲菲
电话:010-58560666 传真:010-58560666
客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn

4 中信银行股份有限公司
注册地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:李庆萍 联系人:方爽
电话:010-65558888
客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com

5 杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:陈震山 联系人:严峻
电话:0571-85108195 传真:0571-85106576
客户服务电话:95398,400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn

6 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:谢永林 联系人:赵杨
电话:0755-22166118 传真:0755-25841098
客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com

7 宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕 联系人:王靖余
电话:021-23262712 传真:021-63586853
客户服务电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn

8 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人:黄炎勋 联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305 传真:0755-28558355
客户服务电话:95517 网址:http://www.essence.com.cn/

9 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华 联系人:奚博宇
电话:027-65799999 传真:027-85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com

10 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:刘秋明 联系人:龚俊涛
电话:021-22169999 传真:021-22169134
客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com

11 中信证券华南股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人:胡伏云 联系人:梁微
电话:020-88836999 传真:020-88836654
客户服务电话:95548 网址:www.gzs.com.cn

12 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:翁振杰 联系人:李弢
电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389
客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com

13 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣
电话:021-23219000 传真:021-23219100
客户服务电话:400-8888-001或95553 网址:www.htsec.com

14 华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号19楼
法定代表人:陈牧原 联系人:范坤
电话:0931-4890208 传真:0931-4890628
客户服务电话:95368、4006898888 网址:www.hlzq.com

15 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:杨玉成 联系人:陈宇
电话:021-33388999 传真:021-33388224
客户服务电话:95523;4008895523 网址:www.swhysc.com

16 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政
电话:010-80928123
客户服务电话:4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn

17 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青 联系人:张颢
电话:010-85130588 传真:010-65182261
客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com

18 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓 联系人:洪成
电话:0755-23953913 传真:0755-83217421
客户服务电话:4009908826 网址:www.citicsf.com

19 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君 联系人:侯艳红
电话:010-60838888 传真:010-60833739
客户服务电话:95548;400-889-5548 网址:www.citics.com

20 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:冯恩新 联系人:焦刚
电话:0531-89606166 传真:0532-85022605
客户服务电话:95548 网址:http://sd.citics.com/

21 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼
法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494 传真:4000-766-123
客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn

22 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波 联系人:李娟
电话:021-38602377 传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com

23 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实 联系人:余强萍
电话:021-54509998 传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com

24 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
法定代表人:李兴春 联系人:陈孜明
电话:18516109631 传真:86-021-61101630
客户服务电话:400-032-5885 网站:www.leadfund.com.cn

25 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘
电话:020-89629099 传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn

26 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤
电话:010-56282140 传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059 网站:www.hcfunds.com

27 嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层
法定代表人:张峰 联系人:王宫
电话:021-38789658 传真:021-68880023
客户服务电话:400-600-8800 网站:www.jsfund.cn

28 北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人:李楠 联系人:吴迪
电话:010-57319532
客户服务电话:400-1599-288 网站:www.danjuanfunds.com

29 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔 联系人:张巍婧
电话:021-65370077-255 传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369 网站:www.jiyufund.com.cn

30 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人:吴言林 联系人:林伊灵
电话:025-66046166(分机号转810) 传真:025-53086966
客户服务电话:025-66046166转849 网站:www.huilinbd.com

31 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟
电话:021-54967552 传真:021-54967293
客户服务电话:95323 网站:www.cfsc.com.cn

32 华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址:上海市浦东区向城路288号8楼
法定代表人:路昊 联系人:张爽爽
电话:021-68595976 传真:021-68595766
客户服务电话:952303 网站:www.huaruisales.com

33 中国人寿保险股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街16 号
办公地址:北京市西城区金融大街16号中国人寿广场
法定代表人:王滨 联系人:秦泽伟
电话:010-63631752 传真:010-6622276
客户服务电话:95519 网站:www.e-chinalife.com

34 民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄埔区北京东陆666号H区(东座)6楼A31室
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:贲惠琴 联系人:林志枫
电话:15626219801 传真:021-50206001
客户服务电话:021-50206003 网站:www.msftec.com

35 泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层
法定代表人:于海峰 联系人:隋亚方
电话:13910181936
客户服务电话:400-080-3388 网站:www.puyifund.com

36 大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东 联系人:王清臣
电话:0411-39027861/13522300698 传真:0411-39027835
客户服务电话:4000-899-100 网站:http://www.yibaijin.com/

37 北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:葛新 联系人:王笑宇
电话:010-59403028 传真:010-59403027
客户服务电话:95055-4 网址:www.baiyingfund.com

38 喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址: 北京市朝阳区北苑路甲1号
法定代表人:王舰正 机构联系人:张萌
电话:010-58349088 传真: 0891-6177483
客户服务电话:400 699 7719 网址:www.xiquefund.com

39 恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人:吴谊刚(代行) 联系人:熊丽
客户服务电话:956088
网址:www.cnht.com.cn

40 京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市亦庄开发区科创11街18号京东大厦A座15层
法定代表人: 李骏 联系人: 隋斌
客户服务电话:4000988511 传真:010-89189566
网址:https://kenterui.jd.com/

41 西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人:徐朝晖 联系人:李阳
客户服务电话:95582 传真:029-87406117
网址:www.west95582.com

42 东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:戴彦 联系人:陈亚男
客服电话:95357 传真:021-23586860
公司网站:http://www.18.cn

43 上海万得基金销售有限公司
注册地址;中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
法定代表人:黄祎 联系人:马烨莹
电话:021-50712782
客户服务电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn

44 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健 联系人:李海燕
电话:010-65309516 传真:010-65330699
客户服务电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com

45 北京中植基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人:武建华 联系人:丛瑞丰
电话:010-59313555 传真:010-56642623
客户服务电话:400-8180-888 网址:http://www.zzfund.com

46 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞 联系人:冯鹏鹏
电话:18551604006
客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com
长信长金通货币市场基金B类份额销售机构:
1 1、直销中心:长信基金管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼
法定代表人:刘元瑞 联系人:顾洵
电话:021-61009916 传真:021-61009917
客户服务电话:400-700-5566 公司网站:www.cxfund.com.cn

2、场外代销机构
1 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇 联系人:高天
电话:021-58781234 传真:021-58408483
客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com

2 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民 联系人:季平伟
电话:0755-83198888 传真:0755-83195109
客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com

3 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:高迎欣 联系人:罗菲菲
电话:010-58560666 传真:010-58560666
客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn

4 中信银行股份有限公司
注册地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:李庆萍 联系人:方爽
电话:010-65558888
客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com

5 杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:陈震山 联系人:严峻
电话:0571-85108195 传真:0571-85106576
客户服务电话:95398,400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn

6 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:谢永林 联系人:赵杨
电话:0755-22166118 传真:0755-25841098
客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com

7 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人:黄炎勋 联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305 传真:0755-28558355
客户服务电话:95517 网址:http://www.essence.com.cn/

8 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华 联系人:奚博宇
电话:027-65799999 传真:027-85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com

9 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:刘秋明 联系人:龚俊涛
电话:021-22169999 传真:021-22169134
客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com

10 中信证券华南股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人:胡伏云 联系人:梁微
电话:020-88836999 传真:020-88836654
客户服务电话:95548 网址:www.gzs.com.cn

11 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:翁振杰 联系人:李弢
电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389
客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com

12 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣
电话:021-23219000 传真:021-23219100
客户服务电话:400-8888-001或95553 网址:www.htsec.com

13 华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号19楼
法定代表人:陈牧原 联系人:范坤
电话:0931-4890208 传真:0931-4890628
客户服务电话:95368、4006898888 网址:www.hlzq.com

14 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:杨玉成 联系人:陈宇
电话:021-33388999 传真:021-33388224
客户服务电话:95523;4008895523 网址:www.swhysc.com

15 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政
电话:010-80928123
客户服务电话:4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn

16 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青 联系人:张颢
电话:010-85130588 传真:010-65182261
客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com

17 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓 联系人:洪成
电话:0755-23953913 传真:0755-83217421
客户服务电话:4009908826 网址:www.citicsf.com

18 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君 联系人:侯艳红
电话:010-60838888 传真:010-60833739
客户服务电话:95548;400-889-5548 网址:www.citics.com

19 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:冯恩新 联系人:焦刚
电话:0531-89606166 传真:0532-85022605
客户服务电话:95548 网址:http://sd.citics.com/

20 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼
法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494 传真:4000-766-123
客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn

21 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波 联系人:李娟
电话:021-38602377 传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com

22 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实 联系人:余强萍
电话:021-54509998 传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com

23 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
法定代表人:李兴春 联系人:陈孜明
电话:18516109631 传真:86-021-61101630
客户服务电话:400-032-5885 网站:www.leadfund.com.cn

24 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘
电话:020-89629099 传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn

25 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤
电话:010-56282140 传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059 网站:www.hcfunds.com

26 嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层
法定代表人:张峰 联系人:王宫
电话:021-38789658 传真:021-68880023
客户服务电话:400-600-8800 网站:www.jsfund.cn

27 北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人:李楠 联系人:吴迪
电话:010-57319532
客户服务电话:400-1599-288 网站:www.danjuanfunds.com

28 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔 联系人:张巍婧
电话:021-65370077-255 传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369 网站:www.jiyufund.com.cn

29 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人:吴言林 联系人:林伊灵
电话:025-66046166(分机号转810) 传真:025-53086966
客户服务电话:025-66046166转849 网站:www.huilinbd.com

30 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟
电话:021-54967552 传真:021-54967293
客户服务电话:95323 网站:www.cfsc.com.cn

31 华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址:上海市浦东区向城路288号8楼
法定代表人:路昊 联系人:张爽爽
电话:021-68595976 传真:021-68595766
客户服务电话:952303 网站:www.huaruisales.com

32 中国人寿保险股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街16 号
办公地址:北京市西城区金融大街16号中国人寿广场
法定代表人:王滨 联系人:秦泽伟
电话:010-63631752 传真:010-6622276
客户服务电话:95519 网站:www.e-chinalife.com

33 民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄埔区北京东陆666号H区(东座)6楼A31室
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:贲惠琴 联系人:林志枫
电话:15626219801 传真:021-50206001
客户服务电话:021-50206003 网站:www.msftec.com

34 大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东 联系人:王清臣
电话:0411-39027861/13522300698 传真:0411-39027835
客户服务电话:4000-899-100 网站:http://www.yibaijin.com/

35 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号
法定代表人:张海文 联系人:孙燕波
电话:010-85556048 传真:010-85556088
客户服务电话:95390 网站:www.hrsec.com.cn

36 北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:葛新 联系人:王笑宇
电话:010-59403028 传真:010-59403027
客户服务电话:95055-4 网址:www.baiyingfund.com

37 喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址: 北京市朝阳区北苑路甲1号
法定代表人:王舰正 机构联系人:张萌
电话:010-58349088 传真: 0891-6177483
客户服务电话:400 699 7719 网址:www.xiquefund.com

38 恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人:吴谊刚(代行) 联系人:熊丽
客户服务电话:956088
网址:www.cnht.com.cn

39 京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市亦庄开发区科创11街18号京东大厦A座15层
法定代表人: 李骏 联系人: 隋斌
客户服务电话:4000988511 传真:010-89189566
网址:https://kenterui.jd.com/

40 西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人:徐朝晖 联系人:李阳
客户服务电话:95582 传真:029-87406117
网址:www.west95582.com

41 东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:戴彦 联系人:陈亚男
客服电话:95357 传真:021-23586860
公司网站:http://www.18.cn

42 上海万得基金销售有限公司
注册地址;中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
法定代表人:黄祎 联系人:马烨莹
电话:021-50712782
客户服务电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn

43 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健 联系人:李海燕
电话:010-65309516 传真:010-65330699
客户服务电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com

44 北京中植基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人:武建华 联系人:丛瑞丰
电话:010-59313555 传真:010-56642623
客户服务电话:400-8180-888 网址:http://www.zzfund.com

45 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞 联系人:冯鹏鹏
电话:18551604006
客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并在基金管理人网站公示。
(二)其他相关机构
信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称 长信基金管理有限责任公司 上海源泰律师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海市黄浦区延安东路222号30楼
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海市黄浦区延安东路222号30楼
法定代表人 刘元瑞 廖海(负责人) 曾顺福
联系电话 021-61009999 021-51150298 021-61418888
传真 021-61009800 021-51150398 021-61411909
联系人 孙红辉 刘佳、姜亚萍 吴凌志(吴凌志、冯适为经办注册会计师)
六、基金份额的分类
(一)基金份额分类
本基金对投资者持有的各类别基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,
因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、B类基金份额,各类基金份额
单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
根据基金实际运作情况,基金管理人可对基金份额分类规则和办法进行调整
并提前公告。相关规定见招募说明书及其更新。
(二)基金份额限制
投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得
互相转换,但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等
交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
份额类别 A类基金份额 B类基金份额
首次认/申购最低金额 1元 1.5亿元
追加认/申购最低金额 1元 1元
基金账户最低基金份额余额 100份 1.5亿份
赎回单笔最低份额 1份 1份
投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的A类基金份
额不足100份的,登记机构将全部剩余份额自动赎回。投资者当日持有份额减少
导致在销售机构同一交易账户保留的B类基金份额不足1.5亿份的,登记机构将
剩余B类份额自动降级为A类基金份额。
基金管理人已于2017年12月6日发布《长信基金管理有限责任公司关于调
整长信长金通货币市场基金申购、赎回、转换业务及最低持有份额数额限制的公
告》,长信长金通货币A的个人申购起点金额调整为人民币0.01元,即个人投资
者首次申购(含转换转入)长信长金通货币A的单笔最低金额为人民币0.01元,
追加申购(含转换转入)的单笔最低金额为人民币0.01元;超过最低申购金额
的部分不设金额级差。个人投资者对于长信长金通货币A的最低赎回(含转换转
出)份额调整为0.01份,即个人投资者可将其全部或部分基金份额赎回或转换
转出,赎回或转换转出的最低份额为0.01份。个人投资者最低持有长信长金通
货币A的份额调整为0.01份。
在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以
与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整认购、申购各类基金份额的最
低金额限制及规则,不需要召开基金份额持有人大会,但基金管理人须在调整实
施日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告,并依照相关法律法
规的规定更新本基金相关法律文件。
(三)基金份额的自动升降级
当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份
额要求时,登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部升级为
B类基金份额。
当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额最低
份额要求时,登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部降级
为A类基金份额。
(四)根据基金销售情况,基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定
以及不损害已有基金份额持有人权益的情况下,在履行适当的程序后,可以增加
新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售等,无需召开基金份额持
有人大会,但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
七、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关规定及基金合同,并经中国证监会2017年8月17日证监许可
【2017】1517号文注册募集。
本基金募集期自2017年8月30日至2017年9月1日止。经毕马威华振会
计师事务所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,
基金募集期共募集长信长金通货币市场基金(含利息结转份额)251,016,200.45
份基金份额,有效认购户数为413户。
八、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的有关规定,本基金符合基金合同
生效的条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2017
年9月8日获得证监会书面确认,基金合同从即日起生效。自基金合同生效之日
起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
九、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构见本招募说明书
第五部分或由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或
增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金
销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本基金已于2017年9月12日开始办理日常申购赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
(三)申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基
准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资
金,投资人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、
赎回的申请无效。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,投资人交
付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款
顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或
无效,则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表
销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况,投资人应及时查
询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权
益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后
果。
4、在法律法规和基金合同允许的范围内,本基金基金管理人或登记机构可
根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施
前按照有关规定予以公告。
(五)申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和追加申购的最低金额以及赎回的
最低份额,具体规定请参见本招募说明书“六、基金份额的分类”。各代销机构
有不同规定的,投资人在该代销机构办理申购业务时,需同时遵循该代销机构的
相关规定。
2、投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体以基金
管理人届时的公告为准。
4、基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日
累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限、本基金总规模上限,具体
以基金管理人届时的公告为准。
5、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条
件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
具体请参见相关公告。
7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但为确保基金平稳运
行,避免诱发系统性风险,本基金可对以下情形征收强制赎回费用:
(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
(2)本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的,
且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
出现上述任一情形时,本基金应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金
份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎
回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基
金利益最大化的情形除外。
2、基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的范围内调整收费方
式,并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算
本基金的申购、赎回价格为每份基金1.00元。
1、申购份额的计算
本基金的申购份额计算公式为:
申购份额=申购金额/1.00
申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以1.00元确定,计算结果保留
到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金
财产。
例1:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,则可得到的A类基金
份额的申购份额为:
申购份额=50,000/1.00=50,000.00份
即:投资人投资50,000元申购本基金A类基金份额,其可得50,000.00份
A类基金份额。
2、赎回金额的计算
若投资者赎回本基金基金份额,除需收取强制赎回费的外,赎回金额的计算
公式为:
赎回总额=赎回份额×1.00
赎回金额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五
入,由此产生的误差计入基金财产。
例2:某投资者持有本基金A类基金份额100,000份,T日该投资者赎回A
类基金份额50,000份,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=50,000×1.00=50,000.00元
即投资者赎回5万份本基金A类基金份额,则其可得到的赎回金额为
50,000.00元。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值或者无法办理申购业务。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、接受某笔或者某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护投资
人的利益,基金管理人可暂停本基金的申购。
8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正
偏离度绝对值达到或超过0.5%时。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他情形。
发生上述第1、2、3、6、7、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购
的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。发生上述第8项情形时,
基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%
以内。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
1、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值或者无法办理赎回业务。
(4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(5)单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额
的10%。
(6)继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。
(7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或者暂停接受
基金赎回申请的措施。
(8)法律法规规定或中国证监会或基金合同认定的其他情形。
发生上述第(1)、(2)、(3)、(6)、(7)、(8)项情形之一且基金管理人决定
暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规
定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能
足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请
人,未支付部分可延期支付。若出现上述第(4)、(5)项所述情形,按基金合同
的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理
部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办
理并公告。
2、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负
偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%的情形时,基金管理人有权暂停接受所
有赎回申请并终止基金合同进行财产清算。基金管理人应当按照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确
选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)基金发生巨额赎回时,对单个基金份额持有人超过上一开放日基金总
份额20%以上的赎回申请,基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动的,基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额20%
以上的那部分赎回申请进行延期办理;对该基金份额持有人未超过上述比例的部
分,基金管理人有权根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约
定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该持有人在提交赎
回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,同时在指定媒介上刊登公告。
4、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额
10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措
施。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定
媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确
重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十二)基金转换
本公司已开通了长信长金通货币基金A、B级份额(A类代码:005134;B类
代码:005135)与长信沪深300指数基金、长信国防军工量化混合基金、长信利
信混合基金C类份额(C类代码:007293)、长信利信混合基金E类份额(E类代
码:007294)、长信稳益纯债基金、长信稳势纯债基金、长信纯债壹号债券基金C
类份额(C类代码:004220)、长信乐信混合基金(直销渠道)、长信量化先锋混
合基金C类份额(C类代码:004221)、长信利丰债券基金A类份额(A类代码:
005991)、长信利丰债券基金E类份额(E类代码:004651)、长信消费精选量化
股票基金A类份额(A类代码:004805)(直销渠道)、长信量化多策略股票基金C
类份额(C类代码:004858)、长信稳健纯债债券基金、长信双利优选混合基金E
类份额(E类代码:006396)、长信内需成长混合基金E类份额(E类代码:
006397)、长信利息收益货币基金A、B级份额(A级代码:519999;B级代码:
519998)(直销渠道)、长信易进混合基金、长信利保债券基金C类份额(C类代
码:008176)、长信利泰混合基金E类份额(E类代码:008071)、长信利广混合
基金(直销渠道)、长信量化价值驱动混合基金、长信稳健精选混合基金、长信消
费升级混合基金、长信优质企业混合基金、长信内需均衡混合基金、长信稳健均
衡6个月持有期混合基金、长信30天滚动持有短债债券基金、长信稳丰债券基
金、长信稳惠债券基金、长信低碳环保量化股票基金C类份额(C类代码:
013151)、长信中证500指数基金C类份额(C类代码:013881)、长信消费精
选量化股票基金C类份额(C类代码:013152)、长信电子信息量化混合基金C
类份额(C类代码:013153)、长信医疗保健混合(LOF)基金C类份额(C类代
码:013154)、长信多利混合基金C类份额(C类代码:013488)、长信利富债券
基金C类份额(C类代码:013558)、长信银利精选混合基金C类份额(C类代码:
014572)、长信金利趋势混合基金C类份额(C类代码:015039)、长信先进装备
三个月持有混合基金、长信企业优选一年持有混合基金之间的双向转换,具体可
办理转换业务的销售机构详见本公司公告。
根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的
相关规定,本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规
则如下:
1、投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出
与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费
率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率
高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
2、转换份额的计算公式:
(1)货币基金转至非货币基金
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收

补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)
(2)非货币基金转至货币基金
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-赎回费
转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,补差费为零)
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费,接受划转的主体应为依法可
持有本基金份额的合格投资者。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
(十六)基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收
益分配,法律法规或监管部门另有规定的除外。
如相关法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质影响的前提下,基金管
理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的
业务规则。
(十七)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记
机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前
公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十八)在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排
进行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
十、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年6月复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2022年3月31日(摘自本基金2022年一季
报),本报告中所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 4,930,899,631.91 51.84
其中:债券 4,930,899,631.91 51.84
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 993,202,781.67 10.44
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,453,018,430.55 36.30
4 其他资产 134,527,991.67 1.41
5 合计 9,511,648,835.80 100.00
(二)报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 6.55
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 384,202,524.24 4.31
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
(三)基金投资组合平均剩余期限
1、 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过120天的情况。
2、 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 41.97 6.70
其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -
2 30天(含)—60天 13.00 -
其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -
3 60天(含)—90天 27.87 -
其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -
4 90天(含)—120天 8.41 -
其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 13.35 -
其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -
合计 104.60 6.70
(四)报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过240天的情况。
(五)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 179,682,973.38 2.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 296,797,779.27 3.33
其中:政策性金融债 296,797,779.27 3.33
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 619,228,826.39 6.95
6 中期票据 196,007,545.82 2.20
7 同业存单 3,639,182,507.05 40.84
8 其他 - -
9 合计 4,930,899,631.91 55.33
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
(六)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊 余成本(元) 占 基金资产净值比例(%)
1 112210092 22兴业银行CD092 5,000,000 497,854,280.54 5.59
2 112211044 22平安银行CD044 3,500,000 348,037,763.83 3.91
3 112217027 22光大银行CD027 3,000,000 298,980,866.43 3.35
4 112213036 22浙商银行CD036 3,000,000 298,827,635.11 3.35
5 112209067 22浦发银行CD067 3,000,000 298,392,399.63 3.35
6 112109235 21浦发银行CD235 3,000,000 297,534,759.86 3.34
7 210206 21国开06 2,400,000 245,679,654.91 2.76
8 042100250 21电网CP005 2,000,000 204,511,088.41 2.29
9 072110050 21广发证券CP008 2,000,000 201,969,606.68 2.27
10 112291657 22深圳农商银行CD001 2,000,000 199,652,134.66 2.24
(七)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0435%
报告期内偏离度的最低值 0.0122%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0310%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
(八)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(九) 投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
2、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体兴业银行股份有限公司于2022年3月
21日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2022〕22
号),根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营
规则,经查,兴业银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规
行为:一、漏报贸易融资业务EAST数据;二、漏报贷款核销业务EAST数据;三、漏报信贷
资产转让业务EAST数据;四、漏报权益类投资业务EAST数据;五、漏报投资资产管理产品
业务EAST数据;六、未报送跟单信用证业务EAST数据;七、漏报贷款承诺业务EAST数据;
八、未报送委托贷款业务EAST数据;九、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一
致;十、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;十一、EAST系统理财产品非标投
向行业余额数据存在偏差;十二、漏报分户账EAST数据;十三、EAST系统《个人信贷业务
借据》表错报;十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报。综上,中国银行保险监督
管理委员会决定对兴业银行股份有限公司罚款人民币350万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体平安银行股份有限公司于2022年3月
21日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2022〕24
号),根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营
规则,经查,平安银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规
行为:一、不良贷款余额EAST数据存在偏差;二、逾期90天以上贷款余额EAST数据存在
偏差;三、漏报贸易融资业务EAST数据;四、漏报抵押物价值EAST数据;五、未报送权益
类投资业务EAST数据;六、漏报投资资产管理产品业务EAST数据;七、漏报委托贷款业务
EAST数据;八、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致;九、EAST系统理财产
品底层持仓余额数据存在偏差;十、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差;
十一、漏报分户账EAST数据;十二、EAST系统《表外授信业务》表错报;十三、EAST系统
《个人信贷业务借据》表错报;十四、EAST系统《关联关系》表漏报;十五、EAST系统《对
公信贷分户账》表漏报。综上,中国银行保险监督管理委员决定对平安银行股份有限公司罚
款人民币400万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体平安银行股份有限公司于2021年5月
28日收到中国银保监会云南监管局行政处罚信息公开表(云银保监罚决字〔2021〕34号),
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,经查,平安银行股份有
限公司利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款,用于承接
处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎,贷款用途审查监控不到位,贷款资金挪
用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位,贷款资金部分回
流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位,贷款资金部分回
流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。综上,中国银保监会
云南监管局决定对平安银行股份有限公司罚款人民币210万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国光大银行股份有限公司于2022年
3月21日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕18
号),根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营
规则,经查,光大银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规
行为:一、逾期90天以上贷款余额EAST数据存在偏差;二、漏报贷款核销业务EAST数据;
三、漏报抵押物价值EAST数据;四、漏报信贷资产转让业务EAST数据;五、漏报权益类投
资业务EAST数据;六、未报送其他担保类业务EAST数据;七、漏报委托贷款业务EAST数
据;八、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致;九、EAST系统理财产品底层
持仓余额数据存在偏差;十、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差;十一、
漏报分户账EAST数据;十二、漏报对公活期存款账户明细EAST数据;十三、未在开户当月
向EAST系统报送账户信息;十四、EAST系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报;十
五、EAST系统《表外授信业务》表错报;十六、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报;
十七、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报;十八、2018年行政处罚问题依然存在。综
上,中国银行保险监督管理委员会决定对光大银行罚款490万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体浙商银行股份有限公司于2022年3月
21日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2022〕27
号),根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营
规则,经查,浙商银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规
行为:一、漏报逾期90天以上贷款余额EAST数据;二、漏报贸易融资业务EAST数据;三、
漏报抵押物价值EAST数据;四、漏报信贷资产转让业务EAST数据;五、债券投资业务EAST
数据存在偏差;六、未报送权益类投资业务EAST数据;七、未报送私募基金投资业务EAST
数据;八、漏报投资资产管理产品业务EAST数据;九、漏报贷款承诺业务EAST数据;十、
EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致;十一、EAST系统理财产品底层持仓余
额数据存在偏差;十二、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差;十三、EAST
系统《对公信贷业务借据》表错报;十四、EAST系统《个人活期存款分户账明细记录》表
错报;十五、EAST系统《表外授信业务》表错报。综上,中国银行保险监督管理委员决定
对浙商银行股份有限公司罚款人民币380万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于
2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保监罚决字
〔2022〕25号),根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相
关审慎经营规则,经查,浦发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以
下违法违规行为:一、漏报逾期90天以上贷款余额EAST数据;二、漏报贸易融资业务EAST
数据;三、漏报信贷资产转让业务EAST数据;四、漏报债券投资业务EAST数据;五、未报
送权益类投资业务EAST数据;六、漏报公募基金投资业务EAST数据;七、漏报投资资产管
理产品业务EAST数据;八、错报跟单信用证业务EAST数据;九、错报保函业务EAST数据;
十、错报贷款承诺业务EAST数据;十一、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;
十二、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差;十三、漏报对公活期存款账户
明细EAST数据;十四、EAST系统《表外授信业务》表错报;十五、EAST系统《对公信贷业
务借据》表错报;十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报。综上,中国银行保险监督
管理委员会决定对上海浦东发展银行股份有限公司罚款420万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体国家开发银行于2022年3月21日收到
中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕8号),根据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,经查,国家
开发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、未
报送逾期90天以上贷款余额EAST数据;二、漏报贸易融资业务EAST数据;三、漏报贷款
核销业务EAST数据;四、信贷资产转让业务EAST数据存在偏差;五、未报送债券投资业务
EAST数据;六、漏报权益类投资业务EAST数据;七、漏报跟单信用证业务EAST数据;八、
漏报保函业务EAST数据;九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;十、EAST系
统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差;十一、漏报分户账EAST数据;十二、漏报授
信信息EAST数据;十三、EAST系统《表外授信业务》表错报;十四、EAST系统《对公信贷
业务借据》表错报;十五、EAST系统《关联关系》表漏报;十六、EAST系统《对公信贷分
户账》表漏报;十七、理财产品登记不规范。综上,中国银行保险监督管理委员会决定对国
家开发银行罚款440万元。
对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分
析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作
出投资决策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,
认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决
策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
3、 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 18,730.86
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 134,509,260.81
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 134,527,991.67
4、 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)2022年一季度及各历史期间基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基
准收益率的比较
长信长金通货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年9月8日至2017年12月31日 1.1865% 0.0046% 0.4322% 0.0000% 0.7543% 0.0046%
2018年 3.9001% 0.0019% 1.3781% 0.0000% 2.5220% 0.0019%
2019年 2.6420% 0.0019% 1.3781% 0.0000% 1.2639% 0.0019%
2020年 2.2032% 0.0021% 1.3819% 0.0000% 0.8213% 0.0021%
2021年 2.3372% 0.0027% 1.3781% 0.0000% 0.9591% 0.0027%
2022年1月1日至2022年3月31日 0.5419% 0.0028% 0.3381% 0.0000% 0.2038% 0.0028%
长信长金通货币B
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 0 -③ ②-④
该类份额产生份额至2018年12月31日 3.8995% 0.0050% 1.8163% 0.0000% 2.0832% 0.0050%
2019年 2.7859% 0.0019% 1.3781% 0.0000% 1.4078% 0.0019%
2020年 2.3465% 0.0021% 1.3819% 0.0000% 0.9646% 0.0021%
2021年 2.4806% 0.0028% 1.3781% 0.0000% 1.1025% 0.0028%
2022年1月1日至2022年3月31日 0.5766% 0.0028% 0.3381% 0.0000% 0.2385% 0.0028%
注:本基金收益分配按日结转份额。
(二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、图示日期为2017年9月8日至2022年3月31日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期;建仓期结束时,
本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
十二、基金的投资
(一)投资目标
本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场
状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组
合,追求适度收益。
(二)投资范围
本基金的投资对象主要包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
(三)投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值
波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
1、利率策略
本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、
分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等
宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对
影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的
时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的
均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临
的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲
线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。
2、骑乘策略
当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,
随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债
券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多
数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。
3、回购策略
在有效控制风险的条件下,本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利
率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为基金资产增
加收益。同时,密切关注央行公开市场操作、季节因素、日历效应、IPO发行等
因素导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购融出资金以把握短期资金利率陡
升的投资机会。
4、信用债投资策略
(1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过基金管理人债
券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,
以事前防范和控制信用风险。
(2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用
利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行
或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品
投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不
同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具
有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品
的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评
级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差
期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,
以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,
研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相
对利差有收窄可能的债券。
(3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批
机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,
本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的
持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将
在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,
对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的
总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产
品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相
应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投
资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
(四)投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调
整期的除外;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
2、投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平
均剩余存续期不得超过240天;
(2)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个
交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对上述第(1)、(2)项投资组
合实施如下调整:
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本
基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本
基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的
30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制;
(7)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业
存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%;投资于不具有基金托管人资格的
同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;
(8)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作
为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、
中央银行票据、政策性金融债券除外;
(9)本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低
于5%;
(10)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交
易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例
不得超过20%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持
续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于
AAA级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标
准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的10%;因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(14)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金
资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过2%。
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、
相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(15)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存
款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的
10%;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
(17)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后
不得展期;
(18)本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%;
(19)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。
因市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(1)、
(9)、(12)、(13)、(16)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但
中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准;法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
3、禁止行为及特殊交易行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有
人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单
的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同
意,并作为重大事项履行信息披露程序。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存
款税后利率作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,本基金管理
人可以根据本基金的投资范围和投资策略,依据维护投资人合法权益的原则,经
与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,调整或变更本基金
的业绩比较基准并及时在指定媒介上公告,而无需召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种,
其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
(七)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
(八)投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法
1、计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
本基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行活期存款、清算
备付金、交易保证金、证券清算款),期限在1年以内(含1年)的银行定期存
款、期限在一年以内(含一年)的债券逆回购、中央银行票据、同业存单,剩余
期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证
券、买断式回购产生的待回购债券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在1年以内(含1年)的债券正回购、
买断式回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式
债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限
为0天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日
天数计算。
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议
到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计
算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止
所剩余的天数,以下情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调
整日的实际剩余天数计算。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期
日的实际剩余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至
回购协议到期日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到
期日的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债
券的剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至
回购协议到期日的实际剩余天数计算。
(8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中
国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。
剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如
法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的,从其规
定。
十三、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款
项以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十四、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年
化收益率的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面
利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率法
摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计
算基金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易
市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释
和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值
对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊
余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应
当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离度绝对值达到
0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整
到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金
或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏
离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方
法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止
基金合同进行财产清算等措施。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益
和7日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金
会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各
方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对各类基
金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布,由
此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金净值计算顺延错误
而引起的损失,由基金管理人负责赔付。
(四)估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实
现收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配
是按日结转份额的,7日年化收益率是以最近7个自然日(含节假日)的每万份基
金已实现收益按每日复利折算出的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小
数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,
将估值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对
外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金资产的计价导致任一类基金份额的每万份基金已实现
收益小数点后4位以内(含第4位)或7日年化收益率百分号内小数点后3位以
内(含第3位)发生差错时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若
系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下
述规定执行;
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金资产估值错误处理的方法如下:
(1)基金资产估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行
业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率由
基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交
易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7
日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,
由基金管理人按规定予以公布。
(八)特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。由于不可抗力,或相关交易所、登记结算公司发送
的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施消除或减轻由此造成的影响。
十五、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监
会另有规定的除外;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,支付日期相应顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,支付日期相应顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.15%,本基金B类基金份额的年
销售服务费率为0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体
如下:
H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致
后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初5个工作日内从基金财
产中一次性支付到指定账户。基金销售服务费由登记机构代收,登记机构收到后
按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致
使无法按时支付的,支付日期相应顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令
并参照行业惯例从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。
调高基金销售服务费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金销售服务费
率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登
公告。
十六、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金
已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资
人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理
(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大
于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;
若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即
红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当
日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若
当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取
必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份
额持有人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当
日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开
基金份额持有人大会。
(三)收益分配方案
本基金按日计算并分配收益,基金管理人不再另行公告。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个工作日的次日,
通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露工作日的各类基金份额的每万
份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二
个自然日,披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最
后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个工作日的各类基金份额的每万份基
金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日例行对当天实现的收益进行支付,每日例行的收益支付不再另行
公告。
(五)本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计
算见本招募说明书第十六部分。
十七、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以托管协议约定的方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按规定在指定媒介公告。
十八、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露内容、披露方
式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自然
人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网
站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监
会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文
件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中
国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。
基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要,
并登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或
营业网点;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理
人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料
概要。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
4、每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基
金管理人将至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的每万份基金已实现收
益和7日年化收益率;
每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:
各类基金份额日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/
当日该类基金份额总额×10000
365/77?????R???i
?1+?1??100%?????
10000??????i=1??各类基金份额7日年化收益率(%)=
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的各类基金份额每万份基金
已实现收益。
每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益
率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。如果基金成立不足七日,按类
似规则计算。
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个
开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露工作日的各
类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,于节
假日结束后第2个自然日,公告节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现
收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个工作日的各类基金
份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当
延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
(3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站
披露半年度和年度最后一日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化
收益率。
5、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含
资产组合季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
本基金应当在基金年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前10 名
份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
6、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应按规定编制临时报告书,并登
载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值产生
重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)终止《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控
制人;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
(11)基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12
个月内变动超过百分之三十;
(12)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(13)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(15)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更;
(16)基金资产净值计价错误达基金资产净值的百分之零点五;
(17)基金改聘会计师事务所;
(18)更换基金登记机构;
(19)本基金开始办理申购、赎回;
(20)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(21)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(22)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(23)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项;
(24)当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资
产净值正负偏离度绝对值达到0.5%时的情形;
(25)本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存
单时;
(26)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
7、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
9、基金投资资产支持证券信息披露
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有
的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证
券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产
比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
10、清算报告
基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
11、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、
7日年化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面
或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会
规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的
信息。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产
中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,以供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、出现《基金合同》约定的暂停估值的情形时;
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其它情形。
十九、风险揭示
(一)本基金特有的风险
1、本基金投资于金融市场的货币工具,基金收益受货币市场流动性及市场
利率波动的影响较大,一方面,货币市场利率的波动影响基金的再投资收益,另
一方面,在为应付基金赎回而卖出证券的情况下,证券交易量不足可能使基金面
临流动性风险,而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动及其交易价
格的波动,从而影响基金的收益水平。因此,本基金可能面临较高流动性风险以
及货币市场利率波动的系统性风险。
2、当日收益为负或投资收益减少的风险
作为货币基金,在大多数情况下,每日收益为正。但在极端情况下,当基金
卖出债券所得收益及利息收入在扣除相关费率之后可能为负。这时显示的基金每
百份收益可能为负并将记减投资者收益账户收益。
3、收取强制赎回费的风险
本基金在一般情况下不收取赎回费,但为确保基金平稳运行,避免诱发系统
性风险,本基金可对以下情形征收强制赎回费用:
(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
(2)本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%
的,且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
出现上述任一情形时,本基金应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金
份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎
回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基
金利益最大化的情形除外。所以投资者面临被收取强制赎回费的风险。
4、估值风险
本基金的估值过程中,当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”
计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交
易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离度绝对值达到0.5%时,基
金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以
内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有
资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对
值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有
投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同
进行财产清算等措施。因此本基金面临基金资产净值波动甚至基金合同提前终止
的风险。
5、本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,
具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与
基础资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的
影响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临
时调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现
违规违约时,本基金将会面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。
(二)投资组合的风险
投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
1、市场风险
证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:
(1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价
格波动,影响基金收益而产生风险。
(2)经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的
影响,也呈现周期性变化,基金投资于债券,其收益水平也会随之发生变化,从
而产生风险。
(3)利率风险
金融市场利率的波动会导致债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响
企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影
响,从而产生风险。
(4)通货膨胀风险
基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的
购买力会下降,从而影响基金的实际收益。
(5)汇率风险
汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响,从而导致本基金所投
资的公司业绩及其证券价格受到影响。
(6)债券收益率曲线变动的风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的
久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
(7)再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上
升所带来的价格风险互为消长。
2、信用风险
债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低
导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交
割风险。
3、流动性风险
因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动
性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付
基金赎回支付的要求所引致的风险。
本基金拟投资市场、行业及资产具有较好的流动性,与基金合同约定的申购
赎回安排相匹配,能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流
动性风险为投资者可能会面临因巨额赎回带来的流动性风险。若是由于投资者大
量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要,则
可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,
在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理应对措施,切实保护存量基金份额
持有人的合法权益。
(1)基金申购、赎回安排
本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”
章节。
(2)拟投资市场的流动性风险评估
1)从投资范围上看,本基金主要投资于现金及各类货币市场工具,该类资
产总体上具有很高的流动性。
2)投资限制上,本基金管理人将严格按照《流动性风险规定》的要求,从
组合久期、持有人集中度及组合变现能力等方面施加投资限制,控制流动性风险;
3)投资策略上,本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、
尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
综上所述,本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对
可控。
(3)巨额赎回下的流动性风险管理措施
基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的
事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金经理和风险管理
部会根据实际情况进行流动性评估,确认是否可以支付所有的赎回款项。当发现
现金类资产不足以支付赎回款项时,基金管理人会在充分评估基金组合资产变现
能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上,审慎接受、确认赎回申
请。具体措施详见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”章节中“(十)
巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
1)暂停赎回或延缓支付赎回款项:上述具体措施详见招募说明书“九、基
金份额的申购与赎回”章节中“(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”及
“(十)巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。
2)延期办理巨额赎回申请:上述具体措施可见本招募说明书“九、基金份
额的申购与赎回”章节中“(十)巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。
3)暂停基金估值
暂停估值的情形详见招募说明书“十二、基金资产估值”章节第(六)条的
相关约定,若当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,实施暂停基金估值,基金管理人相应会采取延缓支付赎回款项或暂停
接受基金申购赎回申请的措施。
(三)管理风险
在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水
平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
(四)合规性风险
指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来
的风险。
(五)操作风险
基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系
统故障等风险。
(六)其他风险
1、现金管理风险
由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的
需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会
成本风险。
2、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核
算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
3、大额赎回风险
本基金是一开放式基金,基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而
不断变化,若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券以应
付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。
4、顺延或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现
金支付出现困难,投资人在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎
回等风险。
5、其他不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
声明:
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须
自行承担投资风险。
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后按规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,并在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十一、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为
《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用,若委托其他机构办理登记业务的,应对委托的
基金登记机构办理基金登记的行为进行监督;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额
的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,
不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份额
持有人名册资料;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不
得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、
交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及《托管协议》及其
他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但
因向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的各类基金份额的每万份基金已实现收益
和7日年化收益率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的
规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,
还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规、合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会未设日常机构。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定外,当出现或需要决
定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规和《基金合同》约定的范围内,以及对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率,或调整收费方式、调整基金
份额类别的设置;
(3)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、定期定额投资、转托管等业务规则;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份
额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金
管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法规及监管机关
允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托
管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第(2)款、第2
条第(3)款规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登
记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表
决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本合同另有约定外,转
换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止
《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致
并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人
大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金
已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资
人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理
(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大
于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;
若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即
红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当
日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若
当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取
必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份
额持有人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当
日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开
基金份额持有人大会。
(三)收益分配方案
本基金按日计算并分配收益,基金管理人不再另行公告。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个工作日的次日,
通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露工作日的各类基金份额的每万
份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二
个自然日,披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最
后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个工作日的各类基金份额的每万份基
金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日例行对当天实现的收益进行支付,每日例行的收益支付不再另行
公告。
(五)本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计
算见本基金合同第十八部分。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监
会另有规定的除外;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,支付日期相应顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,支付日期相应顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.15%,本基金B类基金份额的年
销售服务费率为0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体
如下:
H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致
后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初5个工作日内从基金财
产中一次性支付到指定账户。基金销售服务费由登记机构代收,登记机构收到后
按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致
使无法按时支付的,支付日期相应顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令
并参照行业惯例从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。
调高基金销售服务费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金销售服务费
率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登
公告。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资范围
本基金的投资对象主要包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
(二)投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调
整期的除外;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
2、投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平
均剩余存续期不得超过240天;
(2)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个
交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对上述第(1)、(2)项投资组
合实施如下调整:
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本
基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本
基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的
30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制;
(7)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业
存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%;投资于不具有基金托管人资格的
同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;
(8)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作
为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、
中央银行票据、政策性金融债券除外;
(9)本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低
于5%;
(10)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交
易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例
不得超过20%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持
续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于
AAA级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标
准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的10%;因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(14)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金
资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过2%。
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、
相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(15)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存
款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的
10%;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
(17)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后
不得展期;
(18)本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%;
(19)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。
因市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(1)、
(9)、(12)、(13)、(16)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但
中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准;法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
3、禁止行为及特殊交易行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有
人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单
的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同
意,并作为重大事项履行信息披露程序。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年
化收益率的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面
利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率法
摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计
算基金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易
市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释
和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值
对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊
余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应
当在5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离度绝对值达到
0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整
到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金
或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏
离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方
法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止
基金合同进行财产清算等措施。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益
和7日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金
会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各
方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对各类基
金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布,由
此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金净值计算顺延错误
而引起的损失,由基金管理人负责赔付。
(四)估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实
现收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配
是按日结转份额的,7日年化收益率是以最近7个自然日(含节假日)的每万份基
金已实现收益按每日复利折算出的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小
数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,
将估值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对
外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金资产的计价导致任一类基金份额的每万份基金已实现
收益小数点后4位以内(含第4位)或7日年化收益率百分号内小数点后3位以
内(含第3位)发生差错时,视为估值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若
系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下
述规定执行;
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金资产估值错误处理的方法如下:
(1)基金资产估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行
业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率由
基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交
易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7
日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,
由基金管理人按规定予以公布。
(八)特殊情况的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。由于不可抗力,或相关交易所、登记结算公司发送
的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施消除或减轻由此造成的影响。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后按规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,并在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方
当事人具有约束力,仲裁费由和律师费用败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国(为本合同之目的,不包括香港、澳门特别行政区和台
湾地区)法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
二十二、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:长信基金管理有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
法定代表人:刘元瑞
成立时间:2003年5月9日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2003]63号
经营范围:基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务。【依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本:1.65亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号(邮政编码:200336)
法定代表人:牛锡明
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民
银行银发[1987]40号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。
注册资本:742.62亿元人民币
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资对象主要包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起
开始履行。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
1.本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩
余存续期不得超过240天;
2.本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
3.根据本基金基金份额持有人的集中度,对上述第1、2项投资组合实施如
下调整:
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本
基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本
基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
4.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
5.本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
6.本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,
但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制;
7.本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单
占基金资产净值的比例合计不得超过20%;投资于不具有基金托管人资格的同一
商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;
8.本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原
始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央
银行票据、政策性金融债券除外;
9.本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、
国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
10.除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易
日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不
得超过20%;
11.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12.本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信
用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级
的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,
基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出;
13.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%;因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资;
14.本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过2%。
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、
相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
15.本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及
其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
16.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
17.在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不
得展期;
18.本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%;
19.法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约
定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
因市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金
管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,除第1、
9、12、13、16项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准;法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对
基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
1.承销证券;
2.违反规定向他人贷款或者提供担保;
3.从事承担无限责任的投资;
4.向本基金的基金管理人、基金托管人出资;
5.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
6.依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单
的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同
意,并作为重大事项履行信息披露程序。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
(4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对
基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
1、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管
理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。
基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。
基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管
人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交
易,仍应按照协议进行结算。
2、基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,
由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
(5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对
基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。
2.基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行
签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执
行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有
人的合法权益。
3.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
(6)基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对
基金投资其他方面进行监督。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资
产净值计算、各类基金份额每万份基金已实现收益、7日年化收益率计算、应收
资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传
推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金
托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人
对此不承担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间
内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其
他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金
托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,
并有权向中国证监会报告。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金财产、是否开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账
户等投资所需账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、各类
基金份额每万份基金已实现收益、7日年化收益率,是否根据基金管理人指令办
理清算交收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基
金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基
金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托
管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理
人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托
管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金
管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金
监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金托管人在限期内纠正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
(1) 基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行
运用、处分、分配基金的任何资产。
(2) 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(3) 基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管
账户等投资所需账户。
(4) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的
完整和独立。
(5)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。基金托管人应给予必要的协助配合,但对此不承担任何责任。
(二)基金募集资产的验证
基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内,由基金管理人聘请具有
从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报
告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基
金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账
户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。
若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理
退款等事宜。
(三)基金的银行存款账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,
并根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管
和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。
(3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦
不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进
行资金支付,并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管
资产的资金结算汇划业务。
(5)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币
银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规
定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
(四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金
的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
(五)债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金托管人负责向人民银行进行报备,并在备案通
过后在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司以本
基金的名义开立债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。
基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人
在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
(2)基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议
正本由基金管理人保存。
(六)其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按
有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让,
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构
实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基
金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人
应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件或复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件
不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收
益率的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额每万份基
金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确到小
数点后第4位,小数点后第5位四舍五入;7日年化收益率是以最近7个自然日
(含节假日)收益按每日复利折算出的年收益率,精确到0.001%,百分号内小数
点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:
各类基金份额日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/
当日该类基金份额总额×10000
365/77?????R???i
?1+?1??100%?????
10000??????i=1??各类基金份额7日年化收益率(%)=
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的各类基金份额每万份基金
已实现收益。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
及其他法律、法规的规定。基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益、
7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个
工作日交易结束后计算当日的基金资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基
金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人
对各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率予以公布。
本基金按以下方法估值:
(1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票
面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率
法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价
计算基金资产净值。
(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交
易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀
释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估
值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与
“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理
人应当在5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离度绝对值
达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5 个交易日内将正偏离度绝对
值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险
准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。
当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值
估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请
并终止基金合同进行财产清算等措施。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及
时通知对方,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金
份额持有人的利益。
基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率计
算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金有关的会计问题,
本基金的会计责任方是基金管理人。如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍
无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公
布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算
顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付。
(二)净值差错处理
当基金资产的计价导致任一类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后
4位以内(含第4位)或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内(含第3位)
发生差错时,视为估值错误;当发生净值计算错误时,基金管理人应当立即予以
纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到
基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;
错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算
估值错误时,由基金管理人负责处理,基金管理人和基金托管人应根据实际情况
界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿。
(1)如采用本协议第八章“基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已
实现收益和7日年化收益率的计算与复核”中估值方法的第(1)-(2)、(4)
进行处理时,若基金管理人各类基金份额每万份基金已实现收益或7日年化收益
率计算出错,基金托管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,
应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付
的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承
担相应的责任;
(2)如基金管理人和基金托管人对各类基金份额每万份基金已实现收益或
7日年化收益率的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为
避免不能按时披露的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额
持有人和基金造成的损失以及因该交易日各类基金份额每万份基金已实现收益
或7日年化收益率计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付,基金托
管人不负赔偿责任;
(3)基金管理人、基金托管人按估值方法的第(3)项进行估值时,所造成
的误差不作为各类基金份额每万份基金已实现收益或7日年化收益率错误处理。
由于不可抗力,或相关交易所、登记结算公司发送的数据错误等原因,基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能
发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或降低由此造
成的影响。
针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执行;
如果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,双方应
本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
(三)基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双
方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计
处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
(五)会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和
基金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为
准。
(六)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公
告。季度报表的编制,应于每季度终了后15个工作日内完成;中期报告在基金
会计年度前6个月结束后的两个月内公告;年度报告在会计年度结束后三个月内
公告。基金合同生效后,基金管理人应至少每年更新一次基金招募说明书、基金
产品资料概要。
基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制,经盖章后,以传真
方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人收到后在2个工作日内进行复核,
并将复核结果及时书面通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、年度报告、
更新招募说明书等报告,基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间
内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符
时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账
务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相
关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人
有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,可
以出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关
文件审核检查。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额
持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金
权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有
人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制
和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。
(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工
作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基
金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提
供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商
议一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名
册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年,法律法规或监管部门另有规定的除外。基金托管人不得
将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保
密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人
名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通
过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、
调解不成的,任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,
根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局
的,并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖(为本协议之目的,不包括香港、澳门特
别行政区法律和台湾地区规定)。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会
备案。
(二)基金托管协议的终止
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因
其他事由造成其他基金托管人接管基金财产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因
其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。
(4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终
止事项。
(三)基金财产的清算
(1)基金财产清算组
在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基
金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
1)基金财产清算组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算组,基金管理人组织基金财产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2)基金财产清算组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
3)基金财产清算组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
4)对基金财产进行评估和变现;
5)基金财产清算组做出清算报告;
6)会计师事务所对清算报告进行审计;
7)律师事务所对清算报告出具法律意见书;
8)将基金清算报告中国证监会;
9)公布基金清算公告;
10)对基金剩余财产进行分配;
11)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(3)清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
(4)基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿
1)支付基金财产清算费用;
2)缴纳基金所欠税款;
3)清偿基金债务;
4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(5)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算组做出的清算报告经
会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基
金财产清算小组进行公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。
二十三、基金份额持有人服务
长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”,或“基金管理人”,或
“公司”)将为基金份额持有人提供一系列的服务,并根据基金份额持有人的需
要和市场的变化,增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售网点、客
户服务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和
内容:
基金份额持有人服务内容
序号 类型 明细 内容详述
(一) 账户服务 对账单服务 每次交易结束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单; 每月结束后的5个工作日内,基金管理人根据投资者的对账单定制需求以电子或纸质形式寄送交易对账单。
其他资料 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相关公司介绍和产品介绍的资料。
(二) 查询服务 网络在线查询 客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网站“账户登录”栏目,可享有账户查询、短信/邮件信息定制、资料修改等多项在线服务。
交易信息查询 在一笔交易结束后,投资者可在T+2个工作日开始通过销售机构的网点或登录基金管理人网站“账户登录”栏目查询交易情况,包括客户购买总金额、基金购买份额、基金分红份额、历史交易信息等等。
客户账户信息的修改 基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的非重要信息,如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲自到直销网点或致电客户服务专线,由人工坐席提供相关服务。 为了维护投资者的利益,投资者重要信息的更改手续办理如下: 1、代销客户由代销渠道提交办理(具体提供材料请咨询代销机构)。以配号方式开立的开放式基金账户资料中的投资者名称、证件类型、证件号码的变更业务,在一个工作日内,对单个开放式基金账户只能够修改其中一项关键信息。 2、直销客户:非正常变更需要提供本人身份证复印件、公安机关证明原件、开放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请表;正常变更需要提供身份证复印件、开放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请表;银行柜台出具的新旧卡转换证明原件,邮寄到本公司。
(三) 基金投资 网上交易 投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申购、赎回及信息查询外,还可通过基金管理人的网站
的服务 (www.cxfund.com.cn)享受网上交易服务。具体业务规则详见本公司网站说明。
(四) 客户服务中心电话服务 客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。 每交易日客户服务中心人工坐席提供服务,投资者可以通过该专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
(五) 客户投诉受理服务 客户投诉处理流程 本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理,指定专人负责,设定专门的投诉管理工作流程,并由监察稽核部负责督促投诉的处理情况。
客户投诉方式 投资者可通过本公司的客户服务专线(400-700-5566)、代销机构、公司网站(www.cxfund.com.cn)、电子邮件(service@cxfund.com.cn)、信件、传真(021-61009865)、各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以及公司的政策规定进行投诉。客户投诉都将被定期汇总登记并存档,通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录音存档,本公司将采取适当措施,及时妥善处理客户投诉,总结相关问题,完善内控制度。
(六) 增值服务 信息定制服务 基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专线定制自己所需要的信息,包括产品净值、交易确认、公司新闻、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求,将以手机短信或者电子邮件的方式定期向投资者发送信息。
个性化理财服务 随着公司的发展,本公司将酌情为基金份额持有人提供个性化理财服务,如配备理财顾问为基金份额持有人提供理财建议以及相关的理财计划等形式。
组织投资者交流会 本公司将不定期地举行投资者交流会,为基金份额持有人提供基金、投资、理财等方面的讲座,使得本公司基金份额持有人能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外,本公司基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交流,让基金份额持有人了解更多基金运作情况。
(七) 投资者教育服务 为了进一步做好投资者服务,让投资者了解证券市场和各类证券投资品种的特点和风险,熟悉证券市场的法律法规,树立正确的投资理念,增强风险防范意识,依法维护自身合法权益,本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、揭示市场风险、引导依法维权等投资者教育活动。
(八) 公开信息披露服务 披露公司信息 为方便社会公众了解公司的信息,包括本公司的发展概况、组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等公开信息,本公司开通了全国统一的客户服务专线400-700-5566(免长话费)和公司网站(www.cxfund.com.cn),以方便投资者查询。
披露基金信息 本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露法定的文件、公告信息。 本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基金宣传资料来披露本基金相关信息,包括本基金的概况、投
资理念、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、基金经理介绍等多方面的信息。 本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等途径来告知认购、申购、赎回的手续、流程、费用和其他注意事项,基金投资者可以通过登陆公司网站下载相关表格。
其他信息的披露 本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询外,还提供其他信息咨询,包括托管人的情况、基金知识、市场新闻和行情、产品信息等多方面内容。
(九) 客户服务联络方式 客户服务专线 4007005566(免长话费)、工作时间(8:30-12:00 13:00-17:00)内可转人工坐席。
传真 021-61009865
公司网址 https://www.cxfund.com.cn/
电子信箱 service@cxfund.com.cn
二十四、其他应披露事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长信基金管理有限责任公司关于增加恒泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/6/7
2 长信基金管理有限责任公司关于长信长金通货币市场基金暂停申购和转换转入业务的公告 中证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/6/8
3 长信基金管理有限责任公司公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/6/22
4 长信长金通货币市场基金更新的招募说明书(2021年第【2】号)及基金产品资料概要(更新) 中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/6/30
5 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/7/5
6 长信基金管理有限责任公司关于增加西部证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/7/14
7 长信长金通货币市场基金2021年第2季度报告 中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/7/21
8 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2021年第二季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/7/21
9 长信基金管理有限责任公司关于增加京东肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/7/22
10 长信基金管理有限责任公司关于增加招商证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/7/29
的公告
11 长信基金管理有限责任公司关于增加东方财富证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/8/5
12 长信基金管理有限责任公司关于增加国联证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/8/6
13 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高级管理人员变更公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/8/11
14 长信基金管理有限责任公司关于增加民生证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/8/13
15 长信基金管理有限责任公司关于设立沈阳分公司的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/8/18
16 长信基金管理有限责任公司关于增加上海利得基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/8/18
17 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高级管理人员变更公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/8/20
18 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/8/26
19 长信长金通货币市场基金2021年中期报告 中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/8/31
20 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/8/31
21 长信基金管理有限责任公司关于长信长金通货币市场基金暂停申购和转换转入业务 中证报、中国证监会电子披露网站、 2021/9/14
的公告 公司网站
22 长信基金管理有限责任公司关于增加江苏银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/9/16
23 长信基金管理有限责任公司关于长信长金通货币市场基金暂停申购和转换转入业务的公告 中证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/9/27
24 长信基金管理有限责任公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、赎回费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/10/21
25 长信长金通货币市场基金2021年第3季度报告 中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/10/27
26 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/10/27
27 长信基金管理有限责任公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/11/9
28 长信基金管理有限责任公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/11/16
29 长信基金管理有限责任公司关于养老金客户通过直销中心申购(含转换转入)旗下所有基金费率优惠的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/11/23
30 长信基金管理有限责任公司关于增加华龙证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/12/2
31 长信基金管理有限责任公司关于增加上海万得基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/12/3
32 长信基金管理有限责任公司关于增加东莞证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/12/23
33 长信基金管理有限责任公司关于长信长金通货币市场基金暂停申购和转换转入业务的公告 中证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2021/12/28
34 长信基金管理有限责任公司关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/1/13
35 长信长金通货币市场基金2021年第4季度报告 中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/1/24
36 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2021年第四季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/1/24
37 长信基金管理有限责任公司关于长信长金通货币市场基金暂停申购和转换转入业务的公告 中证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/1/25
38 长信基金管理有限责任公司关于增加四川天府银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/1/26
39 长信基金管理有限责任公司关于增加第一创业证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/2/8
40 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金参加“长金通“网上直销平台及直销柜台基金转换业务的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/2/16
41 长信基金管理有限责任公司关于在“长金通”网上直销平台开展基金“转换补差费率”优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/2/16
42 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高级管理人员变更公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/2/23
43 长信基金管理有限责任公司关于在直销柜台开展个人投资者基金申购及货币市场基金转换“转换补差费率”优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/2/23
44 长信基金管理有限责任公司关于增加财通证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/3/3
45 长信基金管理有限责任公司关于增加北京中植基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/3/17
46 长信基金管理有限责任公司关于长信长金通货币市场基金暂停申购和转换转入业务的公告 中证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/3/29
47 长信长金通货币市场基金2021年年度报告 中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/3/31
48 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/3/31
49 长信长金通货币市场基金2022年第1季度报告 中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/4/22
50 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2022年第一季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/4/22
51 长信基金管理有限责任公司关于增加湘财证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/4/25
52 长信基金管理有限责任公司关于长信长金通货币市场基金暂停申购和转换转入业务的公告 中证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/4/26
53 长信基金管理有限责任公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/5/7
54 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/5/11
55 长信基金管理有限责任公司关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/5/25
56 长信基金管理有限责任公司关于增加深圳新华信通基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/5/26
57 长信基金管理有限责任公司关于长信长金通货币市场基金暂停申购和转换转入业务的公告 中证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2022/5/30
本信息披露事项截止时间为2022年5月31日
二十五、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和登记机
构的办公场所,投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取
得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十六、备查文件
本基金备查文件包括:
(一)中国证监会准予长信利息满溢场内实时申赎货币市场基金变更注册
的文件;
(二)《长信长金通货币市场基金基金合同》;
(三)《长信长金通货币市场基金托管协议》;
(四)法律意见书;
(五)中国证监会要求的其他文件。
长信基金管理有限责任公司
二〇二二年六月三十日