鑫元基金管理有限公司鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号)
2022-07-04 文字大小 【 】 【打印
            

鑫元基金管理有限公司
鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书
(2022年第2号)
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇二二年七月
重要提示
鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基
金”)于2017年【11】月【28】日经中国证监会证监许可[2017]【2151】号文注
册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并
对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投
资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体
政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别
证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风
险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金所投资的中小企业私募债之债务人出现违约,或在交易过程中发生
交收违约,或由于中小企业私募债信用质量降低导致价格下降,可能造成基金
财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债可能无
法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从
而对基金收益造成影响。
本基金投资于港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所有限公司
(以下简称“香港联合交易所”)上市的股票(以下简称“港股通标的股
票”),会面临港股通机制下,因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
本基金投资于港股通标的股票的比例下限为零,因此基金管理人可根据投
资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或
选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金
所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较
大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相
应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机
制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标
识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关
注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2022
年6月28日,有关财务数据、净值表现截止日为2022年3月31日。。
目 录
第一部分 绪言............................................................................................................ 1
第二部分 释义............................................................................................................ 2
第三部分 基金管理人................................................................................................ 8
第四部分 基金托管人.............................................................................................. 17
第五部分 相关服务机构.......................................................................................... 22
第六部分 基金份额的分类...................................................................................... 39
第七部分 基金的募集.............................................................................................. 40
第八部分 基金合同的生效...................................................................................... 41
第九部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 42
第十部分 基金的投资.............................................................................................. 54
第十一部分 基金的业绩.......................................................................................... 71
第十二部分 基金的财产.......................................................................................... 73
第十三部分 基金资产估值...................................................................................... 74
第十四部分 基金的收益与分配.............................................................................. 81
第十五部分 基金的费用与税收.............................................................................. 83
第十六部分 基金的会计与审计.............................................................................. 86
第十七部分 基金的信息披露.................................................................................. 87
第十八部分 风险揭示.............................................................................................. 96
第十九部分 侧袋机制............................................................................................ 103
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................... 107
第二十一部分 基金合同的内容摘要.................................................................... 109
第二十二部分 托管协议的内容摘要.................................................................... 139
第二十三部分 对基金份额持有人的服务............................................................ 161
第二十四部分 其他应披露事项.............................................................................. 164
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式...................................................... 166
第二十六部分 备查文件........................................................................................ 167
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》及其他有关规定以及《鑫元价值精选灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任
何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同
取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的
权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
1、基金或本基金:指鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指鑫元基金管理有限公司
3、基金托管人:指交通银行股份有限公司
4、基金合同:指《鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鑫元价值精选
灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

6、招募说明书或本招募说明书:指《鑫元价值精选灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基
金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或
其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境
内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份
额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指鑫元基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鑫元基金管理
有限公司或接受鑫元基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面
确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金
财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《鑫元基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理
人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构在投资人指定银行账户内自动完成
扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形
46、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎
回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
47、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认
购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
48、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,
该笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
49、元:指人民币元
50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项及其他资产的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数

54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
55、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所和深
圳证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规
定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制,或有权机构对该交易机制
的修改或调整
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流动
性受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
57、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对
待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,
专门账户称为侧袋账户
58、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
59、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金
份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待
60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站)等媒介
61、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人情况
名称:鑫元基金管理有限公司
住所:上海市静安区中山北路909号12层
办公地址:上海市静安区中山北路909号12层
法定代表人:洪伟
设立日期:2013年8月29日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1115号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币17亿元
存续期限:持续经营
联系电话:021-20892000
股权结构:
股东名称 出资比例
南京银行股份有限公司 80%
南京高科股份有限公司 20%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
洪伟先生,董事长。高级经济师,经济学本科。现任鑫元基金管理有限公
司董事长,兼任上海鑫沅股权投资管理有限公司执行董事。历任工商银行股份
有限公司兴化支行车站分理处负责人、副行长等,泰州分行营业部副总经理,
泰州新区支行行长,泰州分行公司业务处处长、技术支持中心总经理,南京银
行股份有限公司泰州分行行长助理、副行长、行长、党委书记,鑫元基金管理
有限公司党委书记。
徐益民先生,董事。南京大学商学院EMBA,现任南京高科股份有限公司党
委书记、董事长,兼任南京高科置业有限公司、南京高科荣境房地产开发有限
公司、南京高科仙林湖置业有限公司、南京高科城市发展有限公司、江苏润麒
房地产开发有限公司、南京高科时代开发有限公司的董事长,南京高科科技小
额贷款有限公司、南京高科新创投资有限公司、南京银行股份有限公司、金埔
园林股份有限公司、南京高科新浚投资管理有限公司、南京栖霞建设股份有限
公司、南京栖霞建设仙林有限公司的董事。历任国营第七七二厂会计、干事、
分厂副厂长、财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼处长,南京(新港)
经济技术开发区管委会计划财务处处长,南京新港开发总公司副总会计师,南
京新港高科技股份有限公司董事长兼总裁、党委书记。
龙艺女士,董事。东南大学工商管理硕士,现任鑫元基金管理有限公司党
委书记、总经理,兼任鑫沅资产管理有限公司执行董事。历任南京银行资金营
运中心投资交易部经理、资金营运中心总经理助理、金融市场部总经理助理、
金融市场部副总经理、金融同业部总经理职务。
焦世经先生,独立董事。南京大学文学学士,现任苏美达股份有限公司独
立董事。历任中国建设银行江苏省分行秘书、办公室副主任、国际业务部总经
理,中国投资银行南京分行行长、党委书记,中国投资银行总行副行长、党委
委员,中信银行股份有限公司党委委员、中信银行股份有限公司南京分行行长
及党委书记,中信泰富(南京)投资有限公司董事长。
范从来先生,独立董事。南京大学政治经济学博士,现任南京大学长江三
角洲经济社会发展研究中心主任,兼任苏州银行股份有限公司、建信信托有限
责任公司、广西睿奕新能源股份有限公司、海蓝控股有限公司、全美在线(北
京)教育科技股份有限公司的独立董事。历任南京大学商学院经济学教师及系
主任、商学院党委书记、学科处处长、经济学院院长、商学院常务副院长、校
长助理。
谢满林先生,独立董事。南京大学法律硕士,现任江苏谢满林律师事务所
主任,兼任江苏省委、省政府、南京市委、市政府法律顾问、江苏省律师协会
副监事长、卓郎智能技术股份有限公司独立董事、南京普天信股份有限公司独
立董事。历任南京市第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所涉外事务部主
任、江苏南大苏富特科技股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
潘瑞荣先生,监事长。硕士研究生学历,现任南银理财有限责任公司监事
长。历任南京市财政局企业财务管理处主任科员,南京市城市合作银行财务会
计处副处长,南京市商业银行会计结算部总经理、南京银行股份有限公司审计
部总经理。
陆阳俊先生,监事。硕士研究生学历,现任南京高科股份有限公司总裁,
兼任南京高科科技小额贷款有限公司、南京高科科技小额贷款有限公司、南京
高科新浚投资管理有限公司的董事长,南京高科置业有限公司、南京臣功制药
股份有限公司、赛特斯信息科技股份有限公司、南京华新有色金属有限公司的
董事,南京栖霞建设股份有限公司、南京新港科技创业投资有限公司的监事。
历任南化集团建设公司会计、南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长、
南京新港高科技股份有限公司计划财务部副经理、南京高科股份有限公司计划
财务部经理、副总裁兼财务总监。
马一飞女士,职工监事。上海师范大学经济学学士,现任鑫元基金管理有
限公司人力资源部人事主管。曾任职于汉高中国投资有限公司市场部,中智上
海经济技术合作公司,纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部。
王博先生,职工监事。上海财经大学工商管理硕士,现任鑫元基金管理有
限公司财务会计部财务主管。曾担任南京银行股份有限公司财务管理、浦发银
行金桥支行职员。
3、公司高级管理人员
龙艺女士,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
洪伟先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
罗杰先生,副总经理,现兼任固定收益部总经理、基金经理。新加坡国立
大学物理硕士。历任中国人保资产管理股份有限公司机构业务部产品设计、生
命人寿保险股份有限公司投资管理中心投资经理、中国出口信用保险公司资产
管理部投资经理、华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理、国都证
券有限责任公司资产管理总部投资经理、银华基金管理有限公司固定收益部投
资经理、中融基金管理有限公司固收投资部副总经理、总经理、公司总裁助
理、公司副总裁。
李晓燕女士,督察长,现兼任鑫沅资产管理有限公司、上海鑫沅股权投资
管理有限公司的监事。上海交通大学工学学士。曾任职于安达信会计师事务所
和普华永道会计师事务所从事审计工作,历任光大保德信基金监察稽核高级经
理、上投摩根基金监察稽核部总监。
王辉先生,副总经理,现任兼任广州分公司总经理。澳门科技大学工商管
理硕士。曾任职于中国人民银行南京市分行从事金融机构管理工作,历任南京
证券上海营业部副总经理、世纪证券上海营业部总经理及上海营销中心总经
理,曾兼任上海鑫沅股权投资管理有限公司总经理。
徐小锋先生,副总经理兼首席信息官。河海大学计算机应用技术硕士。历
任南京银行股份有限公司总行信息技术部程序开发员、信息技术部副经理、信
息技术部副经理(主持工作)、信息技术部经理、信息技术部总经理助理、研发
中心总经理、信息技术部副总经理。
赵程先生,副总经理,现兼任渠道销售部总经理、电商销售部总经理。南
京审计学院金融学士。历任南京银行资金营运中心客户经理、总行金融市场部
客户经理、总行金融同业部市场营销部经理、总行金融同业部票据业务部经理
兼同业业务部经理。
吴菊女士,副总经理,现兼任产品研发部总经理。上海交通大学应用数学
硕士。曾任职于上海银行股份有限公司,历任总行金融市场部同业部见习副总
经理、资产管理部见习总经理助理、资产管理部总经理助理等职务。
4、本基金基金经理
林启姜先生,学历:理学博士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业
资格。2017年2月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金
经理。
现任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元核心资产股票型
发起式证券投资基金、鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金、鑫元价值精
选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
5、基金投资决策委员会成员
基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构,根据法律法规、监管
规范性文件、基金合同与公司相关管理制度对各项重大投资活动进行管理与决
策。基金投资决策委员会成员如下:
龙艺女士:公司总经理
罗杰先生:公司副总经理、固定收益部总经理、基金经理
赵慧女士:固定收益部总经理助理、基金经理
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产
分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,办理与基金财产管
理业务活动有关的信息披露事项,履行信息披露及报告义务;
9、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
10、按规定保存基金财产管理业务活动的记录、会计账册、报表和其他相
关资料15年以上;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有
效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利
益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票
投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价
格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以抬高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵
循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按
法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,在基金管理
人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
牟取不当利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规
定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制目标
(1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制
程序,维护内部控制的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡。
(5) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成
本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制制度体系
基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制
订原则,已构建较为合理完备并易于执行的内部控制制度体系,具体包括四个
层面:
(1)一级制度:公司治理层面的经营管理纲领性制度。
(2)二级制度:公司基本管理制度。
(3)三级制度:包括公司范围内适用的全局性专项管理制度与各业务职能
部门管理制度。
(4)四级制度:包括各业务条线单个部门内部或跨部门层面的业务规章、
业务规则、业务流程、操作规程等具体细致的规范化管理制度。
4、内部控制内容
(1)控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础,控制环境包括
经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
(2)风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系,对内外部风险
进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。
(3)控制活动。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内
部控制防线,制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操
作规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。
(4)信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通,建立清晰
的报告系统。
(5)内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立
的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈,保证内
部控制制度的有效落实,并评价内部控制的有效性,根据市场环境、新的金融
工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。
5、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度
是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本公司声明以上关于
内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内
部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的
发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全
国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13
年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排名第137位;列《银行家》
(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。
截至2022年3月31日,交通银行资产总额为人民币12.32万亿元。2022
年一季度,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币233.4亿元。
交通银行总行设资产托管部(下文简称“托管部”)。现有员工具有多年基
金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程
师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业
技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。
任先生2020年1月起任本行董事长(其中:2019年12月至2020年7月
代为履行行长职责)、执行董事,2018年8月至2020年1月任本行副董事长
(其中:2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责)、执行董事,2018年
8月至2019年12月任本行行长; 2016年12月至2018年6月任中国银行执行
董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)有限
公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业
务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至
2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信
管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8
月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设
银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学
获工学硕士学位。
刘珺先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
刘先生2020年7月起担任本行行长;2016年11月至2020 年5 月任中国
投资有限责任公司副总经理;2014年12月至2016年11月任中国光大集团股
份公司副总经理;2014年6月至2014年12月任中国光大(集团)总公司执行
董事、副总经理(2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险
有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执
行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业
(集团)有限责任公司董事长);2009年9月至2014年6月历任中国光大银行
行长助理、副行长(期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行
金融市场中心总经理);1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业
务部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学
获工商管理博士学位。
徐铁先生,资产托管部总经理。
徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理;2014年12月至2022
年4月任本行资产托管部副总经理;2000年7月至2014年12月,历任交通银
行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业
务部高级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2022年3月31日,交通银行共托管证券投资基金646只。此外,交
通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计
划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养
老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、
QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投
资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内
部管理,托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识
别、评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运
行,保护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、合法性原则:托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监
管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则:托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内
部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监
督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则:托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交
通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核
算,分账管理。
4、制衡性原则:托管部贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设
置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施
消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则:托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模
式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过
行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目
标被有效执行。
6、效益性原则:托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环
节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最
佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产
托管业务指引》等法律法规,托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金
托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通
银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通
银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、
《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人
员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变
化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规
范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,
相关信息披露由专人负责。
托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施
实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务
运行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的
投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金
的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行
为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进
行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行按规定报告中国证监
会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报
告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的
处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易系统
住所:上海市静安区中山北路909号12层
办公地址:上海市静安区中山北路909号3层
法定代表人:洪伟
联系电话:021-20892066
传真:021-20892080
联系人:周芹
客户服务电话:4006066188,021-68619600
公司网址:www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎
回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址:www.xyamc.com
2、销售机构
(1)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:高天
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(2)南京银行股份有限公司
注册地址:南京市中山路288号
办公地址:南京市中山路288号
法定代表人:胡昇荣
客服电话:96400(江苏) 4008896400(全国)
网站:www.njcb.com.cn
(3)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人:王耀球
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(4)泉州银行股份有限公司
注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
法定代表人:傅子能
客服电话:4008896312
网站:www.qzccbank.com
(5)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:常州市和平中路413号
办公地址:常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
客户服务电话:(0519)96005
网站:www.jnbank.com.cn
(6)晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市小店区长风街59号
办公地址:山西省太原市长风西街丽华大厦 A 座
法定代表人:郝强
客服电话:95105588
网站:www.jshbank.com
(7)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼
法定代表人:杨玉成
客服电话:95523 或 4008895523
网址:www.swhysc.com
(8)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:祝瑞敏
客服电话:4008008899
网址:www.cindasc.com
(9)广发证券股份有限公司
注册地址: 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址: 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人: 林传辉
客服电话:95575
网址:www.gf.com.cn
(10)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-
25层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-
25层
法定代表人:何之江
客服电话:95511-8
网址:http://stock.pingan.com
(11)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李峰
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn/
(12)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
法定代表人:陈共炎
客服电话:400888888
网址:www.chinastock.com.cn
(13)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客服电话:95558
公司网址:www.ecitic.com
(14)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层
法定代表人:冯恩新
客服电话:0532-96577
网站:www.sd.citics.com
(15)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:4008888108
网址:www.csc.com.cn
(16)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大
厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大
厦20楼2005室
法定代表人:王献军
客户服务电话:4008-000-562
网站:www.swhysc.com
(17)海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
客服电话:4008888001
网站:www.htsec.com
(18)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
客户服务电话:400-990-8826
网站:www.citicsf.com
(19)东海期货有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号
办公地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号
法定代表人:陈太康
客户服务电话:95531/400-8888588
网站:http://www.qh168.com.cn
(20)嘉实财富管理有限公司
注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座
法定代表人:张峰
客服电话: 4000218850
公司网址:www.harvestwm.cn
(21)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区砖墙集镇 78 号
办公地址:南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座
法定代表人:吴言林
客户服务电话:025-56663409
网站:www.huilinbd.com
(22)万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓
2-2413室
办公地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5

法定代表人:戴晓云
客服电话:010-59013895
网站:http://www.wjasset.com
(23)深圳信诚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人:周文
客服电话:0755-23946579
网站:http://www.citicprufunds.com.cn/
(24)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1502室
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1502室
法定代表人:林劲
客户电话:400-918-0808
网站:http://www.xds.com.cn/
(25) 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
法定代表人:李科
客服服务电话:95510
网址:http://fund.sinosig.com/
(26)北京展恒基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
办公地址: 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
法定代表人: 闫振杰
客服电话:4008886661
网站:http://www.myfund.com/
(27)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼
法定代表人: 其实
客服电话:4001818188
网站:www.1234567.com.cn
(28)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
客服电话:4007009665
网站:www.ehowbuy.com
(29)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室
办公地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室
法定代表人: 吴强
客服电话:4008773772
网站:www.ijijin.cn
(30)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址: 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局
法定代表人: 王珺
客服电话:95188
网站: https://www.antfortune.com
(31)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层
12-13室
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层
12-13室
法定代表人:薛峰
客服电话:4006788887
网站:www.zlfund.cn
(32)上海利得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号
208-36室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人: 李兴春
客服电话:400-033-7933
网站:www.leadbank.com.cn
(33)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼
法定代表人:汪静波
客服电话: 400-820-0025
网站:www.noahwm.com
(34)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街83号4层407
办公地址:北京市西城区德胜国际中心B座407
法定代表人:罗细安
客服电话:400-001-8811
网站:www.zcvc.com.cn
(35)上海联泰基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人: 尹彬彬
客服电话:400-166-6788
网站: www.66liantai.com
(36)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区九江路769号1807-3室
办公地址:上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼
法定代表人:金佶
客户服务电话:400-820-2819
网站:fund.bundtrade.com
(37)北京中植基金销售公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层
法定代表人:梁越
客户服务电话:4008-980-618
网站:www.chtfund.com
(38)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号9层
法定代表人:何静
客户服务电话:400-618-0707
网站:http://www.hongdianfund.com/
(39)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(40)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区源深路1088路平安财富大厦7楼
办公地址:上海市浦东新区源深路1088路平安财富大厦7楼
法定代表人:陈祎彬
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(41)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
客服服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(42)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法定代表人:王伟刚
客服服务电话:400-619-9059
网址:https://www.hcfunds.com/
(43)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
法定代表人:宋晓言
客服服务电话:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn
(44)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
法定代表人: 王翔
客服服务电话:021-65370077
网址:www.jiyufund.com.cn
(45)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A
单元
办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A
单元
法定代表人:祝中村
客服服务电话:0755-83999907
网址:www.jinqianwo.com
(46)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
法定代表人:邹保威
电话: 95118
传真:010-89189566
客服热线: 95118
公司网站: kenterui.jd.com
(47)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
客服服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(48)北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人:李楠
客服服务电话:4000-618-518
网址:www.danjuanapp.com
(49)江苏天鼎证券投资咨询有限公司
注册地址:南京市秦淮区太平南路389号1002室
办公地址:南京市鼓楼区平安里74号
法定代表人:金婷婷
客服服务电话:025-962155
网址:http://www.tdtz888.com
(50)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:盛超
客户服务电话:95055-4
公司网址:www.baiyingfund.com
(51)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com.cn
(52)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001

办公地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001

法定代表人:胡伏云
客服电话:95548
网址:http://www.gzs.com.cn
(53)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
网址:www.yibaijin.com
客服热线:4000-899-100
(54)东方财富证券股份有限公司
法定代表人:郑立坤
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
客服电话:95357
网址:http://www.18.cn
(55)世纪证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深
港基金小镇对冲基金中心406
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼
法定代表人:李强
客服电话:4008323000
网址:www.csco.com.cn
(56)中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-
21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-
21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人:高涛
客服电话:0755-88322388
网址:http://www.ciccs.com.cn/
(57)平安银行股份有限公司
注册地址:中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址:中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人:谢永林
客户服务电话:95511
网站:www.bank.pingan.com
(58)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人:黄炎勋
客服电话:0755-82825551
网址:www.essence.com.cn
(59)宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市宁东路345号
法定代表人:陆华裕
客服电话:95574
公司网址:www.nbcb.com.cn/
(60)上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
法定代表人:黄欣
客服电话:400-6767-523
公司网址:www.zhongzhengfund.com
(61) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:何伟
客服电话:400-891-8918
公司网址:https://www.shzq.com/
(62)湘财证券股份有限公司
注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人:高振营
客服电话:95351
公司网址:www.xcsc.com
(63)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:刘秋明
客服电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(64)泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
法定代表人:彭浩
客服电话:400-004-8821
公司网址:www.taixincf.com
(65)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔 15 层
法定代表人:刘明军
客服电话:95017转8
公司网址:www.tencentwm.com
(66)甬兴证券有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
办公地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
法定代表人:李抱
客服电话:400-916-0666
网站:www.yongxingsec.com
(67)上海爱建基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
法定代表人:马金
客服电话:021-60608980
公司网址:www.ajwm.com.cn
(68)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:陈震山
客服电话:0571-965234 008888508
公司网址:www.hzbank.com.cn
基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网
站公示。
基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站
公示。
二、登记机构
鑫元基金管理有限公司
住所:上海市静安区中山北路909号12层
办公地址:上海市静安区中山北路909号12层
法定代表人:洪伟
联系电话:021-20892000
传真:021-20892111
联系人:包颖
三、出具法律意见书的律师事务所
名称: 上海源泰律师事务所
注册地址:中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
办公地址:中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人: 廖海
联系电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、姜亚萍
四、审计基金财产的会计师事务所
名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
法定代表人:毛鞍宁
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人: 陈露
经办注册会计师: 陈露、蔺育化
第六部分 基金份额的分类
一、基金份额分类
本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同,将基
金份额分为不同的类别。其中:
1、在投资者认购、申购时收取认购、申购费,在赎回时根据持有期限收取
赎回费用的基金份额,称为A类基金份额。
2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费,在赎回时
根据持有期限收取赎回费的基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金
A类基金份额和C类基金份额将分别计算和公告基金份额净值,计算公式为计
算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。
二、有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在
招募说明书中公告。在不违反法律法规和基金合同的前提下,根据基金运作情
况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管
人协商,在履行适当程序后对基金份额分类办法及规则进行调整、或者停止现
有基金份额类别的销售、或者增加新的基金份额类别等,调整前基金管理人需
及时公告并报中国证监会备案,无需召开持有人大会审议。
第七部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披
露办法》、基金合同及其他有关规定募集,募集申请经中国证监会2017年
【11】月【28】日证监许可[2017]【2151】号文注册。自2017年12月25日起
向社会公开募集,于2018年1月18日结束本基金的募集工作。经普华永道中
天会计师事务所验资,本次募集的净认购金额为256,819,296.49元人民币,认
购款项在基金验资确认之日之前产生的银行利息共计42,990.77元人民币。上
述资金已于2018年1月22日全额划入本基金在基金托管人中国交通银行股份
有限公司开立的基金托管专户。
一、基金运作方式与类型
基金类别:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
二、基金存续期间
存续期间:不定期
第八部分 基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2018年1月
23日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
根据《信息披露办法》及基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致
并报监管机构备案,基金管理人对基金合同进行了修订。该修订自2019年11
月29日起生效。
第九部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理
人在本招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减
销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销
售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日,若本基金投资港股时遇到非港股通交易
日,则本基金有权不开放申购、赎回或其他业务,但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日
的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一
开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人
在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请
无效。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,投资人
交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生
效。
投资人赎回申请生效后,基金管理人将指示基金托管人在T+7日(包括该
日)内将赎回款项从基金托管账户划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条
款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故
障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎
回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功
或无效,则申购款项本金退还给投资人。如相关法律法规以及中国证监会另有
规定,则依规定执行。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况,投资者应及时查询。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,并必
须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上交易系统首次申购本
基金的单笔最低金额为人民币10 元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金
额为人民币10元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币
10,000元,追加申购最低金额为1,000元人民币。已持有本基金份额的投资人
不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合
法权益。具体规定请参见招募说明书或相关公告。
3、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于
10份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构单个交易账户的份额余额
少于10份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构
全部单个账户持有的基金份额。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费
用。投资者申购本基金A类基金份额的申购费率按其申购金额递减,具体如
下:
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。因
红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
2、赎回费率
投资者在赎回本基金A类、C类基金份额时,赎回费由赎回基金份额的投资
者承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按基金份
额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定赎回费率,具体赎回费率如下:
基金份额类别 持有时间(N) 赎回费率
A类基金份额 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
N≥180天 0%
C类基金份额 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0%
对于持续持有A类基金份额少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入
基金财产;对持续持有A类基金份额长于30日但少于90日的投资者收取的赎
回费,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有A类基金份额长于90日
但少于180日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产。对
于持续持有C类基金份额少于30日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财
产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金
份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计
划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部
门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆
动定价机制,以确保基金估值的公平性。本基金不采用摆动定价机制。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后
第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的两类基金份
额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,经中国证
监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算
本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效
份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。
(1)申购本基金A类基金份额的计算公式为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用为固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例:某投资人申购本基金A类基金份额40,000元,申购费率为1.2%,假
设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=40,000/(1+1.2%)=39,525.69元
申购费用=40,000-39,525.69=474.31元
申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47份
即该投资人投资40,000元申购本基金A类基金份额,可得到38,005.47份
A类基金份额。
(2)申购本基金C类基金份额的计算公式为:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例:某投资人申购本基金C类基金份额10,000元,假设申购当日C类基金
份额净值是1.0560元,则其可得到的申购份额为:
申购份额 = 10,000/1.0560 = 9,469.70份
即该投资人投资10,000元申购本基金C类基金份额,可得到9,469.70份
C类基金份额。
3、赎回金额的计算
本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净
值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,
保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
本基金赎回金额的计算公式为:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日各类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例1:某投资者赎回10,000份A类基金份额,份额持有期期限50天,对应
赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1200元,
则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.1200=11,200.00元
赎回费率=11,200.00×0.50%=56.00元
净赎回金额=11,200-56.00=11,144.00元
即:投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,份额持有期限50天,假
设赎回当日A类基金份额净值是1.1200元,则其可得到的净赎回金额为
11,144.00元。
例2:某投资者赎回10,000份C类基金份额,份额持有期期限10天,对应
赎回费率为0.50%,假设赎回当日C类基金份额的基金份额净值是1.1200元,
则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.1200=11200.00元
赎回费率=11,200.00×0.50%=56.00元
净赎回金额=11,200-56.00=11,144.00元
即:投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,份额持有期限10天,假
设赎回当日C类基金份额净值是1.1200元,则其可得到的净赎回金额为
11,144.00元。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益
时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
7、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申
购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、接受某笔或某些赎回申请会损害现有基金份额持有人利益时。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的
措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回或延缓支付赎回款项
时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人
应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请
总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所
述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选
择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎
回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回
部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回
的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金
额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选
择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最
低份额的限制。
(3)当本基金发生巨额赎回,且单个基金份额持有人赎回申请超过前一个
工作日总份额20%以上时,基金管理人应当对其实施延期办理赎回申请,对于
该基金份额持有人当日超过上一工作日基金总份额20%以上的那部分赎回申
请,将进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管
理人有权根据前段“(1)全部赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其
他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分,如该持有人在提
交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选
择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,无优先权并以下一开放日
的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
(4)暂停赎回:连续2个工作日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处
理方法,同时依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定
媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在公告中明确重
新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换
费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公
告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继
承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人
持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必
须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人
另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍
然参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业
务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人
通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登
记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将
提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转
让业务。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧
袋机制”章节或届时发布的相关公告。
十九、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排
进行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
第十部分 基金的投资
一、投资目标
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特
定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较
低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的
投资收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标
的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、
中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可
转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等)、同业
存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%(其中投资于国内
依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通投资标的股票
的比例占股票资产的0%-50%);基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值
的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期
货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投
资范围会做相应调整。
三、投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究
方式,跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素,评估中国A股、港
股、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并利用上述大类
资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置,制定本基金的大类资产配置比
例,并适时进行调整。基金管理人主要考虑的因素为:
(1)宏观经济指标:包括GDP增长率、CPI、PPI、工业增加值、市场利率
变化水平、货币供应量、进出口贸易数据等,用于判断当前经济所处的周期阶
段;
(2)政策因素:包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;
(3)市场指标:包括股票及债券市场的涨跌幅情况及预期收益率、市场整
体估值水平与海外市场的比较、市场资金供给关系及变化情况;
(4)行业因素:包括各行业所处的周期阶段及行业政策扶持情况等。
2、股票投资策略
(1)行业配置
本基金股票投资主要通过定性和定量的分析对行业进行配置,并适时地对
行业进行优化配置和动态调整。
在定性分析方面,本基金将系统地跟踪国家财政和货币政策、产业和区域
政策以及发展规划等对资本市场走向具有引导性作用的政策,由此确定结构性
的市场投资机会。根据各类政策的紧密跟踪,深入分析各行业与相关政策的相
关受益程度和受益时间。通过对受益程度的分析从而判断在政策推动下行业发
展空间和盈利水平是否将显著提高。同时根据受益时间的分析来判断行业受益
于相关政策的时间是否持续。
在定量分析方面,本基金主要采用流动性分析、行业估值分析、行业生命
周期识别等分析方法评估行业的投资前景,具体指标如下:
1)流动性指标:包括行业平均存款周转率、行业平均应收账款周转率等;
2)行业估值指标:包括行业PE、PB、PEG等;
3)生命周期识别指标:包括行业销售增长率、行业产值占GDP的比重以及
行业利润率等。
(2)个股精选
在行业配置的基础上,本基金在沪港深三地上市的公司中精选成长性明
确、市场估值水平合理的优质上市公司,构建股票投资组合。通过分析反映企
业盈利能力和成长质量的定量指标,判断上市公司的投资价值。采用的具体财
务指标主要包括净资产收益率ROE、主营业务收入增长率和净利润增长率,重
点关注主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率ROE高于行业或市
场平均水平的上市公司。
(3)估值水平分析
在选定的股票备选池范围内,本基金利用价值评估分析,形成可投资的股
票组合。本基金通过价值评估分析体系,选择价值被低估的上市公司,形成优
化的股票池。价值评估分析主要通过合理使用估值指标,选择其中价值被低估
的公司。具体方法包括市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型
等方法,及基金管理人根据不同行业特征和市场情况灵活运用,为从估值层面
发掘价值。
3、债券投资策略
(1)债券投资组合策略
在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、
类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管
理。
1)久期配置策略
久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等各方面因素的分析
确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,
有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久
期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。
2)期限结构配置策略
本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化
给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布
以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组
合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短
期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。
3)类属资产配置策略
类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定
组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风
险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的
比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升
的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。
4)收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债
券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形
态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确
定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前
利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
5)杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等
方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期
获取超额收益的操作方式。
(2)信用债投资策略
本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央
票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将
在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,
获取信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;
二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用
债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整
体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系
统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差
被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、
未来信用利差可能上升的信用债券。
(3)可转换债券投资策略
基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场
环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险
的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。
(4)证券公司短期公司债券的投资策略
本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,指定严
格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风
险。
投资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面
情况,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司
短期公司债券的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行
人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发
行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发
行主体情况。
(5)中小企业私募债的投资策略
由于中小企业私募债采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上
限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较
高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募
债的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基
金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综
合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。对于
中小企业私募债,本基金的投资策略以持有到期为主。
4、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款
资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在
于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体
政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价
值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分
散投资,以降低流动性风险。
5、流通受限证券的投资策略
本基金的流通受限证券投资策略将本着价值投资的理念和严谨的态度,从
企业的基本面出发,结合市场未来走势的研判,动态评估企业投资价值。并在
锁定期结束后,根据证券的内在投资价值和成长性的判断,结合市场环境的分
析,选择适当的时机卖出。
6、衍生品投资策略
(1)股指期货投资策略
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为
目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和
杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股
指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
(2)国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券
趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,以套期保值为目的,适
度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金
将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,
在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
(3)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,起投资原则为有利于基金资产增值。本基
金对权证的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的
资产价格和市场隐含波动率的变化,并在采用数量化模型分析其合理定价的基
础上,立足于无风险套利,尽可能减少组合净值波动率,力求稳健的超额收
益。
7、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执
行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结
构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中投资于国内依法
发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通投资标的股票的比
例占股票资产的0%-50%);
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行
的A股和H股,则为A股与H股合计市值)不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资
组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资;
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超
过基金资产净值的10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(15)本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
(16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量;
(17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(18)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(19)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资
产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平
仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本
基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(20)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不
得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平
仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;基
金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债
期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关
约定;
(21)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债
券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融
资产(不含质押式回购)等;
(22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;
(23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与
境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(6)、
(14)、(22)条以外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或
监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵
循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按
法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,在基金管理
人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率
×30%+中证综合债券指数收益率×40%。
沪深300指数是中证指数有限公司依据国际指数编制标准并结合中国市场
的实际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业绩
表现,具有一定的权威性和市场代表性,业内也普遍采用。因此,沪深300指
数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市
股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市
价幅趋势最有影响的一种股价指数。
中证综合债券指数是由中证指数有限公司编制,是综合反映银行间和交易
所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选
样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券以及一年期
以下的国债、金融债和企业债,更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋
势。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数
时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,报中国证监会备案后变更
业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比
较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求
履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可
替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型
基金,低于股票型基金。
本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
七、基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计
师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召
开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置
变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”
章节的规定。
九、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现
和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本投资报告中所载数据截止至2022年3月31日。本报告中财务资料未经
审计。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 44,280,899.55 71.52
其中:股票 44,280,899.55 71.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,243,401.64 5.24
其中:债券 3,243,401.64 5.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,410,705.03 21.66
8 其他资产 978,877.00 1.58
9 合计 61,913,883.22 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为2,648,758.67元,占基
金资产净值比例为4.36%。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,716,700.00 7.77
B 采矿业 - -
C 制造业 26,136,228.64 43.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,842,712.24 3.04
E 建筑业 1,911,900.00 3.15
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 478,000.00 0.79
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,758,000.00 2.90
J 金融业 2,907,600.00 4.79
K 房地产业 885,000.00 1.46
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 996,000.00 1.64
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 41,632,140.88 68.60
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
原材料 1,240,439.80 2.04
非周期性消费品 - -
周期性消费品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗 - -
工业 - -
信息科技 649,619.01 1.07
电信服务 758,699.86 1.25
公用事业 - -
房地产 - -
合计 2,648,758.67 4.36
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 300059 东方财富 90,000 2,280,600.00 3.76
2 300750 宁德时代 4,000 2,049,200.00 3.38
3 300498 温氏股份 90,000 1,984,500.00 3.27
4 000651 格力电器 60,000 1,938,000.00 3.19
5 600905 三峡能源 300,116 1,842,712.24 3.04
6 600519 贵州茅台 1,000 1,719,000.00 2.83
7 000333 美的集团 30,000 1,710,000.00 2.82
8 002714 牧原股份 30,000 1,705,800.00 2.81
9 601677 明泰铝业 40,000 1,652,000.00 2.72
10 600111 北方稀土 40,000 1,549,200.00 2.55
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,243,401.64 5.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,243,401.64 5.34
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 32,000 3,243,401.64 5.34
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 47,212.68
2 应收证券清算款 930,266.24
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,398.08
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 978,877.00
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
第十一部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金招募说明书。
历史时间段本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(截止时间2022年3月31日)
鑫元价值精选A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年1月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日 -19.47% 0.98% -12.05% 0.74% -7.42% 0.24%
2019年1月1日至2019年12月31日 18.32% 0.94% 15.41% 0.60% 2.91% 0.34%
2020年1月1日至2020年12月31日 26.67% 1.49% 8.33% 0.81% 18.34% 0.68%
2021年1月1日至2021年12月31日 10.49% 1.20% -3.69% 0.65% 14.18% 0.55%
2022年1月1日至2022年3月31日 -19.51% 1.54% -5.85% 1.11% -13.66% 0.43%
鑫元价值精选C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年1月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日 -19.86% 0.98% -12.05% 0.74% -7.81% 0.24%
2019年1月1日至2019年12月31日 17.79% 0.94% 15.41% 0.60% 2.38% 0.34%
2020年1月1日至2020年12月31日 26.02% 1.49% 8.33% 0.81% 17.69% 0.68%
2021年1月1日至2021年12月31日 9.97% 1.20% -3.69% 0.65% 13.66% 0.55%
2022年1月1日至2022年3月31日 -19.61% 1.54% -5.85% 1.11% - 13.76% 0.43%
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基
金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产
不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十三部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法
律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、期货合约和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,最近交易日后经济环境未
发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易
日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,按最近交易日的第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价
估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全
价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(4)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券
收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的,按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价
值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(6)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)发行时明确一定期限限售期的股票(包括但不限于非公开发行有明确
锁定期的股票,首次公开发行股票时公司股东公开发售部分、通过大宗交易取
得的带限售期的股票等)按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值
(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值。
(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益
品种,按成本估值。
(3)银行间债券市场交易的资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估
值机构提供的估值净价进行估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、中小企业私募债,采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价
或估值技术确定公允价值,在第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价
或估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
6、证券公司短期公司债券,采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价或估值技术确定公允价值,在第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价或估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
7、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结
算价估值。
8、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结
算价估值。
9、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,以基金估值日中国人民银行或其
授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格
估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事
项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意
见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持
有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损
失,由基金管理人负责赔付。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金
管理人按规定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发
生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失
的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极
协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承
担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确
保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负
责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送
给基金管理人,由基金管理人依照《信息披露办法》等相关规定以及《基金合
同》约定对基金净值予以公布。
八、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并
披露主袋账户的各类基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户的
基金净值信息。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按本部分第三条有关估值方法规定的第10项
条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数
据错误、遗漏,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托
管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误
的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影
响。
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况
进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额
持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基
准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销
售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每
一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书
“侧袋机制”章节的规定。
第十五部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证
监会另有规定的除外;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.5%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.5%年费率计提。销售服
务费计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中划出,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指
令并参照行业惯例从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因
素协商一致,在履行适当程序后,酌情调整基金管理费率、基金托管费率和销
售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上刊登公告。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,
但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收
取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
六、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他
扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会
计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以托管协议约定方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变
化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法
人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网
网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证
监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以
中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民
币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概
要、基金份额发售公告
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披
露与更新基金产品资料概要。
基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料
概要,并登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机
构网站或营业网点;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资
料概要。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日
前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告
登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概
要、基金合同和基金托管协议登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应
当登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、
基金托管协议登载在指定网站上。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自中国证监会规定之日
起开始执行。
(二)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站
上登载《基金合同》生效公告。
(三)基金净值公告
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
应当至少每周在指定网站披露一次各类份额的基金份额净值和各类份额的基金
份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类份
额的基金份额净值和各类份额的基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露
半年度和年度最后一日的各类份额的基金份额净值和各类份额的基金份额累计
净值。
(四)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基
金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(五)基金定期报告,包括年度报告、中期报告和季度报告(含资产组合
季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,并
将年度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,
并将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊
上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季
度报告,并将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指
定报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,为保
障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及产品的特有风险。
(六)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的
有关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制
人;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项;
22、调整本基金份额类别设置;
23、本基金推出新业务或新服务;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(七)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害
基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公
开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(八)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公
告。
(九)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产
进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十)基金投资股指期货、国债期货相关信息
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明
书(更新)等文件中披露股指期货、国债期货交易情况,包括投资政策、持仓
情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总
体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十一)基金投资中小企业私募债相关信息
基金管理人应当在本基金投资中小企业私募债后2个交易日内,在中国证
监会指定媒介披露所投资中小企业私募债的名称、数量、期限、收益率等信
息。
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告和基金年度报告等定期报
告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债的投资情况。
(十二)基金投资资产支持证券相关信息
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前10名资产支持证券明细。
(十三)基金投资证券公司短期公司债券相关信息
基金管理人应当在本基金投资证券公司短期公司债券后2个交易日内,在
中国证监会指定媒介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、数量、期限、
收益率等信息。
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告和基金年度报告等定期报
告和招募说明书(更新)等文件中披露证券公司短期公司债券的投资情况。
(十四)投资流通受限证券的相关公告
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会
指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(十五)投资港股通标的股票的相关公告
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报
告和招募说明书(更新)等文件中披露港股通标的股票的投资情况,包括报告
期末本基金在香港地区证券市场的权益投资分布情况及按相关法律法规及中国
证监会要求披露港股通标的股票的投资明细等内容。若法律法规或监管机构对
公开募集证券投资基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股
票市场的信息披露另有规定的,从其规定。
(十六)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合
同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的
规定。
(十七)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信
息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价
格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确
认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露
的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监
会规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影
响的信息。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影
响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从
基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
十年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于公司住所,以供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金
相关信息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
第十八部分 风险揭示
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场变化等因素产生波动。
基金投资中出现的风险分为如下三类:一是国内市场风险,包括政策风险、经
济周期风险等;二是本基金因投资标的的不同而特有的风险;三是本基金的其
他风险,包括流动性风险、管理风险、启用侧袋机制的风险等。
一、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜
在的风险,本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动,市场风
险主要来源于:
1、政策风险
国家宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)的
变化对货币市场产生一定影响,从而导致投资对象价格波动,影响基金收益而
产生的风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,从而
影响到基金的收益水平。
3、利率风险
利率的变化与波动使得证券价格和证券利息产生波动,对基金业绩会产生
影响。
4、收益率曲线风险
不同信用水平的货币市场投资品种应具有不同短期收益率曲线结构,若收
益率曲线没有如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。
5、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影
响而使购买力下降,从而使基金的实际投资收益下降。
6、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对证券利息收入再投资收益的影响,这与利率
上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
7、证券发行公司的经营风险
证券发行公司公司的经营状况受经营决策、技术革新、政策变化、产品研
发等因素的影响。基金所投资的证券发行公司基本面或发展前景如果产生变
化,可能致其证券价格的下跌,或可分配利润的降低,从而对基金业绩产生影
响。虽然基金可以通过有效的投资策略来减少风险,但不能完全规避。
8、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信
用状况恶化,到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券
交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息,导致
基金财产损失。
二、本基金因投资标的的不同而特有的风险
1、本基金投资港股通标的股票的特有风险
(1)市场风险
基金投资于港股的部分将受到香港市场宏观经济运行情况、产业景气循环
周期、货币政策、财政政策、产业政策等多种因素的影响,上述因素的波动和
变化可能会使基金资产面临潜在风险。此外,香港证券市场对于负面的特定事
件、特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较A股证券
市场可能有诸多不同,从而带来市场风险的增加。
(2)交易规则风险
香港市场交易规则与A股市场交易规则有明显的区别,因此参与香港股票
投资可能面临以下因交易规则差异而导致的风险:
1)香港市场的证券交易价格无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间
相对较大,且实行T+0 回转交易机制,当日买入的股票,在交收前可以于当日
卖出。
2)香港出现台风、黑色暴雨或者香港联交所规定的其他情形时,香港联交
所将可能停市,本基金将面临在停市期间无法进行交易的风险;出现沪深交所
证券交易服务公司认定的交易异常情况时,沪深交所证券交易服务公司将可能
暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港
股通交易的风险。
3)本基金因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常
情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通卖
出,但不得买入,交易所另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等
情形取得的香港联交所上市股票的认购权利并上市的,可以通过港股通卖出,
但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非
香港联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。
(3)汇率风险
本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参
考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证
券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交
易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。
(4)港股通额度限制
港股通业务设有每日额度上限的限制,本基金可能因为港股通市场每日额
度不足面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
(5)税务风险
香港地区在税务方面的法律法规与境内存在一定差异,基金投资香港市场
可能会就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为可能
会使基金收益受到一定影响。此外,香港地区的税收规定可能发生变化,或者
实施具有追溯力的修订,可能导致本基金向香港地区缴纳在基金销售、估值或
者出售投资当日并未预计的额外税项。
2、投资股指期货、国债期货的风险
本基金主要以套期保值为目的或投资于股指期货、国债期货等金融衍生
品,其作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期货、国债期
货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用
风险和操作风险。
3、中小企业私募债风险
本基金所投资的中小企业私募债之债务人出现违约,或在交易过程中发生
交收违约,或由于中小企业私募债信用质量降低导致价格下降,可能造成基金
财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债可能无
法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从
而对基金收益造成影响。
4、证券公司短期公司债风险
本基金可投资于证券公司短期公司债,由于证券公司短期公司债非公开发
行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信
用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无
法卖出所持有的证券公司短期公司债,由此可能给基金净值带来不利影响或损
失。
5、资产支持证券风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资
产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,
包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法
律风险等。
6、投资存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金
所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较
大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有
人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引
发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引
发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭
证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退
市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内
可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导
致的其他风险。
三、本基金的其他风险
1、流动性风险
流动性风险是指基金管理人因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、
低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的
现金应付赎回支付所引致的风险。以下为基金管理人对本基金出现流动性风险
时所采取的相关措施和程序,以及对投资者产生的潜在影响。
(1)基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与
赎回”章节。
(2)本基金拟投资资产的流动性风险评估
本基金为保持较高的组合流动性,便于份额持有人的基金申购、赎回安
排,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性
的投资品种,减小基金净值的波动。因此,本基金的流动性风险相对可控。
(3)巨额赎回情况下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情况时,基金管理人经内部决策并与基金托管人协
商一致后,将运用中国证监会允许的流动性风险管理工具对赎回申请进行适度
调整,以应对流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:
1)延期办理巨额赎回申请;
2)暂停接受赎回申请;
3)延缓支付赎回款项;
4)收取短期赎回费;
5)暂停基金估值;
6)启用侧袋机制;
7)法律法规规定或中国证监会认定的其他措施。
具体措施请参见招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”中的相关
内容。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,
可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎
回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措
施,包括但不限于:
1)延期办理巨额赎回申请
具体措施请参见招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”中“十、
巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
具体措施请参见招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”中“九、
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”以及“十、巨额赎回的情形及处理方
式”第(4)项的相关内容。
3)收取短期赎回费
对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将该赎回费
全额计入基金财产。
4)暂停基金估值
当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受
基金申购赎回申请的措施。
5)实施侧袋机制
具体措施请参见本招募说明书“第十九部分 侧袋机制”的相关内容。
2、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金
收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、
类属配置不能达到预期收益目标等。
3、启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露
基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不
确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的
特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
4、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,
可能导致基金资产的损失。
四、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基
金,须自行承担投资风险。
2、本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金代销机构公开发售,基金
管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。
第十九部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计
师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召
开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及
公司所在地中国证监会派出机构备案。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
(一)基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基
金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转
换申请将被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权
利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理
人在相关公告中规定。
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金申购赎回申请或延
缓支付赎回款项。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎
回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对
侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。
(二)基金份额的登记
侧袋机制实施期间,基金管理人对侧袋账户份额实行独立管理,主袋账户
沿用原基金代码,侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基
金简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定,同时主袋账户份额的名称
增加大写字母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后,将取消主袋账户份
额名称中的M标识。
启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构将以基金份额持有人的原
有账户份额为基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
侧袋账户资产完全清算后,基金管理人将注销侧袋账户。
(三)基金的投资及业绩
侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主
袋账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以
外的其他投资操作。
基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时,将就前述情况进行充分的
解释说明,避免引起投资者误解。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
(四)基金的估值
侧袋机制启用当日,基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对
主袋账户和侧袋账户的资产进行分割,与特定资产可明确对应的资产类科目余
额、除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定
资产作为一个整体,不能仅分割其公允价值无法确定的部分。
侧袋机制实施期间,基金管理人将对侧袋账户单独设置账套,实行独立核
算。如果本基金同时存在多个侧袋账户,不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋
账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
(五)基金的费用
侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的
咨询、审计费用等由基金管理人承担。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待
特定资产变现后方可列支。
(六)基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形
下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
(七)基金的信息披露
1、基金净值信息
侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和
基金份额累计净值。
2、定期报告
侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进
行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于:
(1)侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息;
(2)侧袋账户的初始资产、初始负债;
(3)特定资产的名称、代码、发行人等基本信息;
(4)报告期内特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及
其他与特定资产状况相关的信息;
(5)可根据特定资产处置进展情况披露报告期末特定资产可变现净值或净
值参考区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基
金管理人对特定资产最终变现价格的承诺;
(6)可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他
可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性
和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋
账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期
间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后
均将按规定及时发布临时公告。
(八)特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以
处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资
产是否全部完成变现,基金管理人都将及时向侧袋账户对应的基金份额持有人
支付已变现部分对应的款项。
(九)侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见,具体
如下:
基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。
基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用日
发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具
专项审计意见,内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运
行相关的会计核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。
当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关
要求,聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进
行审计并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则
的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金
管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开
基金份额持有人大会审议。
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备
案,决议自表决通过之日生效,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
第二十一部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换
申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户的业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信
息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、中期和年度基金报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保
密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有
关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款
利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投
资所需账户,为基金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账
管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不
得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财
产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账
户,按照《基金合同》、《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时
办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他
有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因
审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回价
格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管协议》的规
定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》、《托管协议》规定的行为,还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金份额持有人、基金管理人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人
的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔
偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受,基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额,即成为本基金份
额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金
份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字
为必要条件。
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具
有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。本基金基金份额持有人大会不
设立日常机构。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,基金份额持有
人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现
或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不违背法律法规、《基金合同》以及在不损害已有基金份额持有人权
益的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基
金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的基金份额类别
设置、调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或调低销售服
务费;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会
许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、定
期定额投资、转托管等业务规则;
(6)基金推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)
的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具
书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计
代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影
响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监
管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定,基金管理
人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资
料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的
3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新
召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少
于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或会议规定的其他形式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分
之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议
事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代
表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他
人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相
符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人大会可通过网
络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开,
会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行;基金份额持有人可以采用
书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决或授权他人代为出席会议并表
决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出
席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具
体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金
合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基
金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确
定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大
会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代
表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基
金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基
金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出
的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托
人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公
证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定
外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,
表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金
份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督
下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会
决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有
人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若
相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额
持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二
分之一);
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额
持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参
与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账
户的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋
账户内的同一类别每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户
的,侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定
内容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规
或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商
一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额
持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况
进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额
持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基
准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销
售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每
一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规
定。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证
监会另有规定的除外;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.5%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.5%年费率计提。销售服
务费计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中划出,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指
令并参照行业惯例从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因
素协商一致,在履行适当程序后,酌情调整基金管理费率、基金托管费率和销
售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上刊登公告。
(五)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,
但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收
取管理费,详见招募说明书的规定。
(六)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者
其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的
特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值
相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩
比较基准的投资收益。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标
的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、
中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可
转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等)、同业
存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%(其中投资于国内
依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通投资标的股票
的比例占股票资产的0%-50%);基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值
的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期
货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投
资范围会做相应调整。
(三)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中投资于国内依法
发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通投资标的股票的比
例占股票资产的0%-50%);
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行
的A股和H股,则为A股与H股合计市值)不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资
组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资;
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超
过基金资产净值的10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(15)本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
(16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量;
(17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(18)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(19)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资
产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平
仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本
基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(20)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不
得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平
仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;基
金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债
期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关
约定;
(21)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债
券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融
资产(不含质押式回购)等;
(22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;
(23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与
境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(6)、
(14)、(22)条以外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或
监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开
始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后
的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活
动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵
循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按
法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,在基金管理
人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
六、基金资产估值
(一)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(二)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交
易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,按最近交易日的第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价
估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全
价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(4)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券
收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的,按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价
值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(6)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)发行时明确一定期限限售期的股票(包括但不限于非公开发行有明确
锁定期的股票,首次公开发行股票时公司股东公开发售部分、通过大宗交易取
得的带限售期的股票等)按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值
(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值。
(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益
品种,按成本估值。
(3)银行间债券市场交易的资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估
值机构提供的估值净价进行估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、中小企业私募债,采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价
或估值技术确定公允价值,在第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价
或估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
6、证券公司短期公司债券,采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价或估值技术确定公允价值,在第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价或估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
7、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结
算价估值。
8、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结
算价估值。
9、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,以基金估值日中国人民银行或其
授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格
估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事
项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意
见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持
有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损
失,由基金管理人负责赔付。
(三)基金净值公告
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
应当至少每周在指定网站披露一次各类份额的基金份额净值和各类份额的基金
份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类份
额的基金份额净值和各类份额的基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站
披露半年度和年度最后一日的各类份额的基金份额净值和各类份额的基金
份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备
案,决议自表决通过之日生效,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸
易仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。
仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅,但应以基金合同的正本为准。
第二十二部分 托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:鑫元基金管理有限公司
住所:上海市静安区中山北路909号12层
办公地址:上海市静安区中山北路909号12层
法定代表人:洪伟
成立时间: 2013年8月29日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可[2013]1115号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务
注册资本:人民币17亿元
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)
办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路18号(邮政编码:200336)
法定代表人:任德奇
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81 号文和中国人
民银行银发[1987]40号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结
算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债
券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银
行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经
国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。
注册资本:742.63亿元人民币
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标
的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、
中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可
转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等)、同业
存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%(其中投资于国内
依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通投资标的股票
的比例占股票资产的0%-50%);基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值
的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期
货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投
资范围会做相应调整。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起
开始履行。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中投资于国内依法
发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通投资标的股票的比
例占股票资产的0%-50%);
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行
的A股和H股,则为A股与H股合计市值)不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资
组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资;
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超
过基金资产净值的10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(15)本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
(16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量;
(17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(18)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(19)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资
产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平
仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本
基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(20)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不
得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平
仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;基
金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债
期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关
约定;
(21)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债
券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融
资产(不含质押式回购)等;
(22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;
(23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与
境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(6)、
(14)、(22)条以外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或
监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵
循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按
法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,在基金管理
人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名
单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行
更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认,新名单自
基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚
未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
(2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风
险,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追
偿。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同
的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基
金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另
行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达
与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、
传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金
份额持有人的合法权益。
(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职
责。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付
结算等的各项规定。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交
易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市
证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控
制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准
的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投
资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个
工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审
核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方
式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总
成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资
金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投
资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的
时间进行审核。
(5)基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管
人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通
受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理
人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权
利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产
损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金投资中期票据的监督。
(1)基金投资中期票据应遵守有关法律法规的规定,并与基金托管人签订
《基金投资中期票据风险控制补充协议》。
(2)基金管理人应将经内部决策机构批准的相关投资决策流程、风险控制
制度以及基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人,基金托
管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和
比例的情况进行监督。
基金管理人确定基金投资中期票据的,应根据《托管协议》及相关补充协议
的约定向基金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的金
额等执行指令所需相关信息,并保证上述信息的真实、准确、完整。
基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认为
上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资中期票据前
就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理
部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托
管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管
人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
8、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人投资中小企业私募债进行监督。
基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定,本着审慎、勤勉尽责的原
则,针对中小企业私募债券的投资,制定了相关风险控制制度及决策流程,以
规范对中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制,并与基金托管人签订
《基金投资中小企业私募债风险控制补充协议》。
基金管理人已将经内部决策机构批准的相应风险控制制度及决策流程提供
给基金托管人,若基金管理人对相关制度进行修订,应及时提供给基金托管
人。基金托管人应依据届时有效的制度文件及基金合同、本托管协议的约定,
对基金管理人投资中小企业私募债券是否遵守相关制度、决策流程、流动性风
险处置预案以及相关投资额度和投资比例、投资限制进行监督。
如今后法律法规对基金投资中小企业私募债券另有规定的,从其规定。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
9、在基金合同生效后2个工作日内,基金管理人和基金托管人应相互提供
与本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单,以
上名单发生变化的,应及时予以更新并通知对方。
10、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对
基金投资其他方面进行监督。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业
绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有
权在发现后报告中国证监会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时
间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及
其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金
管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向
基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有
权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同
时通知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权
向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理
人,并有权向中国证监会报告。
(四)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度
保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨
询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,
无需召开基金份额持有人大会审议。
基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启
用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具
体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管
人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及
债券托管账户等投资所需账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法
规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金
托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知
基金托管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对
基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内
纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国
证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度
等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同
时通知基金托管人在限期内纠正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运
用、处分、分配基金的任何资产。
2、 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户和
债券托管账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整和独立。
5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基
金资产没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取
措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。
6、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。
该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金
管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管专户,同
时在规定时间内,聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行
验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册
会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到基金合同生效的条
件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
(三)基金的银行存款账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
2、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并
根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管
和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支
付基金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。
3、本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;
亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行
资金支付,并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资
产的资金结算汇划业务。
5、基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银
行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规
定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
(四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基
金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
(五)债券托管账户的开立和管理
1、基金合同生效后,基金托管人负责向人民银行进行报备,并在备案通过
后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基
金的名义开立债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。
基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理
人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
2、基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正
本由基金管理人保存。
(六)期货账户的开设和管理
基金管理人与基金托管人将依据相关期货交易所的规定开立和管理期货账
户。
(七)其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金
托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账
户按有关规则使用并管理。
(八)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保

实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转
让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以
外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,
基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以
上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管
理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执
行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授
权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得
转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人
负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日
的基金资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果
复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公
布。
本基金按以下方法估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交
易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,按最近交易日的第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价
估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全
价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(4)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券
收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的,按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价
值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(6)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)发行时明确一定期限限售期的股票(包括但不限于非公开发行有明确
锁定期的股票,首次公开发行股票时公司股东公开发售部分、通过大宗交易取
得的带限售期的股票等)按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值
(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值。
(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益
品种,按成本估值。
(3)银行间债券市场交易的资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估
值机构提供的估值净价进行估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、中小企业私募债,采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价
或估值技术确定公允价值,在第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价
或估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
6、证券公司短期公司债券,采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价或估值技术确定公允价值,在第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价或估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
7、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结
算价估值。
8、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结
算价估值。
9、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,以基金估值日中国人民银行或其
授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格
估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事
项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核
责任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨
论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予
以公布。由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净
值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付。
(二)净值差错处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发
生估值错误时,视为基金份额净值错误。
本托管协议的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失
的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极
协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承
担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确
保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负
责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
5、特殊情形的处理
(1)基金管理人或基金托管人按本部分估值方法规定的第(10)款进行估
值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
(2)由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的
数据错误、遗漏,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金
托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误
的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影
响。
(三)基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一
记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,
对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方
对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
(五)会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人
和基金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂
时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的
账册为准。
(六)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的
编制,应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要
求公告。
在《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生
重大变更的,基金管理人应在3个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品
资料概要,并登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销
售机构网站或营业网点。除重大变更之外,基金招募说明书和基金产品资料概
要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金管理人在每个季
度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束之日起两
个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编
制并公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报
告、中期报告或者年度报告。
基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制,经盖章后,以传
真方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人收到后在2个工作日内进行复
核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、年度
报告、更新招募说明书等定期报告,基金管理人和基金托管人应在上述监管部
门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中,发现双方
的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调
整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当
发布公告之日前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外
发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,
需向基金管理人进行书面或电子确认,以备有权机构对相关文件审核检查。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份
额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基
金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额
持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负
责编制和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。
(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工
作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基
金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提
供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人
商议一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有
人名册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘
备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于
基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管
人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承
担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应
通过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协
商、调解不成的,任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委
员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁
决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继
续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。
八、基金托管协议的变更与终止
(一)基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,
其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证
监会备案。
(二)基金托管协议的终止
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其
他事由造成其他基金托管人接管基金财产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其
他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。
4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止
事项。
第二十三部分 对基金份额持有人的服务
本公司已建立了一套完善的投资者服务系统,主要通过柜台直销、电话、
传真、网络等方式为投资人提供安全、高效、方便的服务。基金管理人根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容
如下:
一、基金份额持有人交易资料的寄送服务
1、每次交易结束后,投资人可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询
和打印交易确认单,或在T+1个工作日后通过电话、网站查询交易确认情况。
2、基金管理人可以为基金份额持有人提供以电子形式为主的确认单、对账
单等基金信息服务,如果基金份额持有人需要提供纸质对账单服务,请致电基
金管理人客户服务中心索取。
3、对在认购期开户认购的基金持有人,在基金宣布成立后的15个工作日
内寄出开户确认书。对首次在申购期开户并申购的基金持有人,开户确认书将
在15个工作日内寄出。
4、基金管理人定期向预留邮箱和手机的投资人发送电子邮件对账单及短信
对账单。
二、定期投资计划基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期投资的服
务。通过定期投资计划,投资人可以定期申购基金份额,具体实施时间、方法
另行公告。
三、网上理财服务通过本公司网站,投资人可获得如下服务:
1、自助开户交易:投资人可以在本公司网站上自助开户并进行网上交易
业务。
2、查询服务:投资人可以通过本公司网站查询所持有基金的基金份额、
交易记录等信息,同时可以修改联络信息等基本资料。
3、信息咨询服务:投资人可以利用本公司网站获取基金和基金管理人各
类信息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。
四、短信服务基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信
服务。
五、电子邮件服务
基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额
净值等服务。
六、信息订阅服务投资人可以通过客服中心人工坐席、或登陆鑫元基金网
站订制相关信息服务,鑫元基金管理有限公司将以电子邮件、手机短信的形式
定期为投资人发送所订制的信息。
七、客户服务中心电话服务
投资人拨打鑫元基金管理有限公司全国统一客服热线:021-68619600或
400-606-6188(免长途话费)可享有如下服务:
1、自助语音服务:客服中心自助语音系统提供7×24小时的全天候服务,
投资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息,也可以进行直销
交易、密码修改、传真索取等操作。
2、人工电话服务:客服代表可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料
修改、投诉受理、信息订制等服务。
3、电话留言服务:非人工服务时间或线路繁忙时,投资人可进行电话留
言。
八、投资人投诉与建议
您可通过客服热线、电子邮件、传真信函、邮寄信函及网上留言等方式,
将您的投诉或建议及时向我们提出。对于受理的投诉,我们将在3个工作日之
内首次回复;对于非工作日提出的投诉,我们将在顺延的工作日回复。
1、客服热线
拨打鑫元基金客服热线400-606-6188(免长途) 转5“投诉建议”。
2、电子邮件
发送电子邮件至投诉受理邮箱service@xyamc.com,邮件标题请注明“投
诉建议”。
3、传真信函
将投诉函件通过传真发送至鑫元基金客户服务中心,客服传真:021-
20892080。
4、邮寄信函
将投诉信函邮寄至上海市静安区中山北路909号3楼鑫元基金管理有限公
司客户服务中心(收),邮政编码:200070。
5、网上留言
登陆鑫元基金官网www.xyamc.com在“邮件咨询”栏目里,提交您的投诉
与建议信息。
第二十四部分 其他应披露事项
日期 公告名称
2021-07-09 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)
2021-07-09 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(鑫元价值精选A份额)基金产品资料概要(更新)
2021-07-09 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(鑫元价值精选C份额)基金产品资料概要(更新)
2021-07-21 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-21 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-08-27 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告
2021-08-31 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
2021-08-31 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告
2021-09-22 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金申购、定期定额投资业务调整的公告
2021-09-24 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告
2021-10-18 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告
2021-10-27 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-27 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-11-10 鑫元基金管理有限公司关于鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2021-11-15 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第4号)
2021-11-15 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(鑫元价值精选A份额)基金产品资料概要(更新)
2021-11-15 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(鑫元价值精选C份额)基金产品资料概要(更新)
2021-12-13 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告
2021-12-22 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告
2022-01-24 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
2022-01-24 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2021年第4季度报告提示性公告
2022-02-08 鑫元基金管理有限公司广州分公司成立公告
2022-03-25 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
2022-03-25 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告
2022-04-20 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告
2022-04-22 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
2022-04-22 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告
2022-06-28 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构的办公场
所,投资人可在办公时间免费查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内
取得上述文件的复制件或复印件。投资人还可以直接登录基金管理人网站上进
行查阅和下载。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十六部分 备查文件
投资者如果需要了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售
代理人申请查阅以下文件:
(一)中国证监会准予注册的文件
(二)《鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托
管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在办公时间到存放地点
免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印
件。