宝盈货币市场证券投资基金2022年第2季度报告
2022-07-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022年 7月 21日
宝盈货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈货币
基金主代码 213009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 8月 5日
报告期末基金份额总额 29,317,539,998.48份
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收
益。
投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、
套利交易策略等积极的投资策略相结合,对各类可投资
资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的
风险性、流动性及收益性特征,把风险控制在预算之内,
在不增加风险的基础上保持高流动性,最终追求稳定的
收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金定位于现金管理的工具,采用活期存款税后利率
作为本基金的业绩比较基准,更能体现本基金良好的流
动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有
更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人
可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比
较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管
理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实施,
并在更新的招募说明书中列示。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
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基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B
下属分级基金的交易代码 213009 213909
报告期末下属分级基金的份额总额 23,097,754,695.49份 6,219,785,302.99份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
宝盈货币 A 宝盈货币 B
1.本期已实现收益 91,981,038.12 19,539,092.54
2.本期利润 91,981,038.12 19,539,092.54
3.期末基金资产净值 23,097,754,695.49 6,219,785,302.99
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,本基金采用实际利率法计算账面价值
并用影子定价和偏离度加以控制核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润
的金额相等。
3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈货币 A
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4545% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.3672% 0.0007%
过去六个月 0.9496% 0.0007% 0.1736% 0.0000% 0.7760% 0.0007%
过去一年 1.9807% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.6307% 0.0007%
过去三年 6.4064% 0.0016% 1.0510% 0.0000% 5.3554% 0.0016%
过去五年 13.6769% 0.0026% 1.7510% 0.0000% 11.9259% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
47.4754% 0.0089% 4.7223% 0.0001% 42.7531% 0.0088%
宝盈货币 B
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5146% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.4273% 0.0007%
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过去六个月 1.0696% 0.0007% 0.1736% 0.0000% 0.8960% 0.0007%
过去一年 2.2256% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.8756% 0.0007%
过去三年 7.1730% 0.0016% 1.0510% 0.0000% 6.1220% 0.0016%
过去五年 15.0481% 0.0026% 1.7510% 0.0000% 13.2971% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
52.1141% 0.0089% 4.7223% 0.0001% 47.3918% 0.0088%
注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨献忠
本基金、宝盈聚享纯
债定期开放债券型发
起式证券投资基金、
宝盈盈润纯债债券型
证券投资基金、宝盈
盈沛纯债债券型证券
投资基金、宝盈聚福
39个月定期开放债券
型证券投资基金、宝
盈聚丰两年定期开放
债券型证券投资基
金、宝盈安盛中短债
债券型证券投资基金
基金经理
2018年 4月 21日 - 8年
杨献忠先生,中国人民
大学金融学硕士。2013
年 8月至 2016年 11月
在中国工商银行总行
金融市场部担任交易
员;2016年 11月加入
宝盈基金管理有限公
司固定收益部,先后担
任研究员、宝盈货币市
场证券投资基金基金
经理助理,宝盈盈辉纯
债债券型证券投资基
金基金经理。中国国
籍,证券投资基金从业
人员资格。
吕姝仪
本基金、宝盈祥利稳
健配置混合型证券投
资基金、宝盈祥泽混
合型证券投资基金、
宝盈祥裕增强回报混
合型证券投资基金、
宝盈祥颐定期开放混
合型证券投资基金、
宝盈中债 1-3年国开
行债券指数证券投资
基金、宝盈祥乐一年
持有期混合型证券投
资基金、宝盈祥庆 9
个月持有期混合型证
券投资基金、宝盈中
债 3-5年国开行债券
指数证券投资基金、
宝盈祥琪混合型证券
投资基金基金经理
2019年 3月 30日 - 9年
吕姝仪女士,中国人民
大学经济学硕士。2012
年 7月至 2013年 9月
在中山证券有限责任
公司任投资经理助理,
2013年 10月至 2015年
9月在民生加银基金管
理有限公司任债券交
易员,2015年 9月至
2017年 12月在东兴证
券股份有限公司基金
业务部任基金经理。
2017年 12月加入宝盈
基金管理有限公司,历
任投资经理。中国国
籍,证券投资基金从业
人员资格。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活
动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
宝盈货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,海外疫情影响淡化、地缘冲突延续,通胀维持高位,海外央行进一步收紧货币政
策。国内疫情防控形势总体改善,经济短期受到冲击后出现反弹。通胀方面,主要工业品价格高
位震荡后迅速下行、农产品价格先上后下,居民消费价格同比涨幅有所上行但市场价格仍基本稳
定。
报告期内,人民银行加大稳健货币政策实施力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功
能。为保持流动性合理充裕,人民银行延续每日连续开展公开市场操作和每月中固定时间开展中
期(MLF)操作的惯例,并决定于 2022年 4月 25日下调金融机构存款准备金率 0.25个百分点(不
含已执行 5%存款准备金率的金融机构)。资金面超预期宽松、季末小幅收紧,货币市场利率先下
后上再下。报告期内,商业银行同业融资压力不高,2季度末 3个月和 1年期国股银行存单利率
分别收在 1.83%和 2.29%附近。债券市场方面,短期品种 1 年期国开债震荡下行,2季度末收到
2.02%左右、较 1季度末低 26bp;长期品种 10 年期国开债区间震荡,2季度末收至 3.05%附近、
与 1季度末基本持平。
报告期内,资金面超预期宽松,货币市场利率先下后上再下,我们灵活调整了组合久期和组
合杠杆水平。在 6月上旬,货币市场利率小幅走高,我们积极配置了收益率较高的同业存款和逆
回购等资产。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期宝盈货币 A的基金份额净值收益率为 0.4545%,本报告期宝盈货币 B的基金份额净值
收益率为 0.5146%,同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 14,284,211,743.39 46.82
其中:债券 14,284,211,743.39 46.82
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 7,168,885,263.91 23.50

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 9,053,919,442.19 29.67
4 其他资产 4,944,090.07 0.02
5 合计 30,511,960,539.56 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.74
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,178,578,956.16 4.02
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
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净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30天以内 37.88 4.02
其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 14.91 -
其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 6.48 -
其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 16.21 -
其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 28.30 -
其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
合计 103.78 4.02
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 40,756,326.54 0.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,656,089,384.33 5.65
其中:政策性金融债 1,471,289,467.99 5.02
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 314,428,583.47 1.07
6 中期票据 - -
7 同业存单 12,272,937,449.05 41.86
8 其他 - -
9 合计 14,284,211,743.39 48.72
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112113200 21浙商银行 CD200 5,000,000 496,917,691.45 1.69
2 220301 22进出 01 4,000,000 401,884,109.64 1.37
3 112292250 22宁波银行 CD040 4,000,000 399,176,298.84 1.36
4 112112160 21北京银行 CD160 4,000,000 396,818,929.45 1.35
5 112216026 22上海银行 CD026 3,000,000 299,195,899.84 1.02
6 112216031 22上海银行 CD031 3,000,000 299,153,137.49 1.02
7 112117180 21光大银行 CD180 3,000,000 297,941,134.20 1.02
8 112292259 22南京银行 CD027 3,000,000 297,538,555.38 1.01
9 112203030 22农业银行 CD030 3,000,000 294,617,471.17 1.00
10 220201 22国开 01 2,500,000 252,476,148.40 0.86
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0758%
报告期内偏离度的最低值 0.0125%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0415%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值,并使用影子定价和偏离度加以控制。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查,在本报告编制
日前一年内除 22上海银行 CD026、22上海银行 CD031、22进出 01、22宁波银行 CD040、22国开
01的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
2021年 7月 12日,根据沪银保监罚决字〔2021〕72号,2018年 12月,上海银行某笔同业投
资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则;2019年 11月,该行某笔经营性物业贷款授信后
管理严重违反审慎经营规则;2019年 2月至 4月,该行部分个人贷款违规用于购房;2020年 5
月至 7月,该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎;2020年 7月,该行在助贷环节
对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则;2020年 6月至 12月,该行部分业务以贷收费。
因违法《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、《中华人民共和国商业银行
法》第七十四条第(三)项、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第(八)项,对上海银行责令
改正,并处罚款共计 460万元。
2021年 8月 6日,根据甬银保监罚决字(2021)57号,宁波银行存在贷款被挪用于缴纳土地
款或土地收储、开发贷款支用审核不严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流
入房市、房地产贷款资金回流借款人、票据业务开展不审慎等六项违规行为。根据《中华人民共
和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,宁波银保监局对宁波银行罚款人民币 275万
元,并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。
2021年 7月 16日,根据银保监罚决字〔2021〕31号,存在个别高管人员未经核准实际履职;
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监管数据漏报错报;违规向地方政府购买服务提供融资;违规变相发放土地储备贷款;向用地未
获国务院批准的项目发放贷款;违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债;租金保理业务基
础交易不真实;向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款;违规向个别医疗机构新增融资;个
别并购贷款金额占比超出监管上限;借并购贷款之名违规发放股权收购贷款;违规向未取得“四
证”的固定资产项目发放贷款;违规发放流动资金贷款用于固定资产投资;授信额度核定不审慎;
向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失;突破产能过剩行业限额要求授信;项目贷款未按规
定设定抵质押担保;贷款风险分类不审慎;信贷资产买断业务贷前调查不尽职;向借款人转嫁评
估费用;同业业务交易对手名单制管理落实不到位;贸易背景审查不审慎;对以往监管通报问题
整改不到位等问题,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第
四十六条和相关审慎经营规则,对中国进出口银行处以 7345.6万元罚款。
2022年 3月 25日,根据银保监罚决字〔2022〕8号,国家开发银行存在监管标准化数据(EAST)
系统数据质量及数据报送违法违规行为,未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据;漏报贸易融
资业务 EAST数据;漏报贷款核销业务 EAST数据;信贷资产转让业务 EAST数据存在偏差;未报送
债券投资业务 EAST数据;漏报权益类投资业务 EAST数据;漏报跟单信用证业务 EAST数据;漏报
保函业务 EAST数据;EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;EAST系统理财产品非标投
向行业余额数据存在偏差;漏报分户账 EAST数据;漏报授信信息 EAST数据;EAST系统《表外授
信业务》表错报;EAST系统《对公信贷业务借据》表错报;EAST系统《关联关系》表漏报;EAST
系统《对公信贷分户账》表漏报;理财产品登记不规范等问题,因违反《中华人民共和国银行业
监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,处以 440万元罚款。
我们认为相关处罚措施对上海银行、宁波银行、中国进出口银行、国家开发银行的正常经营
会产生一定影响,但影响可控;对上海银行、宁波银行、中国进出口银行、国家开发银行的债券
偿还影响很小。本基金投资 22上海银行 CD026、22上海银行 CD031、22进出 01、22宁波银行 CD040、
22国开 01的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 20,695.62
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 4,228,627.78
5 其他应收款 694,766.67
6 其他 -
7 合计 4,944,090.07
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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B
报告期期初基金份额总额 20,360,702,683.62 4,779,756,187.05
报告期期间基金总申购份额 47,772,106,331.22 4,317,548,195.40
报告期期间基金总赎回份额 45,035,054,319.35 2,877,519,079.46
报告期期末基金份额总额 23,097,754,695.49 6,219,785,302.99
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 红利发放 2022-04-06 290,148.47 290,148.47 -
2 申购 2022-04-21 12,800,000.00 12,800,000.00 -
3 基金转换转出 2022-04-25 1,000,000.00 -990,099.01 1.0000
4 基金转换转出 2022-04-25 1,000,000.00 -985,221.67 1.5000
5 基金转换转出 2022-04-27 1,000,000.00 -985,221.67 1.5000
6 红利发放 2022-05-05 294,166.21 294,166.21 -
7 申购 2022-05-17 21,000,000.00 21,000,000.00 -
8 基金转换转出 2022-05-17 2,000,000.00 -1,996,064.05 0.2000
9 基金转换转出 2022-05-17 1,000,000.00 -990,099.01 1.0000
10 基金转换转出 2022-05-17 1,000,000.00 -985,221.67 1.5000
11 赎回 2022-05-26 4,000,000.00 -4,000,000.00 -
12 基金转换转出 2022-06-02 2,000,000.00 -1,986,387.47 0.6900
13 基金转换转出 2022-06-02 1,000,000.00 -1,000,000.00 -
14 红利发放 2022-06-06 326,893.56 326,893.56 -
15 赎回 2022-06-29 3,000,000.00 -3,000,000.00 -
16 赎回 2022-06-30 45,000,000.00 -45,000,000.00 -
合计 96,711,208.24 -27,207,106.31
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。
宝盈货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 12页 共 12页
《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。
《宝盈货币市场证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
9.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有
人可免费查阅。


宝盈基金管理有限公司
2022年 7月 21日