浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告
2022-07-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年 7月 21日
浦银安盛中证高股息 ETF2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛中证高股息 ETF
场内简称 高股息(扩位证券简称:高股息 ETF)
基金主代码 512590
前端交易代码
512590
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 29日
报告期末基金份额总额 28,503,444.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,
在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即中证高股息精选指数收益
率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标 报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
1.本期已实现收益 -3,135,753.89
2.本期利润 505,705.89
3.加权平均基金份额本期利润 0.0138
4.期末基金资产净值 43,297,723.27
5.期末基金份额净值 1.5190
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.56% 1.40% 0.42% 1.44% 2.14% -0.04%
过去六个月 -7.89% 1.49% -9.76% 1.54% 1.87% -0.05%
过去一年 3.14% 1.29% -0.85% 1.34% 3.99% -0.05%
过去三年 49.97% 1.24% 20.54% 1.27% 29.43% -0.03%
自基金合同
生效起至今
51.90% 1.25% 36.65% 1.31% 15.25% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
高钢杰
本基金的
基金经理
2019年 3月 19

- 11年
高钢杰先生,中国科学院天体物理博士。
2010 年 10 月至 2014 年 3月在上海东证
期货研究所、国泰君安期货研究所担任量
化投资研究员。2014 年 3 月至 2018 年
10 月在中国工商银行总行贵金属业务部
工作,历任产品研发经理、代客交易经理
。2018 年 10 月加入浦银安盛基金管理
有限公司,参与 ETF 业务筹备工作。2019
年 3月起担任浦银安盛中证高股息精选
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2020年 6月起担任浦银安盛中证高
股息精选交易型开放式指数证券投资基
金联接基金及浦银安盛 MSCI中国 A股交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2020年 7月起担任浦银安盛创业板
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2020年 9月起担任浦银安盛 MSCI中
国 A股交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理。2021年 7月起担任
浦银安盛中证 ESG 120策略交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理。2021年 9
月起担任浦银安盛中证智能电动汽车交
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易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2021年 11月起担任浦银安盛中证证
券公司 30交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2021年 12月起浦银安盛
创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金及浦银安盛中证沪港深科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2022年 3月起担任浦银安盛中
华交易服务沪深港 300交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2022年 4
月起担任浦银安盛中证沪港深消费龙头
交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理。2022年 6月起担任浦银安盛中证
光伏产业交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。
陈士俊
公司指数
及量化投
资部总监
,公司职
工监事,
公司旗下
部分基金
基金经理

2019年 1月 29

- 21年
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001
年至 2003年间曾在国泰君安证券有限公
司研究所担任金融工程研究员 2年;2003
年至2007年10月在银河基金管理有限公
司工作 4年,先后担任金融工程部研究员
、研究部主管。2007年 10月加入浦银安
盛基金管理有限公司,任本公司指数及量
化投资部总监,并于 2010年 12月起担任
浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资
基金基金经理。2012年 3月担任本公司
职工监事。2012年 5月起,担任浦银安
盛中证锐联基本面 400指数证券投资基
金基金经理。2017年 4月起,担任浦银
安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证
券投资基金(LOF)基金经理。2018年 9
月起,担任浦银安盛量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2019年 1
月起,担任浦银安盛中证高股息精选交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
2020年 4月起,担任浦银安盛中证高股
息精选交易型开放式指数证券投资基金
联接基金及浦银安盛 MSCI中国 A股交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2020年 6月起,担任浦银安盛创业板交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2020年 9月起,担任浦银安盛 MSCI
中国 A股交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。2021年 5月起,
担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
基金经理。2021年 7月起担任浦银安盛
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中证 ESG 120策略交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2021年 11月起担
任浦银安盛中证证券公司 30交易型开放
式指数证券投资基金及浦银安盛鑫锐混
合型证券投资基金的基金经理。2021年
12月起担任浦银安盛创业板交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经
理。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提
下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
  在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,投资组合经理在
授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上,
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易,非经特别控制流程审批同意,不得进行。从事后监控角
度上,定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及
不同时间窗口下(1日、3日、5日、10日)的季度公平性交易分析评估,对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查,季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签
字后,归档保存。
  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何
违反公平交易的行为。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,市场探底回升,景气赛道引领的成长板块反弹幅度较大。初期,受新冠疫情扰动,
投资者风险偏好受到明显抑制,叠加对经济基本面的担忧,市场延续了一季度的下跌态势。此后,
中央财经委员会第十一次会议明确全面加强基础设施建设,将基础设施建设提升至新高度,新老
基建率先发力稳增长。4月 29日的中央政治局会议进一步明确“扎实稳住经济,努力实现全年经
济社会发展预期目标,保持经济运行在合理区间”的目标。在政策面积极信号的引导下扭转了之
前的跌势,叠加疫情解封后的一系列刺激政策,市场快速反弹,尤以光伏、新能车等基本面较好
的景气赛道最为明显。展望下季度,在货币、财政政策的支持下,社融、经济数据将延续改善的
趋势,且结构上也将进一步优化。整体上,我们认为市场有望在流动性及基本面复苏预期的支持
下延续反弹。当然,部分板块的累计涨幅较大,不排除在季报窗口期有一定的波动。报告期内,
本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投
资目标。
  在投资策略方面,作为投资于中证高股息精选指数成份股的被动型投资产品,本基金采取完
全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目
标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取指数长期增长及分红收益为宗旨,在降低跟踪误
差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛中证高股息 ETF基金份额净值为 1.5190元,本报告期基金份额净值
增长率为 2.56%;同期业绩比较基准收益率为 0.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
  2、本报告期内超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万,未超过连续六十个工作日。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 41,356,046.83 91.37
  其中:股票 41,356,046.83 91.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
  其中:债券 - -
  资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
 
其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,190,618.72 4.84
8 其他资产 1,713,990.16 3.79
9 合计 45,260,655.71 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,408,527.00 3.25
B 采矿业 1,768,530.00 4.08
C 制造业 33,988,878.84 78.50
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 756,046.00 1.75
G 交通运输、仓储和邮政业 883,392.00 2.04
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,336,276.00 3.09
J 金融业 192,300.00 0.44
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 727,242.00 1.68
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 41,061,191.84 94.83
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 194,811.85 0.45
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,000.10 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.03
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 5,676.43 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 26,105.26 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 15,428.81 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 20,556.74 0.05
R 文化、体育和娱乐业 8,298.36 0.02
S 综合 - -
合计 294,854.99 0.68
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 83,500 1,768,530.00 4.08
2 600801 华新水泥 56,300 1,098,413.00 2.54
3 002233 塔牌集团 120,800 1,069,080.00 2.47
4 002088 鲁阳节能 49,280 1,037,344.00 2.40
5 000895 双汇发展 34,000 996,200.00 2.30
6 600720 祁连山 77,500 961,000.00 2.22
7 601000 唐山港 342,400 883,392.00 2.04
8 002381 双箭股份 130,200 835,884.00 1.93
9 600449 宁夏建材 67,900 826,343.00 1.91
10 002372 伟星新材 34,000 817,360.00 1.89
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301069 凯盛新材 539 24,853.29 0.06
2 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.05
3 301060 兰卫医学 587 20,556.74 0.05
4 301058 中粮工科 924 16,068.36 0.04
5 301073 君亭酒店 216 14,977.44 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 41,627.06
2 应收证券清算款 1,672,363.10
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,713,990.16
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 39,503,444.00
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报告期期间基金总申购份额 24,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 35,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 28,503,444.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况





序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比(%)


1 20220630 5,169,000.00 600,000.00 0.005,769,000.00 20.24
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基
金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击成本
的风险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险;(2)
基金净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风
险;以及(4)因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
  2、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同
  3、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
  4、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金托管协议
  5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
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  6、基金托管人业务资格批件和营业执照
  7、本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
  8、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
  客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999。
 
 
浦银安盛基金管理有限公司
2022年 7月 21日