浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2022年第2季度报告
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基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 21 日
浦银安盛基本面 400指数 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛基本面 400指数
基金主代码 519117
前端交易代码
519117
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 5月 14日
报告期末基金份额总额 13,244,063.69份
投资目标 本基金采取指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值
不超过 0.35%,且年化跟踪误差不超过 4%,以实现对业绩比较基准的
有效跟踪。
投资策略 本基金采取完全复制方法进行指数化投资,依据中证锐联基本面 400
指数成份股及其权重配比,合理设置个股投资权重,构建股票组合,
使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面 400指数的表现,力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的
绝对值不超过 0.35%,且年化跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 中证锐联基本面 400指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×
5%。
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,为证券投资基金中的
较高风险、较高收益品种。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
1.本期已实现收益 872,486.93
2.本期利润 727,611.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0546
4.期末基金资产净值 24,490,111.21
5.期末基金份额净值 1.849
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.01% 1.54% 2.00% 1.59% 1.01% -0.05%
过去六个月 -7.04% 1.49% -7.27% 1.53% 0.23% -0.04%
过去一年 -0.38% 1.25% 0.08% 1.28% -0.46% -0.03%
过去三年 33.60% 1.23% 28.57% 1.26% 5.03% -0.03%
过去五年 16.95% 1.28% 10.95% 1.31% 6.00% -0.03%
自基金合同
生效起至今
84.90% 1.51% 72.78% 1.54% 12.12% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈士俊
公司指数
及量化投
资部总监
,公司职
工监事,
公司旗下
部分基金
基金经理

2012年 5月 14

- 21年
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001
年至 2003年间曾在国泰君安证券有限公
司研究所担任金融工程研究员 2年;2003
年至2007年10月在银河基金管理有限公
司工作 4年,先后担任金融工程部研究员
、研究部主管。2007年 10月加入浦银安
盛基金管理有限公司,任本公司指数及量
化投资部总监,并于 2010年 12月起担任
浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资
基金基金经理。2012年 3月担任本公司
职工监事。2012年 5月起,担任浦银安
盛中证锐联基本面 400指数证券投资基
金基金经理。2017年 4月起,担任浦银
安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证
券投资基金(LOF)基金经理。2018年 9
月起,担任浦银安盛量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2019年 1
月起,担任浦银安盛中证高股息精选交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
2020年 4月起,担任浦银安盛中证高股
息精选交易型开放式指数证券投资基金
联接基金及浦银安盛 MSCI中国 A股交易
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型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2020年 6月起,担任浦银安盛创业板交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2020年 9月起,担任浦银安盛 MSCI
中国 A股交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。2021年 5月起,
担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
基金经理。2021年 7月起担任浦银安盛
中证 ESG 120策略交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2021年 11月起担
任浦银安盛中证证券公司 30交易型开放
式指数证券投资基金及浦银安盛鑫锐混
合型证券投资基金的基金经理。2021年
12月起担任浦银安盛创业板交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经
理。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提
下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
  在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,投资组合经理在
授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上,
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易,非经特别控制流程审批同意,不得进行。从事后监控角
度上,定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及
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不同时间窗口下(1日、3日、5日、10日)的季度公平性交易分析评估,对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查,季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签
字后,归档保存。
  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第二季度,受上海疫情等不利因素冲击,国内经济活动明显放缓,制造业 PMI指数在
疫情最严重的时期回落到 50以下,工业增加值同比在 4月出现负值,影响了人们对经济增长的预
期,4月份股票市场出现大幅回调。此后,政府出台一系列稳增长和消费刺激政策,修复了市场
信心。5月份开始市场强劲反弹,特别是新能源汽车销售数据超预期、国内外光伏发电和储能行
业保持高景气,使得相关产业链的股票短期涨幅非常大,银行、地产等低估值板块相对表现较弱。
中证锐联基本面 400 指数成份股以 A股市场中小盘优质成长股为主,二季度上涨 2.06%,6月
底市盈率为 19.86倍,股息率为 2.07%,估值水平相对合理,具有较好的长期投资价值。
  本报告期内,本基金采取完全复制方法,密切跟踪标的指数的表现,组合表现与业绩比较基
准基本一致。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛基本面 400指数基金份额净值为 1.849元,本报告期基金份额净值
增长率为 3.01%;同期业绩比较基准收益率为 2.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万,本基金管理人已按规定向中
国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 22,521,211.47 91.36
  其中:股票 22,521,211.47 91.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
  其中:债券 - -
  资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
 
其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,127,352.47 8.63
8 其他资产 2,971.01 0.01
9 合计 24,651,534.95 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 154,868.12 0.63
B 采矿业 1,265,074.96 5.17
C 制造业 12,379,737.20 50.55
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,010,937.34 4.13
E 建筑业 865,897.57 3.54
F 批发和零售业 1,675,432.20 6.84
G 交通运输、仓储和邮政业 849,147.70 3.47
H 住宿和餐饮业 56,610.00 0.23
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
530,997.60 2.17
J 金融业 2,219,807.68 9.06
K 房地产业 723,963.68 2.96
L 租赁和商务服务业 271,344.90 1.11
M 科学研究和技术服务业 120,212.44 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 90,100.38 0.37
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 22,002.00 0.09
Q 卫生和社会工作 56,634.05 0.23
R 文化、体育和娱乐业 228,443.65 0.93
S 综合 - -
合计 22,521,211.47 91.96
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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601377 兴业证券 24,600 173,430.00 0.71
2 002202 金风科技 11,700 173,160.00 0.71
3 600352 浙江龙盛 14,800 150,664.00 0.62
4 600839 四川长虹 51,000 146,880.00 0.60
5 600522 中天科技 6,268 144,790.80 0.59
6 600157 永泰能源 89,400 142,146.00 0.58
7 600820 隧道股份 23,200 141,984.00 0.58
8 600418 江淮汽车 7,900 135,564.00 0.55
9 000039 中集集团 9,640 133,514.00 0.55
10 002271 东方雨虹 2,475 127,388.25 0.52
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,916.33
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6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,971.01
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 13,313,807.01
报告期期间基金总申购份额 309,249.29
减:报告期期间基金总赎回份额 378,992.61
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 13,244,063.69
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
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1、中国证监会批准浦银安盛中证锐联基本面 400指数证券投资基金募集的文件
  2、浦银安盛中证锐联基本面 400指数证券投资基金基金合同
  3、浦银安盛中证锐联基本面 400指数证券投资基金招募说明书
  4、浦银安盛中证锐联基本面 400指数证券投资基金托管协议
  5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
  6、基金托管人业务资格批件和营业执照
  7、本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
  8、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
  客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999。
 
 
浦银安盛基金管理有限公司
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