浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
2022-07-22 文字大小 【 】 【打印
            
浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金

招募说明书(更新)

2022 年第 1 号

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2010 年 7 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】961

号文核准募集。本基金的基金合同于 2010 年 12 月 10 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等等。

基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险,详见本招募说明书“风险揭示”的内容。

本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。

投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》

和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本基金本次更新招募说明书所载内容截止日为 2022 年 6 月 13 日,有关财务

数据和净值表现截止日 2022 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪言......3

第二部分 释义......4

第三部分 基金管理人......9

第四部分 基金托管人......22

第五部分 相关服务机构......25

第六部分 基金的募集......28

第七部分 基金合同的生效......29

第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务......30

第九部分 基金的投资......40

第十部分 基金的财产......57

第十一部分 基金资产的估值......58

第十二部分 基金的费用与税收 ......64

第十三部分 基金的收益与分配 ......67

第十四部分 基金的会计与审计 ......69

第十五部分 基金的信息披露......70

第十六部分 风险揭示......76

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......83

第十八部分 基金合同的内容摘要......86

第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ......102

第二十部分 对基金份额持有人的服务 ......114

第二十一部分 其他应披露事项 ......116

第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式......118

第二十三部分 备查文件......119

第一部分 绪言

《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》和其他有关法律法规的规定以及《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由浦银安盛基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。

第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1.基金或本基金:指浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金

2.基金管理人:指浦银安盛基金管理有限公司

3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4.基金合同:指《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浦银安盛沪深300 指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6.招募说明书:指《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新

7.基金产品资料概要:指《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8.基金份额发售公告:指《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金份额发售公告》

9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其制定机构所作出的修订、补充和有权解释

10.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基

金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11.《销售办法》:指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布,并于同年 10 月 1

日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12.《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13.《运作办法》:指指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10

月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15.《指数基金指引》:指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

16.中国证监会:指中国证券监督管理委员会

17.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

18.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于开放式证券投资基金的自然人

20.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

22.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资人的合称

23.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

25.销售机构:指直销机构和代销机构

26.直销机构:指浦银安盛基金管理有限公司

27.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位

28.会员单位:指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,经上海证

券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和其他基金业务的上海证券交易所会员

29.场外:指不通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所

30.场内:指通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所

31.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

32.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

33.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为基金管理有限公司或接受浦银安盛基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

34.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

35.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额变动及结余情况的账户

36.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

37.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

38.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

39.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

40.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

41.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

42.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

43.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

44.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45.《业务规则》:指《浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

46.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

47.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

48.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

49.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为

50.转托管:指基金份额持有人将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务

51.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

52.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

53.元:指人民币元

54.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

55.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

56.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

57.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

58.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

59.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

60.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

61.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

62.转融通证券出借业务:指本基金以一定费率,通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称:浦银安盛基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 981 号 3 幢 316 室

办公地址:中国上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼

成立时间:2007 年 8 月 5 日

法定代表人:谢伟

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207 号

注册资本:人民币 191,000 万元

股权结构:上海浦东发展银行股份有限公司持有 51%的股权;法国安盛投资管理有限公司持有 39%的股权;上海国盛集团资产有限公司持有 10%的股权。

电话:(021)23212888

传真:(021)23212800

客服电话:400-8828-999;(021)33079999

网址:www.py-axa.com

联系人:徐薇

二、主要人员情况

(一)董事会成员

谢伟先生,董事长。同济大学工学硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,上海浦东发展银行金融市场业务总监兼金融市场部总经理、资产管理部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书,兼任金融市场业务总监。自 2017

年 3 月起兼任本公司董事,自 2017 年 4 月起兼任本公司董事长。

Bruno Guilloton 先生,副董事长。法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院。于 1999 年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000 年至 2002年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002 年,任职安盛罗森堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005 年起,担任安盛投资管理公司内

部审计全球主管。2009 年起先后任安盛投资管理公司亚洲股东代表、安盛投资

管理公司亚太区 CEO、安盛投资管理公司亚太区董事。2016 年 12 月至 2021 年 3

月兼任安盛投资管理(上海)有限公司董事长。2021 年 9 月至今任安盛投资管

理公司亚洲区总裁。另兼任 Foch Saint Cloud Versailles Sci 及 Fuji Oak

Hills 公司董事。自 2009 年 3 月起兼任本公司副董事长。

丁蔚女士,董事。上海交通大学工商管理硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任,个人银行业务部副总经理;上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理,电子银行部(移动金融部)总经理,零售业务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021 年 1 月起兼任本公司董事。

廖正旭先生,董事。斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999年加盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区 CIO 和 CEO,安盛罗森堡日本

公司 CIO。2010 年任命为安盛-Kyobo 投资管理公司 CEO。2012 年起担任安盛投

资管理公司亚洲业务发展主管。自 2012 年 3 月起兼任本公司董事。2013 年 12

月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016 年

12 月至 2021 年 3 月兼任安盛投资管理(上海)有限公司总经理(法定代表人)。

陈颖先生,董事。复旦大学公共管理硕士,律师、经济师。1994 年 7 月参

加工作。1994 年 7 月至 2013 年 10 月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资

产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海盛融投资有限公司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总经理、执行总经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013 年 10 月起就职于上海国盛集团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执行董事、总裁。2018 年 3 月起兼任本公司董事。

刘长江先生,董事。北京师范大学教育管理专业硕士研究生,经济师。曾任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长。2003 年 4 月进入浦发银行,历任总行基金托管部总经理,总行公司及投资银行总部资产托管部总经理兼企业年金部、期货结算部总经理,总行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业年金、期货结算部总经理,总行金融机构部总经理兼总行资产托管部总经理、总行第一直属党委委员,总行金融机构部总经理兼总行资产管理部(资产管理中心)

总经理、总行金融市场业务党委副书记,总行资产管理部(资产管理中心)总经理、总行金融市场业务党委副书记。现任浦银理财有限责任公司董事长、总行金融市场业务党委副书记。2021 年 11 月起,兼任本公司董事。

郁蓓华女士,董事,总经理。复旦大学工商管理硕士,高级会计师。自 1994年 7 月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、

副行长,招商银行信用卡中心副总经理。自 2012 年 7 月 23 日起担任本公司总经

理。自 2013 年 3 月起,兼任本公司董事。2013 年 12 月至 2017 年 2 月兼任本公

司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017 年 2 月至 2021年 11 月兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。

韩启蒙先生,独立董事。法国岗城大学法学博士。1995 年 4 月加盟基德律

师事务所担任律师。2001 年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004 年起担

任基德律师事务所上海首席代表。2006 年 1 月至 2011 年 9 月,担任基德律师事

务所全球合伙人。2011 年 11 月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自 2013年 2 月起兼任本公司独立董事。

霍佳震先生,独立董事,同济大学管理学博士。1987 年进入同济大学工作,历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授,同济大学研究生院培养处处长、副院长、同济大学经济与管理学院院长,现任同济大学经济与管理学院教师、BOSCH 讲席教授、东方日升新能源股份有限公司独立董事、上海同济科技实业股份有限公司监事会主席、上海交运集团股份有限公司独立董事。自 2014 年 4 月起兼任本公司独立董事。

董叶顺先生,独立董事。中欧国际工商学院 EMBA,上海机械学院机械工程学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人、上海和辉光电股份有限公司独立董事、上海新通联包装股份有限公司独立董事、上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事、上海矽睿科技股份有限公司独立董事。董叶顺先生曾任 IDG 资本投资顾问(北京)有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成员,上海联和投资有限公司副总经理,上海联创创业投资有限公司、宏力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长。董叶顺先生有着汽车、电子产业近 20 多年的管理经验,曾任上海申雅密封件系统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总经理、党委书记职务。自 2014 年 4 月起兼任本公司独立董事。

赵晓菊女士,独立董事。上海财经大学金融专业本科,上海社会科学院世经所博士。1973 年参加工作。1983 年 2 月起任职于上海财经大学金融学院,先后任助教,讲师,副教授,副院长,常务副院长。赵晓菊女士曾担任上海国际银行金融学院首任院长、执行董事。1999 年 6 月至今任上海财经大学金融学院教授,

博士生导师。2018 年 8 月至 2021 年 5 月,担任上海国际金融中心研究院院长。

2021 年 5 月至今,担任上海国际金融中心研究院荣誉院长兼研究院学术委员会常务副主任。自 2021 年 9 月起担任上海仁达普惠金融发展研究基金会理事长。自 2020 年 6 月起,担任本公司独立董事。

(二)监事会成员

檀静女士,监事长。澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生,

加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010 年 4 月至 2014 年 6 月就职

于上海盛融投资有限公司,曾先后担任人力资源部副总经理,监事。2011 年 1月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理。自 2015 年 3月起兼任本公司监事长。

Fabien Malazdra 先生,监事。尼斯大学金融工程学士,拥有 15 年法律合规

及尽职调查方面的丰富经验。2006-2007 年期间,任法盛资产管理公司(NatexisAsset Square)对冲基金尽职调查分析师。2007-2013 年期间,任摩根芒萨尔投资公司(JPMorgan Mansart Investments)尽职调查副主管。2013 年加入安盛投资管理有限公司,历任合规顾问、合规经理,2018 年 8 月起至今,任安盛投资管理有限公司亚太区合规总监。2021 年 11 月起兼任本公司监事。

陈士俊先生,职工监事。清华大学管理学博士。2001 年至 2003 年间曾在国

泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员 2 年;2003 年至 2007 年 10 月

在银河基金管理有限公司工作 4 年,先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007 年 10 月加入浦银安盛基金管理有限公司,任本公司指数及量化投资部总监,

并于 2010 年 12 月起担任浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理。

2012 年 3 月担任本公司职工监事。2012 年 5 月起,担任浦银安盛中证锐联基本

面 400 指数证券投资基金基金经理。2017 年 4 月起,担任浦银安盛中证锐联沪

港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018 年 9 月起,担任浦银

安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年 1 月起,担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020 年 4月起,担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及

浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020 年 6

月起,担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020

年 9 月起,担任浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金经理。2021 年 5 月起,担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起担任浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金的

基金经理。2021 年 11 月起担任浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证

券投资基金及浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 12 月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

朱敏奕女士,职工监事。本科学历。2000 年至 2007 年就职于上海东新投资

管理有限公司资产管理部任客户主管。2007 年 4 月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场策划经理,现任本公司市场部总监。自 2013 年 3 月起,兼任本公司职工监事。

(三)公司总经理及其他高级管理人员

郁蓓华女士,董事,总经理。复旦大学工商管理硕士,高级会计师。自 1994年 7 月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、

副行长,招商银行信用卡中心副总经理。自 2012 年 7 月 23 日起担任本公司总经

理。自 2013 年 3 月起,兼任本公司董事。2013 年 12 月至 2017 年 2 月兼任本公

司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017 年 2 月至 2021年 11 月兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。

喻庆先生,督察长。中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部高级经理;光大证券有限公司(上海)投资银行部副总经理;光大保德信基金管理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007 年 8 月起,担任本公司督察长。

李宏宇先生,副总经理兼首席市场营销官。西南财经大学经济学博士。1997年起曾先后就职于中国银行、道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基金研究和投资工作。2007 年 3 月起加盟本公司,历任公司产品开发部总监、市场营销部总监、首席市场营销官。自 2012 年 5 月2 日起,担任本公司副总经理兼首席市场营销官。

汪献华先生,副总经理。上海社会科学院政治经济学博士,高级经济师。曾

任安徽经济管理干部学院经济管理系教师;大通证券资产管理部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中心高级副理;上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理;交银康联保险人寿有限公司投资部总经理;上海浦东发展银行金融市场

部副总经理。2018 年 5 月 30 日起,担任本公司副总经理。2019 年 2 月至 2020

年 3 月,兼任本公司固定收益投资部总监。

陈阳先生,副总经理。北京理工大学国际经济与贸易专业学士。曾在中关村证券(现为安信证券)任理财规划总监、国联安基金管理公司任渠道部北方区总经理、诺安基金管理公司北京分公司总经理助理、市场部总监兼南部、东北部营销中心总经理。2013 年 12 月加入上海浦银安盛资产管理有限公司历任副总经理、总经理,现任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。2021 年 12 月进入浦银安盛基金管理有限公司工作。2022 年 2 月起任本公司副总经理。

邓列军先生,副总经理兼首席信息官。清华大学软件工程硕士。曾在汇添富基金管理有限公司先后任职信息技术部 IT 高级经理、信息技术部总监助理、信息技术部副总监、信息技术部总监。2020 年 3 月加盟浦银安盛基金管理有限公

司,2020 年 7 月起担任本公司首席信息官,2021 年 11 月起担任本公司副总经理

兼首席信息官。

(四)本基金基金经理

陈士俊先生,职工监事。清华大学管理学博士。2001 年至 2003 年间曾在国

泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员 2 年;2003 年至 2007 年 10 月

在银河基金管理有限公司工作 4 年,先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007 年 10 月加入浦银安盛基金管理有限公司,任本公司指数及量化投资部总监,

并于 2010 年 12 月起担任浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理。

2012 年 3 月担任本公司职工监事。2012 年 5 月起,担任浦银安盛中证锐联基本

面 400 指数证券投资基金基金经理。2017 年 4 月起,担任浦银安盛中证锐联沪

港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018 年 9 月起,担任浦银

安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年 1 月起,担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020 年 4月起,担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及

浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020 年 6

月起,担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020

年 9 月起,担任浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金经理。2021 年 5 月起,担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起担任浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金的

基金经理。2021 年 11 月起担任浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证

券投资基金及浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 12 月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

(五)投资决策委员会成员

1、权益投资决策委员会

郁蓓华女士,本公司总经理,董事。

吴勇先生,本公司投资总监兼权益投资部总监,基金经理。

楚天舒女士,本公司首席指数量化官。

陈士俊先生,本公司指数与量化投资部总监,基金经理,本公司职工监事。

蒋佳良先生,本公司研究部总监兼均衡策略部总经理,基金经理。

陈曙亮先生,本公司 FOF 业务部总监,基金经理。

2、固定收益投资决策委员会

郁蓓华女士,本公司总经理,董事。

李宏宇先生,本公司副总经理兼首席市场营销官。

汪献华先生,本公司副总经理。

李羿先生,本公司固定收益投资部总监,基金经理。

涂妍妍女士,本公司信用研究部总监。

(六)上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

(一)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(二)办理基金备案手续;

(三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

(四)按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

(五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(六)编制基金定期报告;

(七)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

(八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

(九)召集基金份额持有人大会;

(十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(十二)有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

(一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。

(二)本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

2、不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产;

3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;

4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

5、法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

(三)本基金管理人承诺加强员工管理和培训,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

1、越权或违规经营;

2、违反《基金合同》或《托管协议》;

3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

6、玩忽职守、滥用职权;

7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

8、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

9、贬损同行,以抬高自己;

10、以不正当手段谋求业务发展;

11、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

13、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

(四)基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;

3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

(一)内部控制概述

内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。

内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构成的统一整体。

内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基金管理人的内部控制要达到的总体目标是:

1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;

2、防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展;

3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时;

4、确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。

(二)内部控制的五个要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

1、控制环境

控制环境是内部控制其他要素的基础,它决定了基金管理人的内部控制基调,并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此,基金管理人从两方面入手营造一个好的控制环境。首先,从“硬控制”来看,本基金管理人遵循健全的法人治理结构原则,设置了职责明确、相互制约的组织结构,各部门有明确的岗位设置和授权分工,操作相互独立。其次,基金管理人更注重“软控制”,基金管理人的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,加强全体员工道德规范和自身素质建设,使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和各个环节。

2、风险评估

本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行:第一层次为公司各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理;第三层次为公司董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、合规及审计委员会、督察长和内部审计。

3、控制活动

本基金管理人制定了各项规章制度,通过各种预防性的、检查性的和修正性的控制措施,把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终,尤其是强调对于基金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分别核算;严格岗位分离,明确划分各岗位职责,明确授权控制;对重要业务部门和岗位进行了适当的物理隔离;制订应急应变措施,危机处理机制和程序。

4、信息沟通

本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度,以确保识别、

收集和交流有关运营活动的关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人的各项规章制度,并建立与客户和第三方的合理交流机制。

5、内部监控

督察长、审计部、法律合规部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况,保证内部控制制度的落实。各部门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制,并协助解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置,实现一线业务岗位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控,确保实现内部监控活动的全方位、多层次的展开。

(三)内部控制原则

1、健全性原则:内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

2、有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效执行;

3、独立性原则:各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

4、相互制约原则:部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;

5、成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(四)内部控制机制

内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控制机制是内部控制的重要组成,健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活动得以正常开展的重要保证。

从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统实施监督。

决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现的一些职能部门。

执行系统在总经理执行委员会的直接领导下,承担了公司日常经营管理、基金投资运作和内部管理工作。

监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控,监督的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容划分,大致分为三个层次:

1、监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督;

2、董事会专门委员会及督察长——根据董事会的授权对基金管理人的经营活动进行监督和评价;

3、审计部——根据总经理及督察长的安排,对基金管理人的经营活动及各职能部门进行内部监督和检查。

(五)内部控制层次

1、员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训,签署自律承诺书,保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度;保证良好的职业操守;保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限范围之内,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度,并对部门的内部控制和风险管理负直接责任;

2、管理层的控制。管理层采取各种控制措施,管理和监督各个部门和各项业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任;

3、董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理建议应予采纳,基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控制负最终责任。

4、督察长、审计部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性实施独立客观的检查和评价。

(六)内部控制制度

内部控制制度是指规范公司内部控制的一系列规章制度和业务规则、流程,是公司内部控制的重要组成部分。公司为执行内部控制措施以实现内部控制目标,

在法律法规和行业监管规章有关规定的基础上,制定了一套公司内部控制制度。公司内部控制制度从其制定的目的和适用范围分为两个大的层次:

1、《公司章程》——《公司章程》是具有法律约束力的纲领性文件,是规范公司的组织与行为、公司与股东之间以及股东相互之间权利和义务关系的基础,是确定公司与其他相关利益主体之间关系基本规则以及保证这些规则得到具体执行的依据;

2、内部控制制度包括以下几个方面:

1) 内部控制大纲。内部控制大纲是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽。内部控制大纲应经董事会的审阅与批准。

2)基本管理制度。基本管理制度主要根据相关法律法规,从规范公司管理和业务开展的角度出发,以业务为中心,就业务开展的目标、原则、过程、风险控制等方面作出规定,以指导各项业务的顺利开展。公司基本管理制度应经董事会的审阅与批准。;

3)公司其他制度、部门规章和业务管理流程。公司其他制度、部门规章和业务管理流程主要在执行内部控制大纲和基本管理制度的基础上,以业务管理环节和部门管理为中心,对业务操作管理方法、具体流程及部门管理方法及岗位职责等作出明确和细化的规定,以规范部门内部和部门与部门之间、具体业务操作环节等工作的开展。公司其他制度、部门规章及业务管理流程应经公司管理层的审阅与批准。

(七)基金管理人关于内部控制的声明

本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人:李申

联系电话:(021)6063 7102

(二)主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2022 年 1 季度末,中国建设

银行已托管 1203 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。截至目前,中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项、并在 2017、2019、2020、2021 年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行(大型银行)”以及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和中国建设银行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运

作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

(二)监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

(一)直销机构

1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心

地址:中国上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼

电话:(021)23212899

传真:(021)23212890

客服电话:400-8828-999;(021)33079999

联系人:徐薇

网址:www.py-axa.com

2、电子直销

浦银安盛基金管理有限公司电子直销

交易网站:www.py-axa.com

微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E)

客户端:“浦银安盛基金”APP

客服电话:400-8828-999;(021)33079999

(二)代销机构

1、场外代销机构

具体申购、赎回场所参见基金管理人网站。

2、场内代销机构

投资者可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回,可办理“上证基金通”业务的证券公司的具体名单可在上海证券交易所网站查询。如果上海证券交易所增加或减少具有“上证基金通”业务资格的证券公司,请以上海证券交易所的具体规定为准。

二、注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:于文强

联系人:赵亦清

电话:(010)50938782

传真:(010)50938991

三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:上海通力律师事务所

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人: 韩炯

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人: 安冬

经办律师:安冬、吕红

四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507

单元 01 室

办公地址:中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

执行事务合伙人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:赵珏

经办注册会计师:薛竞、赵珏

五、其他服务机构及委托办理业务的有关情况

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、

外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

第六部分 基金的募集

浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国

证监会证监许可【2010】961 号文批准,于 2010 年 11 月 08 日起向社会公开募

集。截止到 2010 年 12 月 07 日,基金募集工作已顺利结束。

本次募集有效认购户数为 10,918 户,按照每份基金份额面值 1.00 元人民币

计算,本息合计募集基金份额总额为 815,083,164.39 份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的基金从业人员认购持有的基金份额总额为 2,972,350.02 份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为 0.36%。

第七部分 基金合同的生效

根据《基金法》及其配套法规和基金合同的有关规定,本基金的募集情况已

符合基金合同生效的条件。本基金于 2010 年 12 月 10 日得到中国证监会书面确

认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金合同生效后,基金份额持有人数量不满 200 人,或基金资产净值低于人民币 5,000 万元的,基金管理人应当及时向中国证监会报告;连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人,或基金资产净值低于人民币 5,000 万元的,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因以及解决方案。法律法规另有规定的,从其规定办理。

本基金已于 2010 年 12 月 21 日起开放了申购和赎回业务。

第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务

一、申购、赎回场所

投资者可以通过基金管理人的直销机构、基金场外代销机构的营业网点及其他的合法方式在场外办理基金份额的申购、赎回等业务,也可以通过上海证券交易所会员单位作为基金场内代销机构在场内办理基金份额的申购、赎回等业务。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。

具体申购、赎回场所参见基金管理人网站。

二、申购、赎回开放日及开放时间

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介及基金管理人互联网网站(以下简称“网站”)公告。

投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。本基金为投资者办理申购、赎回等基金业务的时间(开放日)为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)。开放日的具体业务办理时间见本基金的相关公告。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒介及基金管理人网站公告。

三、申购与赎回的数额限制

(一)投资者场外申购时,每笔最低申购金额为 1 元,最低追加申购金额为1 元或详见各代销机构网点公告。各销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(二)投资者场内申购时,每笔最低申购金额为 100 元,最低追加申购金额为 100 元,同时每笔申购金额必须是 100 元的整数倍,且单笔申购最高不超过99,999,900 元。

(三)直销机构(柜台方式)每笔最低申购金额为 10,000 元人民币,最低

追加申购金额为 1,000 元。

(四)通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务时,每笔最低申购金额为 1 元,最低追加申购金额为 1 元。

(五)本基金不设单笔赎回份额下限。

(六)本基金单个交易账户最低持有份额余额下限为 5 份。

(七)场内赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回最大不超过 99,999,999份基金份额。

(八)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

(九)基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

5、场内申购、赎回需遵守上海证券交易所及登记结算公司场内业务有关规则。

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。

2、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

六、申购费用和赎回费用

(一)本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金的申购费率适用以下前端收费费率标准:

申购金额(M) 申购费率

M〈100 万元 1.2%

100 万元≤M〈300 万元 0.8%

300 万元≤M〈500 万元 0.3%

M≥500 万元 按笔收取,每笔 1000 元

(二)本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产(对本基金持续持有期小于 7 天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产),其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:

持有期限(N) 赎回费率

N<7 天 1.5%

7 天≤N<1 年 0.5%

1 年≤N<2 年 0.25%

N≥2 年 0

注:就赎回费而言,1 年指365 天,2 年指730 天。

(三)本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。本基金场内申购费率、赎回费率等同于场外申购费率、赎回费率。

(四)基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(五)对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和赎回费率,并另行公告。

(六)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

七、申购份额与赎回金额的计算

(一)本基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额-净申购金额;

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值。

例:某投资人投资 10,000 元申购本基金,对应费率为 1.2%,假设申购当日

基金份额净值为 1.055 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元

申购费用=10,000-9881.42=118.58 元

申购份额=9,881.42/1.055=9,366.27 份

如果投资人通过场外申购,则该投资人可获得申购份额为 9,366.27 份。

如果投资人通过场内申购,则该投资人可获得申购份额为 9,366.00 份,其余0.27 份对应金额将返回给投资人。

(二)本基金赎回金额的计算

本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值

赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率

赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用

例:某基金份额持有人赎回本基金 10,000 份基金份额,持有时间为两个月,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值为 1.055 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.055=10,550 元

赎回费用=10,550×0.5%=52.75 元

净赎回金额=10,550-52.75=10,497.25 元

即:基金份额持有人赎回本基金 10,000 份基金份额,则其可获得的净赎回金额为 10,497.25 元。

(三)本基金份额净值的计算

基金份额净值的计算公式为:

T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额总数。

T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,

经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

(四)本基金申购份额、余额的处理方式

场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,有效份额的计算保留到整数位,不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者。

(五)本基金赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

八、申购和赎回的注册登记

投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述注册登记办理时间进行调整,并应在调整实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。

九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。

7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投

资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请赎回基金份额占当日申请赎回总份额的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过 20 个工作日,并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请份额占赎回申请总份额的比例,确定当日受理的赎回份额。

在本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的情形下,基金管理人有权采取如下措施:对于该单个基金份额持有人当日超过 10%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请,与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。当基金管理人认为有能力支付时,按正常赎回程序执行。当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,按单个账户赎回申请量占合并办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。

对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购

或赎回时,基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登

暂停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

十三、基金转换

投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的部分基金之间进行基金转换。可进行转换的基金、基金转换的数额限制、转换费率等具体规定详见本基金管理人发布的基金转换公告。

十四、转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

本基金已可通过销售机构办理定期定额投资计划,即投资人可通过固定的渠道,采用定期定额的方式申购本基金,定期定额业务规则已由基金管理人及相关销售机构在相关业务开通公告中予以披露。

十六、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。

十七、基金的冻结与解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规定以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

第九部分 基金的投资

一、投资目标

本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。

二、投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例不低于 90%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的 80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金可根据相关法律法规,参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

本基金以沪深 300 指数为目标指数,采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上,通过公司自有量化增强模型,优化股票组合配置结构,一方面严格控制投资组合的跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在跟踪目标指数的同时,力争获得超越业绩比较基准的收益。

1、资产配置策略

在各类投资资产配置上,本基金为保持对目标指数的紧密跟踪,股票资产占基金资产的比例不低于 90%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的 80%。本基金还将根据宏观经济趋势、资产估值水平、市场投资者情绪以及宏观经济、市场政策等因素的变化在本基金的投资范围内进行适

度动态调整股票和债券等资产的配置比例,在控制与目标指数的跟踪误差的前提下,适度获取超越目标指数的收益。

2、股票投资策略

(1)指数化投资

本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合。在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的深入研究和跟踪调整。

A、定期调整

本基金将按照沪深 300 指数对成份股及其权重的定期调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。

B、不定期调整

根据指数编制规则,当沪深 300 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数有限公司发布的临时调整决定,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。

C、特殊情形下的调整

本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换,这些情形包括:①法律法规的限制;②目标指数成份股流动性严重不足;③本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;④成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。本基金进行替换遵循以下原则:①用于替换的股票与被替换的股票属于同一行业,经营业务相似度高;②用于替换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有很强的相关性,能较好地代表被替换股票的收益表现;③用于替换的股票优先从目标指数的其他成份股中挑选,如不能挑选出较合适的替换股票,再考虑从非目标指数成份股的股票中挑选。

(2)增强型策略

本基金的增强型策略主要包括:A、成份股多因子量化α增强策略;B、非成份股优选增强策略。本基金的增强型策略的核心是成份股多因子量化α增强策略。

A、成份股多因子量化α增强策略

本基金的成份股量化增强策略通过公司自主研发的多因子量化α模型来实

现。该模型包括:价值、盈利动量、质量和技术等四个因子,每个因子分别由多项指标组合而成。其中,价值因子是衡量股票的估值水平,指标包括市盈率、市净率、预测动态市盈率等;盈利动量因子是反映上市公司业绩增长的情况,指标包括盈利增长率、盈利预测修正等;质量因子是反映上市公司资产盈利水平和财务状况,指标包括盈利性、运营效率、债务杠杆和流动性等;技术因子是反映股票市场交易的情况,指标包括价格动量/反转、规模、换手率等。以上四个因子既相互独立,又综合反映了股票市场的诸多驱动因素,并且在不同的市场阶段具有显著不同的收益表现,因此本基金通过该多因子模型能够较好地分析股票市场的运行特征,寻找良好的投资机会。

该模型所使用的数据来自本公司的金融数据库和外部咨询机构的数据库,数据包括上市公司公开披露的各类报表信息,股票市场交易价格信息,以及分析师盈利预测数据等等。模型对上述基础数据进行数据整理,定期计算股票的各因子指标数值,检测各因子指标的市场收益表现,筛选出具有稳定且显著超额收益的优势指标,构建多因子评分体系。本基金将密切跟踪模型各因子、指标的收益表现及变化,定期对各因子、指标进行回顾分析,并结合当前市场情况,形成对模型因子的收益预期的判断,适时调整各因子的配置权重以及各因子内部指标的构成和权重,更新调整上述多因子评分体系。

根据每个成份股的因子评分结果,以成份股在目标指数中的基准权重为基础,在一定的比例范围内进行超配或低配选择,获取增强型投资收益。

B、非成份股优选增强策略

本基金采用定性和定量相结合的方法,在非目标指数成份股中,选择优秀的成长型上市公司股票。非成份股优选的原则包括:①具有高于行业平均的资产收益率和净经营性现金流回报率;②具有高于行业平均的营业收入增长率和盈利增长率;③具有较高的行业技术壁垒,较高的研发投入等。在严格控制非成份股风险暴露度和组合跟踪误差的前提下,本基金通过适度投资于优选的成长型上市公司股票,获取一定的超额收益,增强整体投资组合的收益表现。

(3)风险预估和控制

为有效地控制基金的跟踪误差,本基金采用公司自有的风险预算模型,根据基金投资组合相对业绩比较基准的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资

比例暴露度,计算跟踪误差的预估值,对基金的跟踪误差进行估计和控制,预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。

同时,本基金还将密切跟踪基金的实际跟踪误差,及时分析跟踪误差的来源,调整基金投资组合,将跟踪误差控制在跟踪目标以内。

(4)本基金通过适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发)以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

3、债券投资策略

本基金债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

本基金基于对国内外宏观经济形势、财政货币政策、以及流动性等因素及其对债券市场影响的深入分析,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定以目标久期管理为核心的债券资产配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金将采用期限结构配置、类属信用利差策略、流动性管理等手段进行个券投资。

4、权证投资策略

本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。

5、转融通证券出借业务投资策略

为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。

6、存托凭证投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

四、投资决策依据和决策程序

为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻实施,本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序:

(一)投资决策依据

1、国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定;

2、宏观经济发展态势和证券市场运行环境和趋势的研究和判断;

3、沪深 300 指数的编制方法及调整公告等;

(二)决策程序

投资决策程序分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节,具体如下:

1、投资研究

金融工程部负责建立和维护多因子量化α模型,对各因子、指标进行不断检验和更新,定期提交因子分析研究报告。

研究部行业研究员通过调研上市公司,提交行业和公司投资策略报告,为基金增强型策略投资提供定性研究支持。

2、投资决策

投资决策委员会是公司最高的投资决策机构。

基金经理根据金融工程部和研究部的研究成果,应用指数化投资和增强型策略,制定具体的投资方案,报投资决策委员会审批。

3、投资执行

基金经理根据经投资决策委员会批准的投资方案,结合市场流动性情况,构建投资组合。

基金经理在其权限范围内向集中交易室下达交易命令。集中交易室负责具体的交易执行,同时对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

4、投资跟踪与反馈

基金经理将密切跟踪基金的跟踪误差变动,对投资组合进行动态监控和调整,有效跟踪业绩比较基准的表现。同时,基金经理通过对增强型策略收益表现的分析,对增强型策略进行动态优化调整。

5、投资核对与监督

基金交易清算人员通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发现有违反《证券法》、《基金法》、《基金合同》、公司相关管理制度的交易操作,须立刻向首席投资官和首席运营官汇报,并同时通报风险管理部、监察稽核部、相关基金经理、集中交易室。集中交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

6、风险控制

基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次,一个层面是由金融工程人员定期和不定期对基金进行投资绩效评估,分析基金投资组合相对业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差的来源,以及增强型策略的收益表现,并对投资组合提出优化建议报告;另一个层面是外部独立的风险管理机构(包括风险控制委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部)对投资管理过程的风险监控。

五、投资限制

(一)禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

1、承销证券;

2、向他人贷款或者提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

8、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;

9、法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

(二)投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%,

但完全按照目标指数的构成比例进行证券投资不受此限;

2、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;

3、本基金股票、债券的投资比例范围为:股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%;

4、本基金投资于沪深 300 指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于股票资产的 80%;

5、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

6、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

7、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30 %;

8、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

9、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

10、本基金参与转融通证券出借业务,需遵循下述比例限制:

(1)出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易

日以上的出借证券应纳入《流动性风险规定》所述流动性受限证券的范围;

(2)参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%;

(3)最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元;

(4)证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权

平均计算;

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条上述规定的,基金管理人不得新增出借业务;

11、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;

12、法律法规和基金合同规定的其他限制。

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

除上述第 6、8、9、10 项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

六、标的指数

1、本基金标的指数为沪深 300 指数。

(1)指数样本空间

沪深 300 指数样本空间由满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发

行的存托凭证组成:

1)科创板证券:上市时间超过一年。

2)创业板证券:上市时间超过三年。

3)其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

(2)选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司:

1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 50%的证券;

2)对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取前 300 名的证券作为指数样本。

(3)指数采用调整市值加权。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:http://www.csindex.com.cn。

2、指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。

七、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折算)。

沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A 股市场总体发展趋势。

1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折算)是基于沪深 300 指数成份股的年红利收益率以及主动量化策略增强效应而作为业绩比较基准的一部分。

本基金认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

八、风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

十、基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规的规定进行融资融券。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至 2022 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

(一)报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 754,012,333.44 94.03

其中:股票 754,012,333.44 94.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买

- -

入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 47,586,591.71 5.93

合计

8 其他资产 315,224.53 0.04

9 合计 801,914,149.68 100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,434,735.66 0.68

B 采矿业 17,879,657.28 2.23

C 制造业 395,949,794.53 49.48

电力、热力、燃气及水生

D 15,967,078.00 2.00

产和供应业

E 建筑业 9,136,538.00 1.14

F 批发和零售业 4,134,054.00 0.52

G 交通运输、仓储和邮政业 16,384,168.00 2.05

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 15,028,821.52 1.88

术服务业

J 金融业 198,459,973.53 24.80

K 房地产业 32,573,097.00 4.07

L 租赁和商务服务业 12,088,327.00 1.51

M 科学研究和技术服务业 20,672,912.12 2.58

N 水利、环境和公共设施管

- -

理业

O 居民服务、修理和其他服

- -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,187,668.00 0.40

S 综合 - -

合计 746,896,824.64 93.34

2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 18,734.32 0.00

C 制造业 2,686,770.55 0.34

D 电力、热力、燃气 - -

及水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 55,523.97 0.01

G 交通运输、仓储和 16,541.00 0.00

邮政业

H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00

I 信息传输、软件和 4,148,341.90 0.52

信息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00

M 科学研究和技术服 72,328.52 0.01

务业

N 水利、环境和公共 40,084.69 0.01

设施管理业

O 居民服务、修理和 - -

其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 41,445.09 0.01

R 文化、体育和娱乐 9,273.60 0.00



S 综合 - -

合计 7,115,508.80 0.89

3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金

序 资产净

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

号 值比例

(%)

1 600519 贵州茅台 25,151 43,234,569.00 5.40

2 600036 招商银行 725,071 33,933,322.80 4.24

3 601318 中国平安 518,203 25,106,935.35 3.14

4 601166 兴业银行 934,123 19,308,322.41 2.41

5 300750 宁德时代 36,300 18,596,490.00 2.32

6 603259 药明康德 154,274 17,337,312.12 2.17

7 000333 美的集团 275,072 15,679,104.00 1.96

8 000858 五粮液 96,228 14,921,113.68 1.86

9 300122 智飞生物 104,800 14,462,400.00 1.81

10 601012 隆基股份 198,935 14,361,117.65 1.79

2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序 占基金资

号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 600941 中国移动 62,401 4,065,549.22 0.51

2 688779 长远锂科 43,086 811,309.38 0.10

3 688772 珠海冠宇 12,960 391,262.40 0.05

4 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.03

5 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.02

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明



本基金本报告期末未持有债券。

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明



本基金本报告期末未持有权证。

(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

3 本期投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

(十一)投资组合报告附注

1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的公开处罚;兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局福建分局的公开处罚。本基金投资的前十名证券中,上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

  除上述主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 187,147.04

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 128,077.49

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 315,224.53

4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资

流通受限部分的公允价值 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 产净值比

(元) 说明

例(%)

1 600941 中国移动 2,813,930.02 0.35 新股锁定

2 688772 珠海冠宇 391,262.40 0.05 新股锁定

3 301151 冠龙节能 216,510.50 0.03 新股流通受限

4 301268 铭利达 182,599.50 0.02 新股流通受限

6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

十二、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

2010/12/10-2010/12/31 -0.40% 0.38% 0.22% 1.42% -0.62% -1.04%

2011/01/01-2011/12/31 -24.80% 1.19% -23.09% 1.23% -1.71% -0.04%

2012/01/01-2012/06/30 6.28% 1.32% 5.26% 1.26% 1.02% 0.06%

2012/01/01-2012/09/30 -0.53% 1.26% -1.32% 1.22% 0.79% 0.04%

2012/01/01-2012/12/31 8.68% 1.25% 8.35% 1.22% 0.33% 0.03%

2013/01/01-2013/12/31 -7.74% 1.27% -6.24% 1.32% -1.50% -0.05%

2014/01/01-2014/12/31 47.94% 1.15% 50.15% 1.15% -2.21% 0.00%

2015/01/01-2015/12/31 11.61% 2.37% 6.74% 2.36% 4.87% 0.01%

2016/01/01-2016/12/31 -4.68% 1.33% -9.75% 1.33% 5.07% 0.00%

2017/01/01-2017/12/31 26.14% 0.57% 21.82% 0.61% 4.32% -0.04%

2018/01/01-2018/12/31 -19.52% 1.26% -23.37% 1.27% 3.85% -0.01%

2019/01/01-2019/12/31 43.75% 1.13% 35.46% 1.18% 8.29% -0.05%

2020/01/01-2020/12/31 38.38% 1.36% 27.11% 1.36% 11.27% 0.00%

2021/01/01-2021/12/31 -2.02% 1.21% -3.91% 1.11% 1.89% 0.10%

2022/01/01-2022/03/31 -13.77% 1.44% -13.62% 1.39% -0.15% 0.05%

2010/12/10-2022/03/31 101.66% 1.34% 51.11% 1.35% 50.55% -0.01%

(二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

浦银安盛沪深 300 股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2010 年 12 月 10 日至 2022 年 3 月 31 日)

第十部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

三、基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

第十一部分 基金资产的估值

一、估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。

二、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

三、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

五、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交

易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

5、本基金参与转融通证券出借业务,按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。

6、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

六、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

七、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、差错类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他基金合同当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的基金合同当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

(1)差错已发生,但尚未给基金合同当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给基金合同当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的基金合同当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关基金合同当事人进行确认,确保差错已得到更正。

(2)差错责任方对受损方的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对因差错遭受损失的当事人负责,不对第三方负责。

(3)因差错而获得不当得利的基金合同当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的基金合同当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他基金合同当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的基金合同当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的基金合同当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和基金托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现差错的当事人进行追索,并有权要求

其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。

(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

八、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;如出现会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急情况;

4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

九、特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

第十二部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金合同生效后的指数许可使用费;

4、基金财产拨划支付的银行费用;

5、除法律法规、中国证监会另有规定外,基金合同生效后的基金信息披露费用;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

8、基金的证券交易费用;

9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

基金管理人可与指数许可方签订书面协议,约定指数使用的费用及支付方式。本合同规定的指数许可使用费是指数许可使用基点费,指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算。通常情况下,指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的 0.016%年费率,指数许可使用基点费的收取下限为

每季人民币 5 万元(即不足 5 万元部分按照 5 万元收取)。基金合同生效当季,

不足 3 个月的,按照 3 个月收费。指数许可使用基点费在基金财产中列支。

在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。

计算方法如下:

H=E×0.016%/当年天数

H 为每日应计提的指数许可使用基点费

E 为前一日的基金资产净值

指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基点费划付指令,经基金托管人复核后于次季第一个月内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

4、除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

四、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

六、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

第十三部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额;

3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于每次收益分配基准日可供分配利润的 10%;

4、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;

5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日;

7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等

内容。

五、收益分配的时间和程序

1、基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;

2、在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

六、基金收益分配中发生的费用

红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

第十四部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的会计责任方;

2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日;

3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关的会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

二、基金的审计

1、基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。

2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,可以更换,并通报基金托管人。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

第十五部分 基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定媒介披露。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

一、公开披露的基金信息

(一)招募说明书、基金产品资料概要

招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。

基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更

的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要,并登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点;除重大变更事项之外,基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。

(二)基金合同、托管协议

基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

(三)基金份额发售公告

基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

(四)基金合同生效公告

基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。

(五)基金净值信息公告

1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值;

2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;

3、基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站公告半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(六)基金份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

(七)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告(含资产组合季度报告)

1、基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,

将年度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;

2、基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上;

3、基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上;

4、基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

5、基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

(八)临时报告与公告

在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上:

1、基金份额持有人大会的召开及决议;

2、基金合同终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;

8、基金募集期延长;

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过 50%;

11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过 30%;

12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;

15、基金收益分配事项;

16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;

18、基金改聘会计师事务所;

19、基金更换注册登记机构;

20、本基金开始办理申购、赎回;

21、本基金发生巨额赎回并延期办理;

22、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

23、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

(九)澄清公告

在本基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额

持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(十)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。

(十一)参与转融通证券出借交易信息披露

基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与转融通证券出借业务的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,并就转融通证券出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。

(十二)清算报告

基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(十三)中国证监会规定的其他信息。

(十四)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,以供社会公众查阅、复制。

投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒介上公告。

本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。

二、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金

敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单只基金只需选择一家报刊。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可在遵循相关法律法规要求的前提下,自主提供信息披露服务,按照《信息披露办法》自主披露信息如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。

第十六部分 风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

投资于本基金面临与其他股票型证券投资基金相同的风险,包括:市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险以及合规性风险等;与此同时,由于本基金是实行指数增强策略的股票型证券投资基金,因此尚面临一定的与产品性质相关的特有风险。

(一)市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:

1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。

5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。

6、信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产损失。

7、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资时的收益率的影响。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较以前低的收益率。

(二)流动性风险

本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。由于股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则使基金财产变现困难,基金面临流动性风险。

(1)基金申购、赎回安排

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。

(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为指数型基金。在投资方向与投资比例方面,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的 80%,与此同时,本基金严格控制流通受限资产的投资比例。标的指数成分股权重分布均衡,集中度低,且成分股均属于流动性较好,交易活跃的股票。在正常情况下,其每日开放申购、赎回的机制安排、分散化投资的制度安排等可以满足本基金日常的投资管理需要及应对赎回的资金调拨需求。但在极端的、特殊的市场情况下,若证券投资基金行业普遍面临流动性风险,本基金所投资的证券投资基金的流动性风险也将在一定程度上影响本基金的资产变现能力及赎回款项支付能力。

(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。

(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的

原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。

(三)管理风险

1、在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。

2、基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。

(四)操作和技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。

此外,在基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。

(五)合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及《基金合同》有关规定的风险。

(六)本基金特有风险

本基金的投资运作主要是围绕两方面展开,一方面是跟踪指数的被动投资策略;另一方面是为获得超额收益的指数增强型投资策略。

1、跟踪指数的被动投资策略面临的风险

(1)目标指数回报与股票市场平均回报偏离风险

目标指数并不能完全代表整个股票市场,目标指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

(2)目标指数变更风险

根据基金合同规定,如出现变更目标指数的情形,本基金将变更目标指数。基于原目标指数的投资组合将随之调整,基金的风险收益特征将与新的目标指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

(3)跟踪偏离风险

①由于目标指数成份股的定期或不定期调整带来跟踪偏离风险。

②由于基金运作、交易成本以及基金流动性需求带来跟踪偏离风险。

(4)跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

(5)指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。

(6)成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2、指数增强型投资策略面临的风险

本基金投资采用的成份股多因子量化α增强策略和非成份股优选增强策略由于对目标指数的适度增强可能对本基金的收益产生影响。

3、本基金投资科创板股票风险,主要存在以下几个方面:

(1)市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。

(2)流动性风险

科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 50万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

(3)信用风险

科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度,科创板个股存在退市风险。

(4)集中度风险

科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。

(5)系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。

(6)政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

(7)本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:

1)信用风险:证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。

2)市场风险:证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。

3)其他风险:如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。

4、存托凭证投资风险

基金资产可投资于存托凭证,会面临与境外发行人、存托凭证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险,包括但不限于企业业务持续能力和盈利能力等经营风险,存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托凭证退市的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险;存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

(七)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

(八)其他风险

1、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;

2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

5、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;

6、其他意外导致的风险。

二、声明

(一)投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;

(二)除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过中国建设银行股份有限公司等基金代销机构代理销售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

(一)基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

1、转换基金运作方式;

2、变更基金类别;

3、变更基金投资目标、投资范围或投资策略;

4、变更基金份额持有人大会程序;

5、更换基金管理人、基金托管人;

6、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外;

7、本基金与其他基金的合并;

8、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

9、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:

1、调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

2、在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式或调低赎回费率;

3、因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

4、对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;

5、基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

6、按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(二)关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,基金管理人应在中国证监会核准后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

二、基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

(一)基金份额持有人大会决定终止的;

(二)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

(三)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

(四)出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;

(五)中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

(一)基金财产清算组

1、基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

(二)基金财产清算程序

基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:

1、基金合同终止后,发布基金财产清算公告;

2、基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;

3、对基金财产进行清理和确认;

4、对基金财产进行估价和变现;

5、聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

6、聘请律师事务所出具法律意见书;

7、将基金财产清算结果报告中国证监会;

8、参加与基金财产有关的民事诉讼;

9、公布基金财产清算结果;

10、对基金剩余财产进行分配。

(三)清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

(四)基金财产按下列顺序清偿:

1、支付清算费用;

2、交纳所欠税款;

3、清偿基金债务;

4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款 1-3 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

(五)基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

(六)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

第十八部分 基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

(一)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:

(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产;

(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

(3)发售基金份额;

(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;

(6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事人的利益;

(7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;

(8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;

(9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;

(10)选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查;

(11)选择、更换律师事务所、审计师及会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

(12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(13)依法召集基金份额持有人大会;

(14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行转融通证券出借交易;

(15)法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(12)编制基金定期报告;

(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人

分配收益;

(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;

(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(24)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

(26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;

(27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

(二) 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:

(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;

(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;

(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;

(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本

基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事人的利益;

(6)依法召集基金份额持有人大会;

(7)按规定取得基金份额持有人名册资料;

(8)法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:

(1)安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

(8)对基金财务会计报告、基金定期报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格;

(13)按照规定监督基金管理人的投资运作;

(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

(19)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;

(21)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

(23)建立并保存基金份额持有人名册;

(24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

(三) 基金份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

2、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:

(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

(2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;

(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;

(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;

(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人及其合法授权代表组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。

(二)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以上(含 10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止基金合同;

(2)转换基金运作方式;

(3)变更基金类别;

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;

(5)变更基金份额持有人大会程序;

(6)更换基金管理人、基金托管人;

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外;

(8)本基金与其他基金的合并;

(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合

同,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式或调低赎回费率;

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(三)召集人和召集方式

1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。

2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。

5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和出席方式;

(2)会议拟审议的主要事项;

(3)会议形式;

(4)议事程序;

(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;

(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

(7)表决方式;

(8)会务常设联系人姓名、电话;

(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(10)召集人需要通知的其他事项。

2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和双方认可的表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(五)基金份额持有人出席会议的方式

1、会议方式

(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。

(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以召集人通知的非现场方式进行表决。

(4)会议的召开方式由召集人确定。

2、召开基金份额持有人大会的条件

(1)现场开会方式

在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:

①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%,下同);

②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。

(2)通讯开会方式

在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:

①召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;

②召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地点对表决意见的计票进行监督;

③召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力;

④本人直接出具意见和授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上;

⑤直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知

的规定,并与注册登记机构记录相符。

(六)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告。

(3)大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。

(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

(2)通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。

3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(七)决议形成的条件、表决方式、程序

1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;

(2)特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。

4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(八)计票

1、现场开会

(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

2、通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方



1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

3、基金份额持有人大会决议应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)基金合同的变更

1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

(1)转换基金运作方式;

(2)变更基金类别;

(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;

(4)变更基金份额持有人大会程序;

(5)更换基金管理人、基金托管人;

(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式

或调低赎回费率;

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,基金管理人应在中国证监会核准后依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告。

(二)本基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

4、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;

5、中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算组

(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基

金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:

(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;

(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;

(3)对基金财产进行清理和确认;

(4)对基金财产进行估价和变现;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

(6)聘请律师事务所出具法律意见书;

(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;

(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;

(9)公布基金财产清算结果;

(10)对基金剩余财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、争议的处理

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。

第十九部分 基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:浦银安盛基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 981 号 3 幢 316 室

办公地址:上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼

邮政编码:200020

法定代表人:谢伟

成立日期:2007 年 8 月 5 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2007]207 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:19.1 亿元

存续期间:持续经营

经营范围:从事募集、管理证券投资基金业务,以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务。

(二)基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人:田青

联系电话:(010)6759 5096

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;

办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例不低于 90%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的 80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%,但完全按照目标指数的构成比例进行证券投资不受此限;

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;

(3)本基金股票、债券的投资比例范围为:股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%;

(4)本基金投资于沪深 300 指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于股票资产的 80%;

(5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(6)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(7)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30 %;

(8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(10)本基金参与转融通证券出借业务,需遵循下述比例限制:

1)出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易日

以上的出借证券应纳入《流动性风险规定》所述流动性受限证券的范围;

2)参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%;

3)最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元;

4)证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条上述规定的,基金管理人不得新增出借业务;

(11)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;

(12)法律法规和基金合同规定的其他限制。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

除上述第(6)、(8)、(9)、(10)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以定期或不定期对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确

定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1、本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。

本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。

2、基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

3、本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:

(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。

5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

(1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。

(2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。

(3)有关比例限制的执行情况。

(4)信息披露情况。

6、相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。

(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基

金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

(二)基金募集期间及募集资金的验资

1、募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金全额划入基金管理人在注册登记机构处为基金募集开立的专户中,该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。

(三)基金银行账户的开立和管理

1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

(五)债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

基金参与认购未上市债券时,基金管理人应代表本基金与对手方签署相关合同或协议,明确约定债券过户具体事宜。否则,基金管理人需对所认购债券的过户事宜承担相应责任。

(六)其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人

的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。

五、基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。

2、复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

七、托管协议的修改与终止

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

(二)基金托管协议终止出现的情形

1、基金合同终止;

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

八、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

第二十部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。主要的服务项目如下:

一、资料寄送

1、基金交易对账单

本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供电子邮件或短信方式对账单。客户可通过浦银安盛基金客户服务热线进行对账单服务定制或更改。

电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此浦银安盛基金管理公司不对电子邮件或短信息电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。

2、其他相关的信息资料

其他相关的信息资料指不定期寄送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的相关材料、基金经理报告等。

二、红利再投资

本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注册登记机构将其所获红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额,不收取申购手续费。基金份额持有人可以随时选择更改基金分红方式。

三、电子化服务

1、手机短信服务

基金份额持有人可以通过本公司客户服务热线人工应答预留手机号码,我们将为基金持有人提供每周净值、电子月度对账单,持有人可致电客服热线要求定制。

2、电子邮件服务

基金份额持有人可以通过本公司客户服务热线人工应答按需要定制各类电子邮件服务,如基金份额周净值、电子月度对账单。

3、电子直销服务

基金份额持有人可以通过公司官网(www.py-axa.com)、微信公众号(浦银

安盛微理财)及 APP 客户端(浦银安盛基金)办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易明细查询和账户资料查询等各类业务。

四、客户服务中心

1、客户服务电话

呼叫中心自动语音系统提供每周 7 天、每天 24 小时的自助语音服务和查询

服务,客户可通过电话收听基金份额净值,自助查询基金账户余额信息、交易确认情况等。同时,呼叫中心在工作时间提供人工应答服务。

2、网上客户服务

浦银安盛网站为基金份额持有人提供查询服务和资讯服务。基金份额持有人在我公司网站“登录”后,即可 7*24 小时查询个人账户资料,包括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等;此外,还可修改部分个人账户资料,查询热点问题及其解答,查阅投资刊物等。

公司网址:www.py-axa.com

客服信箱:service@py-axa.com

五、客户投诉处理

基金份额持有人可以通过基金管理人提供的客服热线自动语音留言、客服热线人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。

六、服务渠道

1、客服电话:400-8828-999 或(021)33079999

2、客服传真:(021)23212999

3、公司网站:www.py-axa.com

4、客服邮箱:service@py-axa.com

5、微信公众号:浦银安盛基金、浦银安盛微理财

6、客户端:“浦银安盛基金”APP

第二十一部分 其他应披露事项

本基金招募说明书更新期间,本基金及基金管理人的有关公告如下:

1、2021 年 06 月 24 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协

议;

2、2021 年 06 月 24 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合

同;

3、2021 年 06 月 24 日,浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整

基金投资范围及(或)引入侧袋机制并相应修改法律文件的公告;

4、2021 年 06 月 24 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产

品资料概要更新;

5、2021 年 06 月 24 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说

明书(更新)2021 年第 2 号 ;

6、2021 年 07 月 21 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021

年第 2 季度报告;

7、2021 年 07 月 23 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产

品资料概要更新;

8、2021 年 07 月 23 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说

明书(更新)2021 年第 3 号;

9、2021 年 07 月 24 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021

年度第三次分红公告;

10、2021 年 07 月 24 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金暂停

大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告;

11、2021 年 07 月 29 日,关于旗下部分基金在招商银行开通基金定投及参

加其费率优惠活动的公告;

12、2021 年 08 月 30 日,浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在

腾安基金销售(深圳)有限公司开通基金转换业务及参加转换申购补差费用优惠活动的公告;

13、2021 年 08 月 31 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021

年中期报告;

14、2021 年 09 月 29 日,浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在

上海基煜基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告;

15、2021 年 10 月 26 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021

年第 3 季度报告;

16、2021 年 10 月 27 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021

年度第四次分红公告;

17、2021 年 10 月 27 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金暂停

大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告;

18、2021 年 12 月 17 日,关于旗下部分基金新增长江证券为代销平台及参

加其费率优惠活动的公告;

19、2022 年 01 月 24 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021

年第 4 季度报告;

20、2022 年 03 月 31 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021

年年度报告;

21、2022 年 04 月 13 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2022

年度分红公告;

22、2022 年 04 月 13 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金暂停

大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告;

23、2022 年 04 月 22 日,浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2022

年第 1 季度报告。

第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书可印制成册,存放在基金管理人等机构的办公场所和营业场所,供投资者查阅;投资者也可按工本费购买本招募说明书印制件或复印件。但应以基金招募说明书正本为准。

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十三部分 备查文件

本基金备查文件包括以下文件:

(一)中国证监会核准浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金募集的文件

(二)浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同

(三)浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议

(四)浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则

(五)关于募集浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金的法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件和营业执照

(七)基金托管人业务资格批件和营业执照

(八)中国证监会要求的其他文件

浦银安盛基金管理有限公司

二〇二二年七月二十二日