上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号)
2022-08-01 文字大小 【 】 【打印
            
招募说明书(更新)
上证综指交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书(更新)
(二0二二年第一号)
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
招募说明书(更新)
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2010年10月11日证监许可【2010】1379
号文核准。本基金的基金合同于2011年1月30日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为上证综合指数,指数简称为上证指数。指数代码为
000001。标的指数以1990年12月19日为基日,以100点为基点。有关标的指
数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
http://www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险如指数化投资的风险、跟踪误差控
制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、二
级市场折溢价风险、二级市场流动性风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV
计算错误的风险等等。
本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和
混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基
金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托
凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企
业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金可开展集合申购业务,允许投资者以单只或多只成份券为对价申购本
基金。参与集合申购业务的投资者将面临集合申购业务的风险,包括投资者集合
申购失败的风险、集合申购组合调整的风险、基金份额无法卖出或赎回的风险、
基金管理人代为赎回基金份额的风险、投资者需要补缴款项的风险等,具体详见
本招募说明书中“风险揭示”章节。
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基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2021年6月30
日(财务数据未经审计)。
本次招募说明书更新内容如下:
更新章节 更新内容
第十部分基金份额的申购与赎回 更新本基金申购、赎回清单的格式

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目录
第一部分绪言......................................................................................................1
第二部分释义.....................................................................................................2
第三部分基金管理人.........................................................................................7
第四部分基金托管人.......................................................................................22
第五部分相关服务机构...................................................................................27
第六部分基金的募集.......................................................................................29
第七部分基金合同的生效...............................................................................30
第八部分基金份额折算与变更登记...............................................................31
第九部分基金份额交易...................................................................................33
第十部分基金份额的申购与赎回...................................................................35
第十一部分基金的投资...................................................................................54
第十二部分基金的业绩...................................................................................69
第十三部分基金的财产...................................................................................71
第十四部分基金资产的估值...........................................................................73
第十五部分基金的收益与分配.......................................................................78
第十六部分基金费用与税收...........................................................................80
第十七部分基金的会计与审计.......................................................................83
第十八部分基金的信息披露...........................................................................84
第十九部分风险揭示.......................................................................................91
第二十部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算.............................100
第二十一部分基金合同的内容摘要.............................................................103
第二十二部分基金托管协议的内容摘要.....................................................119
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第二十三部分对基金份额持有人的服务.....................................................136
第二十四部分其他应披露事项.....................................................................138
第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式.............................................140
第二十六部分备查文件.................................................................................141
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第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管
理规定》”《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下
简称“《指数基金指引》”))其他有关规定及《上证综指交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、
策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策
前应仔细阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金
管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅
基金合同。
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第二部分释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:上证综指交易型开放式指数证券投资基金
2、《基金合同》:指《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对合同的任何有效的修订和补充
3、招募说明书:《上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》,
及其更新
4、托管协议:基金管理人与基金托管人签订的《上证综指交易型开放式指
数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
5、发售公告:《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》
6、中国:中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区)
7、法律法规:中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规
范性文件以及对于该等法律文件的不时修改和补充
8、《基金法》:《中华人民共和国证券投资基金法》
9、《销售办法》:《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
10、《运作办法》:《公开募集证券投资基金运作管理办法》
11、《信息披露办法》:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
12、《流动性风险管理规定》:《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》
13、元:中国法定货币人民币元
14、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
15、中国证监会:中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
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17、《基金合同》当事人:受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权
利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、基金管理人:富国基金管理有限公司
19、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
20、基金份额持有人:根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份
额的投资者;
21、交易型开放式指数基金:《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》所定义的“交易型开放式指数基金”,亦称“ETF(ExchangeTraded
Fund)”或者“ETF基金”
22、联接基金:将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类
似,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运
作的基金
23、销售机构:基金管理人和/或基金代销机构
24、直销机构:基金管理人富国基金管理有限公司
25、代销机构:发售代理机构和/或申购赎回代理券商
26、发售代理机构:符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基
金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
27、发售协调人:基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构
28、代理券商:符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
29、基金销售网点:直销机构的直销柜台网点和/或基金代销机构的代销网

30、基金网上交易系统:直销机构的网上直销系统及代销机构的网上交易系

31、注册登记业务:《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基
金登记结算业务实施细则》定义的基金份额登记、托管和结算业务
32、注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
33、个人投资者:符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
34、机构投资者:符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国
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合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法
人、社会团体和其他组织
35、合格境外投资者:指《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资
者境内证券期货投资管理办法》(及颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律
法规规定,经中国证监会批准,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境
外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
36、投资者:个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和法律法规或中国
证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称
37、基金合同生效日:基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确
认之日
38、募集期:自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
39、基金存续期:《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
40、日/天:公历日
41、月:公历月
42、工作日:上海证券交易所的正常交易日
43、开放日:销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
44、T日:申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
45、T+n日:自T日起第n个工作日(不包含T日)
46、认购:在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为
47、发售:在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为
48、申购:在基金存续期内,基金投资者按《基金合同》规定的条件,根据
基金销售网点规定的手续,向基金管理人申请购买基金份额的行为
49、赎回:在基金存续期内,基金份额持有人按《基金合同》规定的条件,
根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人申请将基金份额兑换为《基金合同》
约定的对价资产的行为
50、申购赎回清单:由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信
息的文件
51、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
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交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
52、赎回对价:基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
53、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
54、标的指数:指上海证券交易所编制并发布的上证综合指数及其未来可能
发生的变更
55、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
56、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的
最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应
支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回
的基金份额数计算
57、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资
者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
58、基金份额参考净值:指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提
供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份
额参考净值,简称IOPV
59、预估现金部分:指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预
先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数

60、基金份额折算:指本基金建仓结束后,基金管理人根据基金合同规定将
投资者的基金份额进行变更登记的行为
61、最优化抽样复制:最优化抽样方法以最优化模型为决策的主要辅助工具,
通过选取特定的成分股组合来使指数跟踪误差最小
62、收益评价日:基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额
之日
63、基金净值增长率:收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额
净值之比减去1乘以100%
64、标的指数同期增长率:收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
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的指数收盘值之比减去1乘以100%
65、基金收益:基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券
持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。
66、基金资产总值:基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本
基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
67、基金资产净值:基金资产总值扣除负债后的净资产值
68、基金资产估值:计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
的过程
69、流动性受限资产:资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆
回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券等
70、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
71、不可抗力:基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
72、基金产品资料概要:指《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
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第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层
法定代表人:裴长江
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:赵瑛
注册资本:5.2亿元人民币
股权结构(截止于2021年7月22日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托股份有限公司 16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设三十三个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资
部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、
权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老
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金业务部、银行业务部、券商业务部、机构服务部、零售业务部、华东零售总部、
北方零售总部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽
核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、
信息技术部、运营部、不动产基金管理部、北京分公司、成都分公司、广州分公
司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。
权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:根据法律
法规、公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责固定收益类公募产品和部
分非固定收益类公募产品的投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对
多等非公募固定收益类专户的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券
信用评级体系,开展信用研究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固
定收益策略研究部:开展固定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,
为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;固定收
益交易部:在公司投委会、分管领导授权范围内,负责审核并执行各固定收益投
资组合指令,实现对投资交易一线风险控制的前提下,高效、公平地完成投资指
令,并结合执行情况完成交易反馈;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章
制度、契约要求,在授权范围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨
策略的多元资产配置产品的投资管理;量化投资部:负责公司有关量化投资管理
业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管理;权益
专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投
资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保
等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司
研究和宏观研究等;集中交易部:负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控
制;机构业务部:负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券
商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销
售与服务;养老金业务部:负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱
客户的销售与服务;银行业务部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管
理部、私人银行部等部门非代销销售与服务;券商业务部:根据公司发展战略,
以券商客户为核心,打造包括私募、上市公司等在内的券商业务生态圈,深耕券
商总部及分支机构,带动券商代销及相关业务的发展,不断增加券商保有规模,
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提升公司品牌影响力,为公司整体业务协同提供有效补充;机构服务部:负责协
调三个机构销售部门对接公司资源,实现项目落地,提供专业支持和项目管理,
对公司已有机构客户进行持续专业服务;零售业务部:管理华东零售总部、北方
零售总部、广州分公司、成都分公司,负责公募基金的零售业务;营销管理部:
负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、
子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务
规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客户需求,支
持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电
子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产品部:负责
开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战
略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分
析等提供整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、合规检查、合规咨询、
反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部审计,管理信息
披露、法律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理策略,牵头拟定公司风
险管理制度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对,负责公司旗
下各投资组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;运营部:
负责基金会计与清算;不动产基金管理部:根据公司发展战略,开展公开募集基
础设施证券投资基金业务等;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源
部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):负责公司董事会
日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工作;
富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见和提供资产管理;
富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的
其他业务。
截止到2021年7月31日,公司有员工576人,其中75%具有硕士及以上学
位。
二、主要人员情况
(一)董事会成员
裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。
历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万
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国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华
宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
陈戈先生,董事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国
泰君安证券有限责任公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经
理、研究部总经理、总经理助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国
天益价值证券投资基金基金经理。
麦陈婉芬女士(ConstanceMak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计
师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(GeneralManager,Asia,International,
BMOFinancialGroup),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任St.Margaret’sCollege教师,加拿大毕马威(KPMG)会计事务所的合伙
人。
方荣义先生,董事,博士,高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经
理、执行委员会成员兼财务总监、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限
公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行
深圳市中心支行会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监
管处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监
管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监、首席风险官。
张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海
通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行
非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副
经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首
席风险官。
吴惠明先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总
经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工,申银万国证券股份有限
公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任
兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理,申万宏源证券有限公司党建工
作部/党委办公室主任。
EdgarNormundLegzdins先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现
任BMO金融集团顾问,蒙特利尔银行(中国)有限公司监事。1980年至1984年
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在Coopers&Lybrand担任审计工作;1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙
特利尔银行。历任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVP&ManagingDirector,
International,BMOFinancialGroup)。
王平先生,董事,硕士,高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司首
席财务官。历任山东鲁信实业集团公司计划财务部副经理、经理,山东鲁信投资
集团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理,鲁信创业投
资集团股份有限公司财务总监,鲁信资本管理有限公司财务总监。
李彧先生,独立董事,研究生学历,高级经济师。现任上海紫江(集团)有
限公司副董事长、执行副总裁,上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长,上
海紫竹高新区(集团)有限公司副董事长。历任上海紫江(集团)有限公司研究
室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁,上海紫江企业集团股份有
限公司董事长。
季文冠先生,独立董事,研究生学历。现已退休。历任上海仪器仪表研究所
计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长,上海市浦东新区综合规划
土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记,上海市浦
东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员,上海市松江区区委
常委、副区长,上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记,
上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任,上海金融业联合会常务副
理事长。
李启安先生,独立董事,本科学历。现已退休。历任加拿大花旗银行副总裁,
加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监,MKI集团有限公司(香港上
巿公司)执行董事,获多利金融服务有限公司(香港汇丰银行子公司)中囯部高
级副总裁,香港万都房产发展有限公司高级副总裁,香港大昌行集团有限公司(中
信泰富集团子公司)集团财务总经理及曾派驻为上海总经理,香港汇丰银行私人
银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理总经理,万都项目管理有限公司财
务总监。
刘江宁女士,独立董事,博士,副教授。现任对外经济贸易大学全球化与中
国现代化问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。
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(二)监事会成员
付吉广先生,监事长,硕士,高级经济师。现任山东省国际信托股份有限公
司首席风险官。历任济宁市信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司
董事、副总经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理、
稽核法律部副经理、经理、风险管理部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
财务总监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。
曹志刚先生,监事,经济学硕士。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经
理,海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司监事,海通创意资本管理有限公司
监事。历任海通证券股份有限公司风险控制总部(稽核部)二级部经理、稽核部
总经理助理,
孙兆军先生,监事,研究生学历。现任申万宏源证券有限公司资产管理事业
部副总经理、合规负责人。历任上海市经济工作党委副主任科员,上海市经济和
信息化工作党委副主任科员、主任科员,上海证监局主任科员,兴业银行上海分
行金融市场部业务经理,申银万国证券股份有限公司资产管理事业部产品评审总
部副总经理,申万宏源证券有限公司资产管理事业部业务管理总部、业务拓展总
部总经理、合规与风险管理中心副主任兼风险管理总部副总经理、法律合规总部
副总经理(主持工作)。
张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)
有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学
化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理,
蒙特利尔银行操作风险资本管理总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,
华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。
夏志辉先生,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司集中交易部投研
中台总监兼高级金融平台研究经理。历任北京江河幕墙工程有限公司ERP部门系
统管理员,上海霸才软件有限公司系统信息部系统管理员,上海绘梦视信息技术
有限公司技术部数据库管理员,富国基金管理有限公司信息部高级系统管理员,
光大保德信基金管理有限公司信息部主管,富国基金管理有限公司高级风险管理
经理、集中交易部风控总监助理、集中交易部风控副总监。
孙玉礼先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司权益投资部资
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深基金专员。历任美世咨询数据中心数据分析师,韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限
公司福利部精算顾问,上海泽奔商务咨询有限公司咨询顾问,富国基金管理有限
公司高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、基金专员。
程铖女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司机构服务部机构
副总监兼资深项目经理。历任富国基金管理有限公司机构客户经理、高级机构客
户经理、高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理。
黄奥博先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司战略与产品部
副总经理。历任国联安基金管理有限公司产品部产品经理助理,齐鲁证券有限公
司北京证券资产管理分公司产品部产品高级经理,富国基金管理有限公司产品经
理、高级产品开发经理、资深产品开发经理、战略与产品部产品开发总监助理、
战略与产品部产品副总监、战略与产品部产品总监。
(三)督察长
赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、
上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合
规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7
月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限
公司督察长。
(四)经营管理层人员
陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘
书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10
月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门
副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。
陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,
华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理
有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。
李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款
办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)BARRA股票风
险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobalInvestors)
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大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国
基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,
现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限
公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资
部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
(五)本基金基金经理
(1)现任基金经理:
1)方旻,硕士,自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究
员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、量化投资
部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼高级定量基金经
理。2014年4月至2014年11月任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金基
金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪
深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证
500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月至2019年11月任富
国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
及富国中证银行指数型证券投资基金(原富国中证银行指数分级证券投资基金,
于2019年5月10日更名)的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型
开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月至2018年12月任
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月至2020
年9月任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年
5月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年7
月至2020年9月任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理,2019
年1月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理,2020
年2月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。
2)王保合,博士,自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数
量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总
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监、量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部总经理,兼任富
国基金量化投资部资深定量基金经理。2011年3月起任上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理,2013年9月起任富国创业板指数型证券投资基金(原富国创业板指数分
级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2014年4月起任富国中
证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金,于2021
年1月1日更名)基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数型证券
投资基金(原富国中证移动互联网指数分级证券投资基金,于2021年1月1日
更名)、富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革
指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2015年5月起任
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(原富国中证全指证券公司指数分级
证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证银行指数型证券投资基金(原
富国中证银行指数分级证券投资基金,于2019年5月10日更名)基金经理,2017
年9月至2019年10月任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。
2018年3月至2019年10月任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2019年3月至2021年6月任富国恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放
式指数证券投资基金基金经理,2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年9月起任富国新兴成长量
化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。
(2)历任基金经理:
李笑薇自2011年1月至2012年5月担任本基金基金经理。
(六)投资决策委员会成员
公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇
(七)其他
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
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2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运
作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的
内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的
内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
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家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;
(14)其他法律法规禁止的行为。
五、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行
的股票或者债券;
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
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7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
六、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
七、基金管理人的风险管理和内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括
以下内容:
(1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的
组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范
围等内容。
(2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原
因。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的
后果。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的
度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可
能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指
标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风
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险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,
对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必
要时加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、
公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
(1)内部控制的原则
1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,
并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门,并使它们保
持高度的独立性与权威性。
3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切
实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
4)重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内
部风险控制与公司业务发展同等重要。
(2)内部控制的主要内容
1)控制环境
公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管
理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会,负责评价与完善公司的内部
控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报
告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策
委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金投资、风险管理的
重大决策。
此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运
作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
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2)风险评估
公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目
标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的
可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。
3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核
对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的
关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,
每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完
整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息
交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保
证信息及时送达适当的人员进行处理。
5)监督与内部稽核
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门,履行内部稽核职
能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制
制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,
促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性,监察稽核
报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
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制制度。
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第四部分基金托管人
一、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
二、主要人员情况
截至2021年6月,中国工商银行资产托管部共有员工214人,平均年龄34
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2021年6月,中国工商银行共托管证
券投资基金1215只。自2003年以来,中国工商银行连续十八年获得香港《亚洲
货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、
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《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的78项最佳托管银行大奖;是获得
奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广
泛好评。
四、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也
证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到
国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
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并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措
施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
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营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
招募说明书(更新)
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
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第五部分相关服务机构
一、基金销售机构
(一)直销机构
名称:富国基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
法定代表人:裴长江
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
直销网点:直销中心
直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层
客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
传真:021-20513177
联系人:孙迪
公司网站:www.fullgoal.com.cn
(二)二级市场交易代办证券公司
具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
(三)其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并在
基金管理人网站公示。
二、基金登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:于文强
招募说明书(更新)
电话:(010)50938782
传真:(010)50938991
联系人:赵亦清
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人:葛明
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、蒋燕华
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第六部分基金的募集
本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。本基金由基金管理人
依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定
募集,募集申请经中国证监会2010年10月11日证监许可【2010】1379号文核准。
一、基金类型:股票型
二、基金运作方式:交易型、开放式
三、标的指数:上证综合指数
四、基金存续期间:不定期
五、基金的面值、认购价格
本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元。
六、募集情况
本基金设立募集期共募集基金份额为320,363,407.00份,与其投入的实收基
金相关的资产总额为现金人民币314,672,360.00元,股票人民币5,691,047.00元。
有效认购户数为2,626户。在基金募集期内,富国基金管理有限公司的基金从业
人员未认购本基金;富国基金管理有限公司未使用固有资金认购本基金。
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第七部分基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金
认购户数不少于200户的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决
定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起
10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取
得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公
告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为
结束前,任何人不得动用。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
三、基金合同生效
根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于2011年
1月30日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本
基金。
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第八部分基金份额折算与变更登记
一、基金份额折算的时间
基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要
求,此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。
基金建仓期结束后,基金管理人可向注册登记机构申请办理基金份额折算与
变更登记。本基金进行基金份额折算的,基金管理人确定基金份额折算日,并提
前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理,并由注册登记机构进
行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分
之一基本一致。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
三、基金份额折算的方法
1、基金份额折算程序与计算公式
(1)基金管理人确定基金份额折算日(T日),并提前公告。
(2)T日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y,
并与基金托管人进行核对。
(3)假设T日标的指数收盘值为I,则T日的目标基金份额净值为I/1000,
基金份额折算比例的计算公式为:
折算比例=(X/Y)/(I/1000),以四舍五入的方法保留小数点后8位。
(4)基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进
行折算,折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位,加总得到折算后
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的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据
发送给注册登记机构,并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。
(5)注册登记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金
份额的变更登记。
(6)基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计
处理,计算T日折算后的基金份额净值,并互相核对。
(7)T+1日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资人可
以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
2、基金份额折算的举例
假设某投资人在基金募集期内认购了1,000份,基金份额折算日的基金资产
净值为3,827,000,130.75元,折算前的基金份额总额为3,719,054,000份,当日标的
指数收盘值为2,877.90。
(1)折算比例=(3,827,000,130.75/3,719,054,000)/(2,877.90/1000)=
0.35756112
(2)该投资人折算后的基金份额=1,000×0.35756112=358。
四、基金份额折算与变更登记
根据基金合同和招募说明书的有关规定,本基金管理人确定2011年3月11
日为本基金的基金份额折算日。当日上证综合指数收盘值为2933.796点,本基
金的基金资产净值为321,657,400.52元,折算前基金份额总额为320,363,407份,
折算前基金份额净值为1.004元。
根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.34223209(以四舍五入的方
法保留到小数点后8位),折算后基金份额总额为109,638,513份,折算后基金份
额净值为2.934元。
本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进
行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2011年3月14日完成了变更
登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。投资者可以自2011
年3月15日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有
的基金份额。
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第九部分基金份额交易
一、基金份额上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集股票市值)不低于2亿元;
2、基金份额持有人不少于1000人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金份额上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份
额获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前至少3个工
作日发布基金上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易
规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。
三、终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金份额
的上市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内
发布基金份额终止上市交易公告。
四、基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清
单,上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时
成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基
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金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购、
赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回
清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单
中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
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第十部分基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人在开始
申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根据情况变更或增减申购
赎回代理券商的名单,经上海证券交易所确认后在基金管理人网站公示。
二、申购与赎回的开放日及时间
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金份额申请上市期间,
基金可暂停办理申购。本基金的赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间
内开始办理。基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在规定媒介公
告。
申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或
赎回时除外),开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00,投资者应当在开放
日办理申购和赎回申请。
本基金已于2011年3月22日开放申购、赎回业务。
若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎
回开放日和具体业务办理时间进行相应调整并公告。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价;
3、申购、赎回申请提交后不得撤销;
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》的规定。
基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质利益
的情况下、不违背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则,但应在新的
原则实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。
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四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的业务办理时
间提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金,投
资者在提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的
申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对
价,则赎回申请失败。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。
投资者T日申购、赎回成功后,注册登记机构在T日收市后为投资者办理
基金份额与组合证券的清算交收。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分别
于T+1日和T+2日交收,基金托管人根据注册登记机构的结算通知和基金管理
人的划款通知办理资金的划拨。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履
约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记
结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
注册登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、
方式进行调整,并最迟于开始实施日的3个工作日前在规定媒介公告。
五、申购与赎回的数额限制
1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金
最小申购、赎回单位为250万份;
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法
权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模
予以控制。具体请参见相关公告;
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3、基金管理人可以根据市场情况,调整上述规定的数量或比例限制。基金
管理人必须在调整前依照有关规定在规定媒介上公告。
六、申购、赎回的对价和费用
1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额
数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券
交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,
计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊
情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购
或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取
的相关费用。
七、申购、赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内
各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值
及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将
公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
(1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为"禁止")、可以现金替
代(标志为"允许")和必须现金替代(标志为"必须")。禁止现金替代是指在申
购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。可以现金替代是指
在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回
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基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。必须现金替代是指在申购、
赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。
(2)可以现金替代
1)适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法
在申购时买入的证券。
2)替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+申购现金替代溢价比例)
其中:“该证券参考价格”目前确定原则为:(i)该证券正常交易时,采用最新
成交价;(ii)该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格;(iii)该证
券停牌且当日有成交时,采用最新成交价;(iv)该证券停牌且当日无成交时,采
用前收盘价(考虑当日的除权除息等因素)。如果上海证券交易所参考价格确定原
则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取申购现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人
需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参
考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定申
购现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入
该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金
额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差
额。
3)替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布申购现金替代溢价比例,并据此
收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金
管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的
实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投
资人应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部
分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代
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证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正
常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加
上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金
应退还投资人或投资人应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)
期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,
则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管
理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金
托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
4)替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规
定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一
定比例。现金替代比例的计算公式为:
n
?第i只替代证券的数量?该证券参考价格?100%
i?1
现金替代比例(%)=
申购基金份额?参考基金份额净值(IOPV)
参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值,如果上海证券交易所参
考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份
额净值为准。
(3)必须现金替代
1)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除
的成份证券,或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现
金替代的成份证券。
2)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清
单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法
为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预
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先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为:
T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎
回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代
成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代
成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和)
其中,T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券
的预计开盘价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日
最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部
分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单
中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证
券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的
数量与T日收盘价相乘之和)。
T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资
金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如
现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金
差额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎
回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,
如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期 2022/XX/XX
基金名称 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 富国基金管理有限公司

招募说明书(更新)
基金代码 510210

T-1日信息内容
现金差额(单位:元) -17.07
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 2,440,447.93
基金份额净值(单位:元) 0.976

T日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 65.93
现金替代比例上限 50%
申购上限 无
赎回上限 100000000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位(单位:份) 2500000
申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许

成分股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购现金替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 替代金额(单位:人民币元)
600000 浦发银行 1600 允许 10% 0%
600006 东风汽车 1200 允许 10% 0%
600007 中国国贸 400 允许 10% 0%
600008 首创环保 1200 允许 10% 0%
600009 上海机场 100 允许 10% 0%
600011 华能国际 1000 允许 10% 0%
600015 华夏银行 1700 允许 10% 0%
600018 上港集团 3100 允许 10% 0%
600019 宝钢股份 1100 允许 10% 0%
600020 中原高速 2100 允许 10% 0%
600028 中国石化 5300 允许 10% 0%
600030 中信证券 1200 允许 10% 0%
600031 三一重工 300 允许 10% 0%

招募说明书(更新)
600036 招商银行 1500 允许 10% 0%
600048 保利发展 1100 允许 10% 0%
600050 中国联通 1400 允许 10% 0%
600061 国投资本 800 允许 10% 0%
600066 宇通客车 400 允许 10% 0%
600085 同仁堂 200 允许 10% 0%
600089 特变电工 600 允许 10% 0%
600104 上汽集团 600 允许 10% 0%
600108 亚盛集团 1600 允许 10% 0%
600109 国金证券 700 允许 10% 0%
600110 诺德股份 600 允许 10% 0%
600111 北方稀土 400 允许 10% 0%
600116 三峡水利 800 允许 10% 0%
600118 中国卫星 300 允许 10% 0%
600143 金发科技 800 允许 10% 0%
600183 生益科技 200 允许 10% 0%
600188 兖矿能源 600 允许 10% 0%
600196 复星医药 100 允许 10% 0%
600206 有研新材 1300 允许 10% 0%
600230 沧州大化 300 允许 10% 0%
600233 圆通速递 500 允许 10% 0%
600236 桂冠电力 1300 允许 10% 0%
600258 首旅酒店 400 允许 10% 0%
600271 航天信息 400 允许 10% 0%
600273 嘉化能源 600 允许 10% 0%
600276 恒瑞医药 700 允许 10% 0%
600279 重庆港 1500 允许 10% 0%
600305 恒顺醋业 900 允许 10% 0%
600309 万华化学 300 允许 10% 0%
600326 西藏天路 700 允许 10% 0%
600332 白云山 200 允许 10% 0%
600346 恒力石化 1000 允许 10% 0%
600350 山东高速 1300 允许 10% 0%
600352 浙江龙盛 500 允许 10% 0%
600360 华微电子 1200 允许 10% 0%
600367 红星发展 600 允许 10% 0%
600369 西南证券 800 允许 10% 0%
600372 中航电子 200 允许 10% 0%
600378 昊华科技 100 允许 10% 0%
600383 金地集团 600 允许 10% 0%
600398 海澜之家 600 允许 10% 0%
600406 国电南瑞 500 允许 10% 0%

招募说明书(更新)
600435 北方导航 400 允许 10% 0%
600438 通威股份 300 允许 10% 0%
600460 士兰微 100 允许 10% 0%
600481 双良节能 400 允许 10% 0%
600483 福能股份 800 允许 10% 0%
600487 亨通光电 400 允许 10% 0%
600489 中金黄金 500 允许 10% 0%
600490 鹏欣资源 1200 允许 10% 0%
600498 烽火通信 300 允许 10% 0%
600516 方大炭素 700 允许 10% 0%
600519 贵州茅台 100 允许 10% 0%
600547 山东黄金 500 允许 10% 0%
600557 康缘药业 600 允许 10% 0%
600584 长电科技 400 允许 10% 0%
600585 海螺水泥 500 允许 10% 0%
600588 用友网络 600 允许 10% 0%
600606 绿地控股 1500 允许 10% 0%
600624 复旦复华 1400 允许 10% 0%
600663 陆家嘴 500 允许 10% 0%
600664 哈药股份 1600 允许 10% 0%
600674 川投能源 700 允许 10% 0%
600688 上海石化 1200 允许 10% 0%
600690 海尔智家 700 允许 10% 0%
600703 三安光电 700 允许 10% 0%
600728 佳都科技 800 允许 10% 0%
600741 华域汽车 400 允许 10% 0%
600745 闻泰科技 100 允许 10% 0%
600758 辽宁能源 1100 允许 10% 0%
600760 中航沈飞 100 允许 10% 0%
600770 综艺股份 1100 允许 10% 0%
600798 宁波海运 1000 允许 10% 0%
600803 新奥股份 600 允许 10% 0%
600834 申通地铁 700 允许 10% 0%
600838 上海九百 700 允许 10% 0%
600850 电科数字 500 允许 10% 0%
600862 中航高科 700 允许 10% 0%
600863 内蒙华电 1700 允许 10% 0%
600867 通化东宝 600 允许 10% 0%
600884 杉杉股份 200 允许 10% 0%
600887 伊利股份 400 允许 10% 0%
600893 航发动力 200 允许 10% 0%
600900 长江电力 1800 允许 10% 0%

招募说明书(更新)
600909 华安证券 1000 允许 10% 0%
600919 江苏银行 1100 允许 10% 0%
600960 渤海汽车 1500 允许 10% 0%
600975 新五丰 700 允许 10% 0%
600979 广安爱众 1600 允许 10% 0%
600987 航民股份 700 允许 10% 0%
600988 赤峰黄金 900 允许 10% 0%
600998 九州通 300 允许 10% 0%
600999 招商证券 800 允许 10% 0%
601006 大秦铁路 1200 允许 10% 0%
601009 南京银行 2400 允许 10% 0%
601012 隆基绿能 600 允许 10% 0%
601016 节能风电 2200 允许 10% 0%
601018 宁波港 1700 允许 10% 0%
601066 中信建投 200 允许 10% 0%
601088 中国神华 1900 允许 10% 0%
601100 恒立液压 100 允许 10% 0%
601111 中国国航 1200 允许 10% 0%
601117 中国化学 600 允许 10% 0%
601128 常熟银行 800 允许 10% 0%
601155 新城控股 300 允许 10% 0%
601158 重庆水务 800 允许 10% 0%
601166 兴业银行 1500 允许 10% 0%
601168 西部矿业 600 允许 10% 0%
601169 北京银行 2000 允许 10% 0%
601179 中国西电 1200 允许 10% 0%
601186 中国铁建 1000 允许 10% 0%
601211 国泰君安 300 允许 10% 0%
601229 上海银行 800 允许 10% 0%
601231 环旭电子 400 允许 10% 0%
601238 广汽集团 800 允许 10% 0%
601288 农业银行 21100 允许 10% 0%
601318 中国平安 500 允许 10% 0%
601328 交通银行 3300 允许 10% 0%
601336 新华保险 200 允许 10% 0%
601368 绿城水务 700 允许 10% 0%
601375 中原证券 800 允许 10% 0%
601377 兴业证券 1100 允许 10% 0%
601390 中国中铁 1700 允许 10% 0%
601398 工商银行 100 必须 - - 480.00
601515 东风股份 600 允许 10% 0%
601555 东吴证券 900 允许 10% 0%

招募说明书(更新)
601601 中国太保 500 允许 10% 0%
601607 上海医药 300 允许 10% 0%
601618 中国中冶 2500 允许 10% 0%
601628 中国人寿 1700 允许 10% 0%
601633 长城汽车 500 允许 10% 0%
601658 邮储银行 7700 允许 10% 0%
601668 中国建筑 3800 允许 10% 0%
601669 中国电建 1300 允许 10% 0%
601678 滨化股份 1200 允许 10% 0%
601688 华泰证券 500 允许 10% 0%
601766 中国中车 1600 允许 10% 0%
601800 中国交建 1200 允许 10% 0%
601811 新华文轩 500 允许 10% 0%
601857 中国石油 10300 允许 10% 0%
601877 正泰电器 200 允许 10% 0%
601882 海天精工 200 允许 10% 0%
601888 中国中免 100 允许 10% 0%
601890 亚星锚链 800 允许 10% 0%
601899 紫金矿业 1300 允许 10% 0%
601901 方正证券 1100 允许 10% 0%
601933 永辉超市 1300 允许 10% 0%
601939 建设银行 2100 允许 10% 0%
601988 中国银行 15100 允许 10% 0%
601998 中信银行 2100 允许 10% 0%
603019 中科曙光 200 允许 10% 0%
603058 永吉股份 700 允许 10% 0%
603060 国检集团 800 允许 10% 0%
603159 上海亚虹 500 允许 10% 0%
603259 药明康德 100 允许 10% 0%
603260 合盛硅业 100 允许 10% 0%
603288 海天味业 300 允许 10% 0%
603328 依顿电子 1100 允许 10% 0%
603393 新天然气 400 允许 10% 0%
603528 多伦科技 1100 允许 10% 0%
603596 伯特利 200 允许 10% 0%
603599 广信股份 600 允许 10% 0%
603667 五洲新春 600 允许 10% 0%
603688 石英股份 100 允许 10% 0%
603789 星光农机 500 允许 10% 0%
603799 华友钴业 200 允许 10% 0%
603859 能科科技 300 允许 10% 0%
603878 武进不锈 500 允许 10% 0%

招募说明书(更新)
603901 永创智能 700 允许 10% 0%
603968 醋化股份 500 允许 10% 0%
603969 银龙股份 1200 允许 10% 0%
603993 洛阳钼业 1600 允许 10% 0%
688003 天准科技 200 允许 10% 0%
688008 澜起科技 200 允许 10% 0%
688100 威胜信息 600 允许 10% 0%
688106 金宏气体 200 允许 10% 0%
688108 赛诺医疗 600 允许 10% 0%
688159 有方科技 200 允许 10% 0%
688222 成都先导 400 允许 10% 0%
688278 特宝生物 200 允许 10% 0%
688289 圣湘生物 300 允许 10% 0%
688336 三生国健 400 允许 10% 0%
688365 光云科技 600 允许 10% 0%
688389 普门科技 600 允许 10% 0%
688488 艾迪药业 600 允许 10% 0%
688586 江航装备 200 允许 10% 0%
688599 天合光能 200 允许 10% 0%
688981 中芯国际 200 允许 10% 0%

八、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购、赎回申
请:
1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回;
2、因特殊原因(如上海证券交易所决定临时停市),导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值;
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;
4、因上海证券交易所、注册登记机构等异常情况无法正常办理申购、赎回;
5、接受某些申购或赎回申请将明显损害其他基金份额持有人的利益时;
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请、延缓支付赎回款项或暂停接
受基金赎回申请的措施;
7、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
招募说明书(更新)
在发生上述暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂
停。
发生上述1-4项和第6、7项情形之一时,基金管理人应在当日报中国证监
会备案,并及时公告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额兑付。在暂停申
购、赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理,并予以
公告。
发生上述第5项暂停申购情形的,为保护基金份额持有人的合法权益,基金
管理人有权采取暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需
要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。
九、基金的非交易过户等其他业务
注册登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻
等业务,并收取一定的手续费用。
十、基金份额的集合申购业务
1、集合申购的定义
集合申购指投资者在本基金存续期内,在不对原有基金份额持有人利益造成
影响的情况下,以符合条件的单只或多只标的指数成份证券为对价,在规定时间
内申购本基金份额的行为。
基金管理人有权以集合申购清单或集合申购公告等形式设定成份证券的具
体条件。
2、集合申购的场所
投资者应当通过基金管理人或其指定的集合申购代理机构的营业场所或按
集合申购代理机构提供的其他方式办理基金的集合申购。
具体的集合申购代理机构将由基金管理人在基金管理人网站或相关公告列
示。基金管理人可依据实际情况增减、变更集合申购代理机构。
3、集合申购的开放日及时间
投资者可在本基金规定的集合申购开放日办理基金份额的集合申购,具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所在集合申购开放日的正常交易时间,
但法律法规、中国证监会另有要求或基金合同另有规定暂停集合申购的除外。
基金管理人应在开通集合申购业务前依照《信息披露办法》的有关规定在规
招募说明书(更新)
定媒介上进行公告。开通集合申购业务后,集合申购开放日详见届时公布的集合
申购清单。
4、集合申购的原则
(1)基金集合申购采用“份额申购”原则,即集合申购以份额申请。
(2)基金的集合申购对价包括证券及其他对价。
(3)办理集合申购的投资者应当提前与基金管理人签订服务协议,集合申
购申请提交后不得撤销。
(4)集合申购应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登
记结算业务实施细则》及交易所、登记机构的相关规定。
(5)基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整,并在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5、集合申购的程序
(1)集合申购的申请方式
投资者必须根据基金管理人或集合申购代理机构规定的程序,在集合申购开
放日的具体业务办理时间内提出集合申购的申请。
投资者集合申购基金份额时,必须根据相应的集合申购清单备足申购对价。
投资者应保证提交的成份证券不存在处于司法冻结、质押、限售期、大宗交易或
者协议转让的受让锁定期等导致无法卖出的情形,并及时履行因集合申购导致的
股份减持所涉相关义务。
(2)集合申购申请的确认
投资者集合申购申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的集
合申购对价,则集合申购申请失败。
基金管理人或者集合申购代理机构对集合申购申请的受理并不代表该申请
一定成功,而仅代表确实接收到该申请。集合申购的确认以登记机构的确认结果
为准。对于集合申购申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对上述规则进行调整,
本基金即适用其最新规则。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办
招募说明书(更新)
法》的有关规定在规定媒介上公告。
(3)集合申购的清算交收与登记
本基金集合申购过程中涉及的基金份额及其对价的清算交收适用《上海证券
交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司
关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关
协议的有关规定。
投资人T日集合申购成功后,登记机构在T日收市后办理集合申购证券和
基金份额的交收登记,并将结果发送给集合申购代理机构、基金管理人和基金托
管人。
登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式、
处理规则等进行调整,基金管理人应最迟于新规则开始实施前在规定媒介公告。
6、集合申购的数量限制
(1)投资者集合申购的基金份额需为集合申购清单规定的最小申购单位的
整数倍。最小申购单位由基金管理人确定和调整。目前,本基金最小申购单位为
250万份。
(2)基金管理人可设定集合申购份额上限,以对当日的集合申购总规模进
行控制,并通过集合申购清单等方式公告。
7、集合申购的对价、费用及其用途
(1)集合申购对价是指投资者集合申购基金份额时应交付的证券及其他对
价。集合申购对价根据集合申购清单和投资者集合申购的基金份额数额确定。
(2)T日的集合申购清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市
场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律
法规的情况下对集合申购清单格式和公告时间进行调整并公告。
(3)投资者在集合申购基金份额时,集合申购代理机构可按照不超过0.5%
的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
8、集合申购清单的内容与格式
(1)集合申购清单的内容
T日集合申购清单公告内容包括最小申购单位所对应的每只可接受的成份
证券数据、现金替代标志、溢价比率、可接受数量上限、基金份额净值、集合申
招募说明书(更新)
购份额上限及其他相关内容。
(2)证券对价相关内容
集合申购清单将公告可接受用于集合申购的每一只成份证券的证券代码、证
券简称以及该只成份证券满足最小申购单位及其溢价比率所需要的证券数量。
集合申购清单成份股信息的每一行对应着投资者进行一个最小申购单位的
集合申购所需提供的证券对价信息。
(3)溢价比率
溢价比率是指投资者在集合申购过程中,除按照集合申购清单中最小申购单
位备足等价的成份证券之外,还需根据一定的比例额外交付相应数量的成份证
券。根据溢价比率计算的需额外交付的成份证券数量已包含在集合申购清单的证
券数量中。
收取溢价的原因是,投资者提交集合申购申请后,基金管理人对集合申购证
券进行组合调整的实际价格(包含证券买卖价格及交易费用等)可能与该投资者
集合申购时的参考价格有所差异。为便于操作,基金管理人在集合申购清单中预
先确定溢价比率,并据此收取集合申购的证券。基金管理人将按照招募说明书约
定的集合申购证券处理程序,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
(4)集合申购证券的处理程序
T日,基金管理人在集合申购清单中公布可接受用于集合申购的证券数据和
溢价比率,并据此收取集合申购证券。基金管理人自T+1日起按照法律法规、
中国证监会及上海证券交易所的规定对收到的证券进行组合调整,组合调整过程
中投资者用于集合申购的证券的价格下跌和待买入的其他证券的价格上涨所造
成的损失均由申请集合申购的投资者自身承担,计入集合申购退补款,不计入基
金资产净值,不会对原有基金份额持有人利益造成影响。
基金管理人在T+10日内根据预先收取的证券的实际卖出收入(卖出价格扣
除交易费用,下同)和其他证券的实际买入成本(买入价格加交易费用,下同)
完成集合申购退补款的清算和交收,如果预先收取的证券(含证券溢价)实际卖
出收入高于其他证券的实际买入成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果
预先收取的证券(含证券溢价)实际卖出收入低于其他证券的实际买入成本,则
基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
招募说明书(更新)
T+9日前,若已购入全部被替代的证券,则以用于集合申购的证券的实际卖
出收入与被替代证券的实际买入成本,确定基金应退还每个投资者或每个投资者
应补交的款项;若T+9日日终仍未能购入全部被替代的证券,则以用于集合申
购的证券的实际卖出收入与已买入的部分证券的实际买入成本加上按照T+9日
收盘价计算的未买入的部分证券价值的差额,确定基金应退还每个投资者或每个
投资者应补交的款项。
对于集合申购的基金份额,投资者在其对应的集合申购退补款交收完成前不
得卖出或赎回。若因投资者用于集合申购的证券停牌等原因,导致基金管理人无
法在规定时间内完成投资组合调整,则基金管理人有权代投资者提交基金份额赎
回申请,并退回相应成份证券。
若基金管理人进行组合调整期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,
则进行相应调整。
(5)单只证券可接受数量上限
根据单只证券的流动性以及对现有组合的投资运作影响等情况,基金管理人
可规定用以进行集合申购的单只证券数量上限,如果投资者的集合申购申请接受
后将使当日单只证券的集合申购数量超过该证券的集合申购数量上限,基金管理
人可根据集合申购清单全部或部分拒绝该证券的集合申购申请。
(6)集合申购清单的格式
集合申购清单仅用于投资者在办理基金集合申购时参考,不作为计算IOPV
的依据。
集合申购清单的格式举例如下:
最新公告日期 2020-XX-XX
基金名称 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 富国基金管理有限公司
一级市场基金代码 510211

T-1日内容信息
最小申购单位净值(单位:元) ****

招募说明书(更新)
基金份额净值(单位:元) ****

T日内容信息
集合申购上限 无
最小申购单位(单位:份) ****
集合申购的允许情况 允许

成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 溢价比率 可接受数量上限(股)





说明:此表仅为示意,以实际公布为准。
9、拒绝或暂停集合申购的情形和处理方式
(1)本基金当日集合申购总份额达到基金管理人所设定的上限,基金管理
人可拒绝集合申购申请。
(2)本基金用于集合申购的证券达到该证券集合申购数量上限时,基金管
理人可拒绝使用该证券集合申购的申请。
(3)本基金在集合申购期间,当用于集合申购的证券出现流动性严重不足、
上市公司面临重大不确定性以及其他基金管理人认为可能对基金投资运作产生
潜在不利影响的情形,基金管理人可全部或部分拒绝该证券的集合申购申请。
(4)集合申购申请不符合本招募说明书或基金合同、相关公告、投资者承
诺、交易所相关规定及其他减持相关规定的要求,基金管理人可拒绝该集合申购
申请。
(5)基金合同和招募说明书规定的其他拒绝或暂停申购申请的情形。
10、除本部分另有约定外,集合申购投资者的赎回业务办理适用本招募说明
招募说明书(更新)
书规定的赎回规则与流程。
11、集合申购业务在申购方式、申购对价收取、申购清单编制、退补款计算
方法及账务处理和清算交收等方面与一般申购业务存在差异,投资人应当按照本
招募说明书的规定进行基金份额的集合申购。
12、投资者参与集合申购,应当遵守证券减持的相关规定和要求,并及时履
行因集合申购导致的份额减持所涉信息披露等义务。
集合申购业务的未明确事宜,应遵循法律法规、交易所及登记机构的相关规
定或业务规范以及基金管理人对本基金申购业务的相关规定。若市场情况发生变
化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对基金集合申购的业务规则等进行
调整并公告,无须召开基金份额持有人大会。
招募说明书(更新)
第十一部分基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即
投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因
标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规
模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10
个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于存托
凭证、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例
不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台,
利用长期稳定的风险模型,使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合,
从而实现对标的指数的紧密跟踪。
在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年化跟
踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调
整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对
相关成份股进行调整。
1、最优化目标组合的构建
(1)股票预筛选
由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有A股和B股股票,本
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基金在最优化抽样前,根据所有股票可投资性、流动性、行业代表性等进行预筛
选。
(2)最优化抽样
结合指数的特点,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,在长期稳定的风险
模型的基础上进行最优化抽样,得到目标组合。
(3)调整频率
本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数,基金所构建的目标组合将根
据标的指数成分股及其权重进行相应的调整,以保证基金跟踪偏离和跟踪误差的
最小化。
1)定期半年度调整
本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的最优化抽样组合,将每
半年根据上述最优化抽样复制方法对目标组合进行定期调整。
2)不定期调整
根据上证综合指数编制规则,因指数成份股新股发行、增发、送配等股权变
动需要进行成份股权重调整。本基金将紧密跟踪标的指数和最优化目标组合之间
的差异,如果由于标的指数自身的较大变化或者其他原因引起的较大幅度的偏差
时,需要及时根据最优化抽样复制方法调整目标组合。
2、存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
3、其他金融工具投资策略
本基金基于流动性管理的需要,可以少量投资于新股、期限在一年期以下的
国家债券、央行票据和政策性金融债以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具,目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收
益。该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
四、投资组合管理
1、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员
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会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策;基金经理团队决定最优化抽样组合的构建和调整,日常指数跟踪维
护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。基金经理
团队包括基金经理、基金经理助理和PCF业务助理。
研究、决策、组合构建和维护、交易、评估的有机配合共同构成了本基金的
投资管理体系,同时科学严谨的研究投资流程可以保证投资理念的正确执行,对
各个来源的操作风险进行有效的管理。
2、投资组合管理
(1)投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步:确定目标组合、确定建仓策
略和逐步调整。
1)确定目标组合:基金管理人根据最优化抽样复制方法确定目标组合。
2)确定建仓策略:基金经理团队根据对目标组合内成份股的流动性进行分
析,确定合理的建仓策略。
3)逐步调整:在确定目标组合后,基金经理团队在规定时间内采用适当的
手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
在正常市场情况下,本基金的股票投资不低于基金资产净值的95%。本基金
将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后如因基金申购或赎回
带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日
内进行调整
(2)每日投资组合管理
1)成份股公司行为信息的跟踪与分析
依托富国量化投资平台,跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分
红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,多数据来源确认这些
信息的准确度,同时分析这些信息对标的指数和最优化目标组合的影响,为最优
化抽样调整和日常组合维护等投资决策提供依据。
2)最优化目标组合的跟踪和分析
通过跟踪和定量分析由于指数成份股新股发行、增发、送配等股权变动而产
生的标的指数权重结构的变化,紧密跟踪和分析目标组合与标的指数之间的差
招募说明书(更新)
异。
如果正好处于定期调整的时间阶段,或者目标组合与标的指数的偏差较大,
则需要重新优化目标组合,进而将跟踪误差控制在合理的范围。
3)每日申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影
响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。
4)基金组合调整
基金经理团队分析实际组合与目标组合的差异及其原因,同时结合交易成本
模型,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。如果发
生成份股股本重大变动、成份股公司合并及其他重大事项,应提请投资决策委员
会召开会议,决定基金的操作策略。
5)申购赎回清单生成
以T-1日目标组合为基础,考虑T日将会发生的成分股公司变动等情况,设
计T日申购、赎回清单并公告。
(3)跟踪误差的监控与管理
基金经理团队每日跟踪基金组合和标的指数表现跟踪偏离度。每月末、季度
末定期对基金投资操作、组合状况、基金表现等进行评估分析,重点分析基金的
偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、目标组合调整前后的操作等。投资
决策委员根据评估报告会对基金的操作进行指导与决策。基金经理团队根据投资
决策委员会的决策开展下一阶段的工作。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过合理范
围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
五、投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
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(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股,
基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当
替代。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资
产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(2)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
(3)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(4)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(5)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(6)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受
上述规定的限制。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起3个月内使基金的投资组合比例
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符合《基金合同》的约定。除上述第(3)、(4)项外,由于证券市场波动、上市
公司合并或基金规模变动、标的指数成分股调整等基金管理人之外的原因导致的
投资组合不符合上述约定的比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,
以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
六、标的指数与业绩比较基准
1、本基金的标的指数为上证综合指数。
上证综合指数以上海证券交易所上市交易的全部股票作为样本,能够全面反
映股市运行的特点,是中国最具影响力的指数。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同
等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形,则无需召
开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会
备案,并在规定媒介上公告。
2、标的指数编制方案及查询途径
上证综合指数由在上海证券交易所上市的符合条件的股票与存托凭证组成
样本,反映上海证券交易所上市公司的整体表现。
(1)指数名称和代码
指数名称:上证综合指数
指数简称:上证指数
英文名称:SSECompositeIndex
英文简称:SSEIndex
指数代码:000001
招募说明书(更新)
(2)指数基日和基点
该指数以1990年12月19日为基日,以100点为基点。
(3)样本选取方法
(A)样本空间
上证综合指数的样本空间由在上海证券交易所上市的股票和红筹企业发行
的存托凭证组成。ST、*ST证券除外。
(B)选样方法
上证综合指数选取所有样本空间内证券作为指数样本。
(4)指数计算:
上证综合指数的计算公式为:
报告期指数=报告期样本总市值/除数×100
其中,总市值=∑(证券价格×发行股本数)。
(5)指数样本调整:
上市以来日均总市值排名在沪市前10位的证券于上市满三个月后计入指
数,其他证券于上市满一年后计入指数。样本被实施风险警示的,从被实施风险
警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除;被撤销风
险警示措施的证券,从被撤销风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起
将其计入指数。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合
并、分拆、停牌等情形的处理,参照指数计算与维护细则处理。
(6)有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,
网址:http://www.csindex.com.cn。
3、本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,业绩比较基
准随之变更。由基金管理人根据标的指数变更情形履行对应适当程序,并在调整
实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。
七、风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
招募说明书(更新)
八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
额持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益。
九、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
十、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 457,685,283.05 98.48
其中:股票 457,685,283.05 98.48
2 固定收益投资 1,272,000.00 0.27
其中:债券 1,272,000.00 0.27
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,453,597.70 1.17
7 其他资产 331,930.88 0.07
8 合计 464,742,811.63 100.00

(二)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -

招募说明书(更新)
B 采矿业 - -
C 制造业 1,296,375.90 0.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.00
J 金融业 34,721.10 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,462,387.38 0.31

(三)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,845,352.00 0.40
B 采矿业 37,315,268.90 8.04
C 制造业 196,073,560.69 42.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,165,262.75 4.56
E 建筑业 11,273,023.44 2.43
F 批发和零售业 6,726,078.52 1.45

招募说明书(更新)
G 交通运输、仓储和邮政业 14,900,012.23 3.21
H 住宿和餐饮业 1,852,013.20 0.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,413,683.83 2.24
J 金融业 120,571,684.35 25.97
K 房地产业 11,350,895.24 2.44
L 租赁和商务服务业 10,863,620.00 2.34
M 科学研究和技术服务业 6,611,804.80 1.42
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,028,603.00 0.44
S 综合 3,232,032.72 0.70
合计 456,222,895.67 98.26

(四)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明

1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,193 39,474,243.10 8.50
2 600036 招商银行 308,722 16,729,645.18 3.60
3 601012 隆基股份 139,118 12,359,243.12 2.66
4 601288 农业银行 3,752,439 11,369,890.17 2.45
5 601888 中国中免 36,200 10,863,620.00 2.34
6 601628 中国人寿 302,725 10,259,350.25 2.21
7 601318 中国平安 156,900 10,085,532.00 2.17
8 601857 中国石油 1,831,958 9,691,057.82 2.09

招募说明书(更新)
9 601988 中国银行 2,710,270 8,347,631.60 1.80
10 600276 恒瑞医药 119,616 8,130,299.52 1.75

2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688819 天能股份 7,734 337,898.46 0.07
2 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.04
3 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.03
4 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.02
5 688607 XD康众医 1,890 84,105.00 0.02

(五)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,272,000.00 0.27
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,272,000.00 0.27

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产

招募说明书(更新)
净值比例(%)
1 113050 南银转债 9,600 960,000.00 0.21
2 113051 节能转债 2,560 256,000.00 0.06
3 113049 长汽转债 560 56,000.00 0.01

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产
支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
(九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证
投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
(十)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
(十一)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
招募说明书(更新)
(十二)投资组合报告附注
1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“农业银行”的发行主体中国农业银
行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在向关系人发放信用贷款;批量
处置不良资产未公告;批量处置不良资产未向监管部门报告等24项违法违规事
实,中国银行保险监督管理委员会于2020年7月13日对公司做出没收违法所得
55.3万元,罚款5260.3万元,罚没合计5315.6万元的行政处罚(银保监罚决
字〔2020〕36号);由于存在收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、
低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费(含
小额账户管理费)的违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于2020年12
月7日对公司做出没收违法所得49.59万元,罚款148.77万元,罚没合计198.36
万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕66号);由于存在:(1)发生重要信
息系统突发事件未报告;(2)制卡数据违规明文留存;(3)生产网络、分行无
线互联网络保护不当;(4)数据安全管理较粗放,存在数据泄露风险;(5)网
络信息系统存在较多漏洞;(6)互联网门户网站泄露敏感信息的违法违规事实,
中国银行保险监督管理委员会于2021年1月19日对公司做出罚款420万元的行
政处罚(银保监罚决字〔2021〕1号)。农业银行为本基金跟踪标的指数的成份
股。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“中国银行”的发行主体中国银行股
份有限公司(以下简称“公司”),由于“原油宝”产品风险事件中存在的相关
违法违规行为,中国银行保险监督管理委员会于2020年12月1日对公司做出罚
款5050万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕60号);由于存在:向未纳入
预算的政府购买服务项目发放贷款;违规向关系人发放信用贷款;向无资金缺口
企业发放流动资金贷款;存款月末冲时点;为无真实贸易背景企业签发银行承兑
汇票等36项违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于2021年5月17日
对公司做出罚没8761.355万元的行政处罚(银保监罚决字〔2021〕11号)。中
国银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
招募说明书(更新)
本报告编制日前一年内,本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股
份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:为同业投资提供第三方信用担保、
为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产;违规协助无
衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品;理财产品之间风险隔离不到
位;理财资金投资非标准化债权资产认定不准确,实际余额超监管标准等27项
违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于2021年5月17日对公司做出罚
款7170万元的行政处罚(银保监罚决字〔2021〕16号)。招商银行为本基金跟
踪标的指数的成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余7名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,810.73
2 应收证券清算款 324,591.94
3 应收股利 -
4 应收利息 528.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 331,930.88

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
招募说明书(更新)
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
(2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 688819 天能股份 337,898.46 0.07 新股限售
2 688079 美迪凯 195,444.80 0.04 新股限售
3 688345 博力威 129,495.96 0.03 新股限售
4 688621 阳光诺和 95,025.15 0.02 新股限售
5 688607 XD康众医 84,105.00 0.02 新股限售

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
招募说明书(更新)
第十二部分基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011.01.30-2011.12.31 -23.92% 1.08% -20.10% 1.13% -3.82% -0.05%
2012.01.01-2012.12.31 6.03% 1.09% 3.17% 1.09% 2.86% 0.00%
2013.01.01-2013.12.31 -3.73% 1.19% -6.75% 1.15% 3.02% 0.04%
2014.01.01-2014.12.31 56.72% 1.10% 52.87% 1.09% 3.85% 0.01%
2015.01.01-2015.12.31 8.52% 2.40% 9.41% 2.45% -0.89% -0.05%
2016.01.01-2016.12.31 -9.69% 1.38% -12.31% 1.45% 2.62% -0.07%
2017.01.01-2017.12.31 8.75% 0.51% 6.56% 0.54% 2.19% -0.03%
2018.01.01-2018.12.31 -21.42% 1.17% -24.59% 1.23% 3.17% -0.06%
2019.01.01-2019.12.31 31.30% 1.10% 22.30% 1.13% 9.00% -0.03%
2020.01.01-2020.12.31 23.45% 1.29% 13.87% 1.31% 9.58% -0.02%
2021.01.01-2021.06.30 1.62% 0.97% 3.40% 0.94% -1.78% 0.03%
2011.01.30-2021.06.30 67.86% 1.30% 30.46% 1.32% 37.40% -0.02%

招募说明书(更新)
二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2021年6月30日。
2、本基金于2011年1月30日成立,建仓期3个月,从2011年1月30日
起至2011年4月29日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
招募说明书(更新)
第十三部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、结算备付金及其应计利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购款;
6、股票投资及其估值调整;
7、债券投资及其估值调整和应计利息;
8、权证投资及其估值调整;
9、其他投资及其估值调整;
10、其他资产等。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
本基金以本基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立资金结算
账户用于基金的资金结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证
券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立
的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构
自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有财产,并
由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收
招募说明书(更新)
益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机
构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求
冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产
不得被处分。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务
相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互
抵销。
招募说明书(更新)
第十四部分基金资产的估值
一、估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并
为基金份额提供计价依据。
二、估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。
三、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
四、估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果以双
方认可的方式提交基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估
值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在签名并以双方认可的方式发送给基
金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
五、估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)
估值;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
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券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经
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相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对
基金净值信息的计算结果对外予以公布。
六、基金份额净值的确认和估值错误的处理
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行
复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核并书面确认后发送给基金管理人,
由基金管理人对基金份额净值予以公布。
基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。当估
值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理
人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管
理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应
先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,
差错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处
理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同
行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方
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未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任
方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则
其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,
确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失
负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方
的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付
不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损
失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造
成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理
人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、
行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁
决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,
并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确
定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
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(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由
基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净
值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金
份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报
中国证监会备案。
七、暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会认定的其他情形。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理;
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗
力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。
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第十五部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12
次,每次收益分配比例依据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽
可能贴近标的指数同期增长率;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益
分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
三、基金收益分配数额的确定
1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率,
并计算基金净值增长率与标的指数净值增长率的差额,当差额超过1%时,基金
管理人有权进行收益分配。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初
始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市
前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以
基金份额折算日为初始日重新计算)。
2、根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、收益分配
比例及收益分配数额。
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四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益评价日的基金可分配收益、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
在分配方案公布后,基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指
令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即收益评价日)的时间不得超过15
个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用,该
部分费用在基金财产中列支。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用
由基金份额持有人自行承担。
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第十六部分基金费用与税收
一、与基金运作有关的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数许可使用费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金收益分配中发生的费用;
10、基金上市费及年费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
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2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基金资
产净值的0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算,逐日累计。
计算方法如下:
H=E*0.03%/当年天数
H为每日应付的指数使用费,E为前一日的基金资产净值。
就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基
金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币5000
万元的,指数许可使用费的收取下限金额为每季度人民币35,000元,计费期间
不足一季度的,根据实际天数按比例计算;如当季度日均基金资产净值小于或等
于人民币5000万元的,指数许可使用费不设下限。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、
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信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
二、与基金销售有关的费用
1、申购、赎回的对价和费用
投资者在申购或赎回基金份额时,请参照本招募说明书“第十部分基金份
额的申购与赎回”中“六、申购、赎回的对价和费用”的相关规定。
三、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
四、基金费用的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;
调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在规定媒介上公告。
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第十七部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
招募说明书(更新)
第十八部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然
人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证
基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
招募说明书(更新)
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在规定媒介和基金管理人网站上;基
金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规
定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金
产品资料概要。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介和基金管理人网站上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在规定媒介和基金管理人网站上
登载《基金合同》生效公告。
招募说明书(更新)
4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前2日将基
金份额折算日公告登载于规定媒介上。
基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理
人应将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
5、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在规定媒介上公告。
6、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定报刊和网站上。
7、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8、基金份额申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通
过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
9、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
招募说明书(更新)
将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的
情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年
度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者
的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有
风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
10、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理
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人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(19)基金变更标的指数;
(20)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项时;
(21)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
11、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
12、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前40日公告基金份额持有人大
会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
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基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履
行相关信息披露义务。
13、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
14、本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
15、中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
招募说明书(更新)
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
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第十九部分风险揭示
一、投资于本基金的风险
1、市场风险:证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制
度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
(1)政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈
周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而
产生风险。
(3)利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
(4)再投资风险:市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资
收益率,这与利率上升所带来的价格风险互为消长。
2、ETF特有风险
(1)指数化投资的风险:ETF作为股票指数基金,在投资管理中会至少维
持95%的股票投资比例,具有对股票市场的系统性风险,不能规避市场下跌的风
险和个股风险。
(2)跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年化跟
踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的
权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
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3)标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率,
从而产生跟踪偏离度。
4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而
影响本基金对标的指数的跟踪程度。
7)基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。
8)本基金采用最优化抽样复制方法,该方法相较完全复制法,有可能加大
跟踪误差。
9)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变
动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(3)成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,当成份股发生停牌等流动
性约束情形时,本基金可能面临如下风险:
1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;
2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影
响本基金二级市场价格的折溢价水平;投资者可能由于无法买入成份股而影响溢
价套利或无法卖出成份股而影响折价套利。本基金的申购赎回清单中可能仅允许
对部分成份股使用现金替代,且设置了现金替代比例上限。因此,投资者在进行
申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足
够的成份股,导致申购失败的风险。
3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则该
部分款项将按照约定方式进行结算(具体见招募说明书“第十部分基金份额的
申购与赎回”之“七、申购、赎回清单的内容与格式”相关约定),由此可能影
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响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差;
4)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖
出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回清
单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回
全部或部分ETF份额的风险。
(4)指数编制机构停止服务的风险
本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司,标的指数由指数编制机构
发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维
护。
如指数编制机构停止服务,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日
起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运
作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持
有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基
金合并,或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致
指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
(5)二级市场折溢价风险
ETF二级市场的价格受供需关系的影响,可能高于或低于基金的份额净值,
形成溢价交易或折价交易。
(6)二级市场流动性风险
ETF可在二级市场进行买卖,因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流
动性问题,带来基金在二级市场的流动性风险。
(7)套利风险:由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定
的时间,因此套利存在一定风险。
同时,买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本,所以折溢价在一
定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况
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时,也会由于买不到成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折价套利。
(8)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交
数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金
份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现
错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
3、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。
4、操作或技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可
能来自基金管理公司、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。
5、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法
规及基金合同有关规定的风险。
6、投资科创板特别风险
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金
资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投
资于科创板股票。
基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制
度等差异带来的特有风险,具体包括以下风险:
(1)公司治理风险。科创板股票发行实行注册制,上市条件与主板不同,
科创板上市公司的股权激励制度更为灵活,可能存在表决权差异安排。
(2)流动性风险。由于参与科创板投资有一定的门槛要求,科创板的投资
者可能以机构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性,将会造
成市场的流动性风险。
(3)集中投资风险。科创板将集中以成长性的科技创新企业为主。由于投
招募说明书(更新)
入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点,科创板企业的收入及盈利水平
具有较大不确定性,可能存在公开发行时和上市后仍无法盈利的情形。
(4)退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格:
1)退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者
规范运作存在重大缺陷的情形,将直接导致退市;
2)退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序,因此存在对
应当退市的企业直接终止上市的情形;
3)执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关
的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入时,可能会直接导致退市。
(5)股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,上市后的前
5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%。
(6)集中度风险。科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集
中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。
(7)系统性风险。科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企
业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,
系统性风险将更为显著。
(8)政策风险。国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创
板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来
政策影响。
7、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担
与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险,具体包
括但不限于以下风险:
(1)与存托凭证相关的风险
1)存托凭证是新证券品种,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内
发行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券
持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。
2)本基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证,即被视为自动加入
存托协议,成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等
招募说明书(更新)
方式进行修改,本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修
改。
3)本基金持有红筹公司存托凭证,不是红筹公司登记在册的股东,不能以
股东身份直接行使股东权利;本基金仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有
并行使分红、投票等权利。
4)存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括
但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托
协议作出修改,更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能
仅以事先通知的方式,即对本基金生效。本基金可能无法对此行使表决权。
5)存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司
法冻结、强制执行等情形,本基金可能存在失去应有权利的风险。
6)存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
7)存托凭证退市的,本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出
基础证券,本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转
让,存托人无法继续按照存托协议的约定为本基金提供相应服务等风险。
(2)与创新企业发行相关的风险
创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值,或者高
于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场
交易价格。
(3)与境外发行人相关的风险
1)红筹公司在境外注册设立,其股权结构、公司治理、运行规范等事项适
用境外注册地公司法等法律法规的规定;已经在境外上市的,还需要遵守境外上
市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外,境内
股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。
2)红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证,
公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有,境内投资者可能无法实际
参与公司重大事务的决策。
3)红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼,
但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者,依据
招募说明书(更新)
当地法律制度提起证券诉讼。
(4)与交易机制相关的风险
1)境内外市场证券停复牌制度存在差异,红筹公司境内外上市的股票或者
存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。
2)红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方
研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动,
可能对境内证券价格产生影响。
3)在境内法律及监管政策允许的情况下,红筹公司现在及将来境外发行的
股票可能转移至境内市场上市交易,或者公司实施配股、非公开发行、回购等行
为,从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量,可能引起交易价
格波动。
4)本基金持有的红筹公司境内发行的证券,暂不允许转换为公司在境外发
行的相同类别的股票或者存托凭证;本基金持有境内发行的存托凭证,暂不允许
转换为境外基础证券。
8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
9、集合申购业务的风险
投资者以集合申购模式投资本基金需承担集合申购模式所面临的的特别风
险,主要包括:
(1)投资者集合申购失败的风险
基金管理人有权根据基金合同或本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资
人的集合申购申请,从而导致集合申购失败。
招募说明书(更新)
基金的集合申购清单中,对可用于集合申购的成份券范围和成份券数量进行
了限定,因此,投资者在进行集合申购时,可能存在用于集合申购的证券或证券
数量与集合申购清单不符,导致参与本基金该次集合申购的所有投资者集合申购
失败的风险。
(2)集合申购组合调整的风险
投资者提交集合申购申请后,基金管理人将按照本招募说明书的规定对收到
的证券进行组合调整。组合调整过程中投资者用于集合申购的证券的价格下跌和
待买入的其他证券的价格上涨所造成的损失均由申请集合申购的投资者自身承
担,计入集合申购退补款,不计入基金资产净值,不会对原有基金份额持有人利
益造成影响。
(3)基金份额无法卖出或赎回的风险
对于集合申购的基金份额,投资者在其对应的集合申购退补款交收完成前不
得卖出或赎回,可能使投资者因无法及时卖出或赎回基金份额而影响投资收益。
(4)基金管理人代为赎回基金份额的风险
退补款交收完成前因成份券停牌等原因导致基金管理人无法在规定时间内
完成投资组合调整时,未卖出部分成份券对应的基金份额将由基金管理人代为赎
回,投资者应自行承担该部分成份券价格波动造成的损失。
(5)投资者需要补缴款项的风险
在极端市场情况下,预先收取的证券(含证券溢价)变现价值,可能低于基
金其他证券的买入成本或结算成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
投资者存在需要补缴款项的风险。
10、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金财产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
招募说明书(更新)
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构代理销
售,但是,基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,
代销机构并不能保证其收益或本金安全。
招募说明书(更新)
第二十部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1)更换基金管理人;
(2)更换基金托管人;
(3)转换基金运作方式;
(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准(但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外);
(5)变更基金类别;
(6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
除外);
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金份额持有人大会召开程序;
(9)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的除外;
(10)终止《基金合同》;
(11)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者注册登记机构的相关业务规
则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。
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2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行,自《基金合同》生效后两日内起在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
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用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会
备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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第二十一部分基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监
督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,决定和调整除调高管
理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;
(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
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供服务的外部机构;
(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回等注册登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金
合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其
他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回对价清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
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(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额
或赎回之对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金投资者;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(26)建立并保存基金份额持有人名册,根据托管协议的约定定期或不定期
向基金托管人提供基金份额持有人名册;
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(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他收入;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分
公司和深圳分公司开设证券账户;
(5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;
(6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,
负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;
(7)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
4、基金托管人的义务
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约
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定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价;
(15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金
管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
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(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
(1)遵守《基金合同》;
(2)缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及法律法规
和《基金合同》所规定的费用;
(3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代
销机构处获得的不当得利;
(6)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人可委托代理人
参加会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。
鉴于本基金和本基金的联接基金(即“富国上证综指交易型开放式指数证券
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投资基金联接基金”,以下简称“联接基金”)的相关性,本基金联接基金的基金
份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的份
额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金持有人持有的享
有表决权的基金份额数和表决票数为,在本基金基金份额持有人大会的权益登记
日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接
基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准(但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外);
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
除外);
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
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份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的除外;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者注册登记机构的相关业务规
则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、交易所和注册登记机构在法律法规、基金合同规定的范
围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;
(6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
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自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和
书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和
收取方式。
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3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定,但决定更换基金管理人和基金托管人必
须以现场开会方式召开。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者出具的身份证明及持有基金份额的凭证、受托出席会
议者出具的身份证明及委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委
托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证
与基金管理人持有的登记资料相符;在法律法规或监管机构允许的情况下,在符
合会议通知载明形式的前提下,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方
式授权他人代为出席会议并表决。
(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
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则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的身份证明、持有基金份额的凭证、受托出具
书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权
委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构
记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,也可以采用网络、
电话或其他方式进行表决。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含
10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少30天前提交召集人。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核:
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(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超
出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会
审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进
行解释和说明。
(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提
案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持
有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同
一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规
另有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案
进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份
额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委
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托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
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人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。但基金管理人或
基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金
托管人均有约束力。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)基金合同的终止
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有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
(三)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(四)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
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财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(五)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案
后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(六)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有
约束力,仲裁费由败诉方承担。
基金合同受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基
金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办
公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但
内容应以基金合同正本为准。
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第二十二部分基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:富国基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30

法定代表人:裴长江
成立时间:1999年4月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监基金字[1999]11号
注册资本:5.2亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
存续期间:持续经营
电话:021-20361818
传真:021-20361616
联系人:赵瑛
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
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能的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:以标的指数成份股、备选成份股为主要投资
对象,同时为更好地实现投资目标,也可少量投资于新股、债券及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的95%,同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于存托凭证、
新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于
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基金资产净值的5%。
如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、
基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合
理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,
从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
a、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
b、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
c、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
d、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
e、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
f、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序
后,基金不受上述限制。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起3个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的约定。
基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第c、d项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动、
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标的指数成分股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定
的比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限
制要求。法律法规另有规定的从其规定。
对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的,基金管理人应
提前通知基金托管人,经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管
理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影
响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所需的合理必要时间。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
(5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股,
基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当
替代。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
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4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真
实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名
单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基
金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失
的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关
联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中
国证监会报告。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,基金
托管人在收到更新名单后2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金
托管人收到新名单前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按
照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
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基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中
国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管
人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造
成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协
商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任
评估交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于
交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进
行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对
手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。在基金管理人与核心交易对手,以约
定适用的交易方式进行交易的情况下,由于交易对手资信风险引起的损失,基金
管理人不承担责任,但基金管理人有权要求相关责任人进行赔偿,对于相关责任
人未足额赔偿导致的相关损失由基金资产承担。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基
金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作
过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔
偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核
心存款银行名单进行调整。基金管理人投资于核心存款银行的银行存款,由于存
款银行信用风险引起的损失,基金管理人不承担责任,但基金管理人有权要求相
关责任人进行赔偿,对于相关责任人未足额赔偿导致的相关损失由基金资产承
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担。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。
(2)此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致,包
括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下
配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消
息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流
通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总
成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
(5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险
控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书
面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理
人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留
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查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等
备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令
造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形
式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基
金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理
人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
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基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的
违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义
务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
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3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到
达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管
人对此不承担责任。
(二)募集资金的验证
基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将
募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户
中,网下股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证
券账户下,基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。同时,由基金管理
人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,并出具验
资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签
字方为有效。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款、股票解冻事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银
行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金
与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管
理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产
托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
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资产托管专户的管理应符合法律法规规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(五)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付
基金托管人应根据注册登记机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的
现金替代的结算。根据基金管理人的指令办理现金差额的结算。
(六)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(七)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
(八)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
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制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管
责任。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
五、基金资产净值计算与复核、资产估值
(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保
留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管
理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的
方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名并以双方认可
的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估
值。
(二)基金资产估值方法
1、估值对象
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基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为:
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)
估值;
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格;
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
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(3)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值。
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(6)本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
(三)估值差错处理
当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取
合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,
基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,
基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对
不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认
后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或
基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金
托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者
或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延
错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
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但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除
由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关
各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金
管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责
任。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,
对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理
人的账册为准。
(五)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45日内,基金管理人对招募说
明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在规定媒体
上。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;
在会计年度半年终了后60日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后90
日内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以传真方式将有关报
表提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结果及
时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供基金
托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通
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知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,
基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在
收到后45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和
基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确
认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年
6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年6月30日、
12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册
应于发生日后十个工作日内提交。
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基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会核准后生效。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
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第二十三部分对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、基金份额持有人交易资料服务
投资者在交易申请被受理的2个工作日后,可通过销售网点查询和打印交易
确认单。基金管理人将根据持有人账单订制情况,向账单期内发生交易或账单期
末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。具体业务
规则详见基金管理人网站公告或相关说明。
二、网上交易、查询服务
投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎
回等交易以及账户查询外,还可通过基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)
微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、或客户端“富国
富钱包”APP享受网上交易、查询服务。具体业务规则详见基金管理人网站公告
或相关说明。
三、信息定制及资讯服务
投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人
网站等多种渠道,定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投
资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发
生变更时,可通过以上渠道更新修改,以避免无法及时接收相关定制服务。
四、网络在线服务
投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨
询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。
五、客户服务中心电话服务
客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、
基金产品与服务等信息查询。
客户服务中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的座席服务,投资
者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等
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专项服务,节假日除外。
六、客户投诉受理服务
投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中
心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠道对基金
管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见。
七、基金管理人客户服务联络方式
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费),工作时
间内可转人工坐席。
客户服务传真:021-20513277
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
电子信箱:public@fullgoal.com.cn
客服中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层
八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理
人客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。
请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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第二十四部分其他应披露事项
序号 公告事项 信息披露方式 公告日期
1 富国基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销渠道转换业务规则的公告 规定披露媒介 2020年9月21日
2 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告 规定披露媒介 2020年10月14日
3 关于上证综指交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告 规定披露媒介 2021年1月14日
4 关于上证综指交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的第一次提示性公告 规定披露媒介 2021年1月18日
5 关于上证综指交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的第二次提示性公告 规定披露媒介 2021年1月20日
6 富国基金管理有限公司关于上证综指交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同的公告 规定披露媒介 2021年1月23日
7 上证综指交易型开放式指数证券投资基金开通集合申购业务的公告 规定披露媒介 2021年1月23日
8 关于上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及恢复交易和申购、赎回的公告 规定披露媒介 2021年1月25日
9 上证综指交易型开放式指数证券投资基金集合申购清单 规定披露媒介 2021年1月26日
10 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定披露媒介 2021年3月30日

招募说明书(更新)
修订基金合同及托管协议的公告

招募说明书(更新)
第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记
机构的办公场所,投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间内
取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
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第二十六部分备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
一、中国证监会核准上证综指交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
二、《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
三、《上证综指交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
四、基金管理人业务资格批件、营业执照
五、基金托管人业务资格批件、营业执照
六、关于申请募集上证综指交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书
七、基金销售代理人业务资格批件和营业执照
八、《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》
九、中国证监会要求的其他文件
富国基金管理有限公司
2022年8月1日