银华中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书更新(2022年第2号)
2022-08-03 文字大小 【 】 【打印
            

银华中小盘精选混合型证券投资基金
招募说明书更新
(2022年第2号)
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2012年3
月2日证监许可2012【275】号文核准募集。
本基金的基金合同已于2012年6月20日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的风险
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资者应当充分了解
基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进
行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不
能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等
效理财方式。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为混合型基金,
其预期风险与收益高于货币市场基金和债券型基金。
本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于北
京证券交易所(以下简称“北交所”)股票或选择不将基金资产投资于北交所股
票,基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产投资于北交所股票的特有风
险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、流动性风
险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化
风险等。具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。
本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基
金份额净值可能低于基金份额初始面值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理
风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险以及本基金特有的风险等。巨
额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请
超过前一开放日基金份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部
基金份额。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于
科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科
创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风
险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招
募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。
本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波
动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行
机制以及交易机制等相关的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启用侧袋机制。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金
启用侧袋机制时的特定风险。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料
概要及基金合同,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期
限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值
高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自
行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回
基金。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2022年07月04日,有关财务数据截
止日为2022年06月30日,净值表现截止日为2022年06月30日,所披露的投资组合
为2022年第2季度的数据(财务数据未经审计)。
目 录
重要提示 ....................................................................... 1
一、绪言 ....................................................................... 5
二、释义 ....................................................................... 6
三、基金管理人 ................................................................ 11
四、基金托管人 ................................................................ 26
五、相关服务机构 .............................................................. 31
六、基金的募集 ................................................................ 54
七、基金合同的生效 ............................................................ 55
八、基金份额的申购与赎回 ...................................................... 56
九、基金的投资 ................................................................ 67
十、基金的业绩 ................................................................ 78
十一、基金的财产 .............................................................. 79
十二、基金资产的估值 .......................................................... 81
十三、基金的收益与分配 ........................................................ 86
十四、基金的费用与税收 ........................................................ 88
十五、基金的会计与审计 ........................................................ 90
十六、基金的信息披露 .......................................................... 91
十七、侧袋机制 ................................................................ 97
十八、风险揭示 ............................................................... 100
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................... 106
二十、基金合同的内容摘要 ..................................................... 109
二十一、托管协议的内容摘要 ................................................... 110
二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................... 111
二十三、其他应披露事项 ....................................................... 113
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................... 114
二十五、备查文件 ............................................................. 115
附件一:基金合同的内容摘要 ................................................... 116
附件二:托管协议的内容摘要 ................................................... 131
一、绪言
《银华中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》依据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》、《银华中小盘精选混合型证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规编写。
本招募说明书阐述了银华中小盘精选混合型证券投资基金的投资目标、策略、
风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由银华基
金管理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在
基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人应按照《中华人民共和国证券投
资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基
金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指银华中小盘精选混合型证券投资基金
2.基金管理人:指银华基金管理股份有限公司
3.基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同:指《银华中小盘精选混合型证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华中小盘精选混
合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书或本招募说明书:指《银华中小盘精选混合型证券投资基金招募
说明书》及其更新
7.基金份额发售公告:指《银华中小盘精选股票型证券投资基金份额发售公
告》
8.法律法规:指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方
法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和
补充
9.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时
做出的修订
10.《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时做出的修订
12.《运作办法》:指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实
施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订
13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
14.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国工商银行业监督管理委员
会或其他经国务院授权的机构
16.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18.机构投资者:指在中国境内(不包括台湾地区、香港、澳门)合法注册登记
或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法
人、事业法人、社会团体或其他组织
19.合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定,经中国证监会批准,使用
来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资
者和人民币合格境外机构投资者
20.投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21.基金份额持有人:指依基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投
资人
22.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23.销售机构:指基金管理人及本基金代销机构
24.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金
代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金
业务的机构
25.基金销售网点:指基金管理人的直销机构及代销机构的代销网点
26.注册登记业务:指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容
包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算、结算及基金交易确
认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
27.注册登记机构:指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机
构为银华基金管理股份有限公司或接受银华基金管理股份有限公司委托代为办理本
基金注册登记业务的机构
28.基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登
记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户
29.交易账户:指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户
30.基金合同生效日:指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基
金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人依据《基金
法》聘请法定机构验资并向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之

31.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告之日
32.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
33.存续期:指基金合同生效后合法存续的不定期期间
34.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35.T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作

36.T+n日:指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数
37.开放日:指销售机构为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
38.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39.《业务规则》:指《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》,是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资者共同遵守
40.认购:指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金
基金份额的行为
41.申购:指在本基金合同生效后的存续期间,投资者根据基金合同和招募说
明书的规定申请购买本基金基金份额的行为
42.赎回:指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合同规
定的条件要求基金管理人将本基金基金份额兑换为现金的行为
43.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的任一开放
式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通
基金转换业务的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
44.转托管:指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一个
销售机构托管到另一销售机构的行为
45.定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内
自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
46.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过上一开放日基金份额总数的10%的情形
47.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

48.元:指人民币元
49.基金利润:指基金利息收入、投资收益和其他收入(含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后
的余额
50.基金资产总值:指基金持有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、
基金应收申购款以及其他投资所形成的价值总和
51.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
52.基金份额净值:指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的
单位基金份额的价值
53.基金资产估值:指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
54.日/天:指公历日
55.月:指公历月
56.规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站)等媒介
57.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免的任何事

58.基金产品资料概要:指《银华中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
59.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账
户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于
流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为
侧袋账户
60.特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导
致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资

三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称 银华基金管理股份有限公司
住所 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式 股份有限公司 注册资本 2.222亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 兰健
电话 010-58163000 传真 010-58163090
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基
金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民
币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例44.10%)、第一创业证券
股份有限公司(出资比例26.10%)、东北证券股份有限公司(出资比例18.90%)、山
西海鑫实业有限公司(出资比例0.90%)、珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)
(出资比例3.57%)、珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)(出资比例3.20%)及
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)(出资比例3.22%)。公司的主要业务是基
金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省
深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金
管理股份有限公司”。
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董
事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计
委员会”四个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情
况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级
管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理一部、
多资产投资管理部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、FOF投资管理部、
研究部、营销管理与服务部、渠道业务总部、机构业务总部、养老金业务总部、指
数业务部、交易管理部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互
联网金融部、战略发展部、投资银行部、监察稽核部、内部审计部、人力资源部、
公司办公室、财务行政部、深圳管理部等26个职能部门,并设有北京分公司、青岛
分公司和上海分公司。此外,公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决
策机构,同时下设“主动型A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决
策、养老金投资决策、基金中基金投资决策及基金投资顾问投资决策”六个专门委
员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程
和风险管理。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师,甘
肃省证券公司发行部经理,中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限公司
董事、副总经理、董事会秘书,西南证券副总裁,中国银河证券副总裁,西南证券
董事、总裁;还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司
并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期
货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、中证机构间报价
系统股份有限公司董事。现任公司董事长,兼任银华国际资本管理有限公司董事
长、银华长安资本管理(北京)有限公司董事、中国上市公司协会并购融资委员会
执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员会顾问、深圳证券交易所理事会
创业板股票发行规范委员会委员、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、北
汽福田汽车股份有限公司独立董事、天阳宏业科技股份有限公司独立董事、重庆三
峡银行股份有限公司独立董事。
王芳女士:董事,法学硕士、清华五道口金融EMBA。曾任大鹏证券有限责任公
司法律支持部经理,第一创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经理、合
规总监、副总裁,第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。现任第一创
业证券股份有限公司董事、总裁,第一创业证券承销保荐有限责任公司执行董事、
深圳第一创业创新资本管理有限公司董事。
李福春先生:董事,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任一汽集团公司
发展部部长;吉林省经济贸易委员会副主任;吉林省发展和改革委员会副主任;长
春市副市长;吉林省发展和改革委员会主任;吉林省政府党组成员、秘书长。现任
东北证券股份有限公司董事长、党委书记,东证融汇证券资产管理有限公司董事
长,深圳证券交易所第五届理事会战略发展委员会委员,上海证券交易所第五届理
事会政策咨询委员会委员。
吴坚先生:董事,中共党员。曾任重庆证监局上市处处长;重庆渝富资产经营
管理集团有限公司党委委员、副总经理;重庆东源产业投资股份有限公司董事长;
重庆上市公司董事长协会秘书长;安诚财产保险股份有限公司副董事长;重庆银海
融资租赁有限公司董事长;西南药业股份有限公司独立董事;西南证券股份有限公
司董事;西南证券股份有限公司副总裁;重庆股份转让中心有限责任公司董事长;
重庆仲裁委仲裁员;上交所第四届理事会会员自律管理委员会委员;重庆市证券期
货业协会会长。现任西南证券党委书记、董事长兼总裁,西证国际投资有限公司董
事长,西证国际证券股份有限公司董事会主席,中国证券业协会托管结算委员会主
任委员。
王立新先生:董事,总经理,经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业
者之一,从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国
优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科
学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展信
托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参与筹建南方基金管理有限公司,并
历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经
理、银华长安资本管理(北京)有限公司董事长、银华基金投资决策委员会主席。
此外,兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富论坛发起理事、秘书长、香山财
富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、《证券时报》第三届专家委
员会委员、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系
友会秘书长、北京大学教育基金会投委会委员、北京大学金融校友联合会副会长。
郑秉文先生:独立董事,经济学博士,教授,博士生导师,曾任中国社会科学
院研究生院副院长,欧洲所副所长,拉美所所长和美国所所长。现任第十三届全国
政协委员,中国社科院世界社保研究中心主任,研究生院教授、博士生导师,政府
特殊津贴享受者,人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员,保监会重大决策咨
询委员会委员,在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武汉大学等十几所大
学担任客座教授。
刘星先生:独立董事,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院会计学教
授、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者,全国先进会计(教育)工作
者,中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事,中国会计学会对外
学术交流专业委员会副主任,中国会计学会教育分会前任会长,中国管理现代化研
究会常务理事,中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
邢冬梅女士:独立董事,法律硕士,律师。曾任职于司法部中国法律事务中心
(后更名为信利律师事务所),并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天达
共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人,同时兼任北京朝阳区律师协会副会
长。
封和平先生:独立董事,会计学硕士,中国注册会计师。曾任职于财政部所属
中华财务会计咨询公司,并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人,普华
永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人,摩根士丹利中国区副主席;还曾担任
中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、
第29届奥运会北京奥组委财务顾问。
马东军先生:监事会主席,研究生,注册会计师、注册评估师。曾任天勤会计
师事务所和中天勤会计师事务所合伙人,深圳同盛创业投资管理有限公司合伙人,
日域(美国)国际工程有限公司财务部国际财务总监,深圳发展银行(现更名为平
安银行)总行稽核部副总经理(主持工作),第一创业证券股份有限公司计划财务
部负责人,第一创业证券股份有限公司董事会秘书,兼任第一创业证券承销保荐有
限责任公司董事、第一创业期货有限责任公司监事、第一创业期货有限责任公司董
事等职务。现任第一创业证券股份有限公司副总裁兼财务总监、第一创业投资管理
有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长兼总经理。
李军先生:监事,中共党员,博士研究生。曾任西南证券有限责任公司成都营
业部总经理助理、业务总监,经纪业务部副总经理,重庆市国资委副处长、处长兼
重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司经纪业
务事业部执行总裁兼运营管理部总经理、西南期货有限公司董事、西证创新投资有
限公司董事。
龚飒女士:监事,硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责
人,泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理(主持工作),湘财证券有限
责任公司稽核经理,交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理,银华基金管理股
份有限公司运作保障部总监、机构业务部总监。现任公司总经理助理兼养老金业务
总部总监。
杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管,北京赛特饭店财
务部主管、主任、经理助理、副经理、经理,银华基金管理股份有限公司财务行政
部总监助理。现任公司财务行政部副总监。
凌宇翔先生:副总经理,工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限
责任公司;2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。
周毅先生:副总经理,CFA,硕士学位,国家特聘专家。现任银华基金副总经
理、银华国际资本总经理,分管指数基金投资、数量化投资、境外投资及国际业
务。周毅先生毕业于中国北京大学、美国南卡罗莱纳大学、美国约翰霍普金斯大
学,拥有23年证券从业经验。回国加入银华基金前,先后在美国普华永道金融部,
巴克莱资本,巴克莱亚太集团等金融机构从事数量化投资工作。
杨文辉先生:督察长,法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中
国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长,兼任银华长安资本管理(北
京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事,深圳市银华公益基金会理事
长。
苏薪茗先生:副总经理。博士研究生,获得中国政法大学法学学士、清华大学
法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士(金融学
专业)学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者,中国银监会政策法规部创新
处主任科员,中国银监会创新监管部综合处副处长,中国银监会创新监管部产品创
新处处长,中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经理、银华长安资本管理
(北京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。
张轶先生:首席信息官,工商管理硕士。曾任职于中国工商银行总行、工银瑞
信基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、光大理财有限责任公司。现任
银华基金管理股份有限公司首席信息官。
2、本基金基金经理
李晓星先生:硕士研究生。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营
发展部运营顾问,集团审计部高级审计师等职务;2011年3月加盟银华基金管理有
限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务。自2015年7月7日起担任银华中小盘
精选混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配
置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2017年8月11日至2020年11月20日兼任
银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日至2020
年9月2日兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月12日起兼
任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年7月5日起兼任银华心
怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月15日至2019年9月20日兼任
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2018年8
月15日至2019年9月20日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自
2019年12月16日起兼任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理,
自2020年4月1日至2021年8月18日兼任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金
基金经理,自2020年4月30日起兼任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金
经理,自2021年1月8日起兼任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金基金经理,
自2021年3月4日起兼任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022
年1月20日起兼任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年2月
23日起兼任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国
籍:中国。
张萍女士:硕士研究生。曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加
入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务,现任投资管理一部基金经理。自
2018年11月6日起担任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经
理,自2018年11月6日至2020年9月2日兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投
资基金基金经理,自2018年11月6日起兼任银华中小盘精选混合型证券投资基金基
金经理,自2018年11月6日至2020年9月2日兼任银华估值优势混合型证券投资基金
基金经理,自2019年3月19日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,自2019年9月20日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自
2019年12月16日起兼任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理,
自2020年4月1日起兼任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理,自
2020年11月11日起兼任银华品质消费股票型证券投资基金基金经理,自2021年3月4
日起兼任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年1月20日起
兼任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年2月23日起兼任
银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
杜宇先生:硕士研究生。曾就职于中国国际金融股份有限公司。2015年8月加入
银华基金,历任研究部行业研究员、投资管理一部基金经理助理、投资经理,现任
投资管理一部基金经理。自2019年12月11日起担任银华中小盘精选混合型证券投资
基金基金经理,自2022年1月26日起兼任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金
基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
本基金历任基金经理:
金斌先生,自2012年06月20日起至2013年07月19日期间担任本基金基金经理。
廖平先生,自2012年06月20日起至2013年08月06日期间担任本基金基金经理。
王华先生,自2013年08月06日起至2016年07月08日期间担任本基金基金经理。
3、公司投资决策委员会成员
委员会主席:王立新
委员:周毅、姜永康、王华、李晓星、董岚枫、倪明、肖侃宁
王立新先生:详见主要人员情况。
周毅先生:详见主要人员情况。
姜永康先生:高级董事总经理,理学硕士。曾就职于中国平安保险(集团)股
份有限公司。2005年10月加入银华基金,历任基金经理、总经理助理,现任固定收
益基金投资总监、投资管理三部总监、投资经理以及银华长安资本管理(北京)有
限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事,公司业务副总经理,自2017年9月
起担任高级董事总经理。
王华先生:高级董事总经理,经济学硕士。曾就职于西南证券有限责任公司。
2000年10月加入银华基金,历任基金经理、总经理助理,现任公司业务副总经理、
主动型股票投资决策专门委员会联席主席、A股基金投资总监、多资产投资管理部
总监、社保和基本养老组合投资经理、投资经理。
李晓星先生:北京理工大学学士、英国帝国理工大学工程硕士、英国剑桥大学
工学硕士。曾就职于ABB(中国)有限公司。2011年3月加入银华基金,历任研究部
助理行业研究员、投资管理部基金经理助理、投资管理一部基金经理,现任公司业
务副总经理、投资管理一部投资总监、基金经理、投资经理(社保基本养老)、主
动型股票投资决策专门委员会联席主席。
董岚枫先生:清华大学工学学士、硕士、博士。曾就职于中国五矿集团。2010
年10月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、研究
部总监助理、副总监,现任公司总经理助理兼研究部总监。
倪明先生:经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任
债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大成创
新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公
司。现任投资管理一部副总监兼基金经理。曾任银华内需精选混合型证券投资基金
(LOF)、银华估值优势混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证
券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华明
择多策略定期开放混合型证券投资基金及银华丰享一年持有期混合型证券投资基金
基金经理。
肖侃宁先生:硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理,天
同(万家)基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金
基金经理,太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金,在
长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总
经理助理(分管投资和研究工作)。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司,现
任FOF投资总监、FOF投资管理部总监,兼任银华尊和养老目标日期2035三年持有期
混合型基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华
尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊禧稳健养老
目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)及银华尊和养老目标日期2045三
年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但
不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并
采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督
和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登
记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
(16)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但
不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基
金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确
定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损
失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不
能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(四)基金管理人承诺
1.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策
略及限制全权处理本基金的投资。
2.本基金管理人不从事违反《证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。
3.本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)本基金投资于其他基金;
(2)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
(3)动用银行信贷资金从事证券买卖;
(4)将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款;
(5)从事证券信用交易;
(6)以基金资产进行房地产投资;
(7)从事有可能使基金承担无限责任的投资;
(8)从事证券承销行为;
(9)将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行的
证券;
(10)违反证券交易业务规则,利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价
格;
(11)进行高位接盘、利益输送等损害基金持有人利益的行为;
(12)通过股票投资取得对上市公司的控制权;
(13)因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其他
持有5%以上投票权的股东恶意串通,致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东的合
法利益;
(14)法律、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
4.本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有
关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;
(2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(5)玩忽职守、滥用职权;
(6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(7)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5.基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取
利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的风险管理体系和内部控制制度
1.风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
操作或技术风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述各种风险,本公司
建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组
织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范围等
内容。
(2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险,为什么会存
在以及如何引起风险。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后
果。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度
量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性
与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量
其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风
险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,对
于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要
时适时加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公
司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2.内部控制制度
(1)内部控制的原则
1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,
并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度
的独立性与权威性。
3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实
可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
4)有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对工作
流程的控制,进而达到对各项经营风险的控制。
5)防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门,
在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的批准
程序和监督处罚措施。
6)适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必须随
着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策
制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
(2)内部控制的主要内容
1)控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下
设立了风险控制委员会,负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究并
制定相应的控制制度。在特殊情况下,风险控制委员会可依据其职权,在上报董事
会的同时,对公司业务进行一定的干预。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效
贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就基金投资
等发表专业意见及建议。
此外,公司设有督察长,组织指导公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作
的合法性、合规性进行全面检查与监督,发生重大合规事件时向公司董事长和中国
证监会报告。
2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负
面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可
能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互
合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分
工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、
相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关
系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,每
项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存人员进
行处理。
4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交
流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信
息及时送达适当的人员进行处理。
5)监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履行内部稽
核职能,检查、评价公司内部控制制度合法合规性。监察稽核人员具有相对的独立
性,定期出具合规报告,报公司督察长、董事会及中国证监会。
(3)基金管理人关于内部控制制度的声明
1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管
理层的责任;
2)上述关于内部控制制度的披露真实、准确;
3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部
控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2022年3月,中国工商银行资产托管部共有员工214人,平均年龄34岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术
职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管
服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部
控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托
管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、
专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、
最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、
基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集
合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公
司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在
国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管
服务。截至2022年3月,中国工商银行共托管证券投资基金1304只。自2003年以
来,本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、
美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选
的81项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得
国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托
管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓
内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工
作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内
控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从
2005年至今共十五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审
阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服
务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行
托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目
前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经
营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制
度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的
权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部
门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务
处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险
控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险
控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对
业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险
控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和
监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部
门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照
“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制
度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资
产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修
改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控
制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度
的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确
的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规
章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独
立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略
的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产
托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促
职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通
过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控
制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营
销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最
大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风
险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险
识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据
传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于
数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。
为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演
练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难
的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总
经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托
管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下
每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管
部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工
对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组
织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把
风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努
力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作
流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过
程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规
范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市
场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终
将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和
发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对
基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行
间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业
绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生
效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关
基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,
基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)基金份额发销售机构
1.直销机构及网上直销系统
(1)银华基金管理股份有限公司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐
(2)银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
网上交易网址 https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade
移动端站点 请到基金管理人官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机APP或关注“银华基金”官方微信
客户服务电话 010-85186558,4006783333
投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,
具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。
2.代销机构
(1)交通银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人 任德奇
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com
(2)广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址 广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
法定代表人 姚真勇
网址 www.sdebank.com
(3)青岛银行股份有限公司
注册地址 青岛市市南区香港中路68号
法定代表人 郭少泉
客服电话 96588(青岛);400-669-6588(全国) 网址 www.qdccb.com
(4)江苏银行股份有限公司
注册地址 南京市中华路26号
法定代表人 夏平
客服电话 95319 网址 www.jsbchina.cn
(5)中国农业银行股份有限公司
注册地址 北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人 谷澍
客服电话 95599 网址 www.abchina.com
(6)南京银行股份有限公司
注册地址 南京市玄武区中山路288号
法定代表人 胡升荣
客服电话 95302 网址 www.njcb.com.cn
(7)东莞银行股份有限公司
注册地址 东莞市莞城区体育路21号
法定代表人 卢国锋
客服电话 956033 网址 www.dongguanbank.cn
(8)中国建设银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街25号
法定代表人 田国立
客服电话 95533 网址 www.ccb.com
(9)平安银行股份有限公司
注册地址 中国深圳市深南东路5047号
法定代表人 谢永林
客服电话 95511-3 网址 bank.pingan.com
(10)浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人 金子军
客服电话 0571-96527;400-809-6527 网址 www.czcb.com.cn
(11)大连银行股份有限公司
注册地址 大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼
法定代表人 陈占维
客服电话 400-664-0099 网址 www.bankofdl.com
(12)哈尔滨银行股份有限公司
注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人 郭志文
客服电话 95537;400-609-5537 网址 www.hrbb.com.cn
(13)兴业银行股份有限公司
注册地址 福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人 吕家进
客服电话 95561 网址 www.cib.com.cn
(14)上海银行股份有限公司
注册地址 上海市银城中路168号
法定代表人 金煜
客服电话 021-962888 网址 www.bosc.cn
(15)中国民生银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人 高迎欣
客服电话 95568 网址 www.cmbc.com.cn
(16)广发银行股份有限公司
注册地址 广州市越秀区东风东路713号
法定代表人 董建岳
客服电话 400-830-8003 网址 www.cgbchina.com.cn
(17)天津银行股份有限公司
注册地址 天津市河西区友谊路15号
法定代表人 李宗唐
客服电话 400-696-0296 网址 www.bankoftianjin.com
(18)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人 冀光恒
客服电话 021-962999;400-696-2999 网址 www.srcb.com
(19)西安银行股份有限公司
注册地址 陕西省西安市高新路60号
法定代表人 郭军
客服电话 96779 网址 www.xacbank.com
(20)昆仑银行股份有限公司
注册地址 克拉玛依市世纪大道7号
法定代表人 蒋尚君
客服电话 400-669-6869 网址 www.klb.cn
(21)渤海银行股份有限公司
注册地址 天津市河东区海河东路218号
法定代表人 李伏安
客服电话 95541 网址 www.cbhb.com.cn
(22)招商银行股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人 缪建民
客服电话 95555 网址 www.cmbchina.com
(23)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街3号
法定代表人 张金良
客服电话 95580 网址 www.psbc.com
(24)北京银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人 霍学文
客服电话 95526 网址 www.bankofbeijing.com.cn
(25)中信银行股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区北大街9号
法定代表人 朱鹤新
客服电话 95558 网址 http://bank.ecitic.com
(26)中国银行股份有限公司
注册地址 北京市复兴门内大街1号
法定代表人 刘连舸
客服电话 95566 网址 www.boc.cn
(27)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区浦东南路500号
法定代表人 郑杨
客服电话 95528 网址 www.spdb.com.cn
(28)吉林银行股份有限公司
注册地址 吉林省长春市经开区东南湖大路1817号
法定代表人 唐国兴
客服电话 400-889-6666 网址 www.jlbank.com.cn
(29)郑州银行股份有限公司
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路22号
法定代表人 王天宇
客服电话 967585 网址 www.zzbank.cn
(30)中国工商银行股份有限公司
注册地址 中国北京复兴门内大街55号
法定代表人 陈四清
客服电话 95588 网址 www.icbc.com.cn
(31)宁波银行股份有限公司
注册地址 宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人 陆华裕
客服电话 95574 网址 www.nbcb.com.cn
(32)乌鲁木齐银行股份有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座4层至31层
法定代表人 任思宇
客服电话 0991-96518 网址 www.uccb.com.cn
(33)河北银行股份有限公司
注册地址 石家庄市平安北大街28号
法定代表人 乔志强
客服电话 400-612-9999 网址 www.hebbank.com
(34)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人 王耀球
客服电话 0769-961122 网址 www.drcbank.com
(35)厦门国际银行股份有限公司
注册地址 厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层
法定代表人 王晓健
客服电话 400-1623-623 网址 www.xib.com.cn
(36)爱建证券有限责任公司
注册地址 上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人 钱华
网址 www.ajzq.com
(37)华西证券股份有限公司
注册地址 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人 杨炯洋
客服电话 95584 网址 www.hx168.com.cn
(38)申万宏源西部证券有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人 王献军
客服电话 400-800-0562 网址 www.swhysc.com
(39)诚通证券股份有限公司
注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人 张威
客服电话 95399 网址 www.xsdzq.cn
(40)联储证券有限责任公司
注册地址 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
法定代表人 沙常明
客服电话 400-620-6868 网址 www.lczq.com
(41)国泰君安证券股份有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人 贺青
客服电话 95521 网址 www.gtja.com
(42)华鑫证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
法定代表人 俞洋
客服电话 95323;400-109-9918 网址 www.cfsc.com.cn
(43)长城证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
法定代表人 张巍
客服电话 0755-33680000;400-6666-888 网址 www.cgws.com
(44)中山证券有限责任公司
注册地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层
法定代表人 吴小静
客服电话 95329 网址 http://www.zszq.com/
(45)中泰证券股份有限公司
注册地址 济南市市中区经七路86号
法定代表人 李玮
客服电话 95538 网址 www.zts.com.cn
(46)中天证券股份有限公司
注册地址 辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人 马功勋
客服电话 95346 网址 www.iztzq.com
(47)东吴证券股份有限公司
注册地址 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人 范力
客服电话 95330 网址 http://www.dwzq.com.cn
(48)华龙证券股份有限公司
注册地址 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人 祁建邦
客服电话 95368 网址 www.hlzq.com
(49)安信证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人 黄炎勋
客服电话 95517 网址 http://www.essence.com.cn/
(50)华融证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街8号
法定代表人 张海文
客服电话 95390 网址 www.hrsec.com.cn
(51)大通证券股份有限公司
注册地址 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
法定代表人 赵玺
客服电话 4008-169-169 网址 www.daton.com.cn
(52)中银国际证券股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人 宁敏
客服电话 400-620-8888 网址 www.bocichina.com
(53)第一创业证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人 刘学民
客服电话 95358 网址 www.firstcapital.com.cn
(54)广发证券股份有限公司
注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
法定代表人 孙树明
客服电话 95575或致电各地营业网点 网址 http://www.gf.com.cn
(55)中航证券有限公司
注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人 王宜四
客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com
(56)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人 姜晓林
客服电话 95548 网址 http://sd.citics.com/
(57)天风证券股份有限公司
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
法定代表人 余磊
客服电话 95391;400-800-5000 网址 www.tfzq.com
(58)五矿证券有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人 赵立功
客服电话 400-184-0028 网址 www.wkzq.com.cn
(59)东方证券股份有限公司
注册地址 上海市中山南路318号2号楼22-29层
法定代表人 潘鑫军
客服电话 95503 网址 www.dfzq.com.cn
(60)太平洋证券股份有限公司
注册地址 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法定代表人 李长伟
客服电话 400-665-0999 网址 http://www.tpyzq.com
(61)东方财富证券股份有限公司
注册地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人 徐伟琴
客服电话 95357 网址 www.18.cn
(62)光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 刘秋明
客服电话 95525 网址 www.ebscn.com
(63)红塔证券股份有限公司
注册地址 云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人 李素明
客服电话 956060 网址 www.hongtastock.com
(64)华金证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区天目西路128号19层1902室
法定代表人 宋卫东
客服电话 956011 网址 www.huajinsc.cn
(65)长城国瑞证券有限公司
注册地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人 王勇
客服电话 400-0099-886 网址 www.gwgsc.com
(66)招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人 霍达
客服电话 400-8888-111;95565 网址 www.cmschina.com
(67)中信证券股份有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人 张佑君
客服电话 95548 网址 www.cs.ecitic.com
(68)德邦证券股份有限公司
注册地址 上海市曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人 姚文平
客服电话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn
(69)方正证券股份有限公司
注册地址 长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中信4、5号楼3701-3717
法定代表人 施华
客服电话 95571 网址 http://www.foundersc.com
(70)上海证券有限责任公司
注册地址 上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人 李俊杰
客服电话 021-962518 网址 www.shzq.com
(71)金元证券股份有限公司
注册地址 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
法定代表人 王作义
客服电话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn
(72)兴业证券股份有限公司
注册地址 福建省福州市湖东路268号
法定代表人 杨华辉
客服电话 95562 网址 www.xyzq.com.cn
(73)甬兴证券有限公司
注册地址 浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
法定代表人 李抱
客服电话 400-916-0666 网址 https://www.yongxingsec.com/main/home/index.shtml
(74)国盛证券有限责任公司
注册地址 江西省南昌市新建区子实路1589号
法定代表人 周军
客服电话 956080 网址 www.gszq.com
(75)湘财证券股份有限公司
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人 孙永祥
客服电话 95351 网址 www.xcsc.com
(76)粤开证券股份有限公司
注册地址 广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
法定代表人 严亦斌
客服电话 95564 网址 http://www.ykzq.com
(77)万联证券股份有限公司
注册地址 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
法定代表人 袁笑一
客服电话 95322 网址 www.wlzq.cn
(78)中信证券华南股份有限公司
注册地址 广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人 胡伏云
客服电话 95396 网址 www.gzs.com.cn
(79)大同证券有限责任公司
注册地址 山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人 董祥
客服电话 400-712-1212 网址 www.dtsbc.com.cn
(80)中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青
客服电话 400-888-8108 网址 www.csc108.com
(81)华福证券有限责任公司
注册地址 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人 黄金琳
客服电话 96326(福建省外请先拨0591) 网址 www.hfzq.com.cn
(82)中国中金财富证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人 高涛
客服电话 95532 网址 www.ciccwm.com
(83)国融证券股份有限公司
注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼
法定代表人 张智河
客服电话 400-660-9839 网址 www.grzq.com
(84)华泰证券股份有限公司
注册地址 南京市江东中路228号
法定代表人 张伟
客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn
(85)恒泰证券股份有限公司
注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人 吴谊刚(代行)
客服电话 956088 网址 www.cnht.com.cn
(86)国海证券股份有限公司
注册地址 广西桂林市辅星路13号
法定代表人 张雅锋
客服电话 95563 网址 www.ghzq.com.cn
(87)国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人 何如
客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn
(88)华宝证券股份有限公司
注册地址 上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人 刘加海
客服电话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com
(89)东海证券股份有限公司
注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人 钱俊文
客服电话 95531;400-888-8588 网址 http://www.longone.com.cn
(90)华林证券股份有限公司
注册地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5层5号
法定代表人 林立
客服电话 全国统一客服热线400-188-3888 网址 www.chinalin.com
(91)东莞证券股份有限公司
注册地址 东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人 张运勇
客服电话 95328 网址 www.dgzq.com.cn
(92)中原证券股份有限公司
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人 菅明军
客服电话 95377 网址 www.ccnew.com
(93)财达证券股份有限公司
注册地址 石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦
法定代表人 翟建强
客服电话 95363(河北省内);0311-95363 网址 www.s10000.com
(94)开源证券股份有限公司
注册地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人 李刚
客服电话 400-860-8866 网址 www.kysec.cn
(95)首创证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人 毕劲松
客服电话 010-59366000 网址 www.sczq.com.cn
(96)信达证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人 张志刚
客服电话 95321 网址 www.cindasc.com
(97)中国银河证券股份有限公司
注册地址 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
法定代表人 陈亮
客服电话 400-888-8888;95551 网址 www.chinastock.com.cn
(98)申万宏源证券有限公司
注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人 杨玉成
客服电话 95523;400-889-5523 网址 www.swhysc.com
(99)渤海证券股份有限公司
注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人 王春峰
客服电话 400-651-5988 网址 www.ewww.com.cn
(100)瑞银证券有限责任公司
注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人 程宜荪
客服电话 400-887-8827 网址 www.ubssecurities.com
(101)南京证券股份有限公司
注册地址 南京市江东中路389号
法定代表人 步国旬
客服电话 95386 网址 www.njzq.com.cn
(102)东兴证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人 魏庆华
客服电话 95309 网址 www.dxzq.net.cn
(103)世纪证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
法定代表人 李强
网址 www.csco.com.cn
(104)长江证券股份有限公司
注册地址 武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人 李新华
客服电话 95579;400-8888-999 网址 www.95579.com
(105)浙商证券股份有限公司
注册地址 杭州市江干区五星路201号
法定代表人 吴承根
客服电话 95345 网址 www.stocke.com.cn
(106)国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人 冉云
客服电话 95310 网址 www.gjzq.com.cn
(107)平安证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人 何之江
客服电话 95511-8 网址 www.stock.pingan.com
(108)中信期货有限公司
注册地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人 张皓
客服电话 400-990-8826 网址 www.citicsf.com
(109)国都证券股份有限公司
注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人 翁振杰
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com
(110)华安证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人 章宏韬
客服电话 95318 网址 www.hazq.com
(111)山西证券股份有限公司
注册地址 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 王怡里
客服电话 95573 网址 www.i618.com.cn
(112)江海证券有限公司
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 赵洪波
客服电话 956007 网址 www.jhzq.com.cn
(113)西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人 廖庆轩
客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn
(114)西部证券股份有限公司
注册地址 西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人 徐朝晖
客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn
(115)海通证券股份有限公司
注册地址 上海市广东路689号
法定代表人 周杰
客服电话 95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址 www.htsec.com
(116)国元证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人 蔡咏
客服电话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn
(117)东北证券股份有限公司
注册地址 长春市生态大街6666号
法定代表人 李福春
客服电话 95360 网址 www.nesc.cn
(118)财通证券股份有限公司
注册地址 杭州市西湖区天目山路198号
法定代表人 陆建强
客服电话 95336;400-869-6336 网址 www.ctsec.com
(119)北京增财基金销售有限公司
注册地址 北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
联系人 闫丽敏
客服电话 400-001-8811 网址 www.zcvc.com.cn
(120)浦领基金销售有限公司
注册地址 北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室
联系人 李艳
客服电话 400-012-5899 网址 www.zscffund.com
(121)北京虹点基金销售有限公司
注册地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
联系人 牛亚楠
客服电话 400-068-1176 网址 www.hongdianfund.com
(122)上海万得基金销售有限公司
注册地址 上海自由贸易试验区福山路33号11楼B座
联系人 徐亚丹
客服电话 400-821-0203 网址 www.520fund.com.cn
(123)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址 北京市朝阳区北苑路甲1号
联系人 张萌
客服电话 4006997719 网址 www.xiquefund.com
(124)和耕传承基金销售有限公司
注册地址 郑州市郑东新区东风东路东,康宁街北6号楼6楼602,603房间
联系人 董亚芳
客服电话 400-0555-671 网址 www.hgccpb.com
(125)上海陆享基金销售有限公司
注册地址 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室
法定代表人 陈志英
客服电话 021-53398816 网址 www.luxxfund.com
(126)上海通华财富资产管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
联系人 云澎
客服电话 95156转6或 400-66-95156转6 网址 www.tonghuafund.com
(127)上海挖财基金销售有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
联系人 毛善波
客服电话 400-711-8718 网址 www.wacaijijin.com
(128)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址 南京市玄武区苏宁大道1-5号
联系人 王旋
客服电话 95177 网址 www.suning.com
(129)上海好买基金销售有限公司
注册地址 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(200120)
联系人 罗梦
客服电话 400-700-9665 网址 www.ehowbuy.com
(130)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼2楼
联系人 李娟
客服电话 400-821-5399 网址 www.noah-fund.com
(131)北京雪球基金销售有限公司
注册地址 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
联系人 丁晗
客服电话 400-061-8518 网址 www.danjuanapp.com
(132)北京中植基金销售有限公司
注册地址 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
联系人 张敏
客服电话 400-786-8868-5 网址 www.chtfund.com
(133)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
联系人 杨文龙
客服电话 010-88067525 网址 www.5irich.com
(134)北京钱景基金销售有限公司
注册地址 北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室
联系人 白皓
客服电话 400-678-5095 网址 www.niuji.net
(135)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址 深圳市福田区福强路4001 号深圳市世纪工艺品文化市场313 栋E-403
联系人 华荣杰
客服电话 400-680-3928 网址 www.simuwang.com
(136)和讯信息科技有限公司
注册地址 北京市朝外大街22号泛利大厦10层
联系人 刘洋
客服电话 4009200022 网址 licaike.hexun.com
(137)上海天天基金销售有限公司
注册地址 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
联系人 屠彦洋
客服电话 400-1818-188 网址 www.1234567.com.cn
(138)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层
联系人 张燕
客服电话 4008507771 网址 t.jrj.com
(139)上海长量基金销售有限公司
注册地址 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
联系人 陆倩
客服电话 400-820-2899 网址 www.erichfund.com
(140)中国国际金融股份有限公司
注册地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人 沈如军
客服电话 400-910-1166 网址 www.cicc.com
(141)中国国际期货股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区光华路14号中期大厦B座4层
联系人 蔡婧
客服电话 95162 网址 www.cifco.net
(142)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
联系人 张静怡
客服电话 400-817-5666 网址 www.amcfortune.com
(143)天津国美基金销售有限公司
注册地址 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
联系人 杨雪
客服电话 400-111-0889 网址 www.gomefund.com
(144)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址 深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
联系人 谭广锋
客服电话 95017(转1转8) 网址 www.tenganxinxi.com或www.txfund.com
(145)上海利得基金销售有限公司
注册地址 上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
联系人 张佳慧
客服电话 400-032-5885 网址 www.leadfund.com.cn
(146)上海联泰基金销售有限公司
注册地址 上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
联系人 兰敏
客服电话 4000-466-788 网址 www.66liantai.com
(147)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴1333号
联系人 宁博宇
客服电话 400-821-9031 网址 www.lufunds.com
(148)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
联系人 施燕华
客服电话 021-20292031 网址 www.gw.com.cn
(149)海银基金销售有限公司
注册地址 上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼
联系人 吴力群
客服电话 400-808-1016 网址 www.fundhaiyin.com
(150)泛华普益基金销售有限公司
注册地址 成都市金牛区花照壁西顺街339号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号
联系人 史若芬
客服电话 400-080-3388 网址 www.pywm.com.cn
(151)北京度小满基金销售有限公司
注册地址 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
联系人 孙博超
客服电话 95055-4 网址 www.baiyingfund.com
(152)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
联系人 李晓芳
客服电话 400-888-6661 网址 www.myfund.com
(153)一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址 北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
联系人 董宣
客服电话 400-0011-566 网址 www.yilucaifu.com
(154)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
联系人 韩爱彬
客服电话 4000-766-123 网址 www.fund123.cn
(155)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
法定代表人 李科
客服电话 95510 网址 http://www.sinosig.com
(156)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址 杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层
联系人 董一锋
客服电话 952555 网址 www.ijijin.com.cn
(157)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址 北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层
联系人 隋斌
客服电话 95118 网址 fund.jd.com
(158)嘉实财富管理有限公司
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层
联系人 郭希璆
客服电话 400-021-8850 网址 www.harvestwm.cn
(159)上海攀赢基金销售有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城路116、128号大华银行大厦
联系人 吴卫东
客服电话 021-68889082 网址 www.pytz.cn
(160)上海基煜基金销售有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
联系人 王步提
客服电话 400-820-5369 网址 https://www.jiyufund.com.cn/
(161)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址 北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
联系人 魏晨
客服电话 400-6099-200 网址 www.yixinfund.com
(162)中国人寿保险股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街16号
法定代表人 王滨
客服电话 95519 网址 www.e-chinalife.com
(163)天相投资顾问有限公司
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人 林义相
客服电话 010-66045678 网址 www.txsec.com
(164)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
联系人 龚江江
客服电话 4006-788-887 网址 www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(165)深圳市金海九州基金销售有限公司
注册地址 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人 彭维熙
客服电话 0755-81994266 网址 www.jhjzfund.com
(166)凤凰金信(海口)基金销售有限公司
注册地址 北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼
联系人 张旭
客服电话 4008105919 网址 www.fengfd.com
(167)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址 南京市鼓楼区中山北路国际1413室
联系人 孙平
客服电话 025-66046166 网址 www.huilinbd.com
(168)北京汇成基金销售有限公司
注册地址 北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13
联系人 宋子琪
客服电话 400-619-9059 网址 www.hcjijin.com
(169)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
联系人 黄敏嫦
客服电话 020-89629066 网址 www.yingmi.cn
(170)玄元保险代理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人 马永谙
客服电话 4000808208 网址 www.licaimofang.com
(171)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址 北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
联系人 邵文静
客服电话 010-62675369 网址 www.xincai.com
(172)泰信财富基金销售有限公司
注册地址 北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
联系人 张虎
客服电话 400-004-8821 网址 www.taixincf.com
(以上排名不分先后)
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规
定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。
(二)注册登记机构
名称 银华基金管理股份有限公司
住所 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人 王珠林 联系人 伍军辉
电话 010-58163000 传真 010-58162824
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称 北京市道可特律师事务所
住所及办公地址 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心56层
负责人 刘光超 联系人 唐琨
电话 010-85861018 传真 010-85863605
经办律师 唐琨、李万辉
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所及办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人 毛鞍宁 联系人 贺耀
电话 010-58153000 传真 010-85188298
经办注册会计师 王珊珊、贺耀
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定,经中国证监会2012年3月2日证监许可2012【275】
号文核准募集。募集期募集的基金份额及利息转份额共计260,267,198.20份,有效
认购总户数为4,220户。
(二)基金类型
混合型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金存续期间
不定期
七、基金合同的生效
本基金的基金合同已于2012年6月20日生效。
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5,000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连
续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5,000万元,基金
管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销
机构,并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传
真或网上等交易方式,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。
(二)基金销售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格
境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(三)申购与赎回办理的开放日及时间
1.开放日及开放时间
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,
基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在规定媒介及基金管理人互联
网网站公告。
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时
除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在
招募说明书中载明或另行公告。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人
可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日2日前在规定媒介公告。
2.申购与赎回的开始时间
本基金的申购、赎回业务已于2012年8月17日开通。
(四)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项后,申
购申请方为有效;
3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人份额登记日期的先后次序进行
顺序赎回;
4、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
5、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
6、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利
益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介公告。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基
金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交
赎回申请时,必须有足够的基金份额可用余额,否则所提交的申购、赎回的申请无
效而不予成交。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时
间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体
规定为准。
2、申购和赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投资者
对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者应向销售机构或以销
售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。否则,如因申请未得到基金管
理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。
基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到申购与赎回申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金
管理公司的确认结果为准。
在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间
进行调整并公告。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,
若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基
金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生
巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
(六)申购与赎回的数额限制
1、在本基金代销机构的代销网点及网上直销交易系统进行申购时,投资人以
金额申请,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1元,每笔追加申购的最低
金额为人民币1元。每笔定期定额投资的最低金额为1元。直销中心办理业务时以其
相关规则为准,基金管理人直销机构的直销中心或各代销机构对最低申购限额及交
易级差有其他规定的,以其业务规定为准。
2、基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为0.01
份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回申请导
致单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
3、投资人将申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低
申购金额的限制。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体
规定请参见基金管理人发布的相关公告。
5、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。
6、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购
的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介公告。
(七)申购费用和赎回费用及其用途
1.本基金的申购费率和赎回费率
(1)申购费率
本基金基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为五档,且随申购金额的增
加而递减,具体费率如下表所示:
申购费率 申购金额(M,含申购费) 费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 1.0%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 按笔固定收取1,000元/笔
(2)赎回费率
投资者赎回基金份额收取赎回费用,其中,对于持续持有期少于7日的投资者
收取的赎回费全额归入基金财产。该费用随基金份额的持有期限的增加而递减,具
体费率如下表所示:
赎回费 持有期限(Y) 费率
Y<7天 1.5%
7天≤Y<1年 0.5%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
注:1年指365天,2年指730天。
本基金在直销业务中对于养老金客户实施特定赎回费率。对养老金客户实施特
定赎回费率而收取的赎回费全额归入基金财产。具体如下表所示:
特定赎回费 持有期限(Y) 特定赎回费率
Y<7天 1.5%
7天≤Y<1年 0.125%
1年≤Y<2年 0.0625%
Y≥2年 0
注:1年指365天,2年指730天。
2.本基金申购费在投资者申购基金份额时收取。本基金的赎回费在投资者赎回
基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3.本基金的申购费用由提出申购申请并成功确认的投资者承担,不列入基金财
产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
4.本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。其中,对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额
计入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额25%应归基金
财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
5.基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费
率和收费方式。费率如发生变更,并最迟于新的费率或收费方式实施日前按相关法
律法规的要求在规定媒介上公告。
6.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,与代销机
构协商一致后,根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交
易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在
基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调
低申购费率和赎回费率,并另行公告。
(八)申购份额与赎回金额的计算方式
1.本基金申购份额的计算:
申购的有效份额为净申购金额除以受理申请当日的基金份额净值,有效份额单
位为份,上述计算结果均保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去
部分所代表的资产归基金所有。
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金
额)
申购费用=申购金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额)
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
例:某投资人投资6,000元申购本基金份额,其对应的申购费率为1.5%,假设
申购当日本基金单位份额净值为1.060元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=6,000/(1+1.5%)=5,911.33元
申购费用=6,000-5,911.33=88.67元
申购份额=5,911.33/1.060=5,576.72份
即:投资人投资6,000元申购本基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.060
元,则其可得到5,576.72份本基金份额。
2.本基金赎回金额的计算:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费
用后的余额,赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍
去,舍去部分所代表的资产归基金所有。
本基金赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进
行计算,计算公式如下:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
例:某投资人赎回本基金份额10,000份,持有时间为一年三个月,对应的赎回
费率为0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.148元,则其可得到的净赎回金额
为:
赎回总金额=10,000×1.148=11,480元
赎回费用=11,480×0.25%=28.70元
净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30元
即:某投资人持有10,000份本基金份额一年三个月后赎回,假设赎回当日本基
金份额净值是1.148元,则其可得到的净赎回金额为11,451.30元。
3.本基金基金份额净值的计算:
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中
国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小
数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金资产承
担。
(九)申购和赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理
注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的
注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调
整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在规定媒
介公告。
(十)巨额赎回的认定及处理方式
1.巨额赎回的认定
本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请
份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一
日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额
赎回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为
支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予
以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申
请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未
能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延
迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一
个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎
回不受单笔赎回最低份额的限制。
当出现巨额赎回时,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规
则及届时开展转换业务的公告。
(3)在本基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放
日基金总份额的20%时,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有
困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动时,对于该基金份额持有人当日提出的赎回申请中超过上
一开放日基金总份额20%的部分(不含20%),基金管理人可以延期办理。对于未能
赎回部分,单个基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金
额,以此类推,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,该单个基
金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低
份额的限制。当出现巨额赎回时,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关
的业务规则及相关公告。
对于该基金份额持有人当日提出的赎回申请中未超过上一开放日基金总份额
20%的部分(含20%),基金管理人可以采取全额赎回或部分延期赎回的方式,与其
他基金份额持有人的赎回申请一并办理,并且对于该基金份额持有人和其他基金份
额持有人的赎回申请采取相同的处理方式。对于前述未能赎回部分,基金份额持有
人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入
下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先
权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该单个基金份
额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,该单个基金份额持有人未能赎回部分作
自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。基金转换中转出
份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及相关公告。
(4)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2日内
通过规定媒介刊登公告。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知
基金份额持有人,并说明有关处理方法。
本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停
接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作
日,并应当在规定媒介公告。
3.当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明
书规定的其他方式,在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并
在2日内在规定媒介予以上公告。
(十一)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理方式
1.除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计
算;
(3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对
基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(4)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
(5)申请超过基金管理人设定的基金单日净申购比例上限、单一投资者单日
或单笔申购金额上限的。
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;
(7)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人
协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。;
(8)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)、(2)、
(3)、(6)、(7)项暂停申购情形时,基金管理人应当在规定媒介刊登暂停申购公
告。
2.除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回
申请或者延缓支付赎回款项:
(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;
(2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值;
(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回,
导致本基金的现金支付出现困难;
(4)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况时,基金管理人可以暂停
接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确
定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂
停接受基金赎回申请的措施。
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申
请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应及时向中国证监会备案。已接受的赎回
申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款
项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给
赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续
开放日予以支付。
同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回
款项,最长不超过20个工作日,并在规定媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选
择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回,基金管理人应及时在规定媒介刊登暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有
关规定在规定媒介上公告。
3.暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告。
4.暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公告。
(1)如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日,在规定媒
介,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的基金份额净
值。
(2)如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申
购或赎回时,基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登基
金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的
基金份额净值。
(3)如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重
复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频
率调整为每个月一次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回的公
告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
(十二)基金转换
本基金的转换业务已于2012年8月17日开通。
(十三)定期定额投资计划
本基金的定期定额投资业务已于2012年8月17日开通。
(十四)基金的转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。指基金份额持有人在同一基金的不同销
售机构之间实施的所持基金份额销售机构变更的操作。具体办理方法参照《业务规
则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。
(十五)基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按
照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的
其他情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金
份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额
捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法执行”是指司法机构依据生效
司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团
体或其他组织。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关法律法规和
《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基
金注册登记机构要求提供的相关资料。
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。
(十六)基金的冻结与解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及
注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产
生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。
如无法律明确规定或有权机关的明确指示,被冻结的基金份额产生的权益(权益为
现金红利部分,按照红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额)一并冻结,被
冻结基金份额仍然参与收益分配与支付。
(十七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”部分的规定或相关公告。
(十八)基金的质押
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基
金管理人将制定和实施相应的业务规则。
九、基金的投资
(一)投资目标
依托中国资本市场层次、市场结构和市场功能的不断完善,通过投资于具有竞
争优势和较高成长性的中小盘股票,力求在有效控制投资组合风险的前提下,寻求
基金资产的长期增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市
交易的股票(包括中小板和创业板、存托凭证)、权证、债券、中期票据、资产支
持证券、银行存款(包括活期存款和定期存款)等货币市场工具,以及法律法规或
中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金为混合型基金,投资组合的资产配置比例为:股票资产占基金资产的比
例为60%-95%,其中投资于中小盘股票的资产不低于股票资产的80%;固定收益类资
产占基金资产的比例为0%-35%;权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%;现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资理念
本基金作为混合型基金,投资理念为“把握资本市场脉搏,追求长期回报,力
争创造超额收益”。
根据中央经济工作会议精神我国经济发展已进入转型阶段,而在经济转型过程
中,将有更多的中小市值公司获得高成长的机会。随着中国经济转型以及产业结构
调整的持续深入,中国经济已经由过去更多强调增长速度的发展阶段开始进入速度
和质量并重的发展阶段。在这样的发展阶段,符合经济转型和产业结构调整方向的
行业中更多的是中小市值公司。这类企业一方面符合经济发展的内生需求,另一方
面又受到国家政策的鼓励和扶持,因此更容易捕捉到转型带来的机会,更容易发展
壮大,从而获得较高的盈利增长。
在选择具体行业和公司的时候,我们更关注行业和公司的长期发展趋势和投资
回报,力求通过从宏观到微观认真细致的研究和考察,挑选出长期具有较高成长性
的行业和公司,以此来获得超额回报。
(四)投资策略
1.大类资产配置策略
本基金为主动式投资管理的混合型基金,根据对宏观经济发展阶段、政府政策
引导方向、行业周期状况的考察,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资产
采取主动、适度配置,在重点投资于具有高成长的中小盘股票的前提下实现大类资
产配置,以求基金资产在权益类资产、固定收益类资产及其他金融工具的投资中实
现风险-收益的最佳匹配。
本基金大类资产的分析框架是:主要通过跟踪分析国内外宏观经济指标、国外
主要经济体以及中国的财政货币政策,来判断和确认宏观经济周期所处的阶段;同
时深入分析国家产业政策、行业周期状况、资金供求状况、证券市场制度建设等多
个方面的因素,对证券市场的短期、中期和长期运行态势进行预判;在此基础上判
断股票市场是否被高估或低估以及偏离的程度,并据此进行资产配置。
本基金大类资产配置的具体实施过程中,将采用定量和定性相结合的分析方
法,通过对股票市场综合收益率与长期国债到期收益率等指标的定量分析比较,并
结合对宏观经济指标、行业运行指标、股票市场风险、债券市场收益率曲线变化和
资金供求关系等因素的定量和定性分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险
收益水平和配置时机。从而在遵守本基金的投资范围和投资组合限制的前提下,积
极、主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行
实时动态调整,力求实现投资组合动态管理最优化,使得基金资产长期稳定增值。
2.股票投资策略
(1)中小盘股票的定义
基金管理人每半年对中国A股市场的股票按总市值自小到大进行排序,累计市
值占A股总市值前70%的股票,称为中小盘股票。在此期间对于未纳入最近一次排序
范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其总市值(对未上市新股而言为本
基金管理人预计的总市值)可满足以上标准,将纳入下一次排序范围。
本基金对于中小盘股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作
出相应的调整。
(2)自上而下的行业配置策略
在自上而下的选股方面,我们除了对宏观经济及行业的发展周期以及产业链利
益分配环节的考察外,还将更加侧重切合中国经济在特定历史发展阶段的特点所带
来的投资机会。比如,在目前及未来一段时间,我们的主要关注点将是中国经济转
型所带来的投资机会:
A、在经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动的转变下,加强对消费领域
公司的关注;
B、在农业基础领域和新农村建设得到进一步加强的大环境下,加强对农田水
利、农村服务业及粮食领域的关注;
C、在提升制造业核心竞争力的过程中,加强对高端制造领域的关注;
D、在发展战略性新兴产业培育新的经济增长点的过程中,加强对相关新兴产
业领域的关注。
(3)自下而上的股票精选策略
中国是全球增长速度最快的大型经济体,中国企业是全球最具成长潜力的企
业,而中国上市公司中的中小盘企业则是此类企业的典型代表。因此,我们将通过
自下而上的方法精选出成长型企业进行个股投资。
通常来说,成长型企业通常需要具备以下四个因素:
A、具有切实可行的或者是独特的商业模式;
B、能对产品和市场的发展前景能做出正确的预估;
C、清晰的发展战略;
D、具有科学的管理机制,团队执行力强。
我们的基本面选股思路是:首先对中小盘企业的竞争优势进行定性分析,同时
对公司财务进行定量分析;然后,在此基础上挑选出需要进一步进行研究的中小盘
股票;最后通过各种途径进行调研之后按照以上四个条件进行筛选,精选出能满足
以上四个条件的股票进入本基金股票池。在具体投资时,还需再参考中长期估值水
平决定投资时机。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析
相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
3.固定收益类资产投资策略
本基金固定收益类投资主要目的是风险防御及现金替代性管理,一般不做积极
主动性资产配置。固定收益类品种投资将坚持安全性、流动性和收益性为资产配置
原则,采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、个券精选策略
等,以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。
(1)久期调整策略
本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,
形成对未来市场利率变动方向的预期,进而调整所持有的债券资产组合的久期值,
达到增加收益或减少损失的目的。
(2)类属配置策略
类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类资产之间的比例进行适时、动态
的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置
和品种选择两个层面。
(3)收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组
合在收益率曲线发生变化时差异较大。本基金将在确定资产组合平均久期的基础
上,根据利率期限结构的特点,以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,一般情况
下,在债券收益率曲线变陡时,采取子弹型策略(bullet strategy)组合表现较
好,在债券收益率曲线变平时,采取哑铃型策略(barbell strategy)组合表现较
好。
(4)个券精选策略
本基金将根据债券市场收益率数据,通过对个券基本面和估值的研究,选择经
信用风险或预期信用风险调整后收益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高
的个券或者具有税收优势的个券。
在个券基本面分析方面,本基金重点关注:信用评级良好的个券,预期信用评
级上升的个券。在个券估值方面,本投资组合将重点关注估值合理的个券,信用利
差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券,经风险调整后的收益率与市场收
益率曲线比较具有相对优势的个券。
4、可转债投资策略
可转债除具备一般信用债特征外,其投资人具有在一定条件下转股、回售的权
利,同时也有被发行人赎回的风险。本基金投资于可转债,目的在于除享有一定信
用债收益外,通过拥有较为廉价的期权获取较高的预期收入。
(1)一级市场申购策略
本基金将在充分研究的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型,选择发行
条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债进行一级市场申购,在严格控
制风险的前提下获得稳定收益。
(2)二级市场管理策略
本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等
因素的基础上,选择其中债券收益率较高、投资人期权实现概率较高、转股溢价率
相对较低、流动性较好、估值水平偏低或合理的品种进行投资,以获取稳健的投资
收益。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券,定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助
采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
(五)投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他
行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
a、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
b、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,
不得超过该证券的10%;
c、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%;
d、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值
的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的
全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规
定的,遵从其规定;
e、现金和到期日在一年以内的政府债券不低于5%;其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
f、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中
国证监会规定的特殊品种除外;
g、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
h、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
i、基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定
期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股
票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的30%
j、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计,不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
k、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
l、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
m、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
n、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上
市交易的股票合并计算;
o、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上
述规定的限制。
除上述第e、j、k项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等
基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基
金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规
定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
(六)业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
其中,中证500指数是由中证指数有限公司编制,由全部A股中剔除沪深300指数成
份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映
中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。中证综合债指数由在沪深证券
交易所及银行间市场上市的剩余期限1个月以上的国债、金融债、企业债、央行票
据及企业短期融资券构成。
本基金是混合型基金,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于中
小盘股票的资产不低于股票资产的80%;其余资产主要投资于债券、货币市场工具
等固定收益类金融工具。因此,基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述
业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者上述业绩比较基准停止发布或变更名称,或
者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加
适合用于本基金的业绩比较基准,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可
以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有
人大会。”
(七)风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场
基金。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额
持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份
额持有人的利益。
(九)基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
(十)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所
意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规
定。
(十一)投资组合报告
基金管理人银华基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净
值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2022年06月30日(财务数据未经审计)。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,116,744,412.04 92.04
其中:股票 4,116,744,412.04 92.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 350,030,597.43 7.83
8 其他资产 5,796,686.47 0.13
9 合计 4,472,571,695.94 100.00
注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾
差。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 59,345,446.24 1.34
C 制造业 3,016,952,827.96 68.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,988,198.80 0.41
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 798,212,604.40 18.06
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 74,731,454.38 1.69
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,457,328.42 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 146,056,551.84 3.30
S 综合 - -
合计 4,116,744,412.04 93.13
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 688111 金山办公 1,764,880 347,893,145.60 7.87
2 002179 中航光电 3,713,640 235,147,684.80 5.32
3 002049 紫光国微 1,219,742 231,409,452.24 5.23
4 002371 北方华创 771,213 213,718,546.56 4.83
5 603444 吉比特 521,355 202,285,740.00 4.58
6 600399 抚顺特钢 9,809,638 175,592,520.20 3.97
7 600862 中航高科 6,173,043 173,462,508.30 3.92
8 603501 韦尔股份 999,208 172,892,960.24 3.91
9 000858 五 粮 液 831,400 167,884,602.00 3.80
10 002271 东方雨虹 3,074,550 158,247,088.50 3.58
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,410,624.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,386,062.27
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 5,796,686.47
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
基金合同生效日(2012.6.20)至2012.12.31 7.60% 0.38% -4.29% 1.06% 11.89% -0.68%
2013年 25.92% 1.32% 6.54% 1.09% 19.38% 0.23%
2014年 34.00% 1.14% 36.42% 0.91% -2.42% 0.23%
2015年 90.57% 2.88% 31.90% 2.11% 58.67% 0.77%
2016年 -2.86% 1.80% -11.66% 1.42% 8.80% 0.38%
2017年 27.72% 0.95% -1.15% 0.65% 28.87% 0.30%
2018年 -27.58% 1.61% -24.58% 1.13% -3.00% 0.48%
2019年 72.68% 1.39% 23.69% 1.12% 48.99% 0.27%
2020年 58.01% 1.74% 17.69% 1.29% 40.32% 0.45%
2021年 8.46% 1.76% 13.64% 0.78% -5.18% 0.98%
2022.1.1至2022.6.30 -14.28% 2.11% -9.41% 1.30% -4.87% 0.81%
基金合同生效日(2012.6.20)至2022.6.30 688.64% 1.68% 81.07% 1.23% 607.57% 0.45%
十一、基金的财产
(一) 基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收申购
款以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、结算备付金及其应计利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购款;
6、股票投资及其估值调整;
7、债券投资及其估值调整和应计利息;
8、权证投资及其估值调整;
9、其他投资及其估值调整;
10、其他资产等。
(二) 基金资产净值
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算
业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开
立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理
人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。
(四)基金财产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理
人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基
金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相
互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵
消。
十二、基金资产的估值
(一)估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基
金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎
回价格的基础。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常工作日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非工作日。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
(四)估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重
大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
(5)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估
值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值、基金份额净值,基金
托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值。因此,就与本
基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的
意见,按照基金管理人对基金净值信息计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果以双方
认可的方式发送给基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值
方法、时间、程序进行复核,复核无误后,以双方认可的方式发送给基金管理人;
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六)暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会认定的其他情形。
在上述第3项情形下,基金管理人还应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基
金申购赎回申请的措施。
(七)基金份额净值的确认
基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于
每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人
对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以
公布。
基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
(八)估值错误的处理
当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合
理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金
管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管
理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先
由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或
代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原
则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算
差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业
现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执
行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,
因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得
不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未
及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已
经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当
承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错
已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负
责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错
责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当
得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损
失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得
利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受
损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损
失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失
时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基
金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托
管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向
差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行
政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对
受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权
要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定
差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基
金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值
的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额
净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监
会备案。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产
估值错误处理;
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力
原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人
可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此
造成的影响。
(十)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益和其他收入(含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
基金可供分配利润指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)基金
未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(二)收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个
月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注
册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后
不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金可供分配利润、基金收益分配对象、分配原
则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
(四)收益分配方案的确定与公告
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不
得超过15个工作日。
(五)收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
(六)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书“侧袋机
制”部分的规定。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、银行账户维护费;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
自基金合同生效日起,本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计
提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
自基金合同生效日起,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费
率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持
有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召
开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前应按照《信息披露办法》在规定媒介
上公告。
(五)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应
待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取基金管
理费,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
(六)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十五、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
(二)基金的审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人
组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披
露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投
资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在规定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露
及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定
网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基
金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站
及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概
要。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于规定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在规定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周公告一次基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者权益,基金管理人应当至少在季度报告、中期报告、年度报
告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资人的类
别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关
规定编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者诉讼;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业
务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
(22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有
关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的
召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人
对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相
关信息披露义务。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将
清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
11、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和
招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
12、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金
财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十七、侧袋机制
(一)侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所
意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
(二)侧袋机制实施期间的基金运作安排
1、基金份额的申购与赎回
(1)启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户为基
础,按照当日份额,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申
购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理
主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
(2)实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换;同时,基金管理人按照基金合同和本招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
(3)除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋
账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户基金份额净赎回申请超过上一日主
袋账户基金总份额的10%认定。
2、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基
金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组
合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
3、实施侧袋账户期间的基金费用
(1)侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取基金管理费。
(2)与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现
后方可列支,有关费用可酌情收取或减免。
4、基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基
金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
5、侧袋机制的信息披露
(1)基金净值信息
基金管理人应按照本招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露
侧袋账户份额净值。
(2)定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产
处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区
间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格
的承诺。
(3)临时公告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能
对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估
值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户
份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
6、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当
按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时
向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
终止侧袋机制后,基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的
会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
(三)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
十八、风险揭示
基金业绩受证券市场价格波动的影响,投资者持有本基金可能盈利,也可能亏
损。本基金主要投资于中小市值股票中具有持续增长潜力的优质上市公司,同时适
度参与债券等固定收益类金融工具投资。
本基金面临的风险主要有以下方面:
(一)市场风险
基金主要投资于证券市场,而证券价格因受政治、经济、投资心理以及交易制
度等各种因素的影响而波动,从而可能给基金财产带来潜在的损失。影响证券价格
波动的因素包括但不限于以下几种:
1.政策风险
因国家宏观经济政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策、股
权分置改革与非流通股流通政策等)发生变化,可能导致证券市场的价格波动,进
而影响基金收益。
2.经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表,受到宏观经济运行的影响,而经济运行则具有
周期性的特点。随着宏观经济运行的周期性变化,本基金所投资的股票和债券的收
益水平也会随之相应发生变化。
3.利率风险
金融市场的利率波动直接影响企业的融资成本和利润水平,并会影响股票市场
和债券市场的走势变化,导致证券市场价格和收益率的变动,从而影响基金所持有
证券的收益水平。
4.购买力风险
基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券
所获得的收益可能会被通货膨胀抵销,从而使基金的实际收益下降,影响基金资产
的保值增值。
5.上市公司经营风险
管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发、人
员素质等多种因素都会导致上市公司的经营状况和盈利水平发生变化。如果基金所
投资的上市公司经营不善,其股票价格就有可能下跌,或者可用于分配的利润将会
减少,从而使基金投资收益下降。
6.再投资风险
市场利率下降时,本基金以债券等固定收益类资产所得的利息收入进行再投资
时,将获得比之前较低的收益率。再投资风险反映了利率下降对债券等固定收益类
资产利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的风险互为消长。
7.国际竞争风险
随着对外开放程度的不断提高,我国上市公司在发展过程中必将面临来自国际
市场上具有同类技术、提供同类产品的企业的激烈竞争,部分上市公司可能会由于
这种竞争而导致业绩下滑,造成其股票价格下跌,从而影响本基金的收益水平。
8.信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信
用质量降低导致债券价格下降的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约
而产生的证券交割风险。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、技能、经验、判断、决策等主观
因素会影响其对相关信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基
金收益水平。因此,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信
息不完全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。
(三)流动性风险
1.在某些情况下如果基金持有的某些投资品种的流动性不佳、交易量不足,将
会导致证券交易的执行难度提高,例如该投资品种的买入成本提高,或者不能迅
速、低成本地变现,从而对基金财产造成不利的影响。
2.本基金的运作方式为契约型开放式,基金规模将随着基金投资者对基金份额
的申购和赎回而不断波动。若由于基金出现巨额赎回,导致本基金的现金支付出现
困难,或被迫在不适当的价格大量抛售证券,将会使基金资产净值受到不利影响。
(四)合规性风险
指本基金的管理和投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的约定而
带来的风险。
(五)操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人
为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错
误和欺诈等。
此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响
交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基
金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机
构等。
(六)本基金的特定风险
本基金主要投资于各行业中的中小市值上市公司股票,因此相对于其它混合型
基金具有如下特有风险:
1、风格选择的风险
本基金重点投资于中小市值上市公司的股票,由于中小市值股票价格具有高波
动性的特点,因此可能会导致本基金净值的波动率高于其他类型的混合型基金或市
场平均水平。同时,存在市场价格走势有利于其他投资风格时(比如市场走势有利
于大市值股票等),基金投资业绩可能低于其他风格混合型基金投资业绩的风险。
2、股票选择的风险
一般来说,规模较小的企业虽然成长性较高,但业绩的波动性也较高,因此,
如果对个股的研究不够深入、企业经营业绩的不利变化超出本管理人的预期等,都
会对基金业绩产生不利影响。
3、投资科创板股票的风险
(1)市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保
及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来
盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难
度加大,个股市场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制,其后涨跌幅限制在正负20%以内,个股
波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。
(2)流动性风险
科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以
上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低。机构投资者在投资决策上具
有一定的趋同性,将会造成市场的流动性风险。
(3)信用风险
科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制
度,科创板个股存在退市风险。
(4)集中度风险
科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市
场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。
(5)系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存
在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。
(6)政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影
响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
4、投资存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动
甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制
以及交易机制等相关的风险。
5、侧袋机制的相关风险
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进
行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔
离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金净值信息,
并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制
时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份
额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现
价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金
份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在
基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资
产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理
人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后
主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考
虑主袋账户资产,基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本基金披露的业
绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
6、投资北京证券交易所股票的风险
(1)上市公司经营风险
北交所上市企业主要为创新成长型企业,普遍具有规模小、对技术依赖性强、
技术迭代快、议价能力不强等特点,或尚处于初步发展阶段,业务收入、现金流及
盈利水平等具有较大不确定性。该类企业抗市场风险和行业风险能力较弱,存在较
大经营风险,由此可能对基金净值造成不利影响。
(2)股价大幅波动风险
相较于沪/深证券交易所,北交所竞价交易设置了更宽的涨跌幅限制,股票上
市交易首日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为30%,股价大幅波动的风险可能大
于A股其他板块,由此可能导致基金净值较大幅度的波动。
(3)流动性风险
北交所股票投资门槛较高,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构投资
者持有个股大量流通盘将导致个股流动性较差,若机构投资者在特定阶段对个股形
成一致预期,由此可能导致基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。
(4)转板风险
北交所上市公司在满足相关法律法规和证监会规定的基本上市条件并符合交易
所规定的具体上市条件的,可申请转板上市。无论北交所上市公司是否转板成功,
均可能引起基金净值波动。
(5)退市风险
北交所上市公司后续经营期间如果触及相关法律法规、证监会及交易所等规定
的退市情形,可能面临被终止上市的风险,从而可能给基金净值带来不利影响。
(6)系统性风险
因北交所上市公司大部分为新兴产业公司,其商业模式、盈利风险、业绩波动
等特征较为相似,基金难以通过分散投资降低投资风险,若股票价格同向波动,将
引起基金净值波动。
同时,北交所上市公司平移自新三板精选层,从历史来看整体估值受政策阶段
性影响较大,所以北交所个股估值相关性较高,政策空窗期或市场表现不佳时,系
统性风险将更为显著。
(7)集中度风险
北交所为新设交易所,初期可投资标的较少,投资者容易集中投资于少量个
股,市场可能存在高集中度状况。
(8)政策风险
国家对高新技术、专精特新企业扶持力度及重视程度的变化会对北交所上市公
司带来较大影响,国际经济形势变化对专精特新产业及北交所个股也会带来政策影
响。
(9)监管规则变化的风险
北交所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,可能
根据市场情况进行修订和完善,或者补充制定新的法律法规和业务规则,可能对基
金投资运作产生影响,或导致基金投资运作相应调整变化。
(七)其他风险
1.战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金资产的损失,影响基金收益水平。
2.金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
3.因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善
而产生的风险。
4.公司主要业务人员(如基金经理)的离职可能会在一定程度上影响工作的连
续性,并可能对基金运作产生影响。
5.其他意外导致的风险。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1)更换基金管理人;
(2)更换基金托管人;
(3)转换基金运作方式;
(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(5)变更基金类别;
(6)变更基金投资目标、范围或策略;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金份额持有人大会召开程序;
(9)终止《基金合同》;
(10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低
赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适
用的费率的前提下,增加新的收费方式;
(7)基金推出新业务或服务;
(8)基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有
关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
(9)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
2.变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自
中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
7、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有
人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位
保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
8、基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意
见书后,报中国证监会备案并公告。
9、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。
二十一、托管协议的内容摘要
托管协议的内容摘要见附件二。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化增加、修订这些服务项目。
主要服务内容如下:
(一)资料寄送
1.基金投资人对账单
对账单服务采取定制方式,未定制此服务的投资人可通过互联网站、语音电
话、手机网站等途径自助查询账户情况。纸质对账单按季度提供,在每季度结束后
的10个工作日内向该季度内有交易的持有人寄送。电子对账单按月度和季度提供,
包括微信、电子邮件等电子方式,持有人可根据需要自行选择。
2.其他相关的信息资料
(二)红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注
册登记机构将其所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资
免收申购费用。
(三)咨询、查询服务
1.信息查询密码
基金查询密码用于投资人查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在知晓
基金账号后,及时登录公司网站www.yhfund.com.cn修改基金查询密码,为充分保
障投资人信息安全,新密码为6-18位数字加字母组合。
2.信息咨询、查询
投资人如果想了解认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与
服务等信息,请拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查
询。
客户服务中心:400-678-3333、010-85186558
公司网址:http://www.yhfund.com.cn
(四)在线服务
基金管理人利用自已的网站定期或不定期为基金投资人提供投资资讯及基金经
理(或投资顾问)交流服务。
(五)电子交易与服务
投资者可通过基金管理人的网上交易系统进行基金交易,详情请查看公司网站
或相关公告。
二十三、其他应披露事项
自上次定期更新招募说明书以外涉及本基金的重要公告:
本基金管理人于2022年2月11日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下
部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公
告》,本基金自2022年2月11日起可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分
基金资产投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票,基金资产并非
必然投资于北交所股票。基金资产投资于北交所股票的特有风险包括但不限于上市
公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、流动性风险、转板风险、退市风
险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险等。
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人和代销机构的办公场所和营业场所,投资
者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印
件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.yhfund.com.cn)查阅和下载
招募说明书。
二十五、备查文件
1.中国证监会核准银华中小盘精选股票型证券投资基金募集的文件;
2.《银华中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》;
3.《银华中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》;
4.北京市众一律师事务所关于申请募集银华中小盘精选股票型证券投资基金的
法律意见;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照;
6.基金托管人业务资格批件和营业执照;
7.中国证监会要求的其他文件。
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管协
议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点查
阅,也可按工本费购买复印件。
附件一:基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但
不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并
采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督
和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登
记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
(16)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但
不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基
金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(2) 办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确
定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损
失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不
能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册;
(27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但
不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他收入;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司和深圳分公司开设证券账户;
(5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;
(6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,
负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;
(7)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但
不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证
不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规
定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金
管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
(15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管
理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利、义务
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人和
《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为
《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包
括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包
括但不限于:
(1)遵守《基金合同》;
(2)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费
用;
(3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销
机构处获得的不当得利;
(6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代
表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人
自行召集。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为
有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管
理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金
份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证
监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基
金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
(二)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在规定媒介公
告。基金份额持有人大会不得就未公告事项表决。基金份额持有人大会通知应至少
载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有
效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书
面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取
方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。
基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响
表决意见的计票效力。
(三)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现
场开会方式召开。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表
出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大
会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以
下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法
规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委托
人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合
法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或
相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额总数。
在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可
以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人
代为出席会议并表决。
(四)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额
持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含
10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交
需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人
提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召集人公
告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开日30天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审
核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提
案进行审核:
(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出
法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审
议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不
将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释
和说明。
(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案
进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会
决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人提
交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额
持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次
提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定除
外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进
行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召开日期
应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人
大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影
响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托
人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
(五)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事
项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会
议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知
规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表
决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
(六)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持
有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金
托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或
基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重
新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1)更换基金管理人;
(2)更换基金托管人;
(3)转换基金运作方式;
(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(5)变更基金类别;
(6)变更基金投资目标、范围或策略;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金份额持有人大会召开程序;
(9)终止《基金合同》;
(10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低
赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用
的费率的前提下,增加新的收费方式;
(7)基金推出新业务或服务;
(8)基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关
基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
(9)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效
后方可执行,自《基金合同》生效之日起在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金
财产清算小组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在
规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时
有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人
具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的
办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印
件,但内容应以《基金合同》正本为准。
附件二:托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:银华基金管理股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
法定代表人:王珠林
成立时间:2001年5月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]7号
注册资本:贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币
组织形式: 股份有限公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
电话:010-58163000
传真:010-58163027
联系人:刘晓雅
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:易会满
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:蒋松云
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币349,018,545,827元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能
的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承
兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理
销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投
资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际
金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券
投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放
式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承
诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币
兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、
代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇
金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售
汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人之间的的业务监督、核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中
小板和创业板、存托凭证)、权证、债券、中期票据、资产支持证券、银行存款
(包括活期存款和定期存款)等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资
工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例
为:
股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于中小盘股票的资产不低于
股票资产的80%;固定收益类资产占基金资产的比例为0%-35%;权证资产占基金资
产净值的比例为0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应
在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定
时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投
资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下
投资限制:
a、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
b、在本托管人托管下的本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
c、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%;
d、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值
的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,在本托管人托管下
的基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规
或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
e、现金和到期日一年以内的政府债券不低于5%;其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等;
f、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中
国证监会规定的特殊品种除外;
g、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
h、在本托管人托管下的本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
i、基金管理人管理的且在本基金托管人处托管开放式基金(包括开放式基金
以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过
该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部
投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;
j、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计,不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
k、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
l、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
m、一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净
值的百分之三;一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金资产净
值的百分之十五;经基金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调整;
n、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
o、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上
市交易的股票合并计算;
p、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序
后,基金不受上述限制。
除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效
之日起开始。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第e、j、k项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等
基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但
基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法
规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日
正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交
易监督。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
(5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日
起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他
行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可
不受上述规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联
投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人
应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司
名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完
整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责
及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于2
个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监
督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人
承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行
法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采
取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联
交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关
联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国
证监会报告。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资
信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手
的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算
方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应
定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减
少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人于2个工作日
内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被
确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结
算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交
易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金
资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监
会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约
定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人
没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资
产损失的,基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国
银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协商一
致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交
易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手
资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿,如
果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引
起的损失,不承担赔偿责任。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支
付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银
行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款
银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人
负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵循
上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金
管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单
进行调整。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购
交易中的质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动
性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投
资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基
金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料
后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法
规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发
行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基
金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间
等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个
工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
(5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控
制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信
息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投
资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金
管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权
利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损
失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实
履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基
金合同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金
托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使
投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合
同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,
并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答
复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据
资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人
提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管
理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信
息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金
法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向
基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促
基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在
限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人
赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业
监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料
以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人
提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理
人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基
金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金
造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不
承担责任。
(二)募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人
在具有托管资格的商业银行开设的银华基金管理股份有限公司基金认购专户。该账
户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理
人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报
告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。
验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基
金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规
定办理退款事宜。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的
银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金
与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理
由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管
专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何
银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行
条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行
业监督管理机构的其他规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上
海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(五)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名
义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由
基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场
回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(六)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金
管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账
户。该账户按有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中
实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物
证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。
基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管
人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有
关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管
人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送
达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管
理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日
基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到
小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券
投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额
净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结
束后计算当日的基金份额资产净值并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托
管人对净值计算结果复核后以双方约定的方式发送给基金管理人,由基金管理人对
基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审
查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就
与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一
致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法规以及
监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基
金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等基础
上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息计算结果
对外予以公布。
(二)基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证、银行存款本息、应收款项和其他投资等资产
和负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为:
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大
变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确
定公允价格。
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息
得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易
所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下,按成本估值。
⑤本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的估值方法估值;
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上
市的同一股票的估值方法估值。
(3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值。
(4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估
值。
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
(三)估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不
应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后
公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金
支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人
按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍
不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基
金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而
引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但
是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可
以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造
成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各
方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理
人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺
延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一
记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相
关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会
计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查
明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂
时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的
账册为准。
(五)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成。
基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在
三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信
息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再
更新基金招募说明书。。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度
报告编制并公告;在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告;在会
计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式或双方
约定的其他方式将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行
复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,
将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并
将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提
供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知
基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,
基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基
金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。
核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托
管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托
管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编
制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,
需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理
人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
(六)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金
合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30
日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份
额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名
册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月
30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括
基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名
册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及
到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托
管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,
应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友
好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁
规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束
力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠
实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人
的合法权益。
托管协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协
议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证
监会核准后生效。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理
权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。