大成现金宝场内实时申赎货币市场基金2022年第4季度报告
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基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年1月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年01月17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成现金宝货币
基金主代码 519898
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月27日
报告期末基金份额总额 40,128,786,160.00份
投资目标 安全性和流动性优先,在此基础上追求适度收益
投资策略 本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率趋势评估策略、滚动配置策略和相对价值评估策略多个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 现金宝A 现金宝B
下属分级基金的交易代码 519898 519899
报告期末下属分级基金的份额总额 32,758,847,936.00份 7,369,938,224.00份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)

现金宝A 现金宝B
1.本期已实现收益 935,925.92 341,663.26
2.本期利润 935,925.92 341,663.26
3.期末基金资产净值 327,588,479.36 73,699,382.24

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由
于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利
润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
现金宝A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2904% 0.0030% 0.0882% 0.0000% 0.2022% 0.0030%
过去六个月 0.5971% 0.0030% 0.1764% 0.0000% 0.4207% 0.0030%
过去一年 1.4074% 0.0032% 0.3500% 0.0000% 1.0574% 0.0032%
过去三年 5.1468% 0.0039% 1.0500% 0.0000% 4.0968% 0.0039%
过去五年 10.3712% 0.0036% 1.7500% 0.0000% 8.6212% 0.0036%
自基金合同生效起至今 28.3700% 0.0056% 3.4185% 0.0000% 24.9515% 0.0056%

现金宝B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.4396% 0.0030% 0.0882% 0.0000% 0.3514% 0.0030%
过去六个月 0.8970% 0.0030% 0.1764% 0.0000% 0.7206% 0.0030%
过去一年 2.0077% 0.0032% 0.3500% 0.0000% 1.6577% 0.0032%
过去三年 7.0245% 0.0039% 1.0500% 0.0000% 5.9745% 0.0039%
过去五年 13.6762% 0.0036% 1.7500% 0.0000% 11.9262% 0.0036%
自基金合同生效起至今 36.0013% 0.0056% 3.4185% 0.0000% 32.5828% 0.0056%

注:本货币基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张俊杰 本基金基金经理 2020年7月7日 - 15年 厦门大学经济学硕士。曾任职于恒生银行广州分行。2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、

债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部总监助理。2020年4月30日起任大成景安短融债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年5月8日至2021年8月13日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年7月7日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年8月11日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年5月5日任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月29日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2022年1月20日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日起任大成景泽中短债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具,对旗下
所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析,
针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行
为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3日、5日、10日)反向交易和同
向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率
较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,
即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较
大,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在
7笔同日反向交易,原因为流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组
合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易,原因为流动
性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交
易不对市场产生重大影响,无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度国内经济运行较为平稳,但是受到疫情影响,经济整体上有所下行。制造业PMI
连续三个月下跌,且低于荣枯线,从9月份的50跌至12月份的47。工业增加值同样有所下滑,
11月份仅2.2%。投资、消费增速也处于低位。但是随着四季度疫情防控政策的调整,市场对经济
复苏预期显著增强。

货币政策方面,四季度央行继续实施稳健的货币政策,一方面在12月份全面降准0.25个百
分点,另一方面通过公开市场逆回购和MLF调节市场流动性,流动性保持合理充裕,隔夜利率保
持低位。但是四季度受到地产政策放松、疫情防控政策放松和理财赎回的影响,利率显著上行,
尤其是中短端利率上行幅度较大,10年国债收益率从2.76%最高上行2.92%附近,年底回落至
2.83%。1年期国股CD从1.99%最高上行至2.76%附近,年底回落至2.42%。

四季度本基金继续采取稳健的投资策略,同时把握1年CD的交易机会,获取超额收益。年底
抓住利率高点配置3-6m的同业存单和存款。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期现金宝A的基金份额净值收益率为0.2904%,本报告期现金宝B的基金份额净值收益
率为0.4396%,同期业绩比较基准收益率为0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 235,840,928.94 51.82
其中:债券 235,840,928.94 51.82
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 39,000,000.00 8.57
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 138,821,902.51 30.50
4 其他资产 41,454,838.45 9.11
5 合计 455,117,669.90 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.29
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 12,003,669.09 2.99
其中:买断式回购融资 - -


注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 73

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 19.33 12.71
其中:剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
2 30天(含)—60天 13.70 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
3 60天(含)—90天 62.39 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
4 90天(含)—120天 3.74 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 3.74 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
合计 102.89 12.71

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 24,949,954.08 6.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 100,549,958.33 25.06
6 中期票据 - -
7 同业存单 110,341,016.53 27.50
8 其他 - -
9 合计 235,840,928.94 58.77
10 剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊 余成本(元) 占 基金资产净值比例(%)
1 112295981 22徽商银行CD032 500,000 49,687,939.36 12.38
2 229962 22贴现国债62 250,000 24,949,954.08 6.22
3 072210107 22东北证券CP005 200,000 20,197,101.76 5.03
4 112219299 22恒丰银行CD299 200,000 19,883,811.98 4.95
5 072210122 22东北证券CP006 150,000 15,080,163.66 3.76
6 072210204 22西部证券CP009 150,000 15,021,503.84 3.74
7 072210205 22浙商证券CP004 150,000 15,019,525.67 3.74
8 072210217 22西部证券CP010 150,000 15,011,244.38 3.74
9 072210082 22长城证券CP003 100,000 10,126,630.26 2.52
10 012282029 22越秀金融SCP003 100,000 10,093,788.76 2.52

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0482%
报告期内偏离度的最低值 -0.0097%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0122%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算
基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币0.01元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1.本基金投资的前十名证券之一22恒丰银行CD299(112219299.IB)的发行主体恒丰银行股
份有限公司于2022年3月21日因漏报逾期90天以上贷款余额EAST数据等,受到中国银行保险
监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2022〕26号)。本基金认为,对恒丰银行的处罚不会对其
投资价值构成实质性负面影响。
2.本基金投资的前十名证券之一22徽商银行CD032(112295981.IB)的发行主体徽商银行股
份有限公司于2022年5月6日因单位银行结算账户未向或未在规定时间内向人民币结算账户管理
系统备案等,受到中国人民银行合肥中心支行处罚((合银)罚字〔2022〕3号)。本基金认为,
对徽商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 144,522.23
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 41,310,316.22
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 41,454,838.45

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 现金宝A 现金宝B
报告期期初基金份额总额 32,824,644,724.00 8,432,022,465.00
报告期期间基金总申购份额 67,405,703,293.00 5,930,587,135.00
报告期期间基金 67,471,500,081.00 6,992,671,376.00

总赎回份额
报告期期末基金份额总额 32,758,847,936.00 7,369,938,224.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
大成基金管理有限公司于2022年11月26日召开公司2022年第二次临时股东会,审议通过
《关于董事会换届的议案》,选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董
事;选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中,吴庆斌、林昌、
谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事,李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的文件;
2、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》;
3、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。


大成基金管理有限公司
2023年1月18日