基金管理人：东吴基金管理有限公司 

基金托管人：中国建设银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 

东吴新产业精选股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 

第 2 页 共 13 页   

§1 重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。 

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 

§2 基金产品概况 

基金简称 东吴新产业精选股票 

基金主代码 580008 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2020年 12月 29日 

报告期末基金份额总额 132,042,879.18 份 

投资目标 

本基金为股票型基金，主要投资于新兴产业相关

上市公司，分享中国新兴产业成长的成果，追求

超越市场的收益。 

投资策略 

本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自

上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结

合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走

势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险

特征，采用定量与定性相结合的方法动态调整股

票、债券、现金等大类资产的配置。 

业绩比较基准 

中证新兴产业指数收益率*60%+恒生综合指数收

益率*20%+中国债券综合全价指数收益率*20% 

风险收益特征 

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高

于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 

基金管理人 东吴基金管理有限公司 

基金托管人 中国建设银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简称 东吴新产业精选股票 A 

东吴新产业精选股票

C 

下属分级基金的交易代码 580008 011470 

报告期末下属分级基金的份额总额 128,311,105.94 份 3,731,773.24份 

东吴新产业精选股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 

第 3 页 共 13 页   

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 报告期（ 2022年 7月 1日 － 2022年 9月 30日 ） 

 东吴新产业精选股票 A 东吴新产业精选股票 C 

1．本期已实现收益 -6,900,803.80 -60,501.05 

2．本期利润 -40,363,861.24 -685,191.66 

3．加权平均基金份额本期利润 -0.4788 -1.7032 

4．期末基金资产净值 384,979,810.76 11,137,683.19 

5．期末基金份额净值 3.0004 2.9846 

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。 

3、本基金于 2021年 2月 2日开始分为 A、C两类。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

东吴新产业精选股票 A 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长率

标准差② 

业绩比较基准

收益率③ 

业绩比较基准收

益率标准差④ 

①－③ 

②－

④ 

过去三个月 -11.35% 1.37% -16.06% 0.87% 4.71% 0.50% 

过去六个月 -3.52% 1.64% -12.80% 1.12% 9.28% 0.52% 

过去一年 -15.76% 1.58% -24.31% 1.09% 8.55% 0.49% 

自基金合同

生效起至今 

-12.03% 1.66% -22.36% 1.10% 10.33% 0.56% 

东吴新产业精选股票 C 

阶段 

净值增长

率① 

净值增长率

标准差② 

业绩比较基准

收益率③ 

业绩比较基准收

益率标准差④ 

①－③ 

②－

④ 

过去三个月 -11.43% 1.37% -16.06% 0.87% 4.63% 0.50% 

过去六个月 -3.71% 1.64% -12.80% 1.12% 9.09% 0.52% 

过去一年 -16.10% 1.58% -24.31% 1.09% 8.21% 0.49% 

自基金合同

生效起至今 

-16.08% 1.64% -27.64% 1.09% 11.56% 0.55% 

注：1.业绩比较基准=中证新兴产业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中国债券综合全价

指数收益率*20%。   

东吴新产业精选股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 

第 4 页 共 13 页   

2. 东吴新产业精选股票型证券投资基金由东吴新产业精选混合型证券投资基金变更而来，变更

日期为 2020年 12月 29日（即基金合同生效日）。 

3.本基金于 2021年 2月 2日开始分为 A、C两类。 

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较 

 

东吴新产业精选股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 

第 5 页 共 13 页   

 

注：1.业绩比较基准=中证新兴产业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中国债券综合全价

指数收益率*20%。   

2.东吴新产业精选股票型证券投资基金由东吴新产业精选混合型证券投资基金变更而来，变更

日期为 2020年 12月 29日（即基金合同生效日）。 

3.本基金于 2021年 2月 2日开始分为 A、C两类，C类基金份额的同期业绩比较基准收益率与 A

类基金份额保持一致。 

§4 管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介  

姓名 职务 

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限 

说明 

任职日期 离任日期 

刘瑞 

基 金 经

理 

2018 年 3

月 8日 

- 9 年 

刘瑞先生，中国国籍，美国

哥伦比亚大学计算机科学

与技术硕士，具备证券投资

东吴新产业精选股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 

第 6 页 共 13 页   

基金从业资格。曾任职国泰

君安期货投资经理助理；上

海陆宝投资管理有限公司

投资经理；嘉实基金管理有

限公司策略研究员。 2018

年 1月加入东吴基金管理有

限公司，现任基金经理。

2018 年 11 月 20 日至 2020

年 12月 16日担任东吴多策

略灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，2018 年

11 月 20 日至 2020 年 12 月

16 日担任东吴安享量化灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理，2018 年 3月 8

日至今担任东吴新产业精

选股票型证券投资基金(原

东吴新产业精选混合型证

券投资基金）基金经理，

2019 年 4 月 29 日至今担任

东吴阿尔法灵活配置混合

型证券投资基金基金经理。 

注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 

本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的

规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人

谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益

的行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易

管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在

授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本

东吴新产业精选股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 

第 7 页 共 13 页   

基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

市场经过 5-6月份的反弹后，三季度给予投资者的体感是不太舒适的。如果以沪深 300的视

角来观察，其三季度的跌幅超过了今年一季度，且其基本将市场二季度的阶段性反弹成果全部回

吐。 

在波诡云谲的市场中，我们依旧追求稳定的投资风格，不漂移，坚定聚焦在中长期景气的产

业中，努力自下而上精选个股，对于拥有卓越企业家团队的优质公司，重仓并长期持有。 

一直以来，我们不仅埋头拉车，也会抬头看路，我们不断反思和迭代组合管理的方法论。感

恩于过去几年，占新产业精选持有人大头的资深专业机构投资者，对我们的帮助和指导，我们更

深刻意识到，作为一个全市场的均衡型基金而言，努力为持有人创造更好的持有体验是非常重要

的。 

理解了这一点，我们在坚守自己能力圈和稳定投研框架的同时，考虑适当提升组合的灵活性，

以力争实现“攻守兼备、长短结合”的组合管理目标。 

类似今年这样，一年两次的大幅度波动，是不多见的。站在当下时点，从多个维度而言，我

们似乎可以得到同一个结论，即：市场或许处于一个长期来看，性价比相对较高的位置。 

基于这个认知，我们会努力利用市场调整的机会，调整优化组合，聚焦于跨年看好的方向标

的上。 

我们未来中期将重点关注两个大的方向： 

第一，受外部制约有限的内循环相关产业，例如：军工、化工新材料、高端白酒等 

第二，全球范围共识度较高，中国有比较优势的产业，例如：光伏、电动车/智能车 

此刻，展望未来一年，虽然面临着种种不确定，但基于已经较为充分反映大多数悲观预期的

股票价格，以及在日常研究和调研中感受到的众多卓越企业家团队的充足信心和饱满热情，我们

信心十足，有理由期待黎明过后的曙光。  

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至本报告期末东吴新产业精选股票 A基金份额净值为 3.0004元，本报告期基金份额净值增

长率为-11.35%；截至本报告期末东吴新产业精选股票 C 基金份额净值为 2.9846元，本报告期基

金份额净值增长率为-11.43%；同期业绩比较基准收益率为-16.06%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

东吴新产业精选股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 

第 8 页 共 13 页   

净值低于五千万元的情形。 

§5 投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况  

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 

1 权益投资 327,090,097.57 79.85 

 其中：股票  327,090,097.57 79.85 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资  9,930,070.33 2.42 

 其中：债券   9,930,070.33 2.42 

 资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产  - - 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产   

- - 

7 银行存款和结算备付金合计  69,181,030.94 16.89 

8 其他资产   3,446,073.03 0.84 

9 合计     409,647,271.87    100.00 

注：权益投资中，通过港股通机制投资的香港股票金额为 7,651,923.74元，净值占比 1.93%。 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 1,295,341.68 0.33 

C 制造业 288,667,752.68 72.87 

D 

电力、热力、燃气及水生产和供

应业 

9,968,700.00 2.52 

E 建筑业 - - 

F 批发和零售业 - - 

G 交通运输、仓储和邮政业 - - 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 

信息传输、软件和信息技术服务

业 

11,310,907.06 2.86 

J 金融业 4,158.00 0.00 

K 房地产业 - - 

L 租赁和商务服务业 - - 

M 科学研究和技术服务业 131,461.95 0.03 

东吴新产业精选股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 

第 9 页 共 13 页   

N 水利、环境和公共设施管理业 71,852.58 0.02 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 7,982,532.88 2.02 

R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 

S 综合 - - 

 合计 319,438,173.83 80.64 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） 

A 基础材料 - - 

B 消费者非必需品 - - 

C 消费者常用品 - - 

D 能源 - - 

E 金融 - - 

F 医疗保健 7,625,901.92 1.93 

G 工业 - - 

H 信息技术 26,021.82 0.01 

I 电信服务 - - 

J 公用事业 - - 

K 房地产 - - 

合计 7,651,923.74 1.93 

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

1 601012 隆基绿能 730,509 34,998,686.19 8.84 

2 000568 泸州老窖 88,600 20,436,476.00 5.16 

3 002475 立讯精密 589,300 17,325,420.00 4.37 

4 835368 连城数控 234,808 15,560,726.16 3.93 

5 300487 蓝晓科技 206,661 15,059,387.07 3.80 

6 002158 汉钟精机 648,500 14,824,710.00 3.74 

7 300274 阳光电源 102,800 11,371,736.00 2.87 

8 002121 科陆电子 1,443,199 11,357,976.13 2.87 

9 601799 星宇股份 73,287 11,168,205.93 2.82 

10 300496 中科创达 104,500 11,033,110.00 2.79 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合   

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 

1 国家债券 9,930,070.33 2.51 

2 央行票据 - - 

3 金融债券 - - 

东吴新产业精选股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 

第 10 页 共 13 页   

 其中：政策性金融债 - - 

4 企业债券 - - 

5 企业短期融资券 - - 

6 中期票据 - - 

7 可转债（可交换债） - - 

8 同业存单 - - 

9 其他 - - 

10 合计 9,930,070.33 2.51 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

1 229945 22贴现国债 45 100,000 9,930,070.33 2.51 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细  

本基金本报告期末未持有资产支持证券。   

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

本基金本报告期末未持有股指期货。 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

本基金本报告期末未持有国债期货。 

东吴新产业精选股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 

第 11 页 共 13 页   

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。 

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 

5.11.3 其他资产构成 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 80,018.65 

2 应收证券清算款 3,229,127.16 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 136,927.22 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

8 合计 3,446,073.03 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 东吴新产业精选股票 A 

东吴新产业精选股票

C 

报告期期初基金份额总额 76,872,392.07 71,625.97 

报告期期间基金总申购份额 65,856,401.79 4,592,366.07 

减:报告期期间基金总赎回份额 14,417,687.92 932,218.80 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） 

- - 

报告期期末基金份额总额 128,311,105.94 3,731,773.24 

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额； 

3、本基金于 2021年 2月 2日开始分为 A、C两类。 

东吴新产业精选股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 

第 12 页 共 13 页   

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

基金管理人未持有本基金份额。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 

§8 影响投资者决策的其他重要信息 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 

无。 

 

§9 备查文件目录 

9.1 备查文件目录 

1、中国证监会批准东吴新产业精选股票型证券投资基金设立的文件； 

2、中国证监会批准东吴新产业精选混合型证券投资基金变更注册的批复文件； 

3、《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》； 

4、《东吴新产业精选混合型证券投资基金托管协议》； 

5、《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》； 

6、《东吴新产业精选股票型证券投资基金托管协议》； 

7、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 

8、报告期内东吴新产业精选股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 

 

东吴新产业精选股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 

第 13 页 共 13 页   

9.2 存放地点 

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金

管理人处。 

 

9.3 查阅方式 

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 

网站：http：//www.scfund.com.cn   

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 

客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 

 

 

东吴基金管理有限公司 

2022 年 10 月 26 日 


              

                

               东吴新产业精选股票型证券投资基金2022年第3季度报告.pdf