上海海通证券资产管理有限公司关于在腾安基金销售(深圳)有限公司为旗下部分集合资产管理计划开通转换业务的公告
2022-11-29 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信银利精选混合  场内简称 长信银利  基金主代码 519996  交易代码 前端:519997 后端:519996  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2005年1月17日  报告期末基金份额总额 791,021,732.48份  投资目标 本基金主要投资于大盘、价值型股票,并在保持基金财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期稳定增值。  投资策略 1、复合型投资策略 “由上至下”的资产配置流程与“由下至上”的选股流程相结合的投资策略。其中,“由上至下”的资产配置流程表现为:从宏观层面出发,在控制风险前提下优化资产的配置比例;“由下至上”的选股流程表现为:从微观层面出发,通过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值,积极寻求价值被低估的证券进行投资。 2、适度分散投资策略 在确保基金财产的安全性和流动性的前提下,在对宏观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基础上,适度分散投资于个股,谋求基金财产的长期稳定增值。 3、动态调整策略 体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策略是指:基于对各种影响因素变化的深入分析,定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指:基于对股票市场趋势的研判,动态调整股票仓位。  业绩比较基准 标普中国A股100指数×80%+中证综合债指数×20%  风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。  基金管理人 长信基金管理有限责任公司  基金托管人 中国农业银行股份有限公司   §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)  1.本期已实现收益 -23,439,720.12  2.本期利润 -100,276,886.79  3.加权平均基金份额本期利润 -0.1262  4.期末基金资产净值 700,704,160.96  5.期末基金份额净值 0.8858  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -12.53% 2.39% -8.43% 1.67% -4.10% 0.72%  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、图示日期为2005年1月17日至2016年3月31日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    宋小龙 本基金、长信金利趋势混合基金和长信内需成长混合基金的基金经理、公司副总经理、投资决策委员会主任委员 2015年5月4日 - 17年 理学硕士,北京大学计算机软件专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任北京北大青鸟公司项目经理、富国基金管理公司项目经理、行业研究员、基金经理及权益投资部总经理,2012年10月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信基金管理有限责任公司副总经理、投资决策委员会主任委员、本基金、长信金利趋势混合基金和长信内需成长混合基金的基金经理。  毛楠 本基金、长信内需成长混合基金的基金经理 2015年5月16日 - 9年 经济学硕士,上海对外贸易学院金融学专业研究生毕业。曾任东方证券研究所策略研究员。2010年8月加入长信基金管理有限责任公司,历任公司策略研究员、基金经理助理,现任本基金和长信内需成长混合基金的基金经理。  注:1、本基金基金经理的任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准; 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信银利精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 整体看,2016年一季度A股市场呈现下跌走势。期间上证指数下跌15.12%,沪深300指数数下跌13.75%,中小板指数下跌18.22%,创业板指数下跌17.53%,各主要指数均经历了之前系统性风险集中释放的过程。从行业结构看,计算机、通信、传媒行业涨幅居后,而食品饮料、采掘、银行涨幅居前。 2016年一季度基金维持了偏高的股票持仓比例,在行业配置上提高了集中度,对于未来高成长的细分行业提高了配置比例。 4.4.2 2016年二季度市场展望和投资策略 1、方向上:偏中性。主要是通胀上行和货币政策空间有限。 2、市场最重要的变化因素依然是通胀。流动性,政策受到通胀掣肘,预期是螺丝壳里做道场,经济并无明显的内生驱动力。 3、寻找高成长的个股。高成长的个股大部分来源于高成长的行业,高成长的个股大部分首先基于对高成长行业的选择。高成长行业为: (1)政策鼓励发展的方向(如充电桩、智能制造); (2)新兴产业产业化趋势的形成(VR、流量经营、物联网平台公司); (3)消费升级催生的新的行业(体育、跨境电商、她经济、服务机器人、食品溯源); (4)人口红利减少后带来的制造业升级的机会(智能制造、智慧物流等); (5)新一代人群文化的改变(IP、粉丝经济); (6)部分成熟行业的技术渗透(新能源汽车产业链中的环节、碳纤维、移动支付); (7)考虑通胀因素,对于部分周期涨价品种适度提升配置比例。 具体配置上: 1、景气明确向上的行业,作为核心配置; 2、政策相关的给予重点配置; 3、考虑“十三五”第一年,经济存在上行的可能,适度增加中下游的配置比例; 4、自下而上精选个股。 2016年二季度市场存在的风险点主要在于联储的议息决定及汇率压力导致的货币政策扩张受限。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2016年3月31日,本基金份额净值为0.8858元,份额累计净值为2.8058元;本基金本期净值增长率为-12.53%;同期业绩比较基准增长率为-8.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 542,903,737.75 76.98   其中:股票 542,903,737.75 76.98  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 126,057,241.44 17.87   其中:债券 126,057,241.44 17.87    资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 35,055,298.65 4.97  8 其他资产 1,249,151.03 0.18  9 合计 705,265,428.87 100.00  注:本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 13,456,000.00 1.92  C 制造业 256,352,072.69 36.58  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,724,000.00 2.10  E 建筑业 40,251,844.84 5.74  F 批发和零售业 5,152,500.00 0.74  G 交通运输、仓储和邮政业 22,808,570.92 3.26  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,489,460.22 7.35  J 金融业 96,478,443.04 13.77  K 房地产业 15,300,872.90 2.18  L 租赁和商务服务业 26,888,848.14 3.84  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 1,125.00 0.00  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 542,903,737.75 77.48  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 300063 天龙集团 840,014 26,888,848.14 3.84  2 600016 民生银行 2,000,000 18,220,000.00 2.60  3 002236 大华股份 499,952 18,018,270.08 2.57  4 002594 比亚迪 300,000 17,643,000.00 2.52  5 600477 杭萧钢构 1,199,942 14,303,308.64 2.04  6 000333 美的集团 450,080 13,884,968.00 1.98  7 600146 商赢环球 503,483 13,599,075.83 1.94  8 601989 中国重工 1,700,000 12,223,000.00 1.74  9 300017 网宿科技 200,038 11,684,219.58 1.67  10 002191 劲嘉股份 1,000,000 11,640,000.00 1.66   5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 25,014,800.00 3.57  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 101,042,441.44 14.42  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 126,057,241.44 17.99   5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 113008 电气转债 442,000 52,518,440.00 7.50  2 110030 格力转债 322,910 39,653,348.00 5.66  3 010107 21国债⑺ 230,000 25,014,800.00 3.57  4 128009 歌尔转债 70,002 8,870,653.44 1.27   5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中,商赢环球(600146)的发行主体于2015年7月17日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(编号:[2015]14号),处罚原因为公司关联交易未在2012年年报中如实披露,违反了《证券法》第六十三条、第六十六条和第六十八条关于信息披露的规定,构成《证券法》第一百九十三条所述的信息披露违法行为。 对如上股票投资决策程序的说明:研究发展部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。 该事件发生后,本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 967,741.58  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 266,332.61  5 应收申购款 15,076.84  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,249,151.03  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 113008 电气转债 52,518,440.00 7.50  2 110030 格力转债 39,653,348.00 5.66  3 128009 歌尔转债 8,870,653.44 1.27   5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 300063 天龙集团 26,888,848.14 3.84 重大资产重组  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 791,324,959.33  报告期期间基金总申购份额 18,564,458.93  减:报告期期间基金总赎回份额 18,867,685.78  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -  报告期期末基金份额总额 791,021,732.48   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,909,546.32  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 4,909,546.32  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.62   7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信银利精选混合型证券投资基金基金合同》; 3、《长信银利精选混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《长信银利精选混合型证券投资基金托管协议》; 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 8.2 存放地点 基金管理人的住所。 8.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 二〇一六年四月二十二日