基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2016年4月20日



重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。
华泰柏瑞交易型货币市场基金于2016年2月26日增设场外B类份额，B类相关指标从2016年2月26日开始计算。

基金产品概况
基金简称
华泰柏瑞货币ETF

交易代码
511830

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2015年7月14日

报告期末基金份额总额
21,761,990.95份

投资目标
在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳健投资收益。

投资策略
本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。

业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）。

风险收益特征
本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
华泰柏瑞货币ETFA级
华泰柏瑞货币ETFB级

下属分级基金的交易代码
511830
002469

报告期末下属分级基金的份额总额
21,461,538.85份
300,452.10份

  
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ）


华泰柏瑞货币ETFA级
华泰柏瑞货币ETFB级

本期已实现收益
17,240,443.77
536,245.11

2．本期利润
17,240,443.77
536,245.11

3．期末基金资产净值
2,146,153,886.41
30,045,211.95

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞货币ETFA级
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去三个月
0.6921%
0.0033%
0.0885%
0.0000%
0.6036%
0.0033%

 
华泰柏瑞货币ETFB级
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去三个月
0.1947%
0.0037%
0.0340%
0.0000%
0.1607%
0.0037%

注：本基金于2月26日新增B类份额，上述A级指标计算日期为1月1日至3月31日，上述C级指标计算日期为2月26日至3月31日。

自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注：本基金于2016年2月26日新增B类份额，上述A级指标计算日期为2015年7月14日至2016年3月31日，上述B级指标计算日期为2016年2月26日至2016年3月31日。

管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



郑青
固定收益部副总监、本基金的基金经理
2015年7月14日
-
11年
经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。

 
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度央行中性操作，但对资金面的管理采用了更为灵活的操作手法，通过MLF以达到提供资金并降低利率的目的，同时通过公开市场操作进行微调。春节导致的对现金的需求上升、春节后央行的快速回笼以及一季度末的MPA管理，导致资金面出现了主要以结构性紧张为特点的波动，同时也带动短期债券收益率在一个较低水平震荡。此外，在复杂的宏观经济形势下，今年一季度信用风险事件爆发频率也有所提升。在这样的背景下，华泰柏瑞交易货币更加强调以安全性和流动性为货币基金的首要原则，着力于配置安全性和流动性兼具的资产，同时也尽力捕捉阶段性的操作机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A级份额本报告期内累计收益率上涨0.6921%,同期本基金的业绩比较基准上涨0.0885%，B级份额本报告期内累计收益率上涨0.1947%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.0340%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在稳增长政策出台的背景下，经济出现了反弹，投资、进出口等数据都出现了不同程度的好转，但是否能够持续仍然存疑。CPI虽有所上升，但绝对水平仍较低，货币政策仍有较大的操作空间。去杠杆仍要继续，预计货币政策仍将保持中性偏宽松，然而资金更多地流入实体经济将会导致资金成本维持在中性偏高水平，整体收益率曲线出现一定的陡峭化上行迹象。
本基金仍将以流动性和安全性作为最重要指标，密切关注货币政策、财政政策的变化，随着市场利率的变动及时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力图为基金持有人获取更高的投资收益。

投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）

1
固定收益投资
1,538,961,489.15
61.53


其中：债券
1,538,961,489.15
61.53


资产支持证券
-

  -

2
买入返售金融资产
100,000,350.00

4.00


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
851,359,779.27
34.04

4
其他资产
10,876,266.17
0.43

5
合计
2,501,197,884.59
100.00

 
报告期债券回购融资情况 
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）

1
报告期内债券回购融资余额
14.14


其中：买断式回购融资
0.00

序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）

2
报告期末债券回购融资余额
323,002,438.50
14.84


其中：买断式回购融资
-
-

 
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本基金债券正回购的基金余额未超过资产净值的20%。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
103

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
112

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
76

 
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1
30天以内
26.71  
14.84  


其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)-60天
19.27
-


其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)-90天
24.36
-


其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)-180天
14.19
-


其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
180天(含)-397天（含）
29.91
-


其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
114.43
14.84

 
报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
159,996,990.51
7.35


其中：政策性金融债
159,996,990.51
7.35

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
881,106,917.04
40.49

6
中期票据
-
-

7
其他
497,857,581.60
22.88

8
合计
1,538,961,489.15
70.72

9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-

 
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值比例（％）

1
111613012
16浙商CD012
2,000,000
199,321,030.23
9.16

2
041555046
15闽投CP001
1,000,000
100,437,058.71
4.62

3
041557005
15中色CP002
1,000,000
100,324,892.47
4.61

4
011699340
16宁波港SCP001
1,000,000
99,953,881.56
4.59

5
111590465
15宁波银行CD042
1,000,000
99,891,768.03
4.59

6
111618056
16华夏CD056
1,000,000
99,322,391.67
4.56

7
111609131
16浦发CD131
1,000,000
99,322,391.67
4.56

8
130215
13国开15
800,000
80,006,667.83
3.68

9
011699034
16绍兴城投SCP001
700,000
69,975,114.95
3.22

10
041558105
15蒙中电CP001
500,000
50,281,367.97
2.31

 
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离  
项目
偏离情况  

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-

报告期内偏离度的最高值
0.1361%

报告期内偏离度的最低值
0.0449%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0866%

 
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
投资组合报告附注

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币100.00 元。

本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
10,876,266.17

4
应收申购款
-

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
10,876,266.17

 
开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰柏瑞货币ETFA级
华泰柏瑞货币ETFB级

报告期期初基金份额总额
33,635,056.03
-

报告期期间基金总申购份额
8,459,441.21
3,805,333.51

减:报告期期间基金总赎回份额
20,632,958.39
3,504,881.41

报告期期末基金份额总额
21,461,538.85
300,452.10

注：本基金在基金合同生效日进行份额折算，将面额折算为100元。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注： 无。

备查文件目录
备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com


华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年4月20日
              

                

               关于旗下参公集合资产管理计划增加北京度小满基金销售有限公司为代理销售机构并开通定期定额投资业务的公告.pdf