广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划(广发资管智荟广易六个月持有期混合C)更新(图数据更新)基金产品资料概要2022-11-15
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基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年4 月21 日
万家货币2016 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年4 月20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
交易代码 519508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年5 月24 日
报告期末基金份额总额 7,226,330,692.36 份
投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金
的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略
构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基
金收益的最大化。
业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前,业绩比较基准为一年期银行定期存款
税后利率。自2013 年8 月15 日起本基金实施基金份额分类,并采
用银行活期存款利率(税后)为业绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和
预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
下属分级基金的场内
简称
下属分级基金的交易
代码
报告期末下属分级基
金的份额总额
万家货币A - 519508 669,629,495.77 份
万家货币B - 519507 6,225,463,902.71 份
万家货币R - 519501 4,608,215.25 份
万家货币E - 000764 326,629,078.63 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收

2.本期利润
3.期末基金资产净

报告期( 2016
年1 月1 日-
2016 年3 月31
日 )
万家货币A 4,603,241.33 4,603,241.33 669,629,495.77
万家货币B 74,986,260.62 74,986,260.62 6,225,463,902.71
万家货币R 44,437.26 44,437.26 4,608,215.25
万家货币E 2,516,684.65 2,516,684.65 326,629,078.63
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、自2013 年8 月15 日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A 类基金份额、B 类
基金份额和R 类基金份额,详情请参阅相关公告。
3、自2014 年8 月25 日起,本基金实施基金份额分类,分设四类基金份额:A 类基金份额、B 类
基金份额、R 类基金份额和E 类基金份额,详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

0.6344% 0.0023% 0.0873% 0.0000% 0.5471% 0.0023%
万家货币B
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

0.6945% 0.0023% 0.0873% 0.0000% 0.6072% 0.0023%
万家货币R
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个0.6970% 0.0023% 0.0873% 0.0000% 0.6097% 0.0023%
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万家货币E
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

0.6719% 0.0023% 0.0873% 0.0000% 0.5846% 0.0023%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、本基金成立于2006 年5 月24 日,建仓期为3 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合
基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、自2013 年8 月15 日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A 类基金份额、B 类
基金份额和R 类基金份额;其中B 类和R 类基金份额的指标计算自分类实施日(2013 年8 月15
日)算起。
3、自2014 年8 月25 日起,本基金实施基金份额分类,分设四类基金份额:A 类基金份额、B 类
基金份额、R 类基金份额和E 类基金份额;其中E 类基金份额的指标计算自分类实施日(2014 年
8 月25 日)算起。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
唐俊杰
本基金基
金经理、万
家稳健增
2011 年11
月5 日
- 6 年
硕士学位,曾任金元证券股份
有限公司投资经理。2011 年9
月加入万家基金管理有限公
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利 基金基
金经理、万
家信用恒
利基金基
金经理、固
定收益部
副总监
司。
注:1、任职日期以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控
制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年一季度受货币政策阶段性偏稳健、经济数据出现好转以及资金价格波动加大等不利因
素推动,债券市场中长端品种呈现出震荡下跌的走势;短期限品种收益率受益于资金面整体宽松
出现一定程度下行。本基金在一季度操作上,由于比较正确预判了债券收益率以及资金面的波动,
在春节前及季末等时点安排了足够的流动性,较好地应对了规模的波动,并以较好的收益率进行
了逆回购以及协议存款操作;此外,中性的短期融资配置也在收益下行中获得了良好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期万家货币A 基金净值收益率为0.6344%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%;万家
货币B 基金净值收益率为0.6945%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%;万家货币R 基金净值收
益率为0.6970%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%;万家货币E 基金净值收益率为0.6719%,
同期业绩比较基准收益率为0.0873%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 2,968,285,307.64 37.29
其中:债券 2,968,285,307.64 37.29
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
643,252,404.88
8.08
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合

4,273,462,194.38 53.69
4 其他资产 74,161,559.82 0.93
5 合计 7,959,161,466.72 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
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1 报告期内债券回购融资余额 3.10
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 716,398,525.40 9.91
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 91
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例(%)
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30 天以内 11.95 9.91
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
0.55 -
2 30 天(含)-60 天 6.71 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
0.69 -
3 60 天(含)-90 天 60.71 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90 天(含)-180 天 22.01 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 180 天(含)-397 天(含) 7.74 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 109.11 9.91
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 919,595,474.45 12.73
其中:政策性金融债 919,595,474.45 12.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,900,153,396.19 26.29
6 中期票据 - -
7 同业存单 148,536,437.00 2.06
8 其他 - -
9 合计 2,968,285,307.64 41.08
10
剩余存续期超过397 天的浮
动利率债券
89,670,986.42 1.24
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 160201 16 国开01 4,000,000 399,800,082.89 5.53
2 011699258
16 大唐发电
SCP001
3,000,000 299,822,148.87 4.15
3 090205 09 国开05 2,900,000 290,171,033.04 4.02
4 041559031
15 长虹股
CP001
2,400,000 239,983,837.82 3.32
5 011699273
16 中航机电
SCP001
2,000,000 199,910,545.37 2.77
6 041551036
15 华电股
CP002
1,500,000 150,572,594.36 2.08
7 041558065
15 津铁投
CP001
1,500,000 149,977,343.52 2.08
8 150215 15 国开15 1,400,000 139,953,372.10 1.94
9 041561020
15 华信资产
CP001
1,000,000 100,037,213.03 1.38
10 041554047
15 渝机电
CP001
1,000,000 100,000,099.25 1.38
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
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报告期内偏离度的最高值 0.1423%
报告期内偏离度的最低值 0.0721%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0978%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提
利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00 元。
5.8.2
本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报
告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 54,335,609.05
4 应收申购款 19,825,950.77
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 74,161,559.82
§6 开放式基金份额变动
单位:份


基金合
同生效

报告期期初基金份
额总额
报告期期间基金总
申购份额
报告期期间基金总
赎回份额
报告期期末基金
份额总额
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( 200
6 年5 月
24 日 )
基金份
额总额




A
- 805,907,190.71 1,196,810,696.69 1,333,088,391.63 669,629,495.77




B
-
10,873,963,382.2
2
15,587,398,442.3
2
20,235,897,921.8
3
6,225,463,902.7
1




R
- 4,387,421.14 14,309,728.73 14,088,934.62 4,608,215.25




E
- 421,638,824.59 826,755,303.68 921,765,049.64 326,629,078.63
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家货币市场证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
5、万家货币市场证券投资基金2016 年第1 季度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
万家货币2016 年第1 季度报告
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8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2016 年4 月21 日