基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年四月二十一日§1  重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
§2  基金产品概况
基金简称
上投摩根智选30混合

基金主代码
370027

交易代码
370027

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年3月6日

报告期末基金份额总额
188,309,963.25份

投资目标
本基金主要投资于受益于国家经济转型，具有较高增长潜力的上市公司股票，在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资策略
从长期来看，盈利的增长是推动公司股价上涨的重要因素。本基金将集中投资于具有良好业绩支撑和确定性成长的公司，以分享其股价上涨带来的收益。从具体操作上，本基金将通过严格的个股精选，筛选出具有较高竞争优势和成长能力的上市公司，并从中挑选出基金管理人认定的最具投资价值的30只左右的股票构建投资组合，以实现对优质股票的集中持股。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

基金管理人
上投摩根基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

§3  主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016年1月1日-2016年3月31日)

1.本期已实现收益
-72,169,821.39

2.本期利润
-108,451,101.30

3.加权平均基金份额本期利润
-0.4683

4.期末基金资产净值
274,517,954.00

5.期末基金份额净值
1.458

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-20.28%
3.27%
-10.73%
1.94%
-9.55%
1.33%


3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根智选30混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年3月6日至2016年3月31日)
/
注：本基金合同生效日为2013年3月6日，图示时间段为2013年3月6日至2016年3月31日。
本基金建仓期自2013年3月6日至2013年9月5日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4  管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



帅虎
本基金基金经理
2014-12-30
2016-3-18
12年
帅虎先生，复旦大学硕士研究生，自2007年5月至2010年6月在海通证券担任分析师，自2010年6月至2011年6月在国投瑞银基金任投资经理。自2011年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，自2014年11月起担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理，自2014年12月至2016年3月担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理，自2015年1月起同时担任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。

孟亮
本基金基金经理、国内权益投资一部副总监
2015-09-29
-
11年
孟亮先生自2005年9月至2010年4月在上投摩根基金管理有限公司担任研究员，2010年4月至2015年3月在国投瑞银基金管理有限公司担任投资副总监、基金经理，自2015年3月起加入上投摩根基金管理有限公司，现担任我司国内权益投资一部副总监一职。自2015年9月起担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。

注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根智选30混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年1季度总体上较为艰难，出于对人民币汇率贬值压力和宏观经济可能持续下行的担忧，股市的估值体系出现明显动荡，千股跌停再现。场内绝大多数投资者遭受不同程度亏损，几乎没有赚钱效应。本基金根据市场情况，从防守角度出发，对部分高估值品种进行了减持，增持了估值稳健、风险收益比合理的品种。
展望2016年2季度，我们观察到美联储对其经济前景和加息预期的展望明显偏鸽派，人民币贬值压力有效缓解；国内宏观经济也出现了部分积极信号，市场有可能迎来比较难得的做多窗口。我们看好新能源汽车及部分高端制造行业的投资机会，同时对部分新兴消费行业保持持续关注，精选个股及行业，力争为持有人创造较好的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-20.28%，同期业绩比较基准收益率为-10.73%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
230,613,355.23
82.75


其中：股票
230,613,355.23
82.75

2
固定收益投资
-
-


其中：债券
-
-


资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
43,336,218.01
15.55

7
其他各项资产
4,741,176.82
1.70

8
合计
278,690,750.06
100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
2,480,505.04

0.90


C
制造业
161,964,289.34
59.00

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
36,234.48
0.01

F
批发和零售业
13,259,472.34
4.83

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业

18,667,936.83
6.80

J
金融业
-
-

K
房地产业
21,942,855.14
7.99

L
租赁和商务服务业
2,707,422.00
0.99

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
9,554,640.06
3.48

S
综合
-
-


合计
230,613,355.23
84.01


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)

1
002466
天齐锂业
149,092
25,017,637.60
9.11

2
002236
大华股份
499,450
18,000,178.00
6.56

3
002450
康得新
515,257
16,998,328.43
6.19

4
600745
中茵股份
416,646
11,078,617.14
4.04

5
000718
苏宁环球
1,050,700
10,864,238.00
3.96

6
000687
华讯方舟
500,557
9,961,084.30
3.63

7
300351
永贵电器
353,000
8,892,070.00
3.24

8
300067
安诺其
746,261
7,798,427.45
2.84

9
600352
浙江龙盛
731,950
7,765,989.50
2.83

10
002440
闰土股份
392,950
7,713,608.50
2.81


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
290,184.11

2
应收证券清算款
4,410,342.43

3
应收股利
-

4
应收利息
9,439.31

5
应收申购款
31,210.97

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
4,741,176.82


5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
000718
苏宁环球
10,864,238.00
3.96
筹划重大事项

2
600745
中茵股份
11,078,617.14
4.04
筹划重大事项


5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6  开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额
257,044,566.87

报告期基金总申购份额
31,626,056.23

减：报告期基金总赎回份额
100,360,659.85

报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
188,309,963.25

§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根智选30混合型证券投资基金设立的文件；
2.《上投摩根智选30混合型证券投资基金基金合同》；
3.《上投摩根智选30混合型证券投资基金托管协议》；
4.《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。

8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。







上投摩根基金管理有限公司
二〇一六年四月二十一日
              

                

               关于旗下集合资产管理计划(参照公募基金运作)2022年第三季度报告提示性公告.pdf