国际对冲基金市场表现

11月，欧洲主权债务危机给市场带来了一定的波动，道琼斯全球指数下跌3.29%。同期，道琼斯瑞士信贷对冲基金指数下跌0.79%。从具体策略来看，10个对冲基金策略中只有三个是上涨的，但是所有的策略都跑赢了道琼斯全球指数。表现最好的是固定收益套利、管理期货和市场中性，都取得了正收益。尽管固定收益市场的波动有所增加，但是固定收益套利策略却成为了11月份表现最好的策略，上涨0.50%。另外，全球宏观和股票放空策略下跌幅度也相对较小。11月，表现最差的策略是新兴市场、多/空仓、事件驱动和多重策略，都没有跑赢对冲基金指数。

数据来源：Hedgeindex，数据截止2011年11月30日。

由于11月市场出现了一定的波动，道琼斯全球指数进一步下跌，今年以来道琼斯全球指数下跌幅度达到了9.51%。而道琼斯瑞士信贷对冲基金指数今年以来下跌了2.31%，远远跑赢道琼斯全球指数。如果分策略来看，10个策略中有6个上涨，4个下跌。在所有的策略中，今年以来表现最好的是全球宏观、市场中性和固定收益套利，分别上涨5.98%、5.00%和4.29%。今年以来，表现最差的策略是事件驱动、多/空仓、新兴市场和管理期货，都没有跑赢对冲基金指数。但是，所有10个对冲基金策略都跑赢了道琼斯全球指数。

数据来源：Hedgeindex，数据截止2011年11月30日。