全球宏观和新兴市场策略开年跌幅居前

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www.howbuy.com2014-02-20 10:39作者:好买基金研究中心
伴随着1月波动性的上升和债券收益率的下降,固定收益类的相对价值套利策略1月上涨0.5%。

2014年首月,发达国家和新兴市场的股票和汇率市场均出现大幅波动,在此背景下,对冲基金出现下跌。HFRI加权综合指数1月下跌0.6%,其中,新兴市场基金以及CTA基金跌幅居前。1月份,HFRI宏观策略指数下跌1.1%,新兴市场指数下跌2.6%。量化宏观策略也出现了回撤,其中,系统多元化CTA指数下跌1.8%。在这个大类别中,高频宏观策略表现较好,其中,宏观积极交易指数1月上涨0.01%,连续第五个月取得正收益。

数据来源:www.hedgefundresearch.com,计算终止日为2014年2月7日

伴随着1月波动性的上升和债券收益率的下降,固定收益类的相对价值套利策略1月上涨0.5%。其中,资产支持策略和可转债固定收益策略受益于风险敞口小、收益率下降和战术上的月中组合调整而上涨1.2%。资产支持策略1月份表现突出,并且在过去26个月中有25个月取得了正收益。

事件驱动策略1月份下跌0.4%。事件驱动下面的子策略中,信用套利和财困证券策略1月取得了正收益。其中,财困证券策略1月微幅上涨0.02%,之前在2013年全年的收益高达16%。不过,事件驱动激进主义指数1月下跌0.7%。

1月份,股票型基金平均下跌0.7%,该类型基金在2013年全年收益为14.3%。导致股票基金下跌的主要板块包括能源与基础材料,1月份下跌2.1%。基本价值子策略也亏损1.3%。不过,技术与医疗健康指数1月份仍旧上涨1.9%,去年的全年收益也是高达22.5%。最后,股票类别下面,市场中性策略指数1月份取得0.7%的正收益,连续第五个月上涨。

总体来看,2014年开年风险和动荡快速的占据了全球金融市场。一方面,Beta型的新兴市场策略、股票多头策略以及量化CTA策略领跌,另一方面,相对价值套利策略以及量化市场中性策略延续上涨。很多对冲基金的基金经理快速的适应了当下震荡加剧的市场环境,一些基金经理还通过组合的调整来捕捉波动所带来的收益机会。

 

 

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