2015年6月好买-中国对冲基金指数报告

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www.howbuy.com2015-07-16 14:39作者:好买基金研究中心

摘要

截至2015年6月30日,好买•中国对冲基金指数(HowbuyChinaHedgeFundIndex,简称HCHFI)成分基金为501支,指数点位为2856.29点,与上月相比下跌6.79%个百分点,表现强于沪深300。

2015年6月,共有501支阳光私募基金入选好买•中国对冲基金指数。成分基金月度算术平均收益为-6.79%,最高和最低月回报率分别为29.22%和-35.71%,极差为64.93个百分点。收益稳定性方面,6月成分基金收益年化标准差为37.16%。6月份,有139支成分基金取得正收益,占比27.74%;共有288支基金战胜对冲基金指数,占比57.49%。

从最近一年来看,沪深300指数上涨106.59%,HCHFI上涨68.24%,私募指数落后市场38.35个百分点。本指数近一年最高和最低月回报率分别为10.65%和-6.79%,相差17.44个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为7.09%。

截止6月底,HCHFI指数成分基金中存续期在两年及以上的阳光私募基金有326支,近两年算术平均收益率为98.03%。其中,325支成分私募近两年取得了正收益,占99.69%。此段区间内表现最好的是泽熙4期,两年累计上涨426.90%。泽熙5期中域增值1期分居二、三位,累计收益分别为360.64%和275.24%。

从近1月回报来看,私募指数表现强于沪深300指数;而中期沪深300超越好买私募指数;将时间维度拉长到2年以上,私募指数领先于市场。

6月大盘宽幅震荡,上证综指在6月中旬达到5178.19点后回落。中小盘和创业板也有大幅回调。截至2015年6月30日,好买•中国对冲基金指数(HowbuyChinaHedgeFundIndex,简称HCHFI)成分基金为501支,指数点位为2856.29点,与上月相比下跌6.79%个百分点,表现强于沪深300。

以下是好买•中国对冲基金指数基期以来与沪深300指数走势对比图,其中沪深300指数起始点调整为HCHFI的起始点位(1000点)。

一、短期业绩表现(近一月)

2015年6月,共有501支阳光私募基金入选好买•中国对冲基金指数。成分基金月度算术平均收益为-6.79%,最高和最低月回报率分别为29.22%和-35.71%,极差为64.93个百分点。收益稳定性方面,6月成分基金收益年化标准差为37.16%。6月份,有139支成分基金取得正收益,占比27.74%;共有288支基金战胜对冲基金指数,占比57.49%。

二、中期业绩表现(近一年)

从最近一年来看,沪深300指数上涨106.59%,HCHFI上涨68.24%,私募指数落后市场38.35个百分点。本指数近一年最高和最低月回报率分别为10.65%和-6.79%,相差17.44个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为7.09%。

 

截止2015年6月30日,超过1年历史记录的成分基金为430支,最近一年收益的算术均值为68.55%,最高值和最低值分别为266.38%和-23.54%,极差为289.92个百分点。其中有427支基金获得正收益,237支基金战胜本指数,占比分别为99.30%和55.12%。近一年回报率最高的成分基金为瀚信中鼎盈丰2期,净值增长266.38%,其次为双赢1期瀚信东源嘉盈3期,收益率分别为215.56%和213.62%。

从近一年HCHFI与沪深300指数走势图来看,私募指数的波动总体小于沪深300。反映到指标上,HCHFI与沪深300的下行风险分别为7.09%和8.48%,相差1.39个百分点。

三、长期业绩表现(近两年及以上)

截止6月底,HCHFI指数成分基金中存续期在两年及以上的阳光私募基金有326支,近两年算术平均收益率为89.93%。其中,325支成分私募近两年取得了正收益,占99.69%。此段区间内表现最好的是泽熙4期,两年累计上涨426.90%。泽熙5期和中域增值1期分居二、三位,累计收益分别为360.64%和275.24%。

HCHFI近两年累计回报率为89.93%,年化下行波动率为5.91%,Sortino比率为5.29;最近三年累计回报率为100.02%,年化下行波动率为7.70%,Sortino比率为2.90。自2006年12月成立以来,HCHFI累计回报率为185.63%,年化下行波动率为12.60%,Sortino比率为0.97,最高和最低月度回报率为14.30%和-13.66%。

从近1月回报来看,私募指数表现强于沪深300指数;而中期沪深300超越好买私募指数;将时间维度拉长到2年以上,私募指数领先于市场。

四、附录:HCHFI指数历史数据

 

 

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