10月评级结果
一年期评级结果:共有1425支私募基金参与好买一年期评级,较上月增加1支,其中获得好买一年期“5星”评级的私募产品共128支,包括:德亚进取1号、泽熙3期、青岛以太量化2号、稳健增长1号等。
两年期评级结果:运行满两年且满足评级条件的私募产品共776支,较上月减少136支,其中获得好买两年期“5星”评级的产品共75支,包括:泽熙3期、泽熙4期、泽熙2期、清水源1号、泽熙5期等。
三年期评级结果:运行满三年且满足评级条件的私募产品共610支,较上月减少117支,其中获得好买三年期“5星”评级的产品共63支,包括:泽熙3期、泽熙4期、清水源1号、鸿逸1号、泽熙5期等。
五年期评级结果:运行满五年且满足评级条件的私募产品共364支,较上月减少22支,其中获得好买五年期“5星”评级的产品共43支,包括:泽熙3期、程瑞1期、恒复趋势1号、稳健增长1号等。
一、好买10月份私募基金一年期评级结果
截至2015年11月15日,运行满一年且符合条件可参与9月份好买私募基金评级的有1425支,占到统计总数的31.80%。
(一)10月份私募业绩统计数据分布
下图包括了1425支参与一年期评级的私募基金,按照评级指标从左至右排序,图的上半部分和下半部分分别对应了各产品的近一年收益率和年化下行标准差。
从收益上看,纳入统计的1425支产品过去12个月净值平均上涨40.43%,其中79.23%的产品取得正收益,获得“5星”评级的128支产品的近12个月平均收益为114.09%,而获得“4星”、“3星”、“2星”和“1星”评价的基金的近1年平均收益依次为56.58%、36.11%、16.31%和-3.27%。10月份,德亚进取1号基金排名第一,其近一年收益率高达544.93%。泽熙3期和青岛以太量化基金2号位居其后,过去十二个月分别取得了505.88%和490.74%的正收益。
从风险指标来看,1424支产品的平均年化下行波动率为21.81%,较前期提高了0.65个百分点,其中获得“5星”评级的基金平均下行波动率为12.11%。而获得“4星”、“3星”、“2星”和“1星”评价的基金的平均下行波动率依次为15.95%、20.23%、25.99%和41.82%。
(二)好买10月份私募基金一年期5星产品评级结果
基金名称
管理人
基金经理
近一年收益
风险评估
好买评级
绝对
相对
下行标准差
最大月跌幅
风险调整后收益
星级评价
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
德亚进取1号基金
德亚投资
张明利
544.83
503.94
12.42
-10.64
16.13
★★★★★
泽熙3期
泽熙资产
徐翔
505.88
464.99
1.69
-1.62
16.06
★★★★★
青岛以太量化基金2号
以太投资青岛
丁坚
490.74
446.16
33.6
-31.68
14.69
★★★★★
私募工场千帆1期
--
/
285.15
244.26
4.99
-4.56
10.09
★★★★★
稳健增长1号
尊嘉资产
宋炳山
227
186.1
4.21
-3.35
9.68
★★★★★
和聚鼎宝2期
和聚投资
于军
222.06
181.17
3.14
-3.01
9.15
★★★★★
倚天雅莉3号
淮北市倚天投资
叶飞
215.33
174.43
47.97
-42.68
4.61
★★★★★
泽熙4期
泽熙资产
徐翔
212.23
171.33
4.97
-4.76
8.95
★★★★★
泽泉景渤金融投资
泽泉投资
辛宇
202.26
161.37
10.77
-10.31
27.45
★★★★★
清水源1号
清水源投资
张小川
187.24
146.34
22.87
-18.83
6.81
★★★★★
泽熙5期
泽熙资产
徐翔
184.64
143.75
6.39
-5.66
8.31
★★★★★
泽熙2期
泽熙资产
徐翔
183.69
142.8
0
0.3
8.43
★★★★★
鑫安3期
易鑫安资产
栾鑫
176.89
136
7.78
-7.45
7.61
★★★★★
兆意1期
新余兆意投资
/
166.98
126.08
20.65
-17.53
6.87
★★★★★
私募工场之兴富进取1期
兴富投资
/
161.28
120.39
15.9
-12.6
6.86
★★★★★
诚盛1期
诚盛投资
/
160.76
119.87
8.61
-8.24
7.42
★★★★★
鑫安2期
易鑫安资产
栾鑫
156.06
115.17
8.46
-8.09
7.11
★★★★★
鑫安1期
易鑫安资产
栾鑫
154.35
113.46
8.95
-8.57
7.17
★★★★★
银帆8期
银帆投资
王涛
146.25
105.36
2.32
-2.13
6.8
★★★★★
金河新价值成长一期
金河投资
金贤昌
144.63
103.74
23.51
-18.94
5.48
★★★★★
鑫兰瑞
中睿合银投资
刘睿
139.63
98.73
3.79
-2.71
6.92
★★★★★
龙鼎1号
龙鼎投资北京
/
137.6
96.71
/
/
6.37
★★★★★
汇信-惠正1号
惠正投资
江作良
129.44
88.55
16.08
-11.8
5.54
★★★★★
和聚鼎宝1期
和聚投资
于军
128.51
87.61
1.4
-1.28
6.43
★★★★★
银帆1期
银帆投资
王涛
128.06
87.17
3.48
-2.35
5.83
★★★★★
中睿合银策略精选1号
中睿合银投资西藏
刘睿
127.69
86.79
4.91
-2.62
6.01
★★★★★
稳健成长2期
万丰友方投资
陈益和
123.84
85.26
6.72
-4.69
5.89
★★★★★
丰岭稳健成长1期
丰岭资本
金斌
119.46
78.57
0.36
-0.34
6.37
★★★★★
证大稳健增长
证大投资
姜榕
119.2
78.3
22.15
-15.81
4.96
★★★★★
银帆7期
银帆投资
王涛
119.2
78.3
4.1
-3.93
6.37
★★★★★
长安投资297号
摩通投资
魏宇阳
118.96
78.06
18.45
-16.67
5.48
★★★★★
恒复趋势1号
恒复投资
刘强
118.03
77.14
12.19
-11.51
6.01
★★★★★
明河价值一期
明河投资
张翎
116.72
75.83
4.32
-3.89
5.77
★★★★★
航长红棉1号
航长投资
/
116.14
75.25
30.04
-28.76
4.55
★★★★★
大朴进取1期
大朴资产
朱烈
115.62
74.73
15.84
-11.27
5.6
★★★★★
金蕴12期泽升
泽升投资
/
113.19
72.29
21.85
-16.33
4.72
★★★★★
明河成长
明河投资
张翎
112.78
71.88
4.39
-3.15
5.95
★★★★★
东源嘉盈3期
东源嘉盈资产
杨凡
112.4
71.51
15.94
-14.39
5.25
★★★★★
名禹稳健增长
名禹资产
王益聪
110.12
69.23
6.45
-5.17
5.83
★★★★★
私募工场丰收1号
磐安资产
/
110.06
69.17
21.55
-19.32
4.38
★★★★★
中睿合银策略优选1号
中睿合银投资西藏
刘睿
106.55
65.66
/
/
5.3
★★★★★
华鑫信托690号
--
/
103.81
62.92
/
/
5.24
★★★★★
泽泉盛辉
泽泉投资
辛宇
102.91
62.02
12.08
-11.56
4.95
★★★★★
京福1号
京福资产
陈山
102.57
61.68
15.7
-14.04
5.01
★★★★★
弘尚资产灵活配置单一
弘尚资产
于龙
101.96
61.07
/
/
5.48
★★★★★
他石一期
他石投资
朱人伟
101.75
60.86
17.67
-15.55
4.21
★★★★★
汇信-信诚1号
--
/
101.45
60.55
8.45
-5.98
5.24
★★★★★
尊嘉新盈冲
尊嘉资产
宋炳山
101.07
60.18
/
/
4.61
★★★★★
凯丝投资成长一期
天倚道投资
王建平
101.06
60.17
13.58
-12.15
5.07
★★★★★
大观新兴主题精选1号
大观投资
徐志霖
99.56
58.67
69.51
-50.18
5.97
★★★★★
东源1期
东源嘉盈资产
杨凡
98.36
57.47
14.68
-13.29
4.66
★★★★★
鸿逸1号
鸿逸投资
张云逸
96.99
56.09
17.83
-16.18
4.38
★★★★★
如壹成长一期
如壹投资
/
96.98
56.09
/
/
4.84
★★★★★
银帆5期
银帆投资
王涛
96.9
56.01
4.14
-2.51
5.3
★★★★★
德源安战略成长1号
德源安资产
许良胜
96.42
55.53
12.23
-10.79
4.72
★★★★★
泽泉涨停板1号
泽泉投资
辛宇
95.25
44.02
9.65
-9.21
4.84
★★★★★
私募工场二期度库度量1期
度库资产
/
95.2
52.83
27.54
-24.36
6.29
★★★★★
平安信托金蕴56期
恒复投资
刘强
94.89
54
/
/
4.95
★★★★★
名禹灵越
名禹资产
王益聪
94.54
53.65
8.99
-7.29
4.89
★★★★★
朱雀中欧教育
朱雀投资
梁跃军
94.15
53.26
11.44
-9.6
4.84
★★★★★
源乐晟9期
源乐晟资产
曾晓洁
94.05
53.15
18.03
-10.98
4.44
★★★★★
京福2号
京福资产
陈山
93.87
52.98
17.71
-14.34
4.49
★★★★★
乐晟股票精选
源乐晟资产
曾晓洁
93.52
52.63
15.23
-11.38
4.49
★★★★★
银帆6期
银帆投资
王涛
93.49
52.59
0
0.37
5.3
★★★★★
冰冷1期
冰冷睿恒投资
何书渊
92.45
51.56
7.97
-7.3
5.07
★★★★★
双盈2号
双盈企业
/
92.34
51.45
12.07
-9.08
4.61
★★★★★
融惠优选2期(2号)
--
/
91.94
50.69
13
-9.69
4.26
★★★★★
银帆3期
银帆投资
王涛,罗委
91.24
50.35
7.29
-4.89
4.72
★★★★★
惠衍1号
惠衍投资
吴域
90.4
49.5
/
/
4.95
★★★★★
玖歌投资
玖歌投资
邓跃辉
90.39
49.49
23.66
-16.62
3.76
★★★★★
银帆2期
银帆投资
王涛,郝毅
89.99
49.09
7.06
-4.19
4.26
★★★★★
源乐晟6期
源乐晟资产
曾晓洁
89.13
48.24
16.41
-11.64
4.27
★★★★★
景林成长组合
景林资产
蒋锦志
87.26
46.37
9.4
-6.49
4.61
★★★★★
懿和1号
懿和轩投资
吕红军
86.86
45.96
7.53
-7.11
4.95
★★★★★
源乐晟7期
源乐晟资产
曾晓洁
86.38
45.48
16.75
-11
4.15
★★★★★
证大一期
证大投资
朱南松
85.31
44.42
6.36
-5.56
4.43
★★★★★
源乐晟3期
源乐晟资产
曾晓洁
84.62
43.73
14.17
-9.4
4.21
★★★★★
源乐晟5期
源乐晟资产
曾晓洁
83.33
42.43
16.66
-13.02
3.87
★★★★★
博道精选5期
博道投资
史伟
82.93
42.03
7.73
-5.97
4.38
★★★★★
明河优质企业
明河投资
张翎
82.79
41.9
/
/
4.72
★★★★★
泓璞1号
泓璞资产
杨飞穹
82.18
41.29
3.74
-3.52
4.89
★★★★★
源乐晟2期
源乐晟资产
曾晓洁
81.98
41.09
18.54
-15.45
3.87
★★★★★
道谊稳健
道谊资产
卢柏良
81.84
40.94
1.59
-1.52
4.95
★★★★★
扬子三号
世诚投资
陈家琳
81.57
40.68
17.43
-16.34
4.26
★★★★★
德源安风险缓冲1期
德源安资产
许良胜
81.57
40.68
13.54
-7.62
3.92
★★★★★
长安投资280号
磐石投资
林峰
80.86
39.97
15.35
-11.21
4.09
★★★★★
投资精英之从容(B类)
从容投资
吕俊
80.79
39.89
14.85
-11.19
3.92
★★★★★
投资精英之从容
从容投资
吕俊
80.78
39.89
14.87
-11.2
3.76
★★★★★
朱雀18期
朱雀投资
李华轮
80.39
39.5
4.61
-3.07
4.38
★★★★★
泽泉涨乐1号
泽泉投资
辛宇
79.8
38.91
10.02
-9.2
4.38
★★★★★
翼虎成长2期
翼虎投资
余定恒
77.71
36.82
8.23
-7.88
4.43
★★★★★
朱雀专享1号
朱雀投资
李华轮
77.63
36.74
12.26
-10.32
4.21
★★★★★
扬子二号
世诚投资
陈家琳
77.49
36.59
17.07
-16.15
4.04
★★★★★
锐越财富8号基金
锐越投资
王振纲
77.27
36.38
5.33
-2.9
3.87
★★★★★
明达3期
明达资产
刘明达
77.23
31.48
16.98
-15.51
4.21
★★★★★
私募工场金陀罗飞龙2号
金陀罗投资
华中锋
75.85
34.96
13.2
-10.24
4.04
★★★★★
投资精英之翼虎B
翼虎投资
余定恒
73.78
32.89
5.41
-4.44
4.43
★★★★★
投资精英之翼虎
翼虎投资
余定恒
73.59
32.7
5.42
-4.44
4.43
★★★★★
和聚多策略对冲3号基金
和聚投资
李泽刚
72.89
32
10.25
-7.1
4.04
★★★★★
国投瑞银搏股通金2号
和聚投资
李泽刚
72.15
31.26
10.67
-9.67
4.04
★★★★★
搏股通金2号
和聚投资
李泽刚
72.15
31.26
3.47
-2.36
4.49
★★★★★
瑞天价值成长
瑞天投资
李鹏
70.93
30.04
11.46
-9.39
3.81
★★★★★
翼虎成长1期
翼虎投资
余定恒
69.1
28.21
6.69
-5.87
4.21
★★★★★
朱雀10期
朱雀投资
李华轮
68.68
27.79
11.05
-9.27
4.04
★★★★★
翼虎成长3期
翼虎投资
余定恒
68.58
27.69
4.8
-3.34
4.26
★★★★★
彩石平衡1号
彩石资产
何红军
68.33
18.2
8.41
-6.01
3.87
★★★★★
太和先机策略精选5期
太和先机资产
谢勇
68.11
24.97
15.35
-13.62
3.81
★★★★★
思考一号
思考投资
岳志斌
67.97
27.08
8.49
-8.08
3.81
★★★★★
双赢6期(涌金)
涌金投资
刘红海
66.64
24.26
0.18
-0.17
4.32
★★★★★
归富长乐一号
归富投资
张关心
66.24
25.34
4.55
-3.27
3.98
★★★★★
中睿吉祥管家10期
中睿合银投资
刘睿
65.67
24.78
7
-6.04
3.81
★★★★★
中睿合银9期
中睿合银投资
刘睿
65.51
24.62
7.08
-6.49
3.81
★★★★★
元象稳健
元象资本
/
65.34
24.45
/
/
3.81
★★★★★
中睿合银7期
中睿合银投资
刘睿
65.22
24.33
7.85
-7.26
3.81
★★★★★
道谊稳进金融投资
道谊资产
卢柏良
62.22
21.33
1.61
-1.54
3.98
★★★★★
道谊量化增强1期
道谊资产
卢柏良
61.83
20.94
2.12
-1.5
3.98
★★★★★
中睿合银8期
中睿合银投资
刘睿
60.02
19.13
6.52
-5.88
3.81
★★★★★
永隆新三板投资基金
呈瑞投资
杨类禹
56.63
15.74
/
/
17.07
★★★★★
旗隆雪峰医药对冲基金
旗隆基金
代雪峰,黄超
51.22
10.33
46.83
-38.48
10.06
★★★★★
数据来源:好买基金研究中心,净值截止日:2015-11-15,风险调整后收益为月度指标。
二、好买10月份私募基金两年期评级结果
本期报告中,好买对776支运行满两年且符合数据统计条件的私募基金进行了评级,参与两年期评级的产品占到统计总数的17.32%,5星评级相关指标如下:
基金名称
管理人
基金经理
近二年收益
风险评估
好买评级
绝对
相对
下行标准差
最大月跌幅
风险调整后收益
星级评价
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
泽熙3期
泽熙资产
徐翔
1742.22
1694.04
1.25
-1.62
12.25
★★★★★
泽熙4期
泽熙资产
徐翔
531
482.11
3.44
-4.76
7.42
★★★★★
泽熙2期
泽熙资产
徐翔
402.56
354.38
1.99
-2.67
6.43
★★★★★
清水源1号
清水源投资
张小川
388.04
339.15
16.92
-18.83
5.48
★★★★★
泽熙5期
泽熙资产
徐翔
383.69
334.8
4.43
-5.66
6.31
★★★★★
稳健增长1号
尊嘉资产
宋炳山
325.44
282.28
/
/
5.6
★★★★★
和聚鼎宝2期
和聚投资
于军
285.01
236.83
3.63
-3.02
5.01
★★★★★
证大稳健增长
证大投资
姜榕
230.97
182.79
15.59
-15.81
4.04
★★★★★
鑫安3期
易鑫安资产
栾鑫
220.9
172.72
5.9
-7.45
4.15
★★★★★
航长红棉1号
航长投资
/
218.59
170.4
20.86
-28.76
3.76
★★★★★
名禹稳健增长
名禹资产
王益聪
195.73
147.55
5.69
-5.17
4.15
★★★★★
诚盛1期
诚盛投资
/
192.77
144.59
6.25
-8.24
3.92
★★★★★
鑫安2期
易鑫安资产
栾鑫
188.25
140.07
6.43
-8.09
3.92
★★★★★
鑫安1期
易鑫安资产
栾鑫
187.85
139.66
6.6
-8.57
3.76
★★★★★
泽泉涨停板1号
泽泉投资
辛宇
186.36
127.31
12.5
-12.24
3.53
★★★★★
鸿逸1号
鸿逸投资
张云逸
185.21
137.03
16.26
-16.18
3.37
★★★★★
银帆1期
银帆投资
王涛
183.83
134.94
2.99
-2.35
3.53
★★★★★
和聚鼎宝1期
和聚投资
于军
175.22
127.04
2.65
-1.89
3.76
★★★★★
懿和1号
懿和轩投资
吕红军
175.15
126.27
/
/
4.15
★★★★★
恒复趋势1号
恒复投资
刘强
165.54
116.66
11.15
-11.51
3.53
★★★★★
玖歌投资
玖歌投资
邓跃辉
165.14
116.96
18.16
-16.62
2.87
★★★★★
大朴进取1期
大朴资产
朱烈
163.32
115.14
11.54
-11.27
3.53
★★★★★
德源安战略成长1号
德源安资产
许良胜
159.33
110.44
13.75
-10.79
2.93
★★★★★
鑫兰瑞
中睿合银投资
刘睿
158.92
110.03
5.55
-6.13
3.59
★★★★★
银帆8期
银帆投资
王涛
153.42
110.42
1.96
-2.13
3.42
★★★★★
天勤1号
天勤资产
吕焱松
152.5
103.61
11.71
-12.63
3.09
★★★★★
汇信-惠正1号
惠正投资
江作良
147.56
99.38
12.15
-11.8
3.09
★★★★★
映雪霜雪2期
映雪投资
郑宇
145.75
97.57
14.48
-15.7
3.15
★★★★★
泓璞1号
泓璞资产
杨飞穹
143.49
94.6
6
-5.25
3.31
★★★★★
瑞天3期
瑞天投资
李鹏
143.42
94.54
20.84
-19.84
2.55
★★★★★
东源1期
东源嘉盈资产
杨凡
136.57
87.69
13.03
-13.29
2.87
★★★★★
映雪霜雪1期
映雪投资
郑宇
135.1
86.92
11.84
-12.17
3.15
★★★★★
稳健成长2期
万丰友方投资
陈益和
133.99
87.56
5.72
-4.69
3.03
★★★★★
德源安风险缓冲1期
德源安资产
许良胜
133.2
84.31
14.97
-11.25
2.6
★★★★★
思考一号
思考投资
岳志斌
133
83.63
11.32
-13.07
2.98
★★★★★
京福1号
京福资产
陈山
132.68
83.79
11.77
-14.04
2.82
★★★★★
银帆7期
银帆投资
王涛
132.44
83.56
2.99
-3.93
3.25
★★★★★
汇信-信诚1号
--
/
131.46
77.01
6.2
-5.98
2.87
★★★★★
双赢(10期)
淡水泉投资
赵军
128.97
78.52
8.81
-8.15
3.09
★★★★★
明河成长
明河投资
张翎
128.23
79.35
6.5
-5.5
3.09
★★★★★
明河价值一期
明河投资
张翎
128.09
79.91
6.24
-5.66
2.87
★★★★★
翼虎成长2期
翼虎投资
余定恒
125.94
77.76
5.8
-7.88
3.14
★★★★★
翼虎成长1期
翼虎投资
余定恒
124.37
75.16
/
/
3.04
★★★★★
投资精英之翼虎B
翼虎投资
余定恒
123.27
74.39
4.32
-4.44
3.04
★★★★★
投资精英之翼虎
翼虎投资
余定恒
122.91
74.03
4.33
-4.44
3.04
★★★★★
瑞天价值成长
瑞天投资
李鹏
122.29
73.41
9.7
-9.39
2.76
★★★★★
扬子三号
世诚投资
陈家琳
122.27
74.08
13.35
-16.34
2.93
★★★★★
融惠优选2期(2号)
--
/
122.07
72.86
/
/
2.65
★★★★★
瑞天私募精选1期
瑞天投资
李鹏
121.4
72.52
9.51
-9.05
2.76
★★★★★
瑞天私募精选2期
瑞天投资
李鹏
121.37
72.48
9.71
-9.04
2.76
★★★★★
乐晟股票精选
源乐晟资产
曾晓洁
121.26
72.38
11.24
-11.38
2.71
★★★★★
银帆6期
银帆投资
王涛
118.41
69.52
0.95
-0.98
3.09
★★★★★
翼虎成长3期
翼虎投资
余定恒
118.37
69.48
3.83
-3.34
3.09
★★★★★
如壹成长一期
如壹投资
/
115.97
67.79
/
/
2.71
★★★★★
智诚3期
智诚海威投资
张弩
115.48
66.6
/
/
3.03
★★★★★
源乐晟6期
源乐晟资产
曾晓洁
114.36
65.48
12.06
-11.64
2.49
★★★★★
源乐晟5期
源乐晟资产
曾晓洁
112.07
63.88
12.48
-13.02
2.49
★★★★★
德汇稳健1号
德汇投资
唐征宇,贾健
111.51
63.33
10.44
-10.73
2.6
★★★★★
源乐晟9期
源乐晟资产
曾晓洁
111.46
63.28
13.31
-10.98
2.49
★★★★★
银帆5期
银帆投资
王涛
111.32
62.43
3.15
-2.51
2.82
★★★★★
源乐晟7期
源乐晟资产
曾晓洁
111.21
62.33
12.44
-11
2.49
★★★★★
证大一期
证大投资
朱南松
109.4
60.51
6.04
-5.56
2.6
★★★★★
华润信托智诚2期
智诚海威投资
张弩,卢源
108.87
60.61
14.98
-15.13
2.55
★★★★★
景林成长组合
景林资产
蒋锦志
107.91
59.02
8.71
-6.49
2.76
★★★★★
冰冷1期
冰冷睿恒投资
何书渊
107.27
56.28
11.54
-13.22
2.6
★★★★★
呈瑞2期
呈瑞投资
陈欣添,沈守传
105.7
56.81
9.76
-9.02
2.82
★★★★★
扬子二号
世诚投资
陈家琳
103.38
57.71
/
/
2.49
★★★★★
淡水泉尊享A期
淡水泉投资
赵军
99.87
50.98
10.93
-9.65
2.55
★★★★★
淡水泉尊享B
淡水泉投资
赵军
99.86
50.98
10.93
-9.65
2.55
★★★★★
海洋之星1号
东方证券
周博胜
99.25
51.07
11.15
-12.86
2.55
★★★★★
淡水泉成长
淡水泉投资
赵军
99.03
50.15
10.79
-9.62
2.6
★★★★★
华夏未来领时对冲1号
华夏未来资本
巩怀志
95.87
46.99
/
/
2.65
★★★★★
道谊稳健
道谊资产
卢柏良
95.12
46.94
3.2
-2.16
2.55
★★★★★
数据来源:好买基金研究中心,净值截止日:2015-11-15,风险调整后收益为月度指标。
三、好买10月份私募基金三年期评级结果
本期报告中,好买对610支运行满三年且符合数据统计条件的私募基金进行了评级,参与三年期评级的产品占到统计总数的13.61%,5星评级相关指标如下:
基金名称
管理人
基金经理
近三年收益
风险评估
好买评级
绝对
相对
下行标准差
最大月跌幅
风险调整后收益
星级评价
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
泽熙3期
泽熙资产
徐翔
2437.74
2384.53
11.17
-18.59
8.5
★★★★★
泽熙4期
泽熙资产
徐翔
727.99
671.25
10.69
-17.53
5.3
★★★★★
清水源1号
清水源投资
张小川
645.16
588.42
15.26
-18.83
4.61
★★★★★
鸿逸1号
鸿逸投资
张云逸
512.48
459.28
14.25
-16.18
4.21
★★★★★
泽熙5期
泽熙资产
徐翔
493.78
437.05
7.25
-10.08
4.38
★★★★★
泽熙2期
泽熙资产
徐翔
481.28
428.07
8.55
-14.16
4.38
★★★★★
恒复趋势1号
恒复投资
刘强
433.37
375.31
/
/
4.15
★★★★★
稳健增长1号
尊嘉资产
宋炳山
336.12
279.39
/
/
3.64
★★★★★
鑫安3期
易鑫安资产
栾鑫
255.7
202.49
7.35
-8.85
2.98
★★★★★
泽泉涨停板1号
泽泉投资
辛宇
254
189.55
16.27
-20.86
2.55
★★★★★
名禹稳健增长
名禹资产
王益聪
251.21
194.48
7.15
-6.56
3.2
★★★★★
和聚鼎宝1期
和聚投资
于军
246.98
193.78
6.8
-10.01
3.09
★★★★★
银帆1期
银帆投资
王涛
229.56
172.83
6.64
-8.29
2.71
★★★★★
扬子三号
世诚投资
陈家琳
227.89
171.16
12.19
-16.34
2.98
★★★★★
鑫安2期
易鑫安资产
栾鑫
219.32
166.12
7.54
-8.6
2.82
★★★★★
玖歌投资
玖歌投资
邓跃辉
218.16
160.94
16.07
-16.62
2.44
★★★★★
诚盛1期
诚盛投资
/
217.19
163.99
5.34
-8.24
2.87
★★★★★
扬子二号
世诚投资
陈家琳
216.13
159.4
/
/
2.87
★★★★★
鑫安1期
易鑫安资产
栾鑫
215.76
162.55
7.67
-8.69
2.71
★★★★★
明河价值一期
明河投资
张翎
211.9
158.7
8.79
-8.86
2.71
★★★★★
和聚5期
和聚投资
李泽刚
208.61
155.41
19.32
-29.5
2.33
★★★★★
普尔二号
普尔投资
陈卫荣
206.3
149.57
18.85
-23.39
2.17
★★★★★
和聚2期
和聚投资
李泽刚
205.92
152.71
20
-29.88
2.17
★★★★★
普尔一号
普尔投资
陈卫荣
204.93
148.19
19.75
-23.23
2.12
★★★★★
鑫兰瑞
中睿合银投资
刘睿
204.23
147.5
5.15
-6.13
2.82
★★★★★
和聚4期
和聚投资
李泽刚
203.87
150.67
20.2
-30.1
2.17
★★★★★
和聚3期
和聚投资
李泽刚
201.88
148.67
19.7
-29.28
2.23
★★★★★
证大稳健增长
证大投资
姜榕
200.97
147.77
15.42
-15.81
2.23
★★★★★
和聚1期
和聚投资
李泽刚
198.44
145.23
19.67
-24.72
2.23
★★★★★
龙腾3期
龙腾资产
吴险峰
197.14
140.41
16.5
-17.95
2.17
★★★★★
大朴进取1期
大朴资产
朱烈
196.1
142.9
9.73
-11.27
2.65
★★★★★
明河成长
明河投资
张翎
194.44
137.71
7.78
-7.3
2.71
★★★★★
御峰一号
懋峰资产
夏和平
189.64
136.43
14.57
-18.4
2.12
★★★★★
龙腾5期
龙腾资产
吴险峰
186.57
128.51
16.94
-19.42
2.07
★★★★★
银帆3期
银帆投资
王涛,罗委
180.3
127.1
4.99
-4.89
2.44
★★★★★
双赢(10期)
淡水泉投资
赵军
179.96
121.58
/
/
2.44
★★★★★
精熙优胜回报1期
精熙投资
夏宁
175.49
122.28
13.37
-17.85
2.07
★★★★★
德汇稳健1号
德汇投资
唐征宇,贾健
175.29
122.09
14.07
-16.3
2.22
★★★★★
思考一号
思考投资
岳志斌
174.23
117.01
10.06
-13.07
2.44
★★★★★
和聚9期
和聚投资
李泽刚
170.63
113.9
14.15
-14.86
2.28
★★★★★
理成转子6号
理成资产
程义全
169.4
112.67
11.94
-16.64
2.33
★★★★★
新价值15期
新价值投资
罗伟广
168.4
111.67
13.89
-16.71
2.28
★★★★★
龙腾9期
龙腾资产
吴险峰,汪小安
168.37
115.17
17.25
-18.07
2.07
★★★★★
海洋之星1号
东方证券
周博胜
164.15
110.94
11.78
-12.86
2.33
★★★★★
智诚3期
智诚海威投资
张弩
163.35
106.62
/
/
2.33
★★★★★
丰煜一期
丰煜投资
刘峰
155.31
98.58
14.13
-15.49
2.06
★★★★★
华润信托智诚2期
智诚海威投资
张弩,卢源
153.31
99.78
14.24
-15.13
2.06
★★★★★
景林成长组合
景林资产
蒋锦志
152.73
95.99
10.92
-12.48
2.06
★★★★★
国轩
国轩投资
/
150.62
97.23
9.66
-7
2.12
★★★★★
淡水泉成长
淡水泉投资
赵军
150.23
93.5
13.19
-13.9
2.12
★★★★★
道谊稳健
道谊资产
卢柏良
149.9
96.7
5.28
-6.23
2.33
★★★★★
呈瑞1期
呈瑞投资
陈欣添,沈守传
149.78
93.05
11.75
-15.21
2.12
★★★★★
淡水泉成长四期
淡水泉投资
赵军
148.82
92.09
13.46
-13.88
2.12
★★★★★
淡水泉尊享B
淡水泉投资
赵军
147.12
90.38
12.35
-12.78
2.12
★★★★★
淡水泉尊享A期
淡水泉投资
赵军
147.06
90.33
12.36
-12.78
2.12
★★★★★
淡水泉精选1期
淡水泉投资
赵军
146.91
90.18
12.3
-12.78
2.12
★★★★★
朱雀18期
朱雀投资
李华轮
144.55
87.81
5.27
-5.37
2.17
★★★★★
黄金优选1期17号
淡水泉投资
赵军
143.97
85
11.9
-13.74
2.17
★★★★★
证大一期
证大投资
朱南松
143.17
86.44
9.36
-12.15
2.12
★★★★★
黄金优选1期3号
淡水泉投资
赵军
138.8
82.06
12.1
-13.8
2.06
★★★★★
黄金优选1期2号
淡水泉投资
赵军
137.43
80.7
12.47
-13.74
2.06
★★★★★
朱雀10期
朱雀投资
李华轮
134.56
77.83
7.62
-9.27
2.12
★★★★★
归富长乐一号
归富投资
张关心
128.85
72.12
7.24
-7.16
2.12
★★★★★
数据来源:好买基金研究中心,净值截止日:2015-11-15,风险调整后收益为月度指标。
四、好买10月份私募基金五年期评级结果
本期报告中,好买对364支运行满五年且符合数据统计条件的私募基金进行了评级,参与五年期评级的产品占到统计总数的8.12%,5星评级相关指标如下:
基金名称
管理人
基金经理
近五年收益
风险评估
好买评级
绝对
相对
下行标准差
最大月跌幅
风险调整后收益
星级评价
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
泽熙3期
泽熙资产
徐翔
3394.6
3390.04
12.58
-18.59
5.24
★★★★★
泽熙4期
泽熙资产
徐翔
859.27
854.71
12.31
-17.53
3.15
★★★★★
泽熙5期
泽熙资产
徐翔
759.12
754.56
8
-10.08
3.31
★★★★★
泽熙2期
泽熙资产
徐翔
624.23
619.67
9.24
-14.16
2.98
★★★★★
呈瑞1期
呈瑞投资
陈欣添,沈守传
320.59
320.21
12.33
-15.21
2.01
★★★★★
恒复趋势1号
恒复投资
刘强
287.03
282.47
/
/
1.75
★★★★★
稳健增长1号
尊嘉资产
宋炳山
235.11
230.55
/
/
1.59
★★★★★
思考一号
思考投资
岳志斌
223.23
218.67
8.05
-13.07
1.69
★★★★★
扬子二号
世诚投资
陈家琳
194.8
190.24
/
/
1.43
★★★★★
名禹稳健增长
名禹资产
王益聪
167.75
163.19
9.58
-9.03
1.22
★★★★★
展博1期
展博投资
陈锋
162.57
161.05
12.01
-20.35
1.07
★★★★★
鑫兰瑞
中睿合银投资
刘睿
157.32
152.76
5.88
-6.13
1.28
★★★★★
普尔二号
普尔投资
陈卫荣
156.19
154.43
17.27
-23.39
0.97
★★★★★
和聚5期
和聚投资
李泽刚
142.03
137.47
17.14
-29.5
0.91
★★★★★
明河价值一期
明河投资
张翎
137.51
132.95
/
/
1.12
★★★★★
朱雀专项
朱雀投资
李华轮
131.8
127.02
/
/
0.86
★★★★★
朱雀3期
朱雀投资
李华轮
131.22
126.43
12.68
-19.33
0.86
★★★★★
景林丰收
景林资产
蒋彤
127.28
123.24
10.07
-8.18
1.07
★★★★★
民森F号
民森投资
蔡明
126.69
122.13
14.66
-15.48
0.86
★★★★★
源乐晟6期
源乐晟资产
曾晓洁
125.56
121
10.54
-11.64
1.02
★★★★★
朱雀18期
朱雀投资
李华轮
125.17
120.61
6.33
-8.37
1.07
★★★★★
华润朱雀2期
朱雀投资
李华轮
122.85
118.07
12.86
-19.85
0.86
★★★★★
朱雀1期华润
朱雀投资
李华轮
122.74
117.96
12.86
-19.93
0.86
★★★★★
海洋之星1号
东方证券
周博胜
121.22
116.66
12.05
-12.86
0.91
★★★★★
民森G号
民森投资
蔡明
120.3
115.74
14.17
-14.83
0.86
★★★★★
民森E号
民森投资
蔡明
119.41
114.85
14.81
-16.69
0.86
★★★★★
归富长乐一号
归富投资
张关心
117.45
112.89
7.25
-7.16
1.12
★★★★★
乐晟股票精选
源乐晟资产
曾晓洁
117.19
112.63
10.43
-11.38
0.91
★★★★★
淡水泉成长
淡水泉投资
赵军
116.14
111.58
13.44
-13.9
0.91
★★★★★
理成转子2号
理成资产
程义全
113.97
112.21
12.61
-18.35
0.91
★★★★★
淡水泉成长四期
淡水泉投资
赵军
112.83
108.28
13.62
-13.88
0.91
★★★★★
中国龙增长1
涌峰投资
王庆华
112.64
108.08
13.06
-14.77
0.91
★★★★★
源乐晟3期
源乐晟资产
曾晓洁
111.54
106.98
9.93
-10.17
0.91
★★★★★
源乐晟7期
源乐晟资产
曾晓洁
110.25
105.69
10.59
-11
0.91
★★★★★
源乐晟5期
源乐晟资产
曾晓洁
109.1
104.54
11.09
-13.02
0.91
★★★★★
朱雀10期
朱雀投资
李华轮
108.3
103.74
8.62
-9.27
1.02
★★★★★
源乐晟9期
源乐晟资产
曾晓洁
106.6
106.22
11.42
-10.98
0.91
★★★★★
稳健成长2期
万丰友方投资
陈益和
101.54
101.45
6.98
-6.01
0.96
★★★★★
翼虎成长1期
翼虎投资
余定恒
100.3
95.74
/
/
1.02
★★★★★
金百镕1期
金百镕投资
周枫
97.24
92.68
7.65
-8.08
0.91
★★★★★
lighthorse稳健增长
天马资产
康晓阳
94.89
90.33
7.65
-10.55
0.91
★★★★★
朱雀至尊11号
朱雀投资
李华轮
92.54
85.18
7.21
-11.9
0.91
★★★★★
朱雀13期
朱雀投资
张延鹏,李华轮
90.36
85.8
8.48
-11.36
0.91
★★★★★
数据来源:好买基金研究中心,净值截止日:2015-11-15,风险调整后收益为月度指标。
附录:好买私募基金评级介绍
(一)评级目的
好买私募基金评级是以基金过往业绩为基础的定量评价,不包含定性考察及主观判断,旨在为私募投资人揭示各产品过去一段时间的风险收益特征。投资人选择私募基金时,可将该评级结果作为对基金进一步了解的起点,而不是选择依据,最终的投资决策还应结合对私募管理人的公司平台、投研团队、投资理念与风格、风控流程等方面的综合考量。
据好买基金研究中心的不完全统计,截至2015年10月31日,剔除当前未存续产品,国内通过信托平台发行的且尚在存续的证券投资类阳光私募基金已达4481支,07年之前成立的基金仅15支,07、08、09、10、11、12、13、14年发行并存续的基金的数量分别为50、54、132、246、207、104、263和1137支。2015年截止至10月末,共新发2273支产品。
数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2015-11-15
(二)评级对象
好买私募基金评级的对象:运行满一年的管理型证券投资类阳光私募基金,并剔除统计区间内发生私募管理人更换、私募管理人接受监管部门调查或由于投资行为以外的因素导致基金净值剧烈波动(例如,私募管理人放弃自有信托份额补偿信托计划等)的产品。
(三)理论基础
期望效用理论是好买私募基金评级的理论基础,该理论认为对业绩的评价应建立在惩罚风险的基础上,即采用风险调整后收益评价投资绩效,反映在投资决策行为上则表现为“比起无法预期的高收益,更倾向于可预见的低收益;愿意放弃一部分预期收益来换取确定性较强的收益”。
因此,好买私募基金评级根据期望效用理论,构造符合私募投资群体风险偏好特征的函数式,使投资人可以通过单一的评价指标来考察基金的运作绩效和投资风格。
(四)评级思路
1.数据搜集:每月15号截止对上月数据的搜集工作,对周频率公布净值的私募选取离上月月底最近的净值公布日净值;对月频率公布的私募取最新净值公布日净值。数据来源于信托公司公布的私募净值及相关公告。
2.数据整理:将净值在上月15号至当月14号之间公布的作为上月数据,该区间内发生的基金分红、基金拆分均归属为上月。同时,剔除净值公布不规律或评级期间有净值缺失的产品。
3.指标计算:根据好买私募评级模型,由好买基金评级系统计算出评级区间内月度风险调整收益,并以此作为星级评价的依据。
4.等级划分:将参与评级的私募基金根据评价指标划分五个等级,以正态分布为星级划分原则:将风险调整后收益降序排列,前10%评价为“5星”,之后的22.5%、35%、22.5%、10%分别评价为“4星”、“3星”、“2星”和“1星”。高星级评价表示基金在评级期间有较高的风险调整后收益,即在承受单位风险时,为投资人获得了更高的超额收益。
(五)更新频率
好买私募基金评级每月中旬公布上月评级结果,以月频率滚动更新。
(六)评级结果的变化
基于好买评级的原理和特点,同一支基金前后两期评级结果可能不同,影响因素主要有以下两个:
1.参与评级的基金个数
由于好买基金评级是根据评级指标的排名分布划分等级的,所以随着时间的推移和参与评级基金个数的增多,即便前后两期某基金评级指标相对排名不变,也可能由于其排名分布的变化获得不同的星级评价。
2.基金的滚动业绩
由于好买评级是月度滚动更新,每次评级都会剔除一个最远月,加入一个最近月,因此,各基金首尾两个月的风险与收益特征会引起星级评价的波动。因此,投资者在关注好买私募评级时,要动态的分析评价结果,在进行横向和纵向对比时,既要考虑基金本身业绩的变化,又要结合参与评级的其它基金同期的表现。