2020年9月29日公募基金日报:对冲基金市场参与度创新高

1.随着市场波动加剧,投资者近期可能将目光重新投回多空对冲策略。根据eVestment数据,多空对冲策略的搜索率从7月的11.1%上升至目前的17%。
2.根据HFR的数据,全球对冲基金中,股票多空策略是表现相对较好的策略。

一、市场走势

昨日,沪深两市双双收跌。截止收盘,上证综指收于3217.53点,跌1.89点,跌幅为0.06%;深成指收于12760.93点,跌53.24点,跌幅为0.42%;沪深300收于4581.91点,涨11.89点,涨幅为0.26%;创业板收于2521.25点,跌19.18点,跌幅为0.75%。两市成交5402亿元,较前一日交易量减少5.12%。大盘股强于小盘股。中证100上涨0.53%,中证500下跌0.94%。28个申万一级行业中有6个行业上涨。其中,休闲服务、采掘、食品饮料表现居前,涨跌幅分别为1.54%、1.12%、0.87%,农林牧渔、纺织服装、医药生物表现居后,涨跌幅分别为-2.65%、-2.34%、-1.86%。沪市有337只个数上涨,占比22.53%,深市有476只个数上涨,占比20.41%。非ST个股中,15只个股涨停,41只个股跌停。股指期货主力合约涨跌不一,其中,全部期指好于现货指数。

昨日,中债银行间债券总净价指数上涨0.02个百分点。十年期国债报收3.14%,近一个月上升8个BP,银行间7天质押平均成交于2.25%,近一个月上升1个BP,在岸人民币对美元报收6.8209,近一月升值1%,9月18日以来贬值0.81%。10年期美债收盘在0.66%,近一个月下降5个BP。

昨日,欧美主要市场普遍上涨,纳斯达克上涨1.51%,标普上涨1.61%;欧洲普遍上涨。亚太主要市场普遍上涨,其中,恒生指数上涨1.04%,日经225指数上涨1.32%,韩国综合指数上涨1.29%。

二、今日最重要的事

宏观新闻:中国企业500强2019年营收增速9%

昨日,中国企业联合会、中国企业家协会发布发布“2020中国企业500强榜单”。

从榜单来看,500强企业合计实现营收86万亿元,比上年增加了8.75%。

排名第500位的企业营收360亿,比上年入围门槛提高36亿。

非银企业ROE水平在8.7%(+40BP),银行ROE为11.25%(-113BP)。非银企业平均资产负债率72%(-114BP)。

500强企业中431家填报了研发费用数据,合计1.1万亿,比上年增长17%,占2019年全国企业研发费用的一半以上。

 

 

 

 

点评:

1、500强企业按行业分,制造业238家,服务业181家,其他行业81家。先进制造业增加了6家,现代服务业增加8家,黑色冶金等传统企业不断减少,反映了产业结构优化。

2、500强企业的研发费用增长与统计局研发费用数据均体现了企业研发经费和强度的良性发展。

2015年我国研发经费支出1.4万亿,比上年增长8.9%,研发强度2.07%。

国家“十三五”规划(2016-2020)提出了2.5%的发展目标。

2017年我国研发经费投入1.75万亿,比上年增长11.6%,研发强度2.12%。

2018年我国研发经费投入1.97亿元,比上年增长11.8%。研发强度2.19%。

2019年,我国研发经费投入2.2万亿,比上年增长12.5%。研发强度2.23%。

基金新闻:对冲基金市场参与度创新高

高盛数据显示,对冲基金市场参与度(net exposure)净持仓接近100%,创5年多新高。

点评: 

1、随着市场波动加剧,投资者近期可能将目光重新投回多空对冲策略。根据eVestment数据,多空对冲策略的搜索率从7月的11.1%上升至目前的17%。

2、根据HFR的数据,全球对冲基金中,股票多空策略是表现相对较好的策略。

(来源:FT中文网)

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