一、分策略指数观察
大宗商品经历11月流畅的下跌行情后开始底部震荡,基本金属、有色、能源等板块受到供给侧改革政策的提振甚至走出快速反弹行情,管理期货型策略收益明显回落成为表现最差的策略。股市四季度回暖,险资频繁举牌使其进一步升温,各类资金开始备战春季行情,股票型私募成为12月表现最好的类别。
普通股票型私募12月份整体涨幅为3.44%,较11月略有上升。11月当月创业板指涨幅为7.84%,而沪深300涨幅为0.91%。可以看出,部分私募在12月有了换仓动作,将持有的板块由中小创的成长股转向偏传统行业的蓝筹股。从行业方面来看,旅游、房地产、家用电器、建筑材料等偏传统的板块反弹力度比较大。处于年底的时间节点,部分投资者看好传统行业的绩优蓝筹股,市场相对看好的情绪也实时反映在了这些板块的估值中。
展望2016年,在政策面没有放松的状态下,规模较大的市场中性型基金操作仍有一定困难,而近几月基差的收敛则使得小规模基金得以运作。此外,还须关注去年10月份出台的对程序化交易的监管办法。据我们了解,该办法自公布之后并未正式实施。政策落地之后会对前期由于监管而并未完全程序化交易的基金带来利好影响,监管明确后这类基金便可以正常程序化交易,表现也会相应提高。
二、2015年12月各策略基金前10
以下列表展示了2015年12月各策略类型样本池中排名前列的产品。
基金分类 | 排名 | 基金简称 | 净值日期 | 净值 | 收益率(%) |
普通股票型 | 1 | 穗富1号 | 20151225 | 2.7273 | 57.84 |
2 | 瀚信中鼎盈丰2期 | 20151225 | 165.91 | 56.11 | |
3 | 盈阳涌鑫二号基金 | 20151218 | 1.3 | 45.31 | |
4 | 秋阳1期 | 20151231 | 241.12 | 36.74 | |
5 | 前海大宇3号基金 | 20151225 | 1.6569 | 35.79 | |
6 | 仟晟1号 | 20151231 | 1.23 | 34.8 | |
7 | 君海价值1号 | 20151231 | 1.21 | 34.63 | |
8 | 思考一号 | 20151231 | 6.0097 | 34.42 | |
9 | 旭诚二期 | 20151231 | 1.9814 | 33.47 | |
债券型 | 1 | 达仁通宝3期 | 20151231 | 1.304 | 12.41 |
2 | 朱雀新跨越1号 | 20151231 | 1.078 | 9.44 | |
3 | 汇势通相德纯债1期基金 | 20151231 | 1.135 | 5.48 | |
4 | DBCX-泓信安盈三期 | 20151231 | 1.3578 | 3.08 | |
5 | 浦信恒利资产管理1号基金 | 20151231 | 1.001 | 3 | |
6 | 合信虑远安石3号 | 20151231 | 1.107 | 2.98 | |
7 | 绥宝一号(淳杨资产) | 20151231 | 1.1927 | 2.77 | |
8 | 汇金恒富鹏扬3期 | 20151231 | 1.0657 | 1.94 | |
9 | 青骓投资增强收益债券型 | 20151215 | 1.396 | 1.75 | |
10 | 泓信安盈五期高收益债券 | 20151231 | 1.254 | 1.62 | |
宏观策略型 | 1 | 泓湖进取宏观对冲基金 | 20151231 | 1.575 | 11.7 |
2 | 泊通泊信1号基金 | 20151231 | 1.199 | 5.83 | |
3 | 从容全天候1期 | 20151231 | 3.467 | 3.7 | |
4 | 华杉二期 | 20151231 | 1.5467 | 3.13 | |
5 | 信合全球C | 20160104 | 229.76 | 2.68 | |
6 | 银叶-引玉1期 | 20151231 | 1.551 | 2.38 | |
7 | 龙腾全市场基金 | 20151231 | 1.401 | 2.26 | |
8 | 乐瑞宏观配置4号 | 20151231 | 1.615 | 1.71 | |
9 | 砥俊宏观对冲1号 | 20151231 | 1.1575 | 1.07 | |
市场中性型 | 1 | 翔云粤大金融一号 | 20151225 | 1.0641 | 7.19 |
2 | 翼虎量化对冲四期基金 | 20151225 | 1.1125 | 7.11 | |
3 | 巴沃量化增强一号 | 20151231 | 1.11 | 6.73 | |
4 | 永兴量化对冲2号基金 | 20151225 | 1.3716 | 6.68 | |
5 | 永兴量化对冲5号基金 | 20151225 | 1.0671 | 6.25 | |
6 | 平石对冲V1 | 20151225 | 1.389 | 6.19 | |
7 | 永兴量化对冲3号基金 | 20151218 | 1.161 | 5.93 | |
8 | 唐印投资对冲1号 | 20151225 | 1.06 | 5.68 | |
9 | 通和量化对冲6期 | 20151231 | 1.04 | 5.37 | |
10 | 摇钱树股指自动化对冲7号 | 20151222 | 1.9491 | 4.63 | |
定向增发型 | 1 | 富氧定增1号 | 20151231 | 1.309 | 31.03 |
2 | 西域和谐定增2号基金 | 20151231 | 1.836 | 15.11 | |
3 | 锦松定增C号 | 20151231 | 1.648 | 12.72 | |
4 | 宽客财富定增择时对冲1号 | 20151231 | 2.424 | 10.94 | |
5 | 汇腾定增2号 | 20151225 | 1.4384 | 6.86 | |
6 | 睿进新三板定增1号基金 | 20151231 | 2.71 | 6.48 | |
7 | 同安定增保2号 | 20151231 | 1.427 | 5.55 | |
8 | 前海大宇定增1号基金 | 20151231 | 1.1059 | 4.84 | |
9 | 富春唯一定增1号 | 20151230 | 1.088 | 4.82 | |
套利型 | 1 | 汇方套利1号 | 20160108 | 1.6014 | 8.17 |
2 | 领新元成6号 | 20151231 | 1.2 | 3.63 | |
3 | 全球套利8号 | 20151231 | 1.1392 | 2.74 | |
4 | 富善安享套利2号 | 20151231 | 1.0935 | 2.04 | |
5 | 朝阳申毅专享3号 | 20151231 | 1.014 | 1.71 | |
6 | 因诺天恒 | 20151231 | 1.0731 | 1.56 | |
7 | 泓信全景一号 | 20151231 | 1.035 | 1.07 | |
8 | 淘利趋势套利12号基金 | 20151231 | 1.14 | 0.88 | |
9 | 昆盟资产量化五期 | 20151222 | 1.195 | 0.84 | |
管理期货型 | 1 | 白石复利一号 | 20151231 | 1.839 | 9.66 |
2 | 元葵产业对冲基金 | 20151225 | 2.787 | 9.35 | |
3 | 倚天徽商中国梦3号 | 20151231 | 4.4417 | 7.88 | |
4 | 融智-固利1号基金 | 20151231 | 1.3259 | 7.83 | |
5 | 外贸信托-汇利投资尊享E期 | 20151231 | 0.6914 | 6.93 | |
6 | 映雪百丈冰1号 | 20151228 | 1.119 | 6.88 | |
7 | 橙色期货量化1号 | 20151231 | 1.3769 | 6.37 | |
8 | 富利步步为盈7号 | 20151231 | 0.817 | 4.34 | |
9 | 黑斑马6号基金 | 20151231 | 0.957 | 4.11 | |
10 | 卓越2号基金 | 20151231 | 1.038 | 3.59 | |
多空仓型 | 1 | 旭诚五期 | 20151231 | 1.139 | 14.93 |
2 | 旗隆医药对冲基金一期 | 20151231 | 1.6129 | 13.95 | |
3 | 九旭1号基金 | 20151231 | 1.473 | 12.61 | |
4 | 久富宝二号 | 20151231 | 1.3504 | 8.57 | |
5 | 杰询-凤凰一号基金 | 20151231 | 1.116 | 8.14 | |
6 | 中融信托-睿添富5号 | 20151231 | 1.3194 | 8.09 | |
7 | 珠池资产-多空策略2号 | 20151225 | 1.137 | 7.67 | |
8 | 励石2号 | 20151231 | 1.096 | 7.66 | |
9 | 大岩量化对冲A型 | 20151231 | 140.98 | 6.87 | |
10 | 景闰启航1号基金 | 20151231 | 1.2474 | 6.14 | |
组合 | 1 | 中证金葵花腾飞定增FOF | 20151231 | 1.1068 | 11.23 |
2 | 和泽紫荆1号 | 20151231 | 1.131 | 9.7 | |
3 | 双核动力5期1号 | 20151231 | 189.1 | 8.73 | |
4 | 融智小牛1期基金 | 20151231 | 1.1754 | 7.98 | |
5 | 新方程私募精选1号 | 20151231 | 188.33 | 7.55 | |
6 | 双核动力2期2号 | 20151231 | 187.58 | 7.46 | |
7 | 鑫鼎盛鑫源1期零叁号 | 20151231 | 1.225 | 7.46 | |
8 | 魔方1期 | 20151231 | 1.147 | 6.7 | |
9 | 证大天迪全价值对冲一号 | 20151231 | 0.8748 | 5.27 | |
10 | 乾元泰和11号 | 20151231 | 1.274 | 4.68 |
数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2015-12-31