易方达天天理财货币市场基金2023年第1季度报告
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
易方达天天理财货币市场基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达天天理财货币
基金主代码 000009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 4日
报告期末基金份额
总额
17,442,854,485.39份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投
资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业
绩比较基准的投资回报，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资
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策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种
的投资策略、信用品种的投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基
准利率×(1－利息税税率)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
易方达天天理
财货币 A
易方达天天理
财货币 B
易方达天天理
财货币 R
易方达天天理
财货币 C
下属分级基金的交
易代码
000009 000010 000013 005122
报告期末下属分级
基金的份额总额
10,709,542,624.
80份
2,618,012,916.5
3份
1,843,707,437.7
8份
2,271,591,506.2
8份
注：自 2017年 10月 23日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 10月 24日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
易方达天天理财
货币 A
易方达天天理财
货币 B
易方达天天理财
货币 R
易方达天天理
财货币 C
1.本期已实现
收益 51,112,496.28 17,965,392.14 10,988,775.83 12,890,462.24
2.本期利润 51,112,496.28 17,965,392.14 10,988,775.83 12,890,462.24
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3.期末基金资
产净值
10,709,542,624.8
0
2,618,012,916.53 1,843,707,437.78 2,271,591,506.2
8
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益，由于本基金按实际利率法计算账面价值，因此，公允价值变动收
益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达天天理财货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.4789% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.3914% 0.0004%
过去六个
月
0.9101% 0.0006% 0.1771% 0.0000% 0.7330% 0.0006%
过去一年 1.7496% 0.0006% 0.3555% 0.0000% 1.3941% 0.0006%
过去三年 6.0047% 0.0008% 1.0703% 0.0000% 4.9344% 0.0008%
过去五年 12.3135% 0.0017% 1.7911% 0.0000% 10.5224% 0.0017%
自基金合
同生效起
至今
36.6278% 0.0036% 3.6415% 0.0000% 32.9863% 0.0036%
易方达天天理财货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5383% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.4508% 0.0004%
过去六个 1.0307% 0.0006% 0.1771% 0.0000% 0.8536% 0.0006%
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月
过去一年 1.9941% 0.0006% 0.3555% 0.0000% 1.6386% 0.0006%
过去三年 6.7705% 0.0008% 1.0703% 0.0000% 5.7002% 0.0008%
过去五年 13.6704% 0.0017% 1.7911% 0.0000% 11.8793% 0.0017%
自基金合
同生效起
至今
39.9690% 0.0036% 3.6415% 0.0000% 36.3275% 0.0036%
易方达天天理财货币 R
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5408% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.4533% 0.0004%
过去六个
月
1.0358% 0.0006% 0.1771% 0.0000% 0.8587% 0.0006%
过去一年 2.0043% 0.0006% 0.3555% 0.0000% 1.6488% 0.0006%
过去三年 6.8025% 0.0008% 1.0703% 0.0000% 5.7322% 0.0008%
过去五年 13.7273% 0.0017% 1.7911% 0.0000% 11.9362% 0.0017%
自基金合
同生效起
至今
40.1106% 0.0036% 3.6415% 0.0000% 36.4691% 0.0036%
易方达天天理财货币 C
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.4787% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.3912% 0.0004%
过去六个
月
0.9101% 0.0006% 0.1771% 0.0000% 0.7330% 0.0006%
过去一年 1.7497% 0.0006% 0.3555% 0.0000% 1.3942% 0.0006%
过去三年 6.0055% 0.0008% 1.0703% 0.0000% 4.9352% 0.0008%
过去五年 12.3164% 0.0017% 1.7911% 0.0000% 10.5253% 0.0017%
自基金合
同生效起
14.3304% 0.0021% 1.9486% 0.0000% 12.3818% 0.0021%
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至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达天天理财货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达天天理财货币 A
（2013年 3月 4日至 2023年 3月 31日）
易方达天天理财货币 B
（2013年 3月 4日至 2023年 3月 31日）
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易方达天天理财货币 R
（2013年 3月 4日至 2023年 3月 31日）
易方达天天理财货币 C
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（2017年 10月 24日至 2023年 3月 31日）
注：1.自 2017年 10月 23日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 10月 24日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 36.6278%，同期业绩比
较基准收益率为 3.6415%；B类基金份额净值收益率为 39.9690%，同期业绩比较基准收
益率为 3.6415%；R 类基金份额净值收益率为 40.1106%，同期业绩比较基准收益率为
3.6415%；C类基金份额净值收益率为 14.3304%，同期业绩比较基准收益率为 1.9486%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石
大
怿
本基金的基金经理，易方
达货币、易方达易理财货
币、易方达现金增利货
币、易方达天天发货币、
2013-
03-04
- 14年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任南方基金管理有
限公司交易管理部交易员，
易方达基金管理有限公司
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易方达安瑞短债债券的
基金经理，易方达恒安定
开债券发起式的基金经
理助理
集中交易室债券交易员，易
方达月月利理财债券、易方
达双月利理财债券、易方达
保证金货币、易方达财富快
线货币、易方达天天增利货
币、易方达龙宝货币、易方
达掌柜季季盈理财债券、易
方达稳悦 120 天滚动短债
的基金经理。
刘
朝
阳
本基金的基金经理，易方
达财富快线货币、易方达
易理财货币、易方达安悦
超短债债券、易方达中证
同业存单 AAA指数 7天
持有、易方达天天增利货
币的基金经理，现金管理
部总经理、固定收益投资
决策委员会委员
2016-
03-29
- 16年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任南方基金管理有
限公司固定收益部研究员、
债券交易员、宏观策略高级
研究员、基金经理，易方达
基金管理有限公司投资经
理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根
据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别
指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投
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资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平
交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，其中 6 次为指数量
化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基
金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年一季度，国内经济低位修复。随着第一波感染高峰过去，消费出现了结构性
的复苏，餐饮、旅游、电影等消费强劲复苏，但汽车消费有所拖累，最终消费增速小幅
反弹。房地产政策的调整也带来了销售面积同比的好转，投资增速降幅大幅收窄。此外，
出口降幅好于之前的预期，主要原因是前期积压订单交付、亚太区域内贸易强化、美国
经济相对有韧性以及汽车出口景气。从物价方面看，CPI（消费者物价指数）和 PPI（生
产者价格指数）均处于低位，对市场影响较小。
一季度，货币政策呈现明显的稳货币、宽信用格局。新增贷款增速较快，结构上向
企业中长期贷款倾斜。货币市场受到春节和“开门红”等因素的影响，在整体宽松的情况
下波动显著增大，银行间隔夜加权利率在 1.5-2.5%区间频繁大幅震荡。资金面的不确定
性推升了货币市场资产收益率的上行，1年期同业存单收益率从年初 2.4%上升至 3月初
2.75%。随着 3月中旬央行宣布降低存款准备金率 25BP，货币市场资产收益率整体下行
5-10BP，1 年期同业存单收益率回落至 2.65%。总体来看，一季度货币市场收益率整体
上行。
操作方面，报告期内本基金以同业存单、同业存款和短期逆回购为主要配置资产。
根据对市场的判断，一季度组合积极参与了波段操作，保持了较好的流动性。总体来看，
组合一季度保障了投资者的流动性需求，同时创造了较稳健的投资收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.4789%，同期业绩比较基准收益率
为 0.0875%；B类基金份额净值收益率为 0.5383%，同期业绩比较基准收益率为 0.0875%；
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R 类基金份额净值收益率为 0.5408%，同期业绩比较基准收益率为 0.0875%；C 类基金
份额净值收益率为 0.4787%，同期业绩比较基准收益率为 0.0875%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 9,049,844,772.37 46.12
其中：债券 8,553,052,152.21 43.59
资产支持证券 496,792,620.16 2.53
2 买入返售金融资产 3,436,485,643.01 17.51
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 7,025,260,924.58 35.80
4 其他资产 109,796,682.10 0.56
5 合计 19,621,388,022.06 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 12.16
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 2,130,299,921.45 12.21
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其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 102
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
106
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
59
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 23.48 12.33
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 13.85 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 36.92 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
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4 90天（含）—120天 4.49 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 32.87 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 111.61 12.33
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 707,066,087.05 4.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 674,728,816.18 3.87
其中：政策性金融债 202,398,110.44 1.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 461,770,638.15 2.65
6 中期票据 81,753,504.48 0.47
7 同业存单 6,627,733,106.35 38.00
8 其他 - -
9 合计 8,553,052,152.21 49.03
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资
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（张） 产净值比
例（％）
1 112208178
22中信银行
CD178
6,000,000 597,899,184.21 3.43
2 239916 23贴现国债 16 5,700,000 567,679,358.09 3.25
3 112206253
22交通银行
CD253
5,000,000 497,519,149.36 2.85
4 112203113
22农业银行
CD113
4,000,000 397,428,868.33 2.28
5 112205093
22建设银行
CD093
3,000,000 298,247,305.51 1.71
6 112206251
22交通银行
CD251
3,000,000 298,184,164.10 1.71
7 112317076
23光大银行
CD076
2,000,000 199,058,760.94 1.14
8 112212195
22北京银行
CD195
2,000,000 198,786,763.44 1.14
9 112214087
22江苏银行
CD087
2,000,000 198,664,599.54 1.14
10 112215561
22民生银行
CD561
2,000,000 198,653,431.64 1.14
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0692%
报告期内偏离度的最低值 0.0240%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0374%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产
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（元） 净值比例
（％）
1 180046 25欲晓 A2 610,000 61,252,784.00 0.35
2 135248 恒煦 08A1 420,000 42,719,638.36 0.24
3 183805 铁建 034A 400,000 40,389,091.83 0.23
4 183909 至信 1优 320,000 32,560,583.89 0.19
5 180241 至信 6优 320,000 32,490,538.08 0.19
6 183970 至信 2优 230,000 23,390,785.75 0.13
7 135163 行知优 01 220,000 22,403,006.25 0.13
8 135738 起航 2号 3 220,000 22,167,079.45 0.13
9 135744 起航 3号 2 220,000 22,156,953.43 0.13
10 193283 至诚 11A 200,000 20,362,432.88 0.12
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前
一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年
内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会北京监
管局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监
督管理委员会的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银
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行保险监督管理委员会北京监管局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银
行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 109,796,682.10
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 109,796,682.10
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达天天理财
货币A
易方达天天理财
货币B
易方达天天理财
货币R
易方达天天理财
货币C
报告期期初基金
份额总额
9,923,630,306.61 3,775,560,871.16 2,187,006,449.97 2,924,048,118.22
报告期期间基金
总申购份额
7,240,915,593.54 658,596,976.58 407,961,954.24 2,750,409,580.56
报告期期间基金
总赎回份额
6,455,003,275.35 1,816,144,931.21 751,260,966.43 3,402,866,192.50
报告期期末基金
份额总额
10,709,542,624.8
0
2,618,012,916.53 1,843,707,437.78 2,271,591,506.28
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投资 2023-01-31 255,246.90 255,246.90 -
2 红利再投资 2023-02-28 211,844.28 211,844.28 -
3 红利再投资 2023-03-31 239,087.72 239,087.72 -
合计 706,178.90 706,178.90
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件；
2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》；
3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日
易方达天天理财货币市场基金2023年第1季度报告.pdf