建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
建信安心回报 6个月定期开放债券 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信安心回报 6个月定期开放债券
基金主代码 000346
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019年 4月 25日
报告期末基金份额总额 3,028,247,367.43份
投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，力争获得
高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信安心回报 6个月定期开
放债券 A
建信安心回报 6个月定期开
放债券 C
下属分级基金的交易代码 000346 000347
报告期末下属分级基金的份额总额 3,002,367,194.75份 25,880,172.68份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
建信安心回报 6个月定期开放债券
A
建信安心回报 6个月定期开放债券
C
1.本期已实现收益 9,474,761.83 -168,365.17
2.本期利润 9,914,587.44 102,070.30
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0056 0.0040
4.期末基金资产净值 3,025,016,689.11 26,097,876.46
5.期末基金份额净值 1.0075 1.0084
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信安心回报 6个月定期开放债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.46% 0.01% 0.28% 0.03% 0.18% -0.02%
过去六个月 0.65% 0.02% -0.32% 0.06% 0.97% -0.04%
过去一年 9.18% 0.30% 0.70% 0.05% 8.48% 0.25%
过去三年 11.78% 0.21% 0.98% 0.06% 10.80% 0.15%
自基金合同
生效起至今
16.50% 0.19% 4.81% 0.06% 11.69% 0.13%
建信安心回报 6个月定期开放债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.38% 0.01% 0.28% 0.03% 0.10% -0.02%
过去六个月 0.48% 0.02% -0.32% 0.06% 0.80% -0.04%
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过去一年 8.81% 0.30% 0.70% 0.05% 8.11% 0.25%
过去三年 10.63% 0.21% 0.98% 0.06% 9.65% 0.15%
自基金合同
生效起至今
14.94% 0.19% 4.81% 0.06% 10.13% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
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无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
闫晗
本基金的
基金经理
2019年 4月 25
日
- 10
闫晗先生，硕士。2012年 10月至今历任
建信基金管理公司交易员、交易主管、基
金经理助理、基金经理。2017年 11月 3
日起任建信目标收益一年期债券型证券
投资基金的基金经理，该基金在 2018年
9月 19日转型为建信睿怡纯债债券型证
券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金
经理；2018年 4月 20日起任建信安心回
报定期开放债券型基金的基金经理；2018
年 4月 20日起任建信安心回报两年定期
开放债券型证券投资基金的基金经理，该
基金自 2019年 4月 25日转型为建信安心
回报 6个月定期开放债券型证券投资基
金，闫晗继续担任该基金的基金经理；
2019年 3月 25日起任建信中债 1-3年国
开行债券指数证券投资基金的基金经
理；2019年 4月 30日起任建信中债 3-5
年国开行债券指数证券投资基金的基金
经理；2019年 9月 17日至 2022年 1月
17日任建信中债 5-10年国开行债券指数
证券投资基金的基金经理；2020年 3月
17日起任建信睿和纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理；2020
年5月7日起任建信荣元一年定期开放债
券型发起式证券投资基金的基金经理；
2020年 6月 15日起任建信中债湖北省地
方政府债指数发起式证券投资基金的基
金经理；2020年 9月 28日起任建信中债
1-3年农发行债券指数证券投资基金的
基金经理；2021年 1月 27日起任建信利
率债债券型证券投资基金的基金经理；
2021年 11月 10起任建信彭博巴克莱政
策性银行债券 1-5年指数证券投资基金
的基金经理，该基金在 2022年 3月 22
日起更名为建信彭博政策性银行债券
1-5年指数证券投资基金，闫晗继续担任
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该基金的基金经理。
彭紫云
本基金的
基金经理
2023年 3月 27
日
- 9
彭紫云先生，硕士。2013年 7月加入建
信基金，历任研究部助理研究员、固定收
益投资债券研究员、基金经理助理和基金
经理。2019年 7月 17日起任建信纯债债
券型证券投资基金、建信双债增强债券型
证券投资基金的基金经理；2019年 7月
17日至 2021年 11月 10日任建信双息红
利债券型证券投资基金的基金经理；2020
年 1月 3日至 2021年 11月 18日任建信
灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理；2020年 1月 3日至 2021年 12月 14
日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金
的基金经理；2020年 4月 10日至 2021
年3月9日任建信瑞福添利混合型证券投
资基金；2020年 4月 10日至 2021年 9
月 29日任建信收益增强债券型证券投资
基金的基金经理；2020年 12月 18日至
2021年 11月 28日任建信稳定丰利债券
型证券投资基金的基金经理；2020年 12
月 18日至 2022年 1月 6日任建信稳定增
利债券型证券投资基金的基金经理；2021
年 8月 10日起任建信鑫悦 90天滚动持有
中短债债券型发起式证券投资基金的基
金经理；2022年 5月 9日起任建信鑫恒
120天滚动持有中短债债券型证券投资
基金的基金经理；2022年 7月 27日起任
建信鑫福 60天持有期中短债债券型证券
投资基金的基金经理；2022年 12月 29
日起任建信鑫和 30天持有期债券型证券
投资基金的基金经理；2023年 3月 27日
起任建信安心回报 6个月定期开放债券
型证券投资基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规
定和《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，稳经济政策效果逐渐显现，经济总体呈现复苏态势。从需求端上看，固定资
产投资增速略有回升，1-2月累计增速同比增长 5.5%，相比 2022年全年回升 0.4%。从分项上看，
制造业累计投资增速进一步回落，同比增长 8.1%；基础设施累计投资增速略有下滑；房地产累计
投资增速明显改善，房地产销售开始出现一些积极变化，开发商购地积极性有所提高。从生产端
上看，1-2月全国规模以上工业增加值累计同比增长 2.4%。总体看，2023年一季度经济在疫情过
后整体呈稳步复苏态势，其中居民消费反弹最为明显。通胀方面，2023年一季度工业品通胀延续
回落、终端消费价格稳定，居民消费价格（CPI）单月同比高开后回落，工业生产者出厂价格（PPI）
单月同比降幅持续扩大。
资金面和货币政策层面，2023年一季度资金环境整体较为宽松，但资金利率中枢有所上升，
每逢节日、缴税日或月末，央行均加大投放对冲资金需求。3月 27日全面降低金融机构存款准备
金率 0.25个百分点，共计释放长期资金约 5300亿元。
债市市场方面，一季度债市走势呈现出区间震荡的特征。市场对经济复苏斜率从春节前较为
乐观，到春节后较为中性。公布的政策及经济数据表现也喜忧参半，政府工作报告对经济增速目
标及财政赤字率、专项债额度的设定均低于市场预期，通胀及进出口数据表明内需不足，但金融
数据总量较好。整体看，一季度末 10年国开债收益率相比于 2022年年末上行 3BP到 3.02%，10
年国债收益率上行 2BP到 2.85%。1年期国开债和 1年期国债全季度分别上行 16BP和 14BP至 2.39%
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和 2.23%，收益率曲线呈现熊平的变化。
综上所述，本基金在报告期内规模增长较快，基金经理以维持净值稳定和控制信用风险为主
要目标，在精挑信用债的同时积极地对中长久期利率债进行波段操作以增厚收益，整体持仓以高
等级信用债为主，报告期内取得了较好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率 0.46%，波动率 0.01%，业绩比较基准收益率 0.28%，波动率
0.03%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.38%，波动率 0.01%，业绩比较基准收益率 0.28%，波动
率 0.03%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,494,612,294.09 96.12
其中：债券 3,494,612,294.09 96.12
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 141,113,140.77 3.88
8 其他资产 1,435.09 0.00
9 合计 3,635,726,869.95 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,325,898,021.42 43.46
其中：政策性金融债 161,882,695.89 5.31
4 企业债券 281,168,319.46 9.22
5 企业短期融资券 1,196,321,152.63 39.21
6 中期票据 691,224,800.58 22.65
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,494,612,294.09 114.54
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900542
19沪城控
MTN001
1,900,000 201,314,765.48 6.60
2 012284070 22电网 SCP017 2,000,000 201,229,095.89 6.60
3 148210 23鲲鹏 K1 2,000,000 200,235,287.68 6.56
4 2028036
20工商银行双创
债
1,400,000 143,034,801.10 4.69
5 2028015
20兴业银行小微
债 01
1,400,000 142,687,347.95 4.68
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，招商证券
股份有限公司（600999）于 2022年 9月 20日发布公告，公司于 2022年 9月 19日收到了中国证
监会《行政处罚决定书》（〔2022〕50 号）。招商证券作为中安科重大资产重组的独立财务顾问，
履职过程中未勤勉尽责，导致出具的《独立财务顾问报告》存在误导性陈述，且后续在并购重组
当事人发生较大变化对本次重组构成较大影响的情况时未能予以高度关注，未按照规定及时向中
国证监会报告，违反了《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（证监会令第 54号）（以下简
称《财务顾问管理办法》）第三条、第十九条第四项、第二十八条第五项之规定和 2005 年《证券
法》第二十条第二款和第一百七十三条之规定，构成《财务顾问管理办法》第四十二条“财务顾
问及其财务顾问主办人或者其他责任人员所发表的专业意见存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的，中国证监会责令改正并依据《证券法》第二百二十三条的规定予以处罚”以及 2005年《证
券法》第二百二十三条“证券服务机构未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏”所述情形。依据 2005年《证券法》第二百二十三条的规定，中国证监会决定责
令招商证券改正违法行为，没收业务收入 3150万元，并处以 3150万元罚款。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
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基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,435.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,435.09
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信安心回报 6个月定期开
放债券 A
建信安心回报 6个月定期
开放债券 C
报告期期初基金份额总额 61,934,117.10 26,089,227.65
报告期期间基金总申购份额 5,978,166,608.48 2,544,385.35
减:报告期期间基金总赎回份额 3,037,733,530.83 2,753,440.32
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 3,002,367,194.75 25,880,172.68
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
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单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
15,926,478.10
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
15,926,478.10
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
0.53
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 分红 2023-02-16 - 414,088.43 -
合计
- 414,088.43
注：该基金分红业务费用为 0。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1
2023
年 02
月 07
日
-2023
年 02
月 16
日
15,926,478.10 - - 15,926,478.10 0.53
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2
2023
年 02
月 17
日
-2023
年 02
月 19
日
- 497,759,980.09 497,759,980.09 - -
3
2023
年 01
月 01
日
-2023
年 02
月 06
日
28,333,018.51 - 28,333,018.51 - -
4
2023
年 02
月 20
日
-2023
年 02
月 26
日
- 2,488,551,662.35 2,488,551,662.35 - -
5
2023
年 02
月 17
日
-2023
年 03
月 31
日
- 2,986,310,746.47 - 2,986,310,746.47 98.62
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金
流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金基金份额持有人大会于 2023年 2月 7日表决通过了《关于建信安心回报 6个月定期开
放债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》，详情请参阅本基金管理人发布的相关公
告。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2023年 4月 21日
建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告.pdf