泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
泰达宏利创盈混合 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2022年 7月 1日至 2022年 9月 30日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利创盈混合
基金主代码 001141
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 3月 30日
报告期末基金份额总额 20,290,678.72份
投资目标 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高
于业绩比较基准的投资收益
投资策略 本基金管理人充分发挥自身的研究优势，将严谨、规范
化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在
分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基
础上，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债
券类别配置；同时在严谨深入的信用分析基础上，综合
考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、供求
关系和收益率水平等，自下而上地精选具有较高投资价
值的个券。同时，本基金深度关注股票市场的运行状况
与相应风险收益特征，在严格控制基金资产运作风险的
基础上，把握投资机会
业绩比较基准 中债总财富总指数+2%
风险收益特征 本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险
的品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金、货币市场基金
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利创盈混合 A 泰达宏利创盈混合 B
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下属分级基金的交易代码 001141 001142
报告期末下属分级基金的份额总额 9,064,916.79份 11,225,761.93份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
泰达宏利创盈混合 A 泰达宏利创盈混合 B
1.本期已实现收益 -17,372.21 -5,264.64
2.本期利润 -307,471.82 -80,574.70
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0170 -0.0159
4.期末基金资产净值 16,626,482.13 19,966,086.16
5.期末基金份额净值 1.834 1.779
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利创盈混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.13% 0.10% 2.05% 0.08% -3.18% 0.02%
过去六个月 -1.61% 0.28% 3.51% 0.07% -5.12% 0.21%
过去一年 -4.68% 0.33% 6.73% 0.08% -11.41% 0.25%
过去三年 20.90% 0.40% 20.90% 0.11% 0.00% 0.29%
过去五年 54.12% 0.58% 40.64% 0.11% 13.48% 0.47%
自基金合同
生效起至今
83.40% 0.48% 59.94% 0.11% 23.46% 0.37%
泰达宏利创盈混合 B
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阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.11% 0.10% 2.05% 0.08% -3.16% 0.02%
过去六个月 -1.66% 0.28% 3.51% 0.07% -5.17% 0.21%
过去一年 -4.82% 0.33% 6.73% 0.08% -11.55% 0.25%
过去三年 19.88% 0.39% 20.90% 0.11% -1.02% 0.28%
过去五年 52.57% 0.58% 40.64% 0.11% 11.93% 0.47%
自基金合同
生效起至今
77.90% 0.48% 59.94% 0.11% 17.96% 0.37%
注：本基金业绩比较基准：中债总财富总指数+2%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本报告期末，由于证券市场波动、基金规模变动等原因，本基金有个别投资比例未达标，
但已按照基金合同的规定在 10个工作日内调整达标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李宇璐
本基金基
金经理
2021年 7月 8
日
- 6年
英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研
究生。2012年 1月至 2014年 12月任职
于大公国际资信评估有限公司,担任行业
组长；2015年 1月至 2016年 3月任职于
安邦保险集团有限公司，担任信用评审经
理；2016年 3月至 2021年 3月任职于建
信养老金管理有限责任公司，担任投资经
理；2021年 4月加入泰达宏利基金管理
有限公司，任职于固定收益部，曾任基金
经理助理，现任基金经理。具备 6年证券
从业经验，6年证券投资管理经验，具有
基金从业资格。
宋加旺
总经理助
理兼投资
总监（固
定收益）
兼基金经
理
2021年 7月 7
日
2022年7月
12日
14年
天津大学技术经济及管理硕士研究生；
2005年 4月至 2007年 6月宋加旺先生任
职于大公国际资信评估有限公司，历任信
用分析师、技术支持部副总经理；2007
年 7月至 2008年 6月宋加旺先生任职于
国民信托有限公司，担任信托资产管理部
信托经理；2008年 6月至 2015年 6月宋
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加旺先生任职于国泰基金管理有限公司，
历任研究员、投资经理助理、投资经理；
2015年 9月至 2020年 10月宋加旺任职
于建信养老金管理有限责任公司，历任投
资经理、固定收益投资负责人、投资管理
部副总经理（总经理级）；2020年 11月
加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于
固定收益部，担任总经理助理兼投资总监
（固定收益），现任总经理助理兼投资总
监（固定收益）兼基金经理。具备 14年
证券从业经验，14年证券投资管理经验，
具有基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合
的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生
因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从宏观基本面角度看，回顾 2022年三季度，经济总体在疫情走势下呈现弱复苏态势。7月地
产停工停贷潮叠加多地疫情爆发，8月降息，货币政策宽松延续。与此同时，政策金融增量工具
和稳经济政策陆续加码。虽然以全球 OECD为代表的海外经济已进入下行趋势，美国消费预期及纽
约 PMI等重要经济指标粘性较强，CPI维持高位，同时美联储偏鹰派的加息节奏或将对新兴国家
的权益和固收市场产生重要影响，出口在外需回落影响下增速或将进一步回落。地产方面，民企
融资缓解仍需较长时间，但随着三季度以来各地放松限购限贷政策的陆续出台，地产加速下行的
阶段或将过去。基建是相对确定的支撑分项，政策导向下预计将持续保持较高增速。但合力之下，
依旧预计基本面呈现较缓复苏的态势。近期政策对经济预期的表述已较为缓和，疫情影响下预计
更多是准财政发力，更有力的财政政策可能暂时难以见到。
落脚到投资操作方面，本产品固定收益仓位主要以票息策略为主，重点投资于 3年期以内的
高等级信用债，择机进行利率债波段操作，适当布局短久期高票息品种，少量参与可转债交易，
整体债券投资风格偏防御。权益仓位则主要配置低估值、高分红、抗通胀的个股为主，通过自上
而下的行业轮动以减少组合净值波动，力争实现低回撤下的稳健收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末泰达宏利创盈混合 A基金份额净值为 1.834元，本报告期基金份额净值增
长率为-1.13%;截止至本报告期末泰达宏利创盈混合 B基金份额净值为 1.779元，本报告期基金份
额净值增长率为-1.11%;同期业绩比较基准收益率为 2.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、报告期内，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量低于 200人的情形；
2、本基金从 2022年 7月 6日至 2022年 8月 31日出现连续超过 20个工作日但不满 60个工
作日基金资产净值低于 5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 721,637.48 1.43
其中：股票 721,637.48 1.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 24,331,831.08 48.33
其中：债券 24,331,831.08 48.33
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,003,036.99 19.87
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 15,164,568.16 30.12
8 其他资产 121,690.82 0.24
9 合计 50,342,764.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 317.10 0.00
B 采矿业 514.92 0.00
C 制造业 638,237.26 1.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 1,298.50 0.00
F 批发和零售业 3,956.56 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 2,785.90 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,773.99 0.07
J 金融业 1,587.08 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 16,937.46 0.05
M 科学研究和技术服务业 26,851.62 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 2,175.44 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,201.65 0.00
S 综合 - -
合计 721,637.48 1.97
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 688819 天能股份 7,450 245,105.00 0.67
2 601238 广汽集团 14,367 174,271.71 0.48
3 601089 福元医药 1,749 26,637.27 0.07
4 301215 中汽股份 4,821 24,008.58 0.07
5 603051 鹿山新材 272 18,020.00 0.05
6 603235 天新药业 572 17,097.08 0.05
7 301236 软通动力 589 15,384.68 0.04
8 301219 腾远钴业 184 14,616.96 0.04
9 301256 华融化学 1,831 14,409.97 0.04
10 301258 富士莱 337 13,163.22 0.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 16,543,722.39 45.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,478,090.08 9.50
其中：政策性金融债 3,478,090.08 9.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,310,018.61 11.78
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,331,831.08 66.49
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019656 21国债 08 99,000 10,039,937.18 27.44
2 019666 22国债 01 64,000 6,503,785.21 17.77
3 018008 国开 1802 34,000 3,478,090.08 9.50
4 132026 G三峡 EB2 10,000 1,138,967.40 3.11
5 113057 中银转债 5,000 582,018.63 1.59
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行于 2022年 3月 21日曾受到银保监会
公开处罚；兴业银行于 2022年 3月 21日曾受到银保监会公开处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除
上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 97,893.74
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 23,797.08
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 121,690.82
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113057 中银转债 582,018.63 1.59
2 113044 大秦转债 554,694.52 1.52
3 113052 兴业转债 532,959.32 1.46
4 127005 长证转债 333,722.63 0.91
5 113616 韦尔转债 227,545.70 0.62
6 127049 希望转 2 185,567.68 0.51
7 127038 国微转债 54,987.59 0.15
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰达宏利创盈混合 A 泰达宏利创盈混合 B
报告期期初基金份额总额 25,393,838.25 15,941,883.06
报告期期间基金总申购份额 38,810.25 17,401,428.60
减:报告期期间基金总赎回份额 16,367,731.71 22,117,549.73
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 9,064,916.79 11,225,761.93
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20220929 3,159,924.15 - - 3,159,924.15 15.5733
2 20220929 3,159,924.15 - - 3,159,924.15 15.5733
3 20220701~20220705 12,219,192.45 - 12,219,192.45 - -
4 20220701~20220928 10,261,159.57 - 10,261,159.57 - -
5 20220901~20220907 - 7,821,229.05 7,821,229.05 - -
6 20220930 - 7,860,752.39 - 7,860,752.39 38.7407
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生
巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金
份额净值出现大幅波动的风险。
注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
泰达宏利创盈混合 2022年第 3季度报告
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人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。
泰达宏利基金管理有限公司
2022年 10月 26日
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告.pdf