中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金2016年年度报告摘要
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2017年 3月 31日
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 2 页 共 62 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)根据本基金合同规定，于 2017
年 3月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 3 页 共 62 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................ 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .. 错误!未定义书签。
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 18
6.1 审计报告基本信息 ................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ............................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 22
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 53
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 4 页 共 62 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 54
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 54
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 56
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 58
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 58
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 60
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................... 错误!未定义书签。
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 62
13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 62
13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 62
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 62
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 5 页 共 62 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金
基金简称 中海安鑫宝 1号保本混合
基金主代码 001155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 3日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 238,602,520.44份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过采用保本投资策略，在保证本金安全的前提下，
力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以 CPPI 策略为主进行资产配置和投资组合管
理，通过 CPPI 策略动态调整固定收益资产与风险资
产的投资比例，以确保本基金在一段时间以后其价值
不低于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资产
的保本前提及获取组合的上行收益。
1、CPPI 策略与资产配置
本基金以 CPPI 策略为主，通过设置安全垫，对固定
收益资产与风险资产的投资比例进行动态调整，以确
保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一
目标价值，确保到期保本。
2、债券投资策略
（1）久期配置：结合货币政策、财政政策以及债券市
场资金供求分析，根据收益率模型为各种固定收益类
金融工具进行风险评估，最终确定投资组合的久期配
置。
（2）期限结构配置： 在确定组合久期后，通过研究
收益率曲线形态，采用收益率曲线分析模型对各期限
段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限
的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预
期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组
合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配
置方案。
（3）债券类别配置/个券选择： 本基金根据利率债券
和信用债券之间的相对价值，以其历史价格关系的数
量分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 6 页 共 62 页
分析，综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利
差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可
分离可转债等信用债券，在信用利差水平较低时持有
国债等利率债券，从而确定整个债券组合中各类别债
券投资比例。个券选择应遵循如下原则： 相对价值原
则：同等风险中收益率较高的品种，同等收益率风险
较低的品种。 流动性原则：其它条件类似，选择流动
性较好的品种。
（4）中小企业私募债投资策略
3、股票投资策略
在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结
合的方法，选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的
上市公司进行投资。其间，本基金也将积极关注上市
公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。
（1）定量分析
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指
标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具
有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
（2）定性分析
本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司
的经营情况，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中
具备比较优势、经营稳健的公司，并坚决规避那些公
司治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度
地规避投资风险。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产
支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动
性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力
求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收
益。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加
强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运
用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股
价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投
资。
业绩比较基准 2年期银行定期存款基准利率（税后）+2%。
风险收益特征 本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资基
金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益
率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币
市场基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作
为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端
情况下仍然存在本金损失的风险。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 7 页 共 62 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王莉 方琦
联系电话 021-38429808 0755-22160168
电子邮箱 wangl@zhfund.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话 400-888-9788 、
021-38789788
95511-3
传真 021-68419525 0755-82080387
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区 银 城 中 路 68 号
2905-2908室及 30层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址 上海市浦东新区银城中路
68号 2905-2908室及 30层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
邮政编码 200120 518001
法定代表人 黄鹏 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.zhfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构
中海基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路 68 号
2905-2908室及 30层
基金保证人
瀚华担保股份有限公司
北京市朝阳区东三环中路 1 号环球
金融中心东塔 13F
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 8 页 共 62 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年 4月 3日(基
金合同生效
日)-2015年 12月 31
日
2014年
本期已实现收益 1,084,487.26 3,587,617.05 -
本期利润 -214,666.46 4,561,761.04 -
加权平均基金份额本期利润 -0.0009 0.0191 -
本期加权平均净值利润率 -0.09% 1.88% -
本期基金份额净值增长率 -0.10% 1.90% -
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 4,347,094.58 3,587,617.05 -
期末可供分配基金份额利润 0.0182 0.0150 -
期末基金资产净值 242,949,615.02 243,164,281.48 -
期末基金份额净值 1.018 1.019 -
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 1.80% 1.90% -
注 1：本基金合同于 2015年 4月 3日生效。
注 2：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、
赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 3：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.20% 0.06% 0.97% 0.02% -0.77% 0.04%
过去六个月 -0.68% 0.11% 1.96% 0.01% -2.64% 0.10%
过去一年 -0.10% 0.10% 3.98% 0.01% -4.08% 0.09%
自基金合同
生效起至今
1.80% 0.14% 7.50% 0.01% -5.70% 0.13%
注：“自基金合同生效起至今”指 2015年 4月 3日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 9 页 共 62 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 10 页 共 62 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：上图中 2015年度是指 2015年 4月 3日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日，相关数据未
按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自基金合同生效日起至本报告期末未发生利润分配。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 11 页 共 62 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004年 3月 18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2016年 12月
31日，共管理证券投资基金 33只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘俊
本基金基
金经理、
中海优势
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海积极
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海安鑫
保本混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海顺鑫
保本混合
型证券投
资基金基
金经理
2015年 4月 3
日
- 13年
刘俊先生，复旦大学金
融学专业博士。历任上
海申银万国证券研究所
有限公司策略研究部策
略分析师、海通证券股
份有限公司战略合作与
并购部高级项目经理。
2007 年 3 月进入本公司
工作，曾任产品开发总
监。2010年 3月至 2015
年 8 月任中海稳健收益
债券型证券投资基金基
金经理，2012 年 6 月至
今任中海优势精选灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理，2013 年 7
月至今任中海安鑫保本
混合型证券投资基金基
金经理，2014 年 5 月至
今任中海积极收益灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理，2015 年 4
月至今任中海安鑫宝 1
号保本混合型证券投资
基金基金经理，2015 年
12 月至今任中海顺鑫保
本混合型证券投资基金
基金经理。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 12 页 共 62 页
注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司 2013年修订了《中海基金公平
交易管理办法》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信
息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公
平交易管理。
投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台平
等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总
监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行
的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司
制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相
同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。
（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、
比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指
数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进
行询价，并由风控稽核部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情
况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停
投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由风控稽核部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完
成该交易后，风控稽核部立即启动暂停的投资风控阀值。
行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、
反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合在 2016年全年日内、3日、5日同向交易数据进行了
采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T分布检验。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 13 页 共 62 页
（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易
频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
2016年全年，公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求，整体上贯彻执行制度约定，
加强了对投资组合公平交易的事后分析，
（1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3日、5日三个时间区间进行假设价差为零，T
分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本
数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占
组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两
两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。
（2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种 3日内反向交易；两两组
合对同一投资品种 3日内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。
（3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制
度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利
益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供
相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年全年宏观经济表现底部平稳，经济增长速度比 2015 年略有降低。年初时宽松的货币
与信贷投放成为市场关注的焦点。二季度时权威人士对经济 L型走势的定调使投资者对中短期宏
观经济的预期趋于一致。传统经济中产能过剩行业的供给侧改革开始实质推进。三季度开始时经
济增长数据较为疲弱。7月份当月固定资产投资单月增速是 2005年以来新低，民间投资下滑尤其
明显。7月信贷增速也显著低于市场预期，居民房贷带动居民中长期贷款增加 4773亿。非金融企
业贷款增速减少 26亿，是近十年以来企业贷款首次负增长。之后政府经济稳定政策力度明显加大，
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 14 页 共 62 页
经济数据回升趋势明显，一直延续到年底。
物价方面，全年 CPI 数据上涨趋势不明显。PPI 数据回升趋势贯穿全年。大宗工业周期
品在去库存的基础上，固定资产投资数据回升叠加供给侧改革推进，推动 PPI 数据同比降幅收窄
直至年底时涨幅转正。
外围环境方面，美联储加息过程继续延续。英国脱欧和美国大选结果成为金融市场预期之外
的黑天鹅事件。全年人民币基本处于对美元贬值过程。
调控政策方面，央行运用 14天和 28天逆回购、提升逆回购和 SLF利率等政策，促进金融市
场逐步去杠杆。政府部门加力推进 PPP等财政支持项目和供给侧改革，以推动经济增长。
债券市场方面，年初时汇率贬值预期叠加物价回升预期推动债券收益率上行。二季度初时，
债券违约事件频发、通胀预期抬头，经济好于预期，债券市场收益率大幅上行，信用利差扩大。
经过年中节点后，市场资金面好于预期，英国意外脱欧推动全球货币政策宽松预期上升，风险偏
好降低，债券市场收益率迅速下行，信用债利差收窄。四季度时通胀预期与经济数据向好叠加后
续市场流动性紧张使得利率债和信用债均出现下跌。
股票市场方面，年初时汇率贬值预期给人民币资产带来压力，市场出现整体性调整。市场熔
断机制加剧了市场恐慌情绪。之后市场信心逐步恢复，首先周期品与大宗商品价格的上涨推动周
期股领涨市场，随后代表新兴产业方向的行业和板块如新能源汽车，新材料，半导体等产业震荡
上行。三季度后，跟随财政政策稳经济增长方向的 PPP 板块表现较好。供给侧改革推进叠加 PPI
价格提升推动周期股上涨明显。但是临近年底，流动性紧张使得市场整体出现调整。
年内整体操作平稳，债券资产以优质短期信用品种为主要配置方向，股票资产控制较低仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016年 12月 31日, 本基金份额净值 1.018元(累计净值 1.018元)。报告期内本基金净
值增长率为-0.10%，低于业绩比较基准 4.08个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017年，经济预计继续在底部徘徊。物价水平将有所回升。政策方面，将继续关注财政
政策稳增长和供给侧改革的效果以及央行货币政策推动金融市场去杠杆的节奏和力度。经济结构
调整与转型仍然是社会关注的主题，因此供给侧改革推进的力度和效果对资本市场的影响将非常
明显。海外经济体特别是美国的复苏速度以及美国总统换届选举后全球经济政策的变化将对全球
经济格局产生重要影响。
结合政府宏观政策导向和实体经济状况分析，2017年债券市场仍有投资机会，经济数据底部
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 15 页 共 62 页
徘徊决定债市收益率总体仍将处于低位。但是金融市场去杠杆过程和时点性流动性紧张可能对债
券市场产生负面冲击。权益市场方面，经济复苏的强度、物价回升高度与政府政策导向的变化将
继续影响市场整体走势和风格变化。
对于上述因素的变化我们要保持实时跟踪。我们在未来的运作仍将坚持稳健谨慎原则，根据
宏观经济走势适时调整大类资产配置比例和个券个股的组合。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由监
察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经
营、基金运作及员工行为的合规性进行检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和
管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各
项业务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。
在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对
各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。
（2）开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作，树立员工规范意识、合
规意识和风险意识，形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化，构建主动进行管理人内
部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。
（3）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现
场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，不断提高全体员工的风险意识，保证了基金的合
法合规运作。
（4）按照中国证监会的要求，在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参
与和自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。
（5）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报送中国证监会和董
事会。
管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。
基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。2017年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规
性两条主线，构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 16 页 共 62 页
长效风险控制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 17 页 共 62 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人平安银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—中海基金管理有限
公司 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 18 页 共 62 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字（2017）第 20133号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金份额全体持有人：
引言段 我们审计了后附的中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金（以
下简称安鑫宝 1 号保本混合基金）财务报表，包括 2016 年 12
月 31日的资产负债表，2016年度的利润表和所有者权益（基金
净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是安鑫宝 1 号保本混合基金的管理人
中海基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括:(1)按照
企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证券
监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对
由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意
见提供了基础。
审计意见段 我们认为,安鑫宝 1号保本混合基金财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证
券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制,
公允反映了安鑫宝 1号保本混合基金 2016年 12月 31日的财务
状况以及 2016年度的经营成果和净值变动情况。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 19 页 共 62 页
注册会计师的姓名 薛竞 赵钰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼
审计报告日期 2017年 3月 24日
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 20 页 共 62 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,941,138.84 96,730,715.04
结算备付金 636,742.36 234,439.90
存出保证金 260,703.19 76,812.93
交易性金融资产 7.4.7.2 125,382,413.20 145,107,852.73
其中：股票投资 - 11,534,115.73
基金投资 - -
债券投资 125,382,413.20 133,573,737.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 112,000,315.00 -
应收证券清算款 1,040,904.46 -
应收利息 7.4.7.5 1,121,658.55 1,355,491.80
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 243,383,875.60 243,505,312.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 123,359.04 123,751.64
应付托管费 20,559.83 20,625.27
应付销售服务费 61,679.52 61,875.81
应付交易费用 7.4.7.7 123,662.19 84,778.20
应交税费 - -
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 21 页 共 62 页
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 105,000.00 50,000.00
负债合计 434,260.58 341,030.92
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 238,602,520.44 238,602,520.44
未分配利润 7.4.7.10 4,347,094.58 4,561,761.04
所有者权益合计 242,949,615.02 243,164,281.48
负债和所有者权益总计 243,383,875.60 243,505,312.40
注：报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额净值 1.018元，基金份额总额 238,602,520.44份。
7.2 利润表
会计主体：中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金
本报告期： 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年 1月 1日至
2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 4月 3日(基
金合同生效日)至
2015年 12月 31日
一、收入 3,671,996.97 6,948,555.44
1.利息收入 5,586,195.34 4,439,094.49
其中：存款利息收入 7.4.7.11 501,318.63 1,672,873.62
债券利息收入 4,141,525.65 2,486,893.15
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 943,351.06 279,327.72
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -615,044.65 1,535,316.96
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,963,150.54 1,001,323.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 1,312,955.77 511,261.94
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 35,150.12 22,731.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
-1,299,153.72 974,143.99
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - -
减：二、费用 3,886,663.43 2,386,794.40
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,455,288.92 1,084,442.44
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 22 页 共 62 页
2．托管费 7.4.10.2.2 242,548.20 180,740.39
3．销售服务费 7.4.10.2.3 727,644.49 542,221.15
4．交易费用 7.4.7.19 1,295,181.82 435,990.42
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 166,000.00 143,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-214,666.46 4,561,761.04
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-214,666.46 4,561,761.04
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
238,602,520.44 4,561,761.04 243,164,281.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -214,666.46 -214,666.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
238,602,520.44 4,347,094.58 242,949,615.02
项目
上年度可比期间
2015年 4月 3日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 23 页 共 62 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
238,602,520.44 - 238,602,520.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,561,761.04 4,561,761.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
238,602,520.44 4,561,761.04 243,164,281.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
证监许可[2015]391号《关于准予中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，
由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中海安鑫宝 1 号保本混合
型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 238,594,014.72 元；业经普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 270号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中海安
鑫宝 1号保本混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 4月 3日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 238,602,520.44份基金份额，其中认购资金利息折合 8,505.72份基金份额。本基
金的基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 24 页 共 62 页
根据《中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的第一个保本周
期自《基金合同》生效之日起至 2 个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日或不存在对应日
期的，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金保本周期内 （保本周期到期日除外）不开
放申购及赎回业务。本基金的第一个保本周期由瀚华担保股份有限公司作为保证人。本基金第一
个保本周期的保证范围为：在保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可
赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于其认购保本金额的差额部
分，保证期间为基金保本周期到期日起六个月。
根据《中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于具有良好
流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金投资组合的配置比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%，其中
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，债券、货币市场工具及资产支持证券等固
定收益资产占基金资产的比例不低于 60%，在每个开放期的前 3 个月、开放期及开放期的后 3 个
月不受前述投资组合比例的限制；在开放期间，持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%，在保本周期内(保本周期到期日除外)，不受该比例的限制。
本业绩比较基准为：2年期银行定期存款利率(税后)+2%
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海安鑫宝 1号保本混合型证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据中国证监会于 2017年 1月 24日颁布的证监会公告[2017]3号《关于避险策略基金的指
导意见》以及《中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金基金合同》，基金管理人中海基金管理有
限公司于 2017年 3月 20日发布《中海基金管理有限公司关于中海安鑫宝 1号保本混合型证券投
资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金将于第一个保本周期到期(2017年 4月 5日)
后进入清算程序，详情参见附注 7.4.8.2资产负债表日后事项。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 25 页 共 62 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015
年 4月 3日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 26 页 共 62 页
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 27 页 共 62 页
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 28 页 共 62 页
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 29 页 共 62 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 30 页 共 62 页
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
活期存款 2,941,138.84 96,730,715.04
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 2,941,138.84 96,730,715.04
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 16,677,822.93 16,543,413.20 -134,409.73
银行间市场 109,029,600.00 108,839,000.00 -190,600.00
合计 125,707,422.93 125,382,413.20 -325,009.73
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 125,707,422.93 125,382,413.20 -325,009.73
项目
上年度末
2015年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,836,760.72 11,534,115.73 697,355.01
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 23,286,722.25 23,326,737.00 40,014.75
银行间市场 110,010,225.77 110,247,000.00 236,774.23
合计 133,296,948.02 133,573,737.00 276,788.98
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 144,133,708.74 145,107,852.73 974,143.99
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 31 页 共 62 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 50,000,315.00 -
买入返售证券 62,000,000.00 -
合计 112,000,315.00 -
项目
上年度末
2015年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
应收活期存款利息 1,243.53 14,374.76
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 286.50 105.50
应收债券利息 872,403.16 1,340,976.94
应收买入返售证券利息 247,608.06 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 117.30 34.60
合计 1,121,658.55 1,355,491.80
7.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 32 页 共 62 页
交易所市场应付交易费用 123,172.19 82,868.20
银行间市场应付交易费用 490.00 1,910.00
合计 123,662.19 84,778.20
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 105,000.00 50,000.00
合计 105,000.00 50,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 238,602,520.44 238,602,520.44
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 238,602,520.44 238,602,520.44
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,587,617.05 974,143.99 4,561,761.04
本期利润 1,084,487.26 -1,299,153.72 -214,666.46
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 4,672,104.31 -325,009.73 4,347,094.58
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 33 页 共 62 页
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月
31日
上年度可比期间
2015年 4月 3日(基金合同生效日)
至 2015年 12月 31日
活期存款利息收入 480,930.10 498,128.36
定期存款利息收入 - 1,167,708.34
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 18,432.80 6,004.89
其他 1,955.73 1,032.03
合计 501,318.63 1,672,873.62
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016
年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 4月 3日(基金合
同生效日)至 2015年 12月 31
日
卖出股票成交总额 451,143,919.29 145,071,681.54
减：卖出股票成本总额 453,107,069.83 144,070,358.12
买卖股票差价收入 -1,963,150.54 1,001,323.42
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年4月3日(基金合
同生效日)至2015年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
1,312,955.77 511,261.94
债券投资收益——赎回差价收入 - -
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 34 页 共 62 页
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,312,955.77 511,261.94
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年4月3日(基金合
同生效日)至2015年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
246,854,613.74 45,715,348.40
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
241,122,993.92 43,785,312.80
减：应收利息总额 4,418,664.05 1,418,773.66
买卖债券差价收入 1,312,955.77 511,261.94
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－申购差价收入。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 35 页 共 62 页
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益－买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益－其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年4月3日(基金合同生效日)
至 2015年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 35,150.12 22,731.60
基金投资产生的股利收益 - -
合计 35,150.12 22,731.60
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016
年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 4月 3日(基金合同
生效日)至 2015年 12月 31日
1.交易性金融资产 -1,299,153.72 974,143.99
——股票投资 -697,355.01 697,355.01
——债券投资 -601,798.71 276,788.98
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,299,153.72 974,143.99
7.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12
上年度可比期间
2015年 4月 3日(基金合同生效
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 36 页 共 62 页
月 31日 日)至 2015年 12月 31日
交易所市场交易费用 1,294,631.82 434,065.42
银行间市场交易费用 550.00 1,925.00
合计 1,295,181.82 435,990.42
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年
12月 31日
上年度可比期间
2015年 4月 3日(基金合同生
效日)至 2015年 12月 31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 80,000.00 90,000.00
帐户服务费 36,000.00 3,000.00
其他 - 400.00
合计 166,000.00 143,400.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
1.财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016年 5月 1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2号)，2017年 7月 1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本公司截至本财务报表
批准报出日止的合并及公司财务状况和经营成果无影响。
2.中国证监会于 2017年 1月 24日颁布证监会公告[2017]3号《关于避险策略基金的指导意
见》(以下简称“指导意见”)，自公布之日起实施。对于指导意见施行前已经成立的保本基金，
如不符合指导意见的有关规定，应在保本周期到期后对基金合同、招募说明书等文件予以修订，
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 37 页 共 62 页
并履行相应程序变更注册为避险策略基金，不按照指导意见的要求进行修订的, 应当转为其他类
型的基金或予以清算。
根据《中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金基金合同》对于本基金保本周期到期后基金
的存续形式的约定，如本基金不再满足保本基金存续的要求，本基金将根据《中海安鑫宝 1号保
本混合型证券投资基金基金合同》的规定进入清算程序并终止。于 2017年 3月 20日，基金管理
人中海基金管理有限公司发布《中海基金管理有限公司关于中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资
基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金第一个保本周期的到期日为 2017年 4月 5日，
基金份额持有人可在该日赎回或转换转出本基金基金份额，并适用保本条款。2017年 4月 5日未
赎回的基金份额，将全部进入清算程序。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国洛希尔银行”)
基金管理人的股东
中海恒信资产管理（上海）有限公司（以
下简称“中海恒信”）
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 38 页 共 62 页
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未发生应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 4月 3日(基金合同生效日)
至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,455,288.92 1,084,442.44
其中：支付销售机构的客
户维护费
168,623.37 -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 4月 3日(基金合同生效日)
至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
242,548.20 180,740.39
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海基金 166,804.41
平安银行 0.00
国联证券 0.00
合计 166,804.41
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 4月 3日(基金合同生效日)至 2015年 12
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 39 页 共 62 页
月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海基金 124,299.80
平安银行 0.00
国联证券 0.00
合计 124,299.80
注：基金销售费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.3%/当年天数（H为每日应支付的基金销售费，E为前一日的基金资产净值）
基金销售费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间市场交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年 4月 3日(基金合同生效日)至 2015年
12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行股
份有限公司
2,941,138.84 480,930.10 96,730,715.04 498,128.36
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期未发生利润分配。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 40 页 共 62 页
7.4.12 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投
研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金
管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金
管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设
定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和
业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 41 页 共 62 页
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
A-1 0.00 60,129,000.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 108,839,000.00 50,118,000.00
合计 108,839,000.00 110,247,000.00
注：本期末按短期信用评级为“未评级”的债券为上清所同业存单；上年度末按短期信用评级为
“未评级”的债券为上清所超短融。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 16,543,413.20 23,326,737.00
未评级 0.00 0.00
合计 16,543,413.20 23,326,737.00
注：本期末按长期信用评级为“AAA以下”债券投资明细为：AA+级债券投资 11,246,213.20元，
AA级债券投资 5,297,200.00元。上年度末按长期信用评级为“AAA以下”债券投资明细为：AA+
级债券投资 10,842,744.00元；AA级债券投资 12,483,993.00元。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现困难，从而对基金收益造成的不利影响。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 42 页 共 62 页
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%。本基金所持大部分证券在证券
交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
201
6年
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 43 页 共 62 页
12
月
31
日
资
产
银
行
存
款
2,941,138.8
4
- - - - - 2,941,138.84
结
算
备
付
金
636,742.36 - - - - - 636,742.36
存
出
保
证
金
260,703.19 - - - - - 260,703.19
交
易
性
金
融
资
产
7,093,413.2
0
99,997,400.0
0
9,747,000.00 8,544,600.0
0
- - 125,382,413.
20
买
入
返
售
金
融
资
产
62,000,000.
00
50,000,315.0
0
- - - - 112,000,315.
00
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 1,040,904.4
6
1,040,904.46
应
收
利
- - - - - 1,121,658.5
5
1,121,658.55
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 44 页 共 62 页
息
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
72,931,997.
59
149,997,715.
00
9,747,000.00 8,544,600.0
0
- 2,162,563.0
1
243,383,875.
60
负
债
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 123,359.04 123,359.04
应
付
托
管
费
- - - - - 20,559.83 20,559.83
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 61,679.52 61,679.52
应
付
交
易
费
用
- - - - - 123,662.19 123,662.19
其
他
负
债
- - - - - 105,000.00 105,000.00
负
债
总
计
- - - - - 434,260.58 434,260.58
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 45 页 共 62 页
利
率
敏
感
度
缺
口
72,931,997.
59
149,997,715.
00
9,747,000.00 8,544,600.0
0
- 1,728,302.4
3
242,949,615.
02
上
年
度
末
201
5年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
96,730,715.
04
- - - - - 96,730,715.0
4
结
算
备
付
金
234,439.90 - - - - - 234,439.90
存
出
保
证
金
76,812.93 - - - - - 76,812.93
交
易
性
金
融
资
产
- 20,042,000.0
0
101,217,837.
00
12,173,900.
00
140,000.
00
11,534,115.
73
145,107,852.
73
应
收
利
息
- - - - - 1,355,491.8
0
1,355,491.80
其 - - - - - - -
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 46 页 共 62 页
他
资
产
资
产
总
计
97,041,967.
87
20,042,000.0
0
101,217,837.
00
12,173,900.
00
140,000.
00
12,889,607.
53
243,505,312.
40
负
债
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 123,751.64 123,751.64
应
付
托
管
费
- - - - - 20,625.27 20,625.27
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 61,875.81 61,875.81
应
付
交
易
费
用
- - - - - 84,778.20 84,778.20
其
他
负
债
- - - - - 50,000.00 50,000.00
负
债
总
计
- - - - - 341,030.92 341,030.92
利
率
敏
97,041,967.
87
20,042,000.0
0
101,217,837.
00
12,173,900.
00
140,000.
00
12,548,576.
61
243,164,281.
48
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 47 页 共 62 页
感
度
缺
口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年 12月 31日 ）
上年度末（ 2015年 12月 31
日 ）
利率下降 25个基点 99,063.78 239,747.86
利率上升 25个基点 -98,529.30 -238,473.69
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等权益类资
产比例为基金总资产的 0%-40%，债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例 60%-100%，其
中其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 48 页 共 62 页
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - 11,534,115.73 4.74
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 0.00 0.00 11,534,115.73 4.74
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
测算组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动
值。
假定沪深 300指数变化 5％，其他市场变量均不发生变化。
假定股票持仓市值的波动与市场同步。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年 12月
31日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31日 ）
+5％ 0.00 576,705.79
-5％ 0.00 -576,705.79
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设
假定基金收益率的分布服从正态分布。
根据基金单位净值收益率在报表日过去 100个交易日的分布情况。
以 95％的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR 值（不足 100 个交易日不
予计算）。
分析 风险价值 本期末（2016 年 12 月 上年度末（2015年 12月 31
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 49 页 共 62 页
31日） 日）
收益率绝对 VaR
（％）
0.14 0.13
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 125,382,413.20元，无属于第一或第三层次的余额(2015年 12月 31日：第
一层次 9,634,195.73元，第二层次 135,473,657.00元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 50 页 共 62 页
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 51 页 共 62 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 125,382,413.20 51.52
其中：债券 125,382,413.20 51.52
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 112,000,315.00 46.02
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,577,881.20 1.47
7 其他各项资产 2,423,266.20 1.00
8 合计 243,383,875.60 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002245 澳洋顺昌 7,968,986.17 3.28
2 002371 七星电子 7,699,949.55 3.17
3 300236 上海新阳 7,182,685.00 2.95
4 600136 当代明诚 6,841,578.24 2.81
5 601009 南京银行 6,071,255.40 2.50
6 000807 云铝股份 5,843,888.00 2.40
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 52 页 共 62 页
7 002325 洪涛股份 5,649,475.85 2.32
8 300131 英唐智控 5,108,346.00 2.10
9 300197 铁汉生态 5,105,891.50 2.10
10 002146 荣盛发展 4,879,295.43 2.01
11 002716 金贵银业 4,878,304.00 2.01
12 600755 厦门国贸 4,871,092.02 2.00
13 600838 上海九百 4,865,405.00 2.00
14 300364 中文在线 4,846,603.01 1.99
15 300014 亿纬锂能 4,717,491.00 1.94
16 601997 贵阳银行 4,613,822.00 1.90
17 300346 南大光电 4,611,053.98 1.90
18 300065 海兰信 4,602,915.00 1.89
19 600056 中国医药 4,491,353.00 1.85
20 002573 清新环境 4,392,904.84 1.81
注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，
不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002245 澳洋顺昌 8,379,070.64 3.45
2 002371 七星电子 7,702,267.78 3.17
3 600136 当代明诚 7,364,448.28 3.03
4 300236 上海新阳 7,123,104.21 2.93
5 601009 南京银行 6,140,837.64 2.53
6 000807 云铝股份 5,680,059.11 2.34
7 300197 铁汉生态 5,632,053.77 2.32
8 002325 洪涛股份 5,487,811.00 2.26
9 600838 上海九百 5,222,824.53 2.15
10 300131 英唐智控 5,156,914.12 2.12
11 300346 南大光电 4,946,916.37 2.03
12 600755 厦门国贸 4,900,800.00 2.02
13 300014 亿纬锂能 4,862,556.69 2.00
14 300364 中文在线 4,740,030.40 1.95
15 300065 海兰信 4,694,109.32 1.93
16 600056 中国医药 4,624,541.39 1.90
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 53 页 共 62 页
17 002146 荣盛发展 4,605,489.47 1.89
18 601997 贵阳银行 4,579,447.37 1.88
19 002716 金贵银业 4,539,814.00 1.87
20 002758 华通医药 4,463,645.84 1.84
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 442,270,309.11
卖出股票收入（成交）总额 451,143,919.29
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 16,543,413.20 6.81
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 108,839,000.00 44.80
9 其他 - -
10 合计 125,382,413.20 51.61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111618275
16华夏
CD275
400,000 39,644,000.00 16.32
2 111616254
16上海银行
CD254
400,000 39,640,000.00 16.32
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 54 页 共 62 页
3 111680206
16宁波银行
CD223
200,000 19,808,000.00 8.15
4 111615161
16民生
CD161
100,000 9,747,000.00 4.01
5 122112 11沪大众 70,010 7,093,413.20 2.92
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 55 页 共 62 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 260,703.19
2 应收证券清算款 1,040,904.46
3 应收股利 -
4 应收利息 1,121,658.55
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,423,266.20
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 56 页 共 62 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,406 25,367.06 50,001,375.00 20.96% 188,601,145.44 79.04%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
127,008.18 0.0532%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 57 页 共 62 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 4月 3日 ）基金份额总额
238,602,520.44
本报告期期初基金份额总额 238,602,520.44
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 238,602,520.44
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 58 页 共 62 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期内已预提
审计费 50,000.00元，截至 2016年 12月 31日已支付 25,000元。目前该会计师事务所已为本基
金提供审计服务的连续年限为 3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 59 页 共 62 页
例
招商证券 1 552,076,929.84 61.79% 514,150.13 67.32% -
川财证券 1 - - - - -
华创证券 1 41,426,847.68 4.64% 30,295.41 3.97% -
安信证券 1 299,910,450.88 33.57% 219,323.13 28.72% -
注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交
易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商
名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总
修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。
注 2：本报告期内本基金新增了华创证券的上海交易单元。
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注 4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 8,952,302.89 8.79% - - - -
川财证券 - - - - - -
华创证券 1,002,822.10 0.98% 150,000,000.00 9.83% - -
安信证券 91,906,139.38 90.23% 1,375,300,000.00 90.17% - -
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 60 页 共 62 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金年度最后一日净值公告
证券日报
2016年 1月 1日
2
中海基金管理有限公司关于2016
年 1月 4日指数熔断期间调整旗
下部分基金开放时间的公告
证券日报
2016年 1月 4日
3
中海基金管理有限公司关于2016
年 1月 7日指数熔断期间调整旗
下部分基金开放时间的公告
证券日报
2016年 1月 7日
4
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金 2015年第 4季度报告
证券日报
2016年 1月 22日
5
中海基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼任职务及领薪情
况的公告
证券日报
2016年 2月 19日
6
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金 2015年年度报告
中海基金网站
2016年 3月 25日
7
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金 2015年年度报告摘要
证券日报
2016年 3月 25日
8
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金 2016年第 1季度报告
证券日报
2016年 4月 21日
9
中海基金关于旗下基金持有的股
票停牌后估值方法变更的提示性
公告
证券日报
2016年 5月 27日
10
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金更新招募说明书（2016
年第 1号）
中海基金网站
2016年 5月 17日
11
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金更新招募说明书摘要
证券日报
2016年 5月 17日
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 61 页 共 62 页
（2016年第 1号）
12
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金半年度最后一日净值公
告
证券日报
2016年 7月 1日
13
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金 2016年第 2季度报告
证券日报
2016年 7月 19日
14
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金 2016年半年度报告摘
要
证券日报
2016年 8月 24日
15
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金 2016年半年度报告
中海基金网站
2016年 8月 24日
16
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金 2016年第 3季度报告
证券日报
2016年 10月 26日
17
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金更新招募说明书（2016
年第 2号）
中海基金网站
2016年 11月 16日
18
中海安鑫宝 1号保本混合型证券
投资基金更新招募说明书摘要
（2016年第 2号）
证券日报
2016年 11月 16日
19
中海基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新已过期身份证件
或者身份证明文件的公告
证券日报
2016年 12月 9日
20
关于中海基金管理有限公司独立
董事的诚信记录的说明
证券日报
2016年 12月 30日
中海安鑫宝 1号保本混合 2016年年度报告
第 62 页 共 62 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予注册募集中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金的文件
2、中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金合同
3、中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金托管协议
4、中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30层
12.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38789788或 400-888-9788
公司网址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2017年 3月 31日
中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金2016年年度报告摘要.pdf