基金管理人：创金合信基金管理有限公司  

基金托管人：中国工商银行股份有限公司  

送出日期：2023年 1月 20日  

 

  

创金合信聚利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 

§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 

§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 

3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 

3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 

§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 5 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 6 

4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 6 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6 

4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 7 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 7 

§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7 

5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 8 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 9 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 9 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 .............................................................................................................................................. 9 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 9 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .......... 10 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 10 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 10 

5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 10 

§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 12 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 12 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 12 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 12 

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 12 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 13 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 13 

§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 13 

9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 13 

9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 14 

9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 14 

 

  

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§1 重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。 

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 

§2 基金产品概况 

基金简称 聚利债券 

基金主代码 001199 

交易代码 001199 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2015年 5月 15日 

报告期末基金份额总额 55,270,102.92份 

投资目标 

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险

的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较

高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 

投资策略 

本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币

政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制

下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、

信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对

债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预

测，相机而动、积极调整。 

回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投

资和回购交易结合起来，管理人根据信用产品的特征，在信

用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博

取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率

和资金成本的利差。 

当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时，本

基金可以直接参与股票市场投资，努力获取超额收益。在股

票市场投资过程中，本基金主要采取自下而上的投资策略，

创金合信聚利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

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利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法，对以

下三类上市公司进行投资： 

（1）现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红

记录或现金分红潜力的优质上市公司； 

（2）投资价值明显被市场低估的上市公司； 

（3）未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公

司。 

业绩比较基准 

中债综合（全价）指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×

10% 

风险收益特征 

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低

于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 

基金管理人 创金合信基金管理有限公司 

基金托管人 中国工商银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简称 聚利债券 A 聚利债券 C 

下属分级基金的交易代码 001199 001200 

报告期末下属分级基金的份

额总额 

28,361,899.88份 26,908,203.04份 

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期（2022年 10月 1日－2022年 12月 31日） 

聚利债券 A 聚利债券 C 

1.本期已实现收益 -983,169.54 -934,048.37 

2.本期利润 -194,312.69 -207,625.58 

3.加权平均基金份额本期利

润 

-0.0068 -0.0077 

4.期末基金资产净值 32,012,152.96 29,422,367.17 

5.期末基金份额净值 1.1287 1.0934 

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字； 

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

聚利债券 A 

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 

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长率① 长率标准差

② 

准收益率③ 准收益率标

准差④ 

过去三个月 -0.60% 0.35% -0.32% 0.13% -0.28% 0.22% 

过去六个月 -6.18% 0.33% -1.28% 0.11% -4.90% 0.22% 

过去一年 -5.79% 0.41% -1.78% 0.13% -4.01% 0.28% 

过去三年 -1.77% 0.29% 2.30% 0.13% -4.07% 0.16% 

过去五年 8.53% 0.38% 8.54% 0.13% -0.01% 0.25% 

自基金合同

生效起至今 

12.87% 0.35% 5.26% 0.15% 7.61% 0.20% 

聚利债券 C 

阶段 

份额净值增

长率① 

份额净值增

长率标准差

② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 -0.71% 0.35% -0.32% 0.13% -0.39% 0.22% 

过去六个月 -6.37% 0.33% -1.28% 0.11% -5.09% 0.22% 

过去一年 -6.18% 0.41% -1.78% 0.13% -4.40% 0.28% 

过去三年 -2.90% 0.29% 2.30% 0.13% -5.20% 0.16% 

过去五年 6.57% 0.38% 8.54% 0.13% -1.97% 0.25% 

自基金合同

生效起至今 

9.34% 0.35% 5.26% 0.15% 4.08% 0.20% 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较 

 

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§4 管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经理

期限 

证券

从业

年限 

说明 

任职日期 离任日期 

黄弢 

本基金

基金经

理、权

益投研

总部执

行总

监、风

格策略

投资部

和稳健

收益投

资部总

监 

2020年12

月 30日 

- 20 

黄弢先生，中国国籍，清华大学法学硕

士，2002年 7月加入长城基金管理有限

公司，任市场部渠道主管，2005年 11

月加入海富通基金管理有限公司，任市

场部南方区总经理，2008年 2月加入深

圳市鼎诺投资管理有限公司，任公司执

行总裁，2017年 5月加入北京和聚投资

管理有限公司任首席策略师，2018年 4

月加入上海禾驹投资管理中心（有限合

伙），任首席策略师，2020年 2月加入创

金合信基金管理有限公司，现任权益投

研总部执行总监、兼任风格策略投资部

和稳健收益投资部总监、基金经理。 

黄佳祥 

本基金

基金经

理 

2020年 8

月 21日 

- 5 

黄佳祥先生，中国国籍，厦门大学经济

学博士，2017年 7月加入创金合信基金

管理有限公司，历任固定收益部研究员、

基金经理助理，现任基金经理。 

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的

任职日期指公司作出决定的日期； 

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2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人

员监督管理办法》的相关规定。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和

其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格

控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，

未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律

法规及基金合同的规定。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，

通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实

防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

报告期内本基金增加了地产链相关制造业的配置以及消费电子产业链的配置，减少户

储配置，维持光伏和电动车龙头白马的配置。增加地产链的配置，主要因为国内地产供给

端政策不断加码，需求端政策也有望出台，利好处于周期底部的工程机械、消费建材和大

宗化学品等；增加消费电子产业链相关的芯片设计、被动元器件等的配置，主要因为行业

已经周期调整了 1 年半时间，疫后经济复苏，行业有望底部复苏；减少户储的配置，主要

因为市场对户储的高景气度已经有了充分的预期，缺少预期差；光伏和电动车龙头白马四

季度表现不佳，主要因为市场担忧行业增速放缓，并随之带来行业供给过剩，我们认为光

伏和电车的全球渗透率只有 16-17%和 12-13%，未来三年仍然能维持 30%左右的复合增长，

而且短期随着硅料和碳酸锂价格的下跌，景气度会环比往上，至于供给过剩的问题，我们

认为一些行业确实会出现明显的价格竞争，但有些行业因为设备壁垒扩产速度并不快，也

有些行业成本曲线陡峭，在价格调整后龙头公司仍然有合理的盈利回报并能获得更多的市

创金合信聚利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

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场份额，还有些行业龙头公司一体化布局，盈利能够维持比较稳定。光伏重点配置盈利能

力稳定的一体化组件环节和大储逆变器环节，电动车重点配置盈利能力稳定的电池、隔膜

环节，以及盈利已经有了充分调整的电解液龙头。 

短期货币政策转向的概率较低。当前货币政策更关注潜在的通货膨胀，虽然经济处于

修复阶段，但是上行动力有限，弱现实大概率仍存在，通胀压力未显现，在经济增长和通

胀未超出预期的情况下，货币政策将维持“精准有力”。债券市场经历了 2022年 11月-12

月的调整后，信用利差达到历史较高分位数水平，中短端利率水平对于中性货币政策的反

应相对充分，虽然 2023年经济有向上修复的动力，相比长端债券，短端债券具有较高的性

价比。组合将结合当前及未来宏观政策形势变化的判断，控制信用风险暴露情况，控制组

合杠杆总体水平，以稳健的投资风格力争为投资者获取良好的投资回报。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至报告期末聚利债券 A基金份额净值为 1.1287元，本报告期内，该类基金份额净值

增长率为-0.60%，同期业绩比较基准收益率为-0.32%；截至本报告期末聚利债券 C 基金份

额净值为 1.0934元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.71%，同期业绩比较基准

收益率为-0.32%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元的情形。 

§5 投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

金额单位：人民币元 

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 

1 权益投资 11,982,578.69 18.66 

 其中：股票 11,982,578.69 18.66 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 51,126,936.28 79.60 

 其中：债券 51,126,936.28 79.60 

       资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

创金合信聚利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

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其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

7 银行存款和结算备付金合计 1,115,990.07 1.74 

8 其他资产 1,587.92 0.00 

9 合计 64,227,092.96 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

金额单位：人民币元 

代码 行业类别 公允价值（元） 

占基金资产净值比例

（％） 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 - - 

C 制造业 11,875,570.64 19.33 

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 

E 建筑业 - - 

F 批发和零售业 - - 

G 交通运输、仓储和邮政业 - - 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 107,008.05 0.17 

J 金融业 - - 

K 房地产业 - - 

L 租赁和商务服务业 - - 

M 科学研究和技术服务业 - - 

N 水利、环境和公共设施管理业 - - 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 - - 

R 文化、体育和娱乐业 - - 

S 综合 - - 

 合计 11,982,578.69 19.50 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

金额单位：人民币元 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

1 601012 隆基绿能 44,500 1,880,570.00 3.06 

2 002271 东方雨虹 39,900 1,339,443.00 2.18 

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3 300750 宁德时代 3,200 1,258,944.00 2.05 

4 002459 晶澳科技 20,600 1,237,854.00 2.01 

5 002812 恩捷股份 7,500 984,675.00 1.60 

6 002709 天赐材料 13,400 587,724.00 0.96 

7 603799 华友钴业 9,470 526,816.10 0.86 

8 300274 阳光电源 4,300 480,740.00 0.78 

9 002850 科达利 3,700 439,597.00 0.72 

10 300769 德方纳米 1,500 344,385.00 0.56 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

金额单位：人民币元 

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 

1 国家债券 27,800,721.51 45.25 

2 央行票据 - - 

3 金融债券 13,103,409.32 21.33 

 其中：政策性金融债 13,103,409.32 21.33 

4 企业债券 6,953,198.17 11.32 

5 企业短期融资券 3,003,149.59 4.89 

6 中期票据 - - 

7 可转债（可交换债） 266,457.69 0.43 

8 同业存单 - - 

9 其他 - - 

10 合计 51,126,936.28 83.22 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 

金额单位：人民币元 

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

1 220013 22附息国债 13 170,000 17,164,015.07 27.94 

2 019638 20国债 09 100,000 10,129,323.29 16.49 

3 220211 22国开 11 80,000 8,043,075.07 13.09 

4 092218003 22农发清发 03 50,000 5,060,334.25 8.24 

5 1980231 19莆田高新债 50,000 4,161,022.74 6.77 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

创金合信聚利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

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本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1   

2022年 3月 21日，国家开发银行收到中国银行保险监督管理委员会《行政处罚决定书》，

认定国家开发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违

反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第 21条、第 46条规定，并对公司处以罚款 440

万元。 

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，国家开发银行改正态度积极，并迅速做出

反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该银行经营状况正常。另外，440 万元罚款对

国家开发银行业绩影响非常有限。该银行作为国家政策性银行之一，信用资质极强，维持

持有评级。 

本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资

决策程序对国家开发银行相关债券进行了投资。 

创金合信聚利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

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2022年 3月 21日，中国农业发展银行收到中国银行保险监督管理委员会《银保监罚决

字(2022)10 号》，认定中国农业发展银行监管标准化数据系统数据质量及数据报送存在违

法违规行为，如漏报不良贷款余额 EAST、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等，

违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第 21条和第 46条的规定，处以罚款 480万元。

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，中国农业发展银行改正态度积极，并迅速做出

反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基

金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中国农业发展银

行相关债券进行了投资。 

2022年 3月 11日，中国南方航空股份有限公司收到中国民用航空中南地区管理局中南

局罚决广东字(2022)2 号中国南方航空股份有限公司处罚决定书，认定公司未依法履行职

责，被处以罚款。 

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，中国南方航空股份有限公司改正态度积极，

并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为

国内三大航空公司集团之一，信用资质极强，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合

同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中国南方航空股份有

限公司相关债券进行了投资。 

2022 年 6月 8 日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（简称“东方雨虹”）收到中

华人民共和国黄岛海关《行政处罚决定书》，认定东方雨虹违反海关监管规定，违反了《中

华人民共和国进出口商品检验法实施条例》第五十条第一款，并对公司处以罚款 1.60 万

元。 

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，东方雨虹改正态度积极，并迅速做出反应，

查找不足，积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。另外，1.6 万元罚款占其净

利润比例非常低，对其业绩影响非常小。该公司作为全国放水材料龙头企业，行业地位和

经营盈利能力强，维持持有评级。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资

授权范围内，经正常投资决策程序对东方雨虹相关债券进行了投资。 

5.11.2   

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 

5.11.3 其他资产构成 

金额单位：人民币元 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 1,587.92 

2 应收清算款 - 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

创金合信聚利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

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5 应收申购款 - 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

8 合计 1,587.92 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

金额单位：人民币元 

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 

1 113641 华友转债 117,316.91 0.19 

2 113052 兴业转债 70,251.92 0.11 

3 113053 隆 22转债 22,861.65 0.04 

4 127036 三花转债 627.89 - 

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 聚利债券 A 聚利债券 C 

报告期期初基金份额总额 28,414,324.50 26,914,904.41 

报告期期间基金总申购份额 46,444.00 42,512.59 

减：报告期期间基金总赎回

份额 

98,868.62 49,213.96 

报告期期间基金拆分变动份

额（份额减少以"-"填列） 

- - 

报告期期末基金份额总额 28,361,899.88 26,908,203.04 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 

§8 影响投资者决策的其他重要信息 

创金合信聚利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

第 13 页 共 14 页 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

投资者

类别 

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 

序号 

持有基金

份额比例

达到或者

超过 20%

的时间区

间 

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 

份额占

比 

机构 1 

20221001 - 

20221231 

25,904,498.74 0.00 0.00 25,904,498.74 46.87% 

机构 2 

20221001 - 

20221231 

25,235,531.62 0.00 0.00 25,235,531.62 45.66% 

产品特有风险 

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 

1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 

2、大额赎回风险 

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; 

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造

成影响; 

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; 

(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; 

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的

风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 

创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争

力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十

七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022年 12月 31日，创金合信基金共管理 90只公募基

金，公募管理规模 940.93亿元。 

§9 备查文件目录 

9.1 备查文件目录 

1、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》； 

2、《创金合信聚利债券型证券投资基金托管协议》； 

3、创金合信聚利债券型证券投资基金 2022年 4季度报告原文。 

创金合信聚利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 

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9.2 存放地点 

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 

9.3 查阅方式 

www.cjhxfund.com 

 

创金合信基金管理有限公司 

2023年 1月 20日  


              

                

               创金合信聚利债券型证券投资基金2022年第4季度报告.pdf