博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十四日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至5月2日止。 1.2 目录
§1 重要提示及目录 1
1.1 重要提示 1
§2 基金简介 4
2.1 基金基本情况 4
2.2 基金产品说明 4
2.3 基金管理人和基金托管人 4
2.4 信息披露方式 4
2.5 其他相关资料 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 5
3.1 主要会计数据和财务指标 5
3.2 基金净值表现 5
§4 管理人报告 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 10
§5 托管人报告 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 10
6.1 资产负债表 10
6.2 利润表 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 12
6.4 报表附注 13
§7 投资组合报告 29
7.1 期末基金资产组合情况 29
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 29
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 31
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 31
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 31
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 31
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 31
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 31
7.12 投资组合报告附注 31
§8 基金份额持有人信息 32
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 32
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 32
§9 开放式基金份额变动 32
§10 重大事件揭示 32
10.1 基金份额持有人大会决议 33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 33
10.4 基金投资策略的改变 33
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 33
10.8 其他重大事件 34
§11 影响投资者决策的其他重要信息 34
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 35
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 35
§12 备查文件目录 35
12.1 备查文件目录 35
12.2 存放地点 35
12.3 查阅方式 35
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
基金简称
博时招财一号保本
基金主代码
001238
交易代码
001238
基金运作方式
契约型定期开放
基金合同生效日
2015年4月29日
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,353,010,620.65份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在保障保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调整固定收益类资产与风险资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准
二年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
博时基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
孙麒清
张燕
联系电话
0755-83169999
0755-83199084
电子邮箱
service@bosera.com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
95105568
95555
传真
0755-83195140
0755-83195201
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
深圳市福田区深南大道7088号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码
518040
518040
法定代表人
张光华
李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
基金保证人
北京首创融资担保有限公司
北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层 03B-03G
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017年1月1日至2017年5月2日）
本期已实现收益
13,920,831.41
本期利润
12,889,469.47
加权平均基金份额本期利润
0.0095
本期加权平均净值利润率
0.93%
本期基金份额净值增长率
0.98%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017年5月2日)
期末可供分配利润
38,893,200.32
期末可供分配基金份额利润
0.0287
期末基金资产净值
1,391,903,820.97
期末基金份额净值
1.029
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017年5月2日)
基金份额累计净值增长率
2.90%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.29%
0.04%
0.52%
0.01%
-0.23%
0.03%
过去六个月
0.98%
0.04%
1.04%
0.01%
-0.06%
0.03%
过去一年
2.69%
0.05%
2.10%
0.01%
0.59%
0.04%
自基金合同生效起至今
2.90%
0.09%
4.82%
0.01%
-1.92%
0.08%
注：本基金的业绩比较基准为二年期银行定期存款收益率（税后）。
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日，博时基金公司共管理186只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6357.79亿元人民币，其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币，累计分红逾814亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年2季末：
权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%，在同类104只基金中排名前10，博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为20.90%，在同类128只基金中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为12.13%，在同类基金排名位居前1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。
保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3；绝对收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。
黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%，在同类14只中排名第一。
固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类797只排名前1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净值增长率在417只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率3.78%，同类排名第一。
QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。
2、 其他大事件
2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。
2017年6月17日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。
2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2017年4月25日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。
2017年4月25日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。
2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固定收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016年度开放式债券型金牛基金”。
2017年3月10日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。
2017年2月22日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017年1月19日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017年1月16日，博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017年1月12日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。
2017年1月10日，由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。
2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行，博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张李陵
基金经理
2016-08-01
2017-06-27
5
2006年起先后在招商银行、融通基金工作。2014年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号保本基金的基金经理。现任博时稳定价值债券基金、博时平衡配置混合基金、博时信用债纯债债券基金、博时泰和债券基金、博时天颐债券基金、博时泰安债券基金、博时富鑫纯债债券基金的基金经理。
沙炜
基金经理
2015-08-04
2017-06-27
9
2008年从中国科学院硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、基金经理助理、研究部副总经理、博时招财一号保本基金的基金经理。现任博时丝路主题股票基金兼博时招财二号保本基金的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济运行情况整体向好，特别是房地产投资的稳定性超出了市场预期，加上外需好转、内需不弱，多种因素共同导致经济稳定在较高的水平上。这种情况下，货币政策继续保持定力，监管逐步发力，金融去杠杆，资金脱虚向实，债券市场出现了较为显著的下跌。但考虑到我国债务水平较高，国有企业的盈利能力有待加强，持续的监管和货币双紧会带来实体经济融资成本上行的风险，从而导致再融资难度加大。这种形势下，政策在防范风险的同时，也在政策层面进行了一些微调，确保融资渠道顺畅。6月份开始，央行的操作更加中性，更加注重监管协调，债券市场也出现了修复性的上涨。组合在上半年维持了防御的态势，在市场下跌的过程中减少了损失，并在季末适度拉长了久期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年5月2日，本基金基金份额净值为1.029元，份额累计净值为1.029元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为0.98%，同期业绩基准增长率1.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，虽然货币、监管、经济的拐点逐步出现，但由于金融监管是长期趋势，货币政策转向宽松的概率偏低，债券市场可能仍然处于震荡状态，波动加大将是常态。不过考虑到名义GDP将趋势性下行，债券的配置价值是毋庸置疑的，债券收益率的顶部可能仍然趋于下行，债券市场有望给投资者带来可观的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
报告截止日：2017年5月2日
单位：人民币元
资产
附注号
本期末
2017年5月2日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
-
-
银行存款
6.4.7.1
842,271,142.66
457,366,886.23
结算备付金
1,263,913.04
549,053.32
存出保证金
131,767.90
182,280.01
交易性金融资产
6.4.7.2
-
907,181,097.59
其中：股票投资
-
20,083,597.59
基金投资
-
-
债券投资
-
887,097,500.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
550,000,000.00
-
应收利息
6.4.7.5
97,592.21
15,415,178.03
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
1,393,764,415.81
1,380,694,495.18
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年5月2日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
1,005,857.38
934,444.05
应付托管费
188,598.27
175,208.22
应付销售服务费
125,732.15
116,805.50
应付交易费用
6.4.7.7
25,707.04
253,685.91
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
514,700.00
200,000.00
负债合计
1,860,594.84
1,680,143.68
所有者权益：
-
-
实收基金
6.4.7.9
1,353,010,620.65
1,353,010,620.65
未分配利润
6.4.7.10
38,893,200.32
26,003,730.85
所有者权益合计
1,391,903,820.97
1,379,014,351.50
负债和所有者权益总计
1,393,764,415.81
1,380,694,495.18
注：1、报告截止日2017年5月2日，基金份额净值1.029元，基金份额总额1,353,010,620.65份，
2、财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年5月2日(基金最后运作日)。
6.2 利润表
会计主体：博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年5月2日
单位：人民币元
项目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
18,500,663.16
27,794,562.40
1.利息收入
15,649,101.90
21,370,462.50
其中：存款利息收入
6.4.7.11
3,809,037.22
245,134.89
债券利息收入
10,798,979.10
21,032,219.90
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,041,085.58
93,107.71
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,882,923.20
9,213,079.70
其中：股票投资收益
6.4.7.12
1,524,627.34
7,822,977.07
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
2,358,295.86
1,349,808.63
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
6.4.7.14
-
-
股利收益
6.4.7.15
-
40,294.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.7.16
-1,031,361.94
-2,788,979.80
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.17
-
-
减：二、费用
5,611,193.69
8,564,817.69
1．管理人报酬
3,735,887.47
5,350,099.69
2．托管费
700,478.87
1,003,143.76
3．销售服务费
466,985.88
668,762.46
4．交易费用
6.4.7.18
97,580.31
978,825.25
5．利息支出
372,576.16
342,252.37
其中：卖出回购金融资产支出
372,576.16
342,252.37
6．其他费用
6.4.7.19
237,685.00
221,734.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
12,889,469.47
19,229,744.71
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
12,889,469.47
19,229,744.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年5月2日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,353,010,620.65
26,003,730.85
1,379,014,351.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
12,889,469.47
12,889,469.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
1,353,010,620.65
38,893,200.32
1,391,903,820.97
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,353,010,620.65
-16,683,749.71
1,336,326,870.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
19,229,744.71
19,229,744.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
1,353,010,620.65
2,545,995.00
1,355,556,615.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
———————— ———————— ————————
基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]603号《关于核准博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金，存续期限不定，以定期开放的方式运作，即在基金保本周期内采取封闭式运作(保本周期到期日除外)，期间不开放申购及赎回；开放期为保本周期到期日及之后最长4个工作日的时间(最长共计5 个工作日)。首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,352,913,595.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第411号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额(包括认购资金利息折算部分)为1,353,010,620.65 份基金份额，其中认购资金利息折合97,025.65份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，担保人为北京首创融资担保有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、货币市场工具、中期票据、现金、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。在每个开放期间的前3个月、开放期间及开放期的后3个月不受前述投资组合比例的限制。在开放期，本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在保本周期内(保本周期到期日除外)，本基金不受该比例的限制。
根据《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金保本周期为两年。在第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额，则基金管理人应补足该差额(该差额即为保本差额)，在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日)将该差额支付给基金份额持有人, 并由担保人提供担保。本基金第一个保本周期后各保本周期涉及的基金保本的保证，由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定，并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。本基金的业绩比较基准为：二年期银行定期存款收益率(税后)。
根据《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》以及博时基金管理有限公司于2017年4月22日发布的《博时基金管理有限公司关于博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金保本周期到期基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日定为2017年5月2日，并于2017年5月3日进入清盘程序。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年5月2日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年5月2日的财务状况以及2017年1月1日至2017年5月2日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年5月2日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年5月2日
活期存款
842,271,142.66
定期存款
-
其他存款
-
合计
842,271,142.66
6.4.7.2 交易性金融资产
无余额。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年5月2日
应收活期存款利息
93,706.26
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
3,623.60
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
262.35
合计
97,592.21
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年5月2日
交易所市场应付交易费用
21,446.77
银行间市场应付交易费用
4,260.27
合计
25,707.04
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年5月2日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
其他应付款
331,600.00
预提费用
183,100.00
合计
514,700.00
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
基金份额（份）
账面金额
上年度末
1,353,010,620.65
1,353,010,620.65
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,353,010,620.65
1,353,010,620.65
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
24,972,368.91
1,031,361.94
26,003,730.85
本期利润
13,920,831.41
-1,031,361.94
12,889,469.47
本期基金份额交易产生的变动数
-
-
-
其中：基金申购款
-
-
-
基金赎回款
-
-
-
本期已分配利润
-
-
-
本期末
38,893,200.32
-
38,893,200.32
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
活期存款利息收入
225,687.77
定期存款利息收入
3,572,167.24
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
10,302.32
其他
879.89
合计
3,809,037.22
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
卖出股票成交总额
40,203,849.49
减：卖出股票成本总额
38,679,222.15
买卖股票差价收入
1,524,627.34
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额
2,898,390,528.25
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额
2,856,282,872.83
减：应收利息总额
39,749,359.56
买卖债券差价收入
2,358,295.86
6.4.7.14衍生工具收益
无发生额。
6.4.7.15 股利收益
无发生额。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
1.交易性金融资产
-1,031,361.94
——股票投资
-751,006.42
——债券投资
-280,355.52
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-1,031,361.94
6.4.7.17其他收入
无发生额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
交易所市场交易费用
89,005.31
银行间市场交易费用
8,575.00
合计
97,580.31
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
审计费用
60,000.00
信息披露费
120,000.00
银行汇划费
5,985.00
银行间帐户维护费
21,700.00
其他
30,000.00
合计
237,685.00
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
自2017年5月3日本基金进入清算期至本基金清算报告中的资产负债表批准报出日(2017年5月26日)止期间，本基金银行存款、结算备付金和存出保证金按实际适用年利率计算的利息收入为28,132.77元。博时基金管理有限公司预估截至本资产负债表批准报出日(2017年5月26日)止由银行存款、结算备付金、存出保证金产生的应收利息共计125,724.98元，将由基金管理人博时基金管理有限公司先行垫付。结息后将由托管人退还管理人，与之前预估数所产生的误差也由基金管理人承担。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)
基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
招商证券
24,517,152.55
41.19%
224,385,272.51
30.65%
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
招商证券
216,046,625.54
100.00%
899,080,204.10
75.98%
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
招商证券
1,327,100,000.00
100.00%
6,273,500,000.00
65.01%
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
招商证券
17,711.39
40.90%
-
-
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
招商证券
164,075.95
30.64%
194,470.93
58.17%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等.
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
3,735,887.47
5,350,099.69
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
700,478.87
1,003,143.76
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时基金
466,985.88
招商银行
招商证券
合计
466,985.88
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时基金
668,762.46
招商银行
-
招商证券
-
合计
668,762.46
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年5月2日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
842,271,142.66
225,687.77
69,834,796.50
232,376.85
注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现稳定的绝对回报。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年5月2日
上年末
2016年12月31日
A-1
-
100,510,000.00
A-1以下
-
0.00
未评级
-
570,602,000.00
合计
-
671,112,000.00
注：未评级为超短期融资债券和同业存单。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年5月2日
上年末
2016年12月31日
AAA
-
155,715,500.00
AAA以下
-
60,270,000.00
未评级
-
-
合计
-
215,985,500.00
注：未评级为政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产及债券投资投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年5月2日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
842,271,142.66
-
-
-
842,271,142.66
结算备付金
1,263,913.04
-
-
-
1,263,913.04
存出保证金
131,767.90
-
-
-
131,767.90
应收利息
-
-
-
97,592.21
97,592.21
其他资产
-
-
-
550,000,000.00
550,000,000.00
资产总计
843,666,823.60
-
-
550,097,592.21
1,393,764,415.81
负债
应付管理人报酬
-
-
-
1,005,857.38
1,005,857.38
应付托管费
-
-
-
188,598.27
188,598.27
应付销售服务费
-
-
-
125,732.15
125,732.15
应付交易费用
-
-
-
25,707.04
25,707.04
其他负债
-
-
-
514,700.00
514,700.00
负债总计
-
-
-
1,860,594.84
1,860,594.84
利率敏感度缺口
843,666,823.60
-
-
548,236,997.37
1,391,903,820.97
上年度末
2016年12月31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
457,366,886.23
-
-
-
457,366,886.23
结算备付金
549,053.32
-
-
-
549,053.32
存出保证金
182,280.01
-
-
-
182,280.01
交易性金融资产
671,112,000.00
215,985,500.00
-
20,083,597.59
907,181,097.59
应收利息
-
-
-
15,415,178.03
15,415,178.03
资产总计
1,129,210,219.56
215,985,500.00
-
35,498,775.62
1,380,694,495.18
负债
应付管理人报酬
-
-
-
934,444.05
934,444.05
应付托管费
-
-
-
175,208.22
175,208.22
应付销售服务费
-
-
-
116,805.50
116,805.50
应付交易费用
-
-
-
253,685.91
253,685.91
其他负债
-
-
-
200,000.00
200,000.00
负债总计
-
-
-
1,680,143.68
1,680,143.68
利率敏感度缺口
1,129,210,219.56
215,985,500.00
-
33,818,631.94
1,379,014,351.50
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017年5月2日
上年度末
2016年12月31日
市场利率上升25个基点
-
减少约102
市场利率下降25个基点
-
增加约103
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。在每个开放期间的前3个月、开放期间及开放期的后3个月不受前述投资组合比例的限制。在开放期，本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在保本周期内（保本周期到期日除外），本基金不受该比例的限制。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
于2017年5月2日，本基金未持有交易性权益类投资(2016年12月31日：1.46%)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年5月2日，本基金未持有以公允价值计量的金融资产（2016年12月31日，第一层级17,570,212.86 元，第二层级889,610,884.73元，无属于第三层次）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(i) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(a) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年5月2日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(b) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中：股票
-
-
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
843,535,055.70
60.52
7
其他各项资产
550,229,360.11
39.48
8
合计
1,393,764,415.81
100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
002391
长青股份
2,761,472.47
0.20
2
600022
山东钢铁
2,760,853.00
0.20
3
603699
纽威股份
2,760,335.64
0.20
4
002443
金洲管道
2,758,278.07
0.20
5
002274
华昌化工
2,758,265.71
0.20
6
300567
精测电子
2,753,363.00
0.20
7
600889
南京化纤
1,380,656.00
0.10
8
601369
陕鼓动力
1,377,877.58
0.10
9
300580
贝斯特
23,869.51
0.00
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
601939
建设银行
4,625,860.00
0.34
2
002563
森马服饰
4,199,906.62
0.30
3
002443
金洲管道
3,236,314.00
0.23
4
300567
精测电子
2,967,433.28
0.22
5
600022
山东钢铁
2,725,359.00
0.20
6
002274
华昌化工
2,701,486.74
0.20
7
002391
长青股份
2,663,564.24
0.19
8
603699
纽威股份
2,647,801.00
0.19
9
002008
大族激光
2,279,931.78
0.17
10
600039
四川路桥
2,227,741.79
0.16
11
300079
数码视讯
2,146,282.81
0.16
12
002379
宏创控股
1,871,569.80
0.14
13
000063
中兴通讯
1,812,265.00
0.13
14
600889
南京化纤
1,524,861.40
0.11
15
601369
陕鼓动力
1,391,817.00
0.10
16
601375
中原证券
231,178.70
0.02
17
603986
兆易创新
221,807.41
0.02
18
603298
杭叉集团
82,068.14
0.01
19
603929
亚翔集成
73,796.52
0.01
20
603218
日月股份
66,453.44
0.00
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
19,346,630.98
卖出股票的收入（成交）总额
40,203,849.49
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
131,767.90
2
应收证券清算款
550,000,000.00
3
应收股利
-
4
应收利息
97,592.21
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
550,229,360.11
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额
比例
55,615
24,328.16
-
-
1,353,010,620.65
100.00%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金
10,002.33
0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金
-
注： 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年4月29日）基金份额总额
1,353,010,620.65
本报告期期初基金份额总额
1,353,010,620.65
本报告期基金总申购份额
-
减：本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
1,353,010,620.65
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
国泰君安
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
34,997,798.41
58.81%
25,594.41
59.10%
-
招商证券
1
24,517,152.55
41.19%
17,711.39
40.90%
-
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
国泰君安
-
-
-
-
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
招商证券
216,046,625.54
100.00%
1,327,100,000.00
100.00%
-
-
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金清算报告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2017-06-27
2
关于《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》终止的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2017-06-27
3
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金更新招募说明书2017年第1号（摘要）
中国证券报、上海证券报、证券时报
2017-06-13
4
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金更新招募说明书2017年第1号（正文）
中国证券报、上海证券报、证券时报
2017-06-13
5
关于调整博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金保本周期到期日赎回金额计算方式的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2017-05-03
6
博时基金管理有限公司关于博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2017-04-25
7
博时基金管理有限公司关于博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2017-04-24
8
博时基金管理有限公司关于博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2017-04-22
9
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2017-04-22
10
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金2016年年度报告（摘要）
中国证券报、上海证券报、证券时报
2017-03-27
11
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金2016年年度报告（正文）
中国证券报、上海证券报、证券时报
2017-03-27
12
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2017-01-21
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司于2017年6月27日发布《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金清算报告》，根据中国证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》，本基金不再符合保本基金的存续条件。按照《关于避险策略基金的指导意见》的规定并根据《基金合同》的约定，本基金已于2017年5月26日完成清算程序。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司。
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一七年八月二十四日
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要.pdf