基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2018年 4月 20日

建信鑫盛回报灵活配置混合 2018年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 4月 17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2018年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信鑫盛回报灵活配置混合

基金主代码

001700 

交易代码

001700

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年 6月 3日

报告期末基金份额总额 167,155,649.81份

投资目标

本基金通过相对灵活的资产配置和主动的投资管理，

在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、

稳定增值。

投资策略

本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，

动态控制组合风险，力争长期、稳定的回报。

业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率

（全价）×35%

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平

低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，

属于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

  

 

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（ 2018年 1月 1日 － 2018年 3月 31日 

）

1.本期已实现收益

7,440,515.33

2.本期利润

590,306.50

3.加权平均基金份额本期利润

0.0035

4.期末基金资产净值

192,202,494.75

5.期末基金份额净值

1.1498

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①－③ ②－④

过去三个月

0.21% 0.76% -1.66% 0.76% 1.87% 0.00%

  

 

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

任本基金的基金经理期限

姓名 职务

任职日期 离任日期

证券从业年限 说明

薛玲

本基金的

基金经理

2017年

5月 27日

- 4

薛玲女士，博士。

2009年 5月至

2009年 12月在国家

电网公司研究院农电

配电研究所工作，任

项目经理；2010年

 

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1月至 2013年 4月在

路通世纪公司亚洲数

据收集部门工作，任

高级软件工程师；

2013年 4月至

2015年 8月在中国中

投证券公司工作，历

任研究员、投资经理；

2015年 9月加入我公

司金融工程及指数投

资部，任基金经理助

理，2016年 7月 4日

起任上证社会责任交

易型开放式指数证券

投资基金及其联接基

金的基金经理；

2017年 5月 27日起

任建信鑫盛回报灵活

配置混合型证券投资

基金的基金经理；

2017年 9月 13日起

任建信量化事件驱动

股票型证券投资基金

的基金经理；

2017年 9月 28日起

任深证基本面 60交

易型开放式指数证券

投资基金（ETF）及

其联接基金的基金经

理；2017年 12月

20日起任建信鑫稳回

报灵活配置混合型证

券投资基金的基金经

理；2017年 12月

22日起任建信上证

50交易型开放式指数

证券投资基金的基金

经理；2018年 3月

5日起任建信智享添

鑫定期开放混合型证

券投资基金的基金经

理。

  

 

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为

基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的

规定和《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不

公平交易和利益输送。  

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期间，本基金在股票组合的配置上以量化分析研究为基础，利用量化模型进行沪深

300指数增强，并积极参与新股申购，获得了较为稳定的超额收益。本基金在债券组合的配置上

久期基本保持稳定，主要投向为国有股份制银行以及一类城商行的存款和一年期以内的国债、金

融债。 

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率 0.21%，波动率 0.76%，业绩比较基准收益率-1.66%，波动率 0.76%。

 

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

122,174,809.80 63.13

其中：股票 

122,174,809.80 63.13

2

基金投资

- -

3

固定收益投资 

10,000,000.00 5.17

其中：债券  

10,000,000.00 5.17

资产支持证券  

- -

4

贵金属投资

- -

5

金融衍生品投资

- -

6

买入返售金融资产 

51,000,000.00 26.35

其中：买断式回购的买入返售

金融资产  

- -

7

银行存款和结算备付金合计 

6,960,562.27 3.60

8

其他资产  

3,387,747.68 1.75

9

合计    

193,523,119.75   100.00

  

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合  

代码 行业类别 公允价值（元）

占基金资产净值比例

(%)

A

农、林、牧、渔业

- -

B

采矿业

3,772,121.00 1.96

C

制造业

53,884,501.21 28.04

D

电力、热力、燃气及水生产和供

应业

4,412,566.34 2.30

E

建筑业

5,087,363.00 2.65

F

批发和零售业

489,054.87 0.25

G

交通运输、仓储和邮政业

4,071,455.80 2.12

H

住宿和餐饮业

- -

I

信息传输、软件和信息技术服务

业

1,524,647.74 0.79

 

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J

金融业

39,028,571.84 20.31

K

房地产业

6,671,995.00 3.47

L

租赁和商务服务业

1,395,987.00 0.73

M

科学研究和技术服务业

- -

N

水利、环境和公共设施管理业

894,235.00 0.47

O

居民服务、修理和其他服务业

- -

P

教育

- -

Q

卫生和社会工作

- -

R

文化、体育和娱乐业

939,276.00 0.49

S

综合

3,035.00 0.00

合计

122,174,809.80 63.57

以上行业分类以 2018年 3月 31日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。  

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

占基金资产净值

比例（％）

1 601318

中国平安

127,800 8,346,618.00 4.34

2 601166

兴业银行

294,100 4,908,529.00 2.55

3 600036

招商银行

118,000 3,432,620.00 1.79

4 000333

美的集团

52,100 2,841,013.00 1.48

5 601288

农业银行

715,400 2,797,214.00 1.46

6 601988

中国银行

707,300 2,779,689.00 1.45

7 601328

交通银行

438,700 2,711,166.00 1.41

8 600519

贵州茅台

3,800 2,597,756.00 1.35

9 601628

中国人寿

101,624 2,582,265.84 1.34

10 600674

川投能源

262,700 2,390,570.00 1.24

    

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  

序号 债券品种 公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

- -

2

央行票据

- -

3

金融债券

10,000,000.00 5.20

其中：政策性金融债

10,000,000.00 5.20

 

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4

企业债券

- -

5

企业短期融资券

- -

6

中期票据

- -

7

可转债（可交换债）

- -

8

同业存单

- -

9

其他

- -

10

合计

10,000,000.00 5.20

  

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

占基金资产净值比

例（％）

1 170408

17农发 08

100,000 10,000,000.00 5.20

   

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称

持仓量（买

/卖）

合约市值（元）

公允价值变

动（元）

风险说明

IF1806 IF1806 -1 -1,152,300.00 62,674.28 -

IF1809 IF1809 -15 -17,166,600.00 870,540.00 -

公允价值变动总额合计（元）

933,214.28

股指期货投资本期收益（元）

182,290.72

股指期货投资本期公允价值变动（元）

1,717,189.28

 

 

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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1  

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1

存出保证金

2,972,916.61

2

应收证券清算款

6,555.00

3

应收股利

-

4

应收利息

408,276.07

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,387,747.68

 

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。 

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额

169,647,339.47

报告期期间基金总申购份额

8,576.83

减:报告期期间基金总赎回份额

2,500,266.49

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列）

-

报告期期末基金份额总额

167,155,649.81

 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

 

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类

别

序

号

持有基金

份额比例

达到或者

超过

20%的时间

区间 

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额

份额占

比

机构

1

2018年

01月

01日-

2018年

03月

31日

169,636,983.25 0.00 2,500,000.00 167,136,983.25 99.99%

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的

基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好

基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持

有人合法权益。

 

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2、《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

 

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7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2018年 4月 20日

 


              

                

               建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告.pdf