基金管理人：易方达基金管理有限公司 

基金托管人：中国农业银行股份有限公司 

报告送出日期：二〇一八年十月二十四日

易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告

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§1  重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。  

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年

10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 

§2  基金产品概况 

基金简称 易方达瑞惠混合发起式 

基金主代码 

001769 

交易代码 

001769 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日 

报告期末基金份额总额 123,000,000.00 份 

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳

健增值。 

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的宏观及市场分

析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比

例。在综合考虑宏观经济走势、市场估值水平、

流动性及国家宏观和产业政策的基础上，深入分

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析行业景气度和竞争格局，重点投资于经营稳

健、盈利能力较强或具有较好的盈利预期、财务

风险较小、公司治理结构合理、管理团队相对稳

定、管理规范及具有清晰长期愿景的公司，力争

发掘出价值被低估或估值合理的股票。 

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率

×50% 

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期

收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货

币市场基金。 

基金管理人 易方达基金管理有限公司 

基金托管人 中国农业银行股份有限公司 

§3  主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期 

(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) 

1.本期已实现收益 

-1,907,768,779.20 

2.本期利润 

714,232.80 

3.加权平均基金份额本期利润 

0.0001 

4.期末基金资产净值 

157,042,696.22 

5.期末基金份额净值 

1.277 

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。 

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允

价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。 

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3.2 基金净值表现 

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

阶段 

净值增

长率① 

净值增

长率标

准差② 

业绩比

较基准

收益率

③ 

业绩比

较基准

收益率

标准差

④ 

①-③ ②-④ 

过去三个

月 

0.08% 0.23% -0.58% 0.68% 0.66% -0.45% 

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较 

易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 

（2015 年 7 月 31 日至 2018 年 9 月 30 日） 

 

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 27.70%，同期业

绩比较基准收益率为 0.56%。 

 

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§4  管理人报告 

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 

任本基金的基

金经理期限 

姓

名 

职务 

任职

日期 

离任

日期 

证券

从业

年限 

说明 

肖

林 

本基金的基金经理、易

方达 3 年封闭运作战略

配售灵活配置混合型证

券投资基金(LOF)的基金

经理 

2016-

05-31 

- 

10 年 

本科学士，曾任易方达基

金管理有限公司集中交易

室交易员、运作支持专

员，研究部研究员。 

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日

期。 

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关

规定。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规

及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取

信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，

基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1公平交易制度的执行情况 

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易

流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输

送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集

中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优

先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能

确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 

4.3.2异常交易行为的专项说明 

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 

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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 

2018 年三季度，A 股继续维持震荡调整格局，本基金操作相对稳健。 

4.4.2报告期内基金的业绩表现 

截至报告期末，本基金份额净值为 1.277 元，本报告期份额净值增长率为

0.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.58%。 

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

本基金为发起式基金，基金合同生效已届满三年。基金合同生效三年后，

本基金已连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人的情形。 

§5  投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额（元） 

占基金总资产

的比例（%） 

1 

权益投资 

- - 

 

其中：股票 

- - 

2 

固定收益投资 

- - 

 

其中：债券 

- - 

 

资产支持证券 

- - 

3 

贵金属投资 

- - 

4 

金融衍生品投资 

- - 

5 

买入返售金融资产 

- - 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

6 

银行存款和结算备付金合计 

156,165,612.60 99.02 

7 

其他资产 

1,538,998.54 0.98 

8 

合计 

157,704,611.14 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有股票。 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

本基金本报告期末未持有股票。 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

本基金本报告期末未持有债券。 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资股指期货。 

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本基金本报告期末未投资国债期货。 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 

5.11.3 其他各项资产构成 

序号 名称 金额（元） 

1 

存出保证金 

2,867.52 

2 

应收证券清算款 

- 

3 

应收股利 

- 

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4 

应收利息 

1,536,131.02 

5 

应收申购款 

- 

6 

其他应收款 

- 

7 

待摊费用 

- 

8 

其他 

- 

9 

合计 

1,538,998.54 

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末未持有股票。 

§6  开放式基金份额变动 

单位：份 

报告期期初基金份额总额 

12,010,000,000.00 

报告期基金总申购份额 

- 

减：报告期基金总赎回份额 

11,887,000,000.00 

报告期基金拆分变动份额 

- 

报告期期末基金份额总额 

123,000,000.00 

§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

单位：份 

报告期期初管理人持有的本基金份额 

10,000,000.00 

报告期期间买入/申购总份额 

- 

报告期期间卖出/赎回总份额 

10,000,000.00 

报告期期末管理人持有的本基金份额 

- 

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比

例（%） 

- 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

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序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 

1 

赎回 

2018-09-14 -10,000,000.00 -12,650,000.00 - 

合计   -10,000,000.00 -12,650,000.00  

§8  报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 

项目 

持有份额总数 持有份额

占基金总

份额比例 

发起份额总数 发起份额

占基金总

份额比例 

发起份

额承诺

持有期

限 

基金管理人

固有资金 

- - 10,000,000.00 8.1301% 不少于

3 年 

基金管理人

高级管理人

员 

- - - - - 

基金经理等

人员 

- - - - - 

基金管理人

股东 

- - - - - 

其他 - - - - - 

合计 - - 10,000,000.00 8.1301% - 

§9  备查文件目录 

9.1 备查文件目录 

1.中国证监会准予易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的

文件； 

2.《易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 

3.《易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 

9.2 存放地点 

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 

9.3 查阅方式 

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

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易方达基金管理有限公司 

二〇一八年十月二十四日 

 


              

                

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