基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年 10月 26日

南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方消费活力灵活配置混合型发起式

基金主代码 001772

交易代码 001772

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年 7月 31日

报告期末基金份额总额 92,000,000.00份

投资目标

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通

过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和

证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以

及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期

收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债

券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范

围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投

资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期

与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调

整。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率

×60%＋上证国债指数收益率×40%。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水

平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

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基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方消费活力”

。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2018年 7月 1日－2018年 9月 30日）

1.本期已实现收益 -2,063,375,962.80

2.本期利润 -139,973,517.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0122

4.期末基金资产净值 113,049,843.01

5.期末基金份额净值 1.229

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 -0.89% 0.64% -0.75% 0.82% -0.14% -0.18%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

期限

姓名 职务

任职日期 离任日期

证券

从业

年限

说明

蒋秋洁

本基金

基金经

理

2015年

7月 31日

- 10年

女，清华大学光电工程硕士，具有基金

从业资格。2008年 7月加入南方基金，

历任产品开发部研发员、研究部研究员、

高级研究员，负责通信及传媒行业研究；

2014年 3月至 2014年 12月，任南方隆

元基金经理助理；2014年 6月至

2014年 12月，任南方中国梦基金经理

助理；2014年 12月至今，任南方消费

基金经理；2015年 6月至今，任南方天

元基金经理；2015年 7月至今，任南方

隆元、南方消费活力的基金经理；

2017年 5月至今，任南方文旅混合基金

经理；2018年 7月至今，任南方配售基

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金经理。

史博

本基金

基金经

理

2015年

9月 11日

- 20年

特许金融分析师（CFA），硕士学历，

具有基金从业资格。曾任职于博时基金

管理有限公司、中国人寿资产管理有限

公司、泰达宏利基金管理有限公司。

2004年 7月至 2005年 2月，任泰达周

期基金经理；2007年 7月至 2009年

5月任泰达首选基金经理；2008年 8月

至 2009年 9月任泰达市值基金经理；

2009年 4月至 2009年 9月任泰达品质

基金经理。2009年 10月加入南方基金，

现任南方基金副总裁兼首席投资官（权

益）、资产配置委员会主席、境内权益

投资决策委员会主席、国际投资决策委

员会主席、公募业务协同发展委员会副

主席。2011年 2月至今，任南方绩优基

金经理；2014年 2月至今，任南方新优

享基金经理；2015年 9月至今，任南方

消费活力基金经理；2017年 3月至今，

任南方智慧混合基金经理；2018年 5月

至今，任南方瑞祥一年混合基金经理；

2018年 9月至今，任南方瑞合基金经理。

吴剑毅

本基金

基金经

理

2015年

9月 11日

- 10年

清华大学金融学硕士，具有基金从业资

格。2009年 7月加入南方基金，任南方

基金研究部金融行业研究员；2012年

3月至 2014年 7月，担任南方避险、南

方保本基金经理助理；2015年 11月至

2017年 12月，任南方顺康保本基金经

理；2014年 7月至 2018年 1月，任南

方恒元基金经理；2015年 5月至今，任

南方利众基金经理；2015年 7月至今，

任南方利达基金经理；2015年 9月至今，

任南方消费活力基金经理；2015年

10月至今，任南方顺达基金经理；

2015年 11月至今，任南方利安基金经

理；2016年 12月至今，任南方安颐混

合基金经理；2017年 8月至今，任南方

金融混合基金经理；2017年 11月至今，

任南方安福混合基金经理；2017年

12月至今，任南方顺康混合基金经理；

2018年 2月至今，任南方安养混合基金

经理。

周豪 本基金 2018年 - 10年 北京大学软件工程专业硕士，具有基金

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基金经

理

2月 9日 从业资格。2008年 7月加入南方基金信

息技术部，长期负责指数基金及 ETF基

金的投研及系统支持工作；2015年 6月，

任数量化投资部高级研究员；2016年

4月至今，任 500工业 ETF、500原材

料 ETF基金经理；2016年 8月至今，

任 380ETF、南方 380、小康 ETF、南方

小康、互联基金基金经理；2016年 9月

至今，任 1000ETF基金经理；2017年

8月至今，任南方有色金属基金经理；

2017年 9月至今，任南方有色金属联接

基金经理；2018年 1月至今，任南方中

证 100基金经理；2018年 2月至今，任

南方消费活力基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以

及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券

从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律

法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基

金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资

组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，

公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度市场整体维持震荡格局，报告期内本基金继续保持稳健操作，更多的关

注权益市场的配置价值。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.229元，报告期内，份额净值增长率为-0.89%，

同期业绩基准增长率为-0.75%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，基金合同生效已届满三年。基金合同生效三年后，本基金已连

续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元）

占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 112,342,283.85 98.82

8 其他资产 1,339,757.60 1.18

9 合计 113,682,041.45 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

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调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相

关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，

还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度

和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,339,757.60

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,339,757.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 12,010,014,427.67

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 11,918,014,427.67

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 92,000,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 份额

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,960,079.84

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 9,960,079.84

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期

交易份额

（份）

交易金额

（元）

适用费率

1 赎回

2018年 9月

17日

-9,960,079.84

-

11,932,175.6

5

-

合计 - - -9,960,079.84

-

11,932,175.6

5

-

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数

持有份额占

基金总份额

比例（%）

发起份额总数

发起份额占

基金总份额

比例（%）

发起份额承

诺持有期限

基金管理人

固有资金

0.00 0.00 0.00 0.00 -

基金管理人

高级管理人

员

- - - - -

基金经理等

人员

0.00 0.00 0.00 0.00 -

基金管理人

股东

- - - - -

其他 - - - - -

合计 0.00 0.00 0.00 0.00 -

§9 备查文件目录

南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告

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9.1 备查文件目录

1、《南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；

3、南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年 3季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33层。

9.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com


              

                

               南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第3季度报告.pdf