中欧骏盈货币市场基金2017年年度报告摘要
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2018年03月30日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
中欧骏盈货币
基金主代码
001787
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2015年12月24日
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
52,910,544.25份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
中欧骏盈货币A
中欧骏盈货币B
下属分级基金的交易代码
001787
001788
报告期末下属分级基金的份额总额
20,711.40份
52,889,832.85份
2.2 基金产品说明
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准
同期7天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中欧基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
黎忆海
吴玉婷
联系电话
021-68609600
021-5269999-212052
电子邮箱
liyihai@zofund.com
015289@cib.com.cn
客户服务电话
021-68609700、400-700-9700
95561
传真
021-33830351
021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
中欧骏盈货币A主要财务指标
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年12月24日-2015年12月31日
本期已实现收益
738.62
375.53
6.21
本期利润
738.62
375.53
6.21
本期净值收益率
3.8657%
2.5400%
0.0400%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末基金资产净值
20,711.40
15,895.65
17,137.32
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
中欧骏盈货币B主要财务指标
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年12月24日-2015年12月31日
本期已实现收益
133,574,352.99
150,053,106.10
81,966.99
本期利润
133,574,352.99
150,053,106.10
81,966.99
本期净值收益率
4.1141%
2.7900%
0.0400%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末基金资产净值
52,889,832.85
8,150,135,073.09
200,081,966.99
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配按日结转份额。 3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧骏盈货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0893%
0.0035%
0.3403%
0.0000%
0.7490%
0.0035%
过去六个月
2.0083%
0.0030%
0.6805%
0.0000%
1.3278%
0.0030%
过去一年
3.8657%
0.0030%
1.3500%
0.0000%
2.5157%
0.0030%
自基金合同生效起至今
6.5419%
0.0029%
2.7333%
0.0000%
3.8086%
0.0029%
中欧骏盈货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.1496%
0.0036%
0.3403%
0.0000%
0.8093%
0.0036%
过去六个月
2.1298%
0.0030%
0.6805%
0.0000%
1.4493%
0.0030%
过去一年
4.1141%
0.0030%
1.3500%
0.0000%
2.7641%
0.0030%
自基金合同生效起至今
7.0622%
0.0029%
2.7333%
0.0000%
4.3289%
0.0029%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效日为2015年12月24日，2015年度数据为2015年12月24日至2015年12月31日数据。
注：本基金合同生效日为2015年12月24日，2015年度数据为2015年12月24日至2015年12月31日数据。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
中欧骏盈货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2017
738.62
-
-
738.62
-
2016
375.53
-
-
375.53
-
2015
6.21
-
-
6.21
-
合计
1,120.36
-
-
1,120.36
-
中欧骏盈货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2017
133,574,352.99
-
-
133,574,352.99
-
2016
150,053,106.10
-
-
150,053,106.10
-
2015
81,966.99
-
-
81,966.99
-
合计
283,709,426.08
-
-
283,709,426.08
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2017年12月31日，本基金管理人共管理66只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘德元
基金经理
2015-12-24
2017-06-27
12
历任大公国际资信评估有限公司技术总监、阳光资产管理股份有限公司高级研究员。2015-06-23加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司信用研究员
朱晨杰
基金经理
2017-05-03
-
5
历任法国兴业银行投资银行部交易助理，海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员，平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016-03-24加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司投资经理
1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年经济表现强于2016年，在煤炭、钢铁供给侧改革的推进下，上游工业品的价格大幅抬升，产能过剩格局有效改善。供给收缩带来的涨价预期，加大了补库存的力度，叠加发达国家经济回暖对出口的提振，我国经济有所反弹。在行政调控和金融监管的影响下，房地产业和金融业的增速有所放缓，经济整体呈现“脱虚向实”的局面。下半年经济逐渐显露出疲态，但韧性犹在。7、8月经济基本面数据连续全面不及预期，且大宗商品（尤其指黑色系期货和有色期货）在9月持续走弱，因此市场普遍预期四季度基本面下行压力较大，然而整个四季度投资增速仍显强韧、工业增速维持高位，PPI亦没有明显回落。 政策方面，今年4月上旬，银监会密集发文，针对银行业“三套利”、“三违反”、“四不当”、“十乱象”进行专项整治，同业业务、投资业务和理财业务成为治理的重点。银行理财规模和表内同业资产在上半年显著收缩，监管初见成效。四季度监管也再次加码，资管新规征求意见稿出台，表明去杠杆仍在进程中，银行从表外回表内的方向难以发生变化，机构负债端的压力进一步提高。货币政策方面，中央经济工作会议中对货币政策的描述是“稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门”，方向上比上一年度更加趋严。 债券市场方面，一季度收益率曲线整体向上平移，二季度前两个月债券市场发生了剧烈调整，在监管日趋收紧的预期下，4月初到5月底利率债1年期上行68BP而10年上行30BP，收益率曲线呈现熊平态势，利率债期限利差不断压缩至历史极低水平。信用债收益率曲线则整体上行，信用利差走阔，中低评级长久期信用债流动性骤减，一级信用债融资也持续负增，发行利率也随之大幅抬升。进入6月央行维稳资金面，市场情绪得以修复。随着同业存单发行收益率的回落，债券市场大幅回暖，迎来了全年最大幅度的一次反弹。三季度初债券市场受到基本面和资金面两方面的作用力，走出窄幅震荡的行情。但由于市场一致预期四季度经济有望出现下行给债券市场带来机会，因此交易性头寸开始建仓长久期利率债。然而在四季度，基本面仍显强韧、工业增速维持高位，PPI亦没有明显回落，市场引发了剧烈的调整，四季度债券各品种收益大幅上行。 报告期内，本基金主要投资于短融、同业存款和同业存单，对短期债券进行了波段操作。组合整体流动性较好，期限搭配和杠杆维持适当水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金A类份额净值增长率为3.8657%，同期业绩比较基准增长率为1.3500%；B类份额净值增长率为4.1141%，同期业绩比较基准率为1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
阶段性来看，2月资金面的超预期宽松是本轮债市回暖的核心逻辑。而由于年初基本面数据相对有限，并且扰动因素相对较多，2月PMI数据的大幅走弱，需求的边际放缓态势下，基本面对于利率债不会构成进一步的利空，但也难以成为趋势性债牛的主要支撑。 在此背景下，债券市场情绪短期仍将取决对资金面和政策面的变化。从3月份流动性供给看，CRA逐渐退出将回收2万亿流动性，流动性将逐步趋紧。外部环境看，3月中下旬美联储或加息，国内政策利率仍有不确定性；从流动性需求看，NCD到期量处在年内较高水平。再加上3月份有部分监管新规实行，同业负债比例、净稳定资金比例（NSFR）、可能落地的“资管新规”，都将导致金融机构风险偏好下降，甚至出现明显的流动性压力。在资管细则没有出台并被市场消化前，现存“违规”资管产品仍在勉强维持，银行体系资金紧张的局面短期仍无法解决。 操作方面，展望下季度，本基金将继续做好期限匹配，主要投资于收益率较高的短融、同业存款和同业存单，维持适当的杠杆水平，并对短期债券进行波段操作以提高组合的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。报告期内本基金向A类份额持有人分配利润738.62元，向B类份额持有人分配利润133,574,352.99元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
带强调事项段的无保留意见
审计报告编号
安永华明（2018）专字第61336106_B01号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
中欧骏盈货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的中欧骏盈货币市场基金的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中欧骏盈货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照财务报表7.4.2所述编制基础编制。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中欧骏盈货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项
我们提醒财务报表使用者关注财务报表7.4.2对编制基础的说明。基金管理人根据《中欧骏盈货币市场基金基金合同》的规定为基金份额持有人编制财务报表，因此，财务报表可能不适于其他用途。本报告仅供基金管理人向中国证券监督管理委员会及其派出机构报送使用，不得用于其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。
其他事项
-
其他信息
中欧骏盈货币市场基金管理层（以下简称"管理层"）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照财务报表7.4.2所述编制基础编制财务报表（包括确定该编制基础对于在具体情况下编制财务报表是可接受的），并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 治理层负责监督中欧骏盈货币市场基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
徐艳、许培菁
会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
审计报告日期
2018-03-26
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中欧骏盈货币市场基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
704,703.95
1,874,494.58
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
36,936,140.96
6,076,855,302.09
其中：股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
36,936,140.96
5,622,954,980.59
资产支持证券投资
-
453,900,321.50
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
15,180,142.77
2,449,896,614.83
应收证券清算款
-
-
应收利息
287,199.61
24,060,872.12
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
53,108,187.29
8,552,687,283.62
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
399,829,200.25
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
43,798.44
1,378,580.85
应付托管费
14,599.51
344,645.24
应付销售服务费
2,924.06
68,931.50
应付交易费用
19,688.68
77,646.18
应交税费
-
-
应付利息
-
500,689.75
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
116,632.35
336,621.11
负债合计
197,643.04
402,536,314.88
所有者权益：
实收基金
52,910,544.25
8,150,150,968.74
未分配利润
-
-
所有者权益合计
52,910,544.25
8,150,150,968.74
负债和所有者权益总计
53,108,187.29
8,552,687,283.62
注：报告截止日2017年12月31日，中欧骏盈货币市场基金份额净值1.00元，基金份额总额52,910,544.25份，其中A类基金份额总额20,711.40份，B类基金份额总额52,889,832.85份。
7.2 利润表
会计主体：中欧骏盈货币市场基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2017年01月01日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
一、收入
143,536,392.85
173,429,889.34
1.利息收入
143,872,154.43
171,586,079.45
其中：存款利息收入
11,754,078.09
1,782,418.19
债券利息收入
114,895,600.04
138,430,100.18
资产支持证券利息收入
1,223,004.00
15,043,428.05
买入返售金融资产收入
15,999,472.30
16,330,133.03
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-335,761.58
1,829,974.26
其中：股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-327,734.46
964,651.38
资产支持证券投资收益
-8,027.12
865,322.88
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列
-
13,835.63
减：二、费用
9,961,301.24
23,376,407.71
1．管理人报酬
6,778,341.03
10,449,273.53
2．托管费
1,722,931.78
2,612,318.38
3．销售服务费
344,632.73
522,500.82
4．交易费用
-
-
5．利息支出
746,982.00
9,411,976.65
其中：卖出回购金融资产支出
746,982.00
9,411,976.65
6．其他费用
368,413.70
380,338.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
133,575,091.61
150,053,481.63
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
133,575,091.61
150,053,481.63
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧骏盈货币市场基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
8,150,150,968.74
-
8,150,150,968.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
133,575,091.61
133,575,091.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-8,097,240,424.49
-
-8,097,240,424.49
其中：1.基金申购款
133,581,072.93
-
133,581,072.93
2.基金赎回款
-8,230,821,497.42
-
-8,230,821,497.42
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-133,575,091.61
-133,575,091.61
五、期末所有者权益（基金净值）
52,910,544.25
-
52,910,544.25
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
200,099,104.31
-
200,099,104.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
150,053,481.63
150,053,481.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
7,950,051,864.43
-
7,950,051,864.43
其中：1.基金申购款
7,950,063,481.63
-
7,950,063,481.63
2.基金赎回款
-11,617.20
-
-11,617.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-150,053,481.63
-150,053,481.63
五、期末所有者权益（基金净值）
8,150,150,968.74
-
8,150,150,968.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧骏盈货币市场基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]第1826号《关于准予中欧骏盈货币市场基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧骏盈货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,017,131.11元，经向中国证监会备案，《中欧骏盈货币市场基金基金合同》于2015年12月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,017,131.11份基金份额，无认购资金利息折份额，其中A类基金的基金份额总额为17,131.11份，B类基金的基金份额总额为200,000,000.00份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款税后利率。 根据本基金持有人大会于2018年3月13日表决通过的《关于终止中欧骏盈货币市场基金基金合同相关事项的议案》，本基金于2018年3月13日终止，于2018年3月14日起开始进行清算。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照《中欧骏盈货币市场基金基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及财务报表7.4.4所述的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表按照7.4.2所述的编制基础编制。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（以下简称"估值业务指引"），自2017年12月1日起，本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.2企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"）
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
兴业银行股份有限公司
基金托管人
国都证券股份有限公司(“国都证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”)
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(“北京百骏”)
基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意联银行”)
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（"上海睦亿合伙"）
基金管理人的股东
自然人股东
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧盛世资管"）
基金管理人的控股子公司
中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司（"钱滚滚"）
基金管理人的控股子公司
注：1、本报告期内，经中欧基金管理有限公司（以下简称"中欧基金"）2017年股东会通过，并经中国证券监督管理委员会批准（批准文号：证监许可[2017]1253号），公司股东意大利意联银行股份合作公司(UnionediBancheItalianeS.p.A.)将其持有的公司10%股权转让给窦玉明、于洁、赵国英、卢纯青、方伊、关子阳、卞玺云、魏博、郑苏丹、曲径、黎忆海等11人，万盛基业投资有限责任公司将其持有的公司1.7%股权转让给周玉雄、卢纯青等2人。此次股权转让完成之后，公司的注册资本保持不变，仍为人民币188,000,000元。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕，并已于2017年8月8日在指定媒介进行了信息披露，变更后的公司股权结构详见2017年8月8日披露的相关公告。 2、本报告期内，中欧基金管理有限公司旗下子公司钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司，自2017年11月20日起将公司名称变更为"中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司"。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕，并已于2017年11月22日在指定媒体进行了信息披露。 3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.1.4 债券交易
无。
7.4.8.1.5 债券回购交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
6,778,341.03
10,449,273.53
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：基金管理费每日计提，按月支付。自2012年12月12日(基金合同生效日)至2017年7月2日，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于修改中欧骏盈货币市场合同有关事项的议案》，自2017年7月3日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,722,931.78
2,612,318.38
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧骏盈货币A
中欧骏盈货币B
合计
国都证券股份有限公司
3.93
-
3.93
中欧基金管理有限公司
44.37
344,584.43
344,628.80
合计
48.30
344,584.43
344,632.73
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧骏盈货币A
中欧骏盈货币B
合计
国都证券股份有限公司
3.99
-
3.99
中欧基金管理有限公司
32.56
522,464.27
522,496.83
合计
36.55
522,464.27
522,500.82
注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级确认日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级确认日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
兴业银行股份有限公司
-
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
兴业银行股份有限公司
-
-
799,200,000.00
51,373.66
-
-
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中欧骏盈货币A
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
自然人股东
-
-
-
-
中欧骏盈货币B
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
兴业银行股份有限公司
52,889,832.85
100.00%
8,150,135,073.09
100.00%
注：本基金自然人股东于本报告期内通过中欧基金管理有限公司直销赎回本基金，适用费率严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
兴业银行股份有限公司
704,703.95
9,236,870.77
1,874,494.58
517,036.13
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为人民币36,936,140.96元，无划分为第一层次和第三层次的余额。（于2016年12月31日，属于第二层次的余额为人民币6,066,253,434.57元，属于第三层次的余额为人民币10,601,867.52元，无划分为第一层次的余额） 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.10.1.2.3第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额为人民币0.00元，期初余额为人民币10,601,867.52元，本期减少人民币10,601,867.52元。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重要承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月26日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
36,936,140.96
69.55
其中：债券
36,936,140.96
69.55
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
15,180,142.77
28.58
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
704,703.95
1.33
4
其他各项资产
287,199.61
0.54
5
合计
53,108,187.29
100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
2.53
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中：买断式回购融资
-
-
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
22
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
130
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
4
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
序号
发生日期
平均剩余期限(天数)
原因
调整期
1
2017-06-29
130
巨额赎回
1
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
80.96
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)—60天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天（含）—90天
18.87
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)—120天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
120天(含)—397天（含）
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
99.83
-
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
9,985,347.30
18.87
其中：政策性金融债
9,985,347.30
18.87
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
同业存单
26,950,793.66
50.94
8
其他
-
-
9
合计
36,936,140.96
69.81
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例(%)
1
170204
17国开04
100,000
9,985,347.30
18.87
2
111712003
17北京银行CD003
90,000
8,987,384.16
16.99
3
111715360
17民生银行CD360
90,000
8,982,846.53
16.98
4
111717247
17光大银行CD247
90,000
8,980,562.97
16.97
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1011%
报告期内偏离度的最低值
-0.1013%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0323%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
287,199.61
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
287,199.61
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
中欧骏盈货币A
356
58.18
10,405.10
50.24%
10,306.30
49.76%
中欧骏盈货币B
1
52,889,832.85
52,889,832.85
100.00%
-
-
合计
357
148,208.81
52,900,237.95
99.98%
10,306.30
0.02%
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额(份)
持有份额占总份额的比例(%)
1
银行类机构
52,889,832.85
99.96
2
其他机构
10,398.12
0.02
3
个人
5,185.20
0.01
4
个人
519.37
0.00
5
个人
225.83
0.00
6
个人
159.94
0.00
7
个人
118.74
0.00
8
个人
107.51
0.00
9
个人
107.51
0.00
10
个人
105.02
0.00
注：上表中序号为4至10的个人持有人所持本基金份额占基金总份额的实际比例分别为0.0010%、0.0004%、0.0003%、0.0002%、0.0002%、0.0002%、0.0002%，上表均为四舍五入后的结果。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
中欧骏盈货币A
8,407.74
40.59%
中欧骏盈货币B
0.00
0.00%
合计
8,407.74
0.02%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
中欧骏盈货币A
0~10
中欧骏盈货币B
0
合计
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
中欧骏盈货币A
0
中欧骏盈货币B
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
中欧骏盈货币A
中欧骏盈货币B
基金合同生效日(2015年12月24日)基金份额总额
17,131.81
200,008,197.74
本报告期期初基金份额总额
15,895.65
8,150,135,073.09
本报告期基金总申购份额
6,719.94
133,574,352.99
减：本报告期基金总赎回份额
1,904.19
8,230,819,593.23
本报告期期末基金份额总额
-
-
本报告期期末基金份额总额
20,711.40
52,889,832.85
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于2017年6月28日表决通过了《关于修改中欧骏盈货币市场基金基金合同有关事项的议案》。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于2017年3月30日发布公告，顾伟先生自2017年3月30日起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向上海证监局报告。 11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为106,679.55元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额比例
佣金
占当期佣金总量的比例
国金证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
申银万国
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
齐鲁证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
国都证券
2
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债券成交总量的比例
成交金额
占当期债券回购交易成交总额的比例
成交金额
占当期权证交易成交总额的比例
成交金额
占当期基金交易成交总额的比例
国金证券
-
-
-
-
-
-
-
-
国信证券
-
-
-
-
-
-
-
-
中银国际
-
-
-
-
-
-
-
-
长城证券
-
-
-
-
-
-
-
-
瑞银证券
-
-
-
-
-
-
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
-
-
国海证券
-
-
-
-
-
-
-
-
长江证券
-
-
-
-
-
-
-
-
招商证券
-
-
-
-
-
-
-
-
西部证券
-
-
-
-
-
-
-
-
申银万国
-
-
-
-
-
-
-
-
光大证券
-
-
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
-
-
齐鲁证券
-
-
-
-
-
-
-
-
东方证券
-
-
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
-
-
广发证券
-
-
-
-
-
-
-
-
华泰证券
-
-
-
-
-
-
-
-
国都证券
-
-
-
-
-
-
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
-
-
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
2017年1月1日至2017年12月31日
8,150,135,073.09
133,574,352.99
8,230,819,593.23
52,889,832.85
99.96%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
中欧基金管理有限公司
二〇一八年三月三十日
中欧骏盈货币市场基金2017年年度报告摘要.pdf