基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 

基金托管人：交通银行股份有限公司 

报告送出日期：2022年 10月 25日 

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

2 

 

§1 重要提示 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告中的财

务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。 

  本报告中财务资料未经审计。 

  本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 

§2 基金产品概况 

2.1 基金基本情况 

基金简称 信诚新锐混合 

基金主代码 001415 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2015年 06月 11日 

报告期末基金份额总额 404,240,638.23份 

投资目标 

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对

回报。 

投资策略 

1、资产配置策略  

本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、

国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，

在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动

态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控

制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 

2、股票投资策略 

在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下

而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较

高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行

业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

3 

上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等。 

本基金在进行个股筛选时，将主要从定性和定量两个角度对上

市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上

市公司。 

3、固定收益投资策略 

本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债

券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。主要的债券投资

策略有： 

利率预期策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、资产支持

证券投资策略。 

4、股指期货、权证等投资策略  

本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融

衍生产品。 

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基

金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原

则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，

参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组

合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸

如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以

进行有效的现金管理。 

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交

易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资

时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结

合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在

价值，构建交易组合。 

5、存托凭证投资策略 

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基

础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理

人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相

应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告

中公告。 

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3% 

风险收益特征 

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基

金和债券型基金,低于股票型基金。 

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 

基金托管人 交通银行股份有限公司 

下属分级基金的基金简称 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B 

下属分级基金的交易代码 001415 002046 

报告期末下属分级基金的份额总额 224,017,894.47份 180,222,743.76份 

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

4 

注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 

本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的

公告。 

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

单位：人民币元 

主要财务指标 

报告期（2022年 07月 01日-2022年 09月 30日） 

信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B 

1.本期已实现收益 -115,031.23 -348,075.67 

2.本期利润 -3,045,838.10 -2,795,133.59 

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0101 -0.0118 

4.期末基金资产净值 236,901,681.08 206,719,546.89 

5.期末基金份额净值 1.058 1.147 

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。 

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和

信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

信诚新锐混合 A 

阶段 

净值增长率

① 

净值增长率

标准差② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 -1.31% 0.31% 1.13% 0.01% -2.44% 0.30% 

过去六个月 -3.02% 0.31% 2.26% 0.01% -5.28% 0.30% 

过去一年 -4.43% 0.31% 4.50% 0.01% -8.93% 0.30% 

过去三年 21.42% 0.31% 13.51% 0.01% 7.91% 0.30% 

过去五年 27.94% 0.25% 22.51% 0.01% 5.43% 0.24% 

自基金合同生效起

至今 

18.99% 0.28% 33.06% 0.01% -14.07% 0.27% 

信诚新锐混合 B 

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

5 

阶段 

净值增长率

① 

净值增长率

标准差② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 -1.38% 0.31% 1.13% 0.01% -2.51% 0.30% 

过去六个月 -3.04% 0.31% 2.26% 0.01% -5.30% 0.30% 

过去一年 -4.50% 0.31% 4.50% 0.01% -9.00% 0.30% 

过去三年 20.88% 0.31% 13.51% 0.01% 7.37% 0.30% 

过去五年 27.17% 0.25% 22.51% 0.01% 4.66% 0.24% 

自基金合同生效起

至今 

32.01% 0.23% 30.85% 0.01% 1.16% 0.22% 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较 

信诚新锐混合 A 

 

信诚新锐混合 B 

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

6 

 

§4 管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限 

说明 

任职日期 离任日期 

杨立春 基金经理 

2016年 07

月 26日 

- 11 

杨立春先生，经济学博

士。曾任职于江苏省社

会科学院，从事研究工

作。2011年 7月加入中

信保诚基金管理有限公

司，担任固定收益分析

师。现任信诚双盈债券

型证券投资基金（LOF）、

信诚新锐回报灵活配置

混合型证券投资基金、

信诚至诚灵活配置混合

型证券投资基金、中信

保诚景泰债券型证券投

资基金、信诚新旺回报

灵活配置混合型证券投

资基金(LOF)、信诚至瑞

灵活配置混合型证券投

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

7 

资基金、信诚至选灵活

配置混合型证券投资基

金的基金经理。 

王颖 基金经理 

2020年 01

月 08日 

- 9 

王颖女士，经济学硕士。

曾任职于平安资产管理

有限责任公司，担任研

究经理。2016年 9月加

入中信保诚基金管理有

限公司，历任助理投资

经理、基金经理助理。

现任信诚至利灵活配置

混合型证券投资基金、

信诚新锐回报灵活配置

混合型证券投资基金、

信诚至诚灵活配置混合

型证券投资基金、信诚

新选回报灵活配置混合

型证券投资基金、信诚

量化阿尔法股票型证券

投资基金的基金经理。 

注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 

2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督

管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新

锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明

书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理

结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份

额持有人利益的行为。  

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

8 

金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。

各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资

备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面

享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同

一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会; 对于债券一级

市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进

行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发

行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 

  本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

  公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基

金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资经

理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞

价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未

发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每周对现券、回购交易价格偏离及回购

投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。 

  本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 

  2022年三季度，大宗商品价格仍在高位运行，主要发达经济体通胀高企，欧美等国加快收紧货币政策，

世界经济下行压力加大。国内方面，高温天气等超预期因素影响较大，但国民经济整体延续恢复发展态势，

8月经济数据超出市场预期，生产供给稳中有升，制造业和基建投资表现较强，消费需求明显改善。政策

方面，稳经济一揽子政策和接续政策措施持续发力，国常会提及允许地方“一城一策”灵活运用信贷等政

策，合理支持刚性和改善性住房需求。通胀方面，基数影响下 PPI延续回落趋势，8月 CPI为 2.5%，物价

水平总体稳定。 

  货币政策方面，三季度央行整体维持宽松基调，资金利率中枢仍然低于政策利率。8月 MLF和 OMO利

率超预期下调 10bp分别至 2.75%/2.0%，当月 1/5年 LPR报价分别调降 5/15bp，9月中旬存款利率跟随调

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

9 

降。存贷款利率的市场化调整对于稳定银行负债成本、减轻实体经济融资压力、提振经济中长期需求有所

支撑。9月央行下调金融机构外汇存款准备金率 2个百分点至 6%，有助于稳定人民币汇率。 

  从债券市场看，8月央行超预期降息，市场做多情绪升温，利率债收益率明显下行，随着经济整体缓

慢修复，资金面边际收敛，利率曲线有所上移；信用方面，资金偏宽松叠加资产荒背景下，机构交投活跃，

配置需求较为旺盛，信用利差处于低位，板块间分化持续；权益方面，国内外超预期因素对经济形成一定

冲击，股票和转债市场均有所调整。 

  展望 2022年四季度，联储抗击通胀意愿仍然较强，美元流动性持续收紧。欧美经济增长减速，衰退

风险显现，海外经济不确定性增强。从国内看，稳增长政策逐步落地见效，基本面仍然保持修复态势，政

策性金融工具和结存地方专项债限额有望对社融形成一定支撑。但外部需求收缩背景下出口承压，同时新

旧动能转换过程中信用扩张力度有限，消费、地产缓慢修复。通胀方面，猪价仍在上行周期，CPI整体或

继续上行，PPI延续回落。货币政策方面，出口放缓叠加海外流动性收紧对人民币汇率形成一定压力，可

能限制短期央行进一步宽松。 

  债券市场投资方面，经济整体呈弱复苏态势，利率或保持低位震荡。随着经济逐步修复，资金面可能

逐步向中性回归，届时利率曲线特别是短端仍面临小幅调整压力；信用策略上，宽松后期将避免信用资质

过度下沉，并对短端加杠杆保持谨慎，关注调整后的信用债杠杆票息机会；权益方面，将继续把握稳增长

相关行业的机会，并积极关注景气度持续改善且估值较为合理的成长板块。 

  报告期内本基金的固收资产仓位以利率债和短端信用债投资为主，其中利率债主要投资于短端品种，

以满足现金的基本配置要求。信用债仓位以风险相对可控、性价比合适的中短久期优质国企信用债、国有

股份行大额存单为主，以及部分风险相对可控的产业债龙头。转债方面，组合仅参与一级市场申购套利，

不主动参与二级市场转债投资。杠杆方面，三季度资金面整体宽松，信用债杠杆具有一定息差收益，但由

于短端信用债收益率偏低，杠杆化操作的性价比不高，报告期内组合维持低杠杆操作。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

  本报告期内，信诚新锐混合 A份额净值增长率为-1.31%，同期业绩比较基准收益率为 1.13%；信诚新

锐混合 B份额净值增长率为-1.38%，同期业绩比较基准收益率为 1.13%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

  本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

10 

百人)的情形。 

§5 投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 

1 权益投资 117,203,545.08 25.56 

 其中：股票 117,203,545.08 25.56 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 329,265,171.44 71.81 

 其中：债券 329,265,171.44 71.81 

 资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 6,993,658.09 1.53 

 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 

7 银行存款和结算备付金合计 4,776,524.57 1.04 

8 其他资产 257,689.04 0.06 

9 合计 458,496,588.22 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 

A 农、林、牧、渔业 954,327.00 0.22 

B 采矿业 7,205,918.00 1.62 

C 制造业 79,963,665.69 18.03 

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,776,693.69 1.30 

E 建筑业 2,676,368.00 0.60 

F 批发和零售业 - - 

G 交通运输、仓储和邮政业 421,824.00 0.10 

H 住宿和餐饮业 2,231,055.00 0.50 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,909,543.15 1.78 

J 金融业 5,823,950.00 1.31 

K 房地产业 837,600.00 0.19 

L 租赁和商务服务业 2,248,732.00 0.51 

M 科学研究和技术服务业 1,115,883.75 0.25 

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

11 

N 水利、环境和公共设施管理业 32,517.80 0.01 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 - - 

Q 卫生和社会工作 - - 

R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 

S 综合 - - 

 合计 117,203,545.08 26.42 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 

1 600036 招商银行 133,000 4,475,450.00 1.01 

2 000568 泸州老窖 17,700 4,082,682.00 0.92 

3 600905 三峡能源 698,463 3,932,346.69 0.89 

4 000858 五 粮 液 21,500 3,638,445.00 0.82 

5 002155 湖南黄金 289,500 3,476,895.00 0.78 

6 600809 山西汾酒 10,400 3,150,056.00 0.71 

7 300454 深信服 31,200 3,120,000.00 0.70 

8 000596 古井贡酒 10,600 2,882,670.00 0.65 

9 600587 新华医疗 109,900 2,689,253.00 0.61 

10 002049 紫光国微 18,460 2,658,240.00 0.60 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 

1 国家债券 29,489,642.19 6.65 

2 央行票据 - - 

3 金融债券 45,224,949.66 10.19 

 其中：政策性金融债 3,462,227.47 0.78 

4 企业债券 82,070,238.90 18.50 

5 企业短期融资券 40,239,129.87 9.07 

6 中期票据 82,374,585.20 18.57 

7 可转债（可交换债） - - 

8 同业存单 49,866,625.62 11.24 

9 其他 - - 

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

12 

10 合计 329,265,171.44 74.22 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 

占基金资产净

值比例（%） 

1 112112159 21北京银行 CD159 500,000 49,866,625.62 11.24 

2 2028054 20华夏银行 400,000 41,762,722.19 9.41 

3 185229 22中化 G1 400,000 41,035,907.94 9.25 

4 143722 18建材 08 300,000 30,892,581.37 6.96 

5 042280296 22电网 CP010 300,000 30,148,931.51 6.80 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

  本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

  本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

  本基金本报告期内未进行股指期货投资。 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资

中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,

以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期

大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

  本基金投资范围不包括国债期货投资。 

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

13 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

  本基金本报告期内未进行国债期货投资。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

  本基金本报告期内未进行国债期货投资。 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚说明 

  北京银行股份有限公司于 2021年 9月 26日、2021年 11月 24日分别受到北京银保监局处罚（京银保

监罚决字[2021]26号、京银保监罚决字[2021]30号）。 

  华夏银行股份有限公司于 2022年 3月 21日受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字

[2022]19号）。 

  对“21北京银行 CD159、20华夏银行”的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研

究该等投资标的的信用资质，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实

质性影响。我们对该等投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 

  除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。 

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

  本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 

5.11.3 其他资产构成 

序号 名称 金额（元） 

1 存出保证金 147,204.28 

2 应收证券清算款 105,074.59 

3 应收股利 - 

4 应收利息 - 

5 应收申购款 5,410.17 

6 其他应收款 - 

7 其他 - 

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

14 

8 合计 257,689.04 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

  本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

项目 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B 

报告期期初基金份额总额 341,225,501.96 266,582,962.05 

报告期期间基金总申购份额 541,112.36 1,286,938.98 

减：报告期期间基金总赎回份额 117,748,719.85 87,647,157.27 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 

报告期期末基金份额总额 224,017,894.47 180,222,743.76 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

  本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 

  无 

§9 影响投资者决策的其他重要信息 

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

15 

者类

别 

序

号 

持有基金份额比例达

到或者超过 20%的时

间区间 

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 

份额占

比 

机构 

1 

2022-09-09 至 

2022-09-30 

94,668,251.84 - - 94,668,251.84 23.42% 

2 

2022-09-21 至 

2022-09-30 

87,208,333.33 - - 87,208,333.33 21.57% 

个人               

产品特有风险 

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： 

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比

例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分

延期赎回，如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回

申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收

益水平； 

(3)因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； 

(4)基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； 

(5)大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 

9.2 影响投资者决策的其他重要信息 

  无 

§10 备查文件目录 

10.1 备查文件目录 

1、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 

2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 

3、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 

4、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 

5、本报告期内按照规定披露的各项公告 

10.2 存放地点 

  基金管理人和/或基金托管人住所。 

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

16 

10.3 查阅方式 

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

  亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 

 

 

中信保诚基金管理有限公司 

2022年 10月 25日 


              

                

               信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告.pdf