华商回报1号混合型证券投资基金清算报告
华商回报1号混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告出具日期：2020年12月8日
报告公告日期：2020年12月15日
§1 重要提示
华商回报1号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华商保本1号
混合型证券投资基金于2018年6月1日起转型而成。华商保本1号混合型证券
投资基金经中国证监会《关于准予华商保本1号混合型证券投资基金注册的批复》
（证监许可[2016]565号）准予注册，于2016年5月17日成立。本基金基金管
理人为华商基金管理有限公司，本基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据市场环境的变化和基金运作情况，为保护基金份额持有人利益，基金管
理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《华商回报1号混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
的有关规定，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，以通讯方
式召开本基金的基金份额持有人大会（以下简称“本次基金份额持有人大会”），
审议《关于终止华商回报1号混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。
本次基金份额持有人大会于2020年11月23日表决通过了《关于终止华商回报
1号混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会
决议自该日起生效。基金管理人于2020年11月24日发布《关于华商回报1号
混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简
称“决议生效公告”）。根据决议生效公告，2020年11月24日是本基金的最后
运作日，自2020年11月25日起，本基金进入清算程序。
基金管理人华商基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财
产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
§2 基金产品概况
基金简称 华商回报1号混合
基金主代码 002596
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年6月1日
基金最后运作日（2020年11月24日）份额总额 81,064,503.68
投资目标 在力争本金稳妥的基础上，适当参与股票投资，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回报。
投资策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间债券市场、股票市场的相对收益率，主动调整债券、股票类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。 具体投资策略详见基金合同。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 基金运作情况
华商回报1号混合型证券投资基金由华商保本1号混合型证券投资基金转型
而成。
2016年3月18日，华商保本1号混合型证券投资基金经中国证监会《关于
准予华商保本1号混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]565号）
准予注册，基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股
份有限公司。华商保本1号混合型证券投资基金自2016年4月20日至2016年
5月12日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续，《华
商保本1号混合型证券投资基金基金合同》于2016年5月17日生效。
根据《华商保本1号混合型证券投资基金基金合同》的约定，保本周期届满
时，若华商保本1号混合型证券投资基金未能符合保本基金存续条件，则转型为
非保本的混合型证券投资基金，基金名称相应变更为“华商回报1号混合型证券
投资基金”。华商保本1号混合型证券投资基金第一个保本周期到期日为2018
年5月17日，第一个保本周期到期后，华商保本1号混合型证券投资基金不符
合保本基金的存续条件，自2018年6月1日起华商保本1号混合型证券投资基
金转型为华商回报1号混合型证券投资基金，《华商回报1号混合型证券投资基
金基金合同》自该日起生效。
自2018年6月1日至2020年11月24日期间，本基金按《基金合同》正常
运作。本基金以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，并于2020年11
月23日计票，本次基金份额持有人大会表决通过了《关于终止华商回报1号混
合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“《议案》”）。根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金
合同》以及上述经基金份额持有人大会表决通过的《议案》的有关规定，本基金
自2020年11月25日起进入财产清算期。
§4 财务会计报告（经审计）
基金最后运作日资产负债表
会计主体：华商回报1号混合型证券投资基金
报告截止日：2020年11月24日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资 产 基金最后运作日（2020年11月24日）
资 产：
银行存款 3,639,651.88
结算备付金 2,063,004.09
存出保证金 2,505.37
交易性金融资产 630,000.00
应收证券清算款 37,256,111.18
应收利息 8,269.40
资产总计 43,599,541.92
负债和所有者权益 基金最后运作日（2020年11月24日）
负 债：
应付赎回款 2,854.90
应付管理人报酬 43,083.11
应付托管费 7,180.54
应付交易费用 195.00
其他负债 130,899.01
负债合计 184,212.56
所有者权益：
实收基金 81,064,503.68
未分配利润 -37,649,174.32
所有者权益合计 43,415,329.36
负债和所有者权益总计 43,599,541.92
注：1、基金最后运作日2020年11月24日，基金份额总额为81,064,503.68
份。基金份额净值为0.5356元。
2、本基金财务报表按照中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商回报1号混合型证券投
资基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法以及中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定和允许的基金行业实务操作编制。
§5 清算情况说明
自2020年11月25日至2020年12月8日止清算期间，基金财产清算小组
对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具
体清算情况如下：
5.1 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用。按照《基金合同》的规定清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支
付。
5.2资产处置情况
1、本基金最后运作日结算备付金为2,063,004.09元，其中843,956.47元
已于2020年12月2日划回本基金托管账户。为加快清盘速度，基金管理人将以
自有资金垫付尚未返还的结算备付金。
2、本基金最后运作日存出保证金为2,505.37元，该款项已于2020年12
月2日归还至本基金托管账户。
3、本基金最后运作日持有交易性金融资产630,000.00元，为交易性债券资
产，已于2020年11月27日完成变现。
4、本基金最后运作日应收证券清算款为37,256,111.18元，该款项已于2020
年11月25日划回本基金托管账户。
5、本基金最后运作日应收利息为8,269.40元，其中包括应收银行存款利息
6,079.21元、应收结算备付金利息2,184.74元和应收存出保证金利息5.45元，
为加快清盘速度，基金管理人将以自有资金垫付上述未结应收利息。
5.3负债清偿情况
1、本基金最后运作日应付赎回款为2,854.90元，已于2020年11月25日
和2020年11月26日从本基金托管账户划付给基金份额持有人。
2、本基金最后运作日应付管理人报酬为43,083.11元，该款项已于2020
年11月25日从本基金托管账户支付。
3、本基金最后运作日应付托管费为人民币7,180.54元，该款项已于2020
年11月25日从本基金托管账户支付。
4、本基金最后运作日应付交易费用为195.00元，其中包括中央国债登记结
算有限责任公司债券结算服务费150.00元和中国外汇交易中心交易手续费45
元，上述款项已分别于2020年11月26日、2020年11月27日从本基金托管账
户支付。
5、本基金最后运作日其他负债为人民币130,899.01元，包括以下内容：
①应付赎回费为人民币4.77元，已于2020年11月25日和2020年11月
26日从本基金托管账户支付；
②应付2020年报社信息披露费71,694.24元，已于2020年11月25日从本
基金托管账户支付；
③应付中央国债登记结算有限责任公司账户维护费3,000.00元，应付银行
间市场清算所股份有限公司账户维护费3,000.00元和查询服务费200.00元，均
已于2020年11月26日从本基金托管账户支付；
④应付清盘审计费53,000.00元，已于2020年11月26日从本基金托管账
户支付。
5.4清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目 自2020年11月25日 至2020年12月8日止清算期间
一、清算收益
利息收入（注1） 8,791.75
债券变现损益（注2） 169,999.20
赎回费收入（注3） 3.54
清算收入小计 178,794.49
二、清算费用
银行汇划费（注4） 83.00
清算费用小计 83.00
三、清算净收益 178,711.49
注：1.利息收入包括本基金计提的自2020年11月25日至2020年12月8日止
清算期间的银行存款利息、结算备付金利息和存出保证金利息，以及直销申购款
结息产生的利息收入；
2.债券变现损益系本次清算期间，债券资产卖出变现金额扣减交易手续费后
的余额与基金最后运作日债券资产账面余额的差额；
3.赎回费收入系于2020年11月25日确认的投资者赎回申请产生的归属于
基金资产的赎回费收入。
4. 银行汇划费是清算期间产品划付款项所产生的银行划款手续费。按照《基
金合同》的约定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5.5资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目
一、最后运作日2020年11月24日基金净资产 43,415,329.36
加：清算期间净收益 178,711.49
减：基金净赎回金额（于2020年11月25日确认的投资者申购赎回申请，含赎回费） 306,709.70
二、2020年12月8日基金净资产 43,287,331.15
截至本次清算期结束日2020年12月8日，本基金剩余财产为人民币
43,287,331.15元，根据本基金的《基金合同》约定，基金财产清算小组将依据
基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算
费用交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进
行分配。
2020年12月9日至清算款划出日前一日银行存款、结算备付金产生的应收
利息亦属份额持有人所有。以上利息均按实际适用的利率计算。
截至2020年12月8日，本基金结算备付金余额为1,219,047.62元，应收
利息为14,961.22元（以当前适用的利率预估），为加快清盘速度，上述款项以
及2020年12月9日至清算款划出日前一日银行存款、结算备付金产生的应收利
息将由基金管理人以自有资金垫付。基金管理人垫付的资金将于清算款划出日前
划入托管账户，垫付资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给
基金管理人。
5.6 基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具
法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后，
基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
§6 备查文件目录
6.1 备查文件目录
1.《华商回报1号混合型证券投资基金审计报告》；
2.《上海源泰律师事务所关于华商回报1号混合型证券投资基金清算事宜之
法律意见》。
6.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
6.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人的办公场所免费查阅。
基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19
层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010-58573300
基金管理人网址：http://www.hsfund.com
华商回报1号混合型证券投资基金
基金财产清算小组
2020年12月8日
华商回报1号混合型证券投资基金清算报告.pdf