基金管理人：创金合信基金管理有限公司  

基金托管人：招商银行股份有限公司  

送出日期：2022年 10月 25日  

 

  

创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

第 1 页 共 11 页 

§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 

§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 

§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 2 

3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 2 

3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 

§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 4 

4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 4 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5 

4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 5 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 5 

§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 

5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 6 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 6 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 6 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 7 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 .............................................................................................................................................. 7 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 7 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 7 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 7 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 8 

5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 8 

§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10 

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 10 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 10 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11 

§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 11 

9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 11 

9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 11 

9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 11 

 

  

创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

第 2 页 共 11 页 

§1 重要提示 

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。 

本报告中财务资料未经审计。 

本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 

§2 基金产品概况 

基金简称 创金合信尊丰纯债 

基金主代码 003192 

交易代码 003192 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2016年 9月 2日 

报告期末基金份额总额 798,042,076.13份 

投资目标 

在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报

最大化。 

投资策略 

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、

信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨

市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健

增值。 

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 

风险收益特征 

本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收

益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基

金。 

基金管理人 创金合信基金管理有限公司 

基金托管人 招商银行股份有限公司 

§3 主要财务指标和基金净值表现 

3.1 主要财务指标 

创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

第 3 页 共 11 页 

单位：人民币元 

主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 

1.本期已实现收益 8,307,002.54 

2.本期利润 12,758,912.81 

3.加权平均基金份额本期利润 0.0160 

4.期末基金资产净值 938,744,724.10 

5.期末基金份额净值 1.1763 

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字； 

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 

3.2 基金净值表现 

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

阶段 

份额净值增

长率① 

份额净值增

长率标准差

② 

业绩比较基

准收益率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 1.38% 0.05% 0.73% 0.05% 0.65% 0.00% 

过去六个月 2.49% 0.05% 1.03% 0.04% 1.46% 0.01% 

过去一年 4.27% 0.05% 1.73% 0.05% 2.54% 0.00% 

过去三年 12.08% 0.06% 3.81% 0.07% 8.27% -0.01% 

过去五年 23.18% 0.05% 8.27% 0.06% 14.91% -0.01% 

自基金合同

生效起至今 

27.19% 0.05% 3.49% 0.07% 23.70% -0.02% 

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较 

 

创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

第 4 页 共 11 页 

§4 管理人报告 

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经理

期限 

证券

从业

年限 

说明 

任职日期 离任日期 

郑振源 

本基金

基金经

理 

2016年 9

月 2日 

- 13 

郑振源先生，中国国籍，中国人民银行

研究生部经济学硕士。2009年 7月加入

第一创业证券研究所，担任宏观债券研

究员。2012年 7月加入第一创业证券资

产管理部，先后担任宏观债券研究员、

投资主办等职务。2014年 8月加入创金

合信基金管理有限公司，现任基金经理。 

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的

任职日期指公司作出决定的日期； 

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人

员监督管理办法》的相关规定。 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和

其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格

控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，

未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律

法规及基金合同的规定。 

4.3 公平交易专项说明 

4.3.1 公平交易制度的执行情况 

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，

通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实

防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 

4.3.2 异常交易行为的专项说明 

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 

创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

第 5 页 共 11 页 

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 

2022 年三季度债券市场利率整体震荡下行，信用债表现总体强于利率债，期限利差有

所扩大，信用利差延续压缩。上半年债市在疫情短期反复和政策宽松刺激下，利率水平变

化偏于震荡；三季度后，经济维持偏弱的状态，而货币政策为支持经济增长向常态水平修

复，延续了偏宽松的银行间资金面状态，隔夜回购利率DR001保持在1.2%附近，7天回购利

率 DR007 保持在 1.6%附近。短期利率中枢水平下移，带动债券市场总体收益率曲线重新定

价并下移，短端下行快于长端，期限利差扩大；而资金成本便宜，使得信用利差得以继续

压缩。步入 9 月份，已根据偏宽松环境定价的债券市场利率，缺乏经济增长和政策宽松的

更多利好，基于美联储大幅加息和人民币汇率贬值压力以及预期 9 月份金融数据转好，市

场利率出现 10bp左右的普遍上行，利率债上行幅度多于信用债。整个三季度信用债表现要

强于利率债。 

 

2022 年四季度债市仍将处于震荡的环境。第一，常态核酸可以相对有效应对疫情，疫

情总体得控，再度出现对经济短期深度冲击的概率下降，但消费领域的恢复时间预计会有

所延长；第二，经过上半年政策持续的放松，地产的恢复形势预计会比上半年要好，同时

考虑基数原因，同比数据持续转好的概率提高；基建方面也有新的政策落地，如政策性金

融支持等。因此，下半年的经济恢复预计是要好于上半年的。对应到货币政策而言，在经

济增长向常态水平修复过程中，货币政策大概率维持总体偏宽松，短期市场利率水平预计

也会相应有所抬升，DR007 的均值水平预计会从当前 1.6%附近的偏低水平向政策利率逐渐

靠拢。通胀问题会制约货币政策过于宽松，但还不足以让货币政策因此大幅抬升。下半年

通胀压力将更多来自猪价因素，而非总需求因素，核心 CPI 有望保持稳定。因此，鉴于经

济的继续恢复和货币政策潜在的边际微调，债市缺乏明显的机会，但经济恢复并不强劲，

也会限制债市的调整风险，四季度债券市场可能总体延续震荡局面。债券投资策略上需继

续保持中性偏防御的状态，不宜过度激进；票息策略优于久期策略。 

 

三季度本基金延续稳健的投资风格，以配置策略为主，获取票息收入，同时底仓信用

债注重防范信用风险。 

4.5 报告期内基金的业绩表现 

截至报告期末创金合信尊丰纯债基金份额净值为 1.1763元，本报告期内，份额净值增

长率为 1.38%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。 

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 

创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

第 6 页 共 11 页 

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元的情形。 

§5 投资组合报告 

5.1 报告期末基金资产组合情况 

金额单位：人民币元 

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 

1 权益投资 - - 

 其中：股票 - - 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 1,221,657,544.16 99.71 

 其中：债券 1,221,657,544.16 99.71 

       资产支持证券 - - 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 

- - 

7 银行存款和结算备付金合计 3,509,127.21 0.29 

8 其他资产 - - 

9 合计 1,225,166,671.37 100.00 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有股票。 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

本基金本报告期末未持有股票。 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

金额单位：人民币元 

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 

1 国家债券 30,095,643.62 3.21 

创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

第 7 页 共 11 页 

2 央行票据 - - 

3 金融债券 1,039,675,818.78 110.75 

 其中：政策性金融债 289,909,189.03 30.88 

4 企业债券 72,628,334.25 7.74 

5 企业短期融资券 - - 

6 中期票据 - - 

7 可转债（可交换债） - - 

8 同业存单 79,257,747.51 8.44 

9 其他 - - 

10 合计 1,221,657,544.16 130.14 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 

金额单位：人民币元 

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 

占基金资产净值

比例（％） 

1 190205 19国开 05 700,000 74,148,276.71 7.90 

2 2020049 20洛阳银行 01 700,000 71,079,380.82 7.57 

3 2128012 21浦发银行 01 600,000 62,153,523.29 6.62 

4 200212 20国开 12 600,000 61,957,742.47 6.60 

5 2020008 

20北京银行小微债

02 

600,000 61,861,265.75 6.59 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细 

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细 

本基金本报告期末未持有贵金属。 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 

本基金本报告期末未持有权证。 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 

创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

第 8 页 共 11 页 

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

5.10.1 本期国债期货投资政策 

本基金本报告期未持有国债期货合约。 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

本基金本报告期未持有国债期货合约。 

5.10.3 本期国债期货投资评价 

本基金本报告期未持有国债期货合约。 

5.11 投资组合报告附注 

5.11.1   

2021 年 11月 29日，北京银行股份有限公司（简称：北京银行），因发生重要信息系

统突发事件但未向监管部门报告，严重违反审慎经营规则，违反了《中华人民共和国银行业

监督管理法》第四十六条，受到北京银保监局行政处罚，处以罚款 40万元。本基金投研人

员分析认为，在受到处罚后，北京银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公

司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，

经正常投资决策程序对 20北京银行小微债 02进行了投资。 

2021 年 10月 27日，厦门国际银行股份有限公司（简称“厦门国际银行”）因未按规

定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告等被中国人民银行

福州中心支行作出行政处罚，被给予警告，并处 292 万元罚款。本基金投研人员分析认为，

在受到处罚后，厦门国际银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状

况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常

投资决策程序对 20厦门国际银行小微债 01进行了投资。 

2022年 2月 14日，上海银行股份有限公司（简称：上海银行）因 2015年 3月至 7月

同业投资业务违规接受第三方金融机构担保，违反了 《中华人民共和国银行业监督管理法》

第四十六条第（五）项，受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局行政处罚，处以 240

万元罚款。本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，上海银行改正态度积极，并积极整

改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理

制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 21上海银行进行了投资。 

2022年 3月 25日，上海浦东发展银行股份有限公司（简称：浦发银行）因监管标准化

数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业

监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，受到中国银行保险监督管理委

创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

第 9 页 共 11 页 

员会行政处罚，处以 420 万元罚款。本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，浦发银行

改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据

基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 21浦发银行 01

进行了投资。 

2022年 5月 17日，长安银行股份有限公司（简称：长安银行）因提供虚假不良贷款处

置数据报表等违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第

四十八条和相关审慎经营规则，受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，处以 50万元

罚款。本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，长安银行改正态度积极，并积极整改，

上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，

在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 20长安银行小微债进行了投资。 

2022年 3月 21日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司（简称

“建设银行”）进行行政处罚决定，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、

第四十六条和相关审慎经营规则，认定建设银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数

据报送存在以下违法违规行为：贸易融资业务EAST数据存在偏差、贷款核销业务EAST数据

存在偏差、漏报抵押物价值 EAST数据等，并对建设银行罚款 470万元。 

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，建设银行改正态度积极，并迅速做出反应，

查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。另外，470 万元罚款相对建设

银行 2021年全年净利润 3039.28亿元而言非常小，对业绩影响非常有限。该公司作为国内

银行业龙头之一，目前经营正常、盈利充沛，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合

同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 22 建设银行二级 01

进行了投资。 

2022年 3月 21日，国家开发银行收到中国银行保险监督管理委员会《行政处罚决定书》，

认定国家开发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违

反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第 21条、第 46条规定，并对公司处以罚款 440

万元。 

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，国家开发银行改正态度积极，并迅速做出

反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该银行经营状况正常。另外，440 万元罚款对

国家开发银行业绩影响非常有限。该银行作为国家政策性银行之一，信用资质极强，维持

持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正

常投资决策程序对 19国开 05、20国开 12进行了投资。 

5.11.2   

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 

5.11.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

第 10 页 共 11 页 

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 

5.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

本基金本报告期末未持有股票。 

§6 开放式基金份额变动 

单位：份 

报告期期初基金份额总额 797,915,379.57 

报告期期间基金总申购份额 127,338.57 

减：报告期期间基金总赎回份额 642.01 

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 

报告期期末基金份额总额 798,042,076.13 

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 

§8 影响投资者决策的其他重要信息 

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 

投资者

类别 

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 

序号 

持有基金

份额比例

达到或者

超过 20%

的时间区

间 

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 

份额占

比 

机构 1 

20220701 - 

20220930 

797,845,751.69 0.00 0.00 797,845,751.69 99.98% 

产品特有风险 

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 

1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 

创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 

第 11 页 共 11 页 

2、大额赎回风险 

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; 

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造

成影响; 

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; 

(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; 

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的

风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 

创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争

力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十

七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022年 9月 30日，创金合信基金共管理 89只公募基

金，公募管理规模 1039.08亿元。 

§9 备查文件目录 

9.1 备查文件目录 

1、《创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金合同》； 

2、《创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金托管协议》； 

3、创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 2022年 3季度报告原文。 

9.2 存放地点 

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 

9.3 查阅方式 

www.cjhxfund.com 

 

创金合信基金管理有限公司 

2022年 10月 25日  


              

                

               创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告.pdf