基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　报告送出日期：二零一八年十月二十四日

　　一、重要提示

　　1、清算原因

　　根据《摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，基金合同将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会：1、连续60个工作日，基金资产净值低于5000万元；2、连续60个工作日，基金份额持有人数量少于200 人。”截至2018年5月2日，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定，无须召开基金份额持有人大会,本基金于2018年5月3日进入基金财产清算程序并终止。

　　2、清算起始日

　　本基金于2018年5月3日起进入清算期，由于本基金持有停牌股票导致部分资产未变现，因此本基金需要进行多次清算。

　　本基金于2018年5月3日起进入第一次清算期，清算期间为 2018年5月3日至 2018年5月18日。

　　本次清算为第二次清算，清算期间为2018年5月19日至2018年10月18日。

　　3、清算报表编制基础

　　本清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。

　　二、财务会计报告

　　资产负债表

　　会计主体：摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金

　　单位：人民币元

　　项目 一次清算结束日
2018年5月18日
二次清算结束日
2018年10月18日
资产：
银行存款 31,220,085.85 458,651.33
结算备付金 258,099.60 -
存出保证金 15,008.00
交易性金融资产 1,771,112.30 483,164.00
其中：股票投资 1,771,112.30 483,164.00
应收证券清算款 130,268.04 -
应收利息 13,021.09 257.01
其他资产 - -
资产总计 33,407,594.88 942,072.34
负债： - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 - -
应付托管费 - -
应付交易费用 173.69 -
其他负债 83,424.34 -
负债合计 83,598.03 0.00
所有者权益： - -
实收基金 32,013,995.72 1,223,703.16
未分配利润 1,310,001.13 -281,630.82
所有者权益合计 33,323,996.85 942,072.34
负债和所有者权益总计 33,407,594.88 942,072.34

　　三、清算情况

　　自2018年5月19日至2018年10月18日止清算期间，基金管理人对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

　　1、清算费用

　　按照《摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　2、资产处置情况

　　（1）本基金于2018年6月4日收到调整结算备付金及结算保证金人民币258,099.60元和人民币15,008.00元，共计人民币273,107.60 元并已划入基金托管户。

　　（2）本基金于2018年6月21日收到银行存款、结算备付金及结算保证金结息金额合计人民币33,331.16元;于2018年6月25日收到直销申购款利息金额人民币767.25元，于2018年9月21日收到银行存款结息金额人民币5,041.04元。

　　（3）本基金于2018年5月31日收到股票“海航控股”现金红利金额人民币1,000.80元，2018年6月28日收到股票“上海莱士”现金红利金额人民币52.70元，于2018年8月8日收到股票“万达电影”现金红利金额人民币2,140.00元。

　　（4）本基金截止一次清算结束日(2018年5月18日)交易性金融资产为人民币1,771,112.30元，均为流通受限资产。本次清算期间具体处置情况如下：

　　①本基金一次清算结束日 (2018年5月18日)持有的暂时停牌流通受限股票明细及其在二次清算期间的复牌和处置情况：

　　单位：人民币元

　　股票代码 股票名称 股票数量
(股)
2018年5月18日
估值金额 复牌日期 变现日期 变现金额
000415 渤海金控 65,000 379,600.00 2018-07-17 2018-07-18 307,764.60
600682 南京新百 5,500 183,040.00 2018-06-07 2018-06-07 181,833.81
600221 海航控股 55,600 180,700.00 2018-07-20 2018-07-26 138,848.67
000063 中兴通讯 6,700 169,912.00 2018-06-13 2018-06-25 90,217.65
600309 万华化学 4,120 150,132.80 2018-06-04 2018-06-05 180,468.14
000723 美锦能源 700 3,801.00 2018-07-31 2018-07-31 3,426.26

　　②本基金截止二次清算结束日(2018年10月18日)仍持有的暂时停牌流通受限股票明细如下：

　　股票代码 股票名称 股票数量
(股)
估值价格
(2018年10月18日)
估值金额
(2018年10月18日)
002739 万达电影 16,050 18.64 299,172.00
000540 中天金融 36,750 3.36 123,480.00
002252 上海莱士 3,100 19.52 60,512.00

　　注：1.“万达电影”于2018年8月8日进行权益分配：每10股派发现金股利2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股；

　　2.“万达电影”2018年10月18日估值价格为采用“指数收益法”对该停牌股票进行估值的价格，具体详见基金管理人于2018年4月21日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票“万达电影”估值方法的公告》；

　　3.“中天金融”2018年10月18日估值价格为采用“指数收益法”对该停牌股票进行估值的价格，具体详见基金管理人于2018年10月12日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告》；

　　由于本基金于二次清算结束日2018年10月18日仍持有因暂时停牌流通受限股票,该部分资产无法变现，因此需要进行再次清算。本基金将于上述未变现资产全部变现后进入再次清算程序，并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行再次分配。

　　3、负债清偿情况

　　（1）本基金于于2018年7月17日及2018年10月16日支付了二次清算期间产生的应付交易佣金人民币834.48元。

　　（2）本基金于2018年6月26日支付了基金清算期间清盘审计费用人民币20,000.00元、清盘律师费用人民币30,000.00元及信息披露费用人民币33,424.34元。

　　4、清算期的清算损益情况

　　项目 自2018年5月18日至2018年10月18日止期间
一、清算收益
1.利息收入 26,375.37
2.投资收益 -233,611.38
其中：股票投资收益 -235,678.92
债券投资收益 -
股利收入 2,067.54
3.其他收入 -
4.公允价值投资损益 -148,726.58
清算收益小计 -355,962.59
二、清算费用
1.交易费用 1,644.46
2.其他费用 230.00
其中：银行费用 230.00
清算费用小计 1,874.46
三、清算净收益 -357,837.05

　　注：红利税缴纳情况：

　　1.2018年5月21日支付“龙蟒佰利”股息红利税（冲抵股息收入）人民币445.50元；

　　2.2018年6月6日支付“万华化学”股息红利税（冲抵股息收入）人民币618.00元；

　　3.2018年7月27日支付“海航控股”股息红利税（冲抵股息收入）人民币62.46元。

　　5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

　　单位：人民币元

　　项目 金额
一、一次清算结束日2018年5月18日基金净资产 33,323,996.85
加：二次清算期间净收益 -357,837.05
减：划付一次清算金额（含费用） 32,024,087.46
二、2018年10月18日所有者权益 942,072.34

　　本基金已于2018年6月27日向本基金基金份额持有人进行了第一次剩余财产分配，总分配资金为人民币32,024,087.46元。

　　二次清算期间资产处置及负债清偿后，于二次清算结束日2018年10月18日本基金剩余财产为人民币942,072.34元，其中包括股票资产人民币483,164.00元（该金额为停牌股票在2018年10月18日估值金额，与停牌股票资产复牌后实际变现金额可能存在差异）。根据本基金《基金合同》约定：“基金财产清算的期限为6个月”，但因基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延，对未变现股票资产将进行再次清算。依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配，如因持有停牌证券暂时无法变现的，本基金将先以已变现的现金资产为限进行分配，待停牌证券复牌并变现后进行再次分配。

　　2018年10月19日至第二次清算款（不含应收利息及未变现股票资产）划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有，该部分利息将于再次清算时一并清算。

　　6、基金财产清算报告的告知安排

　　本清算报告已经基金托管人复核，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

　　摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　2018年10月18日
              

                

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