景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金

2023年第2号更新招募说明书

重要提示

（一）景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管

理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办

法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证

券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城中证500行业中性低

波动指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2016

年8月9日证监许可【2016】1781号文准予募集注册。本基金基金合同于2017年3月3日正式生效。

（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证

监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也

不表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概要。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表

现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状

况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

（五）基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份

额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额

持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金

一定盈利，也不保证最低收益。

（七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，

请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，

充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作

出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包

括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性

风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策

略引致的特有风险，等等。

本基金为股票型基金，预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金

为指数型基金，通过跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收

益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货

投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本

基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，

具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募

债券的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范

性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能

性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。流动性

风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在变现困难或无法在适当或期望

时变现引起损失的可能性。

本基金可以投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风

险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

（八）基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与

基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

（九）本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、

成份股停牌或违约等潜在风险，具体风险详见本招募说明书。

（十）基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照

法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪

机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信

息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。

（十一）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2023年9月30日。如本基

金发生重大期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

第一部分绪言......................................................................4

第二部分释义......................................................................5

第三部分基金管理人...............................................................10

第四部分基金托管人...............................................................23

第五部分相关服务机构.............................................................26

第六部分基金的募集...............................................................45

第七部分基金合同的生效...........................................................48

第八部分基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务.................................50

第九部分基金的投资...............................................................62

第十部分基金的业绩...............................................................74

第十一部分基金的财产.............................................................76

第十二部分基金资产的估值.........................................................77

第十三部分基金的收益与分配.......................................................83

第十四部分基金费用与税收.........................................................85

第十五部分基金的会计与审计.......................................................88

第十六部分基金的信息披露.........................................................89

第十七部分侧袋机制...............................................................95

第十八部分风险揭示...............................................................98

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................106

第二十部分基金合同的内容摘要....................................................108

第二十一部分基金托管协议的内容摘要..............................................123

第二十二部分对基金份额持有人的服务..............................................137

第二十三部分其他应披露事项......................................................139

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式............................................143

第二十五部分、标的指数的编制方法及指数信息查阅方式................................144

第二十六部分备查文件............................................................147

第一部分绪言

《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金招募说明书》（以

下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销

售办法》、《信息披露办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等相关法律法规以及基金合同等编写。

本招募说明书阐述了景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金

的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必要

事项，投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

1、基金或本基金：指景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金

2、基金管理人：指景顺长城基金管理有限公司

3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金

基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城中证500行业中性

低波动指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金招募说明书》

及其更新

7、基金产品资料概要：指《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金

产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金

份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的、

自2013年6月1日实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十

四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决

定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》并在其后不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募

集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并

经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集

证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内

证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的

境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会

允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定

的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办

理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为景顺长城基金管理有限公司

或接受景顺长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管

理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基

金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换

中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超

过上一开放日基金总份额的10%

45、元：指人民币元

46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

52、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

53、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500行业中性低波动指数及其未

来可能发生的变更，或基金管理人按照本基金合同约定更换的其他指数

54、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议

约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持

证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处

置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工

具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存

在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大

不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

59、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持

有人服务的费用

60、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额

分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费

的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销

售服务费的，称为C类基金份额

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

设立日期：2003年6月12日

法定代表人：李进

注册资本：1.3亿元人民币

批准设立文号：证监基金字［2003］76号

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

电话：0755-82370388

客户服务电话：400 8888 606

传真：0755-22381339

联系人：杨皞阳

股东名称及出资比例：

序号  股东名称  出资比例  

1  长城证券股份有限公司  49%  

2  景顺资产管理有限公司  49%  

3  开滦（集团）有限责任公司  1%  

4  大连实德集团有限公司  1%  

合计  100%  

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华能财务公司

上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计划部经理，中国华能财务有

限责任公司副总经理、党组成员、总经理，永诚财产保险股份有限公司总经理、党委委员，

华能资本服务有限公司副总经理、党组成员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、副总经

理（主持经营工作）、总经理、党组副书记、党委副书记，2011年至2016年兼任华能贵诚信

托有限公司董事长。现任华能资本服务有限公司党委书记、副董事长，景顺长城基金管理有

限公司董事长。

康乐先生，董事、总经理、财务负责人，经济学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司

研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销

售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加

入本公司，现任公司董事、总经理。

罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副

总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理，并于1992至1996年间出任香港投资基金公会

管理委员会成员，1996至1997年间出任香港投资基金公会主席，1997至2000年间出任香港联

交所委员会成员，1997至2001年间出任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。1994

年加入景顺集团，现任亚太区首席执行官。

张巍先生，董事，工商管理硕士。曾任北京动力经济学院教务处干部，中国电力企业联

合会教培部干部、主任科员，中国华能集团公司市场营销主管，华能国际电力股份有限公司

营销部高级工程师、营销部营销一处副处长、营销部综合处副处长（主持工作），华能资本

服务有限公司总经理工作部副经理、总经理工作部经理，中国华能财务有限责任公司党组成

员、纪检组长、副总经理，华能碳资产经营有限公司党组成员、副总经理、党组书记、党委

书记、党委副书记、总经理，华能能源交通产业控股有限公司总经理、党委委员、副书记，

华能资本服务有限公司党委委员，长城证券股份有限公司党委书记、董事长。2008年11月至

2012年4月兼任长城证券有限责任公司董事，2016年12月至2019年1月挂职于四川省科技厅党

组成员、副厅长（正厅级），2017年9月至2018年12月兼任四川发展（控股）有限责任公司外

部董事、四川省旅游投资集团有限责任公司外部董事。现任华能能源交通产业控股有限公司

董事长、党委书记。

伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认

会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过

二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼

“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。

靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打

律师行、英国律师行C1yde＆Co.从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行

合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员，

中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长，中国银行业监督管理委员会非银行金融

机构监管部处长、副巡视员、巡视员，中国小额贷款公司协会会长，重庆富民银行行长。现

任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。

2、基金管理人监事会成员

阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。

郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，景顺投资管理有

限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监、亚太区首席行政

官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。

邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所，福建兴

业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务部总经理。

杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003年8月加入本

公司，现任交易管理部总经理。

3、高级管理人员

李进先生，董事长，简历同上。

康乐先生，总经理，简历同上。

CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台每日新闻记者及

每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官，以

及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚

地区首席投资官。2018年加入本公司，现任公司副总经理。

毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部及担任

长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副总经

理。

刘彦春先生，副总经理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研究

有限公司研究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。2015年1月加入本公司，现

任公司副总经理。

黎海威先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员，美国贝

莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际

资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司，现任公

司副总经理。

赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、

宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙

江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司，现任公司副总经理。

李黎女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺长城基金管

理有限公司市场部，之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总监。2009年6月再次加入本

公司，现任公司副总经理。

吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，

长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任公

司副总经理。

刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副科长、成人教

育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部

副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南

方基金管理有限公司监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公

司，现任公司督察长。

张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任平安证券股份有限公司信息技术部架构与

开发支持组经理、信息技术中心技术开发部执行总经理。2020年3月加入本公司，现任公司

首席信息官、信息技术部总经理。

4、本基金现任基金经理简历

曾理先生，工学硕士。曾任腾讯计算机系统有限公司信息安全部产品策略岗。2014年8

月加入本公司，担任量化及指数投资部量化程序员，自2018年10月起担任量化及指数投资

部基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

本基金现任基金经理曾理先生曾于2018年10月至2020年4月管理景顺长城中证500交

易型开放式指数证券投资基金；2018年10月至2020年4月管理景顺长城中证500交易型开

放式指数证券投资基金联接基金；2019年11月至2020年12月管理景顺长城中证科技传媒

通信150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金和

景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金；2020年4月至2021

年6月管理景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资

基金；2022年2月至2023年11月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基金。

6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理曾理先生兼任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景

顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型

证券投资基金、景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金经理。

7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理姓名  管理时间  

徐喻军 先生  2017年03月03日-2020年04月17日  

曾理 先生  2019年07月16日-至今  

8、投资决策委员会委员名单

本公司投资决策委员会由分管投资的副总经理、各相关投资部门负责人、研究部门负责

人、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：

CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总经理；

毛从容女士，公司副总经理、固定收益部基金经理；

刘彦春先生，公司副总经理、股票投资部基金经理；

黎海威先生，公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理；

余广先生，公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理；

王勇先生，公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理；

刘苏先生，研究部总经理、股票投资部基金经理；

汪洋先生，ETF与创新投资部总经理、基金经理；

彭成军先生，固定收益部总经理、基金经理；

李怡文女士，混合资产投资部总经理、基金经理。

9、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金

合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借

业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关

规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、基金合

同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，

建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关

的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏

在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计

划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职

期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信

息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理理念与目标

（1）确保合法合规经营；

（2）防范和化解风险；

（3）提高经营效率；

（4）保护投资者和股东的合法权益。

2、风险管理措施

（1）建立健全公司组织架构；

（2）树立监察稽核功能的权威性和独立性；

（3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化；

（4）制定员工行为规范和纪律程序；

（5）建立岗位分离制度；

（6）建立危机处理和灾难恢复计划。

3、风险管理和内部控制的原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和

业务环节；

（2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、自

有资产、其他资产的运作应当分离；

（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制，

建立不同岗位之间的制衡体系；

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和

操作性；

（5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核算。

4、内部控制体系

（1）内部控制的组织架构

1）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，

并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是：审议并批准公司内控制度

和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计制度的实施；向董事会提名外部审计机构；负

责内部审计和外部审计之间的协调；审议公司的关联交易；对公司的风险及管理状况及风险

管理能力及水平进行评价，提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募

集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期地对风险控制情况进

行检查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出公司上半个年度风险控

制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会赋予的其他职

责。

2）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对公司各

种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作风险的评估和控制，由总经理、

副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成，其主要职责是：评估公司各

机构、部门制度本身隐含的风险，以及这些制度在执行过程中显现的问题，并负责审定风险

控制政策和策略；审议基金财产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑，

需要时指导业务方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重大事件；负责界定

业务风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告；需要风险管理委员

会审议、决策的其他重大风险管理事项。

3）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论

和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资

总监、研究总监、基金经理代表等组成，其主要职责包括：依照基金合同、资产管理合同的

规定，确立各基金、特定客户资产管理的投资方针及投资方向；审定基金资产、特定客户资

产管理的配置方案，包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；

制定基金、特定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投资项目做出决定；

考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决策委员会决定的其它

重大投资事项。

4）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公司的监察稽核

工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、内部管理、制度执行及

遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长。

5）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽核工作，并保证

其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各类规章制

度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行检查并提出相应意见和建议，并将意

见和建议上报公司总经理、督察长和风险管理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对全

公司员工进行相关法律、法规、规章制度培训，回答公司各部门提出的法律咨询，并对公司

出现的法律纠纷提出解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险

问题进行讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经理办公

会等进行审核、讨论，并监督整改。

（2）内部控制的原则

公司的内部控制遵循以下原则：

1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵

盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有

效执行；

3）独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部保持高度的独立

性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；

4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

公司制订内部控制制度遵循以下原则：

1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；

2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经

营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

（3）内部风险控制措施

建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成立

以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科学合理的层次分明的内控组

织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通过不

断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。

建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基金

会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制

度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度

和业务流程上进行风险控制。

建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实

现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不

同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗

位职责和风险管理责任。

构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序，并经

过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确认、评估和预警与公

司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控

制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：

公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及

防范操守风险等方面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和操守风险。

使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险

管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险

进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。

提供足够的培训。制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工

具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。

5、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人概况

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋

法定代表人：郑杨

成立时间：1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代

理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代

理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；

国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买

卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、

见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人

民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：293.52亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：朱萍

联系电话：（021）31888888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制

商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各

项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年

更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目

前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资产

托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全

球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资

产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项

托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

（二）主要人员情况

郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经贸委经济法

规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长；国家外汇管

理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市

分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作

党委副书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党

委书记、市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事

长。

潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经

理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海

浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融

服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团

党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委

员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，

上海国际信托有限公司董事长。

李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经理，

天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负债管理委员会主任，总行

清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部部门

负责人。

（三）基金托管业务经营情况

截止2023年9月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为12685.59亿元，托

管证券投资基金共四百十九只。

（四）基金托管人的内部控制制度

1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规

则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证

基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合

法权益。

2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业

务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管

理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管

理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督

人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。

3、内部控制制度及措施:本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务

的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组

织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控

优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理

念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。

制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业

务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，

托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故

障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办

公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况

进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐

患。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督依据

托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包

括：

（1）《中华人民共和国证券法》；

（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；

（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；

（4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

（5）《基金合同》、《基金托管协议》；

（6）法律、法规、政策的其他规定。

2、监督内容

我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、

投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。

3、监督方法

（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基

金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何

外界力量的干预；

（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序

进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；

（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。

4、监督结果的处理方式

（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金

管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日

报、其他临时报告等；

（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通

知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违

规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如

果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通

知基金管理人限期纠正；

（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关

情况和资料。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销中心

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人：李进

批准设立文号：证监基金字［2003］76号

电话：0755-82370388-1663

传真：0755-22381325

联系人：周婷

直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体

以本公司官网列示为准）

2、其他销售机构

序号  销售机构全称  销售机构信息  

1  上海浦东发展银行股份有限公司  注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 电话：（021）61618888 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn  

2  招商银行股份有限公司  注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 联系人：季平伟 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com  

3  兴业银行股份有限公司银银平台“机构投资交易平台”  客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn或https://f.cib.com.cn  

4  平安银行股份有限公司  地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客户服务电话：95511－3 网址：bank.pingan.com  

5  嘉兴银行股份有限公司  注册（办公）地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号 法定代表人：林斌 联系人：赵可钧 电话：0573-82303182 客户服务电话：0573-96528 银行网址：www.bojx.com  

6  苏州银行股份有限公司  注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路728号 法定代表人：王兰凤 联系人：吴骏 电话：0512-69868373 客户服务电话：0512-96067 网址：www.suzhoubank.com  

7  江苏银行股份有限公司  注册（办公）地址：南京市中华路26号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：025-58587036 传真：025-58587820 客户服务电话：95319 网址：www.jsbchina.cn  

8  宁波银行股份有限公司  注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 联系人：张舒淏 电话：0574-87090106 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.cn  

9  深圳前海微众银行股份有限公司  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 法定代表人：顾敏 联系人：白冰 电话：15112686889 客户服务电话：95384 网址：http://www.webank.com/  

10  江苏苏州农村商业银行股份有限公司  注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 办公地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号 法定代表人：徐晓军 联系人：葛晓亮 电话：0512-63957523 客户服务电话：956111 网址：www.szrcb.com  

11  中信百信银行股份有限公司  注册（办公）地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼8层 法定代表人：李如东 联系人：韩晓彤 电话：010-50925699 传真：010-86496277 客户服务电话：956186 网址：www.aibank.com  

12  杭州银行股份有限公司杭e家平台  注册地址：浙江省杭州市庆春路46号 办公地址：浙江省杭州市庆春路46号 法定代表人：宋剑斌 联系人：高雨帆 电话：0571-87163235 传真：0571-85120731 客服电话：95398/400-8888-508 网址：www.hzbank.com.cn  

13  长城证券股份有限公司  注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能 

  源大厦南塔楼10-19层长城证券 法定代表人：张巍 联系人：刘秉鑫 联系电话：0755-22664614 客户服务电话：95514 网址：www.cgws.com  

14  广发证券股份有限公司  注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 客服电话：95575、020-95575或致电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn  

15  中国银河证券股份有限公司  办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编：100073 法定代表人：陈亮 客服电话：4008-888-888、95551 联系人：辛国政 电话：010-80928123 公司网址：www.chinastock.com.cn  

16  国泰君安证券股份有限公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38676666 服务热线:95521/4008888666 网址：www.gtja.com  

17  中信建投证券股份有限公司  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 法定代表人：王常青 联系人：陈海静 电话：（010）85156499 客户服务电话:4008888108/95587 网址：www.csc108.com  

18  申万宏源证券有限公司  注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈宇 联系电话：021-33388999 客户服务电话：95523、4008895523 传真：021-33388224 网址：www.swhysc.com  

19  申万宏源西部证券有限公司  注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  

  法定代表人：王献军 联系人：梁丽 联系电话：0991-2307105 客户服务电话：95523、4008895523 传真：010-88085195 网址：www.swhysc.com  

20  招商证券股份有限公司  注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn  

21  兴业证券股份有限公司  注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 传真：0591-38507538 客户服务电话:95562 网址：www.xyzq.com.cn  

22  光大证券股份有限公司  注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：郁疆 电话：021-22169999 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com  

23  海通证券股份有限公司  注册（办公）地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553 网址：www.htsec.com  

24  中银国际证券股份有限公司  注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39,40,41层,北京市西城区西单北大街110号7层 法定代表人：宁敏 联系人：冯海悦 电话：010-66229141 客户服务电话:4006208888 网址：https://www.bocichina.com/  

25  安信证券股份有限公司  注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号 

  安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋 联系人：郑向溢 电话：0755-81682517 客服电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/  

26  平安证券股份有限公司  注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层 法人代表：何之江 联系人：李倩倩 客户服务电话：95511-8 网址：http://stock.pingan.com  

27  方正证券股份有限公司  注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼2701-3717 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼2701-3717 法定代表人：施华 联系人：胡创 电话：010-56992402 传真：010-56992426 客服热线：95571 网址：www.foundersc.com  

28  华泰证券股份有限公司  注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场；广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦10楼 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn  

29  国金证券股份有限公司  注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：贾鹏 电话：028-86690057、02886690058 传真：028-86690126 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn  

30  中信证券股份有限公司  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888  

  传真：010－60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com  

31  中国中金财富证券有限公司  注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 法人代表：高涛 客服电话：95532 公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/  

32  中信证券（山东）有限责任公司  注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com  

33  上海证券有限责任公司  注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：何伟 联系人：邵珍珍 电话：021-53686888 传真：021-53686100-7008 客户服务热线：4008918918 网址：www.shzq.com  

34  中信期货有限公司  注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：梁美娜 电话：021-60812919 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com  

35  开源证券股份有限公司  注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：张蕊 电话：029-81887093 客户服务电话：95325 网址：www.kysec.cn  

36  中信证券华南股份有限公司  注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：宋丽雪  

  联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn  

37  联储证券有限责任公司  注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层 办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人：吕春卫 联系人：高舒婕 电话：010-86499807 传真：010-86499401 客户服务电话：956006 网址：www.lczq.com  

38  东方财富证券股份有限公司  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 联系人：陈亚男 电话：021-23586583 传真：021-23586864 客户服务电话：95357 网址：http://www.18.cn  

39  万联证券股份有限公司  注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人：王达 联系人：丁思 电话：020-83988334 客户服务电话：95322 网址：www.wlzq.cn  

40  渤海证券股份有限公司  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 电话：022-28451922 联系人：王星 客户服务电话：956066 网址：www.ewww.com.cn  

41  五矿证券有限公司  注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层） 法定代表人：郑宇 联系人：赵晓棋  

  电话：0755-23375447 客户服务电话：40018-40028 网址：www.wkzq.com.cn  

42  德邦证券股份有限公司  注册地址：上海市普陀区曹杨路510号半幢9楼 办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S2栋22楼 法定代表人：武晓春 联系人：张琳 电话：15112500030 客户服务电话：400-8888-128 网址：https://www.tebon.com.cn/  

43  深圳众禄基金销售股份有限公司  注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 电话：0755-33227950 传真：075533227951 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com  

44  蚂蚁（杭州）基金销售有限公司  注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁元空间 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn  

45  诺亚正行基金销售有限公司  注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 联系人：黄欣文 客服电话：4008-215-399 网址：www.noah-fund.com  

46  上海长量基金销售有限公司  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267弄陆家嘴金融服务广场2期11层 法定代表人：张跃伟 联系人：高皓辉 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com  

47  上海好买基金销售有限公司  注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10-14层  

  法定代表人：陶怡 联系人：周婷 电话：021-68077516 客户服务电话：4007009665 网址：www.howbuy.com  

48  和讯信息科技有限公司  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 联系人：陈慧慧 联系电话：010-85657353 传真号码：010-65884788 客户服务热线：400-920-0022 公司网址：http://licaike.hexun.com/   

49  上海天天基金销售有限公司  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509977 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn  

50  浙江同花顺基金销售有限公司  注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 联系人：洪泓 电话：13777365732 客户服务电话：952555 网址：www.5ifund.com  

51  浦领基金销售有限公司  注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 办公地址：北京市朝阳区望京中航产融大厦10层 法定代表人：张昱 联系人：李艳 电话：13611256407 客户服务电话：400-012-5899 网址：www.prolinkfund.com  

52  宜信普泽（北京）基金销售有限公司  注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406 法定代表人：胡雄征 联系人：魏晨 电话：01058664558 客户服务电话：400-609-9200 网址：https://www.puzefund.com/  

53  深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401  

  办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座31层 法定代表人：张斌 联系人：张博文 电话：010-03363143 客户服务电话：400-166-1188-2 网址：www.new-rand.cn  

54  北京中植基金销售有限公司  注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 法定代表人：武建华 客服邮箱：zzkf@zzfund.com 客户服务电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com  

55  北京创金启富基金销售有限公司  注册（办公）地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 联系人：魏小清 电话：010-66154828 客户服务电话：010-66154828 网址：www.5irich.com  

56  上海联泰基金销售有限公司  注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com  

57  上海利得基金销售有限公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 联系人：张仕钰 电话：021-60195205 传真：021-61101630 客户服务电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn  

58  北京新浪仓石基金销售有限公司  注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦 法定代表人：穆飞虎  

  联系人：邵文静（商务） 电话：18701224200 客户服务电话：010-62675369 网址：http://fund.sina.com.cn/  

59  上海陆金所基金销售有限公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层 法定代表人：陈祎彬 联系人：缪刘颖 电话：15921832997 客户服务电话：4008219031 网址：https://lupro.lufunds.com/  

60  珠海盈米基金销售有限公司  注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.com  

61  奕丰基金销售有限公司  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1703-04室 法定代表人：TEOWEEHOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn  

62  和耕传承基金销售有限公司  注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：王旋 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 联系人：董亚芳 客服热线：400-0555-671 公司网站：www.hgccpb.com  

63  深圳市金斧子基金销售有限公司  注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B3-1801 法人代表：赖任军 联系人：李鹏飞 电话：17688937775  

  客服电话：400-8224-888 公司网址：https://www.jfz.com/  

64  北京汇成基金销售有限公司  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 电话：010-62680527 传真：010-62680827 联系人：王骁骁 网址：www.hcfunds.com 客服电话：400-619-9059  

65  南京苏宁基金销售有限公司  注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：陆思远 电话：13655162091 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com  

66  上海大智慧基金销售有限公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：张俊 联系人：张蜓 电话：18017373527 客户服务电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn  

67  上海中正达广基金销售有限公司  注册（办公）地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 联系人：何源 电话：17717506649 传真：021-33768132-802 客户服务电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengfund.com  

68  海银基金销售有限公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号401室 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：孙亚超 联系人：刘晖 电话：021-60206991 客户服务电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com  

69  上海万得基金销售有限公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座  

  办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 法定代表人：简梦雯 联系人：马烨莹 电话：021-50712782 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn  

70  北京雪球基金销售有限公司  注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座22层 法定代表人：李楠 联系人：田文晔 电话：010-61840688 客服电话：010-84997571 网址：https://danjuanfunds.com/  

71  上海基煜基金销售有限公司  注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：项阳 电话：021-65370077转257 传真：021-55085991 客户服务电话：4008205369 网址：http://www.jigoutong.com/  

72  京东肯特瑞基金销售有限公司  注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 法定代表人：王苏宁 电话：95118 传真：010-89189566 客服热线：95118 公司网站：kenterui.jd.com  

73  泛华普益基金销售有限公司  注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表人：于海锋 联系人：曾健灿 电话：020-28381666 传真：028-84252474-8055 客户服务电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com  

74  上海华夏财富投资管理有限公司  注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平  

  联系人：张静怡 电话：010-88066326 传真：010-63136184 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com  

75  上海挖财基金销售有限公司  注册（办公）地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人：吕柳霞 联系人：毛善波 电话：15901622389 客户服务电话：4007118718 网址：www.wacaijijin.com/  

76  万家财富基金销售（天津）有限公司  注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心16层 法定代表人：戴晓云 联系人：王茜蕊 电话：010-59013895 传真：021-38909798 客户服务电话：021-38909613 网址：www.wanjiawealth.com  

77  洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司  注册（办公）地址：山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心1号楼5006户 法定代表人：李赛 联系人：李慧慧 电话：13521117215 客户服务电话：400-8189-598 网址：www.hongtaiwealth.com  

78  济安财富（北京）基金销售有限公司  注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 法定代表人：杨健 联系人：陈梦颖 电话：15070015766 传真：010-65330699 客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com  

79  华融融达期货股份有限公司  注册地址：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号 办公地址：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号 法定代表人：苏小勇 联系人：申朝华/杨玲玲 电话：0371-69106590  

  传真：0371-69106682 客户服务电话：400-6197-666 网址：www.hrrdqh.com  

80  上海中欧财富基金销售有限公司  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 法定代表人：许欣 联系人：屠帅颖 电话：021-68609600-5905 传真：021-33830351 客户服务电话：400-700-9700（钱滚滚专线） 网址：https://www.qiangungun.com/  

81  腾安基金销售（深圳）有限公司  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：林海峰 联系人：谭广锋 客户服务电话：95017 网址：www.tenganxinxi.com  

82  北京度小满基金销售有限公司  注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：盛超 联系人：林天赐 电话：13001600048 传真：010-59403027 客户服务电话：95055-4 公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/  

83  玄元保险代理有限公司  注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 联系人：姜帅伯 电话：010-58732256/18610907207 客户服务电话：400-080-8202 网址：www.licaimofang.com  

84  上海陆享基金销售有限公司  注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表人：粟旭 联系人：张宇明、王玉、杨雪菲 电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860 客户服务电话：400-168-1235 网址：www.luxxfund.com  

85  江苏汇林保大基金销售有限公司  注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 联系人：张竞妍 电话：025-66046166-849 传真：025-56878016 客户服务电话：025-66046166-849 网址：http://www.huilinbd.com  

86  中国人寿保险股份有限公司  注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人：白涛 联系人：秦泽伟 电话：010-63631752 客户服务电话：95519 网址：www.e-chinalife.com  

87  鼎信汇金（北京）投资管理有限公司  注册（办公）地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人：齐凌峰 联系人：陈臣 电话：010-84489488-8702 传真：010-82086110 客户服务电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com  

88  泰信财富基金销售有限公司  注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 联系人：孙小梦 电话：18339217746 客户服务电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com  

89  上海攀赢基金销售有限公司  注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703单元 法定代表人：郑新林 联系人：邓琦 电话：021-68889082 传真：021-68889283 客户服务电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn  

90  博时财富基金销售有限公司  注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 联系人：崔丹 电话：075583169999 传真：0755-83195220  

  客户服务电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com  

91  中证金牛（北京）基金销售有限公司  注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层 法定代表人：吴志坚 联系人：焦金岩 电话：13311295863 传真：010-63156532 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com  

92  上海凯石财富基金销售有限公司  注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：宗利军 电话：13817014525 传真：021-63333390 客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com  

93  上海云湾基金销售有限公司  注册地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 办公地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 法人代表：冯轶明 联系人：曹雪 电话：021-20538888 传真：021-20539999 客服电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com  

94  通华财富（上海）基金销售有限公司  注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号10楼 法定代表人：沈丹义 联系人：叶露 电话：13916520847 客户服务电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com  

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述

销售机构，并在基金管理人网站公示。销售机构代销具体基金份额情况、具体业务开通及办

理情况以各销售机构安排和规定为准，详见各销售机构的有关公告。敬请投资者留意。

二、登记机构

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人：李进

电话：0755-82370388-1646

传真：0755-22381325

联系人：邹昱

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

经办注册会计师：昌华、黄拥璇

联系人：昌华

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规

定，并经中国证监会2016年8月9日证监许可【2016】1781号文准予募集注册。

本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。

一、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

二、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资

者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

三、发售方式和销售渠道

本基金同时通过直销中心和其他销售机构两种方式公开募集。

本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发

售公告以及基金管理人届时发布的增减或变更销售机构的相关公告。

除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按发售面值发售，采用全额缴款的认购方式。

投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。

四、认购费用

投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推

广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率

按单笔分别计算。具体认购费率如下表：

认购金额（M）  认购费率  

M＜50万  1.00%  

50万≤M＜250万  0.60%  

250万≤M＜500万  0.30%  

M≥500万  按笔收取，1000元/笔  

五、认购的具体规定

1、认购的程序

（1）申请方式：书面申请或基金管理人公布的其他方式。

（2）认购款项支付：基金投资者认购时，采用全额缴款方式，若资金未全额到账则认购

不成立，基金管理人将认购无效的款项退回。

2、认购的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收

到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份

额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

3、认购金额的限制

本基金首次认购最低限额为10元，追加认购不受首次认购最低金额的限制（本公司直销

及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述的交易限额，具体以本公司及各销售机构

公告为准，投资者在提交基金认购申请时，应遵循本公司及各销售机构的相关业务规则）。本

基金募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。

4、认购期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利

息转份额以登记机构的记录为准。

5、认购份额的计算

本基金认购份额的计算如下：

当认购费用适用比例费率时：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值

当认购费用适用固定金额时：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值

认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购

份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或

损失由基金财产承担。

例：某投资人投资10,000元通过某销售网点认购本基金，对应费率为1.00%，假设该笔

认购产生利息10元，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=10,000/（1+1.00%）=9,900.99元

认购费用=10,000–9,900.99=99.01元

认购份额=（9,900.99+10）/1.00=9,910.99份

即：投资者投资10,000元通过某销售网点认购本基金，假设该笔认购款项在募集期间产

生利息10元，基金合同生效后，投资者可得到9,910.99份基金份额。

六、基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，

任何人不得动用。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集

金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规

及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告

之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监

会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的

资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款

利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金合同的生效

本基金的基金合同于2017年3月3日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正

式开始管理本基金。

四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资

产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出

现基金份额持有人数量不满200人情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方

案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进

行表决（但基金合同另有约定的除外）；《基金合同》存续期内，如连续60个工作日出现基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大

会。法律法规另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务

一、申购、赎回与转换办理的场所

本基金的申购、赎回与转换将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在本

招募说明书“第五部分相关服务机构”或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更

或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务

的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购、赎回与转换的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换，具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求

或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。开放日的具体业务办理时间在相关公

告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回与转换开始日及业务办理时间

本基金于2017年3月3日起基金合同正式生效，根据《景顺长城中证500行业中性低波

动指数型证券投资基金基金合同》的有关规定,本公司已于2017年3月20日起开始办理本基

金的日常申购业务、日常赎回业务以及本基金与基金管理人旗下部分基金在直销中心和部分

代销机构的基金转换业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

受的，其基金份额申购、赎回与转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

三、申购、赎回与转换的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回与转换价格以申请当日收市后计算的各类别基金份额的

基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购、赎回与转换申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办

理时间结束后不得撤销；

4、赎回与转换遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回

与转换。

5、投资者可在同时代理转出基金及转入目标基金销售的销售机构处办理基金转换业务。

转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一登记机构处办理

注册登记的基金；

6、基金转换转出后剩余份额不产生强制赎回；基金转换转入金额不受转入基金首次申购

及追加数额限制，基金转换转出后，原持有时间将不延续计算，若转换申请当日同时有赎回

申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购、赎回与转换的程序

1、申购、赎回与转换的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购、赎回

或转换的申请。

2、申购、赎回与转换的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成立；

登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回申请成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资

人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时

或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形，款项的支付办法参照基金合同

有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基

金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后

的下一个工作日划出。

3、申购、赎回与转换申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回与转换申请的当天作为申购、赎回

与转换申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确

认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机

构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回与转换申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到该申购、赎回与转换申请。申购、赎回与转换的确认以登记机构的确认结果为准。

对于申购、赎回与转换申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

五、申购、赎回与转换的数量限制

1、本基金首次申购最低限额为1元，追加申购不受首次申购最低金额的限制（本公司直

销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述的交易限额，具体以本公司及各销售机

构公告为准，投资者在提交基金申购申请时，应遵循本公司及各销售机构的相关业务规则）。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限。法律法规、中国证监

会另有规定的除外。

2、本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致

基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。

3、本基金单笔转换转出的最低申请份额为1份，基金转换转出后剩余份额不产生强制赎

回。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限

制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应

当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金

申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控

制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

六、申购费用、赎回与转换费用

1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，A类基金份额的申购费用由申购A类基金

份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额在申购时不收取申购费。

2、本基金A类基金份额的申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减，具体适用以下前端收费费率标准：

申购金额（M）  A类基金份额申购费率  

M＜50万  1.20%  

50万≤M＜250万  0.80%  

250万≤M＜500万  0.40%  

M≥500万  1000元/笔  

基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费

用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发

布的相关公告或通知。

2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回

基金份额时收取。未归入基金资产部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。

A类基金份额赎回费率：

持有期限  赎回费率  归基金资产比例  

7日以内  1.5%  100%  

7日（含）-1年  0.50%  25%  

1年（含）－2年  0.25%  25%  

2年（含）以上  0  -  

C类基金份额赎回费率：

持有期限  赎回费率  归基金资产比例  

7日以内  1.5%  100%  

7日（含）以上  0  -  

注：就赎回费而言，每1年指365日

3、本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购

补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购

补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费

用，0】。

4、基金管理人可以在履行相关手续后，依照法律法规要求，在不损害基金份额持有人利

益的前提下，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人依

照有关规定应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基

金促销计划，针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基

金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎

回和转换费率。

6、当发生大额申购或赎回情形时，在履行适当程序后，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、

自律组织的规定。

七、申购份额、赎回金额和转换交易的计算

1、本基金申购份额的计算：

A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，A类基金份额申购的有效份额为按

实际确认的净申购金额，以申请当日A类基金份额净值为基准计算。其中：

当申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值

当申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值

C类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日C类基金份额净值

为基准计算。

本基金的C类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。

申购份额=净申购金额/T日C类基金份额的基金份额净值上述金额的计算结果按四舍五

入的方法，保留到小数点后两位，份额的计算结果按舍去尾数的方法，保留到小数点后两位，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者投资5,000元申购本基金A类基金份额，申购费率为1.20%，假设申购当

日A类基金份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71元

申购费用=5,000-4,940.71=59.29元

申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06份

即：投资者投资5,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日的A类基金份额净值

为1.1280元，可得到4,380.06份基金份额。

例：某投资者投资5,000元申购本基金C类基金份额，申购费率为0%，假设申购当日C

类基金份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为：

申购份额=5,000/1.1280=4,432.62份

即：投资者投资5,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为

1.1280元，可得到4,432.62份C类基金份额。2、本基金赎回金额的计算：

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的A类/C类基金份额净值为基准进行计算，基

金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：

赎回总金额=赎回份额?T日A类/C类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额?赎回费率

赎回金额=赎回总金额?赎回费用

上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基

金财产承担。

例：某投资者持有本基金10,000份A类基金份额18个月，赎回费率为0.25%，假设赎

回当日A类基金份额净值是1.1480元，则可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.1480=11,480.00元

赎回费用=11,480×0.25%=28.70元

赎回金额=11,480.00－28.70=11,451.30元

即：投资者赎回持有期为18个月的10,000份本基金A类基金份额，假设赎回当日的A

类基金份额净值为1.1480元，可得到11,451.30元赎回金额。

例：某投资者持有本基金10,000份C类基金份额18个月，赎回费率为0%，假设赎回当

日C类基金份额净值是1.1480元，则可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.1480=11,480.00元

赎回费用=11,480.00×0%=0.00元

赎回金额=11,480.00－0.00=11,480.00元

即：投资者赎回持有期为18个月的10,000份本基金C类基金份额，假设赎回当日的C

类基金份额净值为1.1480元，可得到11,480.00元赎回金额。

3、本基金转换交易的计算

本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入，其中：

①基金转出时赎回费的计算：

由非货币基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出总额－赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额＝转出净额－申购补差费

其中，申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金

中对应的申购费用，0】

转入份额＝净转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

例：投资者申请将持有的本基金10,000份A类基金份额转换为景顺长城内需增长开放式

证券投资基金，假设转换当日本基金的A类基金份额净值为1.1480元，投资者持有该A类基

金份额15天，对应赎回费为0.5％，申购费为1.2％，内需增长基金的基金份额净值为1.163

元，申购费为1.5％，则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为：

转出总额＝10,000×1.1480＝11,480元

赎回费用＝11,480×0.5％＝57.40元

转出净额＝11,480－57.40=11,422.60元

转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,422.60/1.015=11,253.79元

转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,422.60-11,253.79=168.81元

转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,422.60/1.012=11,287.15元

转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,422.60-11,287.15=135.45元

净转入金额＝11,422.60－MAX【168.81-135.45，0】=11,389.24元

转入份额＝11,389.24/1.163＝9792.98份

4、本基金基金份额净值的计算：

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国

证监会同意，可以适当延迟计算或公告。基金份额资产净值的计算公式为：T日某类基金份

额净值=T日该类基金资产净值/T日该类基金份额余额总数。本基金各类基金份额净值的计

算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位舍去，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购

申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性，经与基金托管人协商确定后，基金管理人应当暂停

接受申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩

产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售

系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达

到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

8、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布

异常时。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形之一（除第4、7项外）且基金管理人决定暂停申购时，基金管理

人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分

拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时

恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回

申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃

市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性，经与基金托管人协商确定后，

基金管理人应当暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎

回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管

理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能

足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付

部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有

人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程

序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资

人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日

接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。

对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的

赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选

择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直

到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延

期赎回处理。

（3）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额20%以

上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过20%以上的部分延期办理

赎回申请。对于当日非延期的赎回申请，应当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申

请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可

以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全

部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与

下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基

础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，

投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，

可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个

工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定

媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停

公告。

2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关

规定，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近1个工作日各类基金

份额的基金份额净值。

十二、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十三、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

十四、定期定额投资计划

“定期定额投资计划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提交申请，约

定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内

自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时，仍然可以进行本基

金的日常申购、赎回业务。

本基金开通定期定额投资业务的时间、销售机构名单和具体规则详见基金管理人或各销

售机构有关定期定额投资业务的公告。

十五、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十六、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理

人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十七、未来，若条件允许，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，本基金

可申请在交易所上市交易、申购和赎回，不需召开基金份额持有人大会。

十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的

规定或相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金采用指数化投资方式，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数成份股及其备选成份股为

主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法上市的非成份

股（包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、银行存款、同业存单、债

券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及中

国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

本基金的股票资产投资比例不得低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股及其

备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投

资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎

回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，

或者因法律法规限制时，或其他原因导致无法有效负责和跟踪标的指数时，基金管理人可以

根据市场情况，采取合理措施，对投资组合管理进行适当性变更和调整，力争降低跟踪误差。

在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，

年跟踪误差不超过4%。

1、资产配置策略

本基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数

成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不得低于基金资产的

90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每

个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现

金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款

等。

2、股票投资策略

（1）股票投资组合构建

本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪标的指数的收益表现。

（2）股票投资组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重的变动而进行相

应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、

股票增发因素等变化，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行实时调整。基金

管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使得本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》

的约定。

1）定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。中证指数

有限公司原则上每半年审核标的指数的成份股。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的

调整方案，对股票投资组合进行相应调整。

2）不定期调整

①当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成

份股的权重变化及时调整股票投资组合；

②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

③根据法律、法规的规定，成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本

基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

（3）本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机

构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时

对相关成份股进行调整。

（4）本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参

与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

3、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通

过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的

策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产

的预期收益率，确定债券资产配置。

4、权证、股指期货投资策略

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他相关

的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流

动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调

整的频率和交易成本。

5、中小企业私募债券的投资策略

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基

金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信

用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发

行人进行充分详尽的调研和分析。

6、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化

等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还

率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券

收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策

略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理进行投资，以期获得长期稳定收

益。

7、融资与转融通投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交易。本基金将

基于对市场行情和组合风险收益的的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关

融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管

要求的变化。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金的股票资产投资比例不得低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股

及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产

净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和

应收申购款等；

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5％；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的10％；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10％；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超

过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的15%；因证券市

场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该项所

规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得

展期；

（15）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）如本基金参与股指期货交易的，依据下列标准建构组合：

16.1本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%；

16.2本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得

超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

16.3本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股

票总市值的20%；

16.4本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

16.5本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%；

（17）本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的10%；

（18）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（19）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交

易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余

期限按照市值加权平均计算；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易

的股票合并计算；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。

除上述第（2）、（10）、（11）、（12）外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规

模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国

证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托

管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范

利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须

事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事

会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易

事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行

适当程序后，则本基金投资不受上述限制或按调整后的规定执行。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：95%×中证500行业中性低波动指数收益率+5%×银行活期存款

利率(税后)。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当向中国证监

会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止

基金合同等，并应按照法律法规及基金合同要求履行适当程序。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投

资运作。

六、风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场

基金。本基金为指数型基金，通过跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代

表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品

种。

根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机

构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由

于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应

以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

七、未来条件许可情况下的基金模式转型

若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管

理人在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式运作并相应修改《基金合同》，届时无

需召开基金份额持有人大会，但需报中国证监会备案并提前公告。ETF联接基金是指其绝大

部分基金资产投资于同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），以紧密跟踪标的指数为

目的的指数化产品。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人

利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照

法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、

风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等

对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

九、基金投资组合报告

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组合

报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据

截至2023年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号   项目   金额（元）   占基金总资产的比例（%）  

1   权益投资   919,486,580.42  93.65 

 其中：股票   919,486,580.42  93.65 

2  基金投资   -  - 

3   固定收益投资   -  - 

 其中：债券   -  - 

       资产支持证券   -  - 

4  贵金属投资   -  - 

5  金融衍生品投资   -  - 

6  买入返售金融资产   -  - 

 其中：买断式回购的买入返售金融资产   -  - 

7  银行存款和结算备付金合计   61,586,476.06  6.27 

8  其他资产   776,618.35  0.08 

9  合计   981,849,674.83  100.00 

注：权益投资中参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为36,153,119.00元，占基金资产净值的比

例为3.69%。

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例(%)   

A   农、林、牧、渔业   9,839,772.24  1.00 

B   采矿业   46,972,950.70  4.80 

C   制造业   567,637,623.71  57.95 

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   30,724,329.00  3.14 

E   建筑业   13,441,059.80  1.37 

F   批发和零售业   26,357,467.19  2.69 

G   交通运输、仓储和邮政业   23,775,803.00  2.43 

H   住宿和餐饮业   -  - 

I   信息传输、软件和信息技术服务 33,693,025.60  3.44 

 业     

J   金融业   96,056,422.01  9.81 

K   房地产业   10,514,483.75  1.07 

L   租赁和商务服务业   5,394,108.00  0.55 

M   科学研究和技术服务业   9,324,941.00  0.95 

N   水利、环境和公共设施管理业   10,333,141.00  1.05 

O   居民服务、修理和其他服务业   -  - 

P   教育   -  - 

Q   卫生和社会工作   9,303,736.50  0.95 

R   文化、体育和娱乐业   23,868,613.00  2.44 

S   综合   -  - 

 合计   917,237,476.50  93.64 

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码   行业类别   公允价值（元）   占基金资产净值比例(%)   

A   农、林、牧、渔业   -  - 

B   采矿业   -  - 

C   制造业   1,826,380.48  0.19 

D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   33,563.97  0.00 

E   建筑业   11,369.83  0.00 

F   批发和零售业   96,627.23  0.01 

G   交通运输、仓储和邮政业   -  - 

H   住宿和餐饮业   -  - 

I   信息传输、软件和信息技术服务业   207,507.82  0.02 

J   金融业   -  - 

K   房地产业   -  - 

L   租赁和商务服务业   -  - 

M   科学研究和技术服务业   32,809.24  0.00 

N   水利、环境和公共设施管理业   19,659.89  0.00 

O   居民服务、修理和其他服务业   -  - 

P   教育   -  - 

Q   卫生和社会工作   21,185.46  0.00 

R   文化、体育和娱乐业   -  - 

S   综合   -  - 

 合计   2,249,103.92  0.23 

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号   股票代码   股票名称   数量（股）   公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   

1  002465  海格通信  1,257,574  14,172,858.98  1.45  

2  603160  汇顶科技  229,000  14,014,800.00  1.43  

3  688538  和辉光电  5,201,574  13,680,139.62  1.40  

4  002185  华天科技  1,351,988  12,140,852.24  1.24  

5  601568  北元集团  2,056,980  10,655,156.40  1.09  

6  600885  宏发股份  311,720  10,458,206.00  1.07  

7  002340  格林美  1,643,700  10,010,133.00  1.02  

8  600517  国网英大  1,937,093  9,549,868.49  0.97  

9  000060  中金岭南  1,854,400  9,531,616.00  0.97  

10  601179  中国西电  1,948,800  9,451,680.00  0.96  

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号   股票代码   股票名称   数量（股）   公允价值（元）  占基金资产净值比例 （%）   

1  301559  中集环科  11,830  286,522.60  0.03  

2  688249  晶合集成  6,405  106,130.85  0.01  

3  688657  浩辰软件  1,008  104,227.20  0.01  

4  688361  中科飞测  831  63,313.89  0.01  

5  688443  智翔金泰  2,175  63,227.25  0.01  

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股

指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序号   名称   金额（元）   

1   存出保证金   28,930.98  

2   应收证券清算款   367,454.19  

3   应收股利   -  

4   应收利息   -  

5   应收申购款   365,184.68  

6   其他应收款   15,048.50  

7  其他   -  

8  合计   776,618.35  

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号   股票代码   股票名称   流通受限部分的公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   流通受限情况说明  

1  603160  汇顶科技  3,188,520.00  0.33   转融通流通受限 

2  002465  海格通信  1,738,961.00  0.18   转融通流通受限 

3  601568  北元集团  1,534,316.00  0.16   转融通流通受限 

4  002340  格林美  1,228,353.00  0.13   转融通流通受限 

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号   股票代码   股票名称   流通受限部分的公允价值（元）   占基金资产净值比例（%）   流通受限情况  说明   

1  301559  中集环科  286,522.60  0.03  新股流通受限  

2  688249  晶合集成  106,130.85  0.01  新股流通受限  

3  688657  浩辰软件  104,227.20  0.01  新股流通受限  

4  688361  中科飞测  63,313.89  0.01  新股流通受限  

5  688443  智翔金泰  63,227.25  0.01  新股流通受限  

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

第十部分基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2023年9月30日。

1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城中证500行业中性低波动指数A类

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④  

2018年  -24.13%  1.32%  -26.77%  1.28%  2.64%  0.04%  

2019年  23.07%  1.31%  21.53%  1.33%  1.54%  -0.02%  

2020年  21.20%  1.33%  13.42%  1.35%  7.78%  -0.02%  

2021年  23.02%  0.83%  19.20%  0.83%  3.82%  0.00%  

2022年  -11.77%  1.18%  -14.16%  1.19%  2.39%  -0.01%  

2017年3月3日-2023年9月30日  38.53%   1.12%   9.83%   1.12%   28.70%   0.00%  

景顺长城中证500行业中性低波动指数C类

截至2023年9月30日，本基金C类份额成立不满半年，暂不列示业绩。

2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不得低于基金资产的90%，其中投资于标的指

数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期

为自2017年3月3日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例

的要求。本基金自2023年9月11日起增设C类基金份额。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销

售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。

第十二部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外

披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、目标ETF（针对转型为ETF联接基金后）、

债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市

价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易

日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；

（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价；

（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券，估值日不存在活跃市场时采

用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法

的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的

估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未

提供估值价格的，按成本估值；

（3）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以

活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计

量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存

在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；

（5）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股

份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质

押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当

日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应

品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售

登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市

场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明

显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

5、投资证券衍生品的估值方法

（1）从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌

的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按

最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或

行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定

公允价值；

（2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公

允价值的情况下，按成本估值；

（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公

允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行估值；

（4）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最近交易日

后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、目标ETF估值方法

本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值，若估值日为非证券交

易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。

7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。

8、当发生大额申购或赎回情形时，在履行适当程序后，基金管理人可以采用摆动定价机

制以确保基金估值的公平性。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根

据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算

结果对外予以公布。

四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位舍去。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的

规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份

额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当某类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金

份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔

偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估

值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责

任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造

成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的

赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得

利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上

已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估

值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损

失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进

行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报

中国证监会备案；错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，

决定延迟估值；

4、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时；

5、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基

金管理人应当暂停估值；

6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计

算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产

净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核

确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

八、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户

的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第9项进行估值时，所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等原因，

基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误

的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、

基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金

份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。

同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配

基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一

类别每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前

提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要

召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15

个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》

执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十四部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券、期货交易或结算费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、账户开户费用和账户维护费；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对

一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对

一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假

日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。本

基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度

报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人

核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定

节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费

本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司

签署的指数使用许可协议及其补充协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前

一日基金资产净值的0.02%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的标的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

自《基金合同》生效之日起，标的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付，于

每年1月、4月、7月、10月的前十（10）个工作日内，按指定的账户路径进行资金支付。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。根据基金管理人

与中证指数有限公司签署的指数使用协议的规定，标的指数的许可使用费的收取下限为每季

度人民币5万元（大写：伍万元），但《基金合同》生效当季，标的指数许可使用费不设下限，

根据实际比例天数计算。

如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的

费率、支付方式执行，此项无需召开基金份额持有人大会。

上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用

实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账

户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书

“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如

下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按

照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式

确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格

的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务

所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定。若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、

披露方式等规定与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息披露按照修订或变更

后的法律法规的要求执行。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）

等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开

披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务

人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有

人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法

律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、

申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等

内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个

工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动

中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要

信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三

个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；

基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，

基金管理人不再更新基金产品资料概要。

5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基

金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上，将

基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载

在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应

当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指

定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基

金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度

最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、

赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业

网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告

登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分

析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告文件中“影响投资者决策的其他重

要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况

及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指

定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托

管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变

动；10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人

专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

23、调整基金份额类别的设置；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）投资中小企业私募债券的信息披露

基金管理人应当在本基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，在中国证监会指定媒

介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明

书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

（十一）投资股指期货的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等

文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分

揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十二）投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券

市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报

告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按

市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十三）融资和转融通证券出借交易的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、

风险及管理情况。

（十四）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在指定报刊上。

（十五）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明

书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十六）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份额的申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基

金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自公司住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基

金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人

利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照

法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请侧袋机制

启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项

审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相

应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋

账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基

金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作

情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募

说明书“基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分的申购、赎回规定适用于主袋

账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总

份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、

组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投

资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主

袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会

计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金

份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持

有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧

袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变

现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重

大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和

频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停

披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，

基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告

进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意

见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将

来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商

一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大

会审议。

第十八部分风险揭示

一、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致

基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导

致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险

随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上

市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格

和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率

变化的影响。

4、上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、

人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其

股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通

过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

5、购买力风险

基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力

下降，从而使基金的实际收益下降。

二、流动性风险

1、本基金属于开放式基金，一般在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接受投资者

的申购和赎回。由于股票市场波动性较大，在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况，

如果在这时出现较大数额的基金赎回申请，则使基金财产变现困难，基金面临流动性风险。

2、实施侧袋机制对投资者的影响

投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金侧袋机制的情形及程

序。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清

算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但

基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转

换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧

袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产

的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制

时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期

报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的

承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的

责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户

份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账

户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，

因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

三、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对

信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的

收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因

为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

四、信用风险

基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息

等情况，从而导致基金资产损失。

五、操作和技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者人为因素造

成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。

此外，在基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行

甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、

登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。

六、合规性风险

基金管理或运作过程中，违反国家法律法规或基金合同有关规定的风险。

七、本基金特有的风险

基于投资范围的规定，本基金投资于股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投

资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，无法完全规避股

票市场的投资风险，尤其是系统性风险。

1、指数化投资风险

（1）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理

和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生

风险。

（2）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误

差。

2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，

使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。

3）成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生跟踪误

差。

4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击

成本而产生跟踪误差。

5）由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，以及基金管理

费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差。

6）其他因素产生的跟踪误差。如未来法规允许的情况下的卖空、对冲机制及其他工具造

成的指数跟踪误差；因基金申购与赎回带来的现金变动。

（3）标的指数的流动性风险

本基金持有的股票可能因重大事项等原因停牌，在某些市场环境下，成份股中停牌股票

的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本

基金的流动性风险增加以及跟踪误差扩大。

（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%，但因标的

指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格

走势可能发生较大偏离。

（5）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标

的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的风险收益特征

将与新的标的指数保持一致，投资者必须承担此项调整带来的风险与成本。

（6）指数编制机构停止服务风险

指数编制机构因市场结构变化、产品定义调整，或其他原因导致标的指数不再对其衡量

的标的具有代表性等极端情况可能导致指数终止并终止发布对应指数；指数编制机构因指数

数据信息异常或因异常情况造成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因经营情况的变化，

存在停止指数维护和指数编制服务的风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投

资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，

影响投资收益。

（7）成份股停牌或违约的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级

市场价格的折溢价水平。

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按

照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回和非交易过户”之“（七）

申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪

偏离度和跟踪误差。

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获

取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额

上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。

2、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险。

中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业

绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使

预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资

来分散这种非系统性风险，但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让

方式及其投资持有人数的限制，存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。

3、本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券

的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动

性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

4、股指期货投资风险

（1）市场风险：定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波动；

（2）市场流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的交易量产生的风险；

（3）结算流动性风险：定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品，或因指数波

动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险；

（4）基差风险：定义为期货市场价格与连动之标的价格不一致所产生的风险；

（5）信用风险：定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险；

（6）作业风险：定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期事件所导致

的损失。

5、基金参与融资与转融通业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在杠杆投资风

险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。

6、科创板股票投资风险

本基金可以投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系

统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产

投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板

股票。

投资科创板股票存在的风险包括：

（1）市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医

药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估

值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。

科创板个股上市后的前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股

波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

（2）流动性风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足一定条件才可参与，二级市场上个人投

资者参与度相对较低，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期，基金组合存在无法及时

变现及其他相关流动性风险。

（3）退市风险

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，科创

板个股存在退市风险。

（4）集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存

在高集中度状况，整体存在集中度风险。

（5）系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，

所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。

（6）政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经

济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

7、存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同

风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国

存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地

位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等

方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造

成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的

风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风

险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

8、招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险

如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续更新招募说明书中更新指数编制方案简述。

本基金存在着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制单位的最新指数编制方案不

一致的风险。

八、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现问题产生的风险；

2、因基金业务快速发展但在人员配备、内控等方面不完善而产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产损失并影响基金收益水平，从而带来

风险；

7、其他意外导致的风险。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和《基金合同》约定的

可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

之日2日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、《基金合同》存续期内，如连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的，基

金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）根据基金合同的约定，对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进

行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登

载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金

合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借

业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国

家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产

的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所

托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资

金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户，期货账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基

金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、

赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利、义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使

表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或

仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守法律法规、《基金合同》、招募说明书等信息披露文件及其他有关规

定；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做

出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》，《基金合同》另有约定除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式，法律法规、《基金合同》和中国证监会另有规定除外；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高C类基金份额的销售服务费率，

但法律法规要求调整该等报酬标准或提高C类基金份额的销售服务费率的除外；

（6）变更基金类别，《基金合同》另有约定除外；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略，法律法规、《基金合同》和中国证监会另有规定

除外；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；

（3）本基金变更为投资同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金并相

应变更基金类别、修改投资目标、范围和策略；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。

基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金

管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金

托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内

召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理

人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金

份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书

面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议

的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干

扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、

送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基

金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票

进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的

计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到

指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计

票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现

场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或

基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基

金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并

且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份

额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日

代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一），召集

人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事

项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表

的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截

至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提

示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理

人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管

人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额

持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影

响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面

意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金

总份额的二分之一（含二分之一），召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份

额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见

或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知

的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络等方式召开，本基金

亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大

会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行，且除纸面授权外，基金份额持有人

之间的授权亦可根据召集人在大会通知中规定的方式，通过电话、网络等方式进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合

同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产

生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联

系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2

个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之

一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的

其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、

更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以及本基金与其他基金的合并以特别决

议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召

集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基

金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人

大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有

人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结

果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣

布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一

次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影

响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果。

（八）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额

持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召

集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符

合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%

以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金

份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记

日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、

6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三

分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分

之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含

二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（九）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进

行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召

开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和《基金合同》约定

的可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公

告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

之日2日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、《基金合同》存续期内，如连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的，基

金管理人应当终止本基金合同，无需召开基金份额持有人大会；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）根据基金合同的约定，对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进

行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登

载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议的处理

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，《基金合

同》各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，各方当事人任

何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会

届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有

约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基

金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

法定代表人：李进

成立时间：2003年6月12日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，中国证监会证监基金字［2003］76号

注册资本：1.3亿元人民币

组织形式:有限责任公司

存续期间：持续经营

电话：400-8888-606

（二）基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：293.52亿元人民币

经营期限：永久存续

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、

投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数成份股及其备选成份股为

主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法上市的非成份

股（包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、银行存款、同业存单、债

券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及中

国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管

人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合

《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进

行监督：

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：

本基金的股票资产投资比例不得低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股及其

备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的

期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：

1）本基金的股票资产投资比例不得低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股及

其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；

2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净

值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应

收申购款等；

3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

4）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证

的10％；

5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的

10％；

7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券

规模的10％；

9）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资

产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的15%；因证券市场

波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该项所规

定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致；

12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月

内予以全部卖出；

13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期；

15）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

16）如本基金参与股指期货交易的，依据下列标准建构组合：

(a)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的

10%；

(b)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超

过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、

权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

(c)本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票

总市值的20%；

(d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符

合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

(e)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的20%；

17）本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的10%；

18）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

19）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易

的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期

限按照市值加权平均计算；

20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的

股票合并计算；

21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托

管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。

未来条件许可情况下的基金模式转型的，投资比例与限制等以转型后的《基金合同》为

准。

（3）法律法规允许的基金投资比例调整期限

除前述第2）、10）、11）、12）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模

变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证

监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作日正式向基

金托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施，便于基金托管人实施交易监督。

（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资及转融通证券出借业务。

（5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为

进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适

当程序后，则本基金投资不受上述限制或按调整后的规定执行。

未来条件许可情况下的基金模式转型的，投资禁止行为以转型后的《基金合同》为准。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进

行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范

利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须

事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事

会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易

事项进行审查。

如法律法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人

应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更

新，并加盖业务章并书面提交，确保关联交易名单真实、完整、全面。基金管理人有责任保

管关联交易名单，名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人。如果基金托管人在运作中

严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管

理人承担责任。

5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间

债券市场进行监督。

（1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手的资信风险控

制措施进行监督。

基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易对手库由银行

间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据

实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并及时书面通知基金托管人。基金托

管人据以对基金银行间债券市场交易的交易对手是否符合上述名单进行监督。

（2）基金托管人对银行间交易市场的交易方式的控制按如下约定进行监督。

基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行评估，控制

交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽

力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担赔偿

责任。

6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，事先

确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金管理人可以根据实际

情况的变化，及时对存款银行的名单予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人据此

对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。

基金管理人负责对存款银行的资信控制，并对投资银行存款的信用风险（包括但不限于

存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等）进行评估。对于基金投资的银行存款，由于

存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责

任人进行赔偿。

7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

基金管理人投资流通受限证券与上文所述流动性受限资产并不完全一致，应事先根据中

国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控

制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否

遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

（1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股

票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或

其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本

基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

（2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。

风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金

流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应

在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票的相关流动性风险处

置预案。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有

效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生

剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金

的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管

人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失的，基金托管人不承担任何责

任。

（3）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作

日将有关资料书面提交基金托管人，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。

有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：

1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

2）有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

3）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》

规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。

基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证

券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就

基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行

有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报

告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。

基金托管人履行了本协议规定的监督职责后，不承担任何责任。

8、基金托管人对基金投资中小企业私募债券、中期票据的监督责任仅限于依据本协议第

二条第（一）款第2项对投资比例和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。如

发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管

人进行监督和核查。基金因投资中小企业私募债券、中期票据导致的信用风险、流动性风险，

基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的，基金托管人不承担

任何责任。但如基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担

连带责任。

基金管理人管理的基金在投资中小企业私募债券、中期票据前，基金管理人须根据法律、

法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中小企业私募债券、中期票据的风险控制制度

和流动性风险处置预案，基金管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置

预案。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计

算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收

益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、

基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到

通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理

人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基

金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定时间内答复基金托管人并

改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和

本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数

据资料和制度等。

若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投资

指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基

金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金份额持有

人造成的损失，由基金管理人承担。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金

托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理

人，并报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管

理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖

延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正

的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管

人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资

所需账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、是否

根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执

行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合

同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，

基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管

理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的

违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人

有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期

纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金

管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖

延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正

的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，不得自行运

用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外）。基金托管人不对处于

自身实际控制之外的账户及财产承担责任。

3.基金托管人按照法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户

以及投资所需的其他专用账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他

基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有

关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负

责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。

（二）募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托

管资格的商业银行开设的“景顺长城基金管理有限公司基金认购专户”。该账户由基金管理人

开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符

合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计

师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中

国注册会计师签字方为有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金

划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金

托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况，并及时将资金到账凭证传真给

基金管理人，双方进行账务处理。

若基金募集期限届满或基金停止募集时，，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管

理人按规定办理退款事宜。

（三）基金资产托管专户的开立和管理

基金托管人以基金托管人的名义或以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根

据基金管理人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及基金托管人

的相关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴

的印章由基金托管人保管和使用。

本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。基金的

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金名义

开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人

民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其

他有关规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司/深圳分公司开立专门的证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理

人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券

账户进行本基金业务以外的活动。

基金证券账户的开立由基金托管人负责，管理和运用由基金管理人负责。

基金托管人保管证券账户卡原件。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分

公司开立结算备付金账户，基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任

公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的

收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算参与人的义务所制

定的业务规则执行。

（五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案

《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基金的名义申

请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据

中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规

定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公

司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金管

理人和基金托管人应共同负责完成银行间债券市场准入备案。

（六）其他账户的开设和管理

1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律法规的规定，

经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金开立。新账户按有关规则

使用并管理。

2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照证监会的有关规定，就本基金

投资银行存款业务签订书面协议。

基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协

议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖预留印

鉴及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确存款的类

型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。

基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账

机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。

（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券

也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深

圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和

转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证

券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人

对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承

担保管责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金

管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应

保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件

送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以

上。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真

件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。

五、基金资产净值的计算、复核

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个工作

日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小

数点后第5位舍去。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日，基金管理人应对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资

基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基

金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于

每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基

金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金

净值予以公布。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算

结果对外予以公布。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基金合同》终

止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。

基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制，基金管理人应

按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期

限为15年。法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。

在基金托管人编制中期报告和年报前，基金管理人应将每年6月30日、12月31日的基

金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、准

确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。

七、争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别

行政区和台湾地区法律），并从其解释。

（二）相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好

协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会

届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均

有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、

尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

八、托管协议的变更与终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，

其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基金托管人加盖公章

或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）确认。基金托管协议的变更

报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容，基金管

理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改以下服务项目：

一、基金份额持有人的对账单服务

1、基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金交易

记录；

2、本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过本公司直销系统持有本公司基

金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。

3、基金份额持有人可以向本公司定制月度对账单，基金管理人按照投资者成功定制的服

务形式提供基金对账单服务。

（1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给截至上月最后一个交易日仍

持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生的定制投资者发送月度电子邮件对

账单。

（2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给截至上月最后一个交易日仍持有本公

司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。

（3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给截至上月最后一个交易日仍持有本公

司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生、且已在“景顺长城基金”微信公众号上成

功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。

（4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结束后，本公司向定制纸质对账单且

在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度结束后，本公司向定制纸质对账单且在

第四季度内有基金交易或者年度最后一个交易日仍持有本公司基金份额的投资者寄送年度纸

质对账单。

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。因提供的个人信息

（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不详、错误、变更或邮局投递差

错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收

取对账单的，请及时到原基金销售网点或本公司网站办理联系方式变更手续。详询

400-8888-606，或通过本公司网站（www.igwfmc.com）“在线客服”咨询。

二、网络在线服务

基金管理人利用其网站（www.igwfmc.com）定期或不定期为投资者提供基金管理人信息、

基金产品信息、账户查询等服务。投资者可以登陆该网站修改基金查询密码。

对于直销个人客户，基金管理人同时提供网上交易服务。

三、客户服务中心（Call Center）电话服务

投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉等，可拨打

基金管理人客户服务电话：400 8888 606（免长途费）。

客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导致的证券交易

所休市日除外）9：00—17：00。

四、客户投诉受理服务

投资者可以通过各销售机构网点、基金管理人客户服务热线和在线服务、书信、电子邮

件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。

基金管理人承诺在工作日收到的投诉，将在下一个工作日内作出回应，在非工作日收到

的投诉，将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解决的投诉，基金管理人

就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。

五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基金管

理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分其他应披露事项

2023年9月26日发布《关于景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金A类份

额新增玄元保险为销售机构的公告》

2023年9月15日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万家财富为销售

机构的公告》

2023年9月14日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏财富为销售

机构的公告》

2023年9月12日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华融融达期货为

销售机构的公告》

2023年9月11日发布《关于景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金C类份额

新增腾安基金等多家公司为销售机构的公告》

2023年9月8日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证500行业中性低波动指

数型证券投资基金在直销网上交易系统开展转换费率优惠活动的公告》

2023年9月8日发布《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金关于开放C类

份额日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告》

2023年9月8日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证500行业中性低波动指

数型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告》

2023年9月8日发布《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金2023年第1号

更新招募说明书》

2023年9月8日发布《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金产品资料

概要更新》

2023年9月8日发布《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金合同更新

（增设C类份额）》

2023年9月8日发布《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金托管协议更新

（增设C类份额）》

2023年9月4日发布《景顺长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有

限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》

2023年8月30日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公

告》

2023年8月30日发布《关于景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金新增方

正证券为销售机构的公告》

2023年8月30日发布《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金2023年中期

报告》

2023年7月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示

性公告》

2023年7月21日发布《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金2023年第2

季度报告》

2023年7月18日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券为销售

机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠

的公告》

2023年7月12日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增渤海证券为销售

机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠

的公告》

2023年6月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证券为销售

机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠

的公告》

2023年6月16日发布《关于旗下部分基金新增杭州银行股份有限公司杭e家平台为销售平

台并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告》

2023年6月14日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证券为销售

机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠

的公告》

2023年5月31日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金财富为销售

机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠

的公告》

2023年5月26日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券为销售

机构并开通基金定期定额投资业务的公告》

2023年4月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示

性公告》

2023年4月21日发布《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金2023年第1

季度报告》

2023年3月28日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公

告》

2023年3月28日发布《关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司银银平台“机构投资

交易平台”为销售平台并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告》

2023年3月28日发布《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金2022年年度

报告》

2023年3月17日发布《关于景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金新增平

安证券为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资

申购费率优惠的公告》

2023年2月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券为销售

机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠

的公告》

2023年2月3日发布《关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构并开通基金“定期定额

投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告》

2023年1月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示

性公告》

2023年1月20日发布《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金2022年第4

季度报告》

2022年12月2日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富为销售

机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优

惠的公告》

2022年11月30日发布《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金2022年第1

号更新招募说明书》

2022年11月30日发布《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金产品资

料概要更新》

2022年10月26日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第3季度报告提示

性公告》

2022年10月26日发布《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金2022年第3

季度报告》

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

供公众查阅、复制。投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复制

件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十五部分、标的指数的编制方法及指数信息查阅方式

（一）标的指数简介

中证500行业中性低波动指数在中证500指数二级行业内选取低波动特征的证券为样本，

保持行业中性的同时，行业内证券采用波动率倒数加权。

（二）标的指数的编制方法

1、指数名称和代码

指数名称：中证500行业中性低波动指数

指数简称：500SNLV

英文名称：CSI500 Sector Neutral LowVolatility Index

英文简称：CS 500 Sector Neutral Low-vol

指数代码：930782

2、指数的基日和基点

该指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。

3、样本选取方法

（1）样本空间

中证500指数样本

（2）选样方法

1）对样本空间内证券计算过去一年的日收益率的波动率（标准差）并由低到高排名；

2）按照中证500指数样本的中证二级行业样本数量分布，确定各二级行业的样本分配只

数。具体方法是：

第i行业样本配额=样本空间内第i行业所有候选证券数量/500×150；

3）按照行业的样本分配只数，在行业内选取波动率排名靠前的证券；

4）对各行业选取的样本作进一步调整，使指数样本总数为150只。

（3）指数计算

1、权重分配：中证500行业中性低波动指数二级行业权重与中证500二级行业权重相

同；在每个二级行业内，样本的权重分配与其历史波动率的倒数成正比。

具体公式为：

2、指数计算公式为：

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修

正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本权重满足上述权重分配

的要求。

4、指数样本和权重调整

（1）定期调整

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五

的下一交易日。

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一

个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

（2）临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司

发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

（三）指数信息查阅方式

投资者可通过中证指数有限公司官网（http://www.csindex.com.cn/zh-CN）免费查阅指数相

关信息。

（四）指数信息的更新

如指数编制方案发生了修订，本基金将在定期的更新招募说明书中更新指数编制方案简

述。

第二十六部分备查文件

（一）中国证监会准予景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金募集注册

的文件

（二）景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金合同

（三）法律意见书

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金托管协议

（七）中国证监会要求的其他文件

上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。

景顺长城基金管理有限公司

二○二三年十一月三十日


              

                

               景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金2023年第2号更新招募说明书.pdf