长江收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

长江收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年11月29日

送出日期：2023年11月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 长江收益增强债券 基金代码 003336 

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 

基金合同生效日 2016年10月17日 上市交易所及上市日期 - 

基金类型 债券型 交易币种 人民币 

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 

漆志伟 2016年10月17日 2009年07月01日 

注：长江收益增强债券型证券投资基金简称"本基金"。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

具体请查阅本基金的《招募说明书》"基金的投资"部分了解详细情况。

投资目标 本基金主要投资于固定收益类金融工具，适度参与权益类品种投资，在追求本金安全和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。 

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、固定收益类资产、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金主要投资于固定收益类资产，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、政府支持机构债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款（包括定期存款及其他银行存款）、同业存单等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日 

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 终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 

主要投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考虑基金资产的安全性基础上，把握相对确定的股票投资机会，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。本基金的投资策略主要包括：（1）资产配置策略；（2）债券投资策略；（3）权益资产投资策略；（4）资产支持证券投资策略；（5）国债期货投资策略；（6）证券公司短期公司债券投资策略。 

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 

（二）投资组合资产配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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注：本基金基金合同生效日为2016年10月17日，2016年基金净值增长率及同期业绩比较基准收益率

按当年实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 

申购费（前收费） M＜100万 1.00%  

100万≤M＜300万 0.80%  

300万≤M＜500万 0.40%  

M≥500万 1000.00元/笔 按笔收取 

赎回费 N＜7天 1.50%  

7天≤N＜180天 0.10%  

N≥180天 0.00%  

申购费：投资人如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

赎回费：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。

（二）基金运作相关费用

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以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率 

管理费 0.50% 

托管费 0.10% 

其他费用 基金运作过程中可能发生的其他费用详见本基金的《招募说明书》"基金的费用与税收"部分。 

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、策略风

险、其它风险及特有风险等。

1、特有风险

（1）本基金为债券型基金，债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金需要承担由于

市场利率波动造成的利率风险以及由信用品种的发行主体信用恶化造成的信用风险。如果债券市场

出现整体下跌，将无法避免债券市场系统性风险。

（2）本基金可以参与权益类资产投资，尽管权益类资产投资的比例不超过基金资产的20%，但

权益类资产的市场价格波动显着，可能对本基金份额净值的变动产生较大影响。

（3）本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不

能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险，以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的信

用风险，可能影响基金资产变现能力，造成基金资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则，

审慎参与中小企业私募债券的投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。

（4）本基金将国债期货纳入到投资范围中，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具

有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，国债期货

采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基

金净值带来重大损失。

（5）本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于科创板股票或选

择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。投资于科创板股票会面

临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：1）市

场风险、2）流动性风险、3）退市风险、4）集中度风险、5）系统性风险、6）政策风险。

2、流动性风险

（1）基金申购、赎回安排

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易

所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公

告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人可将采取各种有效管理措施，满足流动性的需求。但如果出现较大数额的赎回申请，

则使基金资产变现困难，基金面临流动性风险。

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（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、

创业板及其他依法发行上市的股票）、固定收益类资产、国债期货、权证以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

标的资产大部分为标准化债券金融工具，一般情况下具有较好的流动性。本基金严格控制投资

于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，

本基金管理人将根据历史经验和现实条件，制定出现金持有量的上下限计划，在该限制范围内进行

现金比例调控或现金与证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产

的预期流动性合理进行资产配置，以防范流动性风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延

期赎回。

1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回

申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不

低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应

当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放

日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期

的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算

赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能

赎回部分作自动延期赎回处理。

3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停

接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应

当在指定媒介上进行公告。

4）延期办理赎回申请：若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过前一开放

日基金总份额10%以上的，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或认为因支

付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动，可以

延期办理赎回申请：

①对于该基金份额持有人当日赎回申请超过前一开放日基金总份额10%以上的部分，基金管理人

可以延期办理赎回申请。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取

消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将

与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，

以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有

人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

②对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分，基金管理人可以根据前述全额

赎回或部分延期赎回的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。

（4）备用的流动性风险管理工具

在确保投资者得到公平对待的前提下，可由基金经理发起，经基金投资决策委员会决策，基金

管理人经与基金托管人协商，依照法律法规、《流动性风险管理规定》、基金管理人流动性风险管

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理制度及《基金合同》的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，

作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：

1）暂停接受赎回申请；

2）延缓支付赎回款项；

3）延期办理赎回申请；

4）收取短期赎回费；

5）暂停基金估值；

6）实施侧袋机制；

7）中国证监会认定的其他措施。

由于采取上述除第（6）项以外的备用流动性风险管理工具，可能造成赎回申请延期办理、赎回

款延迟支付以及增加赎回成本等，从而使基金投资人产生一定资金损失。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并

以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋

机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额

正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户

基金份额和侧袋账户基金份额，侧袋账户基金份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金

份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的基金份额净值，即便基金管理人在基金定

期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，

因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存

在暂停申购等申购受限的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基准。

基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业绩指标不能反映投资人同时持有的

主袋账户和侧袋账户基金份额的真实价值及变化情况。

具体风险请查阅本基金《招募说明书》“风险揭示”部分的具体内容。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

《基金合同》生效后，基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内

更新；其他信息发生变更的，基金管理人将至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再

更新基金产品资料概要。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定滞后，如需及时、准

确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

长江收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

以下资料详见基金管理人网站[www.cjzcgl.com][客服电话4001-166-866]

●《长江收益增强债券型证券投资基金基金合同》、《长江收益增强债券型证券投资基金招募

说明书》、《长江收益增强债券型证券投资基金托管协议》

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

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