泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
清算报告出具日：2021 年 8 月 10 日
清算报告公告日：2021 年 8 月 25 日
目录
重要提示 ......................................................................................................................................................... 2
一、基金概况.................................................................................................................................................. 2
二、基金运作情况 .......................................................................................................................................... 3
三、财务会计报告 .......................................................................................................................................... 4
四、清算情况.................................................................................................................................................. 5
五、备查文件.................................................................................................................................................. 7
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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重要提示
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】2509 号予以
注册，于 2016 年 2 月 23 日成立并正式运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和《泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称
“基金合同”）等有关规定“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告
中予以披露。连续 60 个工作日出现上述情形的，基金合同应当终止并根据基金合同的
约定进行基金财产清算”。本基金基金资产净值自 2021 年 4 月 6 日起低于 5000 万元，
截至 2021 年 7 月 2 日日终，已出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情
形。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，基金管理人应终止《基金
合同》并依法履行基金财产清算程序。
本基金于 2021 年 7 月 3 日起进入清算期，由基金管理人泰达宏利基金管理有限公
司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所
对清算报告出具法律意见。
一、基金概况
基金名称
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 泰达宏利大数据混合
基金主代码 002263
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 23 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
最后运作日 2021 年 7 月 2 日
最后运作日基金份额总额 8,761,320.98 份
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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投资目标
本基金采取大类资产配置策略，同时通过计算机算法分析
互联网大数据，采用数量化投资方法挖掘潜在投资机会，
在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人创造持
久的、稳定的、较高的超业绩比较基准收益。
投资策略
本基金通过综合分析互联网大数据所反映的投资者行为作
为主线，通过量化投资方式精选个股。一方面，本基金在
对投资者整体行为趋势研究的基础上，从“自上而下”的
角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；另一方
面，本基金凭借多年来不断积累形成的量化选股框架，从
网络点击量等互联网行为数据方面出发，适当结合估值、
成长、盈利质量、情绪等因子，以“自下而上”的视角精
选出具有较好公司质地但被投资者低估的投资机会，力求
在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。
业绩比较基准 50%*中证 800 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
二、基金运作情况
本基金经中国证监会证监许可【2015】2509 号《关于准予泰达宏利同顺大数据量
化优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由泰达宏利基金管理有限公
司于 2016 年 1 月 6 日起至 2016 年 2 月 19 日期间向社会公开发行募集，基金合同于
2016 年 2 月 23 日生效，募集规模为 393,925,399.10 份基金份额。自 2016 年 2 月 23 日
至 2021 年 7 月 2 日期间，本基金按基金合同正常运作。根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利同顺大数据量化优
选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定“《基金合同》生效后，连续 20
个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现上述情形的，基金合同
应当终止并根据基金合同的约定进行基金财产清算”。本基金基金资产净值自 2021 年 4
月 6 日起低于 5000 万元，截至 2021 年 7 月 2 日日终，已出现连续 60 个工作日基金资
产净值低于 5000 万元的情形。
为更好维护基金份额持有人的利益，按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置
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混合型证券投资基金基金合同》的有关规定终止本基金《基金合同》并进行基金财产
清算，无需召开基金份额持有人大会。本基金自 2021 年 7 月 3 日起进入清算期。
三、财务会计报告
基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021 年 7 月 2 日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资产 最后运作日
2021 年 7 月 2 日
资产：
银行存款 15,509,790.92
结算备付金 75,562.29
存出保证金 18,773.60
交易性金融资产
其中：股票投资
应收证券清算款 11,067.66
应收利息 974.66
应收申购款 11,818.94
资产总计 15,627,988.07
负债和所有者权益 最后运作日
2021 年 7 月 2 日
负债：
应付赎回款 7,765.55
应付管理人报酬
应付托管费
应付交易费用 78,916.18
其他负债 61,152.08
应付证券清算款 3,663.10
负债合计 151,496.91
所有者权益：
实收基金 8,761,320.98
未分配利润 6,715,170.18
所有者权益合计 15,476,491.16
负债和所有者权益总计 15,627,988.07
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四、清算情况
自 2021 年 7 月 3 日至 2021 年 8 月 10 日止为本次清算期间，基金财产清算小组对
本基金的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情
况如下：
（一）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，
包括支付给会计师事务所、律师事务所的费用，分配基金剩余财产的手续费等，根据
基金合同的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（二）资产清算情况
截至本次清算期结束日（2021 年 8 月 10 日） ，部分资产尚未收回。根据基金管理
人 2021 年 7 月 3 日发布的《关于泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投
资基金基金合同终止及财产清算的公告》，为了提高清算效率，及时向基金份额持有人
分配剩余财产，基金管理人以自有资金对未到账的银行存款、最低备付金等相关利息
进行垫付。各项资产清算情况如下：
1、 本基金最后运作日结算备付金为人民币 75,562.29，其中深圳上海结算备付
金为人民币 74,530.59 元，该款项已于 2021 年 8 月 3 日由交易所备付金账户划入托管
账户；期货备付金为人民币 1,031.70 元，该款项已于 2021 年 7 月 6 日由期货备付金账
户划入托管账户。
2、 本基金最后运作日存出保证金为人民币 18,773.60 元，该款项已于 2021 年 8
月 3 日由交易所备付金账户划入托管账户。
3、 本基金最后运作日应收证券清算款为人民币 11,067.66 元，该款项已于 2021
年 7 月 5 日划入托管账户。
4、 本基金最后运作日应收利息为人民币 974.66 元，包括应收活期银行存款利
息为人民币 919.55 元，应收备付金利息为人民币 43.56 元，应收保证金利息为人民币
11.11 元，应收期货备付金利息为人民币 0.44 元，其中应收期货备付金利息 0.44 元已
于 2021 年 7 月 6 日划入托管账户。
5、 本基金最后运作日应收申购款为人民币 11,818.94 元，该款项已于 2021 年 7
月 5 日划入托管账户。
（三）负债清偿情况
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1、 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 7,765.55 元，该款项已于 2021 年 7
月 5 日支付完毕。
2、 本基金最后运作日应付交易费用为应付佣金人民币 78,916.18 元，该款项已
于 2021 年 7 月 16 日支付。
3、 本基金最后运作日应付证券清算款为人民币 3,663.10 元，该款项已于 2021 年 7
月 5 日划出 托管账户。
4、 本基金最后运作日其他负债为人民币 61,152.08 元，其中应付审计费为人民
币 15,040.77 元，该款项为 2021 年度审计费，已于 2021 年 8 月 2 日支付；其中应付证
券时报信息披露费为人民币 40,109.94 元，该款项已于 2021 年 8 月 2 日支付；其中应付
银行间账户服务费费为人民币 6,000.00 元，该款项已于 2021 年 7 月 9 日支付；其中应
付赎回费为人民币 1.37 元，该款项已于 2021 年 7 月 5 日支付完毕。
（四）本次清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目 自 2021 年 7 月 3 日至 2021 年 8 月 10 日止
清算期间
一、清算期间收益
1、利息收入（注 1） 6,008.86
清算期间收入小计 6,008.86
二、清算期间费用
1、律师费 -20,000.00
2、其他清算期间费用（注 2） -95.00
清算期间费用小计 -20,095.00
三、清算期间净收益 -14,086.14
注：
（1） 利息收入为自 2021 年 7 月 3 日至 2021 年 8 月 10 日止清算期间的银行存款、
备付金、保证金、期货备付金产生的利息收入。
（2） 清算期间费用为银行汇划费。
（五）截至本次清算期结束日的剩余财产情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日 2021 年 7 月 2 日基金净资产 15,476,491.16
加：清算期间净收益 -14,086.14
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加：基金申购金额（于 2021 年 7 月 5 日确认的投资者申
购申请）
41,319.39
减：基金赎回金额（于 2021 年 7 月 5 日确认的投资者赎
回申请）
5,514.61
二、2021 年 8 月 10 日基金净资产 15,498,209.80
截至本次清算期结束日 2021 年 8 月 10 日，本基金剩余财产为人民币 15,498,209.80
元。自本次清算期结束日次日 2021 年 8 月 11 日至本次清算款划出前一日的银行存款产
生的利息（包括基金管理人垫付资金本金产生的利息）亦归基金份额持有人所有。
本基金所有剩余财产将按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师
事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告
公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
五、备查文件
（一）备查文件目录
1、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告
2、《上海市通力律师事务所关于<泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证
券投资基金清算报告>的法律意见》
（二）存放地点备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金
清算小组
2021 年 8 月 10 日
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金清算报告.pdf