招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金

清算报告



























基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：2018年10月22日

清算报告公告日：2018年11月20日

























一、重要提示



招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2016年10月31日《关于准予招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】2486号）注册公开募集，自2017年2月9日起基金合同生效，基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一，且基金管理人决定直接终止基金合同并进行清算的，则无须召开基金份额持有人大会，基金合同终止并根据基金合同的约定进行财产清算：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元；（2）基金份额持有人人数少于 200 人。”

2018年9月25日（含）至2018年10月15日（含）为本基金第三次开放期，开放期间投资者可根据规定相应办理申购、赎回或转换业务。截至本次开放期的最后一日（即2018年10月15日）日终，本基金基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元，已触发基金合同终止情形。本基金管理人据此决定终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程序，且无需召开基金份额持有人大会。本基金自2018年10月16日起进入清算期。

基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2018年10月16日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。



二、基金概况

基金名称 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 

基金简称 招商稳泰定开灵活配置 

基金主代码 003784 

交易代码 003784 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2017年2月9日 

最后运作日（2018-10-15）基金份额总额 23,797,021.17份 

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 

投资策略 本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究，判断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。结合本基金封闭期和开放期的设置， 采用不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

1. 大类资产配置策略；

2. 股票投资策略；

3. 债券投资策略；

4. 权证投资策略；

5. 股指期货投资策略；

6. 国债期货投资策略；

7. 资产支持证券投资策略；

8．中小企业私募债券投资策略。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，主要配置高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 

业绩比较基准 中证全债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40% 

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场型基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 

基金管理人 招商基金管理有限公司 

基金托管人 中国银行股份有限公司 









三、基金运作情况



本基金经中国证监会2016年10月31日证监许可【2016】2486号文注册募集，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定自2017年1月4日起至2017年1月25日止向社会公开募集。本基金基金合同于2017年2月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额（含利息结转的份额）总数为917,299,993.23份。自2017年2月9日至2018年10月15日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

根据《招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一，且基金管理人决定直接终止基金合同并进行清算的，则无须召开基金份额持有人大会，基金合同终止并根据基金合同的约定进行财产清算：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元；（2）基金份额持有人人数少于 200 人。”

根据基金管理人于2018年9月19日发布的《关于招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放第三次申购赎回及转换业务的公告》，2018年9月25日（含）至2018年10月15日（含）为本基金第三次开放期，开放期间投资者可根据规定相应办理申购、赎回或转换业务。截至本次开放期的最后一日（即2018年10月15日）日终，本基金基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元，已触发基金合同终止情形。本基金管理人据此决定终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程序，且无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人于2018年10月16日发布了《招商基金管理有限公司关于招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自2018年10月16日起进入清算期。



四、财务会计报告



基金最后运作日资产负债表（已经审计）

会计主体：招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2018年10月15日

单位：人民币元

 最后运作日

2018年10月15日 

资 产：  

银行存款 14,967,444.15 

结算备付金 212,325.55 

存出保证金 20,608.20 

买入返售金融资产 9,600,000.00 

应收利息 16,412.60 

应收证券清算款 202,636.60 

资产总计 25,019,427.10 

负 债：  

应付管理人报酬 8,380.42 

应付托管费 1,436.64 

应付销售服务费 7,183.21 

应付交易费用 317.87 

其他负债 288,045.74 

负债合计 305,363.88 

所有者权益：  

实收基金 23,797,021.17  

未分配利润 917,042.05 

所有者权益合计 24,714,063.22 

负债和所有者权益总计 25,019,427.10 



注：1、基金最后运作日2018年10月15日，招商稳泰定开灵活配置单位净值为1.0385元，份额为23,797,021.17份，资产净值为24,714,063.22元；

2、本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。



五、清算情况



自2018年10月16日起至2018年10月22日止为本基金的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

1、清算费用

按照《招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第二十部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担并支付。

2、 资产处置情况

（1）本基金最后运作日银行存款14,967,444.15元，是存储于基金托管人中国银行的活期银行存款。

（2）本基金最后运作日结算备付金212,325.55元。其中206,315.79元是由中国证券登记结算公司收取并保管的结算备付金。结算备付金每月调整一次，根据《结算备付金管理办法》，“中国证券登记结算有限责任公司在每月前3个营业日内，对结算参与人的最低结算备付金限额进行重新核算、调整”。此笔款项预期于11月2日返还托管账户。

剩余6,009.76元为安信期货收取并保管的期货保证金，此笔款项已于10月17日返还托管账户。

（3）本基金最后运作日存出保证金20,608.20元，是由中国证券登记结算公司收取并保管的结算保证金。结算保证金每月调整一次，根据《结算保证金管理业务指南》，“中国证券登记结算有限责任公司于每月初第二个交易日，根据结算参与人对应结算备付金账户前6个月日均结算净额调整其结算互保金额度，但不低于初始结算保证金基数”。此款项预期于11月2日退回托管账户。

（4）本基金最后运作日持有买入返售金融资产9,600,000.00元，是基金从事证券交易所债券逆回购交易形成的。该逆回购交易已于2018年10月17日到期，清算款也于2018年10月18日当日到账。

（5）本基金最后运作日应收证券清算款202,636.60元，该款项已于2018年10月16日结算入账。

（6）本基金最后运作日应收利息16,412.60元，包含活期银行存款应收利息16,155.68元、最低备付金利息126.96元、期货保证金利息2.88元及结算保证金应收利息127.08元。其中应收银行活期存款利息由托管银行于每季度3月、6月、9月、12月21日（节假日顺延）结算入账，或在账户注销时一次性结清；最低备付金利息及结算保证金利息由中国证券登记结算有限责任公司于每季度3月、6月、9月、12月21日（节假日顺延）结算入账；股指期货备付金利息将于期货账户注销时一次性结清。

3、负债清偿情况

（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为8,380.42元，该款项已于2018年10月16日支付。

（2）本基金最后运作日应付托管费为1,436.64元，该款项已于2018年10月16日支付。

（3）本基金最后运作日应付销售服务费为7,183.21元，该款项已于2018年10月16日支付。

（4）本基金最后运作日应付交易费用为317.87元，其中应付银行间结算手续费270.00元，该款项已于2018年10月18日支付；其中应付银行间交易手续费47.87元，该款项已于2018年10月18日支付。

（5）本基金最后运作日其他负债为288,045.74元，该款项包含预提信息披露费280,545.74元、预提中债账户维护费6,000.00元、预提上清所账户维护费1,500.00元。其中信息披露费已于2018年10月17日支付；预提中债账户维护费已于2018年10月18日支付4,500.00元，剩余1,500.00元将于收到中债付费单后进行支付；预提上清所账户维护费将于收到上清所付费单后进行支付。

4、清算期间的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目 金额 

一、最后运作日（2018年10月15日）基金净资产 24,714,063.22 

加：清算期间（2018年10月16日至2018年10月22日）收入 4,236.75 

其中：利息收入（注1） 2,929.57 

买入返售金融资产收入（注2） 1,307.18 

减：清算期间（2018年10月16日至2018年10月22日）费用 65.00 

其中：其他费用（注3） 65.00 

清算费用（注4） - 

加：基金净申购金额(于2018年10月16日确认的投资者申购赎回申请) 10.00 

二、2018年10月22日基金净资产 24,718,244.97 



注：1、利息收入是以当前适用的利率预估计提的自2018年10月16日至2018年10月22日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息和存出保证金利息；

2、买入返售金融资产收入是基金自2018年10月16日至2018年10月22日止投资证券交易所债券逆回购期间形成的回购收益；

3、其他费用是自2018年10月16日至2018年10月22日止清算期间托管账户扣缴的银行汇划费；

4、本次清算相关的清算费用由基金管理人承担，不从基金财产中支付。

资产处置及负债清偿后，于2018年10月22日本基金剩余财产为人民币24,718,244.97元。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

2018年10月23日至清算款划出日前一日的银行存款孳生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

5、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。



六、备查文件



1、备查文件目录

（1）《招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》

（2）《关于招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算事宜之法律意见》

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。







招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组

2018年10月22日




              

                

               招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告.pdf