中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
2018-03-30 文字大小【小中大】【打印】
            
              基金管理人:中信建投基金管理有限公司 

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 

送出日期:2018年 03月 30日

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

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§1  重要提示及目录  

1.1 重要提示 

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年

度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 3

月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投

资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。 

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 

  本报告中财务资料经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基

金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 

  本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。  

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1.2 目录 

§1  重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 

1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 

1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 

§2  基金简介 ................................................................................................................................................... 5 

2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 

2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 

2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 

2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 

2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 

§3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 

3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 

3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11 

§4  管理人报告 ............................................................................................................................................. 11 

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13 

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 13 

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13 

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 14 

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 14 

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14 

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15 

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15 

§5  托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 16 

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16 

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 16 

§6  审计报告 ................................................................................................................................................. 16 

6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 16 

6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 16 

§7  年度财务报表 ......................................................................................................................................... 19 

7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 19 

7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 21 

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 22 

7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 23 

§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 47 

8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 47 

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 48 

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 49 

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 52 

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 105 

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 105 

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 105 

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 105 

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 105 

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 105 

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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 105 

8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 105 

§9  基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 106 

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 107 

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 107 

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 107 

§10  开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 108 

§11  重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 108 

11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 108 

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 108 

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 108 

11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 108 

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 109 

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 109 

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 109 

11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 111 

§12  影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 113 

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................... 113 

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 114 

§13  备查文件目录 ..................................................................................................................................... 114 

13.1 备查文件目录. ............................................................................................................................ 114 

13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 114 

13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 114 

 

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§2  基金简介 

 

2.1 基金基本情况 

基金名称 中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 

基金简称 中信建投睿泰 

基金主代码 003974 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2017年02月14日 

基金管理人 中信建投基金管理有限公司 

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 

报告期末基金份额总额 36,383,006.66份 

基金合同存续期 不定期 

下属分级基金的基金简称 中信建投睿泰A 中信建投睿泰C 

下属分级基金的交易代码 003974 003975 

报告期末下属分级基金的份额总额 36,325,637.14份 57,369.52份 

 

2.2 基金产品说明 

投资目标 

  本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效

控制风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越

业绩比较基准的投资回报。  

投资策略 

  本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基

本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政

策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供

需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股

票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险

和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之

间的投资比例进行动态调整。 

业绩比较基准 

  沪深300指数收益率×30% +中证综合债指数收

益率×70% 

风险收益特征 

  本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高

于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属

于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品

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种。 

 

2.3 基金管理人和基金托管人 

项目 基金管理人 基金托管人 

名称 中信建投基金管理有限公司 

中国邮政储蓄银行股份有限

公司 

信息披

露负责

人 

姓名 张乐久 田东辉 

联系电话 010-57760122 010-68858113 

电子邮箱 zhanglj@csc.com.cn tiandonghui@psbc.com 

客户服务电话 4009-108-108 95580 

传真 010-59100298 010-68858120 

注册地址 

北京市怀柔区桥梓镇八龙桥

雅苑3号楼1室 

北京市西城区金融大街 3 号 

办公地址 

北京市东城区朝内大街2号凯

恒中心B座17、19 层 

北京市西城区金融大街 3 号 

A 座 

邮政编码 100010 100808 

法定代表人 蒋月勤 李国华 

 

2.4 信息披露方式 

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com 

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 

 

2.5 其他相关资料 

项目 名称 办公地址 

会计师事务所 

普华永道中天会计师事务所

（特殊普通合伙） 

中国上海市黄浦区湖滨路202号领展

企业广场二座普华永道中心11楼 

注册登记机构 中信建投基金管理有限公司 

北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒

中心B座17、19层 

 

 

 

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§3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 

 

3.1 主要会计数据和财务指标 

金额单位：人民币元 

3.1.1 期间数据和指标 

本期2017年02月14日（基金合同生效日）- 2017年12月3

1日  

中信建投睿泰A 中信建投睿泰C 

本期已实现收益 

-22,996,927.6

9 

-10,270.49 

本期利润 

-24,094,746.0

2 

-9,862.28 

加权平均基金份额本期利

润 

-0.1436 -0.1238 

本期加权平均净值利润率 -15.65% -13.52% 

本期基金份额净值增长率 -13.50% -13.57% 

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 

期末可供分配利润 -5,104,655.80 -8,101.68 

期末可供分配基金份额利

润 

-0.1405 -0.1412 

期末基金资产净值 31,421,584.71 49,584.16 

期末基金份额净值 0.8650 0.8643 

3.1.3 累计期末指标 2017年末 

基金份额累计净值增长率 -13.50% -13.57% 

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。 

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末

可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部

分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部

分）。 

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。 

4、本基金合同自2017年2月14日起生效，无上年可比期间数据。 

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3.2 基金净值表现 

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

中信建投睿泰A 

阶段 

份额净

值增长

率① 

份额

净值

增长

率标

准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 -6.01% 0.78% 1.20% 0.25% -7.21% 0.53% 

过去六个月 -3.10% 0.78% 3.06% 0.21% -6.16% 0.57% 

自基金合同

生效起至今 

-13.5

0% 

0.84% 5.63% 0.20% -19.13% 0.64% 

中信建投睿泰C 

阶段 

份额净

值增长

率① 

份额

净值

增长

率标

准差

② 

业绩比较

基准收益

率③ 

业绩比较基

准收益率标

准差④ 

①-③ ②-④ 

过去三个月 -6.02% 0.78% 1.20% 0.25% -7.22% 0.53% 

过去六个月 -3.14% 0.78% 3.06% 0.21% -6.20% 0.57% 

自基金合同

生效起至今 

-13.5

7% 

0.84% 5.63% 0.20% -19.20% 0.64% 

注：本基金合同生效日为 2017年 2月 14日，至本报告期末未满一年。  

 

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较 

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注：1、图 1为中信建投睿泰 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图，绘图日期为 2017年 2月 14日（基金合同生效日）至 2017年 12月 31

日； 

2、图 2为中信建投睿泰 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史

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                   第       页，共 114页 10 

走势对比图，绘图日期为 2017年 2月 14日（基金合同生效日）至 2017年 12月 31日； 

3、本基金合同自 2017年 2月 14日起生效，至本报告期末未满一年。  

 

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较 

 

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3.3 过去三年基金的利润分配情况 

本基金自成立以来未实施利润分配。 

 

§4  管理人报告 

 

4.1 基金管理人及基金经理情况 

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 

  中信建投基金管理有限公司于2013年9月9日在北京正式注册成立，主要经营基金募

集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司子公

司元达信资本管理（北京）有限公司于2015年6月8日成立。依托强大的股东背景，经过

4年的基础建设及资源、业务、经验的积累，公司业务呈现发展趋势。公司秉承"忠于信，

健于投"的经营理念，追求以稳健的投资及良好的收益，回馈客户的信任，公司投资业

绩稳健，以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。公司机构客户资源丰富，涵

盖商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、财务公司、私募基金等；深度开展各类

客户的拓展维护，与大型商业银行及农村商业银行均开展不同程度的合作。公司构建了

涵盖风险收益高中低各类产品在内的产品体系，公募基金涵盖混合型、债券型、货币型

等多种产品类型；专户产品在量化投资、资产证券化等多个领域均取得了良好的业绩；

同时公司积极践行"金融服务实体经济的本质要求"，与相关政府部门、金融机构共同开

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                   第       页，共 114页 12 

发国企改革基金、市值管理基金、产业基金等创新业务，通过产品创新和业务创新为国

家经济政策的调整和实体经济的发展贡献应有之力。 

  公司积极践行社会责任，在各项工作中均以保护投资者、合作伙伴利益为基础；在

2016-2017年连续两年获得怀柔区"年度经济发展贡献奖"。同时，公司在固定收益等专

业领域业绩卓著，荣获全国银行间同业拆借中心"2017年度银行间本币市场交易300强"、

中央国债登记结算有限责任公司 "2017年度中债优秀成员"、深圳证券交易所 "2017

年度优秀债券交易商"、上海证券交易所"2016年度优秀债券交易商"、"2017年度优秀债

券交易商"、中金所"2014年度国债期货优秀市场拓展团队"、 "2015年度国债期货优秀

市场拓展团队"荣誉称号。 

  2018年，公司将努力提升投研实力，加快产品创新，加大与机构客户合作，增强核

心竞争力，实现管理规模平稳增长，将公司打造成为国内有特色的基金管理公司。 

 

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 

姓名 职务 

任本基金的基金经理

（助理）期限 

证券从

业年限 

说明 

任职日期 离任日期 

周户 

本基金的

基金经理 

2017-02-

14 

- 9年 

中国籍，1982年2月生，南开大

学经济学硕士。曾任苏州博思

堂经纪顾问有限公司市场分析

员、渤海证券股份有限公司研

究员、广发证券股份有限公司

研究员、国金通用基金管理有

限公司研究员、国金证券股份

有限公司研究员。2014年6月至

今任职于中信建投基金管理有

限公司投资研究部，现担任中

信建投睿利灵活配置混合型发

起式证券投资基金、中信建投

睿泰灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。 

王晓贞 

本基金的

基金经理 

2017-05-

18 

- 6年 

中国籍，1982年11月生，山东

大学理学硕士。曾在中航证券

有限公司从事投资、研究工作。

现任本公司产品与金融工程部

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基金经理，担任中信建投睿信

灵活配置混合型证券投资基

金、中信建投睿泰灵活配置混

合型证券投资基金基金经理。 

注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，

任职日期为基金合同生效日。 

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 

 

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金

管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 

 

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 

4.3.1 公平交易制度和控制方法 

  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了

《中信建投基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体

系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原

则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监

督。 

 

4.3.2 公平交易制度的执行情况 

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公

平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 

 

4.3.3 异常交易行为的专项说明 

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交

易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 

 

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 

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  2017年，全球经济同步改善，美国、欧洲经济复苏预期不断加强；国内经济缓步提

升，波动性依然较小，出口和工业增加值回升，景气指数改善，投资和消费呈放缓态势。

基于对宏观经济的乐观判断，整个2017年本基金主要以配置股票为主。选股主要采用自

下而上的定量分析方法，进行分散化投资。 

 

4.4.2 报告期内基金的业绩表现 

  截至报告期末中信建投睿泰A基金份额净值为0.8650元;本报告期内，基金份额净值

增长率为-13.5%，同期业绩比较基准收益率为5.63%;截至报告期末中信建投睿泰C基金

份额净值为0.8643元;本报告期内，基金份额净值增长率为-13.57%，同期业绩比较基准

收益率为5.63%。 

 

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 

  展望2018年，国内经济仍有可能处于窄幅波动阶段，PPI有望回落，CPI有望回升，

制造业投资复苏的强度和基建、房地产等投资回落的幅度之间的对冲程度有待观察，外

需平稳，因此宏观经济环境总体较为平稳。政策面，金融监管政策进入落地实施阶段，

其影响有待观察；财政政策仍有可能偏积极，货币政策维持稳健偏紧。总体来讲，宏观

经济环境较为平稳，局部领域有望进入成长回升期，PPI向CPI传导的效应、制造业复苏

的强度、金融监管政策落地执行的影响等，为未来经济增长增添不确定性。 

  展望2018年，平稳的宏观环境将为权益市场奠定较好的基础，然而，政策监管的高

压和流动性偏紧状态将抑制估值水平的提升，投资性机会更多以结构性为主，本基金将

继续保持较高的股票投资比例，选股采用分散化投资策略，从市场的微观结构出发，完

全定量分析构建股票投资组合。 

 

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 

  本报告期内，基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步修订、完善了公司

内部制度；组织多项合规培训，加强员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点

业务，加大检查力度，促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的

设计，提出合规建议，对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理

工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 

  本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续

以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性

和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 

 

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 15 

  本基金遵循下列报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进

行估值。 

  为确保估值政策和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。

公司分管运营领导任估值委员会负责人，委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理

部、稽控合规部、运营管理部的主要负责人，主要负责投资品种估值政策的制定和公允

价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。 

  在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程： 

  1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金

净值,公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终

用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银

行间固定收益品种进行估值（适用于非货币基金）或影子定价（适用于货币基金和理财

类基金）；公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供

的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益品种进行估值。 

  2.由估值委员会确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值，若确定

用估值方法计算公允价值，则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法； 

  3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交公司管理层； 

  4.公司管理层审批后，该估值方法方可实施。 

  为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性，风险内控小

组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核，并建立风险防控标准。在考虑投资策

略的情况下，公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保

持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形，已确定的估值政策和程序应当持续

适用。 

  估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和

程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和

程序的修订建议由估值委员会提议，并提交公司管理层，待管理层审批后方可实施。公

司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时，应由估值委员会对现有估值政策和程序

的适用性做出评价。 

  在采用估值政策和程序时，估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及

人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他

独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 

 

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 

  本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 

 

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 16 

  本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基

金资产净值低于5000万元的情形。 

 

§5  托管人报告 

 

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 

  2017年，基金托管人在中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，

严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责

地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 

 

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 

  2017年，中信建投基金管理有限公司在中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金

投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题

上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 

  本报告期内本基金未进行收益分配。 

 

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 

  2017年，由中信建投基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中信建投睿

泰灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财

务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 

 

§6  审计报告 

 

6.1 审计报告基本信息 

财务报表是否经过审计 是 

审计意见类型 带强调事项段的无保留意见 

审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第20304号 

 

6.2 审计报告的基本内容 

审计报告标题 审计报告 

审计报告收件人 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 全

体基金份额持有人 

审计意见 

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照

企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 17 

国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会

")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基

金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制，公允反映了中信建投睿泰基金20

17年12月31日的财务状况以及2017年2月14日

(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的

经营成果和基金净值变动情况。 

形成审计意见的基础 

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报

表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准

则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是

充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于

中信建投睿泰基金，并履行了职业道德方面的其

他责任。 

强调事项 

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注

"7.4.2会计报表的编制基础"所述，中信建投睿

泰基金的基金管理人中信建投基金管理有限公

司(以下简称"基金管理人")拟在资产负债表日

后清算中信建投睿泰基金的剩余资产。因此，上

述中信建投睿泰基金的财务报表以清算基础编

制。该事项不影响已发表的审计意见。 

其他事项 - 

其他信息 - 

管理层和治理层对财务报表的责任 

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允

许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现

公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，

以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重

大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理

层负责评估中信建投睿泰基金的持续经营能力，

披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持

续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算中

信建投睿泰基金、终止运营或别无其他现实的选

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 18 

择，参见财务报表附注 7.4.2 有关以清算基础

编制财务报表的说明。 基金管理人治理层负责

监督中信建投睿泰基金的财务报告过程。 

注册会计师对财务报表审计的责任 

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出

具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平

的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计

在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总

起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作

出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在

按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用

职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行

以下工作：(一) 识别和评估由于舞弊或错误导

致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程

序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证

据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉

及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内

部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报

的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报

的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以

设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的

有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层

选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关

披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用

持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获

取的审计证据，就可能导致对中信建投睿泰基金

持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否

存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论

认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审

计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相

关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保

留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得

的信息。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构

和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 19 

映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层

就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等

事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的

值得关注的内部控制缺陷。 

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 

注册会计师的姓名 - 

会计师事务所的地址 

中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二

座普华永道中心11楼 

审计报告日期 2018-03-26 

 

§7  年度财务报表 

 

7.1 资产负债表 

会计主体：中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 

报告截止日：2017年12月31日 

单位：人民币元 

资 产  附注号  

本期末  

2017年12月31日  

资 产：    

银行存款 7.4.7.1 3,346,112.41 

结算备付金  1,828,567.67 

存出保证金  93,970.39 

交易性金融资产 7.4.7.2 26,797,519.20 

其中：股票投资  26,797,519.20 

基金投资  - 

债券投资  - 

资产支持证券投资  - 

 贵金属投资  - 

衍生金融资产 7.4.7.3 - 

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 

应收证券清算款  - 

应收利息 7.4.7.5 2,140.31 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 20 

应收股利  - 

应收申购款  - 

递延所得税资产  - 

其他资产 7.4.7.6 - 

资产总计  32,068,309.98 

负债和所有者权益 附注号  

本期末  

2017年12月31日 

负 债：    

短期借款  - 

交易性金融负债  - 

衍生金融负债 7.4.7.3 - 

卖出回购金融资产款  - 

应付证券清算款  - 

应付赎回款  - 

应付管理人报酬 

 

26,893.30 

应付托管费 

 

4,482.22 

应付销售服务费   4.30 

应付交易费用 7.4.7.7 415,761.29 

应交税费  - 

应付利息  - 

应付利润  - 

递延所得税负债  - 

其他负债 7.4.7.8 150,000.00 

负债合计  597,141.11 

所有者权益：    

实收基金 7.4.7.9 36,383,006.66 

未分配利润 7.4.7.10 -4,911,837.79 

所有者权益合计  31,471,168.87 

负债和所有者权益总计  32,068,309.98 

注：1. 报告截止日2017年12月31日，基金份额总额36,383,006.66份。其中A类基金份

额净值0.8650元，基金份额总额36,325,637.14份；C类基金份额净值0.8643元，基金份

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                   第       页，共 114页 21 

额总额57,369.52份； 

2. 本财务报表的实际编制期间为2017年2月14日(基金合同生效日)至2017年12月31

日。 

 

7.2 利润表 

会计主体：中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 

本报告期：2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日 

单位：人民币元 

项 目 附注号  

本期2017年02月14日（基金

合同生效日）至2017年12

月31日  

一、收入  -19,778,514.47 

1.利息收入  336,856.98 

其中：存款利息收入 7.4.7.11 133,645.87 

 债券利息收入  1,904.89 

 资产支持证券利息收入  - 

 买入返售金融资产收入  201,306.22 

 其他利息收入  - 

2.投资收益（损失以“-”填列）  -19,111,820.88 

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -19,649,331.84 

基金投资收益 

 

- 

债券投资收益 7.4.7.13 -541.50 

资产支持证券投资收益 

 

- 

 贵金属投资收益 

 

- 

 衍生工具收益 7.4.7.14 - 

 股利收益 7.4.7.15 538,052.46 

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -1,097,410.12 

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）  - 

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 93,859.55 

减：二、费用  4,326,093.83 

1．管理人报酬 

7.4.10.2.1

  

812,720.49 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 22 

2．托管费 7.4.10.2.2 135,453.36 

3．销售服务费 7.4.10.2.3 63.87 

4．交易费用 7.4.7.18 3,218,456.11 

5．利息支出  - 

其中：卖出回购金融资产支出  - 

6．其他费用 7.4.7.19 159,400.00 

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  -24,104,608.30 

减：所得税费用  - 

四、净利润（净亏损以“-”号填列）  -24,104,608.30 

 

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 

会计主体：中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 

本报告期：2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日 

单位：人民币元 

项 目 

本期  

2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月31

日 

实收基金  未分配利润  所有者权益合计  

一、期初所有者权益(基金净

值) 

200,279,994.3

0 

- 200,279,994.30 

二、本期经营活动产生的基金

净值变动数(本期利润) 

- 

-24,104,608.3

0 

-24,104,608.30 

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以

“-”号填列） 

-163,896,987.

64 

19,192,770.51 -144,704,217.13 

其中：1.基金申购款 197,884.06 -13,643.85 184,240.21 

 2.基金赎回款 

-164,094,871.

70 

19,206,414.36 -144,888,457.34 

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动

（净值减少以“-”号填列） 

- - - 

五、期末所有者权益（基金净 36,383,006.66 -4,911,837.79 31,471,168.87 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 23 

值） 

报表附注为财务报表的组成部分。 

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 

蒋月勤 

————————— 

基金管理人负责人 

高翔 

————————— 

主管会计工作负责人 

陈莉君 

————————— 

会计机构负责人 

 

7.4 报表附注 

7.4.1 基金基本情况 

  中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督

管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]第2794号《关于准予中信建投睿泰

灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中

华人民共和国证券投资基金法》和中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，业经普华永道中天会计师

事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第058号验资报告予以验证。经向中国

证监会备案，中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年2月14日

正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,279,994.30份基金份额，其中认购资

金利息折合11,224.20份基金份额。本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司，

基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"邮储银行")。 

  根据《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中信建投睿泰灵

活配置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购

费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申

购时收取认购/申购费用，但不再从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，

称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的一类

基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于

基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公

式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括

国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、

债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、

公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易

可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、

银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具(包括同业存单)、

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 24 

权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但

须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基

金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票

资产占基金资产的0%-95%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每

个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不

低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证

监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资

品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数

收益率*70%。 

   

 

7.4.2 会计报表的编制基础 

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则

－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券

投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指

引》、《 中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注

7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制。 

  据《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理人中信建

投基金管理有限公司于2018年3月24日发布的《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资

基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2018年3月24日进入财产清算期，

详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项，因此本基金财务报表以清算基础编制。于

2017年12月31日，所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的

金额计量，其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用

后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 

 

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 

  本基金 2017年2月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间 财务报表符

合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年12月31日的财务状况以

及 2017年2月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值

变动情况等有关信息。 

 

 

7.4.4 重要会计政策和会计估计 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 25 

7.4.4.1 会计年度 

  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

2017年2月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日    。 

 

7.4.4.2 记账本位币 

  本基金的记账本位币为人民币。 

 

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 

  (1)金融资产的分类 

  金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对

金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有

至到期投资。 

  本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负

债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产

在资产负债表中以交易性金融资产列示。 

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和

其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的

非衍生金融资产。 

  (2)金融负债的分类 

  金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产和其他各类应付款

项。 

 

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易

费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资

产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和

其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计

量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 

  金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 26 

合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有

保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 

  金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除

的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 

 

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 

  本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并

进行估值： 

  (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无

交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交

易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反

映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但

具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特

征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，

那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有

相关资产或负债所产生的溢价或折价。 

  (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只

有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不

可观察输入值。 

  (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应

对估值进行调整并确定公允价值。 

 

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额

结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 

 

7.4.4.7 实收基金 

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余

额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认

列。 

7.4.4.8 损益平准金 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 27 

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金

份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金

额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现

损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认

列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 

 

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后

的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利

息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支

持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投

资收益部分确认为利息收入。 

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确

认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资

收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异

较小的则按直线法计算。 

 

7.4.4.10 费用的确认和计量 

  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率

和计算方法逐日确认。 

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法

差异较小的则按直线法计算。 

 

7.4.4.11 基金的收益分配政策 

  本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式

分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份

额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分

配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易

产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部

分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配

利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 

  经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 

7.4.4.12 分部报告 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 28 

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分

部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组

成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金

管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经

营分部。 

  本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 

 

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 

  1、根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确

定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 

  (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨

跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关

于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基

金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技

术进行估值。 

  (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券

和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告

[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基

金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值

技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换

债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果

确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限

责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 

    2、本基金各项资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产

预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 

 

 

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 

7.4.5.1 会计政策变更的说明 

  本基金本报告期未发生会计政策变更。 

 

7.4.5.2 会计估计变更的说明 

  本基金本报告期未发生会计估计变更。 

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                   第       页，共 114页 29 

 

 

7.4.5.3 差错更正的说明 

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 

 

7.4.6 税项 

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财

税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关

于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金

融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项

列示如下： 

  (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国

债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 

  (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 

  (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以

内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年

(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，

持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所

得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。 

 

7.4.7 重要财务报表项目的说明 

7.4.7.1 银行存款 

 

单位：人民币元 

项目 

本期末 

2017年12月31日 

活期存款 3,346,112.41 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 30 

定期存款 - 

其中：存款期限1-3个月 - 

其他存款 - 

合计 3,346,112.41 

 

7.4.7.2 交易性金融资产 

单位：人民币元 

项目 

本期末2017年12月31日 

成本 公允价值 公允价值变动 

股票 27,894,929.32 26,797,519.20 -1,097,410.12 

贵金属投资-金交所黄

金合约 

- - - 

债券 

交易所市场 - - - 

银行间市场 - - - 

合计 - - - 

资产支持证券 - - - 

基金 - - - 

其他 - - - 

合计 27,894,929.32 26,797,519.20 -1,097,410.12 

 

7.4.7.3 衍生金融资产/负债 

无余额。 

 

7.4.7.4 买入返售金融资产 

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 

无余额。 

 

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 

无余额。 

 

7.4.7.5 应收利息 

单位：人民币元 

项目 本期末 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 31 

2017年12月31日 

应收活期存款利息 1,188.70 

应收定期存款利息 - 

应收其他存款利息 - 

应收结算备付金利息 905.08 

应收债券利息 - 

应收买入返售证券利息 - 

应收申购款利息 - 

应收黄金合约拆借孳息 - 

其他 46.53 

合计 2,140.31 

 

7.4.7.6 其他资产 

无余额。 

 

7.4.7.7 应付交易费用 

单位：人民币元 

项目 

本期末 

2017年12月31日 

交易所市场应付交易费用 415,761.29 

银行间市场应付交易费用 - 

合计 415,761.29 

 

7.4.7.8 其他负债 

单位：人民币元 

项目 

本期末 

2017年12月31日 

应付券商交易单元保证金 - 

应付赎回费 - 

预提费用 150,000.00 

合计 150,000.00 

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                   第       页，共 114页 32 

 

 

7.4.7.9 实收基金 

7.4.7.9.1 中信建投睿泰A 

金额单位：人民币元 

项目 

(中信建投睿泰A) 

本期2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12

月31日 

基金份额（份） 账面金额 

基金合同生效日 200,185,264.34 200,185,264.34 

本期申购 132,095.88 132,095.88 

本期赎回（以“-”号填列） -163,991,723.08 -163,991,723.08 

本期末 36,325,637.14 36,325,637.14 

 

7.4.7.9.2 中信建投睿泰C 

金额单位：人民币元 

项目 

(中信建投睿泰C) 

本期2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12

月31日 

基金份额（份） 账面金额 

基金合同生效日 94,729.96 94,729.96 

本期申购 65,788.18 65,788.18 

本期赎回（以“-”号填列） -103,148.62 -103,148.62 

本期末 57,369.52 57,369.52 

注：1. 本基金自2017年1月16日至2017年2月10日止期间公开发售，共募集有效净认购

资金200,268,770.10元。根据《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入11,224.20元在本基金成立后，

折算为11,224.20份基金份额，划入基金份额持有人账户； 

2. 根据《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金

于2017年2月14日(基金合同生效日)至2017年4月9日止期间暂不向投资人开放基金交

易。 

 

7.4.7.10 未分配利润 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 33 

7.4.7.10.1 中信建投睿泰A 

单位：人民币元 

项目 

(中信建投睿泰A) 

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 

基金合同生效日 - - - 

本期利润 -22,996,927.69 -1,097,818.33 -24,094,746.02 

本期基金份额交易产

生的变动数 

17,892,271.89 1,298,421.70 19,190,693.59 

其中：基金申购款 -4,680.73 -3,272.34 -7,953.07 

基金赎回款 17,896,952.62 1,301,694.04 19,198,646.66 

本期已分配利润 - - - 

本期末 -5,104,655.80 200,603.37 -4,904,052.43 

 

7.4.7.10.2 中信建投睿泰C 

单位：人民币元 

项目 

(中信建投睿泰C) 

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 

基金合同生效日 - - - 

本期利润 -10,270.49 408.21 -9,862.28 

本期基金份额交易产

生的变动数 

2,168.81 -91.89 2,076.92 

其中：基金申购款 -4,392.63 -1,298.15 -5,690.78 

基金赎回款 6,561.44 1,206.26 7,767.70 

本期已分配利润 - - - 

本期末 -8,101.68 316.32 -7,785.36 

 

7.4.7.11 存款利息收入 

单位：人民币元 

项目 

本期2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12

月31日 

活期存款利息收入 100,670.28 

定期存款利息收入 - 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 34 

其他存款利息收入 - 

结算备付金利息收入 31,184.37 

其他 1,791.22 

合计 133,645.87 

 

7.4.7.12 股票投资收益 

单位：人民币元 

项目 

本期 

2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月31

日 

卖出股票成交总额 1,424,762,176.06 

减：卖出股票成本总额 1,444,411,507.90 

买卖股票差价收入 -19,649,331.84 

 

7.4.7.13 债券投资收益 

单位：人民币元 

项目 

本期 

2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月31

日 

卖出债券（、债转股及债券

到期兑付）成交总额 

1,826,987.86 

减：卖出债券（、债转股及

债券到期兑付）成本总额 

1,801,390.00 

减：应收利息总额 26,139.36 

买卖债券差价收入 -541.50 

 

7.4.7.14 衍生工具收益 

无。 

 

7.4.7.15 股利收益 

单位：人民币元 

项目 

本期 

2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月31

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 35 

日 

股票投资产生的股利收益 538,052.46 

基金投资产生的股利收益 - 

合计 538,052.46 

 

7.4.7.16 公允价值变动收益 

单位：人民币元 

项目名称 

本期 

2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月31

日 

1.交易性金融资产 -1,097,410.12 

——股票投资 -1,097,410.12 

——债券投资 - 

——资产支持证券投资 - 

——基金投资 - 

——贵金属投资 - 

——其他 - 

2.衍生工具 - 

——权证投资 - 

3.其他 - 

合计 -1,097,410.12 

 

7.4.7.17 其他收入 

单位：人民币元 

项目 

本期 

2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月31

日 

基金赎回费收入 93,859.55 

合计 93,859.55 

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间

递减且不低于25%。 

 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 36 

7.4.7.18 交易费用 

单位：人民币元 

项目 

本期 

2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月31

日 

交易所市场交易费用 3,218,456.11 

银行间市场交易费用 - 

合计 3,218,456.11 

 

7.4.7.19 其他费用 

单位：人民币元 

项目 

本期 

2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月31

日 

信息披露费 100,000.00 

审计费用 50,000.00 

帐户维护费 9,000.00 

其他费用 400.00 

合计 159,400.00 

 

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 

7.4.8.1 或有事项 

  截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 

 

7.4.8.2 资产负债表日后事项 

  根据《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理中信建

投基金管理有限公司于2018年3月24日发布的《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资

基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，截至2018年3月23日日终，本基金已出现

连续60个工作日基金资产净值低于5000万，触发基金合同终止条款，本基金最后运作日

为2018年3月23日。基金管理人中信建投基金管理有限公司将自2018年3月24日起根据相

关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。 

 

7.4.9 关联方关系 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 37 

关联方名称 与本基金的关系 

中信建投基金管理有限公司 

基金管理人、注册登记机构、基金销售机

构 

中国邮政储蓄银行股份有限公司("邮储银

行") 

基金的托管人 

中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 

航天科技财务有限责任公司 基金管理人的股东 

江苏广传广播传媒有限公司 基金管理人的股东 

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 

 

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 

7.4.10.1.1 股票交易 

金额单位：人民币元 

关联方名称 

本期（基金合同生效日） 

2017年02月14日至2017年12月31日 

成交金额 占当期股票成交总额的比例 

中信建投证券股份有限公司 705,393,586.01 24.38% 

 

7.4.10.1.2 权证交易 

无。 

 

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 

金额单位：人民币元 

关联方名称 

本期（基金合同生效日） 

2017年02月14日至2017年12月31日 

当期佣

金 

占当期佣金

总量的比例 

期末应付

佣金余额 

占期末应付佣

金总额的比例 

中信建投证券股份有限公

司 

374,77

5.73 

24.38% - - 

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券

登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还

包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 38 

 

7.4.10.1.4 债券交易 

金额单位：人民币元 

关联方名称 

本期 

2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日 

成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 

中信建投证券股份有限公司 1,801,390.00 50.01% 

 

7.4.10.1.5 债券回购交易 

金额单位：人民币元 

关联方名称 

本期 

2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日 

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 

中信建投证券股份有限公司 1,402,000,000.00 100.00% 

 

7.4.10.2 关联方报酬 

7.4.10.2.1 基金管理费 

单位：人民币元 

项目 

本期 

2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12

月31日 

当期发生的基金应支付的管理费 812,720.49 

其中：支付销售机构的客户维护费 228.04 

注：支付基金管理人 中信建投基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净

值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。 

 

7.4.10.2.2 基金托管费 

单位：人民币元 

项目 

本期 

2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月

31日 

当期发生的基金应支付的托管费 135,453.36 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 39 

注：支付基金托管人 邮储银行 的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 

 

7.4.10.2.3 销售服务费 

单位：人民币元 

获得销售服务费的各关联方

名称 

本期 

2017年02月14日至2017年12月31日 

当期发生的基金应支付的销售服务费 

中信建投睿泰A 中信建投睿泰C 合计 

中信建投基金管理有限公司 - 3.85 3.85 

中信建投证券股份有限公司 - 22.90 22.90 

合计 - 26.75 26.75 

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费

率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给 中信建投基金管理有限公司 ，再由 中

信建投基金管理有限公司 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 

C类基金日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数 

 

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 

无。 

 

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 

无。 

 

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 

无。 

 

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 

单位：人民币元 

关联方名称 

本期 

2017年02月14日（基金合同生效日）至2017年12月

31日 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 40 

期末余额 当期利息收入 

中国邮政储蓄银行股份有限公司 3,346,112.41 100,670.28 

注：本基金的银行存款由基金托管人 邮储银行 保管，按银行同业利率或约定利率计

息。 

 

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 

无。 

 

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 

  无。 

 

7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 

无。 

 

 

7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 

金额单位：人民币元 

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 

证券

代码 

证券

名称 

成功

认购

日 

可流

通日 

流通

受限

类型 

认购

价格 

期末

估值

单价 

数量

（单

位：股） 

期末

成本

总额 

期末

估值

总额 

备注 

6000

57 

象屿

股份 

2017

-12-

28 

2018

-01-

08 

配股

限售 

6.10 8.09 12,750 

77,7

75.0

0 

103,

147.

50 

- 

 

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 

金额单位：人民币元 

股票

代码 

股票

名称 

停牌

日期 

停牌

原因 

期末

估值

单价 

复牌

日期 

复牌

开盘

单价 

数量（股） 

期末

成本

总额 

期末

估值

总额 

备注 

3000 金通 2017 重大 15.1 2018 15.3 81,200 1,36 1,23 - 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 41 

91 灵 -09-

21 

事项

停牌 

7 -01-

08 

8 0,62

7.44 

1,80

4.00 

6007

34 

实达

集团 

2017

-12-

20 

重大

事项

停牌 

9.40 - - 46,800 

518,

593.

65 

439,

920.

00 

- 

3002

16 

千山

药机 

2017

-12-

25 

重大

事项

停牌 

15.9

5 

2018

-01-

18 

14.3

6 

15,300 

311,

789.

62 

244,

035.

00 

- 

6006

86 

金龙

汽车 

2017

-12-

28 

重大

事项

停牌 

13.0

3 

2018

-01-

10 

13.0

3 

18,600 

238,

798.

86 

242,

358.

00 

- 

3003

62 

天翔

环境 

2017

-12-

28 

重大

事项

停牌 

12.9

2 

2018

-01-

05 

13.5

0 

18,700 

273,

971.

70 

241,

604.

00 

- 

3007

30 

科创

信息 

2017

-12-

25 

重大

事项

停牌 

41.5

5 

2018

-01-

02 

45.7

1 

821 

6,86

3.56 

34,1

12.5

5 

- 

 

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 

无。 

 

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 

  无。 

 

7.4.13 金融工具风险及管理 

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 

  本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部

控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 

  本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司风险控制与合规委员会、督察

长、公司风险管理委员会、稽控合规部以及各个业务部门组成。公司实行全面、系统的

风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 42 

的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。本基金的基金管理人在董事

会下设立风险控制与合规委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的

总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险

防范和控制措施；在业务操作层面，由稽控合规部负责协调并与各部门合作完成运作风

险管理。 

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合

的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性

分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析

的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风

险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠

地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 

 

7.4.13.2 信用风险 

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券

之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的

活期银行存款存放在本基金的托管行邮储银行，因而与银行存款相关的信用风险不重

大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证

券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手

进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控

制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 

  于2017年12月31日，本基金未持有债券投资。 

 

7.4.13.3 流动性风险 

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金

的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方

面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市

场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 

  针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情

况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的

处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 

  于2017年12月31日，除附注7.4.12中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内

到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 43 

为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因

此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 

 

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理

办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日

起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理

部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内

变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由

本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发

行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理

人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流

通股票的 30%。 

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基

金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出

回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投

资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。 

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变

现价值。 

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中

度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严

格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理

人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质

押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管

产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质

要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报

告期内流动性情况良好。  

 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 44 

7.4.13.4 市场风险 

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 

 

7.4.13.4.1 利率风险 

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利

率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

的风险。 

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 

  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下

表所示： 

 

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 

单位：人民币元 

本期末2017年12月

31日 

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 

资产 

     

银行存款 3,346,112.41 -  - - 3,346,112.41 

结算备付金 1,828,567.67 -  - - 1,828,567.67 

存出保证金 93,970.39 -  - - 93,970.39 

交易性金融资产 - -  - 26,797,519.20 26,797,519.20 

应收利息 - -  - 2,140.31 2,140.31 

资产总计 5,268,650.47 - - 26,799,659.51 32,068,309.98 

负债 

     

应付管理人报酬 - -  - 26,893.30 26,893.30 

应付托管费 - -  - 4,482.22 4,482.22 

应付销售服务费 - -  - 4.30 4.30 

应付交易费用 - -  - 415,761.29 415,761.29 

其他负债 - -  - 150,000.00 150,000.00 

负债总计 - - - 597,141.11 597,141.11 

利率敏感度缺口 5,268,650.47 - - 26,202,518.40 31,471,168.87 

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 45 

 

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 

于2017年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基

金资产净值无重大影响。 

7.4.13.4.2 外汇风险 

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险 

 

7.4.13.4.3 其他价格风险 

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主

体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通

过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的

决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种

进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配

置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 

  本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的

分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格

实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和

控制。 

 

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 

金额单位：人民币元 

项目 

本期末 

2017年12月31日 

公允价值 

占基金资产

净值比例(%) 

交易性金融资产-股票投资 26,797,519.20 85.15 

交易性金融资产-基金投资 - - 

交易性金融资产-债券投资 - - 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 46 

交易性金融资产-贵金属投资 - - 

衍生金融资产－权证投资 - - 

其他 - - 

合计 26,797,519.20 85.15 

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 

分析 

相关风险变量的变动 

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元） 

本期末 

2017年12月31日 

业绩比较基准上升5% 2,253,731.71 

业绩比较基准下降5% -2,253,731.71 

 

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 

  (1) 公允价值 

  (a) 金融工具公允价值计量的方法 

  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值

所属的最低层次决定： 

  第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 

  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 

  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 

  (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 

  (i) 各层次金融工具公允价值 

  于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产中属于第一层次的余额为24,260,538.15元，属于第二层次的余额为2,536,981.05元，

无属于第三层次的余额。 

  (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 

  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌

停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃

日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公

允价值应属第二层次还是第三层次。 

  (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 47 

  无。 

  (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 

  于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 

  (d) 不以公允价值计量的金融工具 

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价

值与公允价值相差很小。 

  (2) 增值税 

  根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确

金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有

期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，

不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到

期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 

  此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月10日颁布的财税[2017]2号《关于资

管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关

于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生

的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在

2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴

纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收

政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 

  (3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 

 

§8 投资组合报告 

8.1 期末基金资产组合情况 

金额单位：人民币元 

序号 项目 金额 

占基金总资产的比

例(%) 

1 权益投资 26,797,519.20 83.56 

 其中：股票 26,797,519.20 83.56 

2 基金投资 - - 

3 固定收益投资 - - 

 其中：债券 - - 

 资产支持证券 - - 

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                   第       页，共 114页 48 

4 贵金属投资 - - 

5 金融衍生品投资 - - 

6 买入返售金融资产 - - 

 

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 

- - 

7 银行存款和结算备付金合计 5,174,680.08 16.14 

8 其他各项资产 96,110.70 0.30 

9 合计 32,068,309.98 100.00 

 

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码 行业类别 公允价值（元） 

占基金资产净值比

例(%) 

A 农、林、牧、渔业 - - 

B 采矿业 245,026.00 0.78 

C 制造业 15,161,097.15 48.17 

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,191,259.00 3.79 

E 建筑业 749,183.00 2.38 

F 批发和零售业 1,915,422.00 6.09 

G 交通运输、仓储和邮政业 1,209,553.00 3.84 

H 住宿和餐饮业 - - 

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,214,738.55 3.86 

J 金融业 486,410.00 1.55 

K 房地产业 1,433,419.00 4.55 

L 租赁和商务服务业 753,828.50 2.40 

M 科学研究和技术服务业 731,858.00 2.33 

N 水利、环境和公共设施管理业 249,795.00 0.79 

O 居民服务、修理和其他服务业 - - 

P 教育 256,944.00 0.82 

Q 卫生和社会工作 239,525.00 0.76 

R 文化、体育和娱乐业 959,461.00 3.05 

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                   第       页，共 114页 49 

S 综合 - - 

 合计 26,797,519.20 85.15 

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

无余额。 

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 

金额单位：人民币元 

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 

占基金资产净

值比例(%) 

1 300091 金通灵 81,200 

1,231,804.0

0 

3.91 

2 600057 象屿股份 63,750 515,737.50 1.64 

3 600318 新力金融 38,300 486,410.00 1.55 

4 600580 卧龙电气 57,400 459,774.00 1.46 

5 600734 实达集团 46,800 439,920.00 1.40 

6 002892 科力尔 11,000 406,010.00 1.29 

7 300396 迪瑞医疗 6,200 270,320.00 0.86 

8 600661 新南洋 10,100 256,944.00 0.82 

9 300398 飞凯材料 12,100 255,915.00 0.81 

10 300237 美晨生态 15,300 255,051.00 0.81 

11 000612 焦作万方 27,000 253,800.00 0.81 

12 000498 山东路桥 37,900 253,172.00 0.80 

13 603818 曲美家居 17,300 251,888.00 0.80 

14 603018 中设集团 8,800 251,680.00 0.80 

15 002768 国恩股份 8,800 250,536.00 0.80 

16 600381 青海春天 23,600 250,396.00 0.80 

17 600058 五矿发展 20,700 250,056.00 0.79 

18 300388 国祯环保 10,500 249,795.00 0.79 

19 002727 一心堂 12,400 249,240.00 0.79 

20 603885 吉祥航空 16,300 249,227.00 0.79 

21 300320 海达股份 19,300 248,970.00 0.79 

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                   第       页，共 114页 50 

22 600531 豫光金铅 38,400 248,832.00 0.79 

23 601137 博威合金 21,600 248,832.00 0.79 

24 002564 天沃科技 30,300 248,460.00 0.79 

25 000657 中钨高新 20,000 248,400.00 0.79 

26 600096 云天化 34,600 247,736.00 0.79 

27 603599 广信股份 12,600 246,204.00 0.78 

28 601368 绿城水务 27,100 246,068.00 0.78 

29 002311 海大集团 10,500 245,700.00 0.78 

30 603883 老百姓 3,900 245,661.00 0.78 

31 600322 天房发展 38,300 245,503.00 0.78 

32 600897 厦门空港 10,900 245,032.00 0.78 

33 600508 上海能源 20,200 245,026.00 0.78 

34 002283 天润曲轴 42,800 244,816.00 0.78 

35 600708 光明地产 35,700 244,545.00 0.78 

36 600586 金晶科技 53,700 244,335.00 0.78 

37 000418 小天鹅Ａ 3,600 244,260.00 0.78 

38 600429 三元股份 38,100 244,221.00 0.78 

39 300216 千山药机 15,300 244,035.00 0.78 

40 002614 蒙发利 12,600 243,810.00 0.77 

41 603698 航天工程 12,200 243,634.00 0.77 

42 600509 天富能源 35,500 243,530.00 0.77 

43 601058 赛轮金宇 67,400 243,314.00 0.77 

44 002180 艾派克 8,900 243,059.00 0.77 

45 600551 时代出版 20,700 243,018.00 0.77 

46 000055 方大集团 40,100 243,006.00 0.77 

47 000099 中信海直 26,900 242,638.00 0.77 

48 002203 海亮股份 31,100 242,580.00 0.77 

49 600686 金龙汽车 18,600 242,358.00 0.77 

50 600129 太极集团 14,800 241,980.00 0.77 

51 002766 索菱股份 17,100 241,965.00 0.77 

52 600764 中国海防 8,700 241,947.00 0.77 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 51 

53 600590 泰豪科技 22,600 241,820.00 0.77 

54 300362 天翔环境 18,700 241,604.00 0.77 

55 000791 甘肃电投 30,100 241,101.00 0.77 

56 000090 天健集团 24,000 240,960.00 0.77 

57 300393 中来股份 6,900 240,810.00 0.77 

58 300365 恒华科技 7,600 240,540.00 0.76 

59 002617 露笑科技 14,700 240,492.00 0.76 

60 600195 中牧股份 12,200 240,462.00 0.76 

61 000042 中洲控股 14,800 240,204.00 0.76 

62 000719 大地传媒 26,500 240,090.00 0.76 

63 600825 新华传媒 38,900 240,013.00 0.76 

64 002121 科陆电子 26,800 239,860.00 0.76 

65 603718 海利生物 21,700 239,568.00 0.76 

66 600896 览海投资 33,500 239,525.00 0.76 

67 300309 吉艾科技 11,200 239,344.00 0.76 

68 300174 元力股份 8,200 239,276.00 0.76 

69 300184 力源信息 21,100 239,274.00 0.76 

70 600738 兰州民百 30,300 239,067.00 0.76 

71 300118 东方日升 19,700 238,961.00 0.76 

72 000407 胜利股份 31,000 238,390.00 0.76 

73 300439 美康生物 12,500 238,375.00 0.76 

74 000861 海印股份 79,100 238,091.00 0.76 

75 002488 金固股份 19,900 238,004.00 0.76 

76 300311 任子行 17,000 238,000.00 0.76 

77 300451 创业软件 11,000 237,820.00 0.76 

78 300232 洲明科技 16,600 237,380.00 0.75 

79 300447 全信股份 12,600 237,258.00 0.75 

80 600892 大晟文化 25,300 237,061.00 0.75 

81 600376 首开股份 25,500 236,895.00 0.75 

82 300131 英唐智控 34,500 236,670.00 0.75 

83 000828 东莞控股 21,300 236,643.00 0.75 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 52 

84 600629 华建集团 15,400 236,544.00 0.75 

85 000607 华媒控股 39,000 236,340.00 0.75 

86 600035 楚天高速 45,300 236,013.00 0.75 

87 600693 东百集团 22,900 234,954.00 0.75 

88 300219 鸿利智汇 20,900 234,707.00 0.75 

89 000534 万泽股份 17,000 234,600.00 0.75 

90 300176 鸿特精密 1,800 234,180.00 0.74 

91 002515 金字火腿 28,300 234,041.00 0.74 

92 300358 楚天科技 19,800 233,838.00 0.74 

93 300114 中航电测 22,700 232,675.00 0.74 

94 000070 特发信息 24,900 232,566.00 0.74 

95 600736 苏州高新 39,200 231,672.00 0.74 

96 002164 宁波东力 27,000 231,660.00 0.74 

97 000639 西王食品 12,100 229,900.00 0.73 

98 300031 宝通科技 15,300 227,205.00 0.72 

99 600552 凯盛科技 30,600 225,522.00 0.72 

100 600452 涪陵电力 6,500 222,170.00 0.71 

101 600211 西藏药业 6,600 221,430.00 0.70 

102 603108 润达医疗 18,000 220,500.00 0.70 

103 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.12 

104 300730 科创信息 821 34,112.55 0.11 

 

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 

金额单位：人民币元 

序号 股票代码 股票名称 

本期累计买入金

额 

占期末基金资产

净值比例(%) 

1 300451 创业软件 6,806,888.67 21.63 

2 601368 绿城水务 6,801,219.66 21.61 

3 603018 中设集团 5,802,506.89 18.44 

4 600713 南京医药 5,499,068.84 17.47 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 53 

5 600452 涪陵电力 5,362,688.04 17.04 

6 603788 宁波高发 5,202,814.27 16.53 

7 000070 特发信息 5,190,951.50 16.49 

8 603005 晶方科技 5,120,189.40 16.27 

9 600475 华光股份 5,071,053.59 16.11 

10 600035 楚天高速 4,932,602.64 15.67 

11 300230 永利股份 4,867,940.62 15.47 

12 600229 城市传媒 4,769,491.29 15.16 

13 600736 苏州高新 4,698,259.42 14.93 

14 002516 旷达科技 4,690,525.97 14.90 

15 600586 金晶科技 4,577,141.47 14.54 

16 600695 绿庭投资 4,571,347.34 14.53 

17 000055 方大集团 4,564,909.80 14.51 

18 600734 实达集团 4,501,323.59 14.30 

19 600217 中再资环 4,359,099.00 13.85 

20 300324 旋极信息 4,262,766.35 13.54 

21 603306 华懋科技 4,215,550.10 13.39 

22 600381 青海春天 4,099,963.94 13.03 

23 300219 鸿利智汇 4,091,879.04 13.00 

24 300031 宝通科技 4,083,505.00 12.98 

25 603698 航天工程 4,064,535.48 12.92 

26 300184 力源信息 4,047,615.00 12.86 

27 603108 润达医疗 4,025,152.13 12.79 

28 002425 凯撒文化 4,021,524.81 12.78 

29 002564 天沃科技 4,019,619.00 12.77 

30 002063 远光软件 4,013,589.76 12.75 

31 300174 元力股份 3,981,608.14 12.65 

32 601677 明泰铝业 3,966,241.61 12.60 

33 601137 博威合金 3,951,799.00 12.56 

34 600850 华东电脑 3,930,362.61 12.49 

35 600628 新世界 3,912,669.00 12.43 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 54 

36 603686 龙马环卫 3,772,425.94 11.99 

37 002540 亚太科技 3,738,766.04 11.88 

38 600180 瑞茂通 3,657,731.07 11.62 

39 600896 览海投资 3,644,871.30 11.58 

40 300320 海达股份 3,643,339.89 11.58 

41 002518 科士达 3,623,785.76 11.51 

42 002100 天康生物 3,599,900.10 11.44 

43 600845 宝信软件 3,575,286.59 11.36 

44 600285 羚锐制药 3,527,117.50 11.21 

45 002706 良信电器 3,468,260.79 11.02 

46 000498 山东路桥 3,458,650.71 10.99 

47 300406 九强生物 3,457,206.06 10.99 

48 600512 腾达建设 3,447,304.31 10.95 

49 603025 大豪科技 3,402,026.04 10.81 

50 300439 美康生物 3,398,091.00 10.80 

51 002766 索菱股份 3,357,333.22 10.67 

52 300176 鸿特精密 3,340,630.00 10.61 

53 300292 吴通控股 3,340,048.00 10.61 

54 300282 汇冠股份 3,329,811.09 10.58 

55 600195 中牧股份 3,322,006.00 10.56 

56 300483 沃施股份 3,318,261.89 10.54 

57 002006 精功科技 3,315,184.73 10.53 

58 002515 金字火腿 3,288,365.44 10.45 

59 300365 恒华科技 3,199,244.42 10.17 

60 000612 焦作万方 3,194,723.42 10.15 

61 000657 中钨高新 3,150,127.74 10.01 

62 300112 万讯自控 3,128,507.41 9.94 

63 000929 兰州黄河 3,117,583.03 9.91 

64 002493 荣盛石化 3,112,549.54 9.89 

65 600530 交大昂立 3,105,448.36 9.87 

66 300046 台基股份 3,104,219.40 9.86 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 55 

67 002581 未名医药 3,094,655.80 9.83 

68 000628 高新发展 3,083,130.27 9.80 

69 300114 中航电测 3,081,715.05 9.79 

70 603520 司太立 3,071,013.54 9.76 

71 300284 苏交科 3,063,923.28 9.74 

72 300393 中来股份 3,041,987.00 9.67 

73 000068 华控赛格 3,024,360.29 9.61 

74 603609 禾丰牧业 3,024,297.00 9.61 

75 002062 宏润建设 2,996,647.15 9.52 

76 300091 金通灵 2,994,874.44 9.52 

77 300337 银邦股份 2,992,398.60 9.51 

78 600529 山东药玻 2,962,231.90 9.41 

79 600293 三峡新材 2,947,926.00 9.37 

80 000676 智度股份 2,918,527.24 9.27 

81 300158 振东制药 2,908,745.99 9.24 

82 002595 豪迈科技 2,896,930.62 9.21 

83 600067 冠城大通 2,889,925.76 9.18 

84 002712 思美传媒 2,858,846.50 9.08 

85 600618 氯碱化工 2,855,600.62 9.07 

86 600132 重庆啤酒 2,848,107.20 9.05 

87 002534 杭锅股份 2,832,181.01 9.00 

88 000791 甘肃电投 2,814,048.00 8.94 

89 002073 软控股份 2,811,567.43 8.93 

90 600211 西藏药业 2,810,151.64 8.93 

91 000517 荣安地产 2,803,903.00 8.91 

92 002064 华峰氨纶 2,803,020.01 8.91 

93 600129 太极集团 2,782,453.00 8.84 

94 600825 新华传媒 2,777,920.58 8.83 

95 002527 新时达 2,775,703.72 8.82 

96 000420 吉林化纤 2,773,256.00 8.81 

97 600070 浙江富润 2,762,468.80 8.78 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 56 

98 300216 千山药机 2,747,096.00 8.73 

99 300426 唐德影视 2,725,077.00 8.66 

100 000042 中洲控股 2,724,211.00 8.66 

101 002206 海 利 得 2,721,206.00 8.65 

102 002343 慈文传媒 2,718,883.00 8.64 

103 600351 亚宝药业 2,713,593.82 8.62 

104 600724 宁波富达 2,713,344.99 8.62 

105 600617 国新能源 2,712,783.20 8.62 

106 600483 福能股份 2,709,660.00 8.61 

107 002462 嘉事堂 2,709,204.00 8.61 

108 002763 汇洁股份 2,706,943.60 8.60 

109 000925 众合科技 2,706,785.00 8.60 

110 603883 老百姓 2,704,648.00 8.59 

111 600620 天宸股份 2,702,429.74 8.59 

112 000096 广聚能源 2,699,323.40 8.58 

113 002326 永太科技 2,696,690.40 8.57 

114 601226 华电重工 2,693,276.50 8.56 

115 000090 天健集团 2,693,026.46 8.56 

116 002188 巴士在线 2,686,505.02 8.54 

117 603718 海利生物 2,681,775.80 8.52 

118 300237 美晨生态 2,666,271.57 8.47 

119 600738 兰州民百 2,660,896.84 8.46 

120 000552 靖远煤电 2,654,047.44 8.43 

121 600073 上海梅林 2,653,249.79 8.43 

122 600693 东百集团 2,650,808.96 8.42 

123 600246 万通地产 2,649,776.78 8.42 

124 300362 天翔环境 2,637,611.17 8.38 

125 300204 舒泰神 2,629,211.02 8.35 

126 000667 美好置业 2,627,025.00 8.35 

127 600757 长江传媒 2,625,836.48 8.34 

128 002275 桂林三金 2,625,826.00 8.34 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 57 

129 600292 远达环保 2,618,878.30 8.32 

130 600280 中央商场 2,616,452.00 8.31 

131 300339 润和软件 2,614,204.00 8.31 

132 600619 海立股份 2,610,947.35 8.30 

133 600765 中航重机 2,610,824.00 8.30 

134 600393 粤泰股份 2,609,872.00 8.29 

135 300255 常山药业 2,606,884.40 8.28 

136 000518 四环生物 2,603,868.25 8.27 

137 300039 上海凯宝 2,602,918.73 8.27 

138 600722 金牛化工 2,602,870.10 8.27 

139 300143 星河生物 2,602,340.34 8.27 

140 603869 北部湾旅 2,597,774.69 8.25 

141 002737 葵花药业 2,589,492.19 8.23 

142 600346 恒力股份 2,584,937.76 8.21 

143 300300 汉鼎宇佑 2,584,546.64 8.21 

144 300258 精锻科技 2,581,144.00 8.20 

145 600658 电子城 2,579,141.00 8.20 

146 000626 如意集团 2,573,364.84 8.18 

147 002707 众信旅游 2,559,758.00 8.13 

148 300061 康耐特 2,558,529.85 8.13 

149 603989 艾华集团 2,557,078.00 8.13 

150 603368 柳州医药 2,547,597.08 8.10 

151 601700 风范股份 2,545,467.50 8.09 

152 600345 长江通信 2,542,605.85 8.08 

153 600622 光大嘉宝 2,538,873.90 8.07 

154 601311 骆驼股份 2,536,719.08 8.06 

155 600094 大名城 2,529,340.00 8.04 

156 600689 上海三毛 2,527,053.94 8.03 

157 002258 利尔化学 2,524,416.00 8.02 

158 002683 宏大爆破 2,524,181.50 8.02 

159 300338 开元股份 2,521,989.00 8.01 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 58 

160 000756 新华制药 2,518,101.92 8.00 

161 002514 宝馨科技 2,507,545.54 7.97 

162 300220 金运激光 2,502,375.88 7.95 

163 002498 汉缆股份 2,500,477.00 7.95 

164 300384 三联虹普 2,500,121.14 7.94 

165 002482 广田集团 2,498,622.00 7.94 

166 300464 星徽精密 2,489,626.62 7.91 

167 300119 瑞普生物 2,487,328.46 7.90 

168 600650 锦江投资 2,485,435.85 7.90 

169 002144 宏达高科 2,477,051.97 7.87 

170 603959 百利科技 2,474,367.40 7.86 

171 601866 中远海发 2,472,797.00 7.86 

172 300262 巴安水务 2,472,548.50 7.86 

173 601158 重庆水务 2,472,439.00 7.86 

174 002436 兴森科技 2,471,329.00 7.85 

175 002031 巨轮智能 2,466,816.07 7.84 

176 600184 光电股份 2,459,694.74 7.82 

177 300071 华谊嘉信 2,458,220.98 7.81 

178 002088 鲁阳节能 2,454,179.10 7.80 

179 002315 焦点科技 2,445,745.88 7.77 

180 002656 摩登大道 2,436,143.10 7.74 

181 601328 交通银行 2,429,563.00 7.72 

182 300470 日机密封 2,426,303.69 7.71 

183 600602 云赛智联 2,425,111.24 7.71 

184 601398 工商银行 2,424,535.48 7.70 

185 601988 中国银行 2,421,522.00 7.69 

186 002171 楚江新材 2,421,194.66 7.69 

187 601288 农业银行 2,421,088.00 7.69 

188 600016 民生银行 2,419,550.41 7.69 

189 601166 兴业银行 2,416,419.00 7.68 

190 600958 东方证券 2,415,414.00 7.68 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 59 

191 601579 会稽山 2,413,561.93 7.67 

192 603818 曲美家居 2,411,227.30 7.66 

193 002320 海峡股份 2,402,424.35 7.63 

194 603567 珍宝岛 2,399,917.40 7.63 

195 002745 木林森 2,398,288.27 7.62 

196 002360 同德化工 2,335,325.13 7.42 

197 600892 大晟文化 2,332,249.88 7.41 

198 600193 创兴资源 2,326,270.78 7.39 

199 300388 国祯环保 2,317,729.50 7.36 

200 002615 哈尔斯 2,310,228.46 7.34 

201 603166 福达股份 2,299,668.00 7.31 

202 603568 伟明环保 2,278,686.31 7.24 

203 603808 歌力思 2,276,492.70 7.23 

204 601318 中国平安 2,258,927.90 7.18 

205 600000 浦发银行 2,254,607.00 7.16 

206 600837 海通证券 2,244,281.80 7.13 

207 600491 龙元建设 2,230,625.00 7.09 

208 600981 汇鸿集团 2,209,492.00 7.02 

209 000426 兴业矿业 2,195,650.98 6.98 

210 002689 远大智能 2,188,838.80 6.96 

211 002721 金一文化 2,185,798.79 6.95 

212 002036 联创电子 2,183,458.12 6.94 

213 300444 双杰电气 2,173,492.50 6.91 

214 002402 和而泰 2,130,195.00 6.77 

215 300342 天银机电 2,124,298.25 6.75 

216 002477 雏鹰农牧 2,100,639.00 6.67 

217 002753 永东股份 2,097,784.18 6.67 

218 300297 蓝盾股份 2,082,895.00 6.62 

219 600105 永鼎股份 2,080,111.00 6.61 

220 000739 普洛药业 2,075,956.14 6.60 

221 300424 航新科技 2,072,922.00 6.59 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 60 

222 002416 爱施德 2,070,372.91 6.58 

223 300484 蓝海华腾 2,063,710.40 6.56 

224 002124 天邦股份 2,061,990.60 6.55 

225 002059 云南旅游 2,059,062.02 6.54 

226 600429 三元股份 2,050,019.00 6.51 

227 002203 海亮股份 2,049,510.74 6.51 

228 002531 天顺风能 2,044,959.74 6.50 

229 600641 万业企业 2,038,202.86 6.48 

230 600551 时代出版 2,038,087.80 6.48 

231 300232 洲明科技 2,024,518.37 6.43 

232 600764 中国海防 2,010,474.00 6.39 

233 300131 英唐智控 1,997,817.96 6.35 

234 002554 惠博普 1,993,521.00 6.33 

235 002617 露笑科技 1,991,029.98 6.33 

236 002727 一心堂 1,989,312.00 6.32 

237 600708 光明地产 1,970,799.14 6.26 

238 300366 创意信息 1,965,595.00 6.25 

239 300299 富春通信 1,922,021.33 6.11 

240 002283 天润曲轴 1,899,133.79 6.03 

241 601169 北京银行 1,833,442.00 5.83 

242 600103 青山纸业 1,817,245.00 5.77 

243 002715 登云股份 1,783,974.79 5.67 

244 300132 青松股份 1,780,095.70 5.66 

245 600683 京投发展 1,778,747.25 5.65 

246 600857 宁波中百 1,774,359.00 5.64 

247 002357 富临运业 1,764,577.07 5.61 

248 002350 北京科锐 1,742,495.20 5.54 

249 600444 国机通用 1,737,066.56 5.52 

250 002613 北玻股份 1,719,582.00 5.46 

251 300341 麦迪电气 1,719,183.07 5.46 

252 600133 东湖高新 1,704,491.00 5.42 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 61 

253 300260 新莱应材 1,698,401.14 5.40 

254 600405 动力源 1,696,779.20 5.39 

255 000985 大庆华科 1,695,554.94 5.39 

256 300272 开能环保 1,690,849.92 5.37 

257 000695 滨海能源 1,690,498.39 5.37 

258 600593 大连圣亚 1,684,746.16 5.35 

259 002781 奇信股份 1,683,534.02 5.35 

260 300321 同大股份 1,682,295.28 5.35 

261 300360 炬华科技 1,681,005.29 5.34 

262 300054 鼎龙股份 1,679,867.68 5.34 

263 600051 宁波联合 1,676,519.00 5.33 

264 002337 赛象科技 1,675,686.83 5.32 

265 600615 丰华股份 1,675,620.05 5.32 

266 002598 山东章鼓 1,673,652.74 5.32 

267 300013 新宁物流 1,672,480.84 5.31 

268 600419 天润乳业 1,672,374.54 5.31 

269 300210 森远股份 1,670,654.02 5.31 

270 300414 中光防雷 1,669,151.42 5.30 

271 002356 赫美集团 1,669,004.62 5.30 

272 002755 东方新星 1,668,555.28 5.30 

273 601313 江南嘉捷 1,668,535.69 5.30 

274 300249 依米康 1,668,477.37 5.30 

275 603017 中衡设计 1,667,906.00 5.30 

276 603117 万林股份 1,667,704.93 5.30 

277 002090 金智科技 1,667,672.85 5.30 

278 300472 新元科技 1,666,651.67 5.30 

279 300305 裕兴股份 1,666,262.10 5.29 

280 300211 亿通科技 1,666,082.08 5.29 

281 300416 苏试试验 1,665,937.02 5.29 

282 002295 精艺股份 1,665,585.29 5.29 

283 300344 太空板业 1,664,763.00 5.29 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 62 

284 300049 福瑞股份 1,664,371.06 5.29 

285 300370 安控科技 1,663,942.77 5.29 

286 300092 科新机电 1,663,648.03 5.29 

287 600605 汇通能源 1,661,792.58 5.28 

288 002338 奥普光电 1,661,402.90 5.28 

289 300407 凯发电气 1,661,190.23 5.28 

290 300089 文化长城 1,660,513.05 5.28 

291 300435 中泰股份 1,658,993.39 5.27 

292 600671 天目药业 1,658,950.00 5.27 

293 300385 雪浪环境 1,658,834.00 5.27 

294 002627 宜昌交运 1,658,469.45 5.27 

295 002523 天桥起重 1,658,330.59 5.27 

296 600846 同济科技 1,658,302.24 5.27 

297 603066 音飞储存 1,658,089.00 5.27 

298 300425 环能科技 1,657,786.21 5.27 

299 000530 大冷股份 1,657,705.06 5.27 

300 002438 江苏神通 1,657,696.32 5.27 

301 002529 海源机械 1,657,089.99 5.27 

302 002609 捷顺科技 1,656,908.96 5.26 

303 600744 华银电力 1,656,355.80 5.26 

304 300357 我武生物 1,655,852.97 5.26 

305 300495 美尚生态 1,655,735.00 5.26 

306 601518 吉林高速 1,655,655.00 5.26 

307 300448 浩云科技 1,655,208.31 5.26 

308 600746 江苏索普 1,654,727.00 5.26 

309 600354 敦煌种业 1,654,398.00 5.26 

310 002771 真视通 1,653,729.69 5.25 

311 300290 荣科科技 1,653,137.29 5.25 

312 002313 日海通讯 1,652,731.59 5.25 

313 300457 赢合科技 1,652,601.66 5.25 

314 300449 汉邦高科 1,652,081.00 5.25 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 63 

315 600371 万向德农 1,652,042.91 5.25 

316 600985 雷鸣科化 1,651,165.01 5.25 

317 600389 江山股份 1,650,339.57 5.24 

318 002150 通润装备 1,650,016.00 5.24 

319 600156 华升股份 1,649,168.14 5.24 

320 600882 广泽股份 1,648,636.50 5.24 

321 300283 温州宏丰 1,648,457.80 5.24 

322 300246 宝莱特 1,648,389.08 5.24 

323 002015 霞客环保 1,648,198.56 5.24 

324 600961 株冶集团 1,647,799.49 5.24 

325 300069 金利华电 1,647,516.66 5.24 

326 600121 *ST郑煤 1,646,633.32 5.23 

327 300286 安科瑞 1,646,166.80 5.23 

328 002084 海鸥卫浴 1,645,915.24 5.23 

329 600455 博通股份 1,644,535.30 5.23 

330 603006 联明股份 1,644,312.00 5.22 

331 300117 嘉寓股份 1,643,898.00 5.22 

332 300350 华鹏飞 1,643,817.04 5.22 

333 000920 南方汇通 1,643,815.25 5.22 

334 002026 山东威达 1,643,397.17 5.22 

335 002674 兴业科技 1,642,916.58 5.22 

336 002037 久联发展 1,642,547.99 5.22 

337 600753 东方银星 1,641,888.40 5.22 

338 002669 康达新材 1,641,638.57 5.22 

339 600973 宝胜股份 1,641,503.00 5.22 

340 002119 康强电子 1,640,965.02 5.21 

341 603023 威帝股份 1,640,428.00 5.21 

342 000004 国农科技 1,639,424.41 5.21 

343 002411 必康股份 1,638,523.85 5.21 

344 603158 腾龙股份 1,636,957.00 5.20 

345 000023 深天地Ａ 1,635,721.15 5.20 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 64 

346 600766 园城黄金 1,635,716.00 5.20 

347 600644 乐山电力 1,634,551.31 5.19 

348 603518 维格娜丝 1,634,255.63 5.19 

349 002442 龙星化工 1,634,012.99 5.19 

350 300468 四方精创 1,633,886.70 5.19 

351 600378 天科股份 1,633,625.80 5.19 

352 600727 鲁北化工 1,632,998.12 5.19 

353 300045 华力创通 1,632,984.89 5.19 

354 600083 博信股份 1,632,894.06 5.19 

355 002387 黑牛食品 1,631,909.31 5.19 

356 600493 凤竹纺织 1,631,784.53 5.19 

357 600785 新华百货 1,627,601.50 5.17 

358 300264 佳创视讯 1,626,534.96 5.17 

359 600983 惠而浦 1,625,889.43 5.17 

360 603600 永艺股份 1,625,148.93 5.16 

361 600322 天房发展 1,624,718.00 5.16 

362 300387 富邦股份 1,624,185.04 5.16 

363 300108 双龙股份 1,623,715.75 5.16 

364 300480 光力科技 1,623,462.44 5.16 

365 300394 天孚通信 1,623,193.55 5.16 

366 002629 仁智油服 1,621,425.00 5.15 

367 300067 安诺其 1,620,868.37 5.15 

368 600468 百利电气 1,620,641.00 5.15 

369 000779 三毛派神 1,620,327.00 5.15 

370 002625 光启技术 1,615,202.20 5.13 

371 300121 阳谷华泰 1,612,780.47 5.12 

372 002559 亚威股份 1,605,346.76 5.10 

373 000759 中百集团 1,602,153.00 5.09 

374 600509 天富能源 1,598,023.00 5.08 

375 000639 西王食品 1,578,887.00 5.02 

376 601599 鹿港文化 1,560,143.34 4.96 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 65 

377 600552 凯盛科技 1,538,892.00 4.89 

378 603223 恒通股份 1,534,023.72 4.87 

379 002798 帝王洁具 1,524,500.00 4.84 

380 600661 新南洋 1,517,169.00 4.82 

381 000707 双环科技 1,505,980.50 4.79 

382 002768 国恩股份 1,504,761.69 4.78 

383 002488 金固股份 1,497,412.00 4.76 

384 600979 广安爱众 1,497,389.00 4.76 

385 600302 标准股份 1,493,966.59 4.75 

386 603519 立霸股份 1,493,889.39 4.75 

387 002496 辉丰股份 1,490,732.00 4.74 

388 600629 华建集团 1,490,293.98 4.74 

389 300277 海联讯 1,487,915.88 4.73 

390 300179 四方达 1,487,769.03 4.73 

391 600982 宁波热电 1,485,864.07 4.72 

392 600461 洪城水业 1,485,467.02 4.72 

393 603936 博敏电子 1,483,675.00 4.71 

394 002201 九鼎新材 1,483,515.98 4.71 

395 000829 天音控股 1,481,777.00 4.71 

396 002548 金新农 1,479,859.82 4.70 

397 002435 长江润发 1,479,329.87 4.70 

398 000692 惠天热电 1,478,268.88 4.70 

399 300056 三维丝 1,475,059.52 4.69 

400 603789 星光农机 1,472,976.58 4.68 

401 002397 梦洁股份 1,472,417.40 4.68 

402 000861 海印股份 1,472,049.00 4.68 

403 300452 山河药辅 1,471,132.33 4.67 

404 002160 常铝股份 1,470,037.51 4.67 

405 002757 南兴装备 1,469,917.60 4.67 

406 603012 创力集团 1,468,574.00 4.67 

407 601058 赛轮金宇 1,467,859.97 4.66 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 66 

408 300389 艾比森 1,466,606.00 4.66 

409 002541 鸿路钢构 1,466,441.00 4.66 

410 300074 华平股份 1,465,290.00 4.66 

411 600096 云天化 1,465,244.00 4.66 

412 300358 楚天科技 1,464,108.65 4.65 

413 002267 陕天然气 1,461,457.00 4.64 

414 300390 天华超净 1,461,144.00 4.64 

415 300309 吉艾科技 1,459,002.28 4.64 

416 000690 宝新能源 1,458,737.54 4.64 

417 000421 南京公用 1,455,980.34 4.63 

418 002164 宁波东力 1,455,063.03 4.62 

419 603399 吉翔股份 1,453,193.55 4.62 

420 002208 合肥城建 1,452,684.66 4.62 

421 000589 黔轮胎Ａ 1,452,491.69 4.62 

422 600327 大东方 1,449,054.07 4.60 

423 002533 金杯电工 1,448,685.51 4.60 

424 600077 宋都股份 1,448,478.76 4.60 

425 000570 苏常柴Ａ 1,447,601.43 4.60 

426 600531 豫光金铅 1,447,481.00 4.60 

427 002626 金达威 1,447,342.00 4.60 

428 600269 赣粤高速 1,445,375.83 4.59 

429 600396 金山股份 1,443,843.85 4.59 

430 600573 惠泉啤酒 1,440,824.00 4.58 

431 300032 金龙机电 1,440,554.00 4.58 

432 600897 厦门空港 1,439,950.53 4.58 

433 300441 鲍斯股份 1,438,328.20 4.57 

434 002519 银河电子 1,438,298.55 4.57 

435 002099 海翔药业 1,438,176.28 4.57 

436 600052 浙江广厦 1,437,867.23 4.57 

437 600810 神马股份 1,436,747.93 4.57 

438 000886 海南高速 1,436,643.00 4.56 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 67 

439 300398 飞凯材料 1,434,017.50 4.56 

440 002180 艾派克 1,433,887.00 4.56 

441 603599 广信股份 1,433,858.82 4.56 

442 002111 威海广泰 1,432,714.00 4.55 

443 002660 茂硕电源 1,432,236.45 4.55 

444 600476 湘邮科技 1,431,082.90 4.55 

445 300040 九洲电气 1,430,460.95 4.55 

446 600128 弘业股份 1,429,967.93 4.54 

447 300479 神思电子 1,429,707.01 4.54 

448 600248 延长化建 1,429,686.60 4.54 

449 300082 奥克股份 1,424,955.81 4.53 

450 600960 渤海活塞 1,423,213.00 4.52 

451 002654 万润科技 1,419,505.00 4.51 

452 600637 东方明珠 1,418,299.38 4.51 

453 000951 中国重汽 1,416,022.00 4.50 

454 002311 海大集团 1,415,364.00 4.50 

455 300097 智云股份 1,409,262.30 4.48 

456 002611 东方精工 1,408,733.00 4.48 

457 601601 中国太保 1,406,892.00 4.47 

458 603996 中新科技 1,406,088.51 4.47 

459 600828 茂业商业 1,405,886.30 4.47 

460 000838 财信发展 1,402,455.50 4.46 

461 000058 深 赛 格 1,400,246.00 4.45 

462 603997 继峰股份 1,399,969.00 4.45 

463 002614 蒙发利 1,399,229.00 4.45 

464 002568 百润股份 1,399,173.00 4.45 

465 300386 飞天诚信 1,399,151.00 4.45 

466 600818 中路股份 1,396,305.00 4.44 

467 002335 科华恒盛 1,392,956.45 4.43 

468 603885 吉祥航空 1,392,128.00 4.42 

469 601028 玉龙股份 1,390,353.00 4.42 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 68 

470 002418 康盛股份 1,390,271.97 4.42 

471 000959 首钢股份 1,389,942.24 4.42 

472 000631 顺发恒业 1,389,235.00 4.41 

473 603338 浙江鼎力 1,389,188.00 4.41 

474 600536 中国软件 1,389,092.00 4.41 

475 300178 腾邦国际 1,388,630.09 4.41 

476 600679 上海凤凰 1,388,539.82 4.41 

477 603456 九洲药业 1,385,975.00 4.40 

478 000796 凯撒旅游 1,385,190.87 4.40 

479 002279 久其软件 1,383,063.02 4.39 

480 300298 三诺生物 1,382,824.60 4.39 

481 300369 绿盟科技 1,382,206.00 4.39 

482 000923 河北宣工 1,381,592.00 4.39 

483 002370 亚太药业 1,381,299.00 4.39 

484 600236 桂冠电力 1,380,769.00 4.39 

485 002472 双环传动 1,380,730.18 4.39 

486 002130 沃尔核材 1,380,184.00 4.39 

487 000536 华映科技 1,379,865.76 4.38 

488 600126 杭钢股份 1,379,166.00 4.38 

489 600309 万华化学 1,378,270.00 4.38 

490 600428 中远海特 1,378,268.00 4.38 

491 000603 盛达矿业 1,377,375.00 4.38 

492 600651 飞乐音响 1,377,005.00 4.38 

493 600596 新安股份 1,376,466.00 4.37 

494 601107 四川成渝 1,375,974.59 4.37 

495 002742 三圣特材 1,375,771.00 4.37 

496 002120 新海股份 1,375,635.52 4.37 

497 600917 重庆燃气 1,374,163.82 4.37 

498 600240 华业资本 1,373,833.00 4.37 

499 002705 新宝股份 1,373,367.00 4.36 

500 000703 恒逸石化 1,373,156.11 4.36 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 69 

501 300307 慈星股份 1,372,871.00 4.36 

502 000060 中金岭南 1,372,751.00 4.36 

503 002769 普路通 1,372,279.01 4.36 

504 601567 三星医疗 1,370,767.00 4.36 

505 600609 金杯汽车 1,370,636.98 4.36 

506 600366 宁波韵升 1,370,388.20 4.35 

507 600110 诺德股份 1,368,738.00 4.35 

508 002543 万和电气 1,367,581.32 4.35 

509 000016 深康佳Ａ 1,366,861.00 4.34 

510 600577 精达股份 1,366,055.00 4.34 

511 002770 科迪乳业 1,366,043.00 4.34 

512 600783 鲁信创投 1,365,813.92 4.34 

513 300136 信维通信 1,365,625.00 4.34 

514 300037 新宙邦 1,365,333.00 4.34 

515 603169 兰石重装 1,364,805.67 4.34 

516 600676 交运股份 1,364,453.40 4.34 

517 000429 粤高速Ａ 1,363,181.00 4.33 

518 600888 新疆众和 1,362,775.00 4.33 

519 600790 轻纺城 1,360,178.99 4.32 

520 600519 贵州茅台 1,359,394.00 4.32 

521 600190 锦州港 1,359,266.00 4.32 

522 002724 海洋王 1,358,614.50 4.32 

523 002318 久立特材 1,358,603.00 4.32 

524 600117 西宁特钢 1,357,982.00 4.32 

525 601799 星宇股份 1,357,358.00 4.31 

526 600310 桂东电力 1,354,779.00 4.30 

527 002216 三全食品 1,354,453.00 4.30 

528 000672 上峰水泥 1,354,330.00 4.30 

529 603008 喜临门 1,353,914.52 4.30 

530 300285 国瓷材料 1,353,363.37 4.30 

531 002577 雷柏科技 1,351,584.00 4.29 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 70 

532 601088 中国神华 1,351,390.00 4.29 

533 300506 名家汇 1,349,897.64 4.29 

534 002089 新 海 宜 1,349,878.00 4.29 

535 002451 摩恩电气 1,349,111.00 4.29 

536 002035 华帝股份 1,348,838.00 4.29 

537 300467 迅游科技 1,347,949.00 4.28 

538 300233 金城医药 1,346,354.77 4.28 

539 600780 通宝能源 1,345,723.00 4.28 

540 600745 闻泰科技 1,345,032.00 4.27 

541 002272 川润股份 1,344,922.33 4.27 

542 002434 万里扬 1,344,083.00 4.27 

543 600308 华泰股份 1,343,588.34 4.27 

544 600612 老凤祥 1,343,419.02 4.27 

545 002050 三花股份 1,340,702.00 4.26 

546 600300 维维股份 1,338,803.72 4.25 

547 600410 华胜天成 1,336,876.00 4.25 

548 601015 陕西黑猫 1,335,816.00 4.24 

549 002468 艾迪西 1,333,181.17 4.24 

550 600874 创业环保 1,330,059.00 4.23 

551 002309 中利科技 1,328,290.00 4.22 

552 601900 南方传媒 1,328,100.62 4.22 

553 000620 新华联 1,327,847.00 4.22 

554 600819 耀皮玻璃 1,327,700.00 4.22 

555 002329 皇氏集团 1,327,668.21 4.22 

556 002245 澳洋顺昌 1,326,542.62 4.22 

557 000150 宜华健康 1,324,946.67 4.21 

558 601588 北辰实业 1,324,367.00 4.21 

559 002726 龙大肉食 1,322,640.56 4.20 

560 600439 瑞贝卡 1,322,215.20 4.20 

561 002365 永安药业 1,321,959.00 4.20 

562 600687 刚泰控股 1,321,700.41 4.20 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 71 

563 002630 华西能源 1,321,688.42 4.20 

564 000584 友利控股 1,320,430.00 4.20 

565 600831 广电网络 1,317,015.00 4.18 

566 300194 福安药业 1,315,831.00 4.18 

567 601113 华鼎股份 1,313,819.00 4.17 

568 603579 荣泰健康 1,312,379.00 4.17 

569 603986 兆易创新 1,310,438.00 4.16 

570 603678 火炬电子 1,305,826.00 4.15 

571 300363 博腾股份 1,304,676.37 4.15 

572 300115 长盈精密 1,299,689.70 4.13 

573 002491 通鼎互联 1,298,705.71 4.13 

574 603198 迎驾贡酒 1,297,255.00 4.12 

575 601010 文峰股份 1,292,493.67 4.11 

576 002677 浙江美大 1,288,912.80 4.10 

577 601388 怡球资源 1,288,583.73 4.09 

578 002011 盾安环境 1,288,054.36 4.09 

579 601127 小康股份 1,284,671.00 4.08 

580 300529 健帆生物 1,280,355.00 4.07 

581 002698 博实股份 1,275,457.48 4.05 

582 600748 上实发展 1,274,983.34 4.05 

583 002261 拓维信息 1,274,135.53 4.05 

584 002221 东华能源 1,273,776.03 4.05 

585 300196 长海股份 1,272,686.00 4.04 

586 600460 士兰微 1,272,377.00 4.04 

587 603188 亚邦股份 1,272,157.00 4.04 

588 000031 中粮地产 1,271,939.12 4.04 

589 002118 紫鑫药业 1,271,368.86 4.04 

590 600227 赤天化 1,270,277.00 4.04 

591 002366 台海核电 1,267,615.06 4.03 

592 600175 美都能源 1,267,406.40 4.03 

593 600611 大众交通 1,266,041.08 4.02 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 72 

594 002093 国脉科技 1,264,983.00 4.02 

595 601636 旗滨集团 1,263,393.00 4.01 

596 600395 盘江股份 1,263,338.99 4.01 

597 600220 江苏阳光 1,262,587.16 4.01 

598 300287 飞利信 1,259,518.15 4.00 

599 002029 七 匹 狼 1,259,192.33 4.00 

600 002665 首航节能 1,258,757.00 4.00 

601 300326 凯利泰 1,258,727.24 4.00 

602 002481 双塔食品 1,258,053.00 4.00 

603 000006 深振业Ａ 1,256,882.00 3.99 

604 600862 中航高科 1,256,565.00 3.99 

605 300353 东土科技 1,254,792.00 3.99 

606 600289 ST信通 1,254,357.44 3.99 

607 002680 长生生物 1,252,765.00 3.98 

608 002238 天威视讯 1,252,378.68 3.98 

609 300567 精测电子 1,251,993.00 3.98 

610 600433 冠豪高新 1,251,925.22 3.98 

611 002368 太极股份 1,251,870.00 3.98 

612 002752 昇兴股份 1,250,289.80 3.97 

613 002773 康弘药业 1,250,159.00 3.97 

614 600477 杭萧钢构 1,248,880.00 3.97 

615 600019 宝钢股份 1,248,459.12 3.97 

616 002463 沪电股份 1,248,333.00 3.97 

617 000815 美利云 1,248,119.00 3.97 

618 300428 四通新材 1,248,108.00 3.97 

619 600550 保变电气 1,247,864.00 3.97 

620 002324 普利特 1,247,244.00 3.96 

621 601139 深圳燃气 1,247,168.00 3.96 

622 300101 振芯科技 1,247,004.60 3.96 

623 002152 广电运通 1,246,455.34 3.96 

624 001696 宗申动力 1,246,414.00 3.96 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 73 

625 300034 钢研高纳 1,246,408.00 3.96 

626 601021 春秋航空 1,245,386.00 3.96 

627 600201 生物股份 1,245,035.00 3.96 

628 300098 高新兴 1,244,970.73 3.96 

629 300266 兴源环境 1,243,429.00 3.95 

630 000810 创维数字 1,243,227.00 3.95 

631 601515 东风股份 1,242,305.00 3.95 

632 601006 大秦铁路 1,241,710.00 3.95 

633 600572 康恩贝 1,240,726.00 3.94 

634 601965 中国汽研 1,239,978.50 3.94 

635 603003 龙宇燃油 1,239,256.00 3.94 

636 000813 天山纺织 1,238,065.50 3.93 

637 300053 欧比特 1,236,506.00 3.93 

638 300377 赢时胜 1,236,341.00 3.93 

639 002551 尚荣医疗 1,236,196.00 3.93 

640 600233 圆通速递 1,236,165.00 3.93 

641 002135 东南网架 1,235,804.00 3.93 

642 603601 再升科技 1,235,691.00 3.93 

643 600987 航民股份 1,235,642.26 3.93 

644 002018 华信国际 1,234,677.00 3.92 

645 002367 康力电梯 1,234,573.00 3.92 

646 600208 新湖中宝 1,234,533.00 3.92 

647 002293 罗莱生活 1,234,308.50 3.92 

648 600242 中昌数据 1,233,680.00 3.92 

649 600226 瀚叶股份 1,233,531.00 3.92 

650 600829 人民同泰 1,232,775.00 3.92 

651 002247 帝龙新材 1,231,683.56 3.91 

652 002430 杭氧股份 1,231,095.10 3.91 

653 002308 威创股份 1,230,047.00 3.91 

654 000818 方大化工 1,229,791.00 3.91 

655 002589 瑞康医药 1,228,560.55 3.90 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 74 

656 600756 浪潮软件 1,228,383.00 3.90 

657 000788 北大医药 1,228,321.00 3.90 

658 600776 东方通信 1,227,917.00 3.90 

659 601899 紫金矿业 1,227,876.00 3.90 

660 000591 太阳能 1,226,173.20 3.90 

661 000965 天保基建 1,226,148.00 3.90 

662 002484 江海股份 1,226,016.18 3.90 

663 600182 S佳通 1,225,269.00 3.89 

664 600705 中航资本 1,224,665.00 3.89 

665 002392 北京利尔 1,224,459.00 3.89 

666 000797 中国武夷 1,224,103.60 3.89 

667 002032 苏 泊 尔 1,223,193.00 3.89 

668 002582 好想你 1,222,779.00 3.89 

669 600093 易见股份 1,222,766.00 3.89 

670 600681 百川能源 1,222,538.00 3.88 

671 000564 西安民生 1,221,882.00 3.88 

672 002651 利君股份 1,221,227.94 3.88 

673 300482 万孚生物 1,220,594.00 3.88 

674 002181 粤 传 媒 1,216,710.02 3.87 

675 603799 华友钴业 1,216,353.00 3.86 

676 600053 九鼎投资 1,215,550.77 3.86 

677 000514 渝 开 发 1,215,534.88 3.86 

678 600007 中国国贸 1,215,010.18 3.86 

679 600576 祥源文化 1,214,601.00 3.86 

680 600261 阳光照明 1,213,496.00 3.86 

681 600503 华丽家族 1,212,323.00 3.85 

682 603239 浙江仙通 1,211,748.50 3.85 

683 603355 莱克电气 1,211,524.84 3.85 

684 600486 扬农化工 1,210,361.00 3.85 

685 000601 韶能股份 1,209,483.00 3.84 

686 603861 白云电器 1,207,789.00 3.84 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 75 

687 000976 春晖股份 1,207,404.00 3.84 

688 600986 科达股份 1,207,340.00 3.84 

689 601188 龙江交通 1,205,856.54 3.83 

690 600597 光明乳业 1,204,710.82 3.83 

691 002047 宝鹰股份 1,201,446.00 3.82 

692 300072 三聚环保 1,199,981.00 3.81 

693 002558 世纪游轮 1,198,830.00 3.81 

694 600763 通策医疗 1,196,026.00 3.80 

695 603979 金诚信 1,194,614.10 3.80 

696 600284 浦东建设 1,191,204.28 3.79 

697 300316 晶盛机电 1,190,922.00 3.78 

698 603618 杭电股份 1,190,731.16 3.78 

699 300190 维尔利 1,183,955.00 3.76 

700 600326 西藏天路 1,183,380.54 3.76 

701 600758 红阳能源 1,180,970.60 3.75 

702 603669 灵康药业 1,179,962.20 3.75 

703 300036 超图软件 1,179,813.00 3.75 

704 600167 联美控股 1,178,243.55 3.74 

705 603556 海兴电力 1,176,859.00 3.74 

706 600331 宏达股份 1,175,392.00 3.73 

707 300207 欣旺达 1,174,019.79 3.73 

708 603806 福斯特 1,173,055.00 3.73 

709 002636 金安国纪 1,172,556.01 3.73 

710 300317 珈伟股份 1,169,032.00 3.71 

711 600770 综艺股份 1,160,656.00 3.69 

712 300008 天海防务 1,160,183.50 3.69 

713 300187 永清环保 1,158,463.00 3.68 

714 603393 新天然气 1,157,979.00 3.68 

715 002094 青岛金王 1,157,421.00 3.68 

716 603118 共进股份 1,153,876.20 3.67 

717 002354 天神娱乐 1,149,412.88 3.65 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 76 

718 603508 思维列控 1,148,025.22 3.65 

719 300410 正业科技 1,141,212.53 3.63 

720 002618 丹邦科技 1,139,051.51 3.62 

721 603358 华达科技 1,135,407.00 3.61 

722 603058 永吉股份 1,125,114.00 3.58 

723 002791 坚朗五金 1,116,934.50 3.55 

724 002175 东方网络 1,106,838.00 3.52 

725 300279 和晶科技 1,105,757.93 3.51 

726 601985 中国核电 993,412.00 3.16 

727 603308 应流股份 974,260.29 3.10 

728 601020 华钰矿业 970,245.38 3.08 

729 600501 航天晨光 968,597.00 3.08 

730 601003 柳钢股份 966,480.00 3.07 

731 601199 江南水务 961,283.00 3.05 

732 002148 北纬通信 959,134.50 3.05 

733 603528 多伦科技 953,782.00 3.03 

734 600415 小商品城 950,485.00 3.02 

735 002452 长高集团 926,670.60 2.94 

736 002750 龙津药业 871,052.62 2.77 

737 002738 中矿资源 867,312.00 2.76 

738 300409 道氏技术 867,251.56 2.76 

739 002471 中超控股 860,949.00 2.74 

740 000919 金陵药业 852,158.00 2.71 

741 603901 永创智能 851,088.00 2.70 

742 300328 宜安科技 849,334.45 2.70 

743 002502 骅威文化 848,988.52 2.70 

744 002593 日上集团 848,735.00 2.70 

745 002296 辉煌科技 847,346.00 2.69 

746 002214 大立科技 847,036.75 2.69 

747 002327 富安娜 846,811.02 2.69 

748 002218 拓日新能 846,701.00 2.69 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 77 

749 300125 易世达 846,221.85 2.69 

750 000065 北方国际 846,091.00 2.69 

751 600223 鲁商置业 845,508.18 2.69 

752 000008 神州高铁 845,142.00 2.69 

753 002772 众兴菌业 845,132.61 2.69 

754 002612 朗姿股份 845,034.05 2.69 

755 002731 萃华珠宝 844,920.16 2.68 

756 601101 昊华能源 843,864.04 2.68 

757 600792 云煤能源 843,522.00 2.68 

758 300475 聚隆科技 843,457.58 2.68 

759 002718 友邦吊顶 843,069.00 2.68 

760 000735 罗 牛 山 842,708.00 2.68 

761 002323 雅百特 842,302.00 2.68 

762 000537 广宇发展 841,924.00 2.68 

763 300456 耐威科技 840,974.62 2.67 

764 600191 华资实业 840,953.34 2.67 

765 603611 诺力股份 840,725.00 2.67 

766 002428 云南锗业 840,712.86 2.67 

767 300094 国联水产 839,136.00 2.67 

768 002265 西仪股份 839,087.24 2.67 

769 603778 乾景园林 838,571.16 2.66 

770 002101 广东鸿图 837,301.00 2.66 

771 600883 博闻科技 837,151.62 2.66 

772 002528 英飞拓 836,616.41 2.66 

773 600213 亚星客车 836,423.95 2.66 

774 603969 银龙股份 835,273.00 2.65 

775 002631 德尔未来 835,130.00 2.65 

776 300252 金信诺 834,500.00 2.65 

777 300438 鹏辉能源 833,919.00 2.65 

778 000061 农 产 品 833,679.00 2.65 

779 000666 经纬纺机 832,942.00 2.65 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 78 

780 002195 二三四五 832,438.26 2.65 

781 603968 醋化股份 831,842.42 2.64 

782 000520 长航凤凰 831,774.59 2.64 

783 000949 新乡化纤 831,617.00 2.64 

784 603131 上海沪工 830,754.15 2.64 

785 600281 太化股份 830,373.77 2.64 

786 002479 富春环保 827,996.00 2.63 

787 002097 山河智能 827,898.50 2.63 

788 000688 建新矿业 825,946.68 2.62 

789 000553 沙隆达Ａ 825,590.00 2.62 

790 300419 浩丰科技 825,376.98 2.62 

791 002713 东易日盛 821,444.91 2.61 

792 000987 越秀金控 819,782.92 2.60 

793 002474 榕基软件 817,115.00 2.60 

794 601801 皖新传媒 813,537.21 2.59 

795 002220 天宝股份 775,217.88 2.46 

796 600057 象屿股份 744,336.00 2.37 

797 000418 小天鹅Ａ 689,041.00 2.19 

798 300311 任子行 678,564.00 2.16 

799 000534 万泽股份 673,733.99 2.14 

800 300396 迪瑞医疗 671,303.00 2.13 

801 300118 东方日升 669,847.56 2.13 

802 000719 大地传媒 669,609.00 2.13 

803 002121 科陆电子 667,480.00 2.12 

804 000828 东莞控股 665,972.00 2.12 

805 300447 全信股份 665,703.30 2.12 

806 000607 华媒控股 665,246.00 2.11 

807 600686 金龙汽车 665,042.00 2.11 

808 000099 中信海直 664,267.00 2.11 

809 600580 卧龙电气 663,766.52 2.11 

810 600376 首开股份 663,466.00 2.11 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 79 

811 600590 泰豪科技 662,741.00 2.11 

812 600058 五矿发展 662,444.00 2.10 

813 600508 上海能源 660,585.50 2.10 

814 000407 胜利股份 652,576.00 2.07 

815 600318 新力金融 651,355.60 2.07 

 

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 

金额单位：人民币元 

序号 股票代码 股票名称 

本期累计卖出金

额 

占期末基金资产

净值比例(%) 

1 601368 绿城水务 6,307,457.04 20.04 

2 300451 创业软件 6,092,285.52 19.36 

3 603018 中设集团 5,696,596.93 18.10 

4 600713 南京医药 5,331,009.14 16.94 

5 000070 特发信息 5,327,152.94 16.93 

6 603005 晶方科技 5,194,406.50 16.51 

7 603788 宁波高发 5,069,884.19 16.11 

8 600452 涪陵电力 5,066,273.38 16.10 

9 600475 华光股份 4,997,590.00 15.88 

10 002516 旷达科技 4,958,736.40 15.76 

11 600035 楚天高速 4,605,610.64 14.63 

12 300230 永利股份 4,591,208.80 14.59 

13 600736 苏州高新 4,526,322.40 14.38 

14 600229 城市传媒 4,482,885.51 14.24 

15 600586 金晶科技 4,405,499.12 14.00 

16 600695 绿庭投资 4,363,577.69 13.87 

17 603306 华懋科技 4,284,840.00 13.62 

18 000055 方大集团 4,265,212.99 13.55 

19 600850 华东电脑 4,108,278.95 13.05 

20 002425 凯撒文化 4,057,376.87 12.89 

21 600180 瑞茂通 3,990,549.90 12.68 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 80 

22 601677 明泰铝业 3,950,716.31 12.55 

23 600628 新世界 3,948,798.84 12.55 

24 600217 中再资环 3,914,001.00 12.44 

25 603698 航天工程 3,899,516.20 12.39 

26 300324 旋极信息 3,887,326.24 12.35 

27 601137 博威合金 3,871,079.00 12.30 

28 300219 鸿利智汇 3,857,211.08 12.26 

29 300184 力源信息 3,835,189.52 12.19 

30 300176 鸿特精密 3,785,122.00 12.03 

31 002063 远光软件 3,779,672.91 12.01 

32 600381 青海春天 3,717,056.73 11.81 

33 603686 龙马环卫 3,714,960.12 11.80 

34 300031 宝通科技 3,713,022.30 11.80 

35 300406 九强生物 3,669,394.10 11.66 

36 002564 天沃科技 3,667,978.93 11.66 

37 300174 元力股份 3,654,663.77 11.61 

38 002100 天康生物 3,650,990.00 11.60 

39 603108 润达医疗 3,636,770.76 11.56 

40 600845 宝信软件 3,618,575.49 11.50 

41 002518 科士达 3,565,289.08 11.33 

42 600285 羚锐制药 3,529,647.15 11.22 

43 002540 亚太科技 3,490,395.15 11.09 

44 002706 良信电器 3,411,654.24 10.84 

45 600734 实达集团 3,406,284.51 10.82 

46 600512 腾达建设 3,405,708.00 10.82 

47 002766 索菱股份 3,383,153.94 10.75 

48 300292 吴通控股 3,374,417.00 10.72 

49 603025 大豪科技 3,372,171.82 10.72 

50 300439 美康生物 3,278,847.00 10.42 

51 002493 荣盛石化 3,215,130.56 10.22 

52 002515 金字火腿 3,199,355.45 10.17 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 81 

53 600896 览海投资 3,193,117.00 10.15 

54 300320 海达股份 3,167,891.20 10.07 

55 000612 焦作万方 3,138,496.27 9.97 

56 600195 中牧股份 3,121,274.91 9.92 

57 000498 山东路桥 3,085,266.21 9.80 

58 002581 未名医药 3,033,685.51 9.64 

59 600618 氯碱化工 3,023,820.20 9.61 

60 002062 宏润建设 3,016,239.13 9.58 

61 300046 台基股份 3,007,863.93 9.56 

62 300282 汇冠股份 3,007,726.39 9.56 

63 000068 华控赛格 3,007,400.00 9.56 

64 002006 精功科技 2,992,224.14 9.51 

65 600293 三峡新材 2,981,749.36 9.47 

66 300337 银邦股份 2,970,013.96 9.44 

67 300112 万讯自控 2,944,612.47 9.36 

68 600622 光大嘉宝 2,921,968.10 9.28 

69 300284 苏交科 2,917,099.00 9.27 

70 600529 山东药玻 2,914,524.19 9.26 

71 300483 沃施股份 2,914,146.00 9.26 

72 000628 高新发展 2,912,374.84 9.25 

73 002534 杭锅股份 2,908,306.03 9.24 

74 600530 交大昂立 2,907,475.31 9.24 

75 000929 兰州黄河 2,906,794.32 9.24 

76 300365 恒华科技 2,877,538.33 9.14 

77 600650 锦江投资 2,869,062.05 9.12 

78 600067 冠城大通 2,856,909.00 9.08 

79 000676 智度股份 2,851,694.54 9.06 

80 600346 恒力股份 2,837,097.01 9.01 

81 603609 禾丰牧业 2,818,764.86 8.96 

82 603520 司太立 2,760,920.00 8.77 

83 002707 众信旅游 2,749,441.82 8.74 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 82 

84 600280 中央商场 2,747,648.24 8.73 

85 600619 海立股份 2,744,979.00 8.72 

86 000096 广聚能源 2,739,725.92 8.71 

87 600292 远达环保 2,737,352.87 8.70 

88 601226 华电重工 2,736,468.16 8.70 

89 000756 新华制药 2,727,229.00 8.67 

90 002326 永太科技 2,726,350.68 8.66 

91 002745 木林森 2,725,405.75 8.66 

92 000518 四环生物 2,717,284.42 8.63 

93 002275 桂林三金 2,715,511.00 8.63 

94 002064 华峰氨纶 2,712,193.48 8.62 

95 300426 唐德影视 2,712,091.50 8.62 

96 002343 慈文传媒 2,703,639.00 8.59 

97 002527 新时达 2,701,927.50 8.59 

98 002737 葵花药业 2,699,253.27 8.58 

99 000626 如意集团 2,697,291.96 8.57 

100 000517 荣安地产 2,697,169.23 8.57 

101 002171 楚江新材 2,695,688.00 8.57 

102 600070 浙江富润 2,694,926.95 8.56 

103 000420 吉林化纤 2,682,579.60 8.52 

104 601866 中远海发 2,680,772.00 8.52 

105 002656 摩登大道 2,677,878.72 8.51 

106 601700 风范股份 2,671,657.00 8.49 

107 000657 中钨高新 2,664,764.01 8.47 

108 002073 软控股份 2,664,649.66 8.47 

109 002258 利尔化学 2,642,797.00 8.40 

110 002320 海峡股份 2,634,577.87 8.37 

111 600724 宁波富达 2,634,225.00 8.37 

112 300204 舒泰神 2,627,280.26 8.35 

113 300061 康耐特 2,623,482.00 8.34 

114 603869 北部湾旅 2,623,320.00 8.34 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 83 

115 600351 亚宝药业 2,622,116.00 8.33 

116 600483 福能股份 2,621,192.67 8.33 

117 603989 艾华集团 2,616,044.68 8.31 

118 300158 振东制药 2,615,624.78 8.31 

119 600617 国新能源 2,615,506.51 8.31 

120 002595 豪迈科技 2,615,363.15 8.31 

121 002763 汇洁股份 2,614,236.25 8.31 

122 000925 众合科技 2,614,009.00 8.31 

123 002206 海 利 得 2,606,137.50 8.28 

124 601311 骆驼股份 2,602,824.00 8.27 

125 300393 中来股份 2,601,805.00 8.27 

126 002482 广田集团 2,595,203.60 8.25 

127 002683 宏大爆破 2,583,919.71 8.21 

128 002462 嘉事堂 2,582,531.00 8.21 

129 600658 电子城 2,582,109.98 8.20 

130 300143 星河生物 2,577,915.99 8.19 

131 300114 中航电测 2,575,748.34 8.18 

132 600620 天宸股份 2,569,182.91 8.16 

133 600073 上海梅林 2,568,952.02 8.16 

134 600602 云赛智联 2,567,419.84 8.16 

135 600132 重庆啤酒 2,561,580.18 8.14 

136 002712 思美传媒 2,560,300.12 8.14 

137 002315 焦点科技 2,559,003.88 8.13 

138 600393 粤泰股份 2,547,013.00 8.09 

139 603166 福达股份 2,543,518.12 8.08 

140 300300 汉鼎宇佑 2,543,493.00 8.08 

141 300039 上海凯宝 2,541,387.00 8.08 

142 600765 中航重机 2,539,884.00 8.07 

143 600825 新华传媒 2,539,688.00 8.07 

144 600184 光电股份 2,536,288.82 8.06 

145 603368 柳州医药 2,528,561.00 8.03 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 84 

146 600757 长江传媒 2,520,495.81 8.01 

147 000667 美好置业 2,499,653.00 7.94 

148 300384 三联虹普 2,495,411.62 7.93 

149 300258 精锻科技 2,493,401.50 7.92 

150 300338 开元股份 2,490,086.00 7.91 

151 300262 巴安水务 2,486,988.50 7.90 

152 603567 珍宝岛 2,484,963.75 7.90 

153 300339 润和软件 2,479,741.36 7.88 

154 600129 太极集团 2,477,869.00 7.87 

155 300255 常山药业 2,477,774.00 7.87 

156 000552 靖远煤电 2,471,448.00 7.85 

157 000042 中洲控股 2,462,511.00 7.82 

158 000791 甘肃电投 2,450,380.00 7.79 

159 002031 巨轮智能 2,447,126.20 7.78 

160 600246 万通地产 2,444,248.71 7.77 

161 603883 老百姓 2,443,383.10 7.76 

162 601398 工商银行 2,439,081.00 7.75 

163 000090 天健集团 2,438,639.80 7.75 

164 601288 农业银行 2,435,325.00 7.74 

165 600094 大名城 2,433,190.00 7.73 

166 002188 巴士在线 2,431,578.60 7.73 

167 601158 重庆水务 2,418,042.00 7.68 

168 002436 兴森科技 2,414,876.00 7.67 

169 002498 汉缆股份 2,408,764.00 7.65 

170 601988 中国银行 2,390,556.00 7.60 

171 601328 交通银行 2,382,201.00 7.57 

172 600211 西藏药业 2,375,710.70 7.55 

173 601166 兴业银行 2,373,746.68 7.54 

174 300119 瑞普生物 2,366,070.16 7.52 

175 300237 美晨生态 2,365,731.29 7.52 

176 300216 千山药机 2,360,721.00 7.50 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 85 

177 300444 双杰电气 2,350,530.60 7.47 

178 603808 歌力思 2,347,577.36 7.46 

179 002514 宝馨科技 2,344,781.38 7.45 

180 002615 哈尔斯 2,336,314.28 7.42 

181 603568 伟明环保 2,332,561.36 7.41 

182 600958 东方证券 2,326,354.00 7.39 

183 600722 金牛化工 2,321,489.00 7.38 

184 002036 联创电子 2,312,488.00 7.35 

185 601318 中国平安 2,310,343.91 7.34 

186 600693 东百集团 2,309,199.00 7.34 

187 600016 民生银行 2,308,502.00 7.34 

188 300362 天翔环境 2,302,066.00 7.31 

189 600193 创兴资源 2,293,656.00 7.29 

190 600738 兰州民百 2,291,742.42 7.28 

191 600345 长江通信 2,278,607.07 7.24 

192 603718 海利生物 2,266,195.00 7.20 

193 603959 百利科技 2,258,339.00 7.18 

194 300470 日机密封 2,244,743.46 7.13 

195 300071 华谊嘉信 2,242,483.52 7.13 

196 300117 嘉寓股份 2,235,605.00 7.10 

197 002402 和而泰 2,212,536.00 7.03 

198 002088 鲁阳节能 2,210,967.00 7.03 

199 600491 龙元建设 2,209,087.78 7.02 

200 600837 海通证券 2,208,818.38 7.02 

201 002360 同德化工 2,204,658.50 7.01 

202 300220 金运激光 2,202,323.00 7.00 

203 300464 星徽精密 2,194,757.16 6.97 

204 002689 远大智能 2,192,323.00 6.97 

205 600000 浦发银行 2,188,033.68 6.95 

206 601579 会稽山 2,181,521.29 6.93 

207 600689 上海三毛 2,143,969.00 6.81 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 86 

208 002144 宏达高科 2,132,099.12 6.77 

209 000426 兴业矿业 2,131,406.00 6.77 

210 002721 金一文化 2,121,032.00 6.74 

211 600981 汇鸿集团 2,118,288.00 6.73 

212 002477 雏鹰农牧 2,102,064.00 6.68 

213 600641 万业企业 2,101,738.00 6.68 

214 002124 天邦股份 2,089,484.00 6.64 

215 300388 国祯环保 2,067,569.00 6.57 

216 603818 曲美家居 2,058,543.06 6.54 

217 300297 蓝盾股份 2,050,756.16 6.52 

218 600744 华银电力 2,036,198.00 6.47 

219 300424 航新科技 2,021,884.13 6.42 

220 002531 天顺风能 2,012,824.00 6.40 

221 600985 雷鸣科化 2,005,312.40 6.37 

222 002416 爱施德 2,003,187.83 6.37 

223 300484 蓝海华腾 1,995,621.05 6.34 

224 600874 创业环保 1,952,990.00 6.21 

225 300342 天银机电 1,937,806.08 6.16 

226 002625 光启技术 1,933,482.00 6.14 

227 002059 云南旅游 1,922,787.51 6.11 

228 000739 普洛药业 1,908,165.46 6.06 

229 600105 永鼎股份 1,888,708.80 6.00 

230 002617 露笑科技 1,873,582.00 5.95 

231 002669 康达新材 1,870,533.23 5.94 

232 300366 创意信息 1,843,704.00 5.86 

233 603600 永艺股份 1,821,914.00 5.79 

234 600133 东湖高新 1,812,717.00 5.76 

235 002727 一心堂 1,809,640.71 5.75 

236 600429 三元股份 1,806,718.00 5.74 

237 300232 洲明科技 1,789,105.00 5.68 

238 300299 富春通信 1,788,143.00 5.68 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 87 

239 002554 惠博普 1,788,009.00 5.68 

240 000530 大冷股份 1,782,620.00 5.66 

241 600892 大晟文化 1,781,921.99 5.66 

242 300249 依米康 1,773,953.56 5.64 

243 002781 奇信股份 1,772,704.00 5.63 

244 600551 时代出版 1,772,546.79 5.63 

245 600103 青山纸业 1,765,806.00 5.61 

246 300131 英唐智控 1,764,526.88 5.61 

247 603006 联明股份 1,764,111.00 5.61 

248 300407 凯发电气 1,763,078.00 5.60 

249 300091 金通灵 1,761,962.00 5.60 

250 300357 我武生物 1,752,988.84 5.57 

251 002203 海亮股份 1,752,914.00 5.57 

252 300344 太空板业 1,750,121.45 5.56 

253 600644 乐山电力 1,738,601.00 5.52 

254 600468 百利电气 1,736,218.50 5.52 

255 600727 鲁北化工 1,727,078.54 5.49 

256 002753 永东股份 1,721,425.02 5.47 

257 603518 维格娜丝 1,704,160.92 5.41 

258 002523 天桥起重 1,696,022.78 5.39 

259 600708 光明地产 1,695,847.70 5.39 

260 600419 天润乳业 1,695,506.68 5.39 

261 002411 必康股份 1,694,946.52 5.39 

262 600651 飞乐音响 1,681,363.00 5.34 

263 002356 赫美集团 1,680,123.00 5.34 

264 600973 宝胜股份 1,673,686.20 5.32 

265 002119 康强电子 1,658,501.93 5.27 

266 601169 北京银行 1,650,411.00 5.24 

267 600983 惠而浦 1,648,961.00 5.24 

268 002283 天润曲轴 1,647,474.00 5.23 

269 002313 日海通讯 1,644,500.07 5.23 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 88 

270 603861 白云电器 1,643,799.00 5.22 

271 002015 霞客环保 1,642,739.80 5.22 

272 002771 真视通 1,634,108.00 5.19 

273 600764 中国海防 1,633,454.96 5.19 

274 603158 腾龙股份 1,633,272.37 5.19 

275 002387 黑牛食品 1,632,476.00 5.19 

276 601518 吉林高速 1,629,660.13 5.18 

277 300457 赢合科技 1,626,525.00 5.17 

278 603023 威帝股份 1,623,833.50 5.16 

279 002609 捷顺科技 1,620,219.20 5.15 

280 600455 博通股份 1,617,672.72 5.14 

281 600882 广泽股份 1,615,402.31 5.13 

282 002438 江苏神通 1,610,899.38 5.12 

283 002089 新 海 宜 1,610,776.00 5.12 

284 002442 龙星化工 1,607,809.13 5.11 

285 300425 环能科技 1,600,131.00 5.08 

286 002026 山东威达 1,597,419.68 5.08 

287 002120 新海股份 1,596,120.60 5.07 

288 600683 京投发展 1,595,869.15 5.07 

289 600354 敦煌种业 1,592,864.58 5.06 

290 601313 江南嘉捷 1,592,687.57 5.06 

291 603338 浙江鼎力 1,591,634.00 5.06 

292 300495 美尚生态 1,590,754.50 5.05 

293 300069 金利华电 1,586,538.55 5.04 

294 300136 信维通信 1,586,040.36 5.04 

295 300441 鲍斯股份 1,585,560.10 5.04 

296 002090 金智科技 1,577,519.00 5.01 

297 600766 园城黄金 1,577,090.57 5.01 

298 300054 鼎龙股份 1,576,606.00 5.01 

299 600476 湘邮科技 1,573,912.00 5.00 

300 002150 通润装备 1,573,695.39 5.00 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 89 

301 600846 同济科技 1,572,593.00 5.00 

302 002674 兴业科技 1,569,336.46 4.99 

303 601601 中国太保 1,569,309.00 4.99 

304 300211 亿通科技 1,567,703.28 4.98 

305 002084 海鸥卫浴 1,563,561.56 4.97 

306 600410 华胜天成 1,561,506.00 4.96 

307 600389 江山股份 1,559,081.42 4.95 

308 002755 东方新星 1,555,766.12 4.94 

309 600961 株冶集团 1,555,076.92 4.94 

310 000692 惠天热电 1,549,543.19 4.92 

311 002629 仁智油服 1,547,012.97 4.92 

312 300506 名家汇 1,547,002.00 4.92 

313 300210 森远股份 1,545,648.79 4.91 

314 300385 雪浪环境 1,543,515.00 4.90 

315 600745 闻泰科技 1,542,128.00 4.90 

316 600493 凤竹纺织 1,538,937.86 4.89 

317 000759 中百集团 1,536,178.91 4.88 

318 300467 迅游科技 1,534,985.00 4.88 

319 300013 新宁物流 1,534,755.06 4.88 

320 000016 深康佳Ａ 1,533,763.00 4.87 

321 300283 温州宏丰 1,533,416.92 4.87 

322 300468 四方精创 1,533,018.02 4.87 

323 300370 安控科技 1,532,480.00 4.87 

324 600785 新华百货 1,528,201.56 4.86 

325 603017 中衡设计 1,527,617.00 4.85 

326 300045 华力创通 1,527,008.27 4.85 

327 002451 摩恩电气 1,523,689.00 4.84 

328 300285 国瓷材料 1,522,952.00 4.84 

329 300416 苏试试验 1,521,765.00 4.84 

330 600121 *ST郑煤 1,519,427.00 4.83 

331 300341 麦迪电气 1,518,208.45 4.82 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 90 

332 603799 华友钴业 1,518,199.00 4.82 

333 002047 宝鹰股份 1,517,862.00 4.82 

334 000672 上峰水泥 1,513,959.56 4.81 

335 300290 荣科科技 1,511,929.00 4.80 

336 002435 长江润发 1,510,655.76 4.80 

337 300067 安诺其 1,507,779.47 4.79 

338 002742 三圣特材 1,507,305.00 4.79 

339 002613 北玻股份 1,507,297.00 4.79 

340 002011 盾安环境 1,506,070.00 4.79 

341 002050 三花股份 1,506,045.48 4.79 

342 600818 中路股份 1,504,610.00 4.78 

343 603678 火炬电子 1,503,134.00 4.78 

344 600753 东方银星 1,502,880.20 4.78 

345 300360 炬华科技 1,501,913.19 4.77 

346 600605 汇通能源 1,501,850.82 4.77 

347 002418 康盛股份 1,498,998.80 4.76 

348 002543 万和电气 1,498,759.00 4.76 

349 601388 怡球资源 1,498,444.20 4.76 

350 002338 奥普光电 1,498,082.65 4.76 

351 002529 海源机械 1,497,234.00 4.76 

352 601015 陕西黑猫 1,495,272.00 4.75 

353 300272 开能环保 1,492,193.57 4.74 

354 002295 精艺股份 1,491,696.32 4.74 

355 300386 飞天诚信 1,490,011.00 4.73 

356 600746 江苏索普 1,489,658.38 4.73 

357 000703 恒逸石化 1,487,781.32 4.73 

358 300092 科新机电 1,487,283.00 4.73 

359 600960 渤海活塞 1,486,601.00 4.72 

360 300108 双龙股份 1,486,095.20 4.72 

361 002337 赛象科技 1,483,798.24 4.71 

362 002548 金新农 1,477,824.67 4.70 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 91 

363 300472 新元科技 1,473,189.00 4.68 

364 002715 登云股份 1,472,183.33 4.68 

365 300049 福瑞股份 1,470,585.87 4.67 

366 300132 青松股份 1,470,086.73 4.67 

367 002350 北京科锐 1,470,067.01 4.67 

368 000796 凯撒旅游 1,467,662.00 4.66 

369 300179 四方达 1,466,160.09 4.66 

370 000920 南方汇通 1,465,933.00 4.66 

371 300089 文化长城 1,464,016.00 4.65 

372 601799 星宇股份 1,463,685.00 4.65 

373 300414 中光防雷 1,462,030.13 4.65 

374 600671 天目药业 1,460,232.00 4.64 

375 002598 山东章鼓 1,459,069.11 4.64 

376 300394 天孚通信 1,457,987.17 4.63 

377 000023 深天地Ａ 1,456,626.05 4.63 

378 600857 宁波中百 1,455,670.34 4.63 

379 002357 富临运业 1,455,230.38 4.62 

380 002798 帝王洁具 1,453,186.60 4.62 

381 000985 大庆华科 1,451,983.68 4.61 

382 002468 艾迪西 1,446,088.21 4.59 

383 300350 华鹏飞 1,442,015.05 4.58 

384 002757 南兴装备 1,441,648.66 4.58 

385 300121 阳谷华泰 1,440,680.00 4.58 

386 601028 玉龙股份 1,440,422.00 4.58 

387 600477 杭萧钢构 1,437,450.99 4.57 

388 603997 继峰股份 1,437,174.50 4.57 

389 002726 龙大肉食 1,436,773.00 4.57 

390 600405 动力源 1,434,414.89 4.56 

391 600378 天科股份 1,432,598.35 4.55 

392 600300 维维股份 1,429,522.00 4.54 

393 600461 洪城水业 1,429,020.55 4.54 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 92 

394 002541 鸿路钢构 1,426,604.40 4.53 

395 002267 陕天然气 1,423,787.13 4.52 

396 603618 杭电股份 1,423,682.00 4.52 

397 603399 吉翔股份 1,422,473.98 4.52 

398 300479 神思电子 1,420,862.00 4.51 

399 600503 华丽家族 1,420,135.00 4.51 

400 600676 交运股份 1,419,985.00 4.51 

401 300246 宝莱特 1,419,536.00 4.51 

402 603117 万林股份 1,419,442.00 4.51 

403 000695 滨海能源 1,418,796.99 4.51 

404 002365 永安药业 1,418,603.00 4.51 

405 000631 顺发恒业 1,417,849.00 4.51 

406 002627 宜昌交运 1,416,088.32 4.50 

407 601599 鹿港文化 1,415,673.00 4.50 

408 300286 安科瑞 1,415,538.00 4.50 

409 002651 利君股份 1,415,431.00 4.50 

410 300037 新宙邦 1,414,822.06 4.50 

411 600019 宝钢股份 1,414,284.26 4.49 

412 600758 红阳能源 1,413,645.00 4.49 

413 600987 航民股份 1,413,381.20 4.49 

414 002611 东方精工 1,413,031.60 4.49 

415 600982 宁波热电 1,412,419.07 4.49 

416 002559 亚威股份 1,412,217.35 4.49 

417 300082 奥克股份 1,411,002.77 4.48 

418 002577 雷柏科技 1,409,489.00 4.48 

419 601127 小康股份 1,404,973.00 4.46 

420 000838 财信发展 1,404,483.00 4.46 

421 002037 久联发展 1,404,170.37 4.46 

422 000150 宜华健康 1,403,560.33 4.46 

423 600326 西藏天路 1,400,957.20 4.45 

424 600302 标准股份 1,400,470.97 4.45 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 93 

425 300097 智云股份 1,400,355.72 4.45 

426 002329 皇氏集团 1,400,332.00 4.45 

427 000779 三毛派神 1,398,677.26 4.44 

428 603936 博敏电子 1,398,406.55 4.44 

429 600444 国机通用 1,398,311.03 4.44 

430 002430 杭氧股份 1,393,376.00 4.43 

431 002680 长生生物 1,393,205.00 4.43 

432 600167 联美控股 1,392,720.37 4.43 

433 600083 博信股份 1,392,456.66 4.42 

434 002636 金安国纪 1,391,763.00 4.42 

435 300482 万孚生物 1,391,623.18 4.42 

436 600439 瑞贝卡 1,391,484.00 4.42 

437 000536 华映科技 1,391,344.85 4.42 

438 600269 赣粤高速 1,389,396.00 4.41 

439 600819 耀皮玻璃 1,387,411.84 4.41 

440 000923 河北宣工 1,387,351.34 4.41 

441 600661 新南洋 1,383,472.00 4.40 

442 300316 晶盛机电 1,383,197.00 4.40 

443 600309 万华化学 1,382,850.00 4.39 

444 600612 老凤祥 1,382,375.00 4.39 

445 002216 三全食品 1,381,711.00 4.39 

446 002245 澳洋顺昌 1,381,073.00 4.39 

447 000707 双环科技 1,380,596.12 4.39 

448 300260 新莱应材 1,379,075.00 4.38 

449 600051 宁波联合 1,377,736.30 4.38 

450 600248 延长化建 1,377,580.10 4.38 

451 600396 金山股份 1,376,442.83 4.37 

452 300307 慈星股份 1,372,316.00 4.36 

453 300277 海联讯 1,372,118.46 4.36 

454 600783 鲁信创投 1,371,515.37 4.36 

455 300326 凯利泰 1,371,082.77 4.36 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 94 

456 601567 三星医疗 1,370,884.38 4.36 

457 000797 中国武夷 1,370,740.00 4.36 

458 000690 宝新能源 1,370,542.00 4.35 

459 603806 福斯特 1,370,247.00 4.35 

460 300305 裕兴股份 1,369,896.54 4.35 

461 600327 大东方 1,369,642.10 4.35 

462 300449 汉邦高科 1,369,250.00 4.35 

463 002496 辉丰股份 1,368,610.10 4.35 

464 600917 重庆燃气 1,368,472.00 4.35 

465 600615 丰华股份 1,368,450.52 4.35 

466 300435 中泰股份 1,367,166.00 4.34 

467 603456 九洲药业 1,366,694.00 4.34 

468 000589 黔轮胎Ａ 1,366,118.33 4.34 

469 300279 和晶科技 1,366,092.31 4.34 

470 000829 天音控股 1,365,520.00 4.34 

471 603996 中新科技 1,364,984.00 4.34 

472 000951 中国重汽 1,364,959.00 4.34 

473 300074 华平股份 1,364,570.00 4.34 

474 002130 沃尔核材 1,364,224.00 4.33 

475 603008 喜临门 1,364,132.00 4.33 

476 600593 大连圣亚 1,364,119.00 4.33 

477 601107 四川成渝 1,361,469.00 4.33 

478 000584 友利控股 1,361,076.00 4.32 

479 600460 士兰微 1,359,373.00 4.32 

480 300390 天华超净 1,358,792.89 4.32 

481 600227 赤天化 1,357,488.99 4.31 

482 002519 银河电子 1,357,311.32 4.31 

483 300098 高新兴 1,357,141.78 4.31 

484 000959 首钢股份 1,356,777.10 4.31 

485 600371 万向德农 1,356,324.62 4.31 

486 601636 旗滨集团 1,354,727.15 4.30 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 95 

487 600486 扬农化工 1,354,309.80 4.30 

488 600366 宁波韵升 1,353,790.00 4.30 

489 002035 华帝股份 1,353,632.00 4.30 

490 600679 上海凤凰 1,352,604.98 4.30 

491 600637 东方明珠 1,351,700.74 4.30 

492 600828 茂业商业 1,350,245.00 4.29 

493 002472 双环传动 1,349,413.00 4.29 

494 300101 振芯科技 1,349,202.00 4.29 

495 603519 立霸股份 1,347,018.00 4.28 

496 603789 星光农机 1,346,427.84 4.28 

497 600577 精达股份 1,346,397.56 4.28 

498 002752 昇兴股份 1,346,060.70 4.28 

499 601021 春秋航空 1,345,959.00 4.28 

500 300264 佳创视讯 1,345,769.13 4.28 

501 002397 梦洁股份 1,343,784.94 4.27 

502 600810 神马股份 1,342,254.04 4.27 

503 600110 诺德股份 1,341,570.00 4.26 

504 000421 南京公用 1,339,939.86 4.26 

505 600790 轻纺城 1,338,989.00 4.25 

506 002768 国恩股份 1,338,933.31 4.25 

507 603012 创力集团 1,336,059.46 4.25 

508 600331 宏达股份 1,334,742.00 4.24 

509 603169 兰石重装 1,334,180.60 4.24 

510 600576 祥源文化 1,333,481.00 4.24 

511 600126 杭钢股份 1,333,337.47 4.24 

512 002309 中利科技 1,332,533.00 4.23 

513 601900 南方传媒 1,330,430.00 4.23 

514 002677 浙江美大 1,329,808.00 4.23 

515 600236 桂冠电力 1,329,471.00 4.22 

516 300448 浩云科技 1,329,464.00 4.22 

517 600190 锦州港 1,329,352.00 4.22 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 96 

518 000886 海南高速 1,328,900.18 4.22 

519 002392 北京利尔 1,328,646.00 4.22 

520 600182 S佳通 1,328,359.00 4.22 

521 000815 美利云 1,328,174.00 4.22 

522 300115 长盈精密 1,328,118.21 4.22 

523 300040 九洲电气 1,325,656.98 4.21 

524 300317 珈伟股份 1,325,342.60 4.21 

525 000429 粤高速Ａ 1,324,928.26 4.21 

526 002370 亚太药业 1,324,074.00 4.21 

527 002366 台海核电 1,323,660.00 4.21 

528 300321 同大股份 1,323,446.92 4.21 

529 600052 浙江广厦 1,323,047.57 4.20 

530 600156 华升股份 1,322,569.00 4.20 

531 002582 好想你 1,322,275.46 4.20 

532 000601 韶能股份 1,322,116.00 4.20 

533 300452 山河药辅 1,320,894.00 4.20 

534 300233 金城医药 1,320,667.90 4.20 

535 002160 常铝股份 1,319,451.13 4.19 

536 300032 金龙机电 1,318,272.81 4.19 

537 601088 中国神华 1,318,164.00 4.19 

538 002558 世纪游轮 1,318,079.37 4.19 

539 600687 刚泰控股 1,317,866.90 4.19 

540 002111 威海广泰 1,317,487.28 4.19 

541 300036 超图软件 1,316,671.00 4.18 

542 002308 威创股份 1,314,290.00 4.18 

543 603223 恒通股份 1,313,404.24 4.17 

544 002660 茂硕电源 1,311,827.34 4.17 

545 600053 九鼎投资 1,310,676.00 4.16 

546 600519 贵州茅台 1,309,874.00 4.16 

547 002773 康弘药业 1,309,655.50 4.16 

548 300387 富邦股份 1,306,390.38 4.15 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 97 

549 002626 金达威 1,305,543.27 4.15 

550 002354 天神娱乐 1,304,826.65 4.15 

551 600536 中国软件 1,304,751.00 4.15 

552 603066 音飞储存 1,303,806.00 4.14 

553 600979 广安爱众 1,302,864.00 4.14 

554 601010 文峰股份 1,302,235.00 4.14 

555 600428 中远海特 1,302,120.86 4.14 

556 000570 苏常柴Ａ 1,300,236.46 4.13 

557 600077 宋都股份 1,298,845.44 4.13 

558 002099 海翔药业 1,298,692.99 4.13 

559 002705 新宝股份 1,295,889.00 4.12 

560 601006 大秦铁路 1,295,721.00 4.12 

561 300298 三诺生物 1,294,879.00 4.11 

562 600763 通策医疗 1,293,060.15 4.11 

563 600780 通宝能源 1,291,052.00 4.10 

564 002335 科华恒盛 1,290,984.00 4.10 

565 300053 欧比特 1,290,685.00 4.10 

566 600128 弘业股份 1,290,494.23 4.10 

567 600573 惠泉啤酒 1,288,296.45 4.09 

568 002630 华西能源 1,287,178.60 4.09 

569 002238 天威视讯 1,286,735.55 4.09 

570 600831 广电网络 1,286,320.82 4.09 

571 002201 九鼎新材 1,284,187.00 4.08 

572 600862 中航高科 1,284,100.33 4.08 

573 000514 渝 开 发 1,282,897.00 4.08 

574 002533 金杯电工 1,281,077.41 4.07 

575 603003 龙宇燃油 1,280,632.00 4.07 

576 000058 深 赛 格 1,280,429.00 4.07 

577 002654 万润科技 1,279,878.50 4.07 

578 300008 天海防务 1,279,585.50 4.07 

579 600888 新疆众和 1,279,560.29 4.07 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 98 

580 601188 龙江交通 1,278,684.00 4.06 

581 300178 腾邦国际 1,278,480.25 4.06 

582 002261 拓维信息 1,278,447.02 4.06 

583 002208 合肥城建 1,275,721.78 4.05 

584 600572 康恩贝 1,275,582.67 4.05 

585 600509 天富能源 1,275,037.00 4.05 

586 600681 百川能源 1,275,004.41 4.05 

587 300369 绿盟科技 1,273,611.02 4.05 

588 601899 紫金矿业 1,273,506.00 4.05 

589 601588 北辰实业 1,272,735.99 4.04 

590 600322 天房发展 1,272,558.83 4.04 

591 300194 福安药业 1,272,040.00 4.04 

592 600284 浦东建设 1,269,842.00 4.03 

593 002318 久立特材 1,269,451.00 4.03 

594 002324 普利特 1,268,793.00 4.03 

595 000006 深振业Ａ 1,268,589.00 4.03 

596 002724 海洋王 1,268,246.00 4.03 

597 002463 沪电股份 1,266,828.00 4.03 

598 002181 粤 传 媒 1,265,835.34 4.02 

599 001696 宗申动力 1,265,287.13 4.02 

600 002311 海大集团 1,265,019.37 4.02 

601 600233 圆通速递 1,264,023.00 4.02 

602 600395 盘江股份 1,264,011.00 4.02 

603 601139 深圳燃气 1,263,923.00 4.02 

604 000620 新华联 1,263,742.00 4.02 

605 603188 亚邦股份 1,263,486.85 4.01 

606 002698 博实股份 1,261,013.03 4.01 

607 002029 七 匹 狼 1,255,690.87 3.99 

608 000639 西王食品 1,254,741.00 3.99 

609 000564 西安民生 1,254,278.00 3.99 

610 300287 飞利信 1,253,522.39 3.98 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 99 

611 000603 盛达矿业 1,253,245.00 3.98 

612 603058 永吉股份 1,253,053.00 3.98 

613 002221 东华能源 1,247,984.82 3.97 

614 600201 生物股份 1,247,140.00 3.96 

615 002589 瑞康医药 1,246,685.00 3.96 

616 002093 国脉科技 1,246,276.32 3.96 

617 002488 金固股份 1,243,939.00 3.95 

618 002665 首航节能 1,243,031.00 3.95 

619 600597 光明乳业 1,241,393.74 3.94 

620 601515 东风股份 1,241,205.00 3.94 

621 600705 中航资本 1,241,121.00 3.94 

622 600093 易见股份 1,238,588.00 3.94 

623 000591 太阳能 1,237,524.00 3.93 

624 002618 丹邦科技 1,236,900.00 3.93 

625 000060 中金岭南 1,236,355.00 3.93 

626 600748 上实发展 1,235,979.12 3.93 

627 300480 光力科技 1,235,760.04 3.93 

628 002118 紫鑫药业 1,234,999.63 3.92 

629 300389 艾比森 1,234,966.65 3.92 

630 002018 华信国际 1,234,426.00 3.92 

631 601113 华鼎股份 1,231,263.86 3.91 

632 002568 百润股份 1,230,709.00 3.91 

633 600433 冠豪高新 1,230,350.53 3.91 

634 600308 华泰股份 1,229,940.00 3.91 

635 300207 欣旺达 1,229,213.00 3.91 

636 603669 灵康药业 1,228,393.95 3.90 

637 002481 双塔食品 1,228,020.00 3.90 

638 600609 金杯汽车 1,227,166.35 3.90 

639 600226 瀚叶股份 1,224,234.50 3.89 

640 601965 中国汽研 1,223,741.00 3.89 

641 603885 吉祥航空 1,223,722.00 3.89 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 100 

642 600240 华业资本 1,222,725.00 3.89 

643 600611 大众交通 1,222,173.44 3.88 

644 002367 康力电梯 1,221,887.66 3.88 

645 600220 江苏阳光 1,221,651.83 3.88 

646 002152 广电运通 1,221,598.50 3.88 

647 603979 金诚信 1,221,487.40 3.88 

648 600208 新湖中宝 1,221,074.80 3.88 

649 600829 人民同泰 1,220,617.35 3.88 

650 002434 万里扬 1,218,867.00 3.87 

651 600289 ST信通 1,217,243.62 3.87 

652 002279 久其软件 1,213,445.41 3.86 

653 000031 中粮地产 1,212,825.41 3.85 

654 000976 春晖股份 1,211,527.00 3.85 

655 600310 桂东电力 1,210,662.43 3.85 

656 002770 科迪乳业 1,210,472.72 3.85 

657 000810 创维数字 1,209,859.75 3.84 

658 300353 东土科技 1,209,837.00 3.84 

659 002484 江海股份 1,206,432.66 3.83 

660 603556 海兴电力 1,198,890.00 3.81 

661 600007 中国国贸 1,197,213.34 3.80 

662 002293 罗莱生活 1,196,667.50 3.80 

663 002491 通鼎互联 1,196,580.42 3.80 

664 300266 兴源环境 1,196,505.40 3.80 

665 600242 中昌数据 1,193,482.00 3.79 

666 600770 综艺股份 1,192,237.33 3.79 

667 600175 美都能源 1,191,873.23 3.79 

668 603355 莱克电气 1,190,416.40 3.78 

669 002094 青岛金王 1,189,918.00 3.78 

670 300072 三聚环保 1,188,455.00 3.78 

671 603599 广信股份 1,188,390.86 3.78 

672 002368 太极股份 1,186,433.75 3.77 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 101 

673 002614 蒙发利 1,186,342.77 3.77 

674 600596 新安股份 1,184,600.00 3.76 

675 300190 维尔利 1,184,249.00 3.76 

676 002272 川润股份 1,182,233.96 3.76 

677 603601 再升科技 1,181,589.41 3.75 

678 601058 赛轮金宇 1,181,167.00 3.75 

679 300056 三维丝 1,181,003.00 3.75 

680 002769 普路通 1,178,374.00 3.74 

681 603393 新天然气 1,176,646.00 3.74 

682 000813 天山纺织 1,176,269.86 3.74 

683 300410 正业科技 1,176,236.00 3.74 

684 002032 苏 泊 尔 1,174,977.38 3.73 

685 603198 迎驾贡酒 1,174,242.82 3.73 

686 000818 方大化工 1,171,610.20 3.72 

687 603579 荣泰健康 1,171,460.00 3.72 

688 300187 永清环保 1,165,594.00 3.70 

689 600776 东方通信 1,162,831.00 3.69 

690 600552 凯盛科技 1,162,626.00 3.69 

691 600261 阳光照明 1,160,656.00 3.69 

692 600986 科达股份 1,158,671.76 3.68 

693 000788 北大医药 1,155,580.00 3.67 

694 300363 博腾股份 1,155,026.50 3.67 

695 603508 思维列控 1,150,998.00 3.66 

696 603358 华达科技 1,150,678.00 3.66 

697 300034 钢研高纳 1,150,443.76 3.66 

698 603986 兆易创新 1,148,679.00 3.65 

699 300309 吉艾科技 1,146,825.00 3.64 

700 603118 共进股份 1,145,692.80 3.64 

701 300529 健帆生物 1,143,713.00 3.63 

702 600897 厦门空港 1,134,360.28 3.60 

703 000004 国农科技 1,133,245.00 3.60 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 102 

704 002164 宁波东力 1,130,604.00 3.59 

705 300398 飞凯材料 1,123,436.00 3.57 

706 002247 帝龙新材 1,118,880.00 3.56 

707 300567 精测电子 1,118,347.00 3.55 

708 600117 西宁特钢 1,111,196.22 3.53 

709 600629 华建集团 1,111,073.40 3.53 

710 002551 尚荣医疗 1,106,161.52 3.51 

711 002180 艾派克 1,101,392.00 3.50 

712 603239 浙江仙通 1,098,983.00 3.49 

713 600756 浪潮软件 1,098,012.97 3.49 

714 600096 云天化 1,097,059.00 3.49 

715 000861 海印股份 1,096,160.00 3.48 

716 300358 楚天科技 1,095,305.80 3.48 

717 600531 豫光金铅 1,094,639.16 3.48 

718 002791 坚朗五金 1,094,009.00 3.48 

719 002135 东南网架 1,074,310.00 3.41 

720 300377 赢时胜 1,059,477.50 3.37 

721 000965 天保基建 1,054,286.98 3.35 

722 300196 长海股份 1,041,654.00 3.31 

723 600550 保变电气 1,032,597.00 3.28 

724 002148 北纬通信 1,027,618.00 3.27 

725 601985 中国核电 1,016,311.00 3.23 

726 300428 四通新材 998,613.00 3.17 

727 300409 道氏技术 997,560.00 3.17 

728 600415 小商品城 946,794.72 3.01 

729 002175 东方网络 935,555.47 2.97 

730 601003 柳钢股份 931,121.00 2.96 

731 601199 江南水务 923,351.00 2.93 

732 600213 亚星客车 918,383.00 2.92 

733 002452 长高集团 915,607.00 2.91 

734 603528 多伦科技 910,889.00 2.89 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 103 

735 603611 诺力股份 896,862.22 2.85 

736 603901 永创智能 891,688.00 2.83 

737 000553 沙隆达Ａ 885,115.00 2.81 

738 300252 金信诺 878,050.00 2.79 

739 002327 富安娜 876,287.00 2.78 

740 002738 中矿资源 872,909.00 2.77 

741 002502 骅威文化 872,508.96 2.77 

742 002471 中超控股 868,942.00 2.76 

743 300328 宜安科技 866,509.00 2.75 

744 002612 朗姿股份 866,236.01 2.75 

745 603778 乾景园林 865,656.66 2.75 

746 300475 聚隆科技 865,275.88 2.75 

747 300125 易世达 861,403.80 2.74 

748 002593 日上集团 860,480.66 2.73 

749 002218 拓日新能 856,823.90 2.72 

750 002296 辉煌科技 856,086.47 2.72 

751 603308 应流股份 853,528.00 2.71 

752 002713 东易日盛 852,725.00 2.71 

753 603131 上海沪工 852,547.00 2.71 

754 002718 友邦吊顶 851,534.74 2.71 

755 000537 广宇发展 848,615.00 2.70 

756 002750 龙津药业 847,983.00 2.69 

757 000919 金陵药业 846,446.00 2.69 

758 002772 众兴菌业 845,863.28 2.69 

759 600223 鲁商置业 845,862.91 2.69 

760 601101 昊华能源 844,836.80 2.68 

761 002731 萃华珠宝 841,875.33 2.68 

762 000008 神州高铁 839,550.00 2.67 

763 603969 银龙股份 838,444.70 2.66 

764 603968 醋化股份 827,738.00 2.63 

765 600501 航天晨光 823,218.12 2.62 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 104 

766 000735 罗 牛 山 822,732.84 2.61 

767 002214 大立科技 822,726.00 2.61 

768 601801 皖新传媒 821,194.53 2.61 

769 000061 农 产 品 819,331.53 2.60 

770 000666 经纬纺机 817,079.04 2.60 

771 601020 华钰矿业 812,037.38 2.58 

772 002195 二三四五 807,534.00 2.57 

773 600191 华资实业 806,900.40 2.56 

774 600792 云煤能源 804,055.35 2.55 

775 300419 浩丰科技 798,731.05 2.54 

776 600883 博闻科技 792,607.00 2.52 

777 000949 新乡化纤 789,605.00 2.51 

778 000987 越秀金控 789,548.80 2.51 

779 002097 山河智能 783,678.00 2.49 

780 002428 云南锗业 782,402.00 2.49 

781 002101 广东鸿图 780,391.65 2.48 

782 600281 太化股份 779,932.00 2.48 

783 300438 鹏辉能源 773,667.00 2.46 

784 000520 长航凤凰 768,181.99 2.44 

785 000688 建新矿业 765,990.00 2.43 

786 002474 榕基软件 763,414.55 2.43 

787 002528 英飞拓 757,232.55 2.41 

788 000065 北方国际 756,066.40 2.40 

789 002479 富春环保 754,426.00 2.40 

790 002323 雅百特 735,431.00 2.34 

791 002265 西仪股份 732,960.00 2.33 

792 300094 国联水产 722,842.80 2.30 

793 002220 天宝股份 721,884.65 2.29 

794 300456 耐威科技 713,717.00 2.27 

795 002631 德尔未来 692,722.00 2.20 

 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 105 

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 

单位：人民币元 

买入股票成本（成交）总额 1,474,030,052.22 

卖出股票收入（成交）总额 1,424,762,176.06 

 

 

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 

无余额。 

 

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

无余额。 

 

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 

无余额。 

 

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

无余额。 

 

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

无余额。 

 

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

无余额。 

 

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

8.11.1 本期国债期货投资政策 

  无。 

 

8.12 投资组合报告附注 

8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资

的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开

谴责、处罚的情形。 

 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 106 

8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 

 

8.12.3 期末其他各项资产构成 

单位：人民币元 

序号 名称 金额 

1 存出保证金 93,970.39 

2 应收证券清算款 - 

3 应收股利 - 

4 应收利息 2,140.31 

5 应收申购款 - 

6 其他应收款 - 

7 待摊费用 - 

8 其他 - 

9 合计 96,110.70 

 

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

无余额。 

 

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

金额单位：人民币元 

序号 股票代码 股票名称 

流通受限部

分的公允价

值 

占基金资产净

值比例(%) 

流通受限情

况说明 

1 300091 金通灵 

1,231,804.0

0 

3.91 

重大事项停

牌 

2 600734 实达集团 439,920.00 1.40 

重大事项停

牌 

3 600057 象屿股份 103,147.50 0.33 配股限售 

 

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 

 

§9  基金份额持有人信息 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 107 

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 

份额单位：份 

份额

级别 

持有

人户

数

(户) 

户均持有的基

金份额 

持有人结构 

机构投资者 个人投资者 

持有份额 

占总

份额

比例 

持有份额 

占总

份额

比例 

中信

建投

睿泰A 

174 208,768.03 35,987,463.96 

99.0

7% 

338,173.18 0.93% 

中信

建投

睿泰C 

87 659.42 - - 57,369.52 

100.0

0% 

合计 258 141,019.41 35,987,463.96 

98.9

1% 

395,542.70 1.09% 

 

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 

项目 份额级别 

持有份额总数

（份） 

占基金总份额比

例 

基金管理人所有从业人员持

有本基金 

中信建投睿

泰A 

12,765.12 0.04% 

中信建投睿

泰C 

2,201.75 3.84% 

合计 14,966.87 0.04% 

 

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 

项目 份额级别 

持有基金份额总量的数量区

间（万份） 

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放式

基金 

中信建投睿泰A 0~10 

中信建投睿泰C 0~10 

合计 0~10 

本基金基金经理持有本开放式基

金 

中信建投睿泰A 0~10 

中信建投睿泰C 0 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 108 

合计 0~10 

 

§10  开放式基金份额变动 

单位：份 

 

中信建投睿泰A 中信建投睿泰C 

基金合同生效日(2017年02月14

日)基金份额总额 

200,185,264.34 94,729.96 

基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 

132,095.88 65,788.18 

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 

163,991,723.08 103,148.62 

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 

- - 

本报告期期末基金份额总额 36,325,637.14 57,369.52 

 

§11  重大事件揭示 

 

11.1 基金份额持有人大会决议 

  本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 

 

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 

  2017年5月18日，增聘王晓贞为本基金的基金经理； 

  2017年7月12日，基金管理人聘任张乐久为基金管理人督察长，周建萍离任基金管

理人督察长； 

  2017年7月14日，基金管理人聘任周建萍为基金管理人副总经理。 

  报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 

 

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 

  本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 

 

11.4 基金投资策略的改变 

  报告期内本基金投资策略未发生改变。 

 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 109 

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 

  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内未

发生变更。 

 

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 

  因基金管理人未有效执行风险管控机制，报告期内收到中国证券监督管理委员会北

京监管局下发的（以下简称"北京证监局"）《关于对中信建投基金管理有限公司采取责

令改正行政监管措施的决定》（[2017]33号）及对相关责任人采取监管谈话的行政监管

措施；北京证监局下发的《关于对中信建投基金管理有限公司采取责令改正行政监管措

施的决定》（[2017]36号），要求基金管理人限期进行整改；北京证监局下发的《关于

对中信建投基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》

（[2017]79号），对基金管理人采取责令改正并限期暂停特定客户资产管理计划备案的

行政监管措施。 

  基金管理人高度重视整改工作，及时制定了整改方案并落实，按时向北京证监局报

送了整改报告。截至报告期末，基金管理人已完成全部的整改工作。 

  报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 

 

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 

金额单位：人民币元 

券商名称 

交易单

元数量 

股票交易 应支付该券商的佣金 

备注 

成交金额 

占当期

股票成

交总额

的比例 

佣金 

占当期

佣金总

量的比

例 

国金证券 1 628,772,183.62 21.73% 334,066.69 21.73% - 

银河证券 1 329,143,939.39 11.38% 174,875.80 11.38% - 

方正证券 1 721,657,619.80 24.95% 383,418.30 24.95% - 

兴业证券 1 508,027,421.04 17.56% 269,913.23 17.56% - 

中信建投证券 2 705,393,586.01 24.38% 374,775.73 24.38% - 

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证

监基金字[2007]48号）及《中信建投基金管理有限公司公募基金交易单元管理办法》的

规定，本基金管理人制定了提供交易单元的证券公司的选择标准，具体如下： 

（1）公司选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司，向其租用交

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 110 

易单元。 

（2）证券公司的选择由公司投资研究部负责人根据证券公司的投资研究服务质量及评

估结果作出交易单元租用或撤销的相关决定。经公司分管领导同意后，方可办理相关的

租用事宜。投资研究部应定期向公司总经理、市场部、特定资产管理部、稽控合规部负

责人等组成的办公会议汇报选择证券公司的相关依据。 

（3）评估实行评分制，具体如下： 

分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。 

打分由投资研究部负责人和研究员共同完成。 

基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等； 

特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、

人员培养、重大投资机会等； 

销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。 

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订交易单元租

用协议，并通知基金托管人。 

3、投资研究部每月完成对各往来证券公司的研究服务评估，评估结果作为调整确定个

别证券公司的交易金额及比率限制的参考。 

 

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 

金额单位：人民币元 

券商名称 

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 

成交

金额 

占当期

债券成

交总额

的比例 

成交金

额 

占当期

债券回

购成交

总额的

比例 

成

交

金

额 

占当期

权证成

交总额

的比例 

成

交

金

额 

占当期

基金成

交总额

的比例 

国金证券 - - - - - - - - 

银河证券 - - - - - - - - 

方正证券 - - - - - - - - 

兴业证券 

1,80

0,84

8.50 

49.99% - - - - - - 

中信建投证券 

1,80

1,39

0.00 

50.01% 

1,402,

000,00

0.00 

100.00% - - - - 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 111 

 

11.8 其他重大事件 

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 

1 

中信建投睿泰灵活配置混合

型证券投资基金基金合同生

效公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-02-15 

2 

关于中信建投睿泰灵活配置

混合型证券投资基金基金合

同生效公告的更正公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-02-15 

3 

中信建投睿泰灵活配置混合

型证券投资基金开放日常申

购、赎回业务公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-04-10 

4 

关于中信建投睿泰灵活配置

混合型证券投资基金基金资

产净值及基金份额净值的公

告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-04-10 

5 

中信建投睿泰灵活配置混合

型证券投资基金关于增聘基

金经理的公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-05-20 

6 

关于公司副董事长兼任子公

司执行董事的公告 

管理人网站 2017-06-29 

7 

中信建投基金管理有限公司

关于旗下开放式证券投资基

金2017年半年度最后一个市

场交易日基金资产净值、基

金份额净值和基金份额累计

净值的公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-07-01 

8 

中信建投基金管理有限公司

高级管理人员变更公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-07-14 

9 

中信建投基金管理有限公司

高级管理人员变更公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-07-15 

10 

中信建投睿泰灵活配置混合

型证券投资基金2017年第2

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-07-21 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 112 

季度报告 

11 

中信建投睿泰灵活配置混合

型证券投资基金2017年半年

度报告 

管理人网站 2017-08-29 

12 

中信建投睿泰灵活配置混合

型证券投资基金2017年半年

度报告摘要 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-08-29 

13 

中信建投睿泰灵活配置混合

型证券投资基金招募说明书

（更新）（2017年第2号） 

管理人网站 2017-09-28 

14 

中信建投睿泰灵活配置混合

型证券投资基金招募说明书

（更新）摘要（2017年第2

号） 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-09-28 

15 

中信建投基金增加喜鹊财富

基金销售有限公司为多只基

金的销售机构的公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-10-20 

16 

中信建投基金增加天津万家

财富资产管理有限公司为多

只基金的销售机构的公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-10-20 

17 

中信建投基金增加乾道金融

信息服务（北京）有限公司

为多只基金的销售机构的公

告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-10-20 

18 

中信建投睿泰灵活配置混合

型证券投资基金2017年第3

季度报告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-10-26 

19 

中信建投基金增加长城证券

股份有限公司为多只基金的

销售机构的公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-11-13 

20 

中信建投基金管理有限公司

关于旗下基金持有的"中国

铝业"股票估值调整的公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-11-16 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 113 

21 

中信建投基金增加深圳前海

汇联基金销售有限公司为多

只基金的销售机构的公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-11-24 

22 

中信建投基金增加深圳市新

兰德证券投资咨询有限公司

为多只基金的销售机构的公

告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-11-24 

23 

中信建投基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的"金通

灵"股票估值调整的公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-12-06 

24 

中信建投基金管理有限公司

关于旗下基金持有的"光环

新网"股票估值方法调整的

公告 

中国证监会指定报刊及管理

人网站 

2017-12-29 

 

§12  影响投资者决策的其他重要信息 

 

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 

投

资

者

类

别 

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 

序

号 

持有基金

份额比例

达到或者

超过20%的

时间区间 

期初份额 

申购份

额 

赎回份额 持有份额 

份额占

比 

机

构 

1 

20170612~

20171115 

38,799,880.00 - 38,799,880.00 - 0.00% 

2 

20170213~

20171117 

53,000,600.00 - 53,000,600.00 - 0.00% 

3 

20171208~

20171221 

16,998,200.00 - 16,998,200.00 - 0.00% 

4 

20171208~

20171231 

14,992,651.98 - - 14,992,651.98 41.21% 

5 20171120~ 20,994,811.98 - - 20,994,811.98 57.70% 

中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 

                   第       页，共 114页 114 

20171231 

产品特有风险 

  本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在

市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格

及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 

 

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 

  本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 

 

§13  备查文件目录 

 

13.1 备查文件目录. 

  1、中国证监会准予基金注册的文件； 

  2、《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 

  3、《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 

  5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 

 

13.2 存放地点 

  基金管理人、基金托管人办公场所。 

 

13.3 查阅方式 

  投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 

 

 

中信建投基金管理有限公司 

二〇一八年三月三十日 


              
                
               中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要.pdf