交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十八日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本基金自2017年10月9日起进入清算程序，截止2017年9月29日(基金最后运作日)的财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
本报告期自2017年3月2日起至9月29日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 交银瑞安定期开放灵活配置混合
基金主代码 004074
交易代码 004074
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年3月2日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,902,387.23份
基金合同存续期 不定期
注：本基金于2017 年10月9日起进入清算程序，本报告中的“报告期末”指的是基金最后运作日（2017年9月29日）。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在控制风险的前提下，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比例，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选股票和债券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。
业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 王晚婷 张燕
联系电话 （021）61055050 0755-83199084
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95555
传真 （021）61055054 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com，www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年12月31日
本期已实现收益 17,032,329.42
本期利润 17,160,935.40
加权平均基金份额本期利润 0.0297
本期基金份额净值增长率 3.55%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末
期末可供分配基金份额利润 0.0355
期末基金资产净值 40,284,455.32
期末基金份额净值 1.0355
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同生效日为2017年3月2日，由于触发基金合同终止的情形，自2017年10月9日起，本基金进入清算程序。截止本报告期末，本基金尚处于清算程序之中。
4、表格中数据均披露至最后运作日（2017年9月29日）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.02% 0.17% 2.24% 0.30% -0.22% -0.13%
过去六个月 3.67% 0.20% 4.87% 0.31% -1.20% -0.11%
自基金合同生效起至今 3.55% 0.19% 4.68% 0.30% -1.13% -0.11%
注：1、本基金的业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率，每日进行再平衡过程。
2、表格中数据均披露至运作终止日（2017年9月29日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为2017年3月2日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。自2017年10月9日起，本基金进入清算程序，图示日期为2017年3月2日至2017年9月29日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：图示日期为2017年3月2日至2017年9月29日。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2017年 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的78只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李娜 交银周期回报灵活配置混合、交银新回报灵活配置混合、交银多策略回报灵活配置混合、交银卓越回报灵活配置混合、交银优选回报灵活配置混合、交银优择回报灵活配置混合、交银领先回报灵活配置混合、交银瑞鑫定期开放灵活配置混合、交银瑞景定期开放灵活配置混合、交银启通灵活配置混合、交银瑞利定期开放灵活配置混合、交银瑞安定期开放灵活配置混合的基金经理 2017-03-02 - 7年 李娜女士，美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。历任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任债券分析师、基金经理助理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，2017年债市收益率处于震荡上行的形态。基本面方面，经济数据由于季末效应导致预期上下波动，总体经济韧性较强，环保限产引发通胀预期时而抬升，而海外美欧央行紧缩政策频出，特朗普减税进程和汇率因素也不时主导市场。货币政策与流动性方面，央行保持稳定中性货币政策，超储率维持低位，缴税因素导致资金面时而紧张。监管方面，屡超预期，市场情绪不稳，四、五月份银监会多次出台监管文件，MPA考核和金融去杠杆政策不时成为主导,债市收益率快速上行。六月之后监管的利空因素逐步消化，结合经济数据逐渐下行，债市紧张情绪获得缓解。在此后的七、八月份，央行对资金面态度由维护转为中性，而环保限产导致的工业品价格大幅上涨以及通胀预期进一步推升债券收益率。九月特别国债续作落定后，人民币强势升值资金面压力缓解，黑色系下跌带来年内第三波债市机会。步入十月，虽然央行公布定向降准，但延迟到2018年执行，可能发生的利多出尽使得市场整体开始谨慎起来。而后经济韧性被一再强化，工业品、原油价格上涨带来通胀预期的显著抬升，海外方面，特朗普减税预期和联储主席换届风波推升美元和美债收益率持续上行，此外随着十九大的结束，市场也开始担忧监管的进一步加强，诸多因素导致债市出现恐慌式下跌，长债收益率创新高。十二月之后资金面逐渐转松，国开行开展债券置换后市场情绪逐渐好转，而资管新规和商业银行流动性新规意见稿的落地带来收益率冲高回落。综上所述，报告期内，上证综指和创业板指分别上行6.56%和下行10.67%，10年期国债收益率上行87BP至3.88%，10年期国开债收益率上行114BP到4.82%。
策略层面，本基金前三季度重点关注短久期信用债以及同业存单的配置价值，同时保持组合流动性。我们积极关注新股及转债发行动态，进行权益和转债一级市场投资，同时关注二级市场的投资机会，从各方面争取为持有人赚取回报。本基金已触发基金合同终止情形，进入清算程序。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至最后运作日（2017年9月29日），本基金份额净值为 1.0355 元，本报告期份额净值增长率为3.55%，同期业绩比较基准增长率为4.68%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，基本面的韧性有可能延续，CPI在春节期间的触顶回调幅度值得观察，宏观经济对债市影响的增强需要时间演化。在货币政策“不松不紧”的中性基调下，利率或处于高位震荡格局之中，但长端收益率上行空间有限，具备一定配置价值，全年看或具备来自基本面等的阶段性交易机会。我们将密切关注金融监管政策的落地实施、供给侧等改革推进、通胀预期变化、海外货币政策变化等因素对市场的影响。投资策略上，由于已进入清算程序，本基金将持续配合产品清盘工作。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金已连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于5000万元的情形，基金管理人根据基金合同约定采用终止基金合同的方式解决。自2017年10月9日起，本基金进入清算程序。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年9月29日(基金最后运作日)的资产负债表，2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年9月29日(基金最后运作日)止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了带强调事项的无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2018)第21957号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年9月29日(基金最后运作日)
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2017年9月29日(基金最后运作日)
资产：
银行存款 7.4.7.1 7,200,091.84
结算备付金 12,878,862.19
存出保证金 142,571.37
交易性金融资产 7.4.7.2 20,042,667.92
其中：股票投资 272,667.92
基金投资 -
债券投资 19,770,000.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 169,289.14
应收利息 7.4.7.5 563,821.92
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 40,997,304.38
负债和所有者权益 附注号 本期末
2017年9月29日(基金最后运作日)
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 10.28
应付管理人报酬 221,998.41
应付托管费 36,999.72
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 260,840.65
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 193,000.00
负债合计 712,849.06
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 38,902,387.23
未分配利润 7.4.7.10 1,382,068.09
所有者权益合计 40,284,455.32
负债和所有者权益总计 40,997,304.38
注：1.报告截止日2017年9月29日(基金最后运作日)，基金份额净值1.0355元，基金份额总额38,902,387.23份。
2.本财务报表的实际编制期间为2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年9月29日(基金最后运作日)止期间。
3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年9月29日(基金最后运作日)
单位：人民币元
项目 附注号 本期
2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年9月29日(基金最后运作日)
一、收入 26,272,054.50
1.利息收入 15,170,514.71
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,603,894.29
债券利息收入 13,077,180.16
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 489,440.26
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 10,972,933.81
其中：股票投资收益 7.4.7.12 12,088,291.93
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -3,877,024.61
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 2,761,666.49
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 128,605.98
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 -
减：二、费用 9,111,119.10
1．管理人报酬 2,022,229.79
2．托管费 337,038.25
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.19 807,331.33
5．利息支出 5,734,045.27
其中：卖出回购金融资产支出 5,734,045.27
6．其他费用 7.4.7.20 210,474.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,160,935.40
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,160,935.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年9月29日(基金最后运作日)止期间
单位：人民币元
项目 本期
2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年9月29日(基金最后运作日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 599,542,055.32 - 599,542,055.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 17,160,935.40 17,160,935.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -560,639,668.09 -15,778,867.31 -576,418,535.40
其中：1.基金申购款 38,886,846.17 1,112,163.77 39,999,009.94
2.基金赎回款 -599,526,514.26 -16,891,031.08 -616,417,545.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 38,902,387.23 1,382,068.09 40,284,455.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2927号《关于准予交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币599,515,077.03元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第150号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年3月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为599,542,055.32份基金份额，其中认购资金利息折合26,978.29份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭期和开放期滚动的方式运作。封闭期为自基金合同生效之日起或者每一个开放期结束之日次日起至6个月后月度对日的前一日。若该日历月度中不存在对应日期的，则该月度对日为该特定日期在后续日历月度中对应月度的最后一日。如该月度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购及/或赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少为5个工作日最长不超过20个工作日，且基金管理人最迟应于开放期开始的2日前对开放期的具体时间进行公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票资产的比例为0-100%；开放期内，投资于股票资产的比例为0-95%。开放期内每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率。
根据《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及交银施罗德基金管理有限公司于2017年10月10日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》，本基金第一个开放期自2017年9月4日起至2017年9月29日止。于开放期最后一日2017年9月29日日终，本基金满足基金合同规定的“当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000万元”的情形，本基金合同自动终止。本基金的最后运作日为2017年9月29日，并自2017年10月9日起进入清算程序。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2017年10月10日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》，本基金于2017年10月9日进入财产清算期，详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项，因此本基金财务报表以清算基础编制。于2017年9月29日，所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。除本基金于2017年9月29日(基金最后运作日)按照2017年9月29日基金资产净值计提管理人报酬和托管费以外，按清算基础编制与按持续经营基础编制的财务报表没有其他重大差异。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年9月29日(基金最后运作日)止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年9月29日(基金最后运作日)的财务状况以及2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年9月29日(基金最后运作日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年9月29日(基金最后运作日)止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
于本报告期内，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。于本报告期末，各项金融资产以可收回金额和账面价值孰低计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。本基金于2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年9月29日(基金最后运作日)止期间按照前一日资产净值的约定费率逐日确认管理人报酬和托管费，并于2017年9月29日(基金最后运作日)按照2017年9月29日基金资产净值(扣除按2017年9月29日基金资产净值确认的管理费报酬和托管费之前的基金资产净值)的约定费率确认当天的管理人报酬和托管费。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金仅采取现金分红一种收益分配方式。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
1. 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
2. 本基金各项资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年9月29日(基金最后运作日)
当期发生的基金应支付的管理费 2,022,229.79
其中：支付销售机构的客户维护费 6.36
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年9月29日(基金最后运作日)
当期发生的基金应支付的托管费 337,038.25
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费
无。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末2017年9月29日(基金最后运作日)
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
交银施罗德资产管理有限公司 38,886,836.48 99.96%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年9月29日(基金最后运作日)
期末余额 当期利息收入
招商银行 7,200,091.84 254,014.50
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9期末（2017年9月29日(基金最后运作日)）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1受限证券类别：股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流
通日 流通受
限类型 认购
价格 期末估
值单价 数量(单位：股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
603619 中曼石油 2017-08-04 2017-11-17 新股未上市 22.61 22.61 1,760 39,793.60 39,793.60 -
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码 股票
名称 停牌
日期 停牌
原因 期末估值单价 复牌
日期 复牌开
盘单价 数量
(单位：股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
136029 15华宝债 2017-07-27 重大资产重组 98.85 2017-10-23 99.01 200,000 19,821,931.50 19,770,000.00 -
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年9月29日(基金最后运作日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为232,874.32元，属于第二层次的余额为19,809,793.60，无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年9月29日(基金最后运作日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 272,667.92 0.67
其中：股票 272,667.92 0.67
2 固定收益投资 19,770,000.00 48.22
其中：债券 19,770,000.00 48.22
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 20,078,954.03 48.98
7 其他各项资产 875,682.43 2.14
8 合计 40,997,304.38 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.10
C 制造业 43,440.95 0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.08
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.04
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.29
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 272,667.92 0.68
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.29
2 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.11
3 603619 中曼石油 1,760 39,793.60 0.10
4 2893 华通热力 1,176 31,093.44 0.08
5 603813 原尚股份 741 25,571.91 0.06
6 603533 掌阅科技 1,691 17,468.03 0.04
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600887 伊利股份 31,017,747.60 77.00
2 002202 金风科技 14,145,772.48 35.11
3 002200 云投生态 12,786,244.00 31.74
4 002176 江特电机 11,986,232.92 29.75
5 300129 泰胜风能 11,977,466.53 29.73
6 000651 格力电器 11,973,378.00 29.72
7 000538 云南白药 11,008,362.99 27.33
8 000001 平安银行 10,696,414.97 26.55
9 000089 深圳机场 10,563,896.00 26.22
10 600062 华润双鹤 9,693,213.00 24.06
11 600056 中国医药 9,352,210.45 23.22
12 600967 内蒙一机 9,320,563.00 23.14
13 601139 深圳燃气 8,986,302.48 22.31
14 600297 广汇汽车 8,941,194.70 22.20
15 600197 伊力特 7,724,915.50 19.18
16 600900 长江电力 7,647,743.01 18.98
17 000002 万科Ａ 7,633,004.40 18.95
18 603757 大元泵业 6,413,642.88 15.92
19 601800 中国交建 6,042,033.40 15.00
20 000963 华东医药 6,012,582.84 14.93
21 600111 北方稀土 5,972,968.50 14.83
22 002123 梦网集团 5,412,599.50 13.44
23 000921 海信科龙 4,760,343.40 11.82
24 000598 兴蓉环境 4,181,674.00 10.38
25 002271 东方雨虹 3,920,625.50 9.73
26 600259 广晟有色 3,029,652.99 7.52
27 600809 山西汾酒 3,003,740.00 7.46
28 000799 酒鬼酒 2,951,184.72 7.33
29 000423 东阿阿胶 1,754,606.00 4.36
30 600285 羚锐制药 1,708,865.00 4.24
31 000933 神火股份 1,492,400.00 3.70
32 002728 特一药业 1,299,933.00 3.23
33 002262 恩华药业 997,862.00 2.48
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600887 伊利股份 36,565,047.64 90.77
2 000651 格力电器 15,657,937.54 38.87
3 002176 江特电机 14,177,061.00 35.19
4 000001 平安银行 13,594,654.84 33.75
5 002202 金风科技 12,322,559.60 30.59
6 000089 深圳机场 10,999,673.28 27.31
7 000538 云南白药 10,525,629.20 26.13
8 600062 华润双鹤 9,887,110.88 24.54
9 002200 云投生态 9,717,936.10 24.12
10 600056 中国医药 9,561,998.84 23.74
11 300129 泰胜风能 9,549,668.00 23.71
12 600967 内蒙一机 9,039,460.21 22.44
13 600297 广汇汽车 8,897,789.50 22.09
14 601139 深圳燃气 8,499,625.59 21.10
15 600197 伊力特 8,228,106.00 20.43
16 600900 长江电力 8,030,129.25 19.93
17 000002 万科A 7,670,927.91 19.04
18 603757 大元泵业 7,183,920.48 17.83
19 600111 北方稀土 7,061,521.80 17.53
20 000963 华东医药 6,457,133.40 16.03
21 002123 梦网集团 5,210,395.00 12.93
22 601800 中国交建 5,148,550.00 12.78
23 000921 海信科龙 4,549,403.22 11.29
24 002271 东方雨虹 4,498,320.05 11.17
25 000598 兴蓉环境 4,192,628.00 10.41
26 600259 广晟有色 2,991,579.00 7.43
27 600809 山西汾酒 2,765,842.00 6.87
28 000799 酒鬼酒 2,410,493.65 5.98
29 000423 东阿阿胶 1,874,276.00 4.65
30 600285 羚锐制药 1,778,246.00 4.41
31 000933 神火股份 1,498,572.00 3.72
32 002728 特一药业 1,102,595.00 2.74
33 002262 恩华药业 965,525.25 2.40
注：“本期累计卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 256,544,177.24
卖出股票的收入（成交）总额 268,540,338.73
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 19,770,000.00 49.08
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,770,000.00 49.08
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 136029 15华宝债 200,000 19,770,000.00 49.08
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 142,571.37
2 应收证券清算款 169,289.14
3 应收股利 -
4 应收利息 563,821.92
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 875,682.43
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 603619 中曼石油 39,793.60 0.10 新股未上市
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、上述投资组合报告期末是指基金合同最后运作日，即2017年9月29日。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
240 162,093.28 38,886,836.48 99.96% 15,550.75 0.04%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,390.30 0.00%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017年3月2日)基金份额总额 599,542,055.32
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 38,886,846.17
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 599,526,514.26
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 38,902,387.23
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金提供清算审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，清算审计费用为43,000元。本基金存续期间未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会2016年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
海通证券股份有限公司 1 274,838,132.03 52.56% 255,957.04 52.56% -
中信证券股份有限公司 1 248,094,901.98 47.44% 231,049.00 47.44% -
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
海通证券股份有限公司 60,069,531.44 5.67% 575,900,000.00 2.27% - -
中信证券股份有限公司 1,000,033,719.11 94.33% 24,768,700,000.00 97.73% - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
2、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 2017/1/1-2017/12/31 - 38,886,836.48 - 38,886,836.48 99.96%
2 2017/1/1-2017/12/31 599,525,977.50 - 599,525,977.50 - -
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据基金合同约定，本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，第一个开放期的时间为2017年9月4日至2017年9月29日。2017年9月30日至2017年10月8日为本基金的非工作日。2017年10月9日登记机构完成开放期最后一日（即2017年9月29日）申购、赎回业务申请的确认后，本基金已出现触发基金合同终止的情形，自2017年10月9日起，本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后不再进入新的封闭期或开放期，投资者无法再提交赎回申请。基金管理人按照本基金基金合同的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并将及时公告清算结果。截止本报告期末，本基金尚处于清算程序之中。详情请查阅本基金管理人于2017年9月22日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》以及2017年10月10日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一八年三月二十八日
交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要.pdf