基金管理人:先锋基金管理有限公司

基金托管人:渤海银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日

先锋日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 先锋日添利

基金主代码

004151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年04月14日

报告期末基金份额总额 65,724,781.56份

投资目标

在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现

超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金

市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据

利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，

力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高

的收益率。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

险品种，本基金的预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 先锋基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 先锋日添利A 先锋日添利B

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下属分级基金的交易代码 004151 004152

报告期末下属分级基金的份额总

额

53,487,386.91份 12,237,394.65份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)

先锋日添利A 先锋日添利B

1.本期已实现收益

227,321.92 59,334.35

2.本期利润

227,321.92 59,334.35

3.期末基金资产净值

53,487,386.91 12,237,394.65

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收

益和本期利润的金额相等。

3.2

基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

先锋日添利

A

净值表现

阶段

净值收益

率①

净值收益

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 0.3850% 0.0005% 0.3375% 0.0000% 0.0475% 0.0005%

过去六个月

0.7490% 0.0006% 0.6825% 0.0000% 0.0665% 0.0006%

过去一年

1.4813% 0.0007% 1.3688% 0.0000% 0.1125% 0.0007%

过去三年

6.2076% 0.0034% 4.1063% 0.0000% 2.1013% 0.0034%

过去五年

10.9811% 0.0032% 6.8475% 0.0000% 4.1336% 0.0032%

自基金合同

生效起至今

15.3794% 0.0036% 8.1675% 0.0000% 7.2119% 0.0036%

注：本基金收益分配按日结转份额

先锋日添利

B

净值表现

阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

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率① 率标准差

②

基准收益

率③

基准收益

率标准差

④

过去三个月 0.4197% 0.0005% 0.3375% 0.0000% 0.0822% 0.0005%

过去六个月

0.8194% 0.0006% 0.6825% 0.0000% 0.1369% 0.0006%

过去一年

1.6237% 0.0007% 1.3688% 0.0000% 0.2549% 0.0007%

过去三年

6.6664% 0.0034% 4.1063% 0.0000% 2.5601% 0.0034%

过去五年

11.2167% 0.0037% 6.8475% 0.0000% 4.3692% 0.0037%

自基金合同

生效起至今

15.8944% 0.0041% 8.1675% 0.0000% 7.7269% 0.0041%

注：本基金收益分配按日结转份额

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

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注：1：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比

例要求。

2：2022 年 3 月 8 日 B 类基金份额为零且停止计算 B类基金份额净值和基金份额累

计净值。

§4 管理人报告

4.1

基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基

金经理期限

证券

从业

年限

说明

任职

日期

离任

日期

杜旭

投资管理部总监、基

金经理

2020-

02-24

-

13年

金融学硕士，1987年2月生，

2010年毕业于中南财经政

法大学，现任公司投资管理

部固收总监、基金经理。

20

10

年至

2019

年先后任第一

创业证券固定收益部交易

员，华润信托债券投资经

理、融通资本固定收益高级

投资经理，2019年8月加入

先锋基金从事投资研究工

作。

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黄意球 基金经理

2022-

07-18

-

7年

中国科学院博士，曾任大公

国际资信评估有限公司信

用分析师、吉祥人寿保险股

份有限公司信用评估经理、

平安基金管理有限公司固

定收益研究员。

2021

年

5

月

加入先锋基金管理有限公

司任基金经理助理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的

含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等

相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律

法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用

基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，

基金投资管理符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

意见》和《先锋基金管理有限公司公平交易制度》等相关规定，公司建立了健全有效的

公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合及所有投资管理活动，贯穿分工授权、

研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各环节，并通过系统和人工等

方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待

旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违

反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和

利益输送的异常交易。

本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交

较少的单边交易量超过该证券当日成交量

5%

的交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

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一季度，国内经济在疫情过后缓慢修复，资金面逐步回归政策利率水平。1月初央

行、银保监建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，地产政策继续放松，销售有所好

转，但投融资仍然较弱。企业盈利同比下滑，且仍处于去库存阶段，工业生产偏弱，制

造业投资增速延续下行。基建投资增速保持高位，对冲了固定资产投资增速的下行压力。

消费方面，社消品零售当月同比增速转正，居民收入预期悲观条件下，并未出现报复性

消费。海外方面，美联储加息幅度放缓，美国劳动力市场仍有韧性，出口下滑压力略有

缓解。物价方面，国内PPI仍处于通缩区间；猪肉供给充足，猪价低迷，CPI维持低位，

后期需关注感染潮之后的服务业涨价情况。货币政策方面，央行回笼春节期间投放的流

动性，叠加存贷款放量增长，超储消耗较多，资金面波动加剧，资金成本逐步回到政策

利率水平。

3

月，央行下调存款准备金率

0.25

个百分点，支持经济修复，并保持流动性合

理充裕。1-2月，企业贷款大幅增长，居民中长期贷款等融资需求仍然较弱，社融与M2

增速差小幅收窄。市场方面，基本面并未大幅反弹，长端利率经历春节前的波动后震荡

下行；信用债收益率在理财规模企稳后也逐步下行，信用利差压缩至合理水平；

1

年期

存单收益率在上行至1年期MLF利率附近后震荡下行。

报告期内，本基金结合负债端情况，在保证组合流动性的前提下，以利率债、逆回

购为主进行交易和配置操作，整体实现了稳定收益。

4.5

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末先锋日添利A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净

值收益率为0.3850%，同期业绩比较基准收益率为0.3375%；截至报告期末先锋日添利B

基金份额净值为

1.000

元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为

0.4197%

，同期业绩

比较基准收益率为0.3375%。

4.6

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基

金资产净值低于五千万元的情形。

§

5

投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额

(

元

)

占基金总资产的

比例（

%

）

1

固定收益投资

50,150,920.52 76.05

其中：债券

50,150,920.52 76.05

资产支持证券

- -

2

买入返售金融资产

9,503,441.45 14.41

其中：买断式回购的买入返售金

- -

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融资产

3

银行存款和结算备付金合计

6,259,806.28 9.49

4 其他资产 27,203.85 0.04

5

合计

65,941,372.10 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

无。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本期未发生货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1

投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限

54

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

68

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

2

报告期内投资组合平均剩余期限超过

120

天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。

5.3.2

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资

产净值的比例（

%

）

各期限负债占基金资

产净值的比例（

%

）

1

30天以内

23.98 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债

- -

2

30天(含)—60天

- -

其中：剩余存续期超过

397

天的浮动利率债

- -

3

60

天（含）

—90

天 76.30 -

其中：剩余存续期超过

397

天的浮动利率债

- -

4

90天(含)—120天

- -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债

- -

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5

120

天

(

含

)—397

天（含） - -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债

- -

合计

100.29 -

5.4

报告期内投资组合平均剩余存续期超过

240

天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过240天的情况。

5.5

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元)

占基金资产净

值比例（％）

1 国家债券 - -

2

央行票据

- -

3

金融债券

50,150,920.52 76.30

其中：政策性金融债 50,150,920.52 76.30

4

企业债券

- -

5 企业短期融资券 - -

6

中期票据

- -

7

同业存单

- -

8

其他

- -

9

合计

50,150,920.52 76.30

10

剩余存续期超过397天的浮动

利率债券

- -

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序

号

债券代码

债券名

称

债券数量(张) 摊余成本(元)

占基金资产净值比例

(%)

1 200217

20

国开

1

7

500,000 50,150,920.52 76.30

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值 -0.0175%

报告期内偏离度的最低值

-0.1146%

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报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0509%

报告期内负偏离度的绝对值达到

0.25%

情况说明

本报告期内，本基金负偏离度的绝对值未达到

0.25%

。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内，本基金正偏离度的绝对值未达到

0.5%

。

5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1

基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买

入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，

基金账面份额净值始终保持

1.00

元。

5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，未出现在报告编制日前一年内受到银保监

会处罚的情形。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额

(

元

)

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

-

4

应收申购款

27,203.85

5

其他应收款

-

6

其他

-

7

合计

27,203.85

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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先锋日添利

A

先锋日添利

B

报告期期初基金份额总额

62,383,928.76 17,198,879.81

报告期期间基金总申购份额

3,710,909.92 204,345.03

报告期期间基金总赎回份额 12,607,451.77 5,165,830.19

报告期期末基金份额总额

53,487,386.91 12,237,394.65

§

7

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2

影响投资者决策的其他重要信息

2023年1月11日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《先锋基金

管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所的公告》，具体内容详见公告。

§

9

备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1

中国证券监督管理委员会批准先锋日添利货币市场基金设立的文件

9.1.2《先锋日添利货币市场基金基金合同》

9.1.3《先锋日添利货币市场基金托管协议》

9.1.4

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5

报告期内先锋日添利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2

存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司

官方网站：http://www.xf-fund.com

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