华富天益货币市场基金2022年第4季度报告
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 20日
华富天益货币 2022年第 4季度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富天益货币
基金主代码
004198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 1月 25日
报告期末基金份额总额 28,376,948,890.74份
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外
宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市
场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限
结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精
细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的
投资目标。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富天益货币 A 华富天益货币 B
下属分级基金的交易代码
004198 004199
报告期末下属分级基金的份额总额 10,280,724.74份 28,366,668,166.00份
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
主要财务指标
华富天益货币 A 华富天益货币 B
1.本期已实现收益
42,415.01 147,625,966.83
2.本期利润
42,415.01 147,625,966.83
3.期末基金资产净值
10,280,724.74 28,366,668,166.00
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富天益货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.4184% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.0781% 0.0011%
过去六个月
0.8030% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.1225% 0.0009%
过去一年
1.7708% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.4208% 0.0010%
过去三年
6.1998% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 2.1461% 0.0012%
过去五年
12.3151% 0.0018% 6.7537% 0.0000% 5.5614% 0.0018%
自基金合同
生效起至今
16.0764% 0.0022% 8.0149% 0.0000% 8.0615% 0.0022%
华富天益货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.4799% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.1396% 0.0011%
过去六个月
0.9264% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.2459% 0.0009%
过去一年
2.0208% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.6708% 0.0010%
过去三年
6.9919% 0.0011% 4.0537% 0.0000% 2.9382% 0.0011%
过去五年
13.7067% 0.0018% 6.7537% 0.0000% 6.9530% 0.0018%
自基金合同
生效起至今
17.7773% 0.0022% 8.0149% 0.0000% 9.7624% 0.0022%
注：本基金业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金建仓期为 2017年 1月 25日到 2017年 7月 25日，建仓期结束时各项资产配置比例符
合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
姚姣姣
本基金的
基金经理
2017年 1月
25日
-
十年
复旦大学金融学硕士，硕士研究生学
历。先后任职于广发银行股份有限公
司、上海农商银行股份有限公司。2016
年 11月加入华富基金管理有限公司，自
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2017年 1月 4日起任华富天益货币市场
基金基金经理，自 2017年 1月 4日起任
华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金
经理，自 2017年 11月 22日起任华富恒
富 18个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理，自 2019年 5月 6日起任华富
恒欣纯债债券型证券投资基金基金经
理，自 2021年 12月 13日起任华富天盈
货币市场基金基金经理，自 2021年 12
月 13日起任华富货币市场基金基金经
理，自 2022年 7月 18日起任华富富鑫
一年定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理，具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日
期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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2022年四季度受国内疫情扩散，国际环境更趋复杂严峻等因素影响，国内经济基本面继续
探底，PMI季度内连续位于容枯线以下，创年内新低。疫情影响下，制造业生产活动放缓，订单
下降，进出口也继续回落，内外需均呈现疲弱状态。四季度防疫政策的转向也意味着再平衡疫情
防控和经济社会发展的内在需要逐渐提升，主要矛盾将转向对国内经济基本面提振的诉求。而海
外环境方面，美国加息周期开始放缓，美元流动性边际宽松，全球市场风险偏好开始回升。这些
政策层面的变化使得四季度成为了 2022年与 2023年之间的关键拐点。
央行的货币政策态度上，四季度出现了拐点性变化，10月之后，央行逐渐推进货币政策正
常化，以大行净融出超季节性缩量为标志，资金面快速收敛，市场利率加快向政策利率靠拢，这
也是导致债券市场开始调整的导火索。随着债券市场跌势愈演愈烈，11月为了阻断银行理财破
净——赎回的负反馈和对冲疫情扩散，央行加大维稳力度，直至跨年，短端资金利率再度接近 1%。
本基金在四季度跨年时点合理安排现金流，提前配置合理久期的资产以应对年末可能有的较
大规模赎回。
展望后市， 与疫情防控优化节奏、经济恢复程度密切相关，2023年资金面或前松后紧。
2023年一季度，资金面可能延续平稳甚至偏宽松，随着疫情防控优化，感染人数和重症人数可
能会有阶段性的暂时性上升，反过来又会对经济运行有负面影响，因此需要央行再度维持宽松的
货币政策，对应资金面很可能平稳偏松。待疫情冲击过后，二季度及至下半年，市场利率可能加
速向政策利率回归，2023年下半年随着经济复苏步入正轨，国内通胀抬升或成为主要矛盾，货
币市场可能面临较大的资金面收紧风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期，华富天益货币 A份额净值增长率为 0.4184%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
报告期，华富天益货币 B份额净值增长率为 0.4799%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
13,078,566,319.66 46.08
其中：债券
11,984,301,647.64 42.22
资产支持证
券
1,094,264,672.02 3.86
2
买入返售金融资产
9,252,889,073.62 32.60
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
6,048,151,774.59 21.31
4
其他资产
3,262,724.66 0.01
5
合计
28,382,869,892.53 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
0.92
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
48
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
48.32 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
15.79 -
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其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
16.47 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
9.12 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
10.05 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
合计
99.74 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
459,057,199.15 1.62
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,133,744,044.64 4.00
其中：政策性金融
债
1,133,744,044.64 4.00
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
2,717,266,714.16 9.58
6
中期票据
- -
7
同业存单
7,674,233,689.69 27.04
8
其他
- -
9
合计
11,984,301,647.64 42.23
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
注：上表中，债券的成本包括债券面值、应计利息和溢折价。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201
22国开 01
6,300,000642,776,005.19 2.27
2 112211098
22平安银行
CD098
5,000,000501,331,666.67 1.77
3 112215527
22民生银行
CD527
5,000,000494,887,407.13 1.74
4 112284507
22江西银行
CD127
3,000,000299,488,691.11 1.06
5 112270089
22南洋商业银
3,000,000299,459,364.24 1.06
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行 CD066
6 112284902
22厦门银行
CD104
3,000,000299,411,490.69 1.06
7 112215408
22民生银行
CD408
3,000,000298,912,047.44 1.05
8 112215356
22民生银行
CD356
3,000,000296,308,660.91 1.04
9 112203093
22农业银行
CD093
2,810,000279,864,506.96 0.99
10 229945
22贴现国债 45
2,400,000239,373,213.25 0.84
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0172%
报告期内偏离度的最低值
-0.0747%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0344%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136908
链融 55A1
1,000,000 102,199,232.88 0.36
2 180243
至信 11优
900,000 90,491,789.59 0.32
3 136922
22中交 4A
800,000 81,996,273.98 0.29
4 136961
鹏睿 01A
700,000 71,436,453.70 0.25
5 135163
行知优 01
690,000 69,907,367.02 0.25
6 180600
中诺 1优
620,000 62,467,680.44 0.22
7 136929
恒煦 05A1
600,000 61,239,346.85 0.22
8 135146
瑞新 34A1
600,000 60,870,522.74 0.21
9 135162
鹏睿 02A
600,000 60,808,924.93 0.21
10 180242
至信 7优
600,000 60,423,872.87 0.21
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
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5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，江西银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公
司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、南洋商业银行(中国)有限公司、国家
开发银行曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体
发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监
管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
3,262,724.66
3
应收利息
-
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
其他
-
7
合计
3,262,724.66
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华富天益货币 A 华富天益货币 B
报告期期初基金
份额总额
8,129,321.11 29,333,191,736.81
报告期期间基金
总申购份额
28,239,917.85 7,586,109,276.21
报告期期间基金
总赎回份额
26,088,514.22 8,552,632,847.02
报告期期末基金
份额总额
10,280,724.74 28,366,668,166.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1
红利再投资
2022-10-10 8,768.78 8,768.78 0
2
红利再投资
2022-10-11 883.66 883.66 0
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3
红利再投资
2022-10-12 641.18 641.18 0
4
红利再投资
2022-10-13 737.74 737.74 0
5
红利再投资
2022-10-14 647.33 647.33 0
6
红利再投资
2022-10-17 1,905.36 1,905.36 0
7
红利再投资
2022-10-18 639.30 639.30 0
8
申购
2022-10-19 8,000,000.00 8,000,000.00 0
9
红利再投资
2022-10-19 621.88 621.88 0
10
红利再投资
2022-10-20 1,173.71 1,173.71 0
11
红利再投资
2022-10-21 1,277.68 1,277.68 0
12
红利再投资
2022-10-24 3,011.93 3,011.93 0
13
红利再投资
2022-10-25 967.36 967.36 0
14
红利再投资
2022-10-26 1,052.08 1,052.08 0
15
红利再投资
2022-10-27 1,055.82 1,055.82 0
16
红利再投资
2022-10-28 1,071.67 1,071.67 0
17
红利再投资
2022-10-31 3,416.45 3,416.45 0
18
红利再投资
2022-11-01 1,069.84 1,069.84 0
19
红利再投资
2022-11-02 1,017.88 1,017.88 0
20
红利再投资
2022-11-03 1,168.45 1,168.45 0
21
红利再投资
2022-11-04 1,019.21 1,019.21 0
22
红利再投资
2022-11-07 3,053.44 3,053.44 0
23
红利再投资
2022-11-08 1,069.18 1,069.18 0
24
红利再投资
2022-11-09 986.01 986.01 0
25
红利再投资
2022-11-10 990.88 990.88 0
26
申购
2022-11-11 10,000,000.00 10,000,000.00 0
27
红利再投资
2022-11-11 1,065.97 1,065.97 0
28
红利再投资
2022-11-14 4,367.66 4,367.66 0
29
红利再投资
2022-11-15 1,450.41 1,450.41 0
30
红利再投资
2022-11-16 1,496.52 1,496.52 0
华富天益货币 2022年第 4季度报告
第 12页 共 14页
31
红利再投资
2022-11-17 1,637.62 1,637.62 0
32
基金转换(出)
2022-11-18 32,000,000.00 -32,000,000.00 0
33
红利再投资
2022-11-18 1,682.46 1,682.46 0
34
红利再投资
2022-11-21 59.15 59.15 0
35
红利再投资
2022-11-22 19.87 19.87 0
36
红利再投资
2022-11-23 19.88 19.88 0
37
红利再投资
2022-11-24 21.21 21.21 0
38
红利再投资
2022-11-25 19.89 19.89 0
39
红利再投资
2022-11-28 62.40 62.40 0
40
红利再投资
2022-11-29 20.34 20.34 0
41
红利再投资
2022-11-30 20.38 20.38 0
42
红利再投资
2022-12-01 20.40 20.40 0
43
红利再投资
2022-12-02 21.02 21.02 0
44
红利再投资
2022-12-05 60.11 60.11 0
45
红利再投资
2022-12-06 19.81 19.81 0
46
红利再投资
2022-12-07 23.22 23.22 0
47
红利再投资
2022-12-08 26.05 26.05 0
48
红利再投资
2022-12-09 22.80 22.80 0
49
红利再投资
2022-12-12 81.20 81.20 0
50
红利再投资
2022-12-13 19.75 19.75 0
51
红利再投资
2022-12-14 30.21 30.21 0
52
红利再投资
2022-12-15 19.96 19.96 0
53
红利再投资
2022-12-16 19.62 19.62 0
54
红利再投资
2022-12-19 95.58 95.58 0
55
红利再投资
2022-12-20 21.35 21.35 0
56
红利再投资
2022-12-21 23.96 23.96 0
57
红利再投资
2022-12-22 29.89 29.89 0
58
红利再投资
2022-12-23 21.33 21.33 0
华富天益货币 2022年第 4季度报告
第 13页 共 14页
59
红利再投资
2022-12-26 74.60 74.60 0
60
红利再投资
2022-12-27 27.55 27.55 0
61
红利再投资
2022-12-28 26.22 26.22 0
62
红利再投资
2022-12-29 29.26 29.26 0
63
红利再投资
2022-12-30 28.38 28.38 0
合计
50,050,932.85 -13,949,067.15
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
（%）
机
构
1
2022.10.1-
2022.12.31
21,952,421,516.0
6
103,623,113.9
4
0.0
0
22,056,044,630.0
0
77.730
0
个
人
- - - - - - -
-
-
- - - - - -
产品特有风险
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富天益货币市场基金基金合同
2、华富天益货币市场基金托管协议
3、华富天益货币市场基金招募说明书
4、报告期内华富天益货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
华富天益货币 2022年第 4季度报告
第 14页 共 14页
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富基金管理有限公司
2023年 1月 20日
华富天益货币市场基金2022年第4季度报告.pdf