基金管理人：东方基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

  清算报告出具日：2018年4月26日

  清算报告公告日：2018年6月8日

  一、重要提示

  东方臻悦纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”、“东方臻悅”）由东方基金管理有限责任公司担任基金管理人（以下简称“本基金管理人”），由中国邮政储蓄银行股份有限公司担任基金托管人（以下简称“基金托管人”）。根据2016年9月5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予东方臻悦纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]2022号）的核准进行募集，根据《关于东方臻悦纯债债券型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2017]1324号）本基金基金合同于2017年5月25日正式生效。

  根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人利益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议《关于终止东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。为此，本基金管理人于2018年3月14日、3月15日、3月16日在《证券时报》和本基金管理人网站（www.orient-fund.com）就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告及提示性公告，详见《关于以通讯方式召开东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于以通讯方式召开东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》和《关于以通讯方式召开东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。

  根据上述公告，东方臻悅以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间为2018年3月20日至2018年4月16日。2018年4月17日,在基金托管人授权代表的监督下，本基金管理人对本次基金份额持有人大会的表决进行了计票。北京市长安公证处公证员对计票过程进行了公证，北京德恒律师事务所律师对计票过程进行了见证。本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于终止东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，该决议自表决通过之日起生效。

  根据议案及有关事项的说明，本基金从2018年4月18日起进入清算流程，由基金管理人东方基金管理有限责任公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京德恒律师事务所对清算报告出具法律意见。

  二、基金情况

  1、基金基本情况

  基金名称 东方臻悦纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻悦纯债债券
基金主代码 004363
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年5月25日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期 不定期

  2、基金产品说明

  投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据宏观经济运行情况、 货币政策走向、 金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研
究，优选具有投资价值的个券，在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，实现基金的持续稳定增值。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混
合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

  三、财务会计报告

  资产负债表（经审计）

  会计主体：东方臻悦纯债债券型证券投资基金

  最后运作日：2018年4月17日

  单位：人民币元

  资产
最后运作日
2018年4月17日
资产：
银行存款 8,792.12
结算备付金 -存出保证金 262.25
交易性金融资产 -其中：股票投资 -基金投资 -债券投资 -资产支持证券投资 -贵金属投资 -衍生金融资产 -买入返售金融资产 -应收证券清算款 96,269.98
应收利息 4.21
应收股利 -应收申购款 -递延所得税资产 -其他资产 -资产总计 105,328.56
负债和所有者权益
最后运作日
2018年4月17日
负债：
短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -卖出回购金融资产款 -应付证券清算款 -应付赎回款 -应付管理人报酬 14.90
应付托管费 4.93
应付销售服务费 12.58
应付交易费用 -应交税费 -应付利息 -应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 -负债合计 32.41
所有者权益： -实收基金 101,476.87
未分配利润 3,819.28
所有者权益合计 105,296.15
负债和所有者权益总计 105,328.56

  注：至基金最后运作日2018年4月17日，东方臻悦纯债债券A基金份额净值1.0842元，基金份额总额34,938.52份；东方臻悦纯债债券C基金份额净值1.0132元，基金份额总额66,538.35份。东方臻悦纯债债券份额总额合计为101,476.87份。

  四、清算报表附注

  1、基金基本情况

  东方臻悦纯债债券型证券投资基金根据2016年9月5日中国证监会《关于准予东方臻悦纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]2022号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金合同》自2017年3月3日至2017年5月22日公开募集设立。本基金为债券型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集202,758,775.76元人民币，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2017]第01300018号”验资报告验证。经向中国证监会备案，根据《关于东方臻悦纯债债券型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2017]1324号），《东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金合同》于2017年5月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为202,773,910.96份基金单位，其中认购资金利息折合15,135.20份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与权证、股票等权益类资产投资，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规或相关规定。

  根据东方基金管理有限责任公司于2018年4月18日发布的《东方基金管理有限责任公司关于东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自该日起进入清算程序。

  2、清算原因

  本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于终止东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

  3、清算起始日

  本基金清算起始日为2018年4月18日。

  4、清算报表编制基础

  本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

  五、清算情况

  自2018年4月18日至2018年4月26日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

  1、 清算费用

  按照《东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，依据《基金合同》，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。但考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金清算相关的律师费、审计费及持有人大会的公证费由本基金管理人承担。

  2、 资产处置情况

  （1）本基金最后运作日交易保证金为人民币262.25元，该款项将由基金管理人东方基金管理有限责任公司自有资金先行垫付，并于清算款划出日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归本基金管理人所有。

  （2）本基金最后运作日应收利息为人民币4.21元，该款项将由基金管理人东方基金管理有限责任公司自有资金先行垫付，并于清算款划出日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归本基金管理人所有。

  3、 负债清偿情况

  （1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币14.90元，该款项将于2018年4月26日后支付。

  （2）本基金最后运作日应付托管费为人民币4.93元，该款项将于2018年4月26日后支付。

  （3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币12.58元，该款项将于2018年4月26日后支付。

  4、 赎回情况

  至本基金最后运作日，本基金无应付赎回款项。

  自2018年4月18日起，本基金进入清算期，不再接受基金份额持有人提交的各项交易申请，基金剩余份额全部进入清算程序。

  5、 清算期间的清算损益情况

  金额单位：人民币元

  项目 2018年4月18日至2018年4月26日
一、清算收益① 17.07
1、存款利息收入 17.07
减：二、清算费用② -1、银行划款手续费 -2、债券账户维护费 -3、交易手续费 -三、清算期间净收益①-② 17.07

  注：利息收入系自2018年4月18日至2018年4月26日清算期间计提的银行存款利息。

  6、 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

  金额单位：人民币元

  项目 2018年4月18日至2018年4月26日
一、最后运作日2018年4月17日基金净资产 105,296.15
加：清算期间净收益 17.07
减：赎回转出款 -二、2018年4月26日基金净资产 105,313.22

  资产处置及负债清偿后，2018年4月26日本基金剩余财产为人民币105,313.22元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  清算起始日2018年4月18日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。基金管理人将于清算款划出日以自有资金划入托管账户用以垫付交易保证金、应收利息等，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归本基金管理人所有。

  7、 基金财产清算报告的告知安排

  清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。

  六、备查文件目录

  1、备查文件目录

  （1）《东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金清算审计报告》 ；

  （2）《东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金清算报告的法律意见》。

  2、存放地点

  上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

  3、查阅方式

  本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

  东方臻悦纯债债券型证券投资基金

  基金财产清算小组

  2018年6月8日
              

                

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